Academic literature on the topic 'Série chronologique'
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Journal articles on the topic "Série chronologique"
1
Caissie, D., and N. El-Jabi. "Étude sur le choix du seuil de troncature en analyse des séries de durées partielles : application au Canada." Revue des sciences de l'eau 5, no. 2 (April 12, 2005): 291–307. http://dx.doi.org/10.7202/705133ar.
Full textAbstract:
L'estimation des débits de crues est d'une importance majeure pour la conception des ouvrages d'art et la gestion des ressources hydriques. La mauvaise évaluation de ces débits entraîne un surdimensionnement ou sous dimensionnement des ouvrages hydrauliques, induisant ainsi un investissement excessif ou un risque démesuré d'inondations. Un modèle de données chronologiques de durée partielle est retenu pour l'étude des crues. Ce modèle nécessite d'abord l'estimation du seuil de troncature qui définit la série chronologique intermittente à analyser. Ce paramètre joue un rôle majeur dans la solution du problème malgré le peu d'importance que lui reconnaît la littérature. Le but de la présente étude est d'élaborer une méthode graphique comme guide dans le choix du seuil. Par la suite, cette méthode est appliquée à 238 stations hydrométriques au Canada. Une fois le seuil obtenu pour ces stations hydrométriques, une régionalisation utilisant l'analyse de régression a été réalisée. Ces équations régionales peuvent servir à estimer le seuil d'une nouvelle série hydrologique sans avoir à passer par la méthode graphique.
2
Bondon, Pascal. "Représentation autorégressive du prédicteur à passé infini incomplet d'une série chronologique stationnaire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 10 (May 2000): 915–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00287-1.
Full text
3
Pedroso Mateus, Odair. "Une plongée au cœur du dialogue œcuménique multilatéral." Revue d'éthique et de théologie morale N° 323, no. 3 (June 13, 2024): 15–29. http://dx.doi.org/10.3917/retm.3234.0015.
Full textAbstract:
Cette description chronologique de plus de vingt ans de travail sur le discernement moral accompli par la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises permet aux lecteurs et lectrices de Moral Discernment in the Churches et des trois volumes de la série Churches and Moral Discernment non seulement de situer ces travaux dans leurs respectifs contextes œcuméniques et institutionnels, mais aussi d’entrevoir les difficultés propres à ce travail lorsque celui-ci est œcuménique , c’est-à-dire conçu pour servir la compréhension mutuelle entre les Églises plutôt qu’approfondir les tensions entre elles.
4
Mariot, Nicolas. "Qu’est-ce qu’un « enthousiasme civique » ? Sur l’historiographie des fêtes politiques en France après 1789." Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no. 1 (February 2008): 111–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900023891.
Full textAbstract:
RésuméÀ partir d’une série chronologique d’ouvrages consacrés aux fêtes de souveraineté depuis 1789 en France, l’article questionne la fonction intégrative qui leur est ordinairement reconnue : le fait d’éprouver ensemble les mêmes émotions fabriquerait et/ou renforcerait le lien social. La démonstration suivie discute l’idée que les manifestations de liesse (applaudissements, acclamations) puissent représenter un bon indicateur de l’engagement militant, sinon des pensées politiques, des participants.À la question de savoir ce qu’est un enthousiasme civique, il répond simplement : un enthousiasme manifesté dans une situation civique reconnue comme telle par les participants eux-mêmes et/ou ainsi qualifiée par les organisateurs et commentateurs, profanes comme savants, de l’événement.
5
Alliance, MURHULA SAFARI. "LA PROBLEMATIQUE DE RECOUVREMENT DES CREANCES COMMERCIALESA LA SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE BUKAVU." IJRDO - Journal of Business Management 8, no. 12 (December 20, 2022): 23–31. http://dx.doi.org/10.53555/bm.v8i12.5485.
Full textAbstract:
Cette étude se voulait déceler les variables susceptibles de justifier la hausse des créances
non recouvrées à la SNEL Bukavu. Sa portée était ainsi de permettre la gestion rationnelle des
créances commerciales non recouvrées. Sur base de notre série chronologique de 2007 à 2012 et après application de la régression multiple par moindre carré ordinaire via le logiciel E-VIEWS 3.1, nous avons trouvé qu’au seuil de signification de 5% à long terme les facteurs qui expliquent la hausse des créances non recouvrées sont la rémunération des agents recouvreurs, la régularité de la fourniture
électrique, le nombre des agents recouvreurs.
6
Ben Alaya, N., R. Sadok, H. Bellali, A. Mrabet, N. Achour, and M. Chahed. "Surmortalité associée au froid en Tunisie : analyse d’une série chronologique de 1991 à 2007." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 60 (September 2012): S91. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2012.06.177.
Full text
7
Barthelemy, D., and M. Goubier. "Etude du cycle nycthéméral de la teneur en oxygène dissous en bassins de pisciculture par la méthode des moyennes mobiles. Relation avec la température et l'insolation." Revue des sciences de l'eau 4, no. 3 (April 12, 2005): 393–414. http://dx.doi.org/10.7202/705107ar.
