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Dissertations / Theses on the topic 'Risques financiers'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 June 2024

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Raïs, Hassen. "Gestion des risques : mesures et stratégies : analyse empirique de la gestion des risques dans les entreprises non financières françaises." Thesis, Toulouse 1, 2012. http://www.theses.fr/2012TOU10063/document.

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Abstract:
Cette thèse s’inscrit dans la lignée des recherches empiriques sur les déterminants de la gestion des risques (Bodnar et al, 2001, Grant et Marshal, 2002, Bailly, El Masry, 2003, Benkhediri, 2006, Judge, 2006). Ces travaux testent différentes hypothèses pour expliquer les stratégies gestion des risques mises en œuvre par entreprises non financières. La contribution de cette thèse est la constitution d’une base de données quantitative incluant non seulement les stratégies de gestion des risques de 400 entreprises non financières françaises mais aussi l’organisation de la fonction gestion des ri
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Tran, Thi Ngoc Tuyen. "L’effet de l’annonce médiatique d’irrégularités financières sur les risques financiers des entreprises." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2017. http://hdl.handle.net/11143/10213.

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Abstract:
Les irrégularités financières en entreprise ne sont pas un nouveau phénomène. Cependant, depuis les années 90 avec l’omniprésence des médias, la diffusion médiatique des annonces de fraudes boursières semble avoir un impact significatif sur le comportement des investisseurs et, plus particulièrement, sur les cours boursiers. Toutefois, au-delà de son effet sur la performance financière, une autre question fondamentale se pose : est-ce que l’annonce médiatique d’irrégularités ou de fraudes financières influence le risque des entreprises ? Si oui, quels sont les types de risque affectés et quel
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Jiao, Ying. "Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00759505.

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Abstract:
Dans ce dossier je présente l'ensemble des travaux de recherche que j'ai effectués pendant les années 2007-2012. Depuis ma thèse doctorale (soutenue le 11 décembre 2006), mes travaux de recherche portent sur les risques de crédit et des applications, en particulier, sur les quatre thèmes suivants : approche de densité dans la modélisation de défaut, optimisation de portefeuille avec risques de contrepartie et de contagion, risque d'informations asymétriques sur le défaut, et méthode de Stein. L'étude de ces problèmes fait intervenir de différentes théories mathématiques, comme par exemple le g
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Feyler, Stéphanie. "Évaluation et surveillance des risques relatifs aux conglomérats financiers." Thesis, Poitiers, 2012. http://www.theses.fr/2012POIT4005/document.

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Abstract:
Les mutations structurelles au sein de l'industrie financière sont nombreuses, protéiformes et complexes. L'analyse de leurs conséquences, particulièrement en matière de stabilité financière, s'avère cruciale. Notre travail se concentre sur l'une de ces transformations, à savoir l'émergence et le développement de la conglomération financière, qui a pour singularité d'entremêler diversification et globalisation, et qui, à notre sens, a été relativement peu étudié. Notre objectif est donc de contribuer à combler cette insuffisance. Nous avons articulé notre réflexion autour de trois axes : l'app
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Ghozzi, Mohamed Khaled. "De la communication volontaire sur les risques : Utilité pour les marchés financiers." Paris 9, 2009. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2009PA090053.

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Abstract:
L’objectif de cette thèse est d’étudier l’utilité des communications volontaires sur les risques par les sociétés françaises cotées. Les études empiriques réalisées dans le cadre de cette recherche examinent les effets à court et à long terme de ce type de communications. L’étude de l’effet à court terme montre que seules les informations liées aux risques opérationnels et de taux d’intérêts réduisent l’incertitude des investisseurs aux fluctuations des sources de ces risques. Les informations à caractère quantitatif ont un effet plus significatif sur l’incertitude des investisseurs. Cette der
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Laurent, Jean-Paul. "Gestion de nouveaux produits et de risques financiers." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010053.

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Abstract:
L'auteur examine les modèles de prix financiers, les nouvelles techniques financières et la gestion des crédits, les nouvelles techniques financières dans la banque de détail, la gestion des risques en marchés financiers et l'évaluation et la gestion de produits de taux d'intérêt.
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Pisani, Florence. "La prise des risques financiers : une approche macro-économique du rôle des marchés." Thesis, Paris 9, 2013. http://www.theses.fr/2013PA090032.

