Academic literature on the topic 'Statistique des processus'
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Journal articles on the topic "Statistique des processus"
1
Moore, Marc. "Inférence statistique dans les processus stochastiques: Aperçu historique." Canadian Journal of Statistics 15, no. 3 (September 1987): 185–207. http://dx.doi.org/10.2307/3314911.
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2
CURTIS, Bruce. "Révolution gouvernementale et savoir politique au Canada-Uni." Sociologie et sociétés 24, no. 1 (September 30, 2002): 169–79. http://dx.doi.org/10.7202/001156ar.
Full textAbstract:
Résumé Cet article examine le développement du régime du savoir apporté par l'institution du gouvernement représentatif au Canada-Uni. Il fait valoir que la statistique est une forme typique du savoir d'État, savoir né dans un processus de normalisation administrative, et qu'elle est basée également sur l'échange marchand. Il démontre que la statistique a un caractère réflexif.
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Caceres, Rubén Chumpitaz, and Joëlle Vanhamme. "Les processus modérateurs et médiateurs: distinction conceptuelle, aspects analytiques et illustrations." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 18, no. 2 (June 2003): 67–100. http://dx.doi.org/10.1177/076737010301800204.
Full textAbstract:
Le but de cet article est, d'une part, d'offrir une définition conceptuelle — assortie de multiples illustrations — de ce que sont les variables médiatrices et modératrices; et d'autre part, d'expliciter la manière dont ces variables doivent être traitées au plan statistique. Des exemples concrets de chaque cas envisagé théoriquement sont également repris dans l'article.
4
Kieffer, Annick, and Rémi Tréhin-Lalanne. "La fabrication d’un consensus : la révision de la Classification Internationale Type de l’Éducation." Sociologie et sociétés 43, no. 2 (March 8, 2012): 273–99. http://dx.doi.org/10.7202/1008247ar.
Full textAbstract:
Les statistiques internationales de l’éducation sont de plus en plus mobilisées sur le plan politique et scientifique. L’Union Européenne les a placées au coeur de la Stratégie de Lisbonne, en établissant des « indicateurs de progrès » et en associant les chercheurs en sciences sociales à l’identification des « bonnes pratiques ». Dans ce contexte, la normalisation des catégories de mesure sur le plan mondial subit une nouvelle transformation. Depuis 2007, Eurostat, l’OCDE et l’Institut de statistique de l’Unesco se sont engagés dans un projet de révision de la Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE). L’analyse de ce processus, replacé dans une perspective historique, met en évidence les enjeux de définition pour les différentes institutions impliquées et le rôle central des experts, qui élaborent un langage commun visant à décrire de manière universelle les formes d’apprentissage. Les concepts et catégories élaborés ont une incidence sur la conception de l’éducation qui en découle.
5
Reifenberg, J. M., P. Navarro, and J. Coste. "La maîtrise statistique des processus appliquée au dépistage génomique viral : approche expérimentale." Transfusion Clinique et Biologique 8, no. 5 (October 2001): 410–21. http://dx.doi.org/10.1016/s1246-7820(01)00192-6.
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6
Hellemans, Catherine. "Stress, anxiété et processus d’ajustement face à un examen de statistique à venir." L’Orientation scolaire et professionnelle, no. 33/1 (March 15, 2004): 141–70. http://dx.doi.org/10.4000/osp.2253.
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7
Claeys, Damien. "De l'interprétation créative du réel au processus bayésien de conception architecturale." Acta Europeana Systemica 7 (July 11, 2020): 65–80. http://dx.doi.org/10.14428/aes.v7i1.56643.
Full textAbstract:
Avant d'être une capacité à concevoir un projet d'architecture à la fois inédit et adapté au contexte dans lequel il doit s'implanter, la créativité est d'abord une capacité humaine plus générale à construire quotidienne un réel augmenté – un double imaginaire du réel – pour mener des actions efficaces dans le réel en fonction d'une finalité projective. Par ailleurs, le fonctionnement physiologique du corps lui-même passe par plusieurs transcodages d'informations. L'interprétation créative du réel émerge de l'interaction entre le traitement ascendant de nouvelles informations incomplètes perçues par le sens et le traitement descendant des informations dynamiques conservées dans la mémoire. Le présent essai spéculatif tente la transposition d'une conception bayésienne du cerveau prenant en compte la dimension statistique de l'interprétation créative du réel à une modélisation partielle du processus de conception architecturale.
8
Bouaiti, E., J. Kessouati, A. Boufares, S. Elkafssaoui, Z. Ouzzif, and M. Mrabet. "Intérêt des outils de la maîtrise statistique des processus dans les enquêtes de satisfaction." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 64 (May 2016): S141. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2016.03.066.
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9
Blum, Alain, and Maurizio Gribaudi. "Des Catégories aux Liens Individuels : L'Analyse Statistique de L'Espace Social." Annales. Histoire, Sciences Sociales 45, no. 6 (December 1990): 1365–402. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1990.278914.
Full textAbstract:
Pendant des décennies l'histoire sociale a essayé de reconstruire les espaces et les mécanismes dans lesquels naissent et se déterminent les physionomies individuelles et sociales. Après avoir découvert la complexité des éléments qui peuvent les caractériser, on a pris conscience de la distance qui existe entre le phénomène et ses représentations. Dès lors on s'est intéressé à la forme et aux catégories du discours pour mieux saisir cette distance et mesurer les enjeux qui se jouent dans chaque contexte historique. Mais, paradoxalement, l'analyse herméneutique des sources et des catégories analytiques semble s'accompagner de l'oubli des paysages sociaux concrets qui les avaient provoqués et qui avaient rendu nécessaire la « quête de sens » opérée par les différents acteurs historiques.Ce paradoxe est particulièrement évident en histoire contemporaine. Celleci s'est développée en prenant une distance vis-à-vis des idéologies et des interprétations politiques qui ont pesé et pèsent encore sur l'analyse des processus sociaux.
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Perron, Pierre. "Racines unitaires en macroéconomie : le cas d’une variable." L'Actualité économique 68, no. 1-2 (March 10, 2009): 325–56. http://dx.doi.org/10.7202/602070ar.
Full textAbstract:
RÉSUMÉ La présente étude fournit une introduction à certaines questions et concepts reliés aux racines unitaires autorégressives dans l’analyse statistique de modèles de séries chronologiques à une variable. On y aborde les sujets suivants : représentation des processus stochastiques, procédures de tests, questions reliées à leur puissance, interprétation des résultats et utilité pratique de prendre en compte des problèmes causés par la présence de racines unitaires. L’étude fait ressortir d’une part l’importance de la spécification de la partie déterministe de la série, et d’autre part l’utilité des tests de racines unitaires non pas en tant que moyens de découvrir le « vrai » processus sous-jacent mais en tant que moyens pratiques pour (i) imposer certaines restrictions utiles et (ii) permettre un guide quant à la classe appropriée de distributions asymptotiques à utiliser.
Dissertations / Theses on the topic "Statistique des processus"
1
Damaj, Rabih. "Inférence statistique sur le processus de Mino." Thesis, Lorient, 2015. http://www.theses.fr/2015LORIS369/document.
Full textAbstract:
Le sujet de cette thèse concerne l’inférence statistique sur le processus de Mino que nous définissons comme un processus auto-excité de mémoire 1 dont l’intensité est de forme particulière. Nous donnons tout d’abord une description générale des processus auto-excités et des méthodes possibles pour estimer les paramètres de l’intensité de ces processus. Puis, nous considérons le cas particulier d’un processus auto-excité de mémoire 1 que l’on rencontre en traitement du signal et que nous avons dénommé : processus de Mino. Nous montrons que ce processus est un processus de renouvellement dont les interarrivées ont une distribution particulière que nous étudions en détails. Nous envisageons alors le problème de l’estimation des paramètres de l’intensité du processus de Mino en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance. Nous résolvons les équations de vraisemblance en utilisant l’algorithme de Newton-Raphson. La méthode est appliquée à des données simulées. La convergence de l’algorithme de Newton-Raphson est démontrée, de même que l’existence et l’unicité des estimateurs. Nous terminons par la construction d’un test d’hypothèses qui permet de détecter si un processus ponctuel est auto-excité ou nonThe subject of this PhD thesis is the statistical inference on Mino process that we define as a one-memory self-exciting point process which intensiy has a special form. We begin with a general description of self-exciting point processes and we present methods used to estimate the intensity parameters of these processes. We consider the special case of a one-memory self-exciting point process, used in signal processing. We call the process: the Mino process. This process can be interpreted as a renewal process which interarrival times that follow a special distribution that we study in details. In order to estimate the parameters of a Mino process intensity, we utilize the maximum likelihood method. We solve the likelihood equations with a Newton-Raphson algorithm. We show the efficiency of the method on simulated data. The convergence of the Newton-Raphson algorithm and, the existence and uniqueness of the maximun likelihood estimators are proved. Lastly, we construct a test of hypothesis to assess whether a point process is self-exciting or not
2
Portal, Frédéric. "Statistique asymptotique des processus mélangeants." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37600466d.
