Journal articles: 'Risques des marchés financiers'

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Garabiol, Dominique. "Technologie et risques dans les marchés financiers." Revue d'économie financière 32, no. 1 (1995): 121–36. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1995.2166.

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2

Jullien, Henri, and Bernard Paranque. "Financement des entreprises et évolution du système financier." Revue internationale P.M.E. 8, no. 3-4 (February 16, 2012): 43–66. http://dx.doi.org/10.7202/1008358ar.

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Abstract:

L’insuffisante capitalisation souvent évoquée à propos des PMI2 est en grande partie le résultat d’un effort d’investissement relatif similaire, si ce n’est plus fort, que celui de leurs concurrentes de plus grande taille. Elle est imputable, par ailleurs, à la difficulté d’accès aux marchés financiers pour cette catégorie d’entreprises. Pourtant le gain potentiel escompté d’une participation au capital d’une PMI paraît aussi élevé que celui obtenu dans une entreprise de taille plus grande. Alors que la période 1985-1990 avait permis de développer toutes les techniques de financement sans contraintes particulières, les années récentes ont été marquées par divers facteurs conduisant les banques et, en règle générale, tous les opérateurs financiers à revenir largement sur des pratiques libérales qui avaient facilité l’accès des entreprises aux marchés des capitaux. Face à la montée des risques et à la dégradation des résultats, les banques se sont montrées particulièrement sélectives vis-à-vis des PME. Soit elles ont largement supprimé les financements de secteurs considérés comme sinistrés (immobilier, BTP, informatique...), soit elles n’accordent des crédits qu’avec prudence. Si l’analyse statistique fait ressortir des situations grandes entreprises/PMI relativement comparables, le constat pour les années récentes montre dans la réalité un niveau de risque sensiblement supérieur. Par conséquent, au-delà d’un niveau raisonnable de fonds propres que le marché doit pouvoir fournir, la restauration d’un véritable partenariat basé sur la confiance entre banques et entreprises et le partage des risques dans le cadre d’un groupement financier sont, dans le contexte actuel, la voie la plus sûre pour que les entreprises disposent des financements qui leur sont nécessaires.

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Boyer, Marcel, Mouna Cherkaoui, and Éric Ghysels. "L’intégration des marchés émergents et la modélisation des rendements des actifs risqués." L’économétrie des firmes et de la finance 73, no. 1-2-3 (February 9, 2009): 311–30. http://dx.doi.org/10.7202/602230ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ Nous cherchons à vérifier la capacité des modèles CAPM conditionnels et non conditionnels à expliquer les rendements sur les marchés émergents en fonction de leur intégration au marché mondial. Nous utilisons des données sur 16 marchés développés et 10 marchés en émergence et des données sur la bourse de Casablanca (BVC) avant et après les réformes financières de 1990. Nous obtenons les résultats suivants. (1) Les corrélations entre les rendements des marchés émergents et les rendements des marchés développés et du marché mondial sont très faibles et parfois négatives. (2) L’APT conditionnel (et le CAPM conditionnel) a une capacité prédictive plus faible pour les marchés émergents que pour les marchés développés. (3) Suite aux réformes financières de 1990, les marchés financiers marocains sont davantage intégrés au marché mondial (rendements excédentaires et ß non conditionnel plus conformes aux anticipations), mais l’APT conditionnel explique mal le rendement du marché marocain. Notre étude confirme que nous n’avons pas encore une modélisation très performante d’une structure aussi complexe que la BVC.

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Encaoua, David, and Jean-Jacques Santini. "Les privatisations en France : éléments d’analyse et bilan." L'Actualité économique 65, no. 1 (February 3, 2009): 21–52. http://dx.doi.org/10.7202/601478ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ L’insuffisance des marchés financiers et leurs défaillances dans la triple fonction d’allocation des ressources, d’évaluation du risque et du contrôle de gestion ont été invoquées pour justifier les privatisations. Le bilan que l’on peut dresser de l’expérience de privatisation française comporte des acquis positifs : l’actionnariat populaire et l’actionnariat salarié se sont largement développés, les contraintes budgétaires de l’État ont été assouplies, le marché boursier français a pu être élargi sans effet d’éviction financière marqué, la flexibilité des entreprises concernées semble avoir été accrue.