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Abstract:
La montée du poids de la finance est, pour une part au moins, une réponse à la mise en place et en œuvre de stocks de capital productif toujours plus importants et à l’accumulation, qui en est la contrepartie, d’une masse toujours plus grande d’actifs financiers. A ce premier facteur qui fait de la montée du poids de la finance une conséquence en partie « mécanique » du développement économique, s’en est toutefois ajouté un autre : une montée incontestable du rôle des marchés financiers qui est venue modifier en profondeur la façon dont les risques liés au financement de cette accumulation de
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8

Tchapda, Djamen Idriss. "Évaluation de flux monétaires en présence d'un ou plusieurs risques de défaut." Lyon 1, 2002. http://www.theses.fr/2002LYO10164.

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Abstract:
. Cette thèse s'intéresse, dans un cadre d'intensité de défaut, à l'évaluation de flux monétaires de type européen soumis à un ou plusieurs risques de défaut. Elle comporte deux parties suivant la nature de la corrélation entre le risque de crédit et le risque de marché représenté par les fluctuations des taux d'intérêt. Dans la première partie, constituée de deux chapitres, nous supposons le risque de défaut indépendant du risque de taux d'intérêt. Le cadre économique du premier chapitre est identique à celui de Jarrow et Turnbull (1995). Nous prolongeons les résultats de ces auteurs à l'éval
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Amrani, Fayçal. "Analyse du partage des risques financiers dans un système bancaire islamique." Thesis, Paris 9, 2015. http://www.theses.fr/2015PA090059.

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Abstract:
Nous étudions dans cette thèse le partage des risques financiers dans un système bancaire islamique, dans un cadre d'analyse construit autour de deux prescriptions du droit musulman : l'interdiction du Riba et du Gharar. Nous étudions d'abord les contrats de partage, en s'intéressant à leur rôle en tant qu'actif et à la répartition du risque qui en découle. Notre travail porte ensuite sur la dominance des contrats à marge bénéficiaire dans la pratique actuelle des institutions financières islamiques. Nous analysons également la structure de capital de la banque islamique, notamment le rôle des
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Fouda, Séraphin Magloire. "Les risques financiers dans le processus d'innovation financière des années 1980 : un essai d'interprétation théorique et de validation empirique." Paris 2, 1992. http://www.theses.fr/1992PA020088.

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Abstract:
Cette etude offre une tentative d'interpretation theorique de la contribution des risques financiers a l'apparition de l'innovation financiere des annees 1980, d'une part, et, de la contribution de ces innovations a l'accroissement du risque de systeme observe au cours de cette periode, d'autre part. Elle propose egalement un test empirique des deux hypotheses theoriques, suggerees par ces deux aspects, a l'aide de donnees americaines relatives aux banques commerciales assurees aupres de la fdic. Les resultats obtenus confirment le role du risque financier comme contrainte (au sens de silber-b
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Coello, Cerino Luz Maricela. "La réglementation des risques des caisses populaires au Québec." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2008. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/5312.

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Abstract:
Les risques sont présents dans la vie courante des institutions financières. Cependant, lorsque les risques peuvent affecter l’épargne du public et l’économie, l’intervention de l’État devient nécessaire. Le problème se manifeste lorsque l’État n’établie pas des principes pour la réglementation des activités financières. Ceci implique que le réglementateur peut légiférer sur n’importe quel sujet de l’activité financière. On se demande alors s’il existe des limites à la réglementation des institutions financières. Pour nous, l’objectif de l’État dans le système financier est de stabiliser les e
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Girmens, Guillaume. "Privatisation et marchés financiers : Essais sur la théorie du partage des risques." Evry-Val d'Essonne, 2003. http://www.theses.fr/2003EVRY0012.