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3
Portal, Frédéric. "Statistique asymptotique des processus mélangeants." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112280.
Full textAbstract:
Nous étudions les propriétés asymptotiques des processus mélangeants. Nous montrons des inégalités de moments pour des variables mélangeantes, nous démontrons aussi un principe d'invariance faible avec vitesse dans le cas de fonctions de répartitions empiriques, nous travaillons aussi sur des mesures empiriques indexées par des espaces de Sobolev et obtenons des vitesses de convergence sur le principe d'invariance faible lié. L'essentiel des applications statistiques concerne l'estimation non paramétrique. On démontre la normalité asymptotique de la déviation quadratique d'estimateurs non paramétriques et on donne la loi du supremum dans le cas de l'estimation de la densité.
4
Lessi, Oliviero. "Statistique des processus bilineaires et des processus de volterra." Paris 6, 1991. http://www.theses.fr/1991PA066205.
Full textAbstract:
On propose un nouvel estimateur parametrique recursif d'un bilineaire diagonal multivarie. On fournit un estimateur de l'ordre du modele. On propose un estimateur convergent en moyenne quadratique d'un processus de volterra continu. On demontre que l'approximation finie d'un processus de volterra peut etre estimee comme un filtre non lineaire d'ordre fini. On s'occupe de la detection de ruptures. On propose une carte de controle pour la moyenne multivariee du processus. On montre que l'estimateur non parametrique de la fonction de covariance est convergent en probabilite. Etant donnees deux suites observees on propose un test pour decider si les deux fonctions de covariance associees aux deux trajectoires sont entre elles conformes ou non. On bati un test de non-linearite pour un processus multivarie. On expose deux cas d'identification de processus industriels de transformation
5
Robet, Caroline. "Statistique des processus stables et des processus à longue mémoire." Thesis, Nantes, 2019. http://www.theses.fr/2019NANT4017/document.
Full textAbstract:
Ce manuscrit, séparé en deux parties, débute par l’étude des lois et processus -stables et des processus multistables. Après avoir construit et étudié un estimateur basé sur les log-moments de lois stables, on améliore ses performances en le combinant avec l’estimateur de Koutrouvelis. Puis, nous donnons une méthode approchée afin de simuler rapidement un processus multistable et nous construisons un estimateur de la fonction d’intensité de ce processus à l’aide du rapport de moments empiriques. La deuxième partie est consacrée à l’étude des processus stationnaires du second ordre à longue mémoire en temps continu. Ce processus est échantillonné à des instants d’observations aléatoires tels que les inter-arrivées soient i.i.d. Le comportement du processus échantillonné est alors étudié dans les domaines temporel et fréquentiel. Une étude plus précise dans le cas d’une fonction d’autocovariance à variation régulière permet de montrer l’évolution de la mémoire après échantillonnage. De plus, pour un processus initialement gaussien, on étudie le périodogramme, les sommes partielles et la convergence de l’estimateur local Whittle pour le paramètre de mémoireThis manuscript is divided into two parts. The first one is devoted to the study of - stable distributions and processes and multistable processes. After having built and studied an estimator based on log-moments of the stable distribution, an improvement is obtained by combining it with the Koutrouvelis estimator. Then, we give a nonexact method to simulate efficiently a multistable process, and we construct an estimator of its intensity function using an empirical moments ratio. The second part is devoted to the study of continuous time second order stationary processes with long memory. This process is sampled at random observation times such that inter-arrivals are i.i.d. The behaviour of the sampled process is then studied in time and frequency domains. For autocovariance functions with regular variation, we study the evolution of the memory after sampling. In addition, for an initially Gaussian process, the periodogram, partial sums and convergence of the local Whittle estimator for the memory parameter are studied
6
Lacombe, Jean-Pierre. "Analyse statistique de processus de poisson non homogènes. Traitement statistique d'un multidétecteur de particules." Phd thesis, Grenoble 1, 1985. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00318875.
Full textAbstract:
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude statistique des processus de Poisson non homogènes et spatiaux. On définit un test de type Neyman-Pearson concernant la mesure intensité de ces processus. On énonce des conditions pour lesquelles la consistance du test est assurée, et d'autres entrainant la normalité asymptotique de la statistique de test. Dans la seconde partie de ce travail, on étudie certaines techniques de traitement statistique de champs poissoniens et leurs applications à l'étude d'un multidétecteur de particules. On propose en particulier des tests de qualité de l'appareillage ainsi que les méthodes d'extraction du signal
7
Gasparyan, Samvel. "Deux problèmes d’estimation statistique pour les processus stochastiques." Thesis, Le Mans, 2016. http://www.theses.fr/2016LEMA1031/document.
Full textAbstract:
Le travail est consacré aux questions de la statistique des processus stochastiques. Particulièrement, on considère deux problèmes d'estimation. Le premier chapitre se concentre sur le problème d'estimation non-paramétrique pour le processus de Poisson non-homogène. On estime la fonction moyenne de ce processus, donc le problème est dans le domaine d'estimation non-paramétrique. On commence par la définition de l'efficacité asymptotique dans les problèmes non-paramétriques et on procède à exploration de l'existence des estimateurs asymptotiquement efficaces. On prend en considération la classe des estimateurs à noyau. Dans la thèse il est démontré que sous les conditions sur les coefficients du noyau par rapport à une base trigonométrique, on a l'efficacité asymptotique dans le sens minimax sur les ensembles divers. Les résultats obtenus soulignent le phénomène qu'en imposant des conditions de régularité sur la fonction inconnue, on peut élargir la classe des estimateurs asymptotiquement efficaces. Pour comparer les estimateurs asymptotiquement efficaces (du premier ordre), on démontre une inégalité qui nous permet de trouver un estimateur qui est asymptotiquement efficace du second ordre. On calcule aussi la vitesse de convergence pour cet estimateur, qui dépend de la régularité de la fonction inconnue et finalement on calcule la valeur minimale de la variance asymptotique pour cet estimateur. Cette valeur joue le même rôle dans l'estimation du second ordre que la constantede Pinsker dans le problème d'estimation de la densité ou encore l'information de Fisher dans les problèmes d'estimation paramétrique.Le deuxième chapitre est dédié au problème de l’estimation de la solution d’une équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR). On observe un processus de diffusion qui est donnée par son équation différentielle stochastique dont le coefficient de la diffusion dépend d’un paramètre inconnu. Les observations sont discrètes. Pour estimer la solution de l’EDSR on a besoin d’un estimateur-processus pour leparamètre, qui, chaque instant n’utilise que la partie des observations disponible. Dans la littérature il existe une méthode de construction, qui minimise une fonctionnelle. On ne pouvait pas utiliser cet estimateur, car le calcul serait irréalisable. Dans le travail nous avons proposé un estimateur-processus qui a la forme simple et peut être facilement calculé. Cet estimateur-processus est un estimateur asymptotiquementefficace et en utilisant cet estimateur on estime la solution de l’EDSR de manière efficace aussiThis work is devoted to the questions of the statistics of stochastic processes. Particularly, the first chapter is devoted to a non-parametric estimation problem for an inhomogeneous Poisson process. The estimation problem is non-parametric due to the fact that we estimate the mean function. We start with the definition of the asymptotic efficiency in non-parametric estimation problems and continue with examination of the existence of asymptotically efficient estimators. We consider a class of kernel-type estimators. In the thesis we prove that under some conditions on the coefficients of the kernel with respect to a trigonometric basis we have asymptotic efficiency in minimax sense over various sets. The obtained results highlight the phenomenon that imposing regularity conditions on the unknown function, we can widen the class ofasymptotically efficient estimators. To compare these (first order) efficient estimators, we prove an inequality which allows us to find an estimator which is asymptotically efficient of second order. We calculate also the rate of convergence of this estimator, which depends on the regularity of the unknown function, and finally the minimal value of the asymptotic variance for this estimator is calculated. This value plays the same role in the second order estimation as the Pinsker constant in the density estimation problem or the Fisher information in parametric estimation problems. The second chapter is dedicated to a problem of estimation of the solution of a Backward Stochastic Differential Equation (BSDE). We observe a diffusion process which is given by its stochastic differential equation with the diffusion coefficientdepending on an unknown parameter. The observations are discrete. To estimate the solution of a BSDE, we need an estimator-process for a parameter, which, for each given time, uses only the available part of observations. In the literature there exists a method of construction, which minimizes a functional. We could not use this estimator, because the calculations would not be feasible. We propose an estimator-process which has a simple form and can be easily computed. Using this estimator we estimate the solution of a BSDE in an asymptotically efficient way
8
Contal, Emile. "Méthodes d’apprentissage statistique pour l’optimisation globale." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLN038/document.
Full textAbstract:
Cette thèse se consacre à une analyse rigoureuse des algorithmes d'optimisation globale équentielle. On se place dans un modèle de bandits stochastiques où un agent vise à déterminer l'entrée d'un système optimisant un critère. Cette fonction cible n'est pas connue et l'agent effectue séquentiellement des requêtes pour évaluer sa valeur aux entrées qu'il choisit. Cette fonction peut ne pas être convexe et contenir un grand nombre d'optima locaux. Nous abordons le cas difficile où les évaluations sont coûteuses, ce qui exige de concevoir une sélection rigoureuse des requêtes. Nous considérons deux objectifs, d'une part l'optimisation de la somme des valeurs reçues à chaque itération, d'autre part l'optimisation de la meilleure valeur trouvée jusqu'à présent. Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'optimisation bayésienne lorsque la fonction est une réalisation d'un processus stochastique connu, et introduit également une nouvelle approche d'optimisation par ordonnancement où l'on effectue seulement des comparaisons des valeurs de la fonction. Nous proposons des algorithmes nouveaux et apportons des concepts théoriques pour obtenir des garanties de performance. Nous donnons une stratégie d'optimisation qui s'adapte à des observations reçues par batch et non individuellement. Une étude générique des supremums locaux de processus stochastiques nous permet d'analyser l'optimisation bayésienne sur des espaces de recherche nonparamétriques. Nous montrons également que notre approche s'étend à des processus naturels non gaussiens. Nous établissons des liens entre l'apprentissage actif et l'apprentissage statistique d'ordonnancements et déduisons un algorithme d'optimisation de fonctions potentiellement discontinueThis dissertation is dedicated to a rigorous analysis of sequential global optimization algorithms. We consider the stochastic bandit model where an agent aim at finding the input of a given system optimizing the output. The function which links the input to the output is not explicit, the agent requests sequentially an oracle to evaluate the output for any input. This function is not supposed to be convex and may display many local optima. In this work we tackle the challenging case where the evaluations are expensive, which requires to design a careful selection of the input to evaluate. We study two different goals, either to maximize the sum of the rewards received at each iteration, or to maximize the best reward found so far. The present thesis comprises the field of global optimization where the function is a realization from a known stochastic process, and the novel field of optimization by ranking where we only perform function value comparisons. We propose novel algorithms and provide theoretical concepts leading to performance guarantees. We first introduce an optimization strategy for observations received by batch instead of individually. A generic study of local supremum of stochastic processes allows to analyze Bayesian optimization on nonparametric search spaces. In addition, we show that our approach extends to natural non-Gaussian processes. We build connections between active learning and ranking and deduce an optimization algorithm of potentially discontinuous functions
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Ahmed, Manaf. "Sur l’évaluation statistique des risques pour les processus spatiaux." Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSE1098/document.
Full textAbstract:
La modélisation probabiliste des événements climatiques et environnementaux doit prendre en compte leur nature spatiale. Cette thèse porte sur l’étude de mesures de risque pour des processus spatiaux. Dans une première partie, nous introduisons des mesures de risque à même de prendre en compte la structure de dépendance des processus spatiaux sous-jacents pour traiter de données environnementales. Une deuxième partie est consacrée à l’estimation des paramètres de processus de type max-mélange. La première partie de la thèse est dédiée aux mesures de risque. Nous étendons les travaux réalisés dans [44] d’une part à des processus gaussiens, d’autre part à d’autres processus max-stables et à des processus max-mélange, d’autres structures de dépendance sont ainsi considérées. Les mesures de risque considérées sont basées sur la moyenne L(A,D) de pertes ou de dommages D sur une région d’intérêt A. Nous considérons alors l’espérance et la variance de ces dommages normalisés. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux propriétés axiomatiques des mesures de risque, à leur calcul et à leur comportement asymptotique (lorsque la taille de la région A tend vers l’infini). Nous calculons les mesures de risque dans différents cas. Pour un processus gaussien, X, on considère la fonction d’excès : D+ X,u = (X−u)+ où u est un seuil fixé. Pour des processus max-stables et max-mélange X, on considère la fonction puissance : DνX = Xν. Dans certains cas, des formules semi-explicites pour les mesures de risque correspondantes sont données. Une étude sur simulations permet de tester le comportement des mesures de risque par rapport aux nombreux paramètres en jeu et aux différentes formes de noyau de corrélation. Nous évaluons aussi la performance calculatoire des différentes méthodes proposées. Celle-ci est satisfaisante. Enfin, nous avons utilisé une étude précédente sur des données de pollution dans le Piémont italien, celle-ci peuvent être considérées comme gaussiennes. Nous étudions la mesure de risque associée au seuil légal de pollution donnée par la directive européenne 2008/50/EC. Dans une deuxième partie, nous proposons une procédure d’estimation des paramètres d’un processus max-mélange, alternative à la méthode d’estimation par maximum de vraisemblance composite. Cette méthode plus classique d’estimation par maximum de vraisemblance composite est surtout performante pour estimer les paramètres de la partie max-stable du mélange (et moins performante pour estimer les paramètres de la partie asymptotiquement indépendante). Nous proposons une méthode de moindres carrés basée sur le F-madogramme : minimisation de l’écart quadratique entre le F-madogramme théorique et le F-madogramme empirique. Cette méthode est évaluée par simulation et comparée à la méthode par maximum de vraisemblance composite. Les simulations indiquent que la méthode par moindres carrés du F-madogramme est plus performante pour estimer les paramètres de la partie asymptotiquement indépendanteWhen dealing with environmental or climatic changes, a natural spatial dependence aspect appears. This thesis is dedicated to the study of risk measures in this spatial context. In the first part (Chapters 3 and 4), we study risk measures, which include the natural spatial dependence structure in order to assess the risks due to extreme environmental events and in the last part (Chapter 5), we propose estimation procedures for underlying processes, such as isotropic and stationary max-mixture processes. In the first part dedicated to risk measures, we extended the work in [44] in order to obtain spatial risk measures for various spatial processes and different dependence structures. We based these risk measures on the mean losses over a region A of interest. Risk measures are then defined as the expectation E[L(A,D)] and variance Var(L(A,D)) of the normalized loss. In the study of these measures, we focused on the axiomatic properties of asymptotic behavior (as the size of the region interest goes to infinity) and on computational aspects. We calculated two risk measures: risk measure for the gaussian process based on the damage function called access damage D+ X,u and risk measure for extreme processes based on the power damage function DνX . In simulation study and for each risk measure provided, we emphasized the theoretical results of asymptotic behavior by various parameters of a model and different Kernels for the correlation function. We also evaluated the performance of these risk measures. The results were encouraging. Finally, we implemented the risk measure corresponding to gaussian on the real data of pollution in Piemonte, Italy. We assessed the risks associated with this pollution when an excess of it was over the legal level determined by the European directive 2008/50/EC. With respect to estimation, we proposed a semi-parametric estimation procedure in order to estimate the parameters of a max-mixture model and also of a max-stable model ( inverse max-stable model) as an alternative to composite likelihood. A good estimation by the proposed estimator required the dependence measure to detect all dependence structures in the model, especially when dealing with the max-mixture model. We overcame this challenge by using the F-madogram. The semi-parametric estimation was then based on a quasi least square method, by minimizing the square difference between the theoretical F-madogram and an empirical one. We evaluated the performance of this estimator through a simulation study. It was shown that on a mean, the estimation is performed well, although in some cases, it encountered some difficulties
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Zeng, Xianyi. "Pilotage des processus dynamiques par échantillonnage statistique." Lille 1, 1992. http://www.theses.fr/1992LIL10003.
