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Dissertations / Theses on the topic 'Schéma Monte-Carlo'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 10 February 2022

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1

Rubenthaler, Sylvain. "Méthodes de Monte-Carlo en filtrage non linéaire et pour certaines équations différentielles stochastiques." Paris 6, 2002. http://www.theses.fr/2002PA066546.

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2

Lambart, Céline. "EDSR: analyse de discrétisation et résolution par méthodes de Monte Carlo adaptatives : perturbation de domaines pour les options américaines." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2007. http://www.theses.fr/2007EPXX0020.

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Abstract:

Deux thématiques différentes des probabilités numériques et de leurs applications financières sont abordées dans ma thèse: l'une traite de l'approximation et de la simulation d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), l'autre est liée aux options américaines et les aborde du point de vue de l'optimisation de domaine et des perturbations de frontière. La première partie de ma thèse revisite la question d'analyse de convergence dans la discrétisation en temps d' EDSR markoviennes (Y,Z) en une équation de programmation dynamique de n pas de temps. Nous établissons un développem

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3

Hajji, Kaouther. "Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance." Thesis, Paris 13, 2014. http://www.theses.fr/2014PA132054/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, on s’intéresse à la combinaison des méthodes de réduction de variance et de réduction de la complexité de la méthode Monte Carlo. Dans une première partie de cette thèse, nous considérons un modèle de diffusion continu pour lequel on construit un algorithme adaptatif en appliquant l’importance sampling à la méthode de Romberg Statistique Nous démontrons un théorème central limite de type Lindeberg Feller pour cet algorithme. Dans ce même cadre et dans le même esprit, on applique l’importance sampling à la méthode de Multilevel Monte Carlo et on démontre également un théorème

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4

Al, Gerbi Anis. "Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1022/document.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude des propriétés de convergence forte du schéma de Ninomiya et Victoir. Les auteurs de ce schéma proposent d'approcher la solution d'une équation différentielle stochastique (EDS), notée $X$, en résolvant $d+1$ équations différentielles ordinaires (EDOs) sur chaque pas de temps, où $d$ est la dimension du mouvement brownien. Le but de cette étude est d'analyser l'utilisation de ce schéma dans une méthode de Monte-Carlo multi-pas. En effet, la complexité optimale de cette méthode est dirigée par l'ordre de convergence vers $0$ de la variance entre les schémas u

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5

Gagnier, Emmanuel. "Contribution à la qualification du schéma de calcul de criticité "CRISTAL" : interprétation d'expériences critiques, élaboration d'un système de caractérisation des configurations neutroniques." Aix-Marseille 1, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX11018.

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Abstract:

Ce travail de these contribue a la qualification du nouveau formulaire de criticite cristal et s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'amelioration des outils de calcul. Une premiere partie presente les elements de neutronique, les objectifs des etudes de surete criticite et le formulaire cristal. Ensuite, les travaux de qualification ont porte sur deux series d'experiences concernant des solutions d'oxyfluorure d'uranyle (uo 2f 2) et des poudres d'uo 2. Pour ces experiences, les ecarts entre les resultats de calcul et les resultats experimentaux ont ete analyses. Il a ete mis en e

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6

Tan, Xiaolu. "Méthodes de contrôle stochastique pour le problème de transport optimal et schémas numériques de type Monte-Carlo pour les EDP." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00661086.

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Abstract:

Cette thèse porte sur les méthodes numériques pour les équations aux dérivées partielles (EDP) non-linéaires dégénérées, ainsi que pour des problèmes de contrôle d'EDP non-linéaires résultants d'un nouveau problème de transport optimal. Toutes ces questions sont motivées par des applications en mathématiques financières. La thèse est divisée en quatre parties. Dans une première partie, nous nous intéressons à la condition nécessaire et suffisante de la monotonie du $\theta$-schéma de différences finies pour l'équation de diffusion en dimension un. Nous donnons la formule explicite dans le cas

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7

Semerád, Jiří. "Simulace ukazatelů spolehlivosti městské distribuční sítě 22kV pro různé konfigurace vývodů." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-219332.