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Abstract:
L'originalité de cette thèse est de montrer que même lorsque les programmes de privatisation n'ont aucune implication directe (en termes de performances économiques et/ou financières, d'incitations, d'organisation des marchés, etc. ), ils peuvent ne pas être neutres, à causes d'effets indirects liés a l'interdépendance des agents et des marchés. Ainsi, dans des modèles d'équilibre général avec marchés financiers, on s'intéresse aux effets de la privatisation sur la diversification des risques (chapitre 1). On discute ensuite ces effets dans un contexte d'intégration financière internationale (
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Bourgeois, Yoann. "Les réseaux de neurones artificiels pour mesurer les risques économiques et financiers." Paris, EHESS, 2003. http://www.theses.fr/2003EHES0118.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est de fournir des méthodologies complètes pour résoudre des problèmes de prédiction et de classification en économie et en finance en utilisant les réseaux de neurones artificiels. Notre travail contribue à établir une méthodologie statistique des réseaux de neurones à plusieurs niveaux, comme le montre l'organisation de la thèse. Nous avons procédé en quatre chapitres. Le premier chapitre décrit la méthodologie de la modélisation des variables quantitatives ou qualitatives avec des réseaux neuronaux supervisés et non-supervisés. Dans le second chapitre, nous nous in
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Ben, Khediri Karim. "L'utilisation des instruments financiers dérivés pour la gestion des risques de l'entreprise." Caen, 2008. http://www.theses.fr/2008CAEN0652.

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Abstract:
Cette thèse étudie les déterminants de la gestion des risques et son effet sur la valeur de l'entreprise en France. Les résultats des modèles Probit et Tobit indiquent que la couverture des risques est positivement reliée à la taille et à l'endettement et négativement reliée aux liquidités. Nous examinons aussi l'interaction entre les décisions de couverture et de financement moyennant un modèle à équations simultanées. Les résultats indiquent que les décisions de couverture et de financement sont déterminées conjointement. Nous trouvons que les entreprises les plus endettées sont plus incitée
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Piette, Pierrick. "Contributions de l’Apprentissage Statistique à l’Actuariat et la Gestion des Risques Financiers." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1328.

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Abstract:
L’augmentation continuelle des performances informatiques des dernières décennies a permis une application répandue de la théorie de l’apprentissage statistique dans de multiples domaines. Les actuaires, experts historiques des statistiques, se tournent en particulier de plus en plus fréquemment vers ces algorithmes novateurs pour l’évaluation des risques auxquels ils sont confrontés. Ainsi, dans cette thèse, nous examinons comment l’intégration de méthodologies issues de l’apprentissage statistique peut contribuer au développement des sciences actuarielles et de la gestion des risques au trav
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Bachelet, Rémi. "Organisation et gestion des risques en salle des marches financiers : appareil, marche, réseau." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 1997. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00114177.

Full text
Abstract:
Comment des organisations intervenant dans un environnement à la fois complexe, concurrentiel et très turbulent gèrent-elles le risque ? Les salles des marchés des capitaux rassemblent ainsi des dizaines d'opérateurs brassant chacun plus d'un milliard de francs par jour.<br /><br />Nous conduisons notre recherche à travers une approche empirique : d'abord pendant une période d'observation participante de trois ans, puis en menant une quarantaine d'entretiens à Paris, Londres et Hong Kong.<br /><br />Nos apports sont triples :<br />1. L'observation en salle des marchés s'applique à un objet éme
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Bachelet, Rémi. "Organisation et gestion des risques en salle des marchés financiers : appareil, marché, réseau." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090043.

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Abstract:
Comment des organisations intervenant dans un environnement a la fois complexe, concurrentiel et très turbulent gèrent-elles le risque ? Les salles des marches des capitaux rassemblent ainsi des dizaines d'operateurs brassant chacun plus d'un milliard de francs par jour. Nous conduisons notre recherche a travers une approche empirique : d'abord pendant une période d'observation participante de trois ans, puis en menant une quarantaine d'entretiens a Paris, Londres et Hong Kong. Nos apports sont triples : 1. L'observation en salle des marches s'applique a un objet émergent et original. Nous pro
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Al, Ayoubi Mireille. "Marchés financiers et gestion des risques : Une modélisation fractale de la VaR du CAC40." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTD061.

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Abstract:
Les marchés financiers occupent, depuis des décennies, une place importante dans notre société. Pourtant, ils présentent des risques accrus auxquels font face la majorité des institutions financières. Les crises, les krachs, les bulles et les turbulences financières jalonnent l’histoire de ces marchés et les déstabilisent fréquemment. En effet, l’existence des anomalies et des biais psychologiques, allant à l’encontre de l’hypothèse d’efficience, remettent en question la théorie financière et révèlent de façon rigoureuse les inefficacités des mécanismes de gestion financière et de contrôle du
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SADEFO, KAMDEM Jules. "Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers." Phd thesis, Université de Reims - Champagne Ardenne, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00009187.

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Abstract:
Dans cette thèse, on propose des méthodes analytiques ou numériques pour l'estimation de la VaR ou l'Expected Shortfall des portefeuilles linéaires, quadratiques, lorsque le vecteur des facteurs de risques suit un mélange convexe de distributions elliptiques. Aussi, on introduit pour la prémière fois la notion de "portefeuille quadratique" d'actifs de bases (ie. actions).
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Graaf, Anne van der. "Managing financial risks : protecting the organisation." Thesis, Paris, Institut d'études politiques, 2018. http://www.theses.fr/2018IEPP0020/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la gestion des risques associés aux marchés financiers au sein des grandes organisations financières européennes. A partir d’un travail ethnographique approfondi et d’entretiens, elle vise à améliorer la compréhension de la gestion des risques de marchés financiers dans les banques et les compagnies d'assurance de la zone euro. Cette recherche montre que les gestionnaires de risque construisent leur connaissance et leur évaluation des risques avec un but premier : celui de satisfaire les exigences de d’acteurs extérieurs à l’organisation davantage que de couvrir les risqu
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Gamrowski, Bertrand. "Modélisation des risques de marché des positions sur instruments financiers : contributions à l'approche pareto-stable." Palaiseau, Ecole polytechnique, 1996. http://www.theses.fr/1996EPXX0052.

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Abstract:
Il est connu que les lois Pareto-stables offrent une meilleure adaptation aux données financières que les lois gaussiennes, sur lesquelles sont fondés tous les modèles traditionnels de finance mathématique. Nous montrons même que certains phénomènes, parfois considérés comme incompatibles avec l'hypothèse Pareto-stable, admettent des explications qui les réconcilient avec cette hypothèse. Nous appliquons ensuite les lois Pareto-stables au domaine particulier de la gestion des risques de marché dans les banques. Deux catégories de modèles sont considérées, à savoir les modèles dits d'évaluation
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Jandrzejewski, Bouriga Mathilde. "Estimation de matrices de covariance : application à la gestion de risques Marché et financiers d'EDF." Paris 9, 2012. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2012PA090010.

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Mefteh, Salma. "Les expositions aux risques financiers et les déterminants de la couverture : le cas des entreprises françaises." Paris 9, 2004. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2004PA090039.

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Abstract:
Les études théoriques menées sur le sujet ont mis en avant deux grands motifs de la pratique de gestion des risques au sein des entreprises : la protection des intérêts des dirigeants et la création de la valeur pour l'entreprise. Dans le premier cas, les dirigeants décident de la gestion des risques en fonction de leur degré d'aversion pour le risque. Dans le second cas, les managers sont incités à optimiser la création de la valeur pour l'entreprise en adoptant une attitude prudente envers le risque. En partant de cette littérature, ce travail de recherche traite trois questions différentes.
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Akiobé, Songolo Michèle Patricia. "La crise des subprimes : vers un meilleur encadrement des risques financiers et juridiques liés à la titrisation des créances." Doctoral thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/35857.

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Abstract:
La titrisation des créances est une opération qui permet aux banques de se financer sur les marchés financiers à moindre coût et sans trop de risques. Pour réaliser l’opération, les banques cèdent les prêts qu’elles ont octroyés à une structure qui se chargera ensuite de les placer auprès des investisseurs. De plus, la titrisation permet également aux banques de gérer les risques liés aux prêts. Avec l’avènement de cette opération, les banques se soucient moins de la qualité et de la capacité financière des emprunteurs. Une fois le prêt accordé, les banques vont créer des portefeuilles de créa
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Cottier, Pierre-Antoine. "Conglomérats financiers dans les domaines de la banque et de l'assurance quels risques et quels instruments de surveillance? /." St. Gallen, 2004. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01649441001/$FILE/01649441001.pdf.

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Kouontchou, Kepawou Patrick. "De l'information en haut fréquence : quatre essais empiriques sur les mesures de risques et l'évaluation des actifs financiers." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00364023.

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Abstract:
Cette thèse exploite les données de haute fréquence, plus proches des « vrais » processus de prix, mais qui engendrent un certain nombre de problèmes techniques qui nous permettent de réexaminer certains modèles d'évaluation des actifs financiers et la gestion des risques financiers. Nous commençons par explorer un phénomène dénommé « Rose des vents » découvert par Crack et Ledoit (1996) caractérisant les échanges à très haute fréquence. Cette question a déjà fait l'objet de plusieurs études qui n'ont pu complètement caractériser les conditions de cette structure sur quelques titres du marché
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Kouontchou, Kepawou Patrick-Serge. "De l'information en haute fréquence : quatre essais empiriques sur les mesures de risques et l'évaluation des actifs financiers." Paris 1, 2008. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00364023.

