Academic literature on the topic 'Sign restriction Identification'
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Journal articles on the topic "Sign restriction Identification"
Latynin, Oleg A. "The Attribute and Mode of Right Restriction." History of state and law 12 (December 3, 2020): 31–38. http://dx.doi.org/10.18572/1812-3805-2020-12-31-38.
Full textLórenz-Fonfría, Víctor A., and Esteve Padrós. "Maximum Entropy Deconvolution of Infrared Spectra: Use of a Novel Entropy Expression without Sign Restriction." Applied Spectroscopy 59, no. 4 (April 2005): 474–86. http://dx.doi.org/10.1366/0003702053641504.
Full textEl-Shagi, Makram, Sebastian Giesen, and Logan J. Kelly. "THE QUANTITY THEORY REVISITED: A NEW STRUCTURAL APPROACH." Macroeconomic Dynamics 19, no. 1 (July 30, 2013): 58–78. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100513000217.
Full textSandhyaRani T, Srikumar R, Prabhakar Reddy E, and Latha S. "Molecular detection of Candida species by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis of PCR from HIV infected persons." International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences 10, no. 3 (July 12, 2019): 1596–601. http://dx.doi.org/10.26452/ijrps.v10i3.1317.
Full textAbboud, Waseem A., Sharon Hassin-Baer, Eran E. Alon, Iris Gluck, Alex Dobriyan, Uri Amit, Ran Yahalom, and Noam Yarom. "Restricted Mouth Opening in Head and Neck Cancer: Etiology, Prevention, and Treatment." JCO Oncology Practice 16, no. 10 (October 2020): 643–53. http://dx.doi.org/10.1200/op.20.00266.
Full textAlmehmadi, Ahmed Bushaybish, Asil Abdullah Bushnaq, Nawaf Mohammed Alshahrani, Mohammed Abdullah Almalki, Abdullah Sultan Alshehri, Saja Saleh Al-Namlah, Ali Hussain Alawadh, et al. "An overview of eosinophilic esophagitis in children." International Journal Of Community Medicine And Public Health 10, no. 1 (December 29, 2022): 469. http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20223576.
Full textLapresa Alcalde, María Victoria, Ana María Cubo, María Carmen Martín Seisdedos, Javier Cortejoso Hernández, María José Doyague Sanchez, and José María Sayagués. "Ductus Venosus Agenesis as a Marker of Pallister–Killian Syndrome." Medicina 55, no. 7 (July 15, 2019): 374. http://dx.doi.org/10.3390/medicina55070374.
Full textAvendaño-Tamayo, Efren, Alex Rúa, María Victoria Parra-Marín, Winston Rojas, Omer Campo, Juan Chacón-Duque, Piedad Agudelo-Flórez, et al. "Evaluation of variants in IL6R, TLR3, and DC-SIGN genes associated with dengue in sampled Colombian population." Biomédica 39, no. 1 (March 31, 2019): 88–101. http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v39i1.4029.
Full textMedeiros, Marcelo C., and Alvaro Veiga. "MODELING MULTIPLE REGIMES IN FINANCIAL VOLATILITY WITH A FLEXIBLE COEFFICIENT GARCH(1,1) MODEL." Econometric Theory 25, no. 1 (February 2009): 117–61. http://dx.doi.org/10.1017/s026646660809004x.
Full textAmir-Ahmadi, Pooyan, and Thorsten Drautzburg. "Identification and inference with ranking restrictions." Quantitative Economics 12, no. 1 (2021): 1–39. http://dx.doi.org/10.3982/qe1277.
Full textDissertations / Theses on the topic "Sign restriction Identification"
MIGLIARDO, CARLO. "Saggi su Politica Monetaria, Persistenza dell'Inflazione e Rigidità dei Prezzi." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/829.
Full textThe thesis is structured in three parts. Each part deals with a crucial aspect for monetary policy transmission. In the first one, I set up a New Keynesian model with to Italian economy. To this end, I estimate the dynamic responses both for the theoretical model and for the data using the SMM technique. Chapter 2 presents new evidence about inflation persistence through a novel technique to identify a Bayesian VAR model, and it analyzes the effects of several policy shocks on the macroeconomic variables. Chapter 3 provides the new micro-evidence on price setting and heterogeneity among Italian companies by using a new longitudinal data provided by the Bank of Italy. This allowed an analysis that captures the regional and sectoral disparities among firms’ price setting. This micro-evidence has a very important policy implication for the monetary authority.
MIGLIARDO, CARLO. "Saggi su Politica Monetaria, Persistenza dell'Inflazione e Rigidità dei Prezzi." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/829.
Full textThe thesis is structured in three parts. Each part deals with a crucial aspect for monetary policy transmission. In the first one, I set up a New Keynesian model with to Italian economy. To this end, I estimate the dynamic responses both for the theoretical model and for the data using the SMM technique. Chapter 2 presents new evidence about inflation persistence through a novel technique to identify a Bayesian VAR model, and it analyzes the effects of several policy shocks on the macroeconomic variables. Chapter 3 provides the new micro-evidence on price setting and heterogeneity among Italian companies by using a new longitudinal data provided by the Bank of Italy. This allowed an analysis that captures the regional and sectoral disparities among firms’ price setting. This micro-evidence has a very important policy implication for the monetary authority.
Sun, Qi. "Four essays in dynamic macroeconomics." Thesis, St Andrews, 2010. http://hdl.handle.net/10023/941.
