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Dissertations / Theses on the topic 'Robustesse estimateur'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 February 2022

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1

Benhmida, Saïd. "Robustesse et comportement asymptotique d'un TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA (p,q)." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10035.

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Abstract:
Le but essentiel de ce travail est de définir et étudier un estimateur robuste des coefficients d'un modèle moyenne mobile, d'ordre q entier supérieur ou égal a un. Nous commençons par établir la définition d'un estimateur (basé sur les autocovariances des résidus tronqué) pour les coefficients d'un modèle moyenne mobile d'ordre q et ses liens avec d'autres estimateurs. Après avoir introduit la notion de robustesse dans le cadre des séries chronologiques, nous étudions la robustesse de cet estimateur, ou nous montrons que sa fonction d'influence est bornée. Nous nous intéressons aussi au compo
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2

Houfaidi, Souad. "Robustesse et comportement asymptotique d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique : (AR(P) et ARMA(P, Q))." Nancy 1, 1986. http://www.theses.fr/1986NAN10065.

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Abstract:
Nous définissons quelques estimateurs des paramètres d'un processus AR(P) (chapitre I), puis d'un processus ARMA(P,Q) (chapitre II). Nous étudions d'une part leurs robustesses et d'autre part leurs comportements asymptotiques (convergence presque sûre et normalité asymptotique). Nous donnons comme application (chapitre III), l'identification d'une série chronologique et recherche du M-estimateur associé
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3

Harti, Mostafa. "Estimation robuste sous un modèle de contamination non symétrique et M-estimateur multidimensionnel." Nancy 1, 1986. http://www.theses.fr/1986NAN10063.

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Abstract:
Dans cette thèse nous étudions la robustesse des estimateurs sous les deux modèles de contamination non symétrique: F::(epsilon ),X=(1-epsilon )F::(theta )+epsilon H::(X) et F::(epsilon )=(1-epsilon )F::(theta )+epsilon G. Nous étudions aussi la robustesse des M-estimateurs multidimensionnels et en particulier les M-estimateurs de régression non linéaire pour lesquels nous établissons la normalité asymptotique
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4

Dubost, Stéphanie. "Estimation dans les modèles localement sinusoi͏̈daux et localement harmoniques, avec application au débruitage de signaux de parole." Paris, ENST, 2001. http://www.theses.fr/2001ENST0006.

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Abstract:
Les modèles sinusoi͏̈daux, ou plus généralement formés d'une superposition de sinusoi͏̈des, jouent un rôle capital dans de nombreuses applications du traitement du signal. Très souvent cependant, les signaux ne sont pas exactement sinusoi͏̈daux, et leurs paramètres d'amplitude et/ou de phase peuvent varier dans le temps. L'analyse de tels signaux est classiquement faite en supposant que, sur des fenêtres de courte durée, le signal peut être considéré comme exactement harmonique, et en estimant les paramètres d'amplitude et de fréquence correspondants. La première contribution de cette thèse es
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5

Sart, Mathieu. "Estimation par tests." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00931868.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l'estimation de fonctions à l'aide de tests dans trois cadres statistiques différents. Nous commençons par étudier le problème de l'estimation des intensités de processus de Poisson avec covariables. Nous démontrons un théorème général de sélection de modèles et en déduisons des bornes de risque non-asymptotiques sous des hypothèses variées sur la fonction à estimer. Nous estimons ensuite la densité de transition d'une chaîne de Markov homogène et proposons pour cela deux procédures. La première, basée sur la sélection d'estimateurs constants par morceaux, permet d'établi
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6

Attouch, Mohammed Kadi. "Estimation robuste de la fonction de régression pour des variables fonctionnelles." Littoral, 2009. http://www.theses.fr/2009DUNK0227.