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Abstract:
Cette thèse exploite les données de haute fréquence, plus proches des "vrais" processus de prix, mais qui engendrent un certain nombre de problèmes techniques qui nous permettent de réexaminer certains modèles d'évaluation des actifs financiers et la gestion des risques financiers. Nous commençons par explorer un phénomène dénommé "Rose des vents", découvert par Crack et Ledoit (1996), caractérisant les échanges à très haute fréquence. Cette question a déjà fait l'objet de plusieurs études qui n'ont pu complètement caractériser les conditions d'apparition du phénomène. Nous proposons de quanti
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Rocher, Sébastien. "La consolidation des risques dans le secteur public local : Du processus de création par la Direction Générale de la Comptabilité Publique à l'implantation dans une communauté urbaine française." Limoges, 2006. http://www.theses.fr/2006LIMO0521.

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Abstract:
Après avoir présenté les besoins institutionnels, politiques et techniques des EPCI en matière d’information sur les risques, cette étude démontre la pertinence de la méthode de consolidation des risques dans le secteur public local. Puis, à partir d’une approche interactionniste du processus d’acceptation d’une innovation comptable, l’implantation effective de cette méthode est analysée au regard des controverses qu’elle a suscitées et des transformations successives qu’elle a subies avant d’être acceptée par les acteurs<br>After having presented the institutional, political and technical nee
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Jerbi, Yacin. "Évaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et les modèles à volatilité stochastique." Paris 1, 2006. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00308623.

Full text
Abstract:
La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black & Scholes et réseaux de neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP : la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par cont
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Mavoungou, Jean Kernaïse. "ATechniques d'évaluations et déterminants de l'efficacité de couverture contre les risques de taux par les contrats financiers à terme." Paris 12, 1992. http://www.theses.fr/1992PA122008.

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Abstract:
La diversite de modeles de couverture contre les risques de taux, revele la complexite du phenomene de couverture et ses applications en finance en le considerant dans un contexte global. Notre etude developpe la question de la couverture, lorsque les maturites des positions vouvertes et les echeances des contrats de couverture sont inegales, en determinant les rollever hedge-radio dynamiques correspondant au moment optimal de rouler la couverture. Ensuite, nous etudions le phenomene de microstructure de marche (liquidite, bid-ask spreads, couts de transactions). Avec endogeneisation des prix
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Jerbi, Jacin. "Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00308623.

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Abstract:
La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux de<br />neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP: la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par c
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Quiquerez, Alexandre. "La titrisation des actifs intellectuels au prisme du droit luxembourgeois : Étude au confluent du droit financier et de la propriété intellectuelle." Université du Poitiers, 2011. https://www.stradalex.eu/fr/se_mono/search/TIACIN.

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Abstract:
Cette étude vise tout d’abord à démontrer que la titrisation est applicable à tout actif, c’est-à-dire à tout élément patrimonial ayant une valeur financière, pas seulement à des créances de prêts. La titrisation est une opération attractive pour toute entité détentrice de n’importe quel type d’actif. La technique d’innovation financière que constitue la titrisation ouvre des opportunités très larges de financement et de retour sur investissement. Cette technique est particulièrement adaptée aux processus créatifs contemporains, compte tenu des capitaux toujours plus abondants qu’ils nécessite
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Rakotoarivelo, Jean-Baptiste. "Aide à la décision multi-critère pour la gestion des risques dans le domaine financier." Thesis, Toulouse 3, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU30067/document.

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Abstract:
Le domaine abordé dans notre travail se situe autour de l'aide à la décision multi-critère. Nous avons tout d'abord étudié les risques bancaires au travers d'une revue de la littérature très large. Nous avons ensuite élaboré un modèle théorique regroupant quatre catégories différentes composées de dix-neuf cas de risques financiers. Au travers de ce modèle théorique, nous avons mené une validation expérimentale avec un cas réel : La caisse d'épargne du Midi-Pyrénées. Cette validation expérimentale nous a permis un approfondissement des analyses des pratiques pour la gestion des risques financi
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Samizafy, Marius. "Gestion de la dette publique et analyse des notions d'optimalité de soutenabilité et des risques financiers : cas des pays de la Commission de l'Océan Indien." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00979858.