Full textAbstract:
Dans ce travail, le cycle journalier de l'oxygène dissous en bassins de pisciculture semi-intensive a été étudié en relation avec des données météorologiques. Nous disposions pour cela de 22 semaines d'enregistrements (mesures horaires) de janvier 1988 à décembre 1989, dont une semaine de mesures sous glace. Chaque période de mesures a été traitée comme une série chronologique en pratiquant une décomposition saisonnière par la méthode des moyennes mobiles qui permet d'extraire à partir d'une série de mesures la tendance sur la période étudiée et la composante journalière. Cette méthode, montre que le cycle nycthéméral de l'oxygène dissous garde son aspect et classique toute l'année, excepté sous la glace. Toutefois, l'amplitude journalière de la teneur en oxygène varie beaucoup selon la saison, et nous avons pu distinguer une période estivale où le métabolisme de l'étang semblait accéléré. L'analyse du cycle nycthéméral de l'oxygène dissous, dans lequel on distingue production et consommation, comparé à ceux de la température de l'eau et de l'insolation journalière moyenne, a permis d'étudier ce phénomène et de montrer l'importance des facteurs météorologiques dans la détermination du bilan de l'oxygène dissous en étang.
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Akpo, Léonnard Elie, Michel Grouzis, and André Gaston. "Pluviosité et productivité des herbages de l'aire pastorale de Wiidu Thiengoli au Ferlo (Nord Sénégal). Estimation des charges fréquentielles." Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 46, no. 4 (April 1, 1993): 675–81. http://dx.doi.org/10.19182/remvt.9424.
Full textAbstract:
Les caractéristiques pluviométriques et leurs influences sur la production des herbages ont été étudiées à partir de 15 années d'observation (1974-1988) autour du forage de Wiidu Thiengoli situé dans le Nord Sénégal. Les résultats font apparaître une très forte variabilité temporelle des précipitations et de la production. Un modèle simple de simulation de cette production en fonction de la pluviosité a été élaboré. Les charges fréquentielles établies à partir de cette formulation et de la série chronologique des pluies obtenues à Wiidu Thiengoli, comparées aux charges actuelles, font apparaître un déficit en disponible fourrager d'autant plus important que la période est sèche. Ce type de situation représente une menace pour les groupes pastoraux exploitant ce forage car la végétation naturelle constitue la quasi-totalité de l'alimentation des troupeaux dans ces systèmes de production.
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Banniard, Michel. "Cum tamen aduersos cogor habere deos (Rome, -50)… Manducando filius meus panem ego morieba de famen (Burgos, + 950) : le latin et ses métamorphoses en diachronie longue, des fluctuations du latin classique aux nouvelles régulations du protoroman." Archivum Latinitatis Medii Aevi 77, no. 1 (2019): 27–71. http://dx.doi.org/10.3406/alma.2019.2568.
Full textAbstract:
Cet article a pour but de présenter une synthèse à propos des découvertes et progrès récents dans le domaine de l’évolution langagière du latin classique au protoroman, après un demi-siècle de recherche innovante due au concept neuf de sociolinguistique diachronique mis en oeuvre dans une convergence commune par un nombre significatif de chercheurs travaillant aussi bien en histoire de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Age qu’en philologie latine et romane, et qu’en linguistique. En premier lieu, il définit une nouvelle zone chronologique s’étendant du troisième au septième siècle et un nouvel objet spécifique, la dite «latinophonie tardive » , tous deux définis comme un terme intermédiaire spécifique, du point de vue tant chronologique que typologique, entre la latinophonie classique et la romanophonie archaïque. En second lieu, il réfute l’explication de ce profond changement langagier par le recours démodé à une décomposition générale du latin en tant que conséquence mortelle d’une civilisation «décadente » , et il insiste à rebours sur le rôle éminent des facteurs internes positifs à l’oeuvre dans cette métamorphose. En troisième lieu, il cite une série de documents pragmatiques dont la langue écrite doit être caractérisée non plus comme du «vieux » latin, mais comme du latin «nouveau » , autrement dit du roman archaïque, fréquemment caché (dans le passé) et se dissimulant (dans le présent) sous une graphie latiniforme, régulière ou erratique, comme les propres acteurs de ces siècles comblaient adroitement le fossé invoqué entre la langue parlée et la langue écrite : l’histoire documentée par écrit des langues romanes doit ainsi commencer dès le huitième siècle.
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Brault, Clément, and Laurent Brochard. "L’histoire du syndrome de détresse respiratoire aigüe : de Laennec au COVID-19." Médecine Intensive Réanimation 32, Hors-série 1 (June 13, 2023): 21–38. http://dx.doi.org/10.37051/mir-00162.
Full textAbstract:
En 1967, une quinzaine d’années seulement après les débuts de la ventilation en pression positive, Ashbaugh et col. rapportaient une série de 12 patients présentant une détresse respiratoire ayant des origines très différentes mais avec plusieurs caractéristiques communes : une hypoxémie réfractaire à l’oxygénothérapie, une compliance pulmonaire basse et un infiltrat alvéolaire bilatéral à la radiographie. Déjà, les auteurs démontraient l’effet bénéfique de la pression expiratoire positive sur l’oxygénation. Ce syndrome, initialement appelé « syndrome de détresse respiratoire de l'adulte », a rapidement été renommé « syndrome de détresse respiratoire aiguë » (SDRA). Depuis cette première description, d’importants progrès ont été accomplis dans le diagnostic et la prise en charge de ce syndrome. Dans cette revue, nous présentons de façon chronologique les grandes étapes ayant permis la « découverte » du SDRA, ainsi que les principaux concepts associés à cette pathologie (baby-lung, volutrauma, barotrauma, ventilation protectrice…). Les principaux essais randomisés à l’origine des recommandations formalisées d’experts sont présentés.
Dissertations / Theses on the topic "Série chronologique"
1
Boughrara, Adel. "Sur la modélisation dynamique retrospective et prospective des séries temporelles : une étude méthodologique." Aix-Marseille 3, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX32054.
Full textAbstract:
Le propos de cette these est une evaluation critique des methodes de rapprochement entre les faits et la theorie economique. Il s'agit plus precisement, de questionner les methodes econometriques actuellement en vigueur relativement a l'epistemologie scientifique. Nous avons considere dans ce travail deux strategies de modelisation : celle, dite prospective de hansen- sargent et celle, dite retrospective, de hendry- sargan. Nous avons montre que, contrairement a ce qu'on a tendance a croire, la modelisation retrospective de hendry-sargan n'est pas conforme a la philosophie falsificationniste de popper. La notion de rejet de modele est fallacieusement interpretee comme refutation. Le recours excessif aux tests d'hypotheses ne permet pas de conclure que cette strategie est popperienne. Les tests sont plutot utilises dans l'espoir d'elaborer des modeles "admissibles" conformement a la methodologie positiviste. S'agissant de la strategie prospective, son fondement epistemologique est relativement difficile a identifier : elle n'est pas falsificationniste puisque les donnees sont censees conforter la theorie et non la refuter. Mieux, le role des donnees de l'observation est mal defini dans cette strategie de modelisation, en particulier lorsqu'il s'agit d'adopter la methode de calibration pour valider le modeleThe past years have witnessed intensive competition among economic and econometric methodologies attempting to explain macroeconomic behaviour. Alternative schools have made claims with respect both to the purity of their methodology and to their ability to explain the facts. This thesis investigates the epistemological foundations of the major competitors, namely, the new classical school with its links to prospective econometric modelling on the one hand, and the retrospective modelling which is more close to inductive methods, on the other hand. The main conclusion of the thesis is that none of the rival schools has a very tight link with the popperien epistemology of falsificationism
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Guillemé, Maël. "Extraction de connaissances interprétables dans des séries temporelles." Thesis, Rennes 1, 2019. http://www.theses.fr/2019REN1S102.
Full textAbstract:
Energiency est une entreprise qui vend à des industriels une plate-forme pour leur permettre d’analyser leurs données de consommation d’énergie, représentées sous la forme de séries temporelles. Cette plate-forme intègre des modèles d’apprentissage automatique pour répondre aux besoins des clients. L’application de tels modèles sur des séries temporelles rencontre deux problèmes : d’une part certaines approches classiques d’apprentissage automatique ont été conçues pour des données tabulaires et doivent être adaptées aux séries temporelles, d’autre part les résultats de certaines approches sont difficilement compréhensibles par les utilisateurs finaux. Dans la première partie, nous adaptons une méthode de recherche d’occurrences de règles temporelles sur des séries temporelles issues de machines et d’infrastructures industrielles. Une règle temporelle capture des relations de succession entre des comportements dans les séries temporelles. Dans des séries industrielles, à cause de la présence de nombreux facteurs extérieurs, ces comportements réguliers peuvent présenter des perturbations. Les méthodes de recherche d’occurrences de règles temporelles actuelles utilisent une mesure de distance pour évaluer la similarité entre des sous-séries. Cependant, ces mesures ne sont pas adaptées pour évaluer la similarité de séries déformées tel que dans les séries temporelles industrielles. La première contribution de cette thèse est la proposition d’une méthode de recherche d’occurrences de règles temporelles capable de capturer cette variabilité dans des séries temporelles industrielles. Pour cela la méthode intègre l’utilisation de mesures de distance élastiques capables d’évaluer la similarité entre des séries temporelles légèrement déforméesEnergiency is a company that sells a platform to allow manufacturers to analyze their energy consumption data represented in the form of time series. This platform integrates machine learning models to meet customer needs. The application of such models to time series encounters two problems: on the one hand, some classical machine learning approaches have been designed for tabular data and must be adapted to time series, on the other hand, the results of some approaches are difficult for end users to understand. In the first part, we adapt a method to search for occurrences of temporal rules on time series from machines and industrial infrastructures. A temporal rule captures successional relationships between behaviors in time series . In industrial series, due to the presence of many external factors, these regular behaviours can be disruptive. Current methods for searching the occurrences of a rule use a distance measure to assess the similarity between sub-series. However, these measurements are not suitable for assessing the similarity of distorted series such as those in industrial settings. The first contribution of this thesis is the proposal of a method for searching for occurrences of temporal rules capable of capturing this variability in industrial time series. For this purpose, the method integrates the use of elastic distance measurements capable of assessing the similarity between slightly deformed time series. The second part of the thesis is devoted to the interpretability of time series classification methods, i.e. the ability of a classifier to return explanations for its results. These explanations must be understandable by a human. Classification is the task of associating a time series with a category. For an end user inclined to make decisions based on a classifier’s results, understanding the rationale behind those results is of great importance. Otherwise, it is like having blind confidence in the classifier. The second contribution of this thesis is an interpretable time series classifier that can directly provide explanations for its results. This classifier uses local information on time series to discriminate against them. The third and last contribution of this thesis, a method to explain a posteriori any result of any classifier. We carried out a user study to evaluate the interpretability of our method
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Houfaidi, Souad. "Robustesse et comportement asymptotique d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique : (AR(P) et ARMA(P, Q))." Nancy 1, 1986. http://www.theses.fr/1986NAN10065.
Full textAbstract:
Nous définissons quelques estimateurs des paramètres d'un processus AR(P) (chapitre I), puis d'un processus ARMA(P,Q) (chapitre II). Nous étudions d'une part leurs robustesses et d'autre part leurs comportements asymptotiques (convergence presque sûre et normalité asymptotique). Nous donnons comme application (chapitre III), l'identification d'une série chronologique et recherche du M-estimateur associé
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Gagnon, Jean-François. "Prévision humaine de séries temporelles." Doctoral thesis, Université Laval, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11794/25243.
Full textAbstract:
La fonction cognitive de prévision est à la base du processus de décision dans plusieurs domaines de travail tels que les finances, la gestion des inventaires et la médecine. Les individus en charge de prendre des décisions quant à l’évolution de situations dynamiques complexes commettent régulièrement des erreurs, généralement attribuées à l’utilisation de stratégies décisionnelles simplificatrices : les heuristiques. Ces heuristiques sont décrites comme irrationnelles puisqu’elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des informations disponibles pour porter un jugement sur l’évolution future d’une situation. À l’inverse, la classe de modèle du jugement linéaire constituerait la norme rationnelle dans ce contexte. Les modèles de jugement linéaire stipulent qu’un jugement optimal rationnel intègre et pondère linéairement l’ensemble des indices disponibles pour la prévision d’un critère au sein d’une seule représentation. Plus le jugement d’une personne s’écarterait du jugement linéaire, plus il serait irrationnel. La thèse remet cet énoncé en question et tente de valider une vision plus adaptative de la rationalité dans un contexte de prévision de situations dynamiques complexes. La rationalité dite écologique considère que la norme rationnelle ne doit pas être absolue, mais plutôt définie en fonction des contraintes environnementales. Selon cette vision de la rationalité, il est possible que dans un environnement favorable, une heuristique donnée soit plus performante que l’application d’une règle de jugement linéaire. Les individus sélectionneraient ainsi la stratégie la plus adaptée au contexte à partir d’un bassin de stratégies disponibles en mémoire à long terme. Or, à l’aide de simulations, la présente thèse démontre qu’il est possible que des heuristiques simplificatrices performent mieux que le jugement linéaire et que cette modulation dépend en partie des contraintes environnementales. La thèse suggère ensuite que les individus appliquent différentes stratégies en fonction des contraintes environnementales et que la stratégie appliquée est généralement adaptée à la nature de la situation. Finalement, la thèse indique que certaines limites cognitives ont également un impact sur la sélection de stratégies de prévision. Dans l’ensemble, ce patron de résultats appuie une vision écologique de la rationalité, mais souligne également que les limites cognitives fondamentales des individus contraignent le bassin de stratégies disponibles.
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Iraqui, Samir. "Détection statique en temps semi réel de valeurs aberrantes dans une série chronologique de données bactériologiques." Rouen, 1986. http://www.theses.fr/1986ROUES042.
Full textAbstract:
Pour apprécier la qualité bactériologique du lait fourni par les producteurs aux laiteries, le Labilait procède au dénombrement de microorganismes aérobies, dans le lait collecté, à raison de 3 numérations mensuelles. A la fin du mois, un classement est affecté aux fournitures; de ce classement dépend la rémunération du producteur. Des résultats considérés comme "aberrants" par les laiteries peuvent être annulés (et donc ne pas intervenir dans le classement) si la demande est formulée auprès du laboratoire. Cette décision ne repose actuellement sur aucune analyse statistique bien précise. Ce travail consiste à proposer des méthodes statistiques de choix de valeurs dont l'annulation paraît se justifier. Sur un échantillon de 100 producteurs suivi pendant 2 ans, on met en oeuvre 2 méthodes (chacune à 2 seuils différents) et on compare leurs effets sur le classement mensuel des fournitures. L'une des méthodes proposées est fondée sur la recherche d'intervalles de prévision dans un modèle de régression linéaire; une note fournie en annexe précise cette notion et la compare à 2 versions d'intervalles de confiance dans ce modèle
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Chukunyere, Amenan Christiane. "Les modèles VAR(p)." Master's thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/35696.
