Log in

Relevant bibliographies by topics / Solvency of the insurer and insurance market / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Solvency of the insurer and insurance market.

Dissertations / Theses on the topic 'Solvency of the insurer and insurance market'

Author: Grafiati

Published: 30 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 26 dissertations / theses for your research on the topic 'Solvency of the insurer and insurance market.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Sahlin, Carl, and Carl-Johan Hugner. "Dealing with the ORSA : A Dynamic Risk-Factor Based Approach for the Small, Swedish Non-Life Insurer." Thesis, KTH, Industriell Management, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-133477.

Full text

Abstract:

The Own Risk and Solvency Assessment, ORSA, is referred to as the heart of the regulation to be for European insurance companies - Solvency II. The aim of the ORSA process is to provide an overall and holistic view of the insurer’s risks by analyzing their current financial status and business strategy at hand. There is no predefined way to implement this process, which means that the companies are forced to develop a model themselves, as they see fit. In collaboration with a regional insurance company in Sweden we develop a structure and framework for an ORSA-model, flexible enough to be used

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Юхименко, В. М. "Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні". Thesis, Київ, 2021. http://ir.stu.cn.ua/123456789/21618.

Full text

Abstract:

Юхименко, В. М. Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / В. М. Юхименко. - Київ, 2021. - 247 с.<br>У дисертаційній роботі удосконалено теоретичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення платоспроможності вітчизняних страхових компаній. З’ясовано економічний зміст та співвідношення категорій «платоспроможності страхових компаній», «ліквідності страхових компаній» та «фінансової стійкості страхових компаній». Визначено основні чинники, що мають вплив на забезпечення платоспроможності страхових компаній. Дана харак

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Коваленко, Д. П. "Розвиток пруденційного регулювання страхового ринку в Україні". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/20191.

Full text

Abstract:

Коваленко, Д. П. Розвиток пруденційного регулювання страхового ринку в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Д. П. Коваленко. - Чернігів, 2020. - 179 с<br>В дисертаційній роботі розвинуто теоретичні засади дослідження суті пруденційного регулювання та систематизовано відповідний термінологічний апарат. Пруденційне регулювання страхового ринку запропоновано досліджувати з позиції інституційного підходу. Автором запропоновано розглядати пруденційне регулювання розвитку страхового ринку через сукупність дій регулятора щодо ідентифікації системних ризиків зовнішнього середовища та розр

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Струк, Д. О. "Забезпечення платоспроможності страхових компаній". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12602.

Full text

Abstract:

У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності поняття платоспроможності, платоспроможність страховика та страхового ринку, методичні підходи до оцінювання платоспроможності та ризики платоспроможності. Проаналізовано основні тенденції у платоспроможності страховиків на страховому ринку України, систему управління платоспроможністю СК «Арсенал страхування», систему ризик-менеджменту СК «Арсенал страхування». Запропоновано використання фінтеху стосовно страхування з аналізом можливостей, впровадження новітніх підходів до формування продуктової лінійки, рекомендації щодо управління платосп

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Lorent, Benjamin. "Treatment of Market Risks under Solvency II and its Market Implications." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2016. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/231942.

Full text

Abstract:

The three chapters all address solvency regulation issues, with a focus on market risks under the Solvency II framework. Chapter 1 deals with “high-level” aspects of Solvency II as main principles and the general structure. Chapters 2 and 3 will be devoted to quantitative issues. Chapter 1 describes the main evolutions that led to the development of Solvency II. The insurance sector has dramatically evolved during the last two decades. Among others developments, we stress the new risks faced by the sector as natural catastrophes, changing demographics or market risks. Insurers become internati

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Wilson, Deborah Jane. "Information, incentives and insurer behaviour : an analysis of selection in the health insurance market." Thesis, University of Bristol, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.340320.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Carlos, Gustavo Barreto Bernardo. "Asset portfolio of an health insurer : the multicare case." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/7686.

Full text

Abstract:

Mestrado em Finanças<br>A Indústria Seguradora tem várias particularidades, mas eventualmente uma das mais importantes é a incerteza relativamente aos cash flows futuros, devido à natureza imprevisível de catástrofes naturais ou doenças, no caso dos seguros de saúde. Todavia, as seguradoras tentam gerir o risco, entre outras formas, utilizando técnicas de Gestão de Activos-Passivos. De qualquer modo, devido à dificuldade em prever com exactidão os passivos futuros, ao alinhar as maturidades de activos e passivos pode criar uma desarticulação entre ambos, caso acontecimentos inesperados ocorram

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Bondarenko, O. Y., and L. V. Roienko. "Formation and development of the insurance market in Ukraine." Thesis, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, 2020. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16431.

Full text

Abstract:

Формування і розвиток страхового ринку України – це процес, що має багато спільного з аналогічним процесами інших країн. Досліджуючи питання розвитку страхового ринку в Україні упродовж п’ятнадцяти останніх років, можна дійти висновку, що його роль недооцінювалася.<br>Formation and development of the Ukrainian insurance market is the process that has a lot in common with similar processes in other countries. Studying the issue of insurance market development in Ukraine during last fifteen years, it can be concluded that its significance has been undervalued.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Ferreira, Mariana da Costa. "Investment strategies of a non-life insurance company under Solvency II." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2016. http://hdl.handle.net/10400.5/13078.

Full text

Abstract:

Mestrado em Ciências Actuariais<br>Neste trabalho é feita a otimização da carteira de uma empresa de seguros não vida, que utiliza a fórmula standard definida no regime de Solvência II para calcular os requisitos de capital, com o objetivo de encontrar a alocação dos ativos financeiros que minimizam o risco de mercado e, simultaneamente, maximizam o retorno da carteira. A solução é obtida a partir de um processo de otimização multi-objetivo. Para analisar o desempenho da carteira e o risco do capital investido, calculamos a rentabilidade ajustada ao risco (RoRAC), que é o rácio entre o retorn

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

HELLGREN, ERIK, and FREDRIK UGGLA. "Asset allocation under Solvency II : Adjusting investments for capital efficiency." Thesis, KTH, Entreprenörskap och Innovation, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-189494.

Full text

Abstract:

Solvens II är ett nytt regelverk för försäkringsbolag inom EU som ska träda i kraft 2016. Tidigare forskning har diskuterat effekterna av det nya regelverket och förutspår att det kommer att påverka försäkringsbolagens tillgångsallokering. Syftet med denna studie är att studera optimala tillgångsallokeringar för livbolag, både med avseende på interna krav på risk och avkastning och externa kapitalkrav i Solvens II. En fallstudie utförs på ett svenskt livbolag för att ta fram en modell för optimala tillgångsallokeringar, som även tar hänsyn till livbolagets framtida utbetalningar. En optimal al

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Кузьменко, Т. С. "Удосконалення ринку страхових посередників в Україні". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/20152.

Full text

Abstract:

Кузьменко, Т. С. Удосконалення ринку страхових посередників в Україні: магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Т. С. Кузьменко ; керівник роботи Панченко О. І. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 92 с.<br>Предметом дослідження є система заходів з удосконалення ринку страхового посередництва в Україні. Об’єктом дослідження виступає страховий ринок України. Мета кваліфікаційної роботи є аналіз регулятивної бази та фінансово- економічних показників посередницької діяльност

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Loureiro, Francisco Miguel Pires Nunes Tiago. "Risk analysis and solvency impact of the exposure of portuguese insurance and pension funds sector to the property market." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2015. http://hdl.handle.net/10400.5/10549.

Full text

Abstract:

Mestrado em Ciências Actuariais<br>A origem e consequências da crise financeira com início no verão de 2007 acentuaram as preocupações relativas aos impactos da exposição a ativos imobiliários na estabilidade do sistema financeiro. No âmbito da supervisão de empresas de seguros e fundos de pensões a ênfase centra-se na possível influência destes ativos na aferição das posições financeira e de solvência, e capacidade de cumprir responsabilidades por parte destas entidades. Este texto é o relatório de estágio curricular realizado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. O est

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Plachá, Marie. "The impact of our membership of European Union on Czech insurance market." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-9619.

Full text

Abstract:

The impact of our membership of European Union on Czech insurance market - EU Law Directions and their consequences for insurance market including changes in compulsory Road Traffic Act Insurance, experience tables, rating, IFRS 4 and Solvency II

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Widing, Björn. "Solvency Capital Requirement (SCR) for Market Risks : A quantitative assessment of the Standard formula and its adequacy for a Swedish insurance company." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-189022.

