Academic literature on the topic 'Simulación financiera'
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Journal articles on the topic "Simulación financiera"
1
García Figal, Alejandro. "Pronóstico de la tasa de cambio euro-dólar. Diagnóstico de técnicas predictivas." ECA Sinergia 12, no. 3 (2021): 7. http://dx.doi.org/10.33936/eca_sinergia.v12i3.3024.
Full textAbstract:

 Las metodologías aplicadas en la simulación y control de mercados financieros ha sido un tema de interés en la última década. Contar con un procedimiento que permita predecir y anticipar cambios no deseados en variables financieras conlleva a una mejor toma de decisiones, aspecto de profundo interés dentro de la ingeniería financiera, donde con pronósticos confiables se logra una mejor gestión financiera y una cobertura del riesgo financiero mucho más eficiente. En el trabajo empírico, mediante el análisis de indicadores macroeconómicos y del comportamiento histórico de variables financieras, se propone un procedimiento que cumpla con dicha tarea. Se toma como objeto de estudio el mercado de divisas (FOREX) con el par EUR/USD, buscando que los resultados de la investigación se puedan aplicar al sector bancario y proveer información que se pueda encadenar y traiga consigo una mejor cobertura de las cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera.
 
 Palabras clave: Extracción de señales, indicadores macroeconómicos, mercado de divisas, tipo de cambio.
2
Delgado-Vélez, Luis David. "Desarrollo de un modelo de planeación financiera para una compañía de alimentos utilizando simulación Monte Carlo." Entramado 17, no. 02 (2021): 24–40. http://dx.doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.7563.
Full textAbstract:
El objetivo es desarrollar un modelo de planeación financiera que permita calcular las ganancias probables de una compañía de alimentos en Colombia, en un horizonte temporal de seis años. La metodología utilizada es el Valor Presente Neto de sus flujos de caja libre, calculados a partir de 38 variables de entrada y de proceso que recogen el aspecto macroeconómico, las políticas financieras y los estados contables. Se realizaron 10.000 iteraciones con la técnica de simulación Montecarlo. Los resultados de la simulación indican que sus ganancias probables están entre $278.293 millones y $449.934 millones con un nivel de confianza del 90%. El análisis de sensibilidad del plan financiero permite concluir que la compañía debe reformular sus políticas financieras relacionadas con la administración del capital de trabajo, dado que la cartera y principalmente los inventarios tienen una influencia negativa sobre el VPN, según los coeficientes de regresión.
3
Vahos Zuleta, Fausto Camilo, David Alberto Bedoya-Londoño, and Antonio Boada. "Modelaje y simulación del riesgo operativo de las instituciones fiduciarias en Colombia." Retos 11, no. 22 (2021): 217–33. http://dx.doi.org/10.17163/ret.n22.2021.02.
Full textAbstract:
Mediante este trabajo se desarrolló un modelo que se ha convertido en la primera experiencia para medir y estimar el impacto que han tenido las pérdidas netas en el riesgo operativo en las fiduciarias en Colombia y que permitiera a las fiduciarias estudiar y analizar la evolución y el impacto que tiene el riesgo operativo en sus utilidades. El sector de la industria de servicios financieros se ha visto expuesto a una cantidad de riesgos que conllevan a pérdidas en dichas entidades, y al sistema financiero en general; es así cómo a través de la definición de riesgo operativo, y la gestión de riesgo operacional, se implementa el estudio de indiciadores de riesgo a través de la metodología EaR (Utilidad de riesgo), establecido en tres fases: por un lado, la elección y recopilación de la información financiera de las fiduciarias a estudiar; la determinación de los estados financieros, con la construcción del estado de resultados, y finalizando con la determinación de la distribución probabilística que se adapta a la información histórica, para luego determinar las correlaciones entre las cuentas determinadas, para poder establecer el EaR a través de simulaciones de montecarlo. De esta manera, se ha podido no solo construir un modelo de cuantificación del riesgo operativo, a partir de la información financiera de ingresos y gastos, sino también obtener información estadística relevante sobre el impacto del riesgo operativo.
4
Gómez Pinto, Óscar Orlando. "Simulación del modelo de negocio de la ETB: de la contabilidad financiera a la simulación de la estrategia corporativa." Cuadernos de Contabilidad 19, no. 48 (2019): 1–14. http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.cc19-48.smne.
Full textAbstract:
El presente artículo presenta un modelo de simulación organizacional aplicado a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para estimar el impacto financiero de las políticas y estrategias de negocio antes de implementarlas, reduciendo así el riesgo inherente a la toma de decisiones inadecuadas o inoportunas. El modelo dinámico representa la cadena de valor de la ETB, y a través del análisis de causalidad de las variables se facilita el entendimiento del modelo de negocio y la evaluación financiera de las alternativas que se planteen como políticas de intervención en el sistema. Esta investigación constituye un punto de partida para futuras pesquisas relacionadas con modelación de negocios o de simulación y evaluación de políticas.
5
Jurado-Pilozo, César Roberto. "Programa “Modelo Experto Financiero” y su aplicación en las aulas universitarias." EPISTEME KOINONIA 7, no. 13 (2024): 329–45. http://dx.doi.org/10.35381/e.k.v7i13.3240.
Full textAbstract:
El presente estudio tuvo como objetivo analizar un programa “Modelo Experto Financiero” como herramienta para el aprendizaje en las aulas universitarias. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo. Como técnica se empleó la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario con preguntas semiabiertas. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes y 6 docentes de diversas universidades del país. Los resultados develaron que los estudiantes lograron obtener ganancias en sus inversiones durante una simulación, aunque hubo una variabilidad significativa en los resultados individuales. Por consiguiente, se concluyó lo importante que es la educación financiera en la toma de decisiones, tanto en la gestión del riesgo de inversión, como en la planificación financiera personal.
6
Vergara-Schmalbach, Juan Carlos. "Aplicación de la simulación de Montecarlo en la planeación financiera." Panorama Económico 13 (January 1, 2005): 123–30. http://dx.doi.org/10.32997/2463-0470-vol.13-num.13-2005-510.
Full textAbstract:
Este artículo pretende dar a conocer uno de los tantos usos dados a la simulación de Montecarlo sobre la construcción de estados financieros a partir de la reproducción de variables que permanecen en condiciones de incertidumbre, haciendo del ejercicio de interpretación, planeación y proyección, mucho más realista y adaptado a la memoria histórica que reflejan el comportamiento de dichas variables.Palabras claves: Simulación, Montecarlo, Finanzas, Probabilidades, Incertidumbre.
7
Zapata-Novelo, Luis Antonio, Heidi Angelica Salinas Padilla, Santa del Carmen Herrera Sánchez, Juan José Díaz Perera, and Melenie Felipa Guzmán Ocampo. "Propuesta de curso en AVA para promover Educación Financiera con el Modelo Jonassen." EDUCATECONCIENCIA 30, no. 36 (2022): 7–34. http://dx.doi.org/10.58299/edu.v30i36.528.
Full textAbstract:
Los problemas que enfrentan las personas en sus finanzas personales, así como las decisiones que toman acerca de temas como el ahorro, la inversión, crédito, entre otros; se deben al desconocimiento y la falta de inclusión financiera existente. El presente documento tiene como propósito presentar una propuesta de programa de curso que permita utilizar herramientas tecnológicas de simulación en el campo del ahorro y la inversión, para favorecer el aprendizaje financiero de los alumnos universitarios. El estudio es de diseño documental con fundamentación referencial. Como resultados se obtuvo el análisis de los diseños instruccionales que se caracterizaron como pertinentes para el desarrollo de la propuesta del curso para favorecer la educación financiera en los universitarios, finalmente se concluye con la aplicación del Diseño Instruccional Jonassen con seis fases para su planteamiento.
8
Sierra Juárez, Guillermo. "Modelo de contagio de pandemia a contagio financiero." Contaduría y Administración 66, no. 5 (2021): 294. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.3368.
Full textAbstract:
<p>Los contagios en enfermedades infecciosas y los contagios que provocan las crisis financieras son muy similares. En el presente trabajo se utiliza los conceptos e ideas de las pandemias de salud para modelar las crisis financieras y como las primeras pueden originar a las segundas como fue en el caso del COVID-19 en el presente año. Con un modelo determinista y uno de simulación Montecarlo se propone explicar la transmisión de la pandemia de salud a la pandemia financiera. El comportamiento gráfico es muy similar a lo observado en los hechos estilizados especialmente en el corto plazo.</p>
9
Moreno Parada, Herlyn Alejandro, and Carolina Henao-Rodríguez. "Calidad de vida e inclusión financiera en Bogotá: Un análisis predictivo mediante machine learning." Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2 (October 4, 2023): 430. http://dx.doi.org/10.56294/sctconf2023430.
Full textAbstract:
Introducción: la educación médica se encuentra en constante evolución para responder a las demandas del contexto clínico y social, y resulta de vital importancia diseñar e implementar programas de entrenamiento según las necesidades de cada institución educativa para la formación y mejora de los servicios educativos.Objetivo: evaluar la satisfacción del curso realizado por el centro de simulación de UPCH mediante el modelo de Kirkpatrick.Métodos: se usó una encuesta al finalizar el curso y otra después de 1 mes. Todas las respuestas fueron registradas mediante un formato Google Forms. Resultados: en el apartado de satisfacción general el 66 % de los participantes respondieron “Muy satisfecho”. En la sección de Evaluación General, respecto a la organización del curso, la respuesta más votada fue “muy bien” con 52 %. Respecto a la bibliografía previa al curso, el 54 % de los participantes opinó que fue “Muy bueno”. Finalmente, acerca de las instalaciones donde se llevó a cabo el curso, el 62 % de los encuestados indicaron que fue “Excelente”, el 36 % de los participantes mencionó al Módulo de ECOE como la parte del curso que les pareció más útil.Conclusión: se recomienda incluir de forma periódica el curso de metodología para la enseñanza en simulación clínica como requisito para la formación de instructores en simulación así también como seguir implementando encuestas para poder realizar cambios y mejoras a través de feedback de los participantes.
10
A., Manrique Santos, A. Romero Flores E., Ortega Petterson N., Roldan Reyes E., and Panzi Utrera M. "Simulación financiera de estrategias de marketing con impacto en la rentabilidad en una MIPYME." Journal CIM Revista Digital 8, Num.1 (2020): 463–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.6456513.
Full textAbstract:
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar el impacto de las estrategias de precio derivadas de un plan de marketing en una empresa dedicada a la elaboración de pizzas artesanales de tipo gourmet a través de la construcción de escenarios utilizando la simulación financiera. Cada estrategia desarrollada considera los factores que impactan directamente la rentabilidad del negocio, con la finalidad de establecer las medidas de acción que puede seguir la organización para alcanzar sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, considerando como puntos de interés el margen de contribución, el punto de equilibrio y una utilidad deseada después del pago de impuestos. Este trabajo consta de una introducción, una metodología formada por cuatro etapas para después continuar con un apartado de resultados y discusión, finalmente se muestran las conclusiones del tema abordado seguido de la bibliografía utilizada.
Dissertations / Theses on the topic "Simulación financiera"
1
López, Muñoz Liz Karin. "Mejorar el índice de servicio mediante teoría de colas y simulación de sistemas. Caso: línea de consulta de una entidad financiera." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. https://hdl.handle.net/20.500.12672/15284.
Full textAbstract:
Busca mejorar el índice de servicio, que brinda la unidad línea de consulta de la entidad financiera en estudio. Su función es el de atender las llamadas de los clientes internos con el fin de absolver sus dudas sobre nuevos productos y procesos que brinda la entidad. Con la finalidad de medir el nivel de atención de dicha unidad utilizan un índice de servicio, que se determina como el cociente del número de llamadas contestadas entre el número de llamadas que llegan al sistema. Se ha probado la hipótesis que, si se determina el número de servidores adicionales mediante la simulación de sistemas y la teoría de colas, entonces el índice de servicio aumentará. Las principales conclusiones a que se arribaron es que para la realización de un estudio de este tipo no se necesita grandes inversiones económicas ni tecnológicas, pues contando con recursos limitados se ha logrado desarrollar el presente estudio, que es el de brindar una herramienta útil y necesaria para que las organizaciones puedan optimizar la utilización de sus recursos y maximizar sus contribuciones y de esta manera cumplir con sus obligaciones como tal.<br>Trabajo de suficiencia profesional
2
Brennan, Juan Ignacio. "Análisis de rentabilidad privada para la construcción de un multiespacio en Perdriel (Provincia de Mendoza)." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2013. http://bdigital.uncu.edu.ar/7029.
Full textAbstract:
Este trabajo se propone realizar un análisis de rentabilidad privada para la construcción y explotación de un lugar de eventos en Perdriel, Mendoza.
En una primera parte se describen las características del estudio estableciendo el alcance de la investigación.
Se desarrolla un análisis de mercado donde se busca interpretar la situación actual del sector a nivel local y establecer un marco de referencia que sirva para la identificación y la posterior valuación tanto de los costos como de los beneficios que pueden ser atribuidos al proyecto de inversión.
A partir de la información que provee dicho análisis de mercado se procede al armado del flujo de fondos del proyecto, del cual mediante el uso de herramientas metodológicas se busca proveer de información útil para la toma de la decisión de ejecutar o no el proyecto de inversión.<br>Fil: Brennan, Juan Ignacio. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
3
Pelagio, Velarde Augusto Ronald. "Modelo de simulación del riesgo de tasa de interés para evaluación de estrategias financieras en banca." Universidad Nacional de Ingeniería. Programa Cybertesis PERÚ, 2006. http://cybertesis.uni.edu.pe/uni/2006/pelagio_va/html/index-frames.html.
Full text
4
Valdés, González Gonzalo Daniel. "Estimación de Series con Memoria Larga: Estudio Vía Simulación de Montecarlo y Aplicación a Series Financieras." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/102010.
Full text
5
Llacay, Pintat Bàrbara. "El impacto de las técnicas VaR en los mercados financieros : enfoque basado en la simulación multiagente." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2016. http://hdl.handle.net/10803/386553.