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Hervé, Fabrice, Rémi Mencarelli, and Mathilde Pulh. "L’évolution de la structure de financement des organisations muséales : éclairage sur le rôle des endowment funds." Management international 15, no. 3 (July 28, 2011): 45–55. http://dx.doi.org/10.7202/1005432ar.

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Abstract:

Rompant avec une longue tradition de financement public, certaines grandes institutions muséales européennes voient la part de leur financement privé augmenter considérablement. Cette évolution s’accompagne de la possibilité d’investir cet argent sur les marchés financiers à travers des endowment funds. L’objectif de cet article est de proposer un éclairage sur ce nouveau moyen offert aux musées de gérer leur capital financier. Pour se faire, nous examinerons le système muséal américain où les endowments sont la règle. Cette analyse nous permettra de comprendre ce que recouvre cette notion, d’appréhender ses modalités de mise en oeuvre et de saisir les bénéfices et les risques auxquels les musées européens s’exposent.

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Aglietta, Michel. "Défaillance des marchés financiers et risque systémique." Revue d'économie financière 37, no. 2 (1996): 113–43. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1996.2269.

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Bianchi, Milo, Augustin Landier, and Michal Zajac. "Obligations catastrophes : comment les marchés financiers évaluent-ils les facteurs de risques naturels ?" Revue d'économie financière 126, no. 2 (2017): 213. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.126.0213.

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Beaulieu, Marie-Claude, Simon Carrier, and Jean-François Guimond. "Liquidité du marché des actions et rendements des fonds mutuels en temps de crise : évidence canadienne." Articles 91, no. 4 (August 9, 2016): 399–420. http://dx.doi.org/10.7202/1037207ar.

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Abstract:

Cet article porte sur la relation entre les rendements des fonds mutuels canadiens et la liquidité du marché des actions. Nous cherchons spécifiquement à documenter comment cette relation a évolué au cours de la période entourant la crise de liquidité qui a secoué le monde financier en 2008. Ces travaux sont importants puisque d’une part, les fonds mutuels sont des véhicules d’investissements très présents dans l’économie et d’autre part, la liquidité des marchés financiers est un catalyseur du risque systémique. Nos résultats montrent que la prime d’illiquidité traditionnellement observée au sein des fonds mutuels avant la crise – dont dans cette étude – a donné lieu à une prime d’illiquidité au plus fort de la crise et a modifié l’évaluation de ces fonds par la suite.

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Garcia, René. "Modèles d’évaluation des actifs financiers dans les marchés boursiers en émergence : identification des facteurs de risque et tests de changement structurel." L'Actualité économique 74, no. 3 (February 9, 2009): 467–84. http://dx.doi.org/10.7202/602271ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ Dans cet article, nous faisons un survol des modèles d’évaluation des actifs financiers étudiés dans le contexte des marchés boursiers en émergence. Nous soulignons qu’il est plus facile de prévoir les rendements et leur variabilité pour de tels marchés que pour ceux des pays développés, et nous essayons de vérifier si ceci peut être expliqué par l’existence de mesures prévisibles du risque et des primes de risque. À cet égard, nous insistons sur l’importance des tests de changement structurel et des tests diagnostiques pour vérifier si les relations sont stables dans le temps et si des facteurs importants n’ont pas été oubliés. Ces tests sont d’autant plus importants dans le contexte d’un environnement économique et politique d’une plus grande instabilité. Nous terminons par une analyse de l’intégration de ces marchés boursiers en émergence au marché mondial et décrivons un modèle qui permet de capter l’évolution de cette intégration à travers le temps.

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Gilles, Philippe. "Incertitude, risque et asymétrie d'information sur les marchés financiers." Revue française d'économie 7, no. 2 (1992): 53–115. http://dx.doi.org/10.3406/rfeco.1992.1308.

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Hartsink, Gerard. "La technologie est le meilleur garant de la gestion des risques sur les marchés financiers." Revue d'économie financière 120, no. 4 (2015): 143. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.120.0143.