Full text

Abstract:

The purpose of this project is to validate the adequacy of the Standard formula, used to calculate the Solvency Capital Requirement (SCR), with respect to a Swedish insurance company. The sub-modules evaluated are Equity risk (type 1) and Interest rate risk. The validation uses a quantitative assessment and the concept of Value at Risk (VaR). Additionally, investment strategies for risk free assets are evaluated through a scenario based analysis. The findings support that the Equity shock of 39%, as proposed in the Standard formula, is appropriate for a diversified portfolio of global equities

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Кузьменко, О. Г. "Напрями вдосконалення державного регулювання страхового ринку України". Thesis, Чернігів, 2021. http://ir.stu.cn.ua/123456789/25051.

Full text

Abstract:

Кузьменко, О. Г. Напрями вдосконалення державного регулювання страхового ринку України : випускна кваліфікаційна робота : 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. Г. Кузьменко ; керівник роботи О. І. Панченко ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2021. – 88 с.<br>Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є теоретичні та практичні проблеми розвитку та формування страхової діяльності, а також напрями вдосконалення державного регулювання страхового ринку України. Об‘єктом дослідження виступає процес державного регулюванн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Berg, Isak, and Richard Stadig. "Market-consistent valuation of a pension product with guarantee in line with Solvency II : An applied case study to improve knowledge about how rationality and stressed conditions with respect to market- and insurance risk will impact the balance sheet." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-123141.

Full text

Abstract:

Traditional pension products have today been replaced by products that are linked directly to the unit value of some kind of investment portfolio. These products contribute to more vulnerable situations for insurance companies in terms of uncertainties of future obligations. This master thesis aims to create a general valuation model in line with Solvency II regulation, which is able to value the best estimate of the insurance liability. The model will use a state model, stochastic scenario generator model and the Makeham function for estimating mortality intensity. An applied case study was c

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Rybková, Jana. "Poistný trh Lloyd's of London." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-195502.

Full text

Abstract:

Diploma thesis deals with the insurance market Lloyd's of London. The main aim is to give a complex view on this specific subject on the insurance and reinsurance market, its history and market position. The work also contains a description of structure of the market, Corporation and capital, an overview of laws that involve Lloyd's market and also plans to expand its scope. Part of the work is focused on the development of a regulatory system in United Kingdom, the European Union and their impact on the market.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Sousa, Hugo Miguel Jesus Veiga de. "Empresas de Seguros Portuguesas : Análise do Risco de Liquidez nas Carteiras de Investimentos." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2010. http://hdl.handle.net/10400.5/2297.

Full text

Abstract:

Mestrado em Finanças<br>O regime de Solvência II introduz uma visão holística e integrada dos riscos, considerando todas as particularidades que podem afectar a estabilidade financeira das Empresas de Seguros, e consequentemente, a capacidade para assegurar o cumprimento das responsabilidades assumidas para com os tomadores de seguros. O risco de liquidez é relevado apenas enquanto requisito qualitativo ao nível do Pilar II, estando enquadrado no âmbito do processo de auto-avaliação do risco e solvência (ORSA) e do processo de revisão de supervisão (SRP). A recente crise financeira demonstrou

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

RUSSO, Vincenzo. "Pricing and managing life insurance risks." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2012. http://hdl.handle.net/10446/26710.

Full text

Abstract:

The aim of this thesis is to investigate about the quantitative models used for pricing and managing life insurance risks. It was done analyzing the existing literature about methods and models used in the insurance field in order to developing (1) new stochastic models for longevity and mortality risks and (2) new pricing functions for life insurance policies and options embedded in such contracts. The motivations for this research are to be searched essentially in: (1) a new risk-based solvency framework for the insurance industry, the so-called Solvency II project, that will becomes effect

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Фабріцій, Марина Володимирівна. "Удосконалення управління платоспроможністю страхової компанії". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2485.