Full textAbstract:
Le fonctionnement d'un process dynamique est souvent caractérisé par un ensemble de performances externes évoluant dans le temps. Ces performances observées fournissent certaines informations permettant d'analyser la structure statistique du processus. Ces informations permettent également de modifier la structure interne du processus afin d'obtenir une sortie imposée sans établir de modèle mathématique. Dans la première partie de ce mémoire, on analyse le fonctionnement du processus et développe les approches pour l'estimation des paramètres statistiques caractérisant les modes de fonctionnement de ce processus. L'estimation de ces paramètres permet alors de développer des critères de fusion et de scission des modes de fonctionnement au cours de l'évolution du processus. Dans la deuxième partie, deux algorithmes de commande adaptative fonctionnant sur le principe de l'auto-organisation par apprentissage sont proposés. Le premier algorithme utilise un automate stochastique et le deuxième s'organise autour de réseaux neuronaux artificiels
Books on the topic "Statistique des processus"
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Pottier, Noelle. Physique statistique hors d'equilibre: Processus irreversibles lineaires. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2007.
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SPC [Statistical process control ou Maîtrise statistique des processus]: Concepts, méthodologies et outils. Paris: Technique et Documentation, 1989.
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1963-, Côté José, and Filion Françoise 1959-, eds. Fondements et étapes du processus de recherche. Montréal: Chenelière éducation, 2006.
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Genot-Catalot, Valentine. Eléments de statistique asymptotique. Paris: Springer-Verlag, 1993.
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Prum, Bernard. Processus sur un réseau et mesures de Gibbs: Applications. Paris: Masson, 1986.
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Lamprecht, James L. Démystifier six sigma: Comment améliorer vos processus. 2nd ed. Paris: AFNOR, 2006.
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Stochastics: Introduction to probability and statistics. 3rd ed. Berlin: Walter De Gruyter, 2008.
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Fellers, Gary. SPC for practitioners: Special cases and continuous processes. Milwaukee, Wis: ASQC Quality Press, 1991.
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McNeese, William H. Statistical methods for the process industries. Milwaukee: ASQC Quality Press, 1991.
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McNeese, William H. Statistical methods for the process industries. Milwaukee: ASQC Quality PressMacmillan, 1991.
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Jancel, Raymond. "Processus Limites et Irréversibilité en Mécanique Statistique Hors d’Équilibre." In Modern Group Theoretical Methods in Physics, 283–314. Dordrecht: Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8543-9_26.
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2
Jacod, Jean. "Une application de la topologie d'Emery: le processus information d'un modele statistique filtre." In Lecture Notes in Mathematics, 448–74. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0083993.
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3
"Chapitre 1 Variables aléatoires et processus aléatoires." In Physique statistique hors d'équilibre, 1–28. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0148-0-002.
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"Chapitre 2 Thermodynamique linéaire des processus irréversibles." In Physique statistique hors d'équilibre, 29–78. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0148-0-003.
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"Chapitre 1 Variables aléatoires et processus aléatoires." In Physique statistique hors d'équilibre, 1–28. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0148-0.c002.
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"Chapitre 2 Thermodynamique linéaire des processus irréversibles." In Physique statistique hors d'équilibre, 29–78. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0148-0.c003.
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Mangeot, Mathieu, and Valérie Bellynck. "Un devin de microstructures." In Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus, 243–58. Editions des archives contemporaines, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.2921.
Full textAbstract:
Dans cet article, nous présentons un outil pour annoter une ressource non structurée ou semi-structurée, de façon à automatiser l’import de ses données dans un environnement générique facilitant et uniformisant son exploitation. Cet outil s’appuie sur le calcul d’une signature, caractérisant la ressource par des informations comptables sur ses éléments, et sur des heuristiques exploitant les statistiques de la signature pour repérer les entrées et la microstructure de chaque entrée dans le cas d’une ressource lexicale à importer dans la plateforme de bases lexicales Jibiki. Le résultat produit est géré dans iPolex, un entrepôt dédié aux traitements de fichiers de ressources lexicales permettant d’y ajouter des méta-données. La plateforme Jibiki accède à iPoLex pour importer directement des ressources lexicales bien formées et suffisamment renseignées. Le processus d’import ainsi constitué est utilisé pour créer et peupler des bases lexicales dans Jibiki. Les ressources ainsi importées sont ensuite consultables et éditables en ligne.