Relevant bibliographies by topics / Stochastické obyčejné diferenciální rovnice

Contents

  1. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Stochastické obyčejné diferenciální rovnice'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 12 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Stochastické obyčejné diferenciální rovnice.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Stochastické obyčejné diferenciální rovnice"

1

Bahník, Michal. "Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-232074.

Full text
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. Itôova formule. Poté je definováno řešení počáteční úlohy stochastické diferenciální rovnice a uvedena věta o existenci a jednoznačnosti řešení. Pro případ lineární rovnice je odvozen tvar řešení a rovnice pro jeho střední hodnotu a rozptzyl. Závěr tvoří rozbor vybraných rovnic.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Archalousová, Olga. "Singulární počáteční úloha pro obyčejné diferenciální a integrodiferenciální rovnice." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-233525.

Full text
Abstract:
The thesis deals with qualitative properties of solutions of singular initial value problems for ordinary differential and integrodifferential equations which occur in the theory of linear and nonlinear electrical circuits and the theory of therminionic currents. The research is concentrated especially on questions of existence and uniqueness of solutions, asymptotic estimates of solutions and modications of Adomian decomposition method for singular initial problems. Solution algoritms are derived for scalar differential equations of Lane-Emden type using Taylor series and modication of the Adomian decomposition method. For certain classes of nonlinear of integrodifferential equations asymptotic expansions of solutions are constructed in a neighbourhood of a singular point. By means of the combination of Wazewski's topological method and Schauder xed-point theorem there are proved asymptotic estimates of solutions in a region which is homeomorphic to a cone having vertex coinciding with the initial point. Using Banach xed-point theorem the uniqueness of a solution of the singular initial value problem is proved for systems of integrodifferential equations of Volterra and Fredholm type including implicit systems. Moreover, conditions of continuous dependence of a solution on a parameter are determined. Obtained results are presented in illustrative examples.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Janečka, Adam. "Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-195450.

Full text
Abstract:
In the present work, we study the topic of stochastic differential equations, their numerical solution and solution of models for pricing of options which follow from stochastic differential equations using the Itô calculus. We present several numerical methods for solving stochastic differential equations. These methods are then implemented in MATLAB and we investigate their properties, especially their convergence characteristics. Furthermore, we formulate two models for pricing of European call options. We solve these models using a variant of the spectral collocation method, again in MATLAB.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Nečasová, Gabriela. "Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-236119.

Full text
Abstract:
This thesis deals with the topic of partial differential equations parallel solutions. First, it focuses on ordinary differential equations (ODE) and their solution methods using Taylor polynomial. Another part is devoted to partial differential equations (PDE). There are several types of PDE, there are parabolic, hyperbolic and eliptic PDE. There is also explained how to use TKSL system for PDE computing. Another part focuses on solution methods of PDE, these methods are forward, backward and combined methods. There was explained, how to solve these methods in TKSL and Matlab systems. Computing accuracy and time complexity are also discussed. Another part of thesis is PDE parallel solutions. Thanks to the possibility of PDE convertion to ODE systems it is possible to represent each ODE equation by independent operation unit. These units enable parallel computing. The last chapter is devoted to implementation. Application enables generation of ODE systems for TKSL system. These ODE systems represent given hyperbolic PDE.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Šátek, Václav. "Analýza stiff soustav diferenciálních rovnic." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261258.

Full text
Abstract:
The solving of stiff systems is still a contemporary sophisticated problem. The basic problem is the absence of precise definition of stiff systems. A question is also how to detect the stiffness in a given system of differential equations. Implicit numerical methods are commonly used for solving stiff systems. The stability domains of these methods are relatively large but the order of them is low.   The thesis deals with numerical solution of ordinary differential equations, especially numerical calculations using Taylor series methods. The source of stiffness is analyzed and the possibility how to reduce stiffness             in systems of ordinary differential equations (ODEs) is introduced. The possibility of detection stiff systems using explicit Taylor series terms is analyzed. The stability domains of explicit and implicit Taylor series are presented. The solutions of stiff systems using implicit Taylor series method are presented in many examples. The multiple arithmetic must be used in many cases. The new suitable parallel algorithm based on implicit Taylor series method with recurrent calculation of Taylor series terms and Newton iteration method (ITMRN) is proposed.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Kluknavský, František. "Vliv přesnosti aritmetických operací na přesnost numerických metod." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-236465.

Full text
Abstract:
Thesis is dedicated to evaluation of roundoff impact on numerical integration methods accuracy and effectivity. Contains theoretical expectations taken from existing literature, implementation of chosen methods, experimental measurement of attained accuracy under different circumstances and their comparison with regard to time complexity. Library contains Runge-Kutta methods to order 7 and Adams-Bashforth methods to order 20 implemented using C++ templates which allow optional arbitrary-precision arithmetic. Small models with known analytic solution were used for experiments.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Kopřiva, Jan. "Semi - analytické výpočty a spojitá simulace." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261241.

Full text
Abstract:
The thesis deals with speedup and accuracy of numerical computation, especially when differential equations are solved. Algorithms, which are fulling these conditions are named semi-analytical. One posibility how to accelerate computation of differential equation is paralelization. Presented paralelization is based on transformation numerical solution into residue number system, which is extended to floating point computation. A new algorithm for modulo multiplication is also proposed. As application applications in solution of differential calculus are the main goal it is discussed numeric integration with modified Euler, Runge - Kutta and Taylor series method in residue number system. Next possibilities and extension for implemented residue number system are mentioned at the end.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sehnalová, Pavla. "Stabilita a konvergence numerických výpočtů." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261248.

Full text
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá analýzou stability a konvergence klasických numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou představeny klasické jednokrokové metody, jako je Eulerova metoda, Runge-Kuttovy metody a nepříliš známá, ale rychlá a přesná metoda Taylorovy řady. V práci uvažujeme zobecnění jednokrokových metod do vícekrokových metod, jako jsou Adamsovy metody, a jejich implementaci ve dvojicích prediktor-korektor. Dále uvádíme generalizaci do vícekrokových metod vyšších derivací, jako jsou např. Obreshkovovy metody. Dvojice prediktor-korektor jsou často implementovány v kombinacích modů, v práci uvažujeme tzv. módy PEC a PECE. Hlavním cílem a přínosem této práce je nová metoda čtvrtého řádu, která se skládá z dvoukrokového prediktoru a jednokrokového korektoru, jejichž formule využívají druhých derivací. V práci je diskutována Nordsieckova reprezentace, algoritmus pro výběr proměnlivého integračního kroku nebo odhad lokálních a globálních chyb. Navržený přístup je vhodně upraven pro použití proměnlivého integračního kroku s přístupe vyšších derivací. Uvádíme srovnání s klasickými metodami a provedené experimenty pro lineární a nelineární problémy.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Kocina, Filip. "Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-412585.

Full text
Abstract:
Disertační práce se zabývá simulací elektronických obvodů. Popisuje metodu kapacitorové substituce (CSM) pro převod elektronických obvodů na elektrické obvody, jež mohou být následně řešeny pomocí numerických metod, zejména Moderní metodou Taylorovy řady (MTSM). Tato metoda se odlišuje automatickým výběrem řádu, půlením kroku v případě potřeby a rozsáhlou oblastí stability podle zvoleného řádu. V rámci disertační práce bylo autorem disertace vytvořeno specializované programové vybavení pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic pomocí MTSM, s mnoha vylepšeními v algoritmech (v porovnání s TKSL/386). Tyto algoritmy zahrnují zjednodušování obecných výrazů na polynomy, paralelizaci nezávislou na integrační metodě atp. Tento software běží na linuxovém serveru, který komunikuje pomocí protokolu TCP/IP. Toto vybavení bylo úspěšně použito pro simulaci VLSI obvodů, jejichž řešení pomocí CSM bylo značně rychlejší a spotřebovávalo méně paměti než state-of-the-art SPICE.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Drašnar, Jan. "Stochastické modely epidemií." Master's thesis, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-346767.

Full text
Abstract:
This thesis uses a simple deterministic model represented by an ordinary di- fferential equation with two equilibrium points - depending on the initial state the illness either vanishes or persists forever. This model is expanded by adding some diffusion coefficients leading to different stochastic differential equations. They are analyzed to show how the choice of diffusion coefficients changes be- havior of the model in proximity of its equilibria and near the boundary of area with biological meaning. The theoretical results are than illustrated by computer simulations. 1
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Stochastické obyčejné diferenciální rovnice' for particular source types:
Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography