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Dissertations / Theses on the topic 'Séries temporais de valores inteiros'

Author: Grafiati

Published: 6 September 2021

Last updated: 29 July 2025

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1

Silva, Nélia Maria Marques da. "Análise bayesiana de séries temporais de valores inteiros." Doctoral thesis, Universidade de Aveiro, 2005. http://hdl.handle.net/10773/4571.

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Abstract:

Doutoramento em Matemática<br>Modelar senes temporais de valores inteiros não negativos (ou senes temporais de contagem) pareceu-nos um desafio bastante aliciante, não só devido à sua importância, como também ao facto de ser um tema ainda pouco explorado, contrariamente à modelação de séries temporais com suporte nos reais. Vários modelos para processos estacionários com distribuição marginal discreta têm sido propostos. Um desses modelos particularmente usado para séries de contagem é o processo Auto-Regressivo de valores inteiros de ordem p, designado por INAR(p). De uma forma geral,

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2

Santos, José Luís Charrua dos. "Modelação de séries temporais em R - Séries com suporte em números reais e números inteiros." Master's thesis, Universidade de Évora, 2011. http://hdl.handle.net/10174/17845.

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Abstract:

Séries temporais de contagem são exemplos de séries temporais de valor discreto que aparecem frequentemente na prática. Vários modelos para processos estacionários têm sido propostos. Um desses modelos, usado em particular para séries de contagem são os processos autorregressivos inteiros de ordem 1, INAR (1). Recolheram-se dados com o número de óbitos por Município em Portugal. A existência de missing values, levou à tentativa de modelação do tipo INAR(1) com a agregação dos dados por NUT2. Introduzem-se, de forma não exaustiva, os processos do tipo AR, MA, ARMA e ARIMA O capítulo 3 caracteri

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3

Ota, Rissa. "Valores aberrantes em series temporais : teste de detecção e efeito na previsão de valores agregados." [s.n.], 1996. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305855.

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Abstract:

Orientador: Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computaçã<br>Made available in DSpace on 2018-07-21T11:11:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ota_Rissa_M.pdf: 3729508 bytes, checksum: 4518d0c22bb71b17e856d1bdf00226e6 (MD5) Previous issue date: 1996<br>Resumo: Neste trabalho são discutidos alguns tipos de valores aberrantes (denotado nesse trabalho por outlier) mais citados na literatura de séries temporais e os efeitos que eles podem causar na identificação, estimação e previsão dos modelos, mostrando a

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4

Lucas, Edimilson Costa. "Calculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos." [s.n.], 2003. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305862.

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Abstract:

Orientador: Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-03T17:31:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas_EdimilsonCosta_M.pdf: 884810 bytes, checksum: e69369d9352dbde815079626f2e71958 (MD5) Previous issue date: 2003<br>Mestrado<br>Mestre em Estatística

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5

BATISTA, Arturo Toscanini Soares. "As interrelações envolvendo as principais Bolsas de Valores mundiais: um enfoque utilizando séries temporais." Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4564.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:21:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo641_1.pdf: 812490 bytes, checksum: 8fef5d69af22d6943dd7e144e61cb6a3 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009<br>Universidade Estadual de Alagoas<br>As alocações de recursos financeiros em aplicações de bolsas de valores passam por análise dos diversos mercados bursáteis. Nesse sentido, este estudo buscou como objetivo principal a análise das inter-relações existentes entre as bolsas de valores do G7 (grupo dos sete países mais economicamen

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6

Lopes, Tito L?vio da Cunha. "Novos modelos para s?ries temporais de valores bin?rios e inteiros n?o negativos baseados em operadores thinning." PROGRAMA DE P?S-GRADUA??O EM MATEM?TICA APLICADA E ESTAT?STICA, 2016. https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22624.

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Abstract:

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-04-03T22:46:24Z No. of bitstreams: 1 TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040774c75e8896b7e2 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-04-11T21:20:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040774c75e8896b7e2 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-04-11T21:20:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040

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7

Valk, Marcio. "O uso de quase U-estatísticas para séries temporais uni e multivaridas." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307526.

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Abstract:

Orientador: Aluísio de Souza Pinheiro<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatítica e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-17T14:57:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Valk_Marcio_D.pdf: 2306844 bytes, checksum: 31162915c290291a91806cdc6f69f697 (MD5) Previous issue date: 2011<br>Resumo: Classificação e agrupamento de séries temporais são problemas bastante explorados na literatura atual. Muitas técnicas são apresentadas para resolver estes problemas. No entanto, as restrições necessárias, em geral, tornam os procedimentos espe

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8

Sant\'Anna, José Alex. "Comportamento de pesos e valores de cargas no corredor São Paulo - Buenos Aires." Universidade de São Paulo, 1997. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18137/tde-01022018-113529/.