Full text

Abstract:

Фабріцій М. В. Удосконалення управління платоспроможністю страхової компанії : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник І. В. Сіліна. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 125 с.<br>UA : У роботі досліджені сучасні теоретико- методичні засади оцінювання платоспроможності, організаційні аспекти механізму управління платоспроможністю страхової компанії, виявлені проблеми управління платоспроможністю ПрАТ «АСК «ІНГО УКРАЇНА» та надані пропозиції щодо оптимізації механізму управління платоспроможністю компанії; здійснені прогнозні розрахунки та

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

VALKOVÁ, Jana. "Životní pojištění v České republice." Master's thesis, 2007. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-46023.

Full text

Abstract:

Dissertation is engaged in the sphere of life insurance as a product of insurance business and banking. This work demonstrates the significance of life insurance and describes types of life insurance and analyzes co-temporary development of these products. There is a review of the market in Czech Republic. The own research focused on the comparison of the offer of term assurances of particular insurers is the important part of the thesis. Finally is the recommendation for the expansion of this type of insurance included.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

DELLA, CORTE FRANCESCO. "The demographic risk assessment: from the traditional Local GAAP framework to the Solvency II market-consistent one." Doctoral thesis, 2022. http://hdl.handle.net/11573/1637782.

Full text

Abstract:

The purpose of this thesis is to provide a stochastic model consistent with the accounting principles envisaged by Directive 138/2009/EC aimed at quantifying demographic risk. This model, already developed in a local accounting context, is then adapted to market-consistent valuation, highlighting the bridge between the two frameworks, the individual risks that are quantified and the differences in terms of numerical results. The application of the model leads to the identification of some sub-risks inherent to the demographic one: the idiosyncratic, the trend one and a risk linked to risk-free

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Van, Huyssteen Johan. "The impact of solvency assessment and management on the short-term insurance industry in South Africa." Diss., 2014. http://hdl.handle.net/10500/18367.

Full text

Abstract:

The financial stability of the insurers is important to fulfil its role as a risk transfer mechanism and to protect the purchasers of their products. The European Union is introducing the Solvency II to modernise the current Solvency I regime and to harmonise the different insurance legislation of the members of the European Union. Solvency II introduces an architecture consisting of three pillars, with Pillar I setting the solvency capital requirements, Pillar II the governance and risk management requirements and Pillar III the reporting requirements. The South African Regulator initiated So

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Lopes, Ricardo Duque. "Os riscos da mediação de seguros para os seguradores: a perspectiva do regime solvência II." Master's thesis, 2011. http://hdl.handle.net/10071/4328.

Full text

Abstract:

Os mediadores de seguros constituem o principal canal de distribuição do mercado segurador português. Para além da própria distribuição de contratos de seguro, aqueles mediadores são também subcontratados para desempenhar funções específicas dos seguradores, as quais estão normalmente relacionadas com a subscrição de riscos, a cobrança de prémios de seguro, a gestão de contratos de seguro e a regularização de sinistros. Não obstante os benefícios resultantes dessas parcerias, a subcontratação de serviços a mediadores de seguros pressupõe a realização por terceiros de actividades que, de outr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Anjos, Helena Maria Chaves. "What drives insurance companies´ stock returns? The impact of new rules and regulation." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10362/30148.

Full text

Abstract:

The contribution of this dissertation is to highlight the financial market efficiency theory based on insurance companies' stock performance focusing on the main drivers of expected returns and the impacts of new rules and regulation. The methodology is based on the return decomposition model. The insurance sector is represented by four major players and the analysis performed during the period of financial turbulences and economic recovery. Distinction is made between large and small players and relevance is given to “Return News” as main drivers of stock returns for the first and to “C

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Єрмакова, Т. М. "Система управління фінансовою надійністю страхової компанії". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10875.

Full text

Abstract:

У роботі розглядаються теоретичні аспекти фінансової надійності страхової компанії та її система управління, методи оцінювання фінансової надійності страховика. Проаналізовано сучасний стан страхового ринку України та його структура і динаміка. Охарактеризовано основні показники для визначення фінансової надійності страховика на прикладі страхової компанії АТ «СГ ТАС» (приватне) та виявлено чинники, які впливають на фінансову надійність страховика. Запропоновано шляхи вдосконалення системи управління фінансовою надійністю страхової компанії на основі світового досвіду, зокрема європейського.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!