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Abstract:

This work deals with simulation of the urban distribution network reliability. For the evaluation of these networks are used indicators of reliability which are described in the first part. Next methods of analysis and posibilities for capabilities reliability simulation of distribution network are described. The third part deals with the real value of the reliability of electricity distribution in Italy. These values are presented in tables and graphs. The last part is a simulation of the urban network. Effect of different configurations on the reliability of electricity supply are studied. S

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8

Charrier, Julia. "Analyse numérique d’équations aux dérivées aléatoires, applications à l’hydrogéologie." Thesis, Cachan, Ecole normale supérieure, 2011. http://www.theses.fr/2011DENS0030/document.

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Abstract:

Ce travail présente quelques résultats concernant des méthodes numériques déterministes et probabilistes pour des équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires, avec des applications à l'hydrogéologie. On s'intéresse tout d'abord à l'équation d'écoulement dans un milieu poreux en régime stationnaire avec un coefficient de perméabilité lognormal homogène, incluant le cas d'une fonction de covariance peu régulière. On établit des estimations aux sens fort et faible de l'erreur commise sur la solution en tronquant le développement de Karhunen-Loève du coefficient. Puis on établit de

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9

Fenger, Guillaume. "Analyse d'équations dispersives avec modulation stochastique." Thesis, Amiens, 2019. http://www.theses.fr/2019AMIE0051.

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Abstract:

Ce travail porte sur l'étude de l'équation de Benjamin-Bona-Mahony (BBM) et l'équation de Benjamin-Bona-Mahony généralisée (gBBM) avec modulation stochastique sur un domaine borné en espace. La première partie est consacrée à la description de ce modèle. Nous rappelons les approximations qui à partir des équations d'Euler aboutissent dans le cas d'un écoulement homogène incompressible irrotationnel à surface libre, unidirectionnel de faible amplitude, dans un milieu peu profond par rapport aux longueurs d'ondes propagées, à l'équation de BBM généralisée. En seconde partie on aborde l'équation

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Charrier, Julia. "Analyse numérique d'équations aux dérivées aléatoires, applications à l'hydrogéologie." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00625092.

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Abstract:

Ce travail présente quelques résultats concernant des méthodes numériques déterministes et probabilistes pour des équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires, avec des applications à l'hydrogéologie. On s'intéresse tout d'abord à l'équation d'écoulement dans un milieu poreux en régime stationnaire avec un coefficient de perméabilité lognormal homogène, incluant le cas d'une fonction de covariance peu régulière. On établit des estimations aux sens fort et faible de l'erreur commise sur la solution en tronquant le développement de Karhunen-Loève du coefficient. Puis on établit de

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Oumouni, Mestapha. "Analyse numérique de méthodes performantes pour les EDP stochastiques modélisant l'écoulement et le transport en milieux poreux." Phd thesis, Université Rennes 1, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00904512.

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Abstract:

Ce travail présente un développement et une analyse des approches numériques déterministes et probabilistes efficaces pour les équations aux dérivées partielles avec des coefficients et données aléatoires. On s'intéresse au problème d'écoulement stationnaire avec des données aléatoires. Une méthode de projection dans le cas unidimensionnel est présentée, permettant de calculer efficacement la moyenne de la solution. Nous utilisons la méthode de collocation anisotrope des grilles clairsemées. D'abord, un indicateur de l'erreur satisfaisant une borne supérieure de l'erreur est introduit, il perm

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Ounaissi, Daoud. "Méthodes quasi-Monte Carlo et Monte Carlo : application aux calculs des estimateurs Lasso et Lasso bayésien." Thesis, Lille 1, 2016. http://www.theses.fr/2016LIL10043/document.