Full textAbstract:
Ce mémoire a pour objectif d’étudier une famille de méthodes pour modéliser de façon conjointe plusieurs séries temporelles. Nous nous servons de ces méthodes pour prédire le comportement de cinq séries temporelles américaines et de ressortir les liens dynamiques qui pourraient exister entre elles. Pour ce faire, nous utilisons les modèles de vecteurs autorégressifs d’ordre p proposés par Sims (1980) qui sont une généralisation multivariée des modèles de Box et Jenkins. Tout d’abord, nous définissons un ensemble de concepts et outils statistiques qui seront utiles à la compréhension de notions utilisées par la suite dans ce mémoire. S’ensuit la présentation des modèles et de la méthode de Box et Jenkins. Cette méthode est appliquée à chacune des cinq séries en vue d’avoir des modèles univariés. Puis, nous présentons les modèles VAR(p) et nous faisons un essai d’ajustement de ces modèles à un vecteur dont les composantes sont les cinq séries. Nous discutons de la valeur ajoutée de l’analyse multivariée par rapport à l’ensemble des analyses univariéesThis thesis aims to study a family of methods to jointly model several time series. We use these methods to predict the behavior of five US time series and to highlight the dynamic links that might exist between them. To do this, we use the p-order autoregressive vector models proposed by Sims (1980), which are a multivariate generalization of the Box and Jenkins models. First, we define a set of concepts and statistical tools that will be useful for the understanding of notions used later in this thesis. Follows the presentation of the models and the method of Box and Jenkins. This method is applied to each of the five series in order to have univariate models. Then, we present the VAR(p) models and we test the fit of these models to a vector series whose components are the five aforementioned series. We discuss the added value of multivariate analysis compared to the five univariate analyzes.
7
Desrosiers, Maxime. "Le prix du risque idiosyncrasique : une analyse en séries temporelles et coupe transversale." Master's thesis, Université Laval, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11794/67076.
Full textAbstract:
Le CAPM est une représentation stylisée de la rentabilité attendue des titres sur les marchés boursiers, mais comme plusieurs des hypothèses centrales du modèle ne tiennent pas lors d’analyses empiriques, sa pertinence en ce qui a trait aux paramètres prisés sur les marchés est limitée. L’objectif de ce mémoire est d’analyser s’il y a présence d’une prime de risque idiosyncrasique, de mesurer celle-ci et de voir si elle a un pouvoir explicatif significatif. Nous trouvons que les titres ayant les plus hauts risques idiosyncrasiques obtiennent des rendements le mois suivant de 1,18 à 1,98 point de pourcentage inférieur aux titres les moins risqués. En contrôlant pour la capitalisation boursière, l’effet persiste et le risque idiosyncrasique semble être un meilleur prédicteur du rendement d’une firme que la taille de celle-ci.
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Benson, Marie Anne. "Pouvoir prédictif des données d'enquête sur la confiance." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69497.
Full textAbstract:
Les données d’enquête sur la confiance sont des séries chronologiques recensant les réponses à des questions visant à mesurer la confiance et les anticipations des agents économiques à propos de l’activité économique future. La richesse de ces données ainsi que leur disponibilité en temps réel suscitent l’intérêt de nombreux prévisionnistes, qui y voient un moyen d’améliorer leurs prévisions classiques. Dans ce mémoire, j’évalue le pouvoir prédictif des données d’enquête sur la confiance pour l’évolution future du PIB, tout en comparant notamment la performance prévisionnelle des indices de confiance produits par le Conférence Board of Canada aux indicateurs que je construis par l’analyse en composantes principales. À partir de trois modèles linéaires, j’analyse une expérience de prévision hors échantillon, de type « rolling windows », sur un échantillon couvrant la période 1980 à 2019. Les résultats démontrent que l’analyse en composantes principales fournissent des indicateurs plus performants que les indices de confiance du Conference Board. Cependant, les résultats de l’étude ne permettent pas d’affirmer clairement que la confiance améliore la prévision une fois que le taux de croissance retardé du PIB est incorporé.Confidence survey data are time series containting the responses to questions aiming to measure confidence and expectations of economic agents about future economic activity. The richness of these data and their availability in real time attracts the interest of many forecasters who see it as a way to improve their traditional forecasts. In this thesis, I assess the predictive power of survey data for the future evolution of Canadian GDP, while comparing the forecasting performance of the Conference Board of Canada own confidence indices to the indicators I construct using principal component analysis. Using three simple linear models, I carry out an out-of-sample forecasting experiment with rolling windows on the period 1980 to 2019. The results show that principal component analysis provides better-performing indicators than the indices produced by the Conference Board. However, the results of the study cannot show that clear that confidence improves forecasting unambiguently once the lagged growth rate of GDP is added to the analysis.
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Tatsa, Sylvestre. "Modélisation et prévision de la consommation horaire d'électricité au Québec : comparaison de méthodes de séries temporelles." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30329/30329.pdf.
