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Dissertations / Theses on the topic 'Risque (Assurance) – Mathématiques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 4 February 2022

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1

Sardet, Laure. "La modélisation des coûts d'assurance non-vie : application à la tarification d'extension de garantie." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066520.

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Abstract:

Lorsque l'actuaire fixe le prix d'un produit, tel que l'extension de garantie, il s'intéresse à la distribution de la charge probable associée. Dans cette thèse, différentes modélisations du risque, et plus précisément du coût de sinistres sont proposées. Les modélisations développées sont adaptées à la présence d'hétérogénéité dans la distribution. A l'issue de ces modélisations, la prime de risque intégrant une marge de prudence est évaluée par un quantile de la distribution de charge obtenue. Dans un premier temps, une analyse de coûts à l'aide des mélanges de lois est proposée. Les mélange

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2

Gueye, Dieng Khadidiatou. "Analyse du risque technique de la branche incapacité-invalidité." Lyon 1, 2000. http://www.theses.fr/2000LYO10254.

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Abstract:

L'incapacité et l'invalidité sont des risques couverts dans le cadre de la prévoyance complémentaire et des contrats Emprunteurs. La faiblesse des prestations des régimes de base et le développement des organismes de crédits à la consommation concourent à l'expansion du marché de l'incapacité et de l'invalidité. L'obligation de constituer des provisions suffisantes pour la couverture de ces risques, emmène l'organisme assureur à choisir entre l'utilisation d'une loi de maintien de référence (loi du BCAC par exemple) "rassurante" et d'une loi estimée sur le portefeuille de la compagnie qui risq

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3

Sghairi, Makrem. "Maîtrise du risque en assurance-vie et réassurance non-vie." Paris 5, 2009. http://www.theses.fr/2009PA05S001.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous avons proposé un modèle de tarification équitable d'un contrat d'assurance-vie mixte, contrat qui assure à la fois en cas de vie et en cas de décès, dans un marché incomplet avec une mortalité stochastique. Nous avons traité également le cas de plusieurs contrats, en proposant une optimisation du portefeuille d'investissement et une majoration de la probabilité de ruine pour un portefeuille d'assurés. Dans le cadre de la réassurance non-vie, deux méthodes ont été élaborées pour l'évaluation des réserves. Dans la première, nous utilisons un modèle sans les mesures de l'ex

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4

Moreau, Ludovic. "Contribution au contrôle stochastique appliqué à la finance et à l'assurance." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/10711.

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Abstract:

Le but de cette thèse est d'apporter une contribution à la problématique de valorisation de produits dérivés en marchés incomplets. Nous considérons tout d'abord les cibles stochastiques introduites par Soner et Touzi (2002) avant de traiter le problème de sur-réplication, et récemment étendues afin de traiter des approches plus générales par Bouchard, Elie et Touzi (2009). Nous généralisons le travail de Bouchard et al à un cadre plus général où les diffusions sont sujettes à des sauts. Nous devons considérer dans ce cas des contrôles qui prennent la forme de fonctions non bornées, ce qui imp

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5

Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

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6

Ben, Hamouda Mehdi. "Présence de l'asymétrie informationnelle sur le marché de l'assurance automobile." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26478/26478.pdf.

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7

Le, Courtois Olivier. "Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises." Lyon 1, 2003. http://www.theses.fr/2003LYO10197.

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Abstract:

Cette thèse présente une étude de l'impact créé par l'arrivée d'informations sur les politiques de gestion menées par les acteurs de marché et les dirigeants. Dans un premier temps sont exposées les diverses représentations attachées aux cours d'actions et présentant des ruptures ou sauts. Un nouveau modèle est proposé, construit à partir des seuils psychologiques des agents. L'évaluation des produits dérivés dans de tels cadres est alors développée et est une illustration de convergence entre la finance et l'assurance. Les questions de la structure financière et du risque de défaut de la firm

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8

Albizzati, Marie-Odile. "Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financiere et probabiliste." Reims, 1996. http://www.theses.fr/1996REIME001.

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Abstract:

L'objet de cette these est l'etude d'un nouveau risque apparu en assurance, risque lie aux comportements rationnels des souscripteurs en cas d'evolution de parametres economiques tels que les taux d'interet. Deux exemples fondamentaux sont examines : le risque de rachat anticipe sur les contrats d'assurance-vie et le risque de defaut en assurance des fonds communs de creances. La methodologie utilisee est une methodologie de calcul d'options en environnement aleatoire. Les parametres sous-jacents sont representes par des processus stochastiques et le comportement des souscripteurs est modelise

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9

Mostoufi, Mina. "Eléments de théorie du risque en finance et assurance." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010044/document.

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Abstract:

Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options et la quantification des risques. De plus, il est démontré que l’aversion au risque monotone à gauche, un raffinement pertinent de l’aversion forte au risque, caractérise tout décideur à la Yaari, pour qui, l’assurance avec franchise est optimale. Le concept de comonotonie est introduit et discuté da

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10

Blondel, Serge. "Un nouveau test des théories du choix risque : de la rationalité normative à la rationalité cognitive." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010013.

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Abstract:

Longtemps les économistes ont prêté peu d'attention aux contradictions de l’Esperance d'utilité (EU), comme le paradoxe d'Allais (1953). À la suite des psychologues Kahneman et Tversky (1979), les résultats expérimentaux se sont accumulés, provoquant le développement de théories normatives généralisant l'EU. La théorie de la cohérence cognitive (TCC - Lévy-Garboua, 1995) se démarque de ces théories en intégrant le doute dans le processus de décision. Seule la TCC explique l'ensemble des paradoxes (Allais, vote, inversion des préférences). Une nouvelle méthode de simulation permet de tester les

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11

Fakih, Houssam. "Développement et essais de modélisation du risque de crédit." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR30002.

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Abstract:

Dans les dernières années, des progrès énormes ont été faits dans l'art et la science de mesure et de gestion du risque de crédit. La raison essentielle de ce développement a résulté du mécontentement des approches traditionnelles de mesure du risque de crédit sous le modèle réglementaire en vigueur. Les nouveaux modèles du risque de crédit qui sont apparus par la suite cherchent à offrir des approches alternatives de "modèles internes" pour mesurer le risque de crédit d'un prêt ou d'un portefeuille de prêts. La thèse présente la motivation pour le développement récent des nouveaux modèles de

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12

Tillier, Charles. "Processus et indicateurs de risque en assurance non-vie et sécurité alimentaire." Thesis, Paris 10, 2017. http://www.theses.fr/2017PA100192.

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Abstract:

L'analyse des risques est devenu un enjeu majeur dans notre société. Quels que soient les champs d'application dans lesquels une situation à risque peut survenir, les mathématiques et plus particulièrement les statistiques et les probabilités se révèlent être des outils essentiels. L'objet principal de cette thèse est de développer des indicateurs de risque pertinents et d'étudier les propriétés extrémales de processus intervenant dans deux domaines d'applications : en risque alimentaire et en assurance. La théorie du risque se situe entre l'analyse des valeurs extrêmes et la théorie des varia

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13

Jeleva, Meglena. "Les comportements d'assurance des agents : une approche par les modèles de décision non-additifs." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010084.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est d'étudier les comportements d'assurance d'agents dont les préférences en univers incertain sont représentées par des modèles non-additifs qui généralisent le modèle d’espérance d'utilité et permettent de séparer l'attitude vis-à-vis de la richesse de celle vis-à-vis de l'incertitude. Cette représentation des préférences, ainsi que l'hypothèse que les agents ne connaissent pas de façon précise la distribution de probabilité de leurs pertes , rend la modélisation des comportements en assurance plus réaliste et permet une meilleure compréhension des choix observés su

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14

Larrivée-Hardy, Etienne. "Mesures de ruine sur un horizon infini pour des modèles de renouvellement composés avec dépendance." Master's thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26059.

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Abstract:

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdorales, 2015-2016<br>La théorie de la ruine est un des domaines des sciences actuarielles où la complexité mathématique est un facteur limitant les chercheurs. Dans ce mémoire, on s'intéresse donc à des méthodes numériques permettant d'approximer différentes quantités d'intérêt. Cependant, avant d'aborder le coeur du sujet, on fournit une revue de la littérature concernant la théorie de la ruine et on étudie certaines mesures de ruine en temps infini pour des modèles de risque où il y a dépendance entre les temps inter-sinistres et

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15

Mtalai, Itre. "Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Abstract:

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés

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16

Blais, Philippe. "Élaboration d'un modèle de trafic à partir de données massives de trajectoires automobiles en assurance." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69181.

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Abstract:

En assurance automobile, la prédiction du risque est un enjeu majeur. Pour faire les meilleures prédictions possibles, il est important d'utiliser les bonnes informations. Dans les récentes années, un nouveau modèle d'assurance a vu le jour, le Usage-Based-Insurance (UBI), qui a permis la mesure de nouvelles variables comme les freinages ou les accélérations, appelées évènements. Par ailleurs, l'arrivée du UBI a amené l'industrie à s'intéresser davantage à la compréhension des comportements routiers, ce qui s'est traduit par le besoin de contextualiser ces évènements pour arriver à mieux compr

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17

Wang, Lihang. "L'évaluation et la structuration de variable annuities." Paris 9, 2012. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2012PA090036.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions les variables annuities (VA) des produits avec garantie de prestations minimales (GMxB), un secteur à croissance rapide dans le domaine de l'assurance vie. Les produits GMxB ont attiré l'attention des praticiens et des universitaires à la fois en raison de leur longue échéance et des propriétés de conception complexes, et aussi à cause des comportements des assurés incertains, notamment en terme de taux d'échéance. Dans cette thèse, nous abordons le problème comme celui de l'évaluation d'une option de type Bermudienne pour l'assureur. Cette démarche d'évaluation

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18

Zeitouny, Omar. "Etude d’une compagnie d’assurance dans un environnement incertain." Rouen, 2007. http://www.theses.fr/2007ROUES018.

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Abstract:

Nous considérons une compagnie d’assurance qui investit son capital dans un actif risqué dont le prix suit un mouvement brownien géométrique avec une dérive α et une volatilité ơ> 0. Supposons que le taux de prime soit une fonction aléatoire positive bornée. Nous étudions le comportement asymptotique de la probabilité de ruine pour le processus de risque de la compagnie quand le capital initial tend vers l’infini. Pour β :=2a/ơ2 -1 >0, nous obtenons une borne supérieure et une borne inférieure pour la probabilité de ruine si le moment d’ordre β de la distribution de montants des sinistre

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19

Milhaud, Xavier. "Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie." Thesis, Lyon 1, 2012. http://www.theses.fr/2012LYO10097/document.

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Abstract:

La question du rachat préoccupe les assureurs depuis longtemps notamment dans le contexte des contrats d'épargne en Assurance-Vie, pour lesquels des sommes colossales sont en jeu. L'émergence de la directive européenne Solvabilité II, qui préconise le développement de modèles internes (dont un module entier est dédié à la gestion des risques de comportement de rachat), vient renforcer la nécessité d'approfondir la connaissance et la compréhension de ce risque. C'est à ce titre que nous abordons dans cette thèse les problématiques de segmentation et de modélisation des rachats, avec pour object

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Corlosquet-Habart, Marine. "Modélisation, impact et gestion du risque de pandémie de grippe en assurance prévoyance dans le cadre de solvabilité 2." Brest, 2010. http://www.theses.fr/2010BRES2019.

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Abstract:

La grippe aviaire H5N1 et la récente grippe A (H1N1) ont rappelé aux assureurs qu'ils pouvaient craindre l'occurence d'un risque de pandémie. L'objectif de cette thèse est de déterminer comment modéliser la propagation du virus de la grippe, quantifier ce risque dans le cadre de Solvabilité 2, et s'en couvrir. Une première partie se concentre sur le calcul du coût humain et financier d'une pandémie de grippe, et s'appuie sur la construction d'un modèle épidémiologique intégrant les spécificités de l'activité d'assurance. Une attention particulière est portée à la mise en \oe{}uvre pratique de

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Saa, Ngouana Ange Yannick. "Évolution du risque et droit des assurances : étude selon les droits français et CIMA." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010268.

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Abstract:

Le traitement juridique de l’évolution du risque tend à pallier le déséquilibre né de l’influence du temps sur le contrat d’assurance. Les règles applicables aux relations entre les parties elles-mêmes s’y attèlent en priorité en recherchant le rééquilibrage du contrat d’assurance. Cet équilibre est restauré automatiquement, lorsque l’évolution atteint l’assiette ou la valeur du risque. La prime et l’indemnité sont directement ajustées par rapport au risque. En revanche, si l’évolution, à la hausse comme à la baisse, affecte l’ampleur du risque entendu comme la probabilité et/ou l’intensité de

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Pras, Isabelle. "Modélisation de l'impact des variables économiques et financières sur les bilans des compagnies d'assurance-vie en France." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090052.

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Abstract:

Le bilan des compagnies d'assurance-vie peut être assimile à un portefeuille de produits financiers dont la valeur dépend de l'évolution de variables économiques et financières. Dans un premier temps, il est démontré que les évolutions des valeurs des variables économiques (PIB, production industrielle,. . . ) et financières (actions et taux d'intérêt) sont liées par une relation d'équilibre à long terme. Dans un deuxième temps, les risques induits par l'évolution des variables financières sont analyses. Plus particulièrement, l'impact de l'évolution de la valeur des variables financières sur

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Mraoua, Mohammed. "Gestion du risque climatique par l'utilisation des produits dérivés d'assurance." Phd thesis, INSA de Rouen, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00845895.

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Abstract:

Cette thèse s'intéresse à la gestion du risque climatique par l'utilisation des produits dérivés climatiques. Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse sont une contribution aux aspects statistiques, économétriques et financiers de la modélisation et de l'évaluation des produits dérivés climatiques. Un intérêt particulier a été accordé au contexte marocain aussi bien au niveau du volet qualitatif que quantitatif. En plus des développements théoriques que nous avons apportés (tests statistiques pour vérifier l'impact du climat sur l'économie, amélioration d'un modèle de prévision de la

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Derien, Anthony. "Solvabilité 2 : une réelle avancée ?" Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733700.

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Abstract:

Les futures normes de solvabilité pour l'industrie de l'assurance, Solvabilité 2, ont pour buts d'améliorer la gestion des risques au travers de l'identification de différentes classes et modules de risque, et en autorisant les compagnies à utiliser des modèles internes pour estimer leur capital réglementaire. La formule standard définit ce capital comme étant égal à une VaR à 99.5% sur un horizon d'un an pour chaque module de risque. Puis, à chaque niveau de consolidation intermédiaire, les différentes VaR sont agrégées au travers d'une matrice de corrélation. Plusieurs problèmes apparaissent

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Pothon, Adrien. "Seismic loss modelling in insurance industry : towards a new model for better claims management." Thesis, Université Grenoble Alpes, 2020. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02862122.