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Abstract:

La thèse contient 6 chapitres. Le premier chapitre contient une introduction à la régression linéaire et aux problèmes Lasso et Lasso bayésien. Le chapitre 2 rappelle les algorithmes d’optimisation convexe et présente l’algorithme FISTA pour calculer l’estimateur Lasso. La statistique de la convergence de cet algorithme est aussi donnée dans ce chapitre en utilisant l’entropie et l’estimateur de Pitman-Yor. Le chapitre 3 est consacré à la comparaison des méthodes quasi-Monte Carlo et Monte Carlo dans les calculs numériques du Lasso bayésien. Il sort de cette comparaison que les points de Hamme

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Jones, Bo. "A New Approximation Scheme for Monte Carlo Applications." Scholarship @ Claremont, 2017. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1579.

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Abstract:

Approximation algorithms employing Monte Carlo methods, across application domains, often require as a subroutine the estimation of the mean of a random variable with support on [0,1]. One wishes to estimate this mean to within a user-specified error, using as few samples from the simulated distribution as possible. In the case that the mean being estimated is small, one is then interested in controlling the relative error of the estimate. We introduce a new (epsilon, delta) relative error approximation scheme for [0,1] random variables and provide a comparison of this algorithm's performance

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Villéger, Emmanuel. "Constance de largeur et désocclusion dans les images digitales." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011229.

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Abstract:

L'école Gestaltiste s'intéresse à la vision, leur point de vue est que<br />nous regroupons des points lumineux et/ou des objets selon certaines<br />règles pour former des objets plus gros, des Gestalts.<br /><br />La première partie de cette thèse est consacrée à la constance de<br />largeur. La Gestalt constance de largeur regroupe des points situés<br />entre deux bords qui restent parallèles. Nous cherchons donc dans les<br />images des courbes ``parallèles.'' Nous voulons faire une détection<br />a contrario, nous proposons donc une quantification du ``non<br />parallélisme'' de deux cou

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Lebreton, Matthieu. "Développement d’un schéma de calcul déterministe APOLLO3® à 3 dimensions en transport et en évolution avec description fine des hétérogénéités pour le cœur du réacteur Jules Horowitz." Thesis, Aix-Marseille, 2020. http://www.theses.fr/2020AIXM0249.

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Abstract:

Le RJH est un réacteur d’irradiation technologique. Ce cœur fortement hétérogène, sans motif simple répétitif est une des limitations de la méthodologie en 2 étapes utilisée pour résoudre l’équation du transport des neutrons.On a développé un nouveau schéma de calcul qui décrit explicitement les hétérogénéités du cœur. Ce schéma de référence conçu avec le code déterministe APOLLO3 est basé sur la méthodologie en 2 étapes améliorée afin de mieux prédire l’environnement des milieux sous-critiques et par la représentation explicite de certaines hétérogénéités à l’étape cœur. Ce schéma a été valid

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GOBET, Emmanuel. "Contributions à la simulation et à l'analyse de discrétisation de processus, et applications." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003841.

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Abstract:

Nous présentons quelques contributions à la simulation et à l'analyse de discrétisation de processus, avec leurs applications notamment en finance. Nous avons regroupé nos travaux selon 4 thèmes: 1. statistique des processus avec observations discrètes; 2. couverture en temps discret en finance; 3. sensibilités d'espérances; 4. analyses d'erreurs de discrétisation. Le premier chapitre sur la statistique des processus est assez indépendant du reste. En revanche, les trois autres chapitres correspondent à une cohérence et une progression dans les questions soulevées. Néanmoins au fil de la lectu

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Wang, Ruqing. "A new scheme for Monte Carlo electron and photon transport." Thesis, Kingston University, 1992. http://eprints.kingston.ac.uk/20566/.

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Askari, Sadegh. "Evaluation of a New Resampling Scheme for f Monte Carlo Methods." Thesis, KTH, Fusionsplasmafysik, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-53627.

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Abstract:

A new class of methods for reducing the number of particles in delta-f Monte Carlo simulations is presented. The reduction of particles is necessary when there is a continuous growth of the number of particles during the simulation. The method is based on resampling the particles distribution in local partitions of the phase-space. The resampling is accomplished by replacing particles with fewer numbers of new particles in each partition while ensuring that the moments of distribution are conserved. It’s demonstrated that the method well preserves the distribution function.

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19

Richou, Adrien. "Étude théorique et numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades." Phd thesis, Université Rennes 1, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543719.

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Abstract:

Dans un premier temps, nous étudions une nouvelle classe d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (notées EDSRs) qui sont reliées à des conditions de Neumann semi-linéaires relatives à des phénomènes ergodiques. La particularité de ces problèmes est que la constante ergodique apparaît dans la condition au bord. Nous étudions l'existence et l'unicité de solutions pour de telles EDSRs ergodiques ainsi que le lien avec les équations aux dérivées partielles et nous appliquons ces résultats à des problèmes de contrôle ergodique optimal. Dans une deuxième partie nous généralisons des tr

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20

Samba, Gérald. "Analyse asymptotique de schémas de résolution de l'équation du transport en régime diffusif." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00363723.

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Abstract:

La méthode Symbolique Implicite Monte Carlo permet d'obtenir une approximation de la solution de l'équation du transport. Dans la méthode originelle, les fonctions d'approximation étaient choisies constantes par morceaux. On démontre qu'en prenant des fonctions linéaires par morceaux, cette méthode possède alors la limite diffusion, c'est à dire qu'en milieu diffusif, elle approche la solution de l'équation de diffusion même lorsque la taille des mailles est grande vis à vis du libre parcours, à condition que celle ci reste suffisante pour résoudre l'échelle de la diffusion. On montre que les

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Kabbe, Gabriel [Verfasser]. "Development of a coupled Molecular Dynamics / Lattice Monte Carlo Scheme : [kumulative Dissertation] / Gabriel Kabbe." Halle, 2018. http://d-nb.info/1163274674/34.

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22

Vasilev, Boyko. "The Java applet for pricing Asian options under Heston’s model using the new Ninomiya weak approximation scheme and quasi-Monte Carlo." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-7856.

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Abstract:

This study is based on a new weak-approximation scheme for stochastic differential equations applied to the Heston stochastic volatility model. The scheme was published by Ninomiya and Ninomiya (2008) and is an extension of Kusuoka’s approximation scheme. Ninomiya’s algorithm decomposes Kusuoka’s stochastic model into a set of ordinary differential equations with random coefficients and suggests several numerical optimisations for faster calculation. The subject of this paper is a Java applet which calculates the price of an Asian option under the Heston model.

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Giorgi, Daphné. "Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066063/document.

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Abstract:

Dans ce travail, nous nous intéressons aux estimateurs Multilevel Monte Carlo. Ces estimateurs vont apparaître sous leur forme standard, avec des poids et dans une forme randomisée. Nous allons rappeler leurs définitions et les résultats existants concernant ces estimateurs en termes de minimisation du coût de simulation. Nous allons ensuite montrer une loi forte des grands nombres et un théorème central limite. Après cela nous allons étudier deux cadres d'applications. Le premier est celui des diffusions avec schémas de discrétisation antithétiques, où nous allons étendre les estimateurs Mult

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Cozma, Andrei. "Numerical methods for foreign exchange option pricing under hybrid stochastic and local volatility models." Thesis, University of Oxford, 2017. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:44a27fbc-1b7a-4f1a-bd2d-abeb38bf1ff7.