Full textAbstract:
Ce travail explore la dynamique de consommation résidentielle d’électricité au Québec à l’aide de données horaires fournies par Hydro-Québec pour la période de janvier 2006 à décembre 2010. Nous considérons trois modèles autorégressifs standards en analyse des séries temporelles : le lissage exponentiel Holt-Winters, le modèle ARIMA saisonnier (SARIMA) et le modèle ARIMA saisonnier avec variables exogènes (SARIMAX). Pour ce dernier modèle, nous nous concentrons sur l’effet des variables climatiques (la température, l’humidité relative et le point de rosé et la nébulosité). Les facteurs climatiques ont un impact important sur la consommation d’électricité à très court terme. La performance prédictive intra et hors échantillon de chaque modèle est évaluée avec différents indicateurs d’ajustement. Trois horizons temporels hors-échantillon sont testés : 24 heures (un jour), 72 heures (trois jours) et 168 heures (1 semaine). Le modèle SARIMA offre la meilleure performance prédictive hors-échantillon sur 24 heures. Le modèle SARIMAX se révèle le plus performant hors-échantillon sur les horizons temporels de 72 et 168 heures. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour obtenir des modèles de prévision pleinement satisfaisant du point de vue méthodologique. Mots clés : modèles de séries temporelles, électricité, lissage exponentiel, SARIMA, SARIMAX.This work explores the dynamics of residential electricity consumption in Quebec using hourly data from January 2006 to December 2010. We estimate three standard autoregressive models in time series analysis: the Holt-Winters exponential smoothing, the seasonal ARIMA model (SARIMA) and the seasonal ARIMA model with exogenous variables (SARIMAX). For the latter model, we focus on the effect of climate variables (temperature, relative humidity and dew point and cloud cover). Climatic factors have a significant impact on the short-term electricity consumption. The intra-sample and out-of-sample predictive performance of each model is evaluated with various adjustment indicators. Three out-of-sample time horizons are tested: 24 hours (one day), 72 hours (three days) and 168 hours (1 week). The SARIMA model provides the best out-of-sample predictive performance of 24 hours. The SARIMAX model reveals the most powerful out-of-sample time horizons of 72 and 168 hours. Additional research is needed to obtain predictive models fully satisfactory from a methodological point of view. Keywords: modeling, electricity, Holt-Winters, SARIMA, SARIMAX.
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Bougas, Constantinos. "Forecasting Air Passenger Traffic Flows in Canada : An Evaluation of Time Series Models and Combination Methods." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30093/30093.pdf.
Full textAbstract:
Ces quinze dernières années, le transport aérien a connu une expansion sans précédent au Canada. Cette étude fournit des prévisions de court et moyen terme du nombre de passagers embarqués\débarqués au Canada en utilisant divers modèles de séries chronologiques : la régression harmonique, le lissage exponentiel de Holt-Winters et les approches dynamiques ARIMA et SARIMA. De plus, elle examine si la combinaison des prévisions issues de ces modèles permet d’obtenir une meilleure performance prévisionnelle. Cette dernière partie de l’étude se fait à l’aide de deux techniques de combinaison : la moyenne simple et la méthode de variance-covariance. Nos résultats indiquent que les modèles étudiés offrent tous une bonne performance prévisionnelle, avec des indicateurs MAPE et RMSPE inférieurs à 10% en général. De plus, ils capturent adéquatement les principales caractéristiques statistiques des séries de passagers. Les prévisions issues de la combinaison des prévisions des modèles particuliers sont toujours plus précises que celles du modèle individuel le moins performant. Les prévisions combinées se révèlent parfois plus précises que les meilleures prévisions obtenues à partir d’un seul modèle. Ces résultats devraient inciter le gouvernement canadien, les autorités aéroportuaires et les compagnies aériennes opérant au Canada à utiliser des combinaisons de prévisions pour mieux anticiper l’évolution du traffic de passager à court et moyen terme. Mots-Clés : Passsagers aériens, Combinaisons de prévisions, Séries temporelles, ARIMA, SARIMA, Canada.This master’s thesis studies the Canadian air transportation sector, which has experienced significant growth over the past fifteen years. It provides short and medium term forecasts of the number of enplaned/ deplaned air passengers in Canada for three geographical subdivisions of the market: domestic, transborder (US) and international flights. It uses various time series forecasting models: harmonic regression, Holt-Winters exponential smoothing, autoregressive-integrated-moving average (ARIMA) and seasonal autoregressive-integrated-moving average (SARIMA) regressions. In addition, it examines whether or not combining forecasts from each single model helps to improve forecasting accuracy. This last part of the study is done by applying two forecasting combination techniques: simple averaging and a variety of variance-covariance methods. Our results indicate that all models provide accurate forecasts, with MAPE and RMSPE scores below 10% on average. All adequately capture the main statistical characteristics of the Canadian air passenger series. Furthermore, combined forecasts from the single models always outperform those obtained from the single worst model. In some instances, they even dominate the forecasts from the single best model. Finally, these results should encourage the Canadian government, air transport authorities, and the airlines operating in Canada to use combination techniques to improve their short and medium term forecasts of passenger flows. Key Words: Air passengers, Forecast combinations, Time Series, ARIMA, SARIMA, Canada.
Books on the topic "Série chronologique"
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Gourieroux, Christian. Séries temporelles et modèles dynamiques. Paris: Economica, 1990.
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Bowerman, Bruce L. Time series forecasting: Unified concepts and computer implementation. 2nd ed. Boston: Duxbury Press, 1987.
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Mills, Terence C. Time series techniques for economists. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1990.
