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Dissertations / Theses on the topic 'Stochastische processen'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 29 July 2024

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1

Kluge, Tino. "Illustration of stochastic processes and the finite difference method in finance." Universitätsbibliothek Chemnitz, 2003. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200300079.

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Abstract:
The presentation shows sample paths of stochastic processes in form of animations. Those stochastic procsses are usually used to model financial quantities like exchange rates, interest rates and stock prices. In the second part the solution of the Black-Scholes PDE using the finite difference method is illustrated<br>Der Vortrag zeigt Animationen von Realisierungen stochstischer Prozesse, die zur Modellierung von Groessen im Finanzbereich haeufig verwendet werden (z.B. Wechselkurse, Zinskurse, Aktienkurse). Im zweiten Teil wird die Loesung der Black-Scholes Partiellen Differentialgleichung mi
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Heil, Robert. "Optimization of anesthetic processes in operating rooms /." Aachen : Shaker, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017612725&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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3

Heil, Robert. "Optimization of anesthetic processes in operating rooms." Aachen Shaker, 2008. http://d-nb.info/993876064/04.

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4

Häfner, Reinhold. "Stochastic implied volatility : a factor-based model /." Berlin ; New York : Springer, 2004. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0813/2004109369-d.html.

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5

Lüders, Erik. "Economic foundation of asset price processes /." Heidelberg : Physica, 2004. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00119185.pdf.

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6

Lovász, Enrico. "Modellierung stochastischer Mortalitätsraten zur Verbriefung von Langlebigkeitsrisiken." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2012. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-81666.

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Abstract:
In der Arbeit wird die Verbriefung von Mortalitätsrisiken mit dem Schwerpunkt der Modellierung des Langlebigkeitsrisikos bei Extremereignissen analysiert. Nach dem Aufzeigen der Vor- und Nachteile bereits existierender Wertpapiere für Mortalitätsrisiken wird der in dieser Arbeit verwendete hypothetische Langlebigkeitsbond präsentiert. Zentraler Bestandteil dieser Anleihe ist ein parametrisches Modell mit einem Sprungprozess und der Extremwerttheorie für die Berechnung zukünftiger Sterblichkeitsraten. Dieser Ansatz der Verbriefung von Mortalitätsrisiken ist neu. Es bietet die Vorteile die Steig
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7

Kraft, Holger. "Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets /." Berlin [u.a.] : Springer, 2004. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0813/2004103617-d.html.

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8

Schiemert, Daniel. "Stochastic differential equations driven by Gaussian processes with dependent increments and related market models with memory." [S.l. : s.n.], 2007. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-30217.

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9

Zaikin, Alexei. "Noise induced transitions and resonant effects in nonlinear systems." Thesis, [S.l. : s.n.], 2002. http://pub.ub.uni-potsdam.de/2003/0017/zaikin.pdf.

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10

Hollender, Julian. "Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-211795.

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Abstract:
The theoretical study of nonlinear expectations is the focus of attention for applications in a variety of different fields — often with the objective to model systems under incomplete information. Especially in mathematical finance, advances in the theory of sublinear expectations (also referred to as coherent risk measures) lay the theoretical foundation for modern approaches to evaluations under the presence of Knightian uncertainty. In this book, we introduce and study a large class of jump-type processes for sublinear expectations, which can be interpreted as Lévy-type processes under unc
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11

Papenfuss, Frank. "Digital signal processing of nonuniform sampled signals contributions to algorithms & hardware architectures." Aachen Shaker, 2007. http://d-nb.info/987695959/04.

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12

Ahlers, Volker. "Scaling and synchronization in deterministic and stochastic nonlinear dynamical systems." Phd thesis, [S.l.] : [s.n.], 2001. http://pub.ub.uni-potsdam.de/2002/0001/ahlers.pdf.

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13

Ullner, Ekkehard. "Noise-induced phenomena of signal transmission in excitable neural models." Phd thesis, [S.l. : s.n.], 2004. http://pub.ub.uni-potsdam.de/2004/0052/ullner.pdf.

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14

Grothe, Oliver. "Contributions to short-term financial risk management : volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps /." Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. http://d-nb.info/991504089/04.

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Murr, Rüdiger. "Reciprocal classes of Markov processes : an approach with duality formulae." Phd thesis, Universität Potsdam, 2012. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6209/.

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Abstract:
This work is concerned with the characterization of certain classes of stochastic processes via duality formulae. In particular we consider reciprocal processes with jumps, a subject up to now neglected in the literature. In the first part we introduce a new formulation of a characterization of processes with independent increments. This characterization is based on a duality formula satisfied by processes with infinitely divisible increments, in particular Lévy processes, which is well known in Malliavin calculus. We obtain two new methods to prove this duality formula, which are not based on
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Hafner, Reinhold. "Stochastic implied volatility : a factor-based model /." Berlin [u.a.] : Springer, 2004. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0813/2004109369-d.html.