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Abstract:

In this thesis, we study the FX option pricing problem and put forward a 4-factor hybrid stochastic-local volatility model. The model, which describes the dynamics of an exchange rate, its volatility and the domestic and foreign short rates, allows for a perfect calibration to European options and has a good hedging performance. Due to the high-dimensionality of the problem, we propose a Monte Carlo simulation scheme that combines the full truncation Euler scheme for the stochastic volatility component and the stochastic short rates with the log-Euler scheme for the exchange rate. We analyze e

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Min, Ming. "Numerical Methods for European Option Pricing with BSDEs." Digital WPI, 2018. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-theses/1169.

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Abstract:

This paper aims to calculate the all-inclusive European option price based on XVA model numerically. For European type options, the XVA can be calculated as so- lution of a BSDE with a specific driver function. We use the FT scheme to find a linear approximation of the nonlinear BSDE and then use linear regression Monte Carlo method to calculate the option price.

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Chen, Yixue. "Coupled Monte Carlo discrete ordinates computational scheme for three-dimensional shielding calculations of large and complex nuclear facilities." Karlsruhe : FZKA, 2005. http://bibliothek.fzk.de/zb/berichte/FZKA7075.pdf.

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Dorogan, Kateryna. "Schémas numériques pour la modélisation hybride des écoulements turbulents gaz-particules." Phd thesis, Aix-Marseille Université, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00820978.

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Abstract:

Les méthodes hybrides Moments/PDF sont bien adaptées pour la description des écoulements diphasiques turbulents, polydispersés, hors équilibre thermodynamique. Ces méthodes permettent d'avoir une description assez fine de la polydispersion, de la convection et des termes sources non-linéaires. Cependant, les approximations issues de telles simulations sont bruitées ce qui, dans certaines situations, occasionne un biais. L'approche alternative étudiée dans ce travail consiste à coupler une description Eulerienne des moments avec une description stochastique Lagrangienne à l'intérieur de la phas

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Zou, Yiyi. "Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED074/document.

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Abstract:

La théorie classique de la valorisation des produits dérivés se repose sur l'absence de coûts de transaction et une liquidité infinie. Ces hypothèses sont toutefois ne plus véridiques dans le marché réel, en particulier quand la transaction est grande et les actifs non-liquides. Dans ce marché imparfait, on parle du prix de sur-réplication puisque la couverture parfaite est devenue parfois infaisable.La première partie de cette thèse se concentre sur la proposition d’un modèle qui intègre à la fois le coût de transaction et l’impact sur le prix du sous-jacent. Nous commençons p

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Tarchalski, Mikolaj. "Nuclear heating measurements in the Maria reactor and implementation of neutron and photon calculation scheme." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM4101.

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Abstract:

Les travaux réalisés durant cette thèse rentrent dans cette problématique. Ils concernent d’une part le développement d’un schéma de calculs et d’évaluation des échauffements nucléaires générés dans le réacteur MARIA en utilisant les codes français de transport neutronique TRIPOLI-4 © et APOLLO-2. Les travaux dans ce volet ont concerné principalement les calculs des échauffements photoniques induits par les rayonnements gammas essentiellement. D’autre part des travaux expérimentaux ont été conduits durant cette thèse. Ils ont concerné la mesure des échauffements nucléaires dans des emplacement

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Martinez, Miguel. "INTERPRETATIONS PROBABILISTES D'OPERATEURS SOUS FORME DIVERGENCE ET ANALYSE DE METHODES NUMERIQUES ASSOCIEES." Phd thesis, Université de Provence - Aix-Marseille I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006472.

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Abstract:

L'analyse et l'approximation de solutions des Equations Differentielles Stochastiques (E.D.S.) possédant des coefficients discontinus est un sujet qui n'a pas ete traité de facon pleinement satisfaisante. Ce problème devient particulierement motivant lorsque l'on cherche à approcher, par des méthodes de Monte-Carlo, les solutions de certaines Equations aux Derivées Partielles (E.D.P) qui font également intervenir des coefficients discontinus. C'est par exemple le cas, bien connu en Physique, des E.D.P.s avec opérateur sous forme divergence (O.F.D.) dont les coefficients sont discontinus et que

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Dellacherie, Stéphane. "Contribution à l'analyse et à la simulation numériques des équations cinétiques décrivant un plasma chaud." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00479816.