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Rochon, Mathieu, Stéphanie Desrosiers, and Jean-François L’Her. "Révision à la baisse de la prime sur les actions au Canada." L'Actualité économique 80, no. 1 (March 5, 2005): 137–70. http://dx.doi.org/10.7202/010757ar.

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Abstract:

Résumé Le rendement historique excédentaire moyen des marchés boursiers par rapport aux obligations gouvernementales a été de 4,5 % au Canada durant le xxe siècle. Contrairement à la plupart des marchés développés, il est resté sensiblement le même durant les deux moitiés du siècle. Toutefois, la prise en compte des années 2001 et 2002 conduit à un rendement excédentaire moyen beaucoup plus faible et davantage en ligne avec les primes de risque estimées via des approches prospectives. La première approche prospective, la plus utilisée dans la littérature financière, s’appuie sur la décomposition des rendements. La prime de risque est alors égale à la différence entre la somme des rendements attendus sur les indices boursiers sous forme de dividendes et de gain en capital, et le rendement anticipé sur les obligations. Étant donné que le rendement en dividende est à un niveau très bas aujourd’hui, la prime de risque anticipée est faible, de l’ordre de 1,5 %. Toutefois, elle doit vraisemblablement être majorée de 0,5 % du fait de l’importance des rachats d’actions. La seconde approche prospective, moins utilisée, se base sur la prime de risque implicite inférée de l’égalité entre la valeur de l’indice boursier et la valeur intrinsèque du même indice estimée à partir du modèle d’actualisation des bénéfices anormaux (Edwards, Bell et Ohlson). Elle conduit à une prime de risque de 3,5 %, soit sans doute une borne supérieure étant donné le biais positif des prévisions d’analystes financiers documenté dans la littérature. Après ajustement pour ce biais, la prime de risque implicite doit être minorée de 1 %. La prime de risque prospective au Canada est donc actuellement de l’ordre de 2 % à 2,5 % selon les approches retenues.

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Gendron, Michel. "Mesures de performance et économie de l’information, une synthèse de la littérature théorique." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (January 27, 2009): 169–86. http://dx.doi.org/10.7202/601416ar.

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Abstract:

Résumé La mesure de la performance des gestionnaires de portefeuille est un sujet d’importance majeure en finance. Les gestionnaires de portefeuille prétendent produire une distribution de rendements « supérieure » à celle d’un portefeuille non géré. Dans un marché où les acteurs sont rationnels, une performance supérieure est généralement associée à la possession d’information supérieure. Les mesures traditionnelles de performance où la relation rendement-risque est l’outil de mesure de base ne tiennent pas compte de l’asymétrie de l’information. De plus, le modèle d’équilibre de marchés financiers (CAPM) a été récemment remis en question, comme outil servant à la mesure de performance. Des modèles tenant compte explicitement de l’information ont donc été développés pour servir de cadre à cette mesure. Le but de cet article est de faire une synthèse de la littérature théorique portant sur la mesure de performance des gestionnaires de portefeuille en mettant l’accent sur les modèles récemment suggérés qui tiennent compte explicitement de l’information des gestionnaires.

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Ricart, Roland. "Choix de portefeuille des ménages et actifs à faible risque: Une évaluation de la déréglementation des marchés financiers." Revue économique 45, no. 6 (November 1994): 1401. http://dx.doi.org/10.2307/3502281.

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Ricart, Roland. "Choix de portefeuille des ménages et actifs à faible risque : une évaluation de la déréglementation des marchés financiers." Revue économique 45, no. 6 (1994): 1401–22. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1994.409616.

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LAMRANI, Karima, and Laila BENNIS. "La couverture du risque de change au sein des entreprises marocaines." International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no. 4 (July 30, 2021): 519–33. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i4.119.

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Abstract:

Dans le cadre de la couverture du risque de change, et de façon absolument identique, tous les produits n'assurent pas les mêmes degrés de couverture, certains peuvent même s’avérer très dangereux dans des cas particuliers. Ce présent article vient montrer les stratégies de couverture adéquates selon les objectifs de chaque entité. Il vise à développer, de façon efficiente, les principaux catégories et moyens de la gestion du risque de change des transactions, ainsi que les règles à observer pour l'arbitrer et le limiter. Après un bref diagnostic de la gestion du risque de change chez les entreprises marocaines, le problème de couverture du risque de change est évoqué. Puis, les principales techniques et stratégies de couverture sont argumentées à partir d’exemples et hypothèses. Finalement, des critères de choix sont exposés. Un des principales finalités de ce travail est de vous faire entrer avec simplicité au cœur d’un des marchés financiers les plus mouvementé et captivant actuellement et de confirmer qu’il existe plusieurs facettes d’application des instruments de change dans ce contexte, pour répondre aux objectifs et contraintes de chaque organisation. Les résultats de cet article montrent les outils nécessaires à la prise de décision judicieuse, qui contribueront au succès de l’entreprise en matière de couverture de risque de change.

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Nasica, Eric, and Dominique Dufour. "Incertitude, rationalité et confiance dans les choix d’investissement : Une analyse de la relation entre marchés financiers et capital-risque." Revue d’économie industrielle, no. 119 (September 15, 2007): 103–24. http://dx.doi.org/10.4000/rei.2223.

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Gougeon, Patrick. "Assurance et diversification." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (January 27, 2009): 187–99. http://dx.doi.org/10.7202/601417ar.

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Abstract:

Résumé Le domaine du risk management se limite traditionnellement aux risques purs, par opposition aux risques spéculatifs qui proviennent des aléas du marché. L’objectif de cet article est de mettre en évidence la perte d’efficience qui peut résulter d’une gestion cloisonnée et indépendante de ces deux catégories de risques. Nous proposons un modèle global, inspiré de l’approche portefeuille, au sein duquel différents types d’actions influençant le niveau de risque de la firme sont envisagées simultanément : allocation des ressources entre plusieurs activités, choix d’une structure financière, achat d’assurance. Ce modèle permet d’étudier les arbitrages entre les différentes modalité de réduction du risque. Des conclusions précises sont énoncées, elles concernent principalement la détermination du budget assurances et son allocation.

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de la Vigne, Virginie. "Les marchés financiers." Sciences Humaines N°146, no. 2 (February 1, 2004): 32. http://dx.doi.org/10.3917/sh.146.0032.

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Crête, Raymonde, Cinthia Duclos, and Frédéric Blouin. "Les courtiers en épargne collective, leurs dirigeants et leurs représentants sont-ils à l’abri de sanctions disciplinaires au Québec ?" Revue générale de droit 42, no. 1 (September 22, 2014): 267–446. http://dx.doi.org/10.7202/1026923ar.

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Abstract:

Au cours des vingt dernières années, l’industrie des fonds d’investissement a connu une croissance phénoménale au Québec, comme ailleurs au Canada. Dans le processus de distribution de ces fonds d’investissement, où la confiance joue un rôle prédominant, les courtiers en épargne collective, leurs dirigeants et leurs représentants sont assujettis à un éventail important d’obligations et de mécanismes de surveillance et de contrôle, qui visent à minimiser le risque de manquements professionnels et à préserver la confiance des épargnants à l’égard des marchés financiers et du système juridique en général, tant sur le plan microéconomique que macroéconomique. La présente étude a pour but d’analyser et d’évaluer de manière critique les régimes de sanctions disciplinaires applicables aux courtiers en épargne collective, à leurs dirigeants et à leurs représentants exerçant leurs activités au Québec et ailleurs au Canada. En procédant à une analyse comparative du contenu des régimes de sanctions disciplinaires, de même qu’à une étude empirique des décisions rendues en cette matière de 2005 à 2011, l’objectif général est de faire ressortir, tant en théorie qu’en pratique, les points saillants de l’encadrement disciplinaire en vue de déterminer si celui-ci peut contribuer à prévenir les comportements déviants des acteurs du courtage en épargne collective. Plus précisément, un des objectifs de cette étude est d’analyser et d’évaluer de manière critique le régime de sanctions disciplinaires, notamment en regard d’une possible immunité, légale ou de facto, dont les courtiers en épargne collective et leurs dirigeants québécois peuvent bénéficier en leur qualité respective d’employeurs et de superviseurs, comparativement aux représentants de ces courtiers, de même qu’en regard de leurs homologues qui œuvrent ailleurs au Canada.

