To see the other types of publications on this topic, follow the link: Renta fija y variable.

Dissertations / Theses on the topic 'Renta fija y variable'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 36 dissertations / theses for your research on the topic 'Renta fija y variable.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Calani, Cadena Alfredo Alejandro. "Impacto de la política monetaria en los mercados financieros evidencia para renta fija y variable EEUU-Colombia-Brasil-Chile-México." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/137763.

Full text
Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>El trabajo tiene el objetivo de cuantificar el impacto de la política económica en los mercados de renta fija y variable. Utilizando el trabajo de Cook y Hahn (1989) como base, utilizando Swaps de tasas de interés, se logra distinguir entre variaciones esperadas e inesperadas de la tasa referencial (TPM), dictada por los Bancos Centrales. Los países tomados en cuenta para la investigación son Chile, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Los resultados relacionados con el mercado de bonos, indican que en todas las plazas se cumple
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Aceituno, Ávila Miguel Ángel. "Desarrollo de una Herramienta de Asignación de Activos entre Instrumentos de Renta Fija y Variable como Apoyo a la Gestión Activa de Carteras de una Administradora." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103298.

Full text
Abstract:
El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta de asignación de activos, para apoyar la gestión activa de inversiones. Para ello se obtiene un modelo analítico que permite estimar las posiciones de acciones y bonos a incluir en una cartera de inversiones, sobre la cual se requiere una administración dinámica de su composición, con el fin de aumentar el rendimiento de ella en el corto plazo. Esta herramienta utiliza la estimación de retornos relativos entre instrumentos de renta fija y variable nacional, a partir de variables económicas y financieras. Además se complementa con
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201801." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2018. http://hdl.handle.net/10757/628628.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201601." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2016. http://hdl.handle.net/10757/628623.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201602." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2016. http://hdl.handle.net/10757/628624.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201701." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. http://hdl.handle.net/10757/628625.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201702." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. http://hdl.handle.net/10757/628626.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201802." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2018. http://hdl.handle.net/10757/628629.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Isaac, Navarrete Alvarez Pablo, and Alvarado Harman Alejandra Magalli. "Instrumentos De Renta Fija-AF132-201901." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2019. http://hdl.handle.net/10757/628630.

Full text
Abstract:
Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de octavo ciclo que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros.Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones privadas o institucionales.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Guercio, María Belén. "El mercado de renta fija argentino: análisis interno y comparativo." Doctoral thesis, Universitat Rovira i Virgili, 2008. http://hdl.handle.net/10803/8815.

Full text
Abstract:
En los últimos años, la sucesión de crisis financieras en los mercados emergentes ha dado lugar al surgimiento de una gran cantidad de literatura que analiza los determinantes de este tipo de crisis. La vulnerabilidad financiera de estas economías ante perturbaciones internas y externas, es uno de los aspectos que se señalan como claves para explicar el surgimiento de las crisis, así como los mecanismos por los cuales se propagan estas crisis financieras hacia otras economías de similar grado de desarrollo. Varios autores han estudiado el origen de la vulnerabilidad financiera de una economía,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Alcócer, Povis Carlos Martín, and Vargas Johnny Nina. "Sistema de administración de instrumentos de deuda de renta fija." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2013. http://hdl.handle.net/10757/273725.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Araya, Valdivia Ernesto Javier. "Valorización de Instrumentos de Renta Fija con Opción de Prepago." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102594.

Full text
Abstract:
En este trabajo se busca abordar el problema de valorización de bonos prepagables. A pesar que este tipo de bonos son predominantes en los mercados, existen relativamente pocos modelos que describan el comportamiento de sus precios. Una de las excepciones es el modelo de Jarrow et al. [24], que estudiaremos e implementaremos en este trabajo, adaptandolo a las condiciones particulares del mercado chileno. En resumen, los objetivos de este trabajo se puden dividir en dos: Exponer la teoría que permite contextualizar el modelo de Jarrow et al., recopilando y extendiendo resultados relativo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Ascarruz, Herrera Beatriz Jenny. "VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija." Master's thesis, Universidad del Pacífico, 2011. http://hdl.handle.net/11354/147.

Full text
Abstract:
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capa
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Restovic, Candia Boris Alejandro. "Descripción mercado secundario de renta fija y bonos corporativos en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108028.

Full text
Abstract:
La importancia del mercado secundario de deuda está en su influencia sobre el financiamiento corporativo, el manejo en carteras de inversionistas institucionales, financiamiento del gobierno, ejecución de política monetaria y financiamiento a corto plazo de empresas y agentes financieros. Además, conocer este mercado es relevante para reguladores financieros por diversas razones. En primer lugar, en este mercado operan entidades reguladas, como fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, fondos mutuos e intermediarios. Entonces, se debe velar por que las condiciones de contratación sean
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

González, Flores Cristian Alexander. "Aplicaciones de Modelos de Tasas de Interés en Inversiones en Renta Fija." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/103373.