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Abstract:

Este trabalho expõe resultados obtidos durante as atividades de uma tentativa para mostrar que \"nos estudos e projetos sobre transportes, no Cone Sul (parte do continente sul-americano abaixo da linha do equador), o aumento do valor agregado aos produtos transportados pode reduzir a expectativa de crescimento da demanda por transporte\". Para isso apreciaram-se conseqüências de avaliação de projetos de transportes depois de implantação de obras e serviços, comentaram-se conceitos e relações sobre infraestrutura de transportes, renda de região, custos de transporte e preço de produtos, logísti

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9

Nicolette, Raquel da Fontoura. "Modelos autoregressivos por limiares em séries de contagem." Doctoral thesis, Universidade de Aveiro, 2014. http://hdl.handle.net/10773/12871.

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Abstract:

Doutoramento em Matemática e Aplicações<br>A modelação e análise de séries temporais de valores inteiros têm sido alvo de grande investigação e desenvolvimento nos últimos anos, com aplicações várias em diversas áreas da ciência. Nesta tese a atenção centrar-se-á no estudo na classe de modelos basedos no operador thinning binomial. Tendo como base o operador thinning binomial, esta tese focou-se na construção e estudo de modelos SETINAR(2; p(1); p(2)) e PSETINAR(2; 1; 1)T , modelos autorregressivos de valores inteiros com limiares autoinduzidos e dois regimes, admitindo que as inovações form

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10

Cichini, Fábio Augusto Leandrin [UNESP]. "Aplicação de um sistema de Inferência Fuzzy de suporte à decisão para estimação de valores de ações cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2009. http://hdl.handle.net/11449/93042.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009-02-06Bitstream added on 2014-06-13T20:15:03Z : No. of bitstreams: 1 cichini_fal_me_bauru.pdf: 593852 bytes, checksum: 2abd66fc0f97dbce9ae57d7e25a54b4b (MD5)<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)<br>O mercado de ações no Brasil tem se popularizado de forma expressiva. A nova perspectiva que empresas e investidores brasileiros passaram a ter frente ao mercado de ações ocasionou uma grande difusão deste. Assim como em outros mercados, o investidor espera obter

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11

Oliveira, Júlio César de. "Janela de regressão: uma análise espacial e temporal para estimar valores de NDVI classificados com baixa qualidade em séries temporais MODIS." Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2014. http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/03.30.15.33.

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Abstract:

Imagens MODIS são amplamente utilizadas para análise de vários fenômenos terrestres, como a fenologia da vegetação, mudanças no uso e cobertura do solo e monitoramento do desmatamento. Em geral, os produtos MODIS destinados às análises multitemporais são compostos por mosaicos dos melhores pixels adquiridos ao longo de certo período de tempo (tipicamente duas semanas). Entretanto, a análise das séries temporais é prejudicada pela presença de pixels com baixa qualidade ao longo da composição de dados. Na presente pesquisa é apresentada uma metodologia para redução de ruídos em séries temporais

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MONTE, E. Z. "Análise de componentes principais em séries temporais multivariadas com heteroscedasticidade condicional e outliers: uma aplicação para a poluição do ar, na Região da Grande Vitória, Espírito Santo, Brasil." Universidade Federal do Espírito Santo, 2016. http://repositorio.ufes.br/handle/10/10332.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2018-08-24T22:56:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9916_Tese_versao_final.pdf: 3910739 bytes, checksum: 53a25e4e46a439f2c6d5f8e7d3510675 (MD5) Previous issue date: 2016-04-01<br>as questões relativas à qualidade do ar têm se tornado cada vez mais importantes, uma vez que vários problemas de saúde decorrem da poluição atmosférica. Além disso, a poluição do ar contribui para a degradação do meio ambiente e, consequentemente, para o agravamento do efeito estufa. Dessa forma, diversos estudos adotando técnicas estatísticas têm sido realizados, com o intuito de cont

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Vasconcellos, Rui Marcos Grombone de. "Reconstrução de espaços de estados aeroelásticos por decomposição em valores singulares." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-06122007-102421/.

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Abstract:

Analisar fenômenos aeroelásticos não-lineares através de dados experimentais é uma poderosa ferramenta para a identificação e controle de comportamentos aeroelásticos adversos. A modelagem matemática de sistemas aeroelásticos não-lineares não é trivial, fato que muitas vezes leva a admissão de simplificações, afastando o modelo da realidade. Desta forma, a análise de sistemas dinâmicos sem a necessidade de um modelo, feita através da análise de séries temporais obtidas de experimentos, pode fornecer melhores resultados. Alguns métodos de análise de séries temporais, como o método da defasagem,

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14

Lima, Junior Manoel Marcondes de Oliveira. "PROPOSTA DE UM MODELO DE PREDIÇÃO DA BOLSA DE VALORES USANDO UMA ABORDAGEM HÍBRIDA." Universidade Federal do Maranhão, 2013. http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/503.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Manoel Marcondes.pdf: 1698331 bytes, checksum: 909b7996d9dd24d74cb26a7889774905 (MD5) Previous issue date: 2013-06-12<br>The stock market is a highly complex market and an important way to raise funds for investors. Investors aim to achieve maximum profit. Thus, the purchase or sale of shares must be made on time. To achieve this goal, prediction techniques can be applied to the stock market in order to predict their behavior. There are several techniques that show promising results for prediction on t

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Sgrancio, Adriano Marcio. "Análise fatorial em series temporais com long-memory, outliers e sazonalidade : aplicação em poluição do ar na região da Grande Vitória-ES." reponame:Repositório Institucional da UFES, 2015. http://repositorio.ufes.br/handle/10/1654.

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Abstract:

Submitted by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-11-23T18:55:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) ANALISE FATORIAL EM SERIES TEMPORAIS.pdf: 2194722 bytes, checksum: 443c7c57567200ac6397234fc6b5687f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Morgana Andrade (morgana.andrade@ufes.br) on 2016-01-05T10:06:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) ANALISE FATORIAL EM SERIES TEMPORAIS.pdf: 2194722 bytes, checksum: 443c7c57567200ac6397234fc6b5687f (MD5)<br>Made

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Guimarães, Thiago Caiuby. "Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2648.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:02Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Thiago Caiuby Guimaraes.pdf.jpg: 10805 bytes, checksum: 1e943353fdebc0c0a22b5bf16941d6a0 (MD5) Thiago Caiuby Guimaraes.pdf.txt: 98665 bytes, checksum: b19e82090118f914126b0bbcae3e033c (MD5) Thiago Caiuby Guimaraes.pdf: 1472085 bytes, checksum: a300c4a12f4ffc05ffffd0882d69fa21 (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: e25d5b282448fdb2f9652c6b0683eaa6 (MD5) Previous issue date: 2009-01-27T00:00:00Z<br>This work has as objective the evaluation of the Brazilian stock market efficiency by applying statistical tests f

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Silva, Felipe Rodrigues da. "Estima??o e previs?o no processo INARCH(2)." Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20963.

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Abstract:

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2016-07-11T17:32:14Z No. of bitstreams: 1 FelipeRodriguesDaSilva_DISSERT.pdf: 961378 bytes, checksum: cb3fea242bd93af6395fb24248819434 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2016-07-15T21:23:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FelipeRodriguesDaSilva_DISSERT.pdf: 961378 bytes, checksum: cb3fea242bd93af6395fb24248819434 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-07-15T21:23:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FelipeRodriguesDaSilva_DISSERT.pdf: 961378 bytes, checksum: cb3fea242bd93a

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Rodrigues, Bruna Daniela Carvalho. "Operadores aleatórios na modelação de processos autorregressivos de valores inteiros." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10316/83324.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Matemática apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>Muitos são os fenómenos e atividades que geram séries temporais de valores inteiros não negativos. A modelação apropriada das respetivas observações exclui os modelos clássicos, baseados em processos reais, como os modelos ARMA. Neste contexto existe já uma vasta classe de modelos de valores inteiros, entre os quais se encontram, por exemplo, os modelos INARMA, construídos a partir de operações aleatórias inteiras que substituem a multiplicação escalar usual. No presente trabalho, são estudados três mod

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19

Sousa, Diogo Filipe Santos. "Modelos para séries temporais de contagem com perturbação em zero." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10316/95378.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>The probability laws commonly used to describe counting data generally include zero as an element of its support. However, in several areas of statistical applications, situations often arise in which, when selecting a particular model for the counting characteristic under study, the number of expected zeros differs significantly from the number of zeros actually observed. In these cases, for a better description of the characteristic, it becomes necessary to adapt the standard coun

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Barros, Nataniel Lopes. "Modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos : aplicação em séries económicas de Cabo Verde." Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10400.2/5594.

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Abstract:

No estudo de séries temporais, os processos estocásticos usuais assumem que as distribuições marginais são contínuas e, em geral, não são adequados para modelar séries de contagem, pois as suas características não lineares colocam alguns problemas estatísticos, principalmente na estimação dos parâmetros. Assim, investigou-se metodologias apropriadas de análise e modelação de séries com distribuições marginais discretas. Neste contexto, Al-Osh and Alzaid (1987) e McKenzie (1988) introduziram na literatura a classe dos modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos, os proces

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Garcia, Elsa Maria Alves. "Previsão de séries temporais financeiras: o caso PSI 20." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10451/30762.

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Abstract:

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2017<br>O objetivo deste trabalho é a previsão de Séries Temporais univariados através de uma Análise Econométrica que nos permite estimar e analisar o valor de uma série num determinado intervalo de tempo. Para o efeito considerou-se uma amostra de valores do fecho (close) do principal índice bolsista português (PSI20) cotado na Bolsa de Valores de Lisboa (BVL). As Séries Temporais apresentam um comportamento bastante complexo ao longo do tempo o que os torna difícil de modelar e prever. Existem vários mod

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Santos, Paulo José Araújo dos 1972. "Excesses, durations and forecasting value-at-risk." Doctoral thesis, 2011. http://hdl.handle.net/10451/4126.

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Abstract:

Tese de doutoramento, Estatística e Investigação Operacional (Probabilidades e Estatística), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2011<br>The first part of this thesis is devoted to the semiparametric estimation of high quantiles. The classic estimators do not enjoy a desirable property in the presence of linear transformation of the data. To solve this problem, the Peaks Over a Random Threshold (PORT) methodology and PORT estimators are proposed. The consistency and asymptotic normality of the estimators are demonstrated. The finite sample behaviour of the proposed PORT estimators i

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