Full textAbstract:
En los últimos años se ha popularizado el uso de sistemas VaR (valor en riesgo) para controlar el riesgo de las instituciones financieras, e incluso en los Acuerdos de Basilea se promueve este tipo de modelos con fines regulatorios; sin embargo, diversos investigadores han advertido de que los sistemas VaR contribuyen a uniformizar el comportamiento de los inversores, y en determinadas circunstancias esto puede amplificar la inestabilidad del mercado, en lugar de reducirla. Basándonos en estos antecedentes, estudiamos la capacidad potencial de los sistemas VaR de incrementar la inestabilidad financiera. Para ello hemos escogido un paradigma de modelación que permite captar tanto el efecto que el mercado tiene sobre las acciones individuales de los inversores, como el efecto global que emerge de sus acciones agregadas: la simulación basada en agentes.
Nuestro análisis se divide en tres etapas u objetivos intermedios:
· Construcción y validación de un modelo base. Para poder analizar el efecto del VaR es necesario contar con un modelo que nos permita comparar la dinámica del mercado cuando los inversores utilizan sistemas VaR y cuando no lo hacen. Para que este análisis pueda ser fiable, es necesario partir de un modelo base que sea válido. En la literatura de modelación basada en agentes es habitual construir modelos donde los agentes operan de acuerdo con una estrategia fundamentalista o técnica, porque tradicionalmente estas han sido los principales tipos de estrategia de inversión en renta variable. Siguiendo este enfoque construimos un modelo de agentes fundamentalistas y técnicos que presenta ciertas ventajas respecto a la literatura disponible. Para asegurar la validez del modelo, estudiamos cómo éste reproduce el comportamiento empírico de los mercados de acciones.
· Extensión del modelo base: En los últimos años las estrategias long-short han ganado un gran peso en los mercados de acciones, y por ello extendemos el modelo base de inversores fundamentalistas y técnicos introduciendo agentes con una estrategia long-short. Este es el primer modelo basado en agentes que incorpora este tipo de estrategia, por lo que supone una innovación respecto al estado del arte en modelación multiagente de mercados financieros.
· Estudio del efecto de los sistemas VaR. Finalmente, extendemos el modelo dando a los agentes la posibilidad de controlar el riesgo de su cartera mediante un modelo VaR. Comprobamos que el uso de este tipo de sistemas contribuye a inestabilizar el mercado, y estudiamos en qué condiciones es más probable que emerjan episodios extremos. Además, utilizamos nuestro modelo para analizar el impacto de dos regulaciones destinadas a reducir la prociclicalidad de los sistemas VaR de gestión de riesgo: el uso de límites anticíclicos o de VaR estresado (introducido en el Acuerdo de Basilea III).
6
Lepage, Mory Luis Alberto, and Lema Bruno Kruger. "Sistema financiero peruano modelamiento Microfinanzas / Luis Alberto Lepage Mory, Bruno Kruger Lema." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/273702.
Full text
7
REYES, SÁNCHEZ YADIRA AZUCENA. "EL VALOR EN RIESGO, UNA MEDIDA PARA MITIGAR POSIBLES PÉRDIDAS." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/95407.
Full textAbstract:
Actualmente la medición de riesgos financieros ha permitido prevenir pérdidas
económicas para el sector financiero. Uno de los riesgos más importantes de conocer y
controlar es el riesgo de mercado, el cual es obtenido por medio de una medida
estadística denominada “Valor en Riesgo (VaR)”.
El VaR ha tenido un gran alcance por lo que varios sectores lo han adoptado como una
metodología para medir y controlar riesgos, sobre todo cuando se trata de inversiones.
Sin embargo, en algunas ocasiones la implementación puede ser muy costosa debido a
que los programas que facilitan su obtención son muy caros. Asimismo, son pocos los
textos donde se puede encontrar una descripción detallada de como calcular el VaR.
Después de observar las desventajas existentes se decidió crear un modelo
computacional en Excel que permita estimar el VaR de un portafolio de inversiones; el
cual cuenta con instrumentos financieros de los mercados de divisa, dinero y valores con
el fin de garantizar una diversificación. Además, el modelo es sencillo de emplear ya que
cuenta con un manual de usuario.
Debido a todas estas características el modelo sirve como guía para aquella persona que
desee aprender a realizar la medición del VaR por medio del método de simulación
Montecarlo.
8
Plá, María Marcos. "Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2014. http://hdl.handle.net/10251/38987.
Full textAbstract:
Este trabajo se plantea la cuestión que millones de inversores se han planteado en algún momento: ¿cuál es la mejor opción para sus ahorros, fondos de inversión, inversión aleatoria o estrategias de análisis técnico?
Para este propósito se describen en primer lugar las normas que regulan a las instituciones de inversión colectiva (IIC) en España, distinguiendo entre los diferentes tipos de fondos en cuanto a su forma legal.
A continuación se repasan las teorías sobre eficiencia en los mercados financieros. Estas teorías se enlazan con los estilos de gestión; gestión pasiva para aquellos ortodoxos que defienden la eficiencia fuerte y gestión activa para los gestores que no toman la eficiencia como un dogma. Estos últimos creen en las anomalías de mercado y recurren a estrategias basadas en fundamentos contables (estimación de beneficios, ventas, etc.). Esta primera parte concluye con una evaluación del rendimiento de los fondos españoles según su estilo de inversión. Puesto que esta no es del todo favorable para las gestoras se intentan aportar motivos por los cuales los fondos siguen disfrutando de amplia aceptación.
La segunda parte del trabajo describe la metodología empleada para estudiar el comportamiento de una cartera de inversión gestionada mediante estrategias de análisis técnico. Con este fin ha sido necesario desarrollar un software capaz de realizar la gestión de carteras y que se alimenta de cotizaciones históricas desde 1/2003 hasta 1/2012. Los datos se separan en dos estudios paralelos, uno para Europa y el otro para EE.UU con el objetivo de analizar diferencias y semejanzas. El programa permite el control completo sobre la cartera, gestión de liquidez, stop-loss, etc.; y nos abastece al mismo tiempo de una gran cantidad de información estadística. La particularidad del software es la capacidad de poder variar los parámetros de las estrategias mediante barrido, obteniendo así no solamente una única simulación sino una población de simulaciones referidas a una estrategia.
En la tercera parte se recurre a este conjunto de simulaciones a las que denominaremos estudios y están compuestas por varios millones de operaciones de compra y venta. Estos estudios se aproximan a funciones normales que describen la esperanza de rentabilidades que tendría un inversor que decidiera participar en el mercado siguiendo alguna de las estrategias descritas. Para poder comparar el comportamiento de las estrategias técnicas se utilizan diferentes métodos aleatorios que pretenden simular una operativa al azar. Por último se confrontan los tres métodos de inversión: fondos, análisis técnico y aleatorio; comparados con los índices de referencia correspondientes.<br>Plá María, M. (2014). Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/38987<br>TESIS
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"Sistema de Simulación de Análisis Financiero." Tesis, Universidad de las Américas Puebla, 2003. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/moreno_t_li/.
Full textBooks on the topic "Simulación financiera"
1
Muñoz Maya, >Carlos Mario. Métodos de valoración de empresas. Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2015. http://dx.doi.org/10.19052/9789585148246.
Full textAbstract:
La valoración de empresas hace parte de la formación profesional y tiene como objetivo principal, enseñar y poner en práctica herramientas que apoyan la gerencia financiera de las empresas en la simulación de situaciones futuras a partir de hechos pasados, para lograr planear y tomar decisiones de corto (táctica) y largo (estratégicas) impacto en las operaciones futuras del negocio y en la creación de valor corporativo con responsabilidad social empresarial.
2
Méndez Beltrán, Jairo Andrés. Aplicaciones técnicas para las organizaciones. Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2015. http://dx.doi.org/10.19052/9789585136502.
Full textAbstract:
El pensamiento directivo involucra gran cantidad de retos para quienes están al frente de las organizaciones. De manera generalizada, los gerentes se encuentran en un proceso continuo de toma de decisiones en cuanto a estrategias de mercadeo, estructura financiera, apalancamiento, administración de proveedores, administración de talento humano, calidad, etc. Esto lo hacen porque requieren fomentar el incremento de los rendimientos de la organización, lo que se vincula directamente con la generación de utilidades a los accionistas, sin dejar de lado el propósito fundamental de crear valor organizacional. En este sentido, los espacios académicos donde se desarrollan ejercicios presupuestales pretenden acercar a los futuros profesionales con la administración de los recursos de las áreas funcionales, para motivar el fortalecimiento de sus habilidades administrativas. Específicamente, se busca que exista un proceso potenciador de la productividad empresarial, a través de la apropiación de herramientas para el pensamiento estratégico y la creación de instrumentos de simulación. Con esto se esperaría mejorar el futuro organizacional colombiano.
Book chapters on the topic "Simulación financiera"
1
Vargas Cortés, Paola Andrea, and Jhon Faber Duque Arroyave. "Proyecto integrando comunidad: Experiencia significativa del proceso de enseñanza-aprendizaje." In Proyección e innovación social volumen III. Universidad Santiago de Cali, 2021. http://dx.doi.org/10.35985/9786287501799.5.
