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Academic literature on the topic 'Risque (Assurance) – Mathématiques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 4 February 2022

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Dissertations / Theses on the topic "Risque (Assurance) – Mathématiques"

1

Sardet, Laure. "La modélisation des coûts d'assurance non-vie : application à la tarification d'extension de garantie." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066520.

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Abstract:

Lorsque l'actuaire fixe le prix d'un produit, tel que l'extension de garantie, il s'intéresse à la distribution de la charge probable associée. Dans cette thèse, différentes modélisations du risque, et plus précisément du coût de sinistres sont proposées. Les modélisations développées sont adaptées à la présence d'hétérogénéité dans la distribution. A l'issue de ces modélisations, la prime de risque intégrant une marge de prudence est évaluée par un quantile de la distribution de charge obtenue. Dans un premier temps, une analyse de coûts à l'aide des mélanges de lois est proposée. Les mélange

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2

Gueye, Dieng Khadidiatou. "Analyse du risque technique de la branche incapacité-invalidité." Lyon 1, 2000. http://www.theses.fr/2000LYO10254.

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Abstract:

L'incapacité et l'invalidité sont des risques couverts dans le cadre de la prévoyance complémentaire et des contrats Emprunteurs. La faiblesse des prestations des régimes de base et le développement des organismes de crédits à la consommation concourent à l'expansion du marché de l'incapacité et de l'invalidité. L'obligation de constituer des provisions suffisantes pour la couverture de ces risques, emmène l'organisme assureur à choisir entre l'utilisation d'une loi de maintien de référence (loi du BCAC par exemple) "rassurante" et d'une loi estimée sur le portefeuille de la compagnie qui risq

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3

Sghairi, Makrem. "Maîtrise du risque en assurance-vie et réassurance non-vie." Paris 5, 2009. http://www.theses.fr/2009PA05S001.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous avons proposé un modèle de tarification équitable d'un contrat d'assurance-vie mixte, contrat qui assure à la fois en cas de vie et en cas de décès, dans un marché incomplet avec une mortalité stochastique. Nous avons traité également le cas de plusieurs contrats, en proposant une optimisation du portefeuille d'investissement et une majoration de la probabilité de ruine pour un portefeuille d'assurés. Dans le cadre de la réassurance non-vie, deux méthodes ont été élaborées pour l'évaluation des réserves. Dans la première, nous utilisons un modèle sans les mesures de l'ex

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4

Moreau, Ludovic. "Contribution au contrôle stochastique appliqué à la finance et à l'assurance." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/10711.

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Abstract:

Le but de cette thèse est d'apporter une contribution à la problématique de valorisation de produits dérivés en marchés incomplets. Nous considérons tout d'abord les cibles stochastiques introduites par Soner et Touzi (2002) avant de traiter le problème de sur-réplication, et récemment étendues afin de traiter des approches plus générales par Bouchard, Elie et Touzi (2009). Nous généralisons le travail de Bouchard et al à un cadre plus général où les diffusions sont sujettes à des sauts. Nous devons considérer dans ce cas des contrôles qui prennent la forme de fonctions non bornées, ce qui imp

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5

Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

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6

Ben, Hamouda Mehdi. "Présence de l'asymétrie informationnelle sur le marché de l'assurance automobile." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26478/26478.pdf.

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7

Le, Courtois Olivier. "Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises." Lyon 1, 2003. http://www.theses.fr/2003LYO10197.

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Abstract:

Cette thèse présente une étude de l'impact créé par l'arrivée d'informations sur les politiques de gestion menées par les acteurs de marché et les dirigeants. Dans un premier temps sont exposées les diverses représentations attachées aux cours d'actions et présentant des ruptures ou sauts. Un nouveau modèle est proposé, construit à partir des seuils psychologiques des agents. L'évaluation des produits dérivés dans de tels cadres est alors développée et est une illustration de convergence entre la finance et l'assurance. Les questions de la structure financière et du risque de défaut de la firm

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8

Albizzati, Marie-Odile. "Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financiere et probabiliste." Reims, 1996. http://www.theses.fr/1996REIME001.

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Abstract:

L'objet de cette these est l'etude d'un nouveau risque apparu en assurance, risque lie aux comportements rationnels des souscripteurs en cas d'evolution de parametres economiques tels que les taux d'interet. Deux exemples fondamentaux sont examines : le risque de rachat anticipe sur les contrats d'assurance-vie et le risque de defaut en assurance des fonds communs de creances. La methodologie utilisee est une methodologie de calcul d'options en environnement aleatoire. Les parametres sous-jacents sont representes par des processus stochastiques et le comportement des souscripteurs est modelise

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9

Mostoufi, Mina. "Eléments de théorie du risque en finance et assurance." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010044/document.

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Abstract:

Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options et la quantification des risques. De plus, il est démontré que l’aversion au risque monotone à gauche, un raffinement pertinent de l’aversion forte au risque, caractérise tout décideur à la Yaari, pour qui, l’assurance avec franchise est optimale. Le concept de comonotonie est introduit et discuté da

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10

Blondel, Serge. "Un nouveau test des théories du choix risque : de la rationalité normative à la rationalité cognitive." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010013.

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Abstract:

Longtemps les économistes ont prêté peu d'attention aux contradictions de l’Esperance d'utilité (EU), comme le paradoxe d'Allais (1953). À la suite des psychologues Kahneman et Tversky (1979), les résultats expérimentaux se sont accumulés, provoquant le développement de théories normatives généralisant l'EU. La théorie de la cohérence cognitive (TCC - Lévy-Garboua, 1995) se démarque de ces théories en intégrant le doute dans le processus de décision. Seule la TCC explique l'ensemble des paradoxes (Allais, vote, inversion des préférences). Une nouvelle méthode de simulation permet de tester les

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1

Mathematical Methods in Risk Theory (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften). Springer, 1996.

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2

Mathematical Methods in Risk Theory. (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften). Springer, 2005.

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