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Abstract:
On propose d'analyser la gestion de la dette publique pour montrer que, si l'on tient compte des critères d'optimalité, la dette publique peut être un choix de financement du déficit public plus judicieux par rapport à la hausse des prélèvements obligatoires ou au seigneuriage. Pour ce faire, une étude comparative entre ces trois modes de financement est menée en tenant compte de leur faisabilité institutionnelle et en revisitant la notion d'optimalité d'un point de vue financier, i.e. compte-tenu des impacts sur la santé financière de l'Etat et d'un point de vue économique, i.e. par rapport à
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Boroumand, Raphaël Homayoun. "Fonction d'intermédiation et dynamique concurrentielle : le cas de la fourniture sur les marchés électriques." Paris, EHESS, 2010. http://www.theses.fr/2010EHES0033.

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Abstract:
La problématique de la thèse sur l'activité d'intermédiation dans l'industrie électrique est celle de la spécificité concurrentielle de cette activité. D'une part, on analyse les particularités de l'intermédiation électrique par rapport aux autres industries. D'autre part, on s'interroge sur les modes d'articulation de la fourniture et de la production dans une perspective de minimisation des risques d’intermédiation (problématique d'efficience productive). Dans cette perspective, on compare différents portefeuilles de sourcing composés de contrats financiers, d'options, et d'actifs physiques
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Martel, Denis. "L'estimation des risques de prix financiers et l'influence de leur gestion sur la création de valeur des entreprises : le cas de l'industrie nord-americaine de l'aluminium." Bordeaux 4, 2001. http://www.theses.fr/2001BOR40013.

Full text
Abstract:
L'environnement financier et économique dans lequel opèrent les entreprises multinationales et transnationales devient de plus en plus risqué. Depuis le début des années 80, les entreprises consacrent beaucoup d'énergie et d'argent à mettre en oeuvre des stratégies d'immunisation aux risques. Toutefois, comme le soulignent Caby et Hirigoyen (2001), ces efforts demeurent limités. Pourtant, on convient qu'une stratégie bien orchestrée doit avoir pour effet de maximiser la richesse des actionnaires. La pertinence de la mise en place d'une gestion des risques par les entreprises fait l'objet d'un
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Rose, Antoine. "La comptabilité des émissions de gaz à effet de serre par enjeu : un outil d'analyse des impacts du changement climatique sur les activités d'une banque de financement et d'investissement." Thesis, Paris 9, 2014. http://www.theses.fr/2014PA090030/document.

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Abstract:
Cette thèse apporte une contribution à la définition d’un nouveau risque bancaire lié aux impacts économiques du changement climatique. Le changement climatique impactera les clients d’une Banque de Financement et d’Investissement (BFI) et aura des conséquences sur sa stratégie et la composition de son portefeuille d’activités. En revanche, des incertitudes demeurent sur les impacts économiques du changement climatique et créent un risque bancaire : le risque carbone. La quantification des « émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) induites » par les activités des clients de la banque est une p
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Toader, Oana. "Recherches sur les coûts et les bénéfices de la nouvelle régulation bancaire. Applications au cas européen." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2016. http://www.theses.fr/2016ORLE0504.

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Abstract:
L’arbitrage entre la stabilité et l’efficience des systèmes bancaires a toujours été au coeur de la définition desdispositifs de régulation bancaire. Cette thèse analyse comment cet arbitrage a été conçu et dans quelle mesure ila permis de concilier les deux types d’objectifs, c’est-à-dire les coûts et les bénéfices de la nouvelle réglementation.Nous évaluons, dans une première partie, l’impact des exigences renforcées en fonds propres et en liquidité sur lecoût du capital et sur l’activité bancaire. Les résultats empiriques montrent de manière générale que les coûts desnormes imposées par Bâl
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Cammas, Geneviève. "La couverture du risque financier international et l'intermédiation financière : l'émergence nécessaire d'un nouveau droit financier." Nice, 1995. http://www.theses.fr/1995NICE0035.

