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Academic literature on the topic 'Rentabilités boursières'

Author: Grafiati
Published: 7 July 2024
Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Rentabilités boursières"

1

Stachowiak, Christine. "Prévisibilité des rentabilités boursières." Économie & prévision 166, no. 5 (2004): 71. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.166.0071.

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BOITOUT, Nicolas, Fabrice HERVÉ, and Mohamed ZOUAOUI. "Médias et sentiment sur les marchés actions européens : influence de la culture nationale." Management international 20, no. 2 (2018): 134–56. http://dx.doi.org/10.7202/1046568ar.

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Abstract:
Dans cet article, nous développons une nouvelle mesure du sentiment des investisseurs en Europe à partir d’une analyse de contenus d’articles issus du Financial Times. Dans la lignée des travaux de finance comportementale, nous trouvons que notre mesure du sentiment influence la performance boursière des entreprises difficiles à évaluer et à arbitrer. Par ailleurs, nous montrons que la culture nationale influence le lien entre sentiment des investisseurs et rentabilités boursières. L’impact du sentiment se révèle plus prononcé pour les pays les plus culturellement enclins à des comportements d
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Finet, Alain, and Kevin Kristoforidis. "De l’analyse de l’évolution des profils actionnariaux sur le marché boursier français." La Revue des Sciences de Gestion N° 303-304, no. 3 (2021): 117–24. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.303.0121.

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Abstract:
L’effet janvier est une anomalie calendaire dans laquelle les rentabilités boursières de janvier sont en moyenne positives et supérieures à celles observées au cours des autres mois de l’année. Pour détecter l’existence de l’effet janvier, plusieurs tests sont réalisés sur onze indices boursiers des pays d’Europe centrale et orientale : la rentabilité avec variable muette, la volatilité avec les modèles asymétriques EGARCH et GJR-GARCH, les ruptures structurelles et le ratio de puissance. L’effet janvier existe sur la majorité des marchés boursiers étudiés, ce qui permet aux acteurs des marché
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Boulerne, Sandrine, and Sophie Nivoix. "Existe-t-il un effet janvier sur les marchés des actions des pays d’Europe centrale et orientale ?" La Revue des Sciences de Gestion N° 303-304, no. 3 (2021): 125–38. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.303.0129.

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Abstract:
L’effet janvier est une anomalie calendaire dans laquelle les rentabilités boursières de janvier sont en moyenne positives et supérieures à celles observées au cours des autres mois de l’année. Pour détecter l’existence de l’effet janvier, plusieurs tests sont réalisés sur onze indices boursiers des pays d’Europe centrale et orientale : la rentabilité avec variable muette, la volatilité avec les modèles asymétriques EGARCH et GJR-GARCH, les ruptures structurelles et le ratio de puissance. L’effet janvier existe sur la majorité des marchés boursiers étudiés, ce qui permet aux acteurs des marché
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ANTAR, Monia. "Autosimilarité et mémoire longue : Les rendements des indices boursiers tunisiens sont-ils chaotiques ?" Journal of Academic Finance 7, no. 2 (2016): 1–32. http://dx.doi.org/10.59051/joaf.v7i2.60.

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Abstract:
La Finance fractale est venue au secours des modèles classiques incapables d’expliquer les anomalies boursières et des modèles linéaires inadéquats pour caractériser les processus complexes. La caractérisation des séries financières est toujours d’actualité. Le calcul de l’exposant de Hurst, de la dimension fractale, de l’exposant de Lyapunov, de la fenêtre de Theiler et la réalisation du test de déterminisme, nous ont permis de mieux appréhender la dynamique des rentabilités des indices cotés sur la Bourse de Tunis. Les résultats montrent que les rentabilités ne sont pas linéaires, suivent de
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Mignon, Valérie. "Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst. Application aux rentabilités boursières." Économie & prévision 132, no. 1 (1998): 193–214. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.1998.5909.

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7

Stachowiak, Christine. "Prévisibilité des rentabilités boursières. Une étude empirique du marché boursier français sur données intraquotidiennes." Économie & prévision 166, no. 5 (2004): 71–85. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2004.7382.

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8

Essama, Gervais, and Huu Minh Mai. "Représentation probabiliste des rendements des actifs financiers : difficultés d’estimation et résultats empiriques." Économie appliquée 47, no. 4 (1994): 133–66. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1994.1537.

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Abstract:
L'utilisation des lois stables en finance a pour but de remédier à l’insuffisance de la loi normale. De nombreuses études empiriques ont montré que les variations des cours boursiers dévient fortement de la normalité. Pour vérifier l’adéquation des variations de cours boursiers à cette famille de lois, il est nécessaire d’en estimer les paramètres et d’être capable de calculer leurs fonctions de distribution : de nombreuses méthodes de calculs et d’ estimation sont alors proposées mais les résultats obtenus restent peu satisfaisants. Dans certains cas, l’absence de variance rend difficile la m
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Maati, Jérôme, and Christine Maati-Sauvez. "Influence de la diversité d’âge et des valeurs des administrateurs sur la performance des sociétés." Recherches en Sciences de Gestion N° 157, no. 4 (2023): 173–97. http://dx.doi.org/10.3917/resg.157.0173.

