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Academic literature on the topic 'Rischio finanziario'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 10 March 2023

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Journal articles on the topic "Rischio finanziario"

1

Rossi, Salvatore. "Controtempo: una replica." QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no. 3 (September 2010): 165–70. http://dx.doi.org/10.3280/qu2010-003012.

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Abstract:
Alcune repliche agli stimoli critici emersi dalla discussione che Tito Boeri, Susanna Camusso, Giancarlo Corsetti e Giulio Napolitano hanno fatto intorno alle tesi di Controtempo: sullo scenario internazionale, dominato da grandi squilibri macroeconomici e dalla necessitŕ di una gestione consapevole del rischio finanziario a livello globale; sui problemi di crescita dell'economia italiana e delle sue imprese; su quale struttura finanziaria possa meglio favorire la crescita dimensionale delle imprese; sul ruolo dei sindacati in un paese cosě cambiato dal tempo del loro primo sviluppo; sulla cul
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2

Alpa, Guido. "Quale modello di governo dell'economia in Italia?" ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (October 2011): 7–14. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-001001.

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Abstract:
Le ragioni della crisi che ha investito l'economia globale, e quindi anche il sistema italiano, sono state identificate con una certa approssimazione, ma la discussione č ancora in corso; occorrerŕ ancora tempo per comprendere appieno il fenomeno. In ogni caso, le prime analisi denunciano una sequenza nella quale hanno avuto effetto causale , tra gli altri, alcuni fattori: la crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, la conclusione di mutui "subprime", la diffusione di contratti derivati e prodotti finanziari ad alto rischio, l'inattendibilitŕ dei criteri di rating, e, piů in generale,
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3

Boldreghini, Fulvio, and Giuseppe Sancetta. "Early warning system e governance del rischio di credito: l'emersione anticipata della crisi d'impresa dal punto di vista dei creditori finanziari." CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, no. 2 (January 2022): 147–75. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds2-2021oa12637.

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Abstract:
La capacità di stimare la probabilità di default è da sempre uno degli obiettivi principali delle istituzioni finanziarie e, nell'imminente futuro, sarà sicuramente la chiave per far fronte all'aumento delle esposizioni deteriorate dovuto agli impatti dell'emergenza pandemica da Covid-19. Il presente lavoro si propone di indagare le pratiche di governance e gli strumenti di gestione del rischio di credito adottati per rilevare tempestivamente segnali di squilibrio economico e finanziario delle società. Di conseguenza, è stata pr
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4

Musarra, Gabriella. "Riconquistare i margini. Luoghi di centralitŕ di un territorio latente." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 97 (February 2011): 102–23. http://dx.doi.org/10.3280/asur2010-097008.

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Abstract:
Questo testo si assume il rischio di indagare e riflettere sui principali costrutti funzionali e simbolici con cui gli esseri umani organizzano i loro insediamenti: centro, limite, campagna. Cerca di provare a dare delle risposte, in un'ottica futura, alla minaccia incombente di un'entropia in struttura e forma. Non emerge dal testo una ricetta da proporre, ma la necessitŕ di rimodulare lo sviluppo del territorio alla luce delle innovazioni e dei grandi mutamenti in atto, sulla base di uno sforzo finanziario e organizzativo coordinato e tenendo conto della nuova dimensione euro-mediterranea.
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5

Vignini, Stefania, and Tiziana De Cristofaro. "Impatto della crisi economica su redditività e rischio finanziario delle imprese romagnole. Una cluster analysis." MANAGEMENT CONTROL, no. 3 (November 2018): 157–81. http://dx.doi.org/10.3280/maco2018-003008.

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6

Locurcio, Marco, Francesco Paolo Del Giudice, Debora Anelli, Francesco Tajani, and Debora Anelli. "An asset allocation model for defining optimal property portfolios in terms of risk/return." Valori e Valutazioni 29 (January 2022): 41–56. http://dx.doi.org/10.48264/vvsiev-20212905.

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Abstract:
The widespread uncertainty that characterizes the current world economic situation has also influenced the real estate market, leading investors towards generally lower risk profiles and more stable returns. However, in the absence of adequate skills, it is difficult to carefully manage the main risks factors which occur during the decision-making process. The aim of the research is to define and implement an asset allocation evaluation model able to support public and private investors for the identification of the most suitable allocation of limited financial resources for core/core plus rea
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7

Corleto, Francesco. "I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio nei mercati agricoli (possibili applicazioni nelle borse merci italiane)." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 159–84. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001012.

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Abstract:
Negli ultimi anni, il settore agricolo ha subito profonde trasformazioni. Le istituzioni dell'Unione Europea hanno, da qualche anno, dedicato particolare attenzione al tema della gestione del rischio in agricoltura. L'evoluzione di un sistema che si discosti dalle misure di stabilizzazione dei mercati e dei prezzi, che per oltre cinquanta anni la Pac ha garantito attraverso il sostegno dei redditi degli agricoltori, non può che seguire progressivamente tappe intermedie. La riforma della Pac, varata nel 2003, ha previsto, infatti, l'introduzione di un sistema di riduzione progressiva obbligato
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8

Nadotti, Loris. "Derivati ed economie regionali." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (July 2012): 421–35. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003002.

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Abstract:
Negli ultimi anni č cresciuta la sensibilitŕ dei gestori della finanza degli enti pubblici locali italiani per il rischio causato dalle variazioni dei tassi di interessi e per gli effetti che queste producono sui costi per interessi. Si č passati progressivamente da una gestione passiva degli strumenti di debito al cosiddetto financial risk management, inteso come metodo per il controllo dei rischi finanziari. Scopo dell'articolo č dimostrare come l'uso dei derivati finanziari, in queste circostanze e compatibilmente con il quadro normativo in vigore puň costituire una opportunitŕ ma, se non c
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9

OLDANI, CHIARA. "RISCHI SOVRANI, DERIVATI E REGOLAZIONE FINANZIARIA." BANKPEDIA REVIEW 2, no. 1 (2012): 23–29. http://dx.doi.org/10.14612/oldani_special_issue.

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10

Decherchi, Carlo, and Pier Giuseppe Giribone. "Prospective estimate of financial risk measures through dynamic neural networks: an application to the U.S. market." Risk Management Magazine 1, no. 2020 (2020): 50–69. http://dx.doi.org/10.47473/2020rmm0008.

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Dissertations / Theses on the topic "Rischio finanziario"

1

Zanetti, Rosita. "Misurazione del rischio finanziario." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amslaurea.unibo.it/2519/.

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2

Tamai, Elena <1994&gt. "Rischio finanziario e comunicazione della performance ambientale aziendale." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15929.

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Abstract:
L’elaborato si pone l’obiettivo di indagare il legame esistente tra rischio finanziario e comunicazione della performance ambientale dell’azienda. Nella prima parte viene presentato uno dei più rilevanti rischi ambientali che caratterizza il nostro pianeta, il cambiamento climatico, e si cerca di comprendere come è stato affrontato a livello internazionale e a livello europeo. Nel secondo capitolo, si analizza come le questioni ambientali siano entrate a far parte dell’ordinaria gestione aziendale, modificandone le logiche di organizzazione e di funzionamento. L’attenzione viene poi indirizzat
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3

BARZANTI, MARCO. "Progetti di riforma delle garanzie finanziarie del settore assicurativo: valutazione del rischio finanziario in una compagnia ramo vita." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/129.

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Abstract:
Il sistema delle garanzie finanziarie del mercato assicurativo è, allo stato attuale, oggetto di processi di riforma comunitari (c.d. progetto Solvency II). Le ipotesi fino ad ora elaborate, nonostante siano lontane dal potersi definire conclusive, prevedono l'apprezzamento del margine di solvibilità relativo al rischio di tasso d'interesse (IRR) assumendo che la struttura per scadenza sia oggetto di shift paralleli della curva. Noti i limiti dell'approccio deterministico ed in forza dei principi fino ad ora consolidati, il presente elaborato si propone l'obiettivo di quantificare il requisito
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BARZANTI, MARCO. "Progetti di riforma delle garanzie finanziarie del settore assicurativo: valutazione del rischio finanziario in una compagnia ramo vita." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/129.

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Abstract:
Il sistema delle garanzie finanziarie del mercato assicurativo è, allo stato attuale, oggetto di processi di riforma comunitari (c.d. progetto Solvency II). Le ipotesi fino ad ora elaborate, nonostante siano lontane dal potersi definire conclusive, prevedono l'apprezzamento del margine di solvibilità relativo al rischio di tasso d'interesse (IRR) assumendo che la struttura per scadenza sia oggetto di shift paralleli della curva. Noti i limiti dell'approccio deterministico ed in forza dei principi fino ad ora consolidati, il presente elaborato si propone l'obiettivo di quantificare il requisito
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5

Rigoni, Ugo. "La misurazione e la gestione del rischio finanziario nell'economia della banca." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 1996. http://hdl.handle.net/10579/506.

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6

Bincoletto, Emanuele <1991&gt. "Un nuovo indicatore previsionale di rischio finanziario: proposta operativa ed applicazioni." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/9697.

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Abstract:
Il concetto primario su cui si sviluppa la nostra analisi è che il rischio non è solo nell’esito finale di un investimento ma anche in quello che succede durante. Considerando che il rischio viene definito generalmente come la possibilità di sbagliare sostanzialmente una previsione di rendimento, ci si focalizza sul risultato finale senza alcun riguardo per ciò che succede nel mezzo. La previsione sulla quale si costruiscono le strategie deve invece essere bi-dimensionale: risultato finale e modo in cui ci si arriva. E da qui prende le mosse la nostra domanda: è possibile costruire un canale p
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7

Florian, Giovanni <1988&gt. "Analisi del rischio di contagio finanziario con modelli a correlazione dinamica: evidenze sui CDS Spreads degli Stati sovrani." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3172.

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Abstract:
Lo scopo dell’analisi empirica condotta in questa tesi è quello di investigare il livello di contagio tra i mercati dei Credit Default Swap sovrani attraverso i modelli GARCH multivariati a correlazione dinamica (DCC). Un’analisi preliminare è stata effettuata con il test basato sui coefficienti di correlazione aggiustata proposto da Forbes e Rigobon (2002). La novità di questa analisi consiste nell’applicazione sequenziale nel tempo del test Forbes e Rigobon, che consente l’individuazione di episodi di contagio senza che vi sia indicazione a priori delle date in cui vi è un sospetto di contag
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8

GURGONE, ANDREA. "SAGGI IN ECONOMIA FINANZIARIA E COMPLESSITA'." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/37195.

Full text
Abstract:
L'obiettivo della tesi è lo sviluppo e nell'analisi di un modello macro-finanziario con aspetti reali e finanziari dell'economia, nell'ottica di ottenere un quadro comprensivo per l'analisi del rischio sistemico e delle instabilità. Il primo capitolo verte sulla costruzione di un modello ad agenti che si caratterizza per la presenza del mercato dei beni, del credito, del lavoro e interbancario. Il modello riproduce fluttuazioni endogene ed è in grado di replicare alcuni fatti stilizzati riguardanti i cicli economici e creditizi, mentre il mercato interbancario ha un ruolo importante dal punto
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GURGONE, ANDREA. "SAGGI IN ECONOMIA FINANZIARIA E COMPLESSITA'." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/37195.

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Abstract:
L'obiettivo della tesi è lo sviluppo e nell'analisi di un modello macro-finanziario con aspetti reali e finanziari dell'economia, nell'ottica di ottenere un quadro comprensivo per l'analisi del rischio sistemico e delle instabilità. Il primo capitolo verte sulla costruzione di un modello ad agenti che si caratterizza per la presenza del mercato dei beni, del credito, del lavoro e interbancario. Il modello riproduce fluttuazioni endogene ed è in grado di replicare alcuni fatti stilizzati riguardanti i cicli economici e creditizi, mentre il mercato interbancario ha un ruolo importante dal punto
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GRASSELLI, FRANCESCA. "L'Analisi e la Previsione delle Insolvenze: Lo Studio del Caso Italiano." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/132.

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Abstract:
A causa delle conseguenze che il fenomeno comporta, sia sul piano finanziario sia sul fronte dell'economia reale, l'analisi e la previsione delle insolvenze societarie continua a rappresentare un argomento attuale nell'ambito della ricerca economica. I recenti sforzi condotti dal Comitato di Basilea verso la diffusione di criteri di valutazione del rischio di credito più precisi ed oggettivi, hanno ulteriormente accresciuto l'importanza della materia. L'obiettivo del presente studio è l'analisi del fenomeno del fallimento sul territorio italiano, al fine di valutare quali variabili sono più ef
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Books on the topic "Rischio finanziario"

1

Menoncin, Francesco. Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2.

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Menoncin, Francesco. Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer-Verlag Milan, 2009.

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3

Capaldo, Giuseppina. Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di swap. Giuffrè, 1999.

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4

Daniela, Russo, and Banca d'Italia, eds. I rischi finanziari nei sistemi di pagamento interbancari. Banca d'Italia, 1992.

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5

Panagia, Salvatore. La tutela penale dei mercati finanziari: La fattispecie penale a rischio default. G. Giappichelli, 2011.

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6

Perrone, Andrea. La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati: Profili giuridici. Giuffrè, 1999.

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7

Panagia, Salvatore. La tutela penale dei mercati finanziari: La fattispecie penale a rischio default. G. Giappichelli, 2011.

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8

Donna, Luca Di. La responsabilità civile delle agenzie di rating: Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell'investitore. CEDAM, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 2012.

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9

Barcellona, Eugenio. Rischio e potere nel diritto societario riformato: Fra golden quota di s.r.l. e strumenti finanziari di s.p.a. G. Giappichelli editore, 2012.

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10

Creare il credito e arginare i rischi: Il sistema finanziario tra nobiltà e miserie del capitalismo italiano. Il Mulino, 2007.

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Book chapters on the topic "Rischio finanziario"

1

Menoncin, Francesco. "Statistiche finanziarie." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_7.

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Menoncin, Francesco. "Misurare il rischio." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_12.

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3

Menoncin, Francesco. "Importare dati (finanziari)." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_5.

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4

Menoncin, Francesco. "I software matematici." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_1.

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5

Menoncin, Francesco. "Il portafoglio media-varianza." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_10.

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Menoncin, Francesco. "Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro)." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_11.

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Menoncin, Francesco. "La programmazione lineare." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_13.

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Menoncin, Francesco. "La teoria dei valori estremi." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_14.

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Menoncin, Francesco. "La formula di Black e Scholes." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_15.

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10

Menoncin, Francesco. "Prezzatura di titoli mediante simulazione." In Misurare e gestire il rischio finanziario. Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2_16.

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