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Mills, Terence C. Time series techniques for economists. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Find full textBook chapters on the topic "Série chronologique"
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Letellier-Taillefer, Éloïse. "La couverture des aditus et les origines du « théâtre latin »." In Les théâtres antiques et leurs entrées, 119–42. Lyon: MOM Éditions, 2024. http://dx.doi.org/10.4000/11qqz.
Full textAbstract:
Cet article propose une réflexion synthétique sur l’apparition et le développement de la couverture des accès latéraux à l’orchestra (aditus) dans les premiers théâtres permanents bâtis dans l’Italie centrale et méridionale sous domination romaine. Il s’appuie sur l’état actuel des connaissances archéologiques à propos d’édifices théâtraux intégrés dans des sanctuaires ou bâtis en contexte urbain, dans le Latium, en Campanie ou dans le Samnium, entre le iie s. et le ier s. av. J.‑C. Une approche typo-chronologique reste impossible en raison des lacunes et des incertitudes encore importantes concernant la datation de la plupart des monuments concernés. Leur mise en série permet cependant de restituer les enjeux à la fois statiques, fonctionnels et de représentation qui ont pu favoriser le développement de la formule « latine » de l’architecture théâtrale, dotée d’accès latéraux à l’orchestra couverts par des voûtes et bientôt surmontés de gradins ou de tribunes destinées à mettre en valeur des spectateurs privilégiés.
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CONRADSEN, Knut, Henning SKRIVER, Morton J. CANTY, and Allan A. NIELSEN. "Détection de séries de changements dans des séries d’images SAR polarimétriques." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1, 41–81. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9056.ch2.
Full textAbstract:
Dans ce chapitre, nous considèrerons le problème de la détection de changements dans une série chronologique d'images SAR (radar à synthèse d'ouverture) polarimétriques à l'aide de la représentation en covariance de données SAR polarimétriques multivisées. Les pixels seront alors représentés par des matrices hermitiennes complexes suivant une distribution de Wishart. La chaîne de détection de changements consiste en un test omnibus destiné à tester l'égalité sur la totalité du laps de temps, puis en une factorisation permettant d'évaluer individuellement les dates où un changement a eu lieu. La méthode est aisément étendue à la détection de changements de zones "homogènes", et nous introduisons enfin un concept pour le changement directionnel utilisant la relation d'ordre de Lowner.
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DUMITRU, Corneliu Octavian, and Mihai DATCU. "Analyse sémantique de séries chronologiques d’images satellitaires." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 2, 99–123. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9057.ch3.
Full textAbstract:
Ce chapitre propose une analyse du besoin de sémantique descriptive pour les séries chronologiques issues de l’observation de la Terre par télédétection. Il propose un état de l’art des métriques, des mesures de similarités, des méthodes d’extraction de caractéristiques spécifiques à la classification des séries chronologiques d’images de télédétection.
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MOLINIER, Matthieu, Jukka MIETTINEN, Dino IENCO, Shi QIU, and Zhe ZHU. "Analyse de séries chronologiques d’images satellitaires optiques pour des applications environnementales." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 2, 125–74. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9057.ch4.
Full textAbstract:
Ce chapitre traite des méthodes d’analyse de séries chronologiques denses en télédétection. Il présente les principales exigences en termes de prétraitements des données, puis un aperçu des quatre principaux axes en détection de changement basée sur l'analyse de séries chronologiques denses : carte de classification, classification de trajectoire, frontières statistiques et approches d'ensemble. Il fournit aussi les détails sur deux des algorithmes les plus largement utilisés dans ce contexte d’analyse. Il aborde également la question de l'apprentissage profond pour la télédétection, en détaillant trois types d'architectures de réseau adaptées à l'analyse de séries chronologiques d'images satellitaires : les réseaux de neurones récurrents, les réseaux de neurones convolutifs et les modèles hybrides combinant ces deux derniers modèles de réseau.
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HEDHLI, Ihsen, Gabriele MOSER, Sebastiano B. SERPICO, and Josiane ZERUBIA. "Champs de Markov et séries chronologiques d’images multicapteurs et multirésolution." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 2, 5–39. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9057.ch1.
Full textAbstract:
Ce chapitre traite le problème de la génération d'une carte de classification à partir d'images de télédétection. Il propose une approche d’analyse basée sur plusieurs quad-arbres en cascade pour résoudre le problème difficile de la fusion multicapteur, multifréquence et multirésolution, à des fins de classification de séries chronologiques d’images.
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ATTO, Abdourrahmane M., Fatima KARBOU, Sophie GIFFARD-ROISIN, and Lionel BOMBRUN. "Clustering fonctionnel de séries d’images par entropies relatives." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1, 121–38. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9056.ch4.
Full textAbstract:
Ce chapitre traite l'extraction d'attributs à partir d'ondelettes et de filtres ConvNet (réseaux de neurones à convolution) pour l'analyse non supervisée de séries chronologiques d'images. Nous exploitons les capacités des ondelettes et des filtres neuro-convolutifs à capturer des propriétés d'invariance non-triviales, ainsi que les nouvelles solutions de centroïdes proposées dans ce chapitre, pour l'analyse d'attributs de hauts niveaux par entropie relative. La détection d'anomalies et le clustering fonctionnel d'évolution sont développés à partir de ce cadre.
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PELLETIER, Charlotte, and Silvia VALERO. "Techniques de classification basées sur les pixels pour les séries chronologiques d’images satellitaires." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 2, 41–98. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9057.ch2.
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Au cours des dernières années, les stratégies de classification basées sur l’apprentissage profond ont permis de générer automatiquement des caractéristiques pertinentes pour la description d’informations numériques à partir de données très hétérogènes. Ce chapitre traite de la classification des séries chronologiques d’images de télédétection en présentant un aperçu des algorithmes de classification supervisée proposés dans la littérature. Il se concentre sur les méthodes opérant au niveau « pixel », c’est-à-dire sans prendre en compte le contexte spatial englobant le pixel considéré.
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MIAN, Ammar, Guillaume GINOLHAC, Jean-Philippe OVARLEZ, Arnaud BRELOY, and Frédéric PASCAL. "Détection de changements basée sur les covariances de séries d’images SAR." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1, 83–120. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9056.ch3.
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Ce chapitre propose un aperçu des méthodologies de comparaisons basées sur les matrices de covariance locale des pixels multivariés. L'étendue de cet aperçu est spécifiée par les conditions suivantes : 1) l'accent est mis sur les méthodologies non supervisées; 2) nous considérons des pixels multivariés, où les canaux peuvent correspondre à une diversité polarimétrique, ou à un autre type de diversité selon le prétraitement. Le principal exemple sera la diversité spectro-angulaire, obtenue par l'intermédiaire de transformées en ondelettes; 3) la matrice de covariance des pavés de pixels locaux sera considérée comme un attribut essentiel pour procéder à des déductions concernant des changements dans les séries chronologiques.
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KARBOU, Fatima, Guillaume JAMES, Philippe DURAND, and Abdourrahmane M. ATTO. "Seuils et distances pour la détection de neige avec les séries d’images Sentinel-1." In Détection de changements et analyse des séries temporelles d’images 1, 139–58. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9056.ch5.
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Dans ce chapitre, nous abordons l'estimation de l'étendue de la neige humide à l'aide de la méthode de seuillage de rétrodiffusion de Nagler. Nous examinons également certaines autres options intéressantes pour améliorer la détection de neige humide en explorant l'utilisation de métriques de similarité (comme le rapport de corrélation croisée normalisée, la distance de Hausdorff et certaines autres fonctions de distance d'images plus raffinées). Plusieurs distances sont calculées et testées sur une base de données de séries chronologiques d'images Sentinel-1 SAR de différentes tailles au-dessus des Alpes françaises. Le métriques résultantes sont évoquées et comparées à la méthode de Nagler, ainsi qu'à des données indépendantes.
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"La prévision et les fluctuations des séries chronologiques." In La prévision-prospective en gestion, 141–84. Presses de l'Université du Québec, 2005. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18phdq8.11.
Full textReports on the topic "Série chronologique"
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Chen, Z., S. E. Grasby, W. Yuan, M. Colpron, and X. Liu. Methodology study of geothermal resource evaluation using remote-sensing and ground-surface temperature data, Burwash Landing, Yukon – status and preliminary results. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2024. http://dx.doi.org/10.4095/p15d0hqc2g.
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Trouver des ressources énergétiques renouvelables pour atteindre les objectifs du gouvernement visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier dans le Nord. Les communautés du Nord sont en grande partie déconnectées du réseau énergétique nord-américain et dépendent plutôt des hydrocarbures importés pour leur chauffage et leur électricité. Une étude antérieure (par exemple Grasby et al., 2011) suggérait que le Yukon et le nord-est de la Colombie-Britannique constituaient des régions à fort potentiel pour les ressources géothermiques. Des travaux supplémentaires montrent le potentiel de l'énergie géothermique pour soutenir les communautés du Nord (Grasby et al., 2012). De nouvelles techniques de géophysique, de télédétection et de surveillance de la température de surface du sol (GST) pour l'évaluation géothermique ont été développées dans le cadre du projet géothermique Garibaldi (Grasby et al., 2021 ; Chen et al. 2023). Cette étude explore la faisabilité de l'utilisation d'images multispectrales de télédétection de Landsat 8 et des séries chronologiques GST du réseau de surveillance GST pour révéler la relation entre le système de failles profondes et le flux de chaleur souterrain en tant qu'outil d'évaluation des ressources géothermiques pour le nord du Canada. GSC et YSG ont déployé un réseau de surveillance de la température à la surface du sol au cours de l'été 2022, et les données de 65 stations ont été récupérées au cours de la saison de terrain 2023. Un traitement préliminaire a été effectué pour détecter les zones de flux de chaleur élevé. Deux ensembles d'images multispectrales Landsat-8 dans la zone de Burwash Landing de différentes saisons ont été collectées et traitées pour l'extraction de caractéristiques à l'aide d'algorithmes ML. Les données GST et les caractéristiques extraites des images Landsat ont été analysées pour déterminer si les anomalies géothermiques sont liées à des caractéristiques géologiques spécifiques, telles que des systèmes de failles profondes. Nous rapportons ici les résultats préliminaires en mettant l'accent sur l'analyse des données sur la TPS.