Full text
Abstract:
El presente trabajo tuvo como objetivo generar modelos que permitieran realizar recomendaciones de inversión de corto plazo en instrumentos de renta fija. Se planteó un modelo de reversión a la media para las diferencias entre precios de mercado de bonos y precios dados por modelos de precios de bonos. A partir de este modelo se generó un mecanismo de inversión a partir de las diferencias de precios, planteando un problema de optimización que permite determinar, dado un horizonte de inversión, un portafolio de bonos inmunizado a los cambios de tasas de interés y que maximiza el retorno espe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Rojas, G. Cinthia. "Análisis de rentabilidad de instrumentos de renta fija locales por modelo de factores." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168520.

Full text
Abstract:
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS<br>“Tasas de interés1 de los créditos hipotecarios están en nivel más bajo de los últimos 12 años. Desde la industria aseguran que los menores costos de estos préstamos se deben a las bajas tasas a nivel global y a sus expectativas a largo plazo.” “Superintendenta de AFP advierte que rentabilidad futura2 de fondos será menor que las pasadas.‘Las rentabilidades futuras no serán lo que han sido en el pasado. No sólo en Chile, sino a nivel mundial’ advirtió Solange Berstein.” Estas son las noticias que hemos escuchado últimamente. La rentabi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Lara, Lizette. "Bloomberg UPT 2019. Parte 4 de 12. Análisis del tipo de cambio." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2019. http://hdl.handle.net/10757/628244.

Full text
Abstract:
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) fue sede de la segunda edición del “University Premium Training” organizada por Bloomberg, empresa líder en información financiera y económica a nivel mundial. / El evento, que fue realizado los días 5, 6 y 7 de noviembre en el campus San Isidro, tuvo como objetivo poder reforzar las competencias de los docentes de diversas universidades de Lima que emplean Bloomberg como una herramienta didáctica para la educación y planificación financiera. Esta compañía brinda herramientas de software financiero, como análisis, plataformas de comercio c
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Schlesinger, Allan. "Estimación de la estructura de tasas de interés reales, de los instrumentos de renta fija en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/108395.

Full text
Abstract:
Seminario de Título Ingeniero Comercial, Mención Administración<br>El objetivo de esta tesis es diseñar un modelo de estimación de la estructura de tasas de interés. Para ello se utilizaron instrumentos de renta fija emitidos por el Banco Central de Chile para el período 2003-2006. Las observaciones utilizadas en la muestra fueron transacciones de los PRC, CERO y BCU para cada una de sus duraciones de 1 a 10 años durante el período en estudio, teniendo así una base de datos diaria y otra semanal. Se realizó un análisis para determinar el método de estimación de la estructura de tasa de inte
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Burgos, Masferrer Natalia. "Estimación de la estructura de tasas de interés reales de los instrumentos de renta fija en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107900.

Full text
Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>La estructura de tasas de interés es un importante indicador financiero para todas las economías alrededor del mundo, ya que además de relacionar las tasas de interés con sus plazos, resume también las expectativas de los agentes sobre la evolución futura de éstas. Dada la importancia de éste indicador financiero es que se hace fundamental conocer la forma y comportamiento de la curva intertemporal de tasas a través de la información obtenida del mercado. Es así como para el caso chileno, la obtención de esta curva sólo se hace posible utili
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Reyes, Sandra. "Medición del valor en riesgo Delta-Normal en portafolios de bonos de renta fija en el periodo 2017-2019." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11799/105522.

Full text
Abstract:
En la presente investigación se analiza el comportamiento de los instrumentos financieros del mercado de dinero (CETES a 28, 91 y 182 días, así como Bonos M a 3 y 5 años) durante el periodo 2017-2019. Se realiza un análisis de sensibilidad en los precios de los bonos y del Valor en Riesgo para los meses de junio y julio de 2019. La evidencia empírica muestra que el inversionista tiene mejores resultados en los portafolios de bonos con y sin cupones que de manera individual. Lo anterior demuestra que invertir en instrumentos de bajo riesgo es mejor que hacerlo en activos riesgosos dadas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Zelada, Chávarry Antero Manuel. "Nivel de eficiencia financiera en los fondos mutuos de renta variable 2011 - 2015." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/5740.

Full text
Abstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Evalúa la eficiencia financiera de los portafolios de inversión de las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM) durante el periodo 2011-2015.<br>Tesis
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Chahuayo, Quispe Melanie Scarlet. "Estimación de la curva de Rendimiento Soberana del Perú y la incidencia de factores macro-financieros." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2019. http://hdl.handle.net/10757/648862.