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Abstract:
La régression robuste est une analyse de régression possédant la capacité d'être relativement insensible aux larges déviations dues à certaines observations aberrantes. Dans ce cadre, on se propose dans cette thèse d'étudier l'estimation robuste de la fonction de régression, dans le cas où les observations sont à la fois indépendantes, fortement mélangeantes et la co-variable est fonctionnelle. Dans un premier temps, on considère une suite d'observations indépendantes identiquement distribuées. Dans ce contexte, nous établissons la normalité asymptotique d'une famille d'estimateurs robuste de
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7

Hili, Ouagnina. "Contribution à l'estimation des modèles de séries temporelles non linéaires." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1995. http://www.theses.fr/1995STR13169.

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Abstract:
Le but de la these est d'effectuer l'inference statistique d'une classe generale de modeles de series temporelles non lineaires. Notre contribution consiste d'abord a determiner des conditions assurant l'existence d'une loi stationnaire, l'existence des moments de cette loi stationnaire et la forte melangeance de tels modeles. Nous etablissons ensuite les proprietes asymptotiques de l'estimateur du minimum de distance d'hellinger du parametre d'interet. La robustesse de cet estimateur est egalement envisagee. Nous examinons aussi, via la methode des moindres carres, les proprietes asymptotique
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8

Laraqui-Houssei͏̈ni, Fouzia. "Identification du degré d'un processus autorégressif en présence de valeurs aberrantes." Grenoble 1, 1989. http://www.theses.fr/1989GRE10079.

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Abstract:
On décrit des méthodes d'identification de modèles de processus autorégressifs-moyennes mobiles et on présente les modèles de processus contamine. L'effet de la présence de valeurs aberrantes est analyse, sur l'autocorrélation et les méthodes d'identification. Un estimateur robuste de la fonction d'autocorrélation partielle est proposé, en vue de l'identification du degré d'un processus autorégressif. Un coefficient d'autocorrélation partielle est défini dans le cadre non paramétrique, base sur les statistiques de rang
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9

Duque, Escobar Ismael Mauricio. "Contribution à la mise en oeuvre de la commande adaptative." Grenoble INPG, 1989. http://www.theses.fr/1989INPG0007.

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Abstract:
Les systemes de commande adaptative proposes consistent en une combinaison d'une loi de commande avec modele de reference sur l'etat partiel avec un estimateur de parametres robustges vis-a-vis d'une classe de perturbations definie. Evaluation experimentale des systemes proposes
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10

Draskovic, Gordana. "Statistiques des estimateurs robustes pour le traitement du signal et des images." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLC069.

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Abstract:
Un des défis majeurs en traitement radar consiste à identifier une cible cachée dans un environnement bruité. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser finement les propriétés statistiques du bruit, en particulier sa matrice de covariance. Sous l'hypothèse gaussienne, cette dernière est estimée par la matrice de covariance empirique (SCM) dont le comportement est parfaitement connu. Cependant, dans de nombreuses applications actuelles, tels les systèmes radar modernes à haute résolution par exemple, les données collectées sont de nature hétérogène, et ne peuvent être proprement décrites
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11

Keziou, Amor. "Utilisation des Divergences entre Mesures en Statistique Inférentielle." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004069.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous proposons de nouvelles méthodes d'estimation et de test par optimisation des Divergences entre mesures pour des modèles paramétriques discrets ou continus, pour des modèles à rapport de densités semi-paramétriques et pour des modèles non paramétriques restreints par des contraintes linéaires. Les méthodes proposées sont basées sur une nouvelle représentation des Divergences entre mesures. Nous montrons que les méthodes du maximum de vraisemblance paramétrique et du maximum de vraisemblance empirique sont des cas particuliers correspondant au choix de la Divergence de Kul
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12

El, Asri Mohamed. "Étude des M-estimateurs et leurs versions pondérées pour des données clusterisées." Thesis, Avignon, 2014. http://www.theses.fr/2014AVIG0411/document.

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Abstract:
La classe des M-estimateurs engendre des estimateurs classiques d’un paramètre de localisation multidimensionnel tels que l’estimateur du maximum de vraisemblance, la moyenne empirique et la médiane spatiale. Huber (1964) introduit les M-estimateurs dans le cadre de l’étude des estimateurs robustes. Parmi la littérature dédiée à ces estimateurs, on trouve en particulier les ouvrages de Huber (1981) et de Hampel et al. (1986) sur le comportement asymptotique et la robustesse via le point de rupture et la fonction d’influence (voir Ruiz-Gazen (2012) pour une synthèse sur ces notions). Plus récem
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13

Coeurjolly, Jean-François. "Inférence statistique pour les mouvements browniens fractionnaires et multifractionnaires." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 2000. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006736.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions divers problèmes statistiques liés à deux modèles paramétriques stochastiques que sont le mouvement brownien fractionnaire (mbf) et le mouvement brownien multifractionnaire (mbm). Le mbf a été introduit en statistique à partir de 1968 pour modéliser des phénomènes autosimilaires (i.e. invariants par changements d'échelle) et des séries chronologiques exhibant une structure de dépendance uniforme qui décroî t de manière hyperbolique avec le temps. Le mbm, apparu beaucoup plus récemment, constitue une extension du mbf au sens où la structure de dépendance peut évo
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14

Sow, Mohamedou. "Développement de modèles non paramétriques et robustes : application à l’analyse du comportement de bivalves et à l’analyse de liaison génétique." Thesis, Bordeaux 1, 2011. http://www.theses.fr/2011BOR14257/document.

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Abstract:
Le développement des approches robustes et non paramétriques pour l’analyse et le traitement statistique de gros volumes de données présentant une forte variabilité,comme dans les domaines de l’environnement et de la génétique, est fondamental.Nous modélisons ici des données complexes de biologie appliquées à l’étude du comportement de bivalves et à l’analyse de liaison génétique. L’application des mathématiques à l’analyse du comportement de mollusques bivalves nous a permis d’aller vers une quantification et une traduction mathématique de comportements d’animaux in-situ, en milieu proche ou
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15

Zetlaoui, Mélanie. "Aspects statistiques de la stabilité en dynamique des populations : application au modèle de Usher en foresterie." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133544.

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Abstract:
Le modèle de Usher est un modèle matriciel qui décrit l'évolution en temps discret d'une population<br />structurée par taille et qui restreint les transitions entre les classes d'état. Il est particulièrement<br />adapté pour décrire la dynamique d'un peuplement forestier et sert de guide dans la gestion des<br />forêts. Cette étude porte sur les prédictions dans l'état stationnaire du modèle. L'objectif principal<br />est la construction d'intervalles de confiance de ces prédictions. Dans un premier temps, des<br />intervalles de confiance asymptotiques sont construits en utilisant les estim
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16

Bernhardt, Stéphanie. "Performances et méthodes pour l'échantillonnage comprimé : Robustesse à la méconnaissance du dictionnaire et optimisation du noyau d'échantillonnage." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS443/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à deux méthodes permettant de reconstruire un signal parcimonieux largement sous-échantillonné : l’échantillonnage de signaux à taux d’innovation fini et l’acquisition comprimée.Il a été montré récemment qu’en utilisant un noyau de pré-filtrage adapté, les signaux impulsionnels peuvent être parfaitement reconstruits bien qu’ils soient à bande non-limitée. En présence de bruit, la reconstruction est réalisée par une procédure d’estimation de tous les paramètres du signal d’intérêt. Dans cette thèse, nous considérons premièrement l’estimation des amplitude
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17

De, Moliner Anne. "Estimation robuste de courbes de consommmation électrique moyennes par sondage pour de petits domaines en présence de valeurs manquantes." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2017. http://www.theses.fr/2017UBFCK021/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation robuste de courbes moyennes ou totales de consommation électrique par sondage en population finie, pour l'ensemble de la population ainsi que pour des petites sous-populations, en présence ou non de courbes partiellement inobservées.En effet, de nombreuses études réalisées dans le groupe EDF, que ce soit dans une optique commerciale ou de gestion du réseau de distribution par Enedis, se basent sur l'analyse de courbes de consommation électrique moyennes ou totales, pour différents groupes de clients partageant des caractéristiques communes
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18

Brun, Mélanie. "Aide à la décision pour la conservation des populations de saumon atlantique (Salmo salar L.)." Thesis, Pau, 2011. http://www.theses.fr/2011PAUU3015/document.