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Abstract:

Plusieurs rapports scientifiques ont mis en évidence que, tant sur l’historique des pertes liées aux catastrophes naturelles, que sur le coût moyen attendu pour les années à venir, le risque sismique est celui pour lequel la perte non-assurée est la plus forte parmi l’ensemble des catastrophes naturelles. Dans ce contexte, le sujet retenu pour ma thèse est : « Modélisation du risque sismique en assurance : étude d’un nouveau modèle pour une meilleure gestion assurantielle ». Les travaux s’organisent en trois parties : 1° présentation des différents systèmes assurantiels contre le risque sismiq

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Nichil, Geoffrey. "Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime unique : application à la réforme Solvabilité 2." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0200/document.

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Abstract:

Nous considérons le cas d’un assureur qui doit indemniser une banque à la suite de pertes liées à un défaut de remboursement de ses emprunteurs. Les modèles couramment utilisés sont collectifs et ne permettent pas de prendre en compte les comportements individuels des emprunteurs. Dans une première partie nous définissons un modèle pour étudier le montant des pertes liées à ces défauts de paiement (provision) pour une période donnée. La quantité clé de notre modèle est le montant d’un défaut. Pour un emprunteur j et une date de fin de prêt Tj , ce montant vaut max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), où Sj Tj e

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Badran, Rabih. "Insurance portfolio's with dependent risks." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209547.

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Abstract:

Cette thèse traite de portefeuilles d’assurance avec risques dépendants en théorie du risque.<p>Le premier chapitre traite les modèles avec risques équicorrelés. Nous proposons une structure mathématique qui amène à une fonction génératrice de probabilités particulière (fgp) proposé par Tallis. Cette fgp implique des variables équicorrelées. Puis, nous étudions l’effet de ce type de dépendance sur des quantités d’intérêt dans la littérature actuarielle telle que la fonction de répartition de la somme des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini

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Maj, Mateusz. "Essays in risk management: conditional expectation with applications in finance and insurance." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2012. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209668.

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Abstract:

In this work we study two problems motivated by Risk Management: the optimal design of financial products from an investor's point of view and the calculation of bounds and approximations for sums involving non-independent random variables. The element that interconnects these two topics is the notion of conditioning, a fundamental concept in probability and statistics which appears to be a useful device in finance. In the first part of the dissertation, we analyse structured products that are now widespread in the banking and insurance industry. These products typically protect the investor a

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Jeanningros, Hugo. "Conduire numériquement les conduites : économie comportementale, objets connectés et prévention dans l’assurance privée française." Thesis, Sorbonne université, 2020. http://www.theses.fr/2020SORUL115.

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Abstract:

La capacité de l’assurance à produire et distribuer les risques et les responsabilités s’appuie sur l’exploitation de multiples sources de données. La masse d’information produite à l’ère numérique peut être mobilisée pour reconfigurer les relations entre assureurs et assurés. L’assurance comportementale, basée sur la captation et la valorisation de traces laissées par les comportements quotidiens des assurés, en constitue un cas frappant et politiquement clivant, alors même que ces produits sont mal connus. Sur la base d’une enquête qualitative et du déploiement d’une sociologie économique de

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Maatig, Meriem. "Effets des comportements à risque des conducteurs sur la sinistralité : analyse empirique sur des données françaises." Paris 2, 2010. http://www.theses.fr/2010PA020031.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est d'étudier empiriquement les effets des variables inobservables ou inobservées par l'assureur sur la sinistralité. Elle porte un intérêt particulier aux effets des comportements à risque des conducteurs. La prise en compte de ces comportements dans la modélisation de la sinsitralité pourrait avoir des effets significatifs. Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès de conducteurs de la région parisienne avec pour but d'avoir une meilleure connaissance des comportements des conducteurs au volant. A l'aide de cette enquête nous disposons d

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Bargès, Mathieu. "Modèles de dépendance dans la théorie du risque." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00736207.