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Abstract:

Lors de la formation du point chaud dans une expérience de Fusion par Confinement Inertiel, le plasma au centre de la sphère de deutérium-tritium peut être loin de l'équilibre thermodynamique local. Dans la première partie, on décrit donc un modèle cinétique ionique de type Vlasov-Fokker-Planck susceptible de prendre en compte ces déséquilibres. Après avoir rappelé les grandes étapes pour résoudre numériquement le système obtenu, on introduit la notion de moyenne entropique pour définir un nouveau schéma numérique traitant les collisions ion-électron homogènes en espace. Ce schéma est conserva

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Chen, Yixue [Verfasser]. "Coupled Monte Carlo discrete ordinates computational scheme for three-dimensional shielding calculations of large and complex nuclear facilities / Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe. Yixue Chen." Karlsruhe : FZKA, 2005. http://d-nb.info/975460641/34.

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Buchmann, Jens [Verfasser], Jan [Akademischer Betreuer] Laufer, Jan [Gutachter] Laufer, Rainer [Gutachter] Macdonald, and Maria [Gutachter] Krikunova. "Experimental validation of a Monte Carlo--based inversion scheme for quantitative photoacoustic tomography / Jens Buchmann ; Gutachter: Jan Laufer, Rainer Macdonald, Maria Krikunova ; Betreuer: Jan Laufer." Berlin : Technische Universität Berlin, 2020. http://d-nb.info/1219573930/34.

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Sedki, Mohammed Amechtoh. "Échantillonnage préférentiel adaptatif et méthodes bayésiennes approchées appliquées à la génétique des populations." Thesis, Montpellier 2, 2012. http://www.theses.fr/2012MON20041/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, on propose des techniques d'inférence bayésienne dans les modèles où la vraisemblance possède une composante latente. La vraisemblance d'un jeu de données observé est l'intégrale de la vraisemblance dite complète sur l'espace de la variable latente. On s'intéresse aux cas où l'espace de la variable latente est de très grande dimension et comportes des directions de différentes natures (discrètes et continues), ce qui rend cette intégrale incalculable. Le champs d'application privilégié de cette thèse est l'inférence dans les modèles de génétique des populations. Pour mener le

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Blanc-Tranchant, Patrick. "Elaboration et qualification des schémas de calcul de référence pour les absorbants dans les réacteurs à eau pressurisée." Aix-Marseille 1, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX11045.

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Abstract:

Ce travail s'insere dans le contexte d'amelioration de la precision des calculs neutroniques qui doit permettre un gain de marges sur le fonctionnement des centrales nucleaires de type reacteurs a eau pressurisee (rep). Il apporte plus precisement une contribution a l'amelioration du calcul des grappes d'absorbants qui permettent d'assurer le controle de ces reacteurs. Il s'agissait tout d'abord d'elaborer et de valider un schema de calcul de reference, fonde sur le code deterministe apollo2, d'une telle grappe d'absorbants, puis de qualifier ce schema de calcul, par comparaison de ses resulta

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Sbai, Mohamed. "Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance." Phd thesis, Université Paris-Est, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451008.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l'étude de l'algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d'un processus solution d'une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension à des fins de calcul exact d'espérances et nous étudions l'application de ces idées à l'évaluation du prix d'options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux schémas numériques. Dans le

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Langenberg, Marcel Simon Verfasser], Marcus [Akademischer Betreuer] Müller, Marcus [Gutachter] Müller, et al. "Energy dissipation and transport in polymeric switchable nanostructures via a new energy-conserving Monte-Carlo scheme / Marcel Simon Langenberg ; Gutachter: Marcus Müller, Reiner Kree, Cynthia Volkert, Krüger, Annette Zippelius, Stefan Klumpp ; Betreuer: Marcus Müller." Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2018. http://d-nb.info/1156460581/34.