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Abstract:
La gestion durable des ressources naturelles vivantes est un problème majeur dans un contexte de raréfaction, dû à l'impact de l'homme et à une incertitude omniprésente. Améliorer les outils existant et en développer de nouveaux pour conseiller les gestionnaires sur l'évolution potentielle des ressources naturelles vivantes, selon divers scénarios environnementaux et de gestion, est nécessaire. Cette thèse a pour but de contribuer au développement d'une méthodologie pour l'aide à la décision pour la gestion des ressources naturelles vivantes, tout en prenant en compte les sources d'incertitude
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Capatina, Daniela. "Analyse de méthodes mixtes d'éléments finis en mécanique." Habilitation à diriger des recherches, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647026.

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Abstract:
Les travaux de recherche de cette habilitation se situent dans le domaine de l'Analyse Numérique des Equations aux Dérivées Partielles et portent sur la modélisation, la discrétisation, l'analyse a priori et a posteriori de schémas et la simulation numérique de différents problèmes issus de la mécanique. Un fil conducteur de ces travaux est l'utilisation et l'étude des méthodes d'éléments finis (conformes, non-conformes, mixtes, de Galerkin discontinus, stabilisés) et des formulations mixtes. Les domaines d'application abordés sont la mécanique des solides élastiques, l'ingénierie pétrolière e
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Picard, Frédéric. "Inférence doublement robuste en présence de données imputées dans les enquêtes." Thèse, 2010. http://hdl.handle.net/1866/4077.

Full text
Abstract:
L'imputation est souvent utilisée dans les enquêtes pour traiter la non-réponse partielle. Il est bien connu que traiter les valeurs imputées comme des valeurs observées entraîne une sous-estimation importante de la variance des estimateurs ponctuels. Pour remédier à ce problème, plusieurs méthodes d'estimation de la variance ont été proposées dans la littérature, dont des méthodes adaptées de rééchantillonnage telles que le Bootstrap et le Jackknife. Nous définissons le concept de double-robustesse pour l'estimation ponctuelle et de variance sous l'approche par modèle de non-réponse et l'app
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Bou-Hamad, Imad. "Diagnostics robustes à des délais individuels en utilisant les estimateurs robustes RA-ARX." Thèse, 2004. http://hdl.handle.net/1866/14588.

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Dongmo, Jiongo Valéry. "Inférence robuste à la présence des valeurs aberrantes dans les enquêtes." Thèse, 2015. http://hdl.handle.net/1866/13720.

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Abstract:
Cette thèse comporte trois articles dont un est publié et deux en préparation. Le sujet central de la thèse porte sur le traitement des valeurs aberrantes représentatives dans deux aspects importants des enquêtes que sont : l’estimation des petits domaines et l’imputation en présence de non-réponse partielle. En ce qui concerne les petits domaines, les estimateurs robustes dans le cadre des modèles au niveau des unités ont été étudiés. Sinha & Rao (2009) proposent une version robuste du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique pour la moyenne des petits domaines. Leur estimateur
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Doko, Tchatoka Sabro Firmin. "Exogeneity, weak identification and instrument selection in econometrics." Thèse, 2010. http://hdl.handle.net/1866/3886.

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Abstract:
La dernière décennie a connu un intérêt croissant pour les problèmes posés par les variables instrumentales faibles dans la littérature économétrique, c’est-à-dire les situations où les variables instrumentales sont faiblement corrélées avec la variable à instrumenter. En effet, il est bien connu que lorsque les instruments sont faibles, les distributions des statistiques de Student, de Wald, du ratio de vraisemblance et du multiplicateur de Lagrange ne sont plus standard et dépendent souvent de paramètres de nuisance. Plusieurs études empiriques portant notamment sur les modèles de rendements
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