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Abstract:

Initialement, la théorie du risque supposait l'indépendance entre les différentes variables aléatoires et autres paramètres intervenant dans la modélisation actuarielle. De nos jours, cette hypothèse d'indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments des modèles. Dans cette thèse, nous proposons d'introduire des modèles de dépendance pour différents aspects de la théorie du risque. Dans un premier temps, nous suggérons l'emploi des copules comme structure de dépendance. Nous abordons tout d'abord un problème d'allocation de capital

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Lu, Yang. "Analyse de survie bivariée à facteurs latents : théorie et applications à la mortalité et à la dépendance." Thesis, Paris 9, 2015. http://www.theses.fr/2015PA090020/document.

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Abstract:

Cette thèse étudie quelques problèmes d’identification et d’estimation dans les modèles de survie bivariée, avec présence d’hétérogénéité individuelle et des facteurs communs stochastiques.Chapitre I introduit le cadre général.Chapitre II propose un modèle pour la mortalité des deux époux dans un couple. Il permet de distinguer deux types de dépendance : l’effet de deuil et l’effet lié au facteur de risque commun des deux époux. Une analyse de leurs effets respectifs sur les primes d’assurance écrites sur deux têtes est proposée.Chapitre III montre que, sous certaines hypothèses raisonnables,

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Gathy, Maude. "On some damage processes in risk and epidemic theories." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2010. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210063.

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Abstract:

Cette thèse traite de processus de détérioration en théorie du risque et en biomathématique.<p><p>En théorie du risque, le processus de détérioration étudié est celui des sinistres supportés par une compagnie d'assurance.<p><p>Le premier chapitre examine la distribution de Markov-Polya comme loi possible pour modéliser le nombre de sinistres et établit certains liens avec la famille de lois de Katz/Panjer. Nous construisons la loi de Markov-Polya sur base d'un modèle de survenance des sinistres et nous montrons qu'elle satisfait une récurrence élégante. Celle-ci permet notamment de déduire un

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Bathossi, Damien. "Evaluation de risques extremes dans les opérations d'assurance et de réassurance." Paris 9, 2003. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2003PA090004.

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Gbongue, Kanga Florent. "Outils actuariels adaptés au pilotage technique des risques en Afrique subsaharienne francophone : application aux régimes de retraite." Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSE1106/document.

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Abstract:

Le pilotage technique des risques en Afrique subsaharienne francophone est une notion souvent absente dans la pratique. En effet, dans cette zone, il est très facile de rencontrer des banques, compagnies d'assurance et institutions de retraite, menées leurs activités sans intégrer le risque1 au coeur de leur gestion. Cette situation explique, a priori, l'absence des bases de données fiables pour des études quantitatives. La présente thèse, qui se veut complémentaire aux travaux de KAMEGA A2., s'intéresse à la conception des outils actuariels pertinents adaptés au pilotage technique des risques

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Abdallah, Anas. "Modèles de dépendance hiérarchique pour l'évaluation des passifs et la tarification en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27001.

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Abstract:

Dans cette thèse on s’intéresse à la modélisation de la dépendance entre les risques en assurance non-vie, plus particulièrement dans le cadre des méthodes de provisionnement et en tarification. On expose le contexte actuel et les enjeux liés à la modélisation de la dépendance et l’importance d’une telle approche avec l’avènement des nouvelles normes et exigences des organismes réglementaires quant à la solvabilité des compagnies d’assurances générales. Récemment, Shi et Frees (2011) suggère d’incorporer la dépendance entre deux lignes d’affaires à travers une copule bivariée qui capture la dé

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Dutang, Christophe. "Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703797.

Full text

Abstract:

L'actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l'activité d'assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l'assuré, l'assureur et le marché, sur un marché d'assurance. Le chapitre 1 souligne à quel point la prise en compte de la prime marché est importante dans la décision de l'assuré de renouveler ou non son contrat d'assurance avec son assureur actuel. La nécessitéd'un modèle de marché est établie. Le chapitre 2 répond à cette problématique en utilisant la théorie des jeux non-coopératifs pou

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