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Picard, Pierre. "Risques d'assurance et risques financiers." Revue d'économie financière 80, no. 3 (2005): 15–25. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2005.4080.

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22

Cabrillac, Bruno, and Jean-Patrick Yanitch. "Les marchés financiers chinois." Revue d'économie financière 77, no. 4 (2004): 275–97. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2004.4187.

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Martin, David. "Croyances et marchés financiers :." Idées économiques et sociales N° 183, no. 1 (2016): 30. http://dx.doi.org/10.3917/idee.183.0030.

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24

Espagne, Étienne. "Microstructure des marchés financiers." Regards croisés sur l'économie 3, no. 1 (2008): 131. http://dx.doi.org/10.3917/rce.003.0131.

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25

Brandouy, Olivier, Philippe Mathieu, and Bruno Beaufils. "Les marchés financiers artificiels." Revue française de gestion 32, no. 165 (June 1, 2006): 161–80. http://dx.doi.org/10.3166/rfg.165.161-180.

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26

Goyeau, Daniel, Alain Sauviat, and Amine Tarazi. "Marché financier et évaluation du risque bancaire." Revue économique 52, no. 2 (2001): 265. http://dx.doi.org/10.3917/reco.522.0265.

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Ziane, Ydriss. "La structure d’endettement des PME françaises: une étude sur données de panel." Notes de recherche 17, no. 1 (February 16, 2012): 123–38. http://dx.doi.org/10.7202/1008454ar.

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Abstract:

Cette contribution présente les résultats de tests d’hypothèses relatifs aux théories financières de la structure d’endettement des entreprises mettant l’accent sur la fiscalité et le risque de défaut ainsi que les coûts d’agence et l’asymétrie d’information. Nous testons, par le biais d’un modèle économétrique dynamique, une grille d’hypothèses basée sur la prise en compte de ces imperfections du marché du financement. L’échantillon considéré se compose de 2 880 PME françaises observées durant la période 1993-2000. Nos résultats révèlent que les niveaux d’endettement, liés positivement aux variables de tangibilité des actifs et de croissance et négativement à la rentabilité, varient sensiblement en fonction de la taille des firmes. Ainsi, le seuil de 20 salariés apparaît comme stratégique dans l’étude des comportements financiers des petites et moyennes entreprises françaises.

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Davanne, Olivier. "Comment stabiliser les marchés financiers ?" Commentaire Numéro74, no. 2 (1996): 373. http://dx.doi.org/10.3917/comm.074.0373.

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29

Leclerc-Olive, Michèle. "Décider sur les marchés financiers." Communications 95, no. 1 (2014): 65–95. http://dx.doi.org/10.3406/comm.2014.2746.

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30

Sarlat, Guillaume. "Marchés financiers et protection sociale." Les Tribunes de la santé 36, no. 3 (2012): 41. http://dx.doi.org/10.3917/seve.036.0041.

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31

Leclerc-Olive, Michèle. "Décider sur les marchés financiers." Communications 95, no. 2 (2014): 65. http://dx.doi.org/10.3917/commu.095.0065.

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32

Lordon, Frédéric. "Marchés financiers, crédibilité et souveraineté." Revue de l'OFCE 50, no. 1 (1994): 103–24. http://dx.doi.org/10.3406/ofce.1994.1375.

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33

Denizet, Jean. "La crise des marchés financiers." Politique étrangère 52, no. 4 (1987): 841–49. http://dx.doi.org/10.3406/polit.1987.3715.

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34

Moussu, Christophe. "Marchés financiers et court-termisme." Annales des Mines - Réalités industrielles Novembre 2019, no. 4 (2019): 7. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.194.0007.

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35

Cellier-Courtil, Stéphane. "Identification d’experts des marchés financiers." Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels XXV, no. 63 (2019): 63. http://dx.doi.org/10.3917/rips1.063.0063.