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Abstract:
Cet article analyse l’effet de la diversité d’âge des administrateurs sur la performance et le risque des sociétés non financières cotées en France. Il est négatif sur la performance financière et positif sur la volatilité boursière et le risque de défaillance. Afin d’expliquer ces relations, la diversité d’âge est décomposée en diversité des valeurs personnelles des administrateurs estimée à partir de l’Enquête Sociale Européenne. La diversité de certaines valeurs peut susciter des conflits, nuire à l’efficience du conseil d’administration, donc réduire la rentabilité et accroître le risque.
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Piluso, Nicolas. "L’effet de la gouvernance actionnariale sur l’emploi et le chômage : une revue de la littérature." Revue de l’organisation responsable Vol. 19, no. 1 (2024): 43–54. http://dx.doi.org/10.3917/ror.191.0043.

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Abstract:
L’objet de cet article est d’analyser l’impact de la gouvernance actionnariale sur l’emploi et le chômage à travers une revue de la littérature. Il s’agit, plus précisément, de recenser l’ensemble des canaux de transmission étudiés qui font le lien entre rentabilité financière exigée par les actionnaires et niveau de chômage. Qu’il s’agisse de travaux empiriques ou théoriques, tous pointent l’effet délétère de la norme de rendement financier sur l’emploi. Plusieurs mécanismes explicatifs peuvent être mis en évidence, comme un effet d’éviction de l’investissement productif ou la recherche d’un
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Dissertations / Theses on the topic "Rentabilités boursières"

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Ahmad, Hafiz Imtiaz. "Association entre rentabilités boursières et rentabilités comptables sur les marchés émergents." Phd thesis, Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00609672.

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Abstract:
Cette thèse de doctorat s'intéresse fondamentalement au traitement de la question suivante : quelle forme d'association entre les données comptables et les valeurs de marché subsiste dans le contexte de forte volatilité et de haut risque propre aux marchés émergents ? Pour atteindre ce but, deux modèles ont été utilisés dans ce travail : le modèle d'évaluation par les résultats résiduels (ou residual income model R.I.M) et celui de l'évaluation par la croissance anormale des résultats (ou abnormal earnings growth A.E.G).Dans cette étude, un modèle de type R.I.M. est développé avec des hypothès
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Mai, Huu Minh. "Prévisibilité des rentabilités boursières des actions françaises 1977-1990." Paris 9, 1992. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1992PA090033.

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Abstract:
The purpose of this study is to describe the behavior and the statistical properties of French stock returns and investigate how to profit by it. The normality and the stationary hypothesis are strongly rejected. Some appropriate and consistent tests are used and compared to others classical ones : the French stock returns do not follow a random walk. The over-reaction strategy and the contrarian strategy, exploiting the dependence of returns are profitable. We also examine some alternative distributions to the normality and autoregressive conditionally heteroscedastiscal forecasting models<br
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Nammouri, Hela. "Essays on stock market returns' exposure to investor sentiment using time-series and panel switching regime models." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLE012.

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Abstract:
Cette thèse présente une contribution relative à l'étude de l'impact du sentiment de l'investisseur sur la dynamique boursière dans les marchés développés de G7. A cette fin, deux spécifications économétriques ont été proposées pour modéliser la dynamique des marchés boursiers tenant compte de l’hétérogénéité comportementale des investisseurs. Cette thèse est structurée autour de trois chapitres. Le premier chapitre est d’ordre théorique. Après avoir rappelé l'hypothèse de l'efficience informationnelle, ce chapitre introduit les concepts de base ( rationalité, finance comportementale, sentimen
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Derbel, Thameur. "Les anomalies dans les rentabilités boursières à la bourse de Paris : les effets EPR, taille, prix et volume de transaction." Paris 9, 1991. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1991PA090036.

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Abstract:
Les études antérieures aux Etats-Unis n'ont pas tranché la relation entre les anomalies EPR et taille. Cette étude réexamine ces deux effets sur une période relativement importante (1980-1990), en utilisant le modèle économétrique de Zellener (1962) en mettant l'accent sur les différences entre le mois de janvier et les autres mois de l'année. Les effets sont significatifs sur tous les mois de la période, en janvier et en dehors du mois de janvier. En revanche, l'effet taille n'est significativement positif en janvier que pour les sociétés à forte capitalisation. Un autre effet est également m
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Saadi, Tayeb. "Indicateurs comptables et rentabilité boursière : leçons de quatre études d'association." Strasbourg, 2011. http://www.theses.fr/2011STRA0009.