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Blanchet, David. "Développements méthodologiques et qualification de schémas de calcul pour la modélisation des échauffements photoniques dans les dispositifs expérimentaux du futur réacteur d'irradiation technologique Jules Horowitz (RJH)." Phd thesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00689995.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est de développer la modélisation des échauffements nucléaires au niveau des dispositifs expérimentaux du futur réacteur d'irradiation technologique Jules Horowitz (RJH). La forte puissance nucléaire spécifique produite (460 kW/l) induit des flux photoniques intenses qui provoquent des échauffements et des gradiants de température importants, qu'il est nécessaire de maîtriser dès la conception. Or, les calculs d'échauffement sont pénalisés par des incertitudes rédhibitoires estimées à une valeur enveloppe et majorante de 30% (2 sigma) provenant des lacunes et incertit

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Sbaï, Mohamed. "Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance." Thesis, Paris Est, 2009. http://www.theses.fr/2009PEST1046/document.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l’étude de l’algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d’un processus solution d’une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension à des fins de calcul exact d’espérances et nous étudions l’application de ces idées à l’évaluation du prix d’options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux schémas numériques. Dan

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Laxåback, Martin. "Fast wave heating and current drive in tokamaks." Doctoral thesis, KTH, Alfvénlaboratoriet, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-118.

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Abstract:

This thesis concerns heating and current drive in tokamak plasmas using the fast magnetosonic wave in the ion cyclotron range of frequencies. Fast wave heating is a versatile heating method for thermonuclear fusion plasmas and can provide both ion and electron heating and non-inductive current drive. Predicting and interpreting realistic heating scenarios is however difficult due to the coupled evolution of the cyclotron resonant ion velocity distributions and the wave field. The SELFO code, which solves the coupled wave equation and Fokker-Planck equation for cyclotron resonant ion species in

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CHEN, CHIA-HSUAN, and 陳嘉舷. "A Modified PTS Scheme with Monte Carlo Method for PAPR Reduction in OFDM Systems." Thesis, 2018. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/m3vk57.

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Abstract:

碩士<br>朝陽科技大學<br>資訊與通訊系<br>106<br>The peak-to-average power ratio (PAPR) reduction technique with low amount of computation is proposed by combining the Monte Carlo Method and the partial transmit sequence (PTS). Its performance improvement in the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is studied and analyzed. The Monte Carlo method, an important branch of computational algorithms, produces an experimental approximate solution from multiple experiments after the input data are generated randomly. In this paper, the Monte Carlo method is used to improve the large quantity of computati

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Langenberg, Marcel Simon. "Energy dissipation and transport in polymeric switchable nanostructures via a new energy-conserving Monte-Carlo scheme." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-002E-E3BB-7.

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東條, 匡志, and masashi tojo. "Study on the Development of New BWR Core Analysis Scheme Based on the Continuous Energy Monte Carlo Burn-up Calculation Method." Thesis, 2007. http://hdl.handle.net/2237/9665.

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"Study on the Development of New BWR Core Analysis Scheme Based on the Continuous Energy Monte Carlo Burn-up Calculation Method." Thesis, 2007. http://hdl.handle.net/2237/9665.

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Kolář, Karel. "Zkoumání závislosti výpočtů v konečném řádu poruchové QCD na faktorizačním schématu." Doctoral thesis, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-312193.

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Abstract:

Title: Investigation of the factorization scheme dependence of finite order per- turbative QCD calculations Author: Karel Kolář Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: prof. Jiří Chýla, CSc., Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic Abstract: The main aim of this thesis is the investigation of phenomenological implications of the freedom in the choice of the factorization scheme for the de- scription of hard collisions with the potential application for an improvement of current NLO Monte Carlo event generators. We an

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