Full text
Abstract:
En esta investigación se estima la dinámica de la curva de bonos soberanos del Perú incorporando factores macroeconómicos y financieros. La inclusión de factores financieros tiene una literatura poco estudiada en países emergentes, sin embargo su estudio cobra importancia debido al incremento de la participación de inversores no residentes que abren un canal de transmisión hacia la volatilidad de los mercados globales. La representación de la curva se basa en un modelo dinámico de Nelson Siegel, propuesto por Diebold & Li (2006), mientras que la inclusión de los factores macro-financieros se t
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

PEREZ, RIOS RODRIGO ONESIMO. "CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68110.

Full text
Abstract:
Un portafolio de inversión creado bajo la metodología de Markowitz tiene un riesgo menor y un rendimiento mayor que un portafolio de inversión aleatorio. La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se hablara del Sistema Financiero Mexicano, su integración, regulación, funciones etc. El segundo capítulo, se hablará de manera específica sobre las sociedades de inversión, como se constituyen, su clasificación y demás aspectos generales sobre ellas. Para el tercer capítulo, se presenta la teoría que se utiliza en la creación y optimización del portafolio, que es la
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Quintana, Meza Aldo. "Los fondos mutuos indexados de renta variable como producto alternativo en la industria peruana de fondos mutuos." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/114739.

Full text
Abstract:
This article analyzes and compares an overview of the structure and evolution of the international and domestic mutual fund industry for the 2005–2014 period. The aim of this analysis is to identify opportunities for growth and development of the domestic mutual fund industry, in particular, passive management used by index equity funds.<br>Este artículo analiza y compara, de manera general, la estructura y evolución anual de la industria de fondos mutuos internacional y doméstica durante el período 2005-2014. El objetivo de este análisis es identificar las oportunidades de crecimiento y desar
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Chupillón, Ubillús Inés Guadalupe, Reyes Mariela Iris Huamán, Ubillús Inés Guadalupe Chupillón, and Reyes Mariela Iris Huamán. "Determinación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. http://tesis.usat.edu.pe/jspui/handle/123456789/553.

Full text
Abstract:
Trabajo de suficiencia profesional<br>El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el riesgo asociado a la inversión en fondos mutuos de renta variable comprendido desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2012, puesto que en los últimos años se ha dado un desarrollo importante en la administración de riesgos originado por el crecimiento de la industria de fondos mutuos. Para ello, se estimó el Valor en Riesgo (VaR) mediante los métodos paramétricos (Varianza – Covarianza) y no paramétricos (Simulación Histórica) para los cuatro principales Fondos Mutuos de Renta Variabl
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Chupillón, Ubillús Inés Guadalupe, and Reyes Mariela Iris Huamán. "Determinación del valor de la cartera en riesgo de los fondos mutuos de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.12423/15.

Full text
Abstract:
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el riesgo asociado a la inversión en fondos mutuos de renta variable comprendido desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2012, puesto que en los últimos años se ha dado un desarrollo importante en la administración de riesgos originado por el crecimiento de la industria de fondos mutuos. Para ello, se estimó el Valor en Riesgo (VaR) mediante los métodos paramétricos (Varianza – Covarianza) y no paramétricos (Simulación Histórica) para los cuatro principales Fondos Mutuos de Renta Variable en el Perú. El primer método, se des
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Vargas, Olguín Felipe Andrés. "Estudio de los Premios Salmón y su Impacto Sobre el Flujo de los Fondos de Renta Variable Nacional." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/103176.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Rivera, Paz Ricardo Martín. "El comportamiento del inversionista como factor determinante del sesgo doméstico en la diversificación de portafolios de renta variable en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2017. http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1010.

Full text
Abstract:
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar si el factor de comportamiento del inversionista es el determinante principal del sesgo doméstico en el Perú. Para esta determinación se aplicó la metodología de datos de panel dinámico utilizando el modelo de Arellano-Bover/Blundell-Bond, esto permitió sustentar formalmente la hipótesis planteada. Para el desarrollo del modelo se utilizó data secundaria proveniente de la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú, la Bolsa de Valores de Lima y la plataforma virtual Yahoo Finance, para obtener los factores de mercado y
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Yany, Anich José Ignacio. "Desarrollo y Evaluación de Estrategia de Inversión Basada en Operación por Pares en el Mercado de Renta Variable Chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/102211.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

SALGADO, MERCADO MARIA GUADALUPE. "CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE OPTIMIZADO CON LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68093.