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Abstract:
De toutes les données comptables et financières divulguées régulièrement dans les états financiers, les indicateurs comptables de performance reçoivent le plus d’attention des investisseurs, et l’efficacité de la prise de décision en matière d’investissement en est tributaire. L’objectif de notre travail consiste à étudier et à comparer la pertinence du contenu informationnel de quatre indicateurs de performance financière par rapport à l’évaluation faite par le marché boursier : l’EVA, le résultat net, le cash-flow et le résultat global. La pertinence de ces données comptables, ainsi que le c
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Gawer, Joseph. "Prévisions de bénéfice par action et révisions de prévisions : contenu informationnel et rentabilité boursière." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090065.

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Abstract:
L'objet de notre thèse consiste à examiner le contenu informationnel des prévisions de bénéfice par action (BPA) et à déterminer la contribution de variables issues de ces prévisions dans le cadre de modèles explicatifs de la rentabilité boursière des actions. Entre 1988 et 1996 sur plus de 400 sociétés françaises, l’analyse des prévisions mensuelles de BPA d’un consensus d'analystes financiers révèle la présence d'erreurs et de biais systématiques dans les prévisions. Cependant, nous montrons que la prise en compte du Processus d'évolution des bénéfices (Peb) des sociétés souligne une précisi
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Nouyrigat, Geneviève. "La rentabilité des firmes de faible capitalisation boursière et l'efficience de marché : une étude de la liquidité du marché français des actions (1987-1994)." Paris 10, 1997. http://www.theses.fr/1997PA100001.

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Abstract:
Les investisseurs en titres financiers ont pour finalite la rentabilite. Cependant le fait d'obtenir une recompense financiere exige un sacrifice, le risque, qui est de ne pas voir se concretiser la rentabilite attendue. Toutes les decisions financieres s'analyseront en termes de rentabilite et de risque. L'etude de l'anomalie de rentabilite des firmes de faible capitalisation boursiere sur la place internationale, permet de constater un exces de rentabilite pour les firmes de faible capitalisation boursiere en janvier. Seyun [1993] repartit les explications de cette anomalie en deux categorie
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Benchora, Inessa. "Impact of Transition Risk on Stock Returns." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2024. http://www.theses.fr/2024ORLE1010.

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Abstract:
Le risque de transition, inhérent au passage vers une économie sobre en carbone, présente des défis et opportunités significatifs pour les marchés financiers. Cette thèse vise à quantifier et à analyser l’influence de ce risque sur les rentabilités boursières, en tenant compte des évolutions réglementaires, technologiques et des préférences des consommateurs et investisseurs. Prenant part dans un premier temps au débat sur la mesure la plus adéquate pour approximer la contribution des entreprises au risque de transition, nous proposons dans le chapitre 1 d’utiliser les émissions de carbone vér
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Ben, Hamida Amal. "Uncovering stock market insights : the predictive power of Benford’s Law in stock returns." Electronic Thesis or Diss., Lyon 1, 2025. http://www.theses.fr/2025LYO10002.

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Abstract:
Cette thèse traitera de trois sujets concernant l'utilisation de la loi de Benford sur les marchés financiers, en mettant l'accent sur : (1) le lien entre les nombres anormaux et les mouvements de prix des titres financiers : comment la loi de Benford prédit-elle les rendements des actions ?, (2) l'écart par rapport à la loi de Benford améliore-t-il la prévision des rendements des actions intra-journaliers ? et, (3) l'amélioration des prévisions des rendements des actions intra-journaliers : combinaison de la loi de Benford avec des techniques d'apprentissage automatique. Tout d'abord, nous co
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Books on the topic "Rentabilités boursières"

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Gawer, Joseph. Prévisions de bénéfice par action et révisions de prévisions: Contenu informationnel et rentabilité boursière. A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1997.

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Nouyrigat, Geneviève. La rentabilité des firmes de faible capitalisation boursière et l'efficience de marché: Une étude de la liquidité du marché français des actions (1987-1994). A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 1997.

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Book chapters on the topic "Rentabilités boursières"

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Nivoix, Sophie. "L'Afrique en transformation." In L'Afrique en transformation. EMS Éditions, 2024. https://doi.org/10.3917/ems.kamde.2024.01.0129.

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Abstract:
Les marchés des actions étant d’importantes sources de financement pour les firmes cotées, nous analysons ici les conséquences de la crise sanitaire sur leur équilibre risque-rentabilité. Nos résultats montrent une situation contrastée à l’échelle du continent et indiquent que trois groupes de pays se distinguent par leur évolution boursière et leur degré de résilience. Celui-ci se révèle très favorable pour les Bourses de l’Ouest du continent et prometteur également pour les pays du Sud, quelle que soit leur taille, grâce au maintien d’une bonne profitabilité et d’une hausse modérée de la vol
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