Full textAbstract:
El Proyecto Integrando Comunidad es una experiencia significativa en el aula de clase en donde se integra la academia y el sector productivo, con la participación de estudiantes y docentes en el desarrollo de una práctica educativa, en la que se conjugan los conocimientos adquiridos en tres módulos financieros (contabili-dad de costos e inventarios, investigación de mercados financieros y simulación financiera) que corresponden al ciclo de Tecnología en Gestión Financiera de la Fundación Universitaria Comfamiliar Ri-saralda, con la práctica laboral en la modalidad de proyecto real o simulado, atendiendo las necesidades identificadas en la comunidad de La Pradera en el municipio de Dosquebradas. Con dicha propuesta, los estudiantes logran llevar la teoría a la prác-tica, empleando los conocimientos de los módulos directamente involucrados y los aprendizajes previos que sirven de base para con-vertirse en consultores de diferentes unidades de negocio, y generar documentación, análisis, estrategias y recomendaciones que puedan ser la base para que los microempresarios de la comunidad anterior-mente mencionada tomen decisiones apropiadas, con base en crite-rios financieros sustentados. Además, este proceso de enseñanza-aprendizaje se integra con las bases de la filosofía institucional, ya que se apropia de la misión y va-lores de la Fundación Universitaria Comfamiliar. Risaralda, bajo la premisa de formar profesionales integrales que respondan a las ne-cesidades de la sociedad, a través de la investigación aplicada y el em-prendimiento, y posibilita que los estudiantes fortalezcan y evidencien los valores de trabajo en equipo, liderazgo, equidad, inclusión, responsabilidad social y sostenibilidad.
2
"SIMULACIÓN DE MONTECARLO." In Diseño de modelos financieros. Universidad del Externado, 2017. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18msptf.15.
Full textConference papers on the topic "Simulación financiera"
1
Ovalle Córdoba, Laura Fernanda, Anny Astrid Espitia Cubillos, and Óscar Palacio León. "Evaluación económica del uso de biocombustibles." In Nuevas realidades para la educación en ingeniería: currículo, tecnología, medio ambiente y desarrollo. Asociacion Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, 2022. http://dx.doi.org/10.26507/paper.2450.
Full textAbstract:
La eficiencia energética es un fenómeno bastante estudiado, que con el transcurrir del tiempo ha sido un tema de relevancia entre sus interesados, con el propósito de mejorar el consumo de energía. Temática, en donde, se han logrado alcanzar resultados prometedores, gracias al uso de sustancias, como los biocombustibles, los cuales se elaboran a partir de material tanto vegetal como de origen animal. Sustancia que ha sido categorizada como amigable con la naturaleza, por un lado, y como, una energía renovable, por el otro. Así mismo, es considerada la energía del futuro, razón por la cual, este trabajo se orientó a la revisión de la valoración económica de estos proyectos, incluyendo un punto de vista financiero, abarcando desde su ciclo de estructuración la medición de impactos desde la óptica de la sostenibilidad. Por consiguiente, el objetivo general del estudio fue el de determinar e identificar en la literatura los métodos, herramientas y técnicas empleadas para la evaluación económica de proyectos relacionados con biocombustibles. Siendo sus objetivos específicos: i) Identificar los modelos de evaluación económica usados en este tipo de proyectos; ii) Reconocer los criterios utilizados en la evaluación económica; y iii) Estructurar una metodología para la evaluación económica del proyecto de biocombustibles sostenible. Por su parte, la metodología empleada en este estudio se fundamentó en las tres macrooperaciones que se citan a continuación: primera macroperación, construcción de la bitácora de investigación sobre la evaluación económica de proyectos de biocombustibles, usando las bases de datos de la Universidad Militar Nueva Granada. Segunda macroperación, desarrollo del metaanálisis a la bitácora de investigación construida en el paso anterior. Última macroperación, elaboración del estado actual de la evaluación económica de proyectos de biocombustibles. En síntesis, las metodologías usadas para la toma de decisiones económicas tanto estratégicas como operacionales de proyectos de biocombustibles, en términos generales, están fundamentadas en la valoración de la materia prima con soporte en procesos de simulación, siendo el aplicativo más popular: “Aspen Plus”, el cual, al adquirir determinada información presenta como resultado una serie de diseños, gráficos, estimaciones, cronogramas, análisis de inversión, costos de compra, correlación de costos, información que como conjunto, facilita la interpretación de la evaluación económica de proyectos. De igual manera, este estudio se aúna al conocimiento factico de la evaluación económica de proyectos de biocombustibles, frente al manejo que se le debe dar a los costos unitarios con base en su proceso productivo, ya sea, por costeo ABC o por órdenes de producción, como también, se pone de lado de los expertos en esta materia, en relación al conocimiento general, al ser administrado por el gestor de proyectos, con respecto al manejo de los diferentes costos modulares en que están inmersas estas alternativas de inversión, a fin de que sean sostenibles.
Reports on the topic "Simulación financiera"
1
García Zaballos, Antonio, Pau Puig Gabarró, and Enrique Iglesias Rodriguez. Bonos digitales: novedosa fuente de financiamiento para la infraestructura de telecomunicaciones. Inter-American Development Bank, 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004236.