Full textKemoe, Laurent. "Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics." Thèse, 2017. http://hdl.handle.net/1866/19308.
Full textCette thèse présente de nouveaux résultats sur différentes branches de la littérature en macro-finance, économie internationale et macro-économétrie. Les deux premiers chapitres combinent des modèles théoriques et des techniques empiriques pour approfondir l’étude de phénomènes économiques importants tels que les effets de l’incertitude liée aux politiques économiques sur les marchés financiers et la convergence entre les pays émergents et les pays avancés sur ces marchés. Le troisième chapitre, qui est le fruit d’une collaboration avec Hafedh Bouakez, contribue à la littérature sur l’identification des chocs anticipés sur la productivité future. Dans le premier chapitre, j’étudie l’effet de l’incertitude relative aux politiques monétaire et fiscale sur les rendements et les primes de risque associés aux actifs nominaux du gouvernement des États-Unis. J’utilise un modèle d’équilibre stochastique et dynamique de type néo-Keynesien prenant en compte des préférences récursives des agents et des rigidités réelles et nominales. En utilisant un modèle VAR structurel. L’incertitude relative aux politiques économiques est définie comme étant une expansion de la distribution des chocs de politique, expansion au cours de laquelle la moyenne de la distribution reste inchangée. Mes résultats montrent que : (i) Lorsque l’économie est sujette à des chocs imprévisibles sur la volatilité des instruments de politique, le niveau médian de la courbe des rendements baisse de 8,56 points de base, sa pente s’accroît de 13,5 points de base et les primes de risque baissent en moyenne de 0.21 point de base. Cet effet négatif sur le niveau de rendements et les primes de risque est dû à l’impact asymétrique des chocs de signes opposés mais de même amplitude; (ii) Un choc positif à la volatilité des politiques économiques entraîne une hausse des rendements pour toutes les durées de maturité. Cet effet s’explique par le comportement des ménages qui, à la suite du choc, augmentent leur demande de bons dans le but de se prémunir contre les fortes fluctuations espérées au niveau de la consommation, ce qui entraîne des pressions à la baisse sur les rendements. De façon simultanée, ces ménages requièrent une hausse des taux d’intérêt en raison d’une espérance d’inflation future plus grande. Les analyses montrent que le premier effet est dominant, entraînant donc la hausse des rendements observée. Enfin, j’utilise plusieurs mesures empiriques d’incertitude de politiques économiques et un modèle VAR structurel pour montrer les résultats ci-dessus sont conformes avec les faits empiriques. Le Chapitre 2 explore le marché des bons du gouvernement de 12 pays avancés et 8 pays émergents, pendant la période 1999-2012, et analyses la question de savoir s’il y a eu une quelconque convergence du risque associé à ces actifs entre les deux catégories de pays. Je fais une distinction entre risque de défaut et autres types de risque, comme ceux liés au risque d’inflation, de liquidité ou de change. Je commence par montrer théoriquement que le différentiel au niveau des primes de risque « forward » entre les deux pays peut être utilisé pour faire la distinction entre le risque « forward » et les utilise pour montrer qu’il est difficile de conclure que ces autres types de risque dans les pays émergents ont convergé vers les niveaux différents de risque politique, jouent un rôle important dans l’explication des différences de primes de risque – autres que celles associées au risque de défaut– entre les pays émergents et les pays avancés. Le Chapitre 3 propose une nouvelle stratégie d’identification des chocs technologiques anticipés et non-anticipés, qui conduit à des résultats similaires aux prédictions des modèles néo-Keynésiens conventionnels. Il montre que l’incapacité de plusieurs méthodes empiriques à générer des résultats rejoignant la théorie est due à l’impureté des données existences sur la productivité totale des facteurs (TFP), conduisant à mauvaise identification des chocs technologiques non-anticipés-dont les effets estimés ne concordent pas avec l’interprétation de tels chocs comme des chocs d’offre. Ce problème, à son tour, contamine l’identification des chocs technologiques anticipés. Mon co-auteur, Hafedh Bouakez, et moi proposons une stratégie d’identification agnostique qui permet à la TFP d’être affectée de façon contemporaine par deux chocs surprises (technologique et non technologique), le premier étant identifié en faisant recours aux restrictions de signe sur la réponse de l’inflation. Les résultats montrent que les effets des chocs technologiques anticipés et non-anticipés concordent avec les prédictions des modèles néo-Keynésiens standards. En particulier, le puzzle rencontré dans les travaux précédents concernant les effets d’un choc non-anticipé sur l’inflation disparaît lorsque notre nouvelle stratégie est employée.
Book chapters on the topic "Sign restriction Identification"
Hattendorf, Brandy. "Stress Testing in Children." In Ellestad's Stress Testing, edited by Gregory S. Thomas, L. Samuel Wann, and Myrvin H. Ellestad, 517–32. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780190225483.003.0027.
Full textConference papers on the topic "Sign restriction Identification"
Cardoso, Gyovanna Rodrigues, Gabriel David Camargo, Nikolas Lisboa Coda Dias, Priscila Anice Fernandes, and Stefan Vilges de Oliveira. "Epidemiological profile of home deaths due to stroke during the COVID-19 pandemic." In XIII Congresso Paulista de Neurologia. Zeppelini Editorial e Comunicação, 2021. http://dx.doi.org/10.5327/1516-3180.738.
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