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Johnson, Christopher. "Les marchés financiers de l'écu." Revue d'économie financière 2, no. 1 (1992): 195–98. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1992.4617.

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37

Tietmeyer, Hans. "Les marchés financiers et l'emploi." Revue d'économie financière 38, no. 3 (1996): 31–46. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1996.5566.

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Jeleva, Meglena, and Jean-Marc Tallon. "Ambiguïté, comportements et marchés financiers." Articles 92, no. 1-2 (May 11, 2017): 351–83. http://dx.doi.org/10.7202/1039881ar.

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Abstract:

Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l’ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d’actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d’espérance d’utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui viennent illustrer voire étayer les prédictions théoriques décrites.

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Gauthier, Martin, and Vincent Morin. "Les dérives des marchés financiers." Revue Organisations & territoires 26, no. 1-2 (September 1, 2017): 15–24. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v26i1-2.195.

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Abstract:

Depuis les quarante dernières années, les marchés financiers se sont développés à un rythme fulgurant. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette croissance. Certes, la baisse des taux d’intérêt sur les placements traditionnels aura incité les épargnants à aller vers des placements offrant un plus grand potentiel de rendement. La mondialisation aura aussi permis l’accès à davantage de produits et de marchés. Il ne faut toutefois pas négliger le rôle de la déréglementation du secteur financier qui aura permis aux institutions financières d’offrir une panoplie de services et de créer de nouveaux produits de plus en plus complexes. Tous ces facteurs, combinés à l’émergence de nombreux fonds spéculatifs, auront permis de créer une économie qui repose davantage sur l’industrie financière que sur l’industrie manufacturière.

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Boulach, Mounia. "Normes Déontologiques et Marchés Financiers." المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, no. 17 (February 2017): 96–105. http://dx.doi.org/10.12816/0037333.

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41

Gillet, Roland, and Ariane Szafarz. "Marchés financiers et anticipations rationnelles." Reflets et perspectives de la vie économique XLIII, no. 2 (2004): 7. http://dx.doi.org/10.3917/rpve.432.0007.

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42

Delsaux, Pierre. "L'indispensable régulation des marchés financiers." Reflets et perspectives de la vie économique XLIII, no. 2 (2004): 43. http://dx.doi.org/10.3917/rpve.432.0043.

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43

Noussair, Charles, and Bernard Ruffieux. "Un enseignement majeur de l'économie expérimentale des marchés: Marchés non financiers et marchés financiers s'opposent en matière d'efficacité." Revue économique 53, no. 5 (September 2002): 1051. http://dx.doi.org/10.2307/3503040.

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Ruffieux, Bernard, and Charles Noussair. "Un enseignement majeur de l'économie expérimentale des marchés. Marchés non financiers et marchés financiers s'opposent en matière d'efficacité." Revue économique 53, no. 5 (2002): 1051–74. http://dx.doi.org/10.3406/reco.2002.410459.

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45

Bouleau, Nicolas. "14. Les marchés financiers sont-ils des marchés d’opinion ?" Regards croisés sur l'économie 22, no. 1 (2018): 195. http://dx.doi.org/10.3917/rce.022.0195.

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46

Steil, Benn. "Réglementer les marchés financiers de demain." Revue d'économie financière 82, no. 1 (2006): 153–56. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2006.4044.

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47

Artus, Patrick. "Délocalisations et pressions des marchés financiers." Revue d'économie financière 90, no. 4 (2007): 35–44. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2007.4400.

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Boisguilbert, Pierre. "Faut-il réglementer les marchés financiers ?" Commentaire Numéro72, no. 4 (1995): 791. http://dx.doi.org/10.3917/comm.072.0791.

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Aglietta, Michel, and Louis Weber. "Repenser la régulation des marchés financiers." Savoir/Agir 4, no. 2 (2008): 29. http://dx.doi.org/10.3917/sava.004.0029.

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Cordier, Jean. "Assurance, marchés financiers et politique publique." Économie rurale 266, no. 1 (2001): 109–18. http://dx.doi.org/10.3406/ecoru.2001.5281.

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