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17

Kappus, Julia Johanna. "Nonparametric adaptive estimation for discretely observed Lévy processes." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2012. http://dx.doi.org/10.18452/16613.

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Abstract:
Die vorliegende Arbeit hat nichtparametrische Schätzmethoden für diskret beobachtete Lévyprozesse zum Gegenstand. Ein Lévyprozess mit endlichen zweiten Momenten und endlicher Variation auf Kompakta wird niederfrequent beobachtet. Die Sprungdynamik wird vollständig durch das endliche signierte Maß my(dx):= x ny(dx) beschrieben. Ein lineares Funktional von my soll nichtparametrisch geschätzt werden. Im ersten Teil werden Kernschätzer konstruiert und obere Schranken für das korrespondierende Risiko bewiesen. Daraus werden Konvergenzraten unter Glattheitsannahmen an das Lévymaß hergeleitet
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18

Weikl, Thomas. "Transition states and loop-closure principles in protein folding." Thesis, Universität Potsdam, 2007. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2697/.

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Abstract:
Proteins are chain molecules built from amino acids. The precise sequence of the 20 different types of amino acids in a protein chain defines into which structure a protein folds, and the three-dimensional structure in turn specifies the biological function of the protein. The reliable folding of proteins is a prerequisite for their robust function. Misfolding can lead to protein aggregates that cause severe diseases, such as Alzheimer's, Parkinson's, or the variant Creutzfeldt-Jakob disease. Small single-domain proteins often fold without experimentally detectable metastable intermediate st
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19

Niedermayer, Thomas. "On the depolymerization of actin filaments." Phd thesis, Universität Potsdam, 2012. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6360/.

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Abstract:
Actin is one of the most abundant and highly conserved proteins in eukaryotic cells. The globular protein assembles into long filaments, which form a variety of different networks within the cytoskeleton. The dynamic reorganization of these networks - which is pivotal for cell motility, cell adhesion, and cell division - is based on cycles of polymerization (assembly) and depolymerization (disassembly) of actin filaments. Actin binds ATP and within the filament, actin-bound ATP is hydrolyzed into ADP on a time scale of a few minutes. As ADP-actin dissociates faster from the filament ends than
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Schulze, Rainer W. "Vektoranalytische Beschreibung eines diskret Massiven Systems." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2012. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-98633.

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Abstract:
Diskret Massive Systeme stellen eine hypothetische Alternative zu konventionellen technischen Informationsverarbeitungssystemen dar. Sie sind geeignet, die innere Physik eines dynamischen Prozesses unmittelbar nachzubilden, gewissermaßen “in vitro”. Dementsprechend durchschnittsfremd sind die Einzugsbereiche beider Systeme hinsichtlich ihrer Anwendung. In einem diskret Massiven System bewegen sich von Prozessor zu Prozessor Verkehrsströme, getrieben durch Referenzierungen zwischen den Prozessoren und zwangsgerichtet durch die Topologie des Verbindungsnetzwerkes zwischen den Prozessoren. Die Ve
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Döge, Klaus-Peter. "Ein Beitrag zur videobasierten Verkehrszustandsidentifikation." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1113297986885-64818.

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Abstract:
The presented work wants to contribute a new solution based on the analysis of stochastic signals. On the basis of the Dresden Live-Camera-System which is providing real-time information about the traffic state on 31 focal points (March 2005) one is able to use a wide range of image types under different and severe conditions. The method is based on the analysis of stochastic signals derived from the live-camra images. These signals are analyzed with cross-correlation, amplitude- and frequency filters. The resulting data enable the distinction of stable and non-stable traffic flow and the auto
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Kühn, Franziska. "Probability and Heat Kernel Estimates for Lévy(-Type) Processes." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-214839.

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Abstract:
In this thesis, we present a new existence result for Lévy-type processes. Lévy-type processes behave locally like a Lévy process, but the Lévy triplet may depend on the current position of the process. They can be characterized by their so-called symbol; this is the analogue of the characteristic exponent in the Lévy case. Using a parametrix construction, we prove the existence of Lévy-type processes with a given symbol under weak regularity assumptions on the regularity of the symbol. Applications range from existence results for stable-like processes and mixed processes to uniqueness result
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Uschner, Friedemann. "Information processing in cellular signaling." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät, 2016. http://dx.doi.org/10.18452/17660.

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Abstract:
Information spielt in der Natur eine zentrale Rolle. Als intrinsischer Teil des genetischen Codes ist sie das Grundgerüst jeder Struktur und ihrer Entwicklung. Im Speziellen dient sie auch Organismen, ihre Umgebung wahrzunehmen und sich daran anzupassen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie Information ihrer Umgebung sowohl messen als auch interpretieren können, wozu Zellen komplexe Signaltransduktionswege entwickelt haben. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf Signalprozesse in S.cerevisiae die von osmotischem Stress (High Osmolarity Glycerol (HOG) Signalweg) und der Stimulation
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Döge, Klaus-