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Abstract:
La privatisation des systèmes de couverture et de financement des opérations internationales de commerce et d'investissement traduit un redéploiement des pouvoirs d'orientation de l'économie au bénéfice de puissances financières privées. Le droit dont les modes de production sont soumis à concurrence peut être un régulateur des relations sociales insérées dans un environnement international<br>The privatisation of international trade and investment operations covering and financing systems reflects the fact that the market transfers orienting power to the advantage of private powerful financia
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Toader, Oana. "Recherches sur les coûts et les bénéfices de la nouvelle régulation bancaire. Applications au cas européen." Thesis, Orléans, 2016. http://www.theses.fr/2016ORLE0504/document.

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Abstract:
L’arbitrage entre la stabilité et l’efficience des systèmes bancaires a toujours été au coeur de la définition desdispositifs de régulation bancaire. Cette thèse analyse comment cet arbitrage a été conçu et dans quelle mesure ila permis de concilier les deux types d’objectifs, c’est-à-dire les coûts et les bénéfices de la nouvelle réglementation.Nous évaluons, dans une première partie, l’impact des exigences renforcées en fonds propres et en liquidité sur lecoût du capital et sur l’activité bancaire. Les résultats empiriques montrent de manière générale que les coûts desnormes imposées par Bâl
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Le, Saout Erwan. "La liquidité : de la microstructure à la gestion du risque de liquidité." Rennes 1, 2000. http://www.theses.fr/2000REN10208.

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Abstract:
La liquidité s'apparente à la plus ou moins grande facilité pour un investisseur à trouver rapidement une contrepartie, quelle que soit la taille de son ordre, sans subir de perte importante par rapport à la valeur de marché prévalant avant l'échange. La liquidité est devenue un enjeu majeur pour les autorités boursières comme en témoignent les nombreux projets actuels de restructuration. Ce travail constitue une contribution à la littérature existante à plus d'un titre. En effet, la liquidité d'un titre ou encore d'un marché ne se décrète pas, elle est le fruit de beaucoup d'efforts. On montr
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El, Amri Widad. "Conjoncture économique, risque de crédit des entreprises non financières et stabilité financière." Paris 10, 2011. http://www.theses.fr/2011PA100230.

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Abstract:
L’objet de cette thèse est de contribuer, d’un point de vu méthodologique, à la littérature empirique sur la stabilité financière. Elle se compose de trois chapitres. Le premier chapitre s’intéresse à l’étude de la convergence des systèmes financiers dans la zone euro en estimant une équation de demande de crédit des ménages dans différents pays. En utilisant le modèle ARDL proposé en particulier par Pesaran et al. (1999), nous mettons en évidence la convergence des déterminants à long terme de la demande de crédit au sein des plus grands pays, alors que les dynamiques de court terme demeurent
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Jimenez-Garces, Sonia. "Information privée sur les marchés financiers : une étude de la prime de risque dans un cadre général." Grenoble 2, 2004. http://www.theses.fr/2004GRE21019.

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Abstract:
La problématique de cette thèse est d’étudier la prime de risque d’information sur les marchés financiers, d’un point de vue théorique, empirique et pratique. Théoriquement, cette thèse introduit un nouveau modèle d’équilibre à anticipations rationnelles pour évaluer les actifs financiers dans un contexte d’asymétrie informationnelle. Ce modèle permet d’étudier la prime de risque d’information dans un cadre très général, prenant en compte plusieurs titres et plusieurs sources de corrélation entre ceux-ci. La spécification du modèle permet de formuler de nombreuses conclusions théoriques, nouve
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Clark, Ephraim. "L'application de l'analyse financiere au "risque-pays"." Paris 1, 1986. http://www.theses.fr/1986PA010032.

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Abstract:
Cette these vise l'application de l'analyse financiere en ce qui concerne l'evaluation des actifs financiers et le cout du capital, au probleme du risque-pays. Premierement, un systeme est developpe qui permet la determination de la valeur de marche d'une economie nationale a travers le fonctionnement des marches financiers internationaux et la contrainte de la balance des paiements. Deuxiemement, une methodologie permettant la determination de la valeur de marche d'une economie nationale est presentee. Ensuite, ces informations sont appliquees aux modeles financiers (medaf, mepo) afin de dete
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Tinang, Nzesseu Jules Valéry. "Essays in Financial Economics." Thesis, Toulouse 1, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU10024.

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Abstract:
Cette thèse est composée de quatre chapitres autonomes visant à contribuer à une meilleure compréhension de la formation et de la dynamique des prix des actifs dans un modèle d’évaluation des actifs financiers fondé sur la consommation (C-MEDAF). Le chapitre 1 examine la structure par terme du rendement des actions dans les principaux modèles C-MEDAF et montre que permettre aux flux de consommation et de dividendes d’être affectés négativement par les chocs de volatilité comme observés empiriquement (“effet de levier”) pourrait rendre les actifs de court terme plus risqués que les actifs de lo
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Intrator, Hélène. "Recherche sur la volatilité et l'instabilité financières." Paris 1, 1992. http://www.theses.fr/1992PA010003.

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Abstract:
La volatilité est imprévisible et suppose le risque. Elle suggère l'incontrôlabilité des évolutions et est liée à la façon dont le système s'adapte, réagit immédiatement à l'incertitude. Elle est permanente dans la mesure où l'évolution des variables n'a jamais cessé d'être plus ou moins volatiles depuis les années quatre-vingt. L'instabilité suppose plutôt une interprétation dynamique des systèmes, le passage d'un équilibre à un autre. La volatilité n'est pas forcément une preuve d'instabilité, elle peut être considérée comme un phénomène stable au système financier. La théorie du chaos justi
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Pradat, Yannick. "Retraite et risque financier." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED022/document.

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Abstract:
Le premier chapitre examine les caractéristiques statistiques à long terme des rendements financiers en France et aux USA. Les propriétés des différents actifs font apparaître qu’à long terme les actions procurent un risque sensiblement moins élevé. En outre, les propriétés de retour à la moyenne des actions justifient qu’elles soient utilisées dans une stratégie de cycle de vie comme « option par défaut » de plans d’épargne retraite. Le chapitre deux fournit une explication au débat sur l'hypothèse d’efficience des marchés. La cause du débat est souvent attribuée à la petite taille des échant
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Hachmann, Helena-Kristin. "Les contributions mutuelles de l'épistémologie sociale et de épistémologie individuelle ‘cognitiviste’ à la compréhension d’un changement conceptuel en économie financière. Une étude de cas : l’élaboration du concept de politique macroprudentielle au sein de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) dans l’évaluation des risques sur les marchés financiers (1994-2006)." Thesis, Paris, EHESS, 2020. http://www.theses.fr/2020EHES0150.

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Abstract:
Cette thèse examine à partir d’une étude de cas la pertinence de l’épistémologie sociale quant à la compréhension du changement scientifique en économie. La question d'une contribution mutuelle de l'épistémologie sociale et des approches cognitivistes de l’épistémologie « individuelle » (individual epistemology) et de la philosophie des sciences y occupe cependant une place centrale. On étudie ainsi comment le cadre social de la recherche aide à constituer ou à consolider les dispositions cognitives des chercheurs.L’étude de cas porte sur l’approche dite « macroprudentielle » des processus de
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Iben, Taarit Marouan. "Valorisation des ajustements Xva : de l’exposition espérée aux risques adverses de corrélation." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1059/document.

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Abstract:
Nous entamons ce rapport de thèse par l’évaluation de l’espérance espérée qui représente une des composantes majeures des ajustements XVA. Sous l’hypothèse d’indépendance entre l’exposition et les coûts de financement et de crédit, nous dérivons dans le chapitre 3 une représentation nouvelle de l’exposition espérée comme la solution d’une équation différentielle ordinaire par rapport au temps d’observation du défaut. Nous nous basons, pour le cas unidimensionnel, sur des arguments similaires à ceux de la volatilité locale de Dupire. Et pour le cas multidimensionnel, nous nous référons à la for
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Roche, Adrian. "Transferts de risque de crédit : de l’essor des produits dérivés à la crise des produits structurés." Paris 10, 2009. http://www.theses.fr/2009PA100016.

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Abstract:
Cette thèse traite de la gestion du risque de crédit et de son influence dans le cycle financier. A partir d'une analyse détaillée des modèles de détermination du risque de crédit utilisés par les banques et de la valorisation des dérivés de crédit, on met en évidence les problèmes posés par l'évaluation des crédits titrisés. Alors que la titrisation a permis aux banques de réduire leurs expositions au risque de crédit sur les entreprises et de faire face avec succès à la montée des taux de défaut qui a suivi le krach technologique et les scandales financiers de 2001, elle a également favorisé
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