Full text
Abstract:
La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos. El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los dos sectores por los que está constituido, el Sector Bancario y el Sector Bursátil, adicionalmente se especificaran los organismos encargados de su buen funcionamiento, se establecerá la clasificación de los Mercados Financieros y se estudiara a los fondos de inversión como una alternativa de inversión. Dentro del Capítulo 2, se analizará la Teoría de Portafolios de Inversión, iniciando con una breve descripción de la Adm
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Armijo, Adonis Jaime Antonio. "“Habilidad vs suerte en el desempeño de fondos mutuos en Chile” — Análisis boostrap del alfa en fondos mutuos de renta variable." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/108045.

Full text
Abstract:
This article applies a new methodology to determinate the existence of skill in Chilean equity mutual fund management in 2001-2008. We use bootstrap methodology to distinguish between skill and luck in the ex-post performance of fund. This statistical technique considers the complex non-nomal distribution of cross-sectional alphas due to heterogeneous risk-taking across funds and non-normalities in individual fund alphas distributions
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Garstman, García Katherine Alexandra, and Díaz María Catalina Solari. "Base teórica de la estructura de tasa intertemporal a través del modelo multifactorial de Cox-Ingersoll-Ross generado con filtro de Kalman bajo el contexto del mercado de renta fija en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108398.

Full text
Abstract:
Este seminario tiene como objetivo resaltar la relevancia que tiene la modelación de la Curva de Rendimientos o Yield Curve, dada su extensa aplicación en los mercados financieros, especialmente en la valoración de activos. Para ello, se muestra y describe, bajo el contexto del Mercado de Renta Fija en Chile, el modelo dinámico descrito por Cox-Ingersoll y Ross en el que se utilizan estimaciones por modelos estado-espacio y Filtro de Kalman. Se resalta dicho modelo dada las ventajas que presenta frente a otros modelos descritos con respecto a la inclusión de no negatividad de la tasa y en el s
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Pilares, Robles Cecilia, and Gutiérrez Moisés Reyes. "Fondos mutuos de renta variable en épocas de crisis : rol de los ETFs para mejorar el ratio de rentabilidad ajustada por riesgo." Master's thesis, Universidad del Pacífico, 2013. http://hdl.handle.net/11354/2499.

Full text
Abstract:
El presente trabajo intenta demostrar que la incorporación de activos alternativos, como los fondos de inversión cotizados (ETFs por sus siglas en inglés) podrían servir para incrementar la rentabilidad ajustada por riesgo, especialmente, durante épocas de crisis, de las carteras de los fondos de renta variable de Perú y Chile, que invierten principalmente en emisores locales, puesto que incorporan en la cartera un componente de diversificación unido a los beneficios que conlleva este tipo de instrumento. Para ello, se analizaron 23 fondos en total, a través de 4 diferentes periodos comprendid
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Bolívar, Falconi Wendy Liz, Flores Karen Fabiola Escobar, Castañeda Rocío del Carmen Ildefonso, and Castro Mónica Gaby Valcárcel. "Análisis de desempeño del Exchange Traded Fund (ETF) SPDR S&P 500 (SPY) como alternativa de inversión para el pequeño inversionista peruano de fondo mutuo de renta variable en dólares." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2015. http://hdl.handle.net/10757/618359.

Full text
Abstract:
Las inversiones en fondos mutuos de renta variable dólares es una de las alternativas que elige el pequeño inversionista peruano que cuenta con excedentes de capital y asume el riesgo de inversión en acciones para obtener una alta rentabilidad, principalmente, en el largo plazo. El presente caso de investigación fue elegido con la finalidad de hacer un análisis más detallado del rendimiento ajustado al riesgo y al mercado y determinar la rentabilidad descontando los costos de inversión, comisiones e impuestos. Este análisis mostrará el desempeño de esta alternativa de inversión la cual se pued
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Esteves, Souza Jerónimo, and Ríos Joaquín Javier Vela. "Efectos de una pandemia en los mercados de valores de renta variable: comparativa entre la Influenza de tipo A(H1N1) durante el periodo 2009- 2010 y el COVID-19 en el año 2019- 2020." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18466.

Full text
Abstract:
Después de la pandemia más conocida como la gripe española del año 1918, no hubo otra capaz de poner en serios problemas la economía mundial, en especial los mercados de valores de todos los países hasta la llegada del nuevo coronavirus SARS-COV2, denominado también COVID19. Por ello, el presente trabajo busca analizar y comparar los efectos de dos pandemias ocurridas en el periodo 2008-2020 en los mercados de renta de variable. Estas pandemias son la gripe A(H1N1) ocurrida en el periodo 2009- 2011 y el nuevo coronavirus SARS-COV2 que inició a finales del 2019 en Wuhan, China. El perio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

"Propuesta para la creacion de un indice de renta fija en Mexico." Tesis, Universidad de las Américas Puebla, 2005. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/uscanga_b_ml/.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!