Full textAbstract:
La reducción de la brecha de infraestructura se ha convertido en una prioridad debido al impacto que tendría en términos de la continuidad de los servicios públicos y la mejora de la productividad como elemento esencial para la transición hacia la economía digital. Sin embargo, a causa de la magnitud de la brecha, se vuelve necesario el involucramiento del sector público para complementar y apoyar los esfuerzos del sector privado, de modo de lograr una mayor inclusión y equidad entre las zonas conectadas y las no conectadas. El documento presenta un modelo de financiación innovador que permite maximizar el impacto de las intervenciones del lado público acelerando el despliegue de la infraestructura digital para posibilitar el proceso de transformación digital. A lo largo de sus páginas se presentan recomendaciones y se realiza una simulación de cómo implementar esta solución financiera innovadora.
2
Rivas, Carlos Gabriel, Juan Antonio Zapata, and Alejandro Melandri. Propuesta de un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles a través del uso de instrumentos financieros derivados. Inter-American Development Bank, 2012. http://dx.doi.org/10.18235/0009923.
Full textAbstract:
El presente estudio propone la discusión de los fundamentos de la utilización de un mecanismo basado en el uso de instrumentos financieros de cobertura para la mitigación del impacto de la volatilidad del precio del petróleo en el costo de sus productos derivados. A fin de contribuir a la consideración de alternativas se plantea aquí también la posible complementación del uso de estos instrumentos financieros en conjunción con la implementación de fondos de estabilización de precios, en vista de la existencia de algunas experiencias con estos últimos en la región. Como parte del trabajo se ha procurado sustentar los análisis con una modelación del posible resultado de aplicación de estos mecanismos en una economía de la región. Para ello se contó con el apoyo y colaboración de autoridades y funcionarios del Gobierno de Perú, lo cual permitió basar la modelación en el comportamiento de las variables propias de un mercado real de la región. El estudio avanza en la simulación de un esquema "sugerido" de estabilización de precios del petróleo para dicho mercado destinado a mitigar la volatilidad de los precios de los subproductos refinados; y cuantifica sus posibles resultados, a partir de una simulación teórica simplificada. Este estudio se presenta como un documento básico de trabajo, con el fin último de generar espacios de interés y apoyar un diálogo sobre la aplicación de mecanismos de estabilización, que permitan la discusión de propuestas específicas, análisis de marcos regulatorios y el desarrollo de modelos de aplicación a los precios del petróleo y sus derivados, en los países de la Región.
3
Aguilar Sánchez, John Fabio, Cyndi Julieth Ospina García, Neisser Pino Romero, and Christian Emilio Schaerer Serra. Memorias IV Encuentro de Matemáticas y Estadística aplicadas a las Ciencias Sociales y Económicas. Universidad Militar Nueva Granada, 2025. https://doi.org/10.18359/litgris.7716.
Full textAbstract:
El Encuentro de Matemáticas y Estadística aplicadas a las Ciencias Sociales y Económicas ha experimentado un crecimiento significativo en su cuarta edición. Esta nueva versión fue organizada por universidades de Colombia, Paraguay y Perú, donde investigadores de varios países compartieron virtualmente avances en ciencias aplicadas, abordando temas relevantes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las conferencias destacadas incluyeron el uso de matemáticas en salud pública, modelos de simulación de Covid-19 y estudios sobre criminalidad y corrupción. En el evento se exploraron aplicaciones en educación financiera, medio ambiente y salud, y se gestaron compromisos para la colaboración continua en la generación de ciencia en la región. Además de difundir investigaciones, este evento buscaba promover metodologías innovadoras y proyectos colaborativos para formar científicos que, aprovechando el auge de la inteligencia artificial y el análisis de datos, puedan mejorar la calidad de vida de los seres humanos, reduciendo las desigualdades sociales. La colaboración entre académicos de toda la región demuestra que la distancia geográfica no es un obstáculo para abordar los desafíos más urgentes de nuestra época, mientras se haga buen uso de herramientas matemáticas y estadísticas.
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Reporte de la Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago 2024. Banco de la República, 2024. http://dx.doi.org/10.32468/rept-infr-finan.2024.
Full textAbstract:
Durante 2023 la infraestructura financiera local prestó sus servicios con normalidad, dando muestra de su adecuado funcionamiento. Gracias a una gestión eficiente, la infraestructura brindó estabilidad y confianza a los participantes del sistema de pagos y los mercados financieros. La infraestructura financiera en Colombia Infraestructuras para pagos en los mercados financieros. En 2023 se observó un mayor dinamismo en el sistema de pagos de alto valor del Banco de la República (CUD). El valor de las transacciones liquidadas aumentó frente al año anterior en 28 %, así como 11 % en el número de operaciones, como resultado de una mayor actividad del mercado de deuda pública (compra/ventas y simultáneas) repos de expansión y transferencias directas de fondos entre participantes. Consecuente con la actividad en el CUD, se registró un mayor dinamismo en las infraestructuras de los mercados financieros. Se observó un aumento de 18 %, en los montos compensados y liquidados en el Depósito Central de Valores (DCV), dado un crecimiento en las operaciones de repos y simultáneas. Así mismo, en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) hubo un incremento de las operaciones gestionadas de 28 %, debido a la consolidación de las transferencias temporales de valores (TTV) de deuda pública en el segmento de renta fija y a la evolución positiva de los productos con subyacente en TRM (futuros, NDF y opciones). Ejercicios de simulación permitieron cuantificar el impacto potencial de algunos escenarios de ciberataques en el sistema de pagos de alto valor CUD y plantear recomendaciones para contribuir a su mitigación. El Banrep reconoce la importancia de la gestión de riesgos de las entidades de contrapartida central no relacionados con los incumplimientos de los miembros liquidadores; así, con el objetivo de identificar espacios de mejoramiento en las prácticas locales, monitorea las prácticas usadas por las ECC de otras jurisdicciones y las contrasta con las observadas en la CRCC. Infraestructuras para pagos al por menor Las ACH en Colombia (ACH Colombia y ACH Cenit) durante 2023 presentaron un aumento anual en el valor de 12,2 % y en número de operaciones gestionadas de 6,5 %. Durante 2023 los sistemas de pago de bajo valor que participaron en la compensación y liquidación de transacciones de pagos con tarjetas débito y crédito incrementaron su valor y número de operaciones en 15,1 % y en 21,6 %, respectivamente. Con el fin de contribuir a la mitigación de los riesgos de liquidación, crédito y liquidez, los participantes de los sistemas de pagos inmediatos podrán liquidar operaciones en tiempo real en el sistema de pagos de alto valor. Se observó que la implementación del servicio de débito automático sobre las cuentas de depósito que provee el Banrep a las infraestructuras de los mercados financieros que prestan servicios de liquidación en el CUD, contribuyó a la mitigación del riesgo de liquidez intradía de sus participantes, de acuerdo con el análisis realizado para la ACH Colombia. Instrumentos de pago En el mercado de pagos al por menor, el uso de los instrumentos de pago electrónicos, como las transferencias intra e inter bancarias, han aumentado tanto en valor, 12 %, como en número de operaciones, 43 %. Por su parte las transacciones de tarjetas débito y crédito, aumentaron, en valor 6 % y en número de operaciones 11 %. El cheque siguió presentando una disminución de 7 % en el monto de las transacciones y en 20 % en número de operaciones, continuando con la tendencia de años anteriores. En Colombia la tasa de adopción de las transferencias electrónicas y de las tarjetas débito y crédito ha aumentado en los últimos diez años. La transferencia electrónica ha sido el instrumento más utilizado gracias al desarrollo de nuevos esquemas de pago, como el botón de pagos, los pagos inmediatos y las billeteras móviles. El crecimiento del comercio electrónico se ha soportado en el uso de dicho instrumento. El uso del efectivo como instrumento de pago en las compras habituales de los colombianos ha disminuido, en la última década se ha registrado una disminución de 12,1 %, aunque se mantiene como el más utilizado en Colombia. Según la encuesta de percepción de uso de instrumentos de pago realizada por el Banep (2023), el instrumento de pago más utilizado por los colombianos en los pagos habituales sigue siendo el efectivo. Tendencias e innovaciones en pagos Como parte del monitoreo que el Banrep realiza a las nuevas soluciones para la liquidación de pagos, de manera informativa se describen algunos proyectos internacionales orientados a entender a profundidad el uso de la moneda digital al por mayor emitida por bancos centrales (wCBDC). Cabe resaltar que el Banco de la República publicó recientemente en su página web un documento en el que se discute la pertinencia de emitir en Colombia una moneda digital de banco central (disponible en banrep.gov.co: Pertinencia y riesgos de emitir una moneda digital de banco central en Colombia). La integración regional de los mercados financieros entre Colombia, Chile y Perú exigirá a las infraestructuras superar algunos desafíos de tipo legal, operativo, tecnológico y regulatorio, para lograr que los procesos de compensación y liquidación de las operaciones sean seguros y eficientes. Recuadro 1: Ciberataques en el sistema de pagos de alto valor CUD y su impacto sistémico Recuadro 2: Prácticas de las Entidades de Contrapartida Central para gestionar los riesgos no asociados con incumplimientos de los miembros 40 Recuadro 3: Los pagos inmediatos y su liquidación interbancaria 48 Recuadro 4: Los mecanismos de débito automático en los sistemas de pago de bajo valor y su contribución a la mitigación de riesgos: el caso de ACH Colombia Sombreado 1: Entre-cuentas, el nuevo servicio para realizar pagos inmediatos de Redebán Sombreado 2: El comercio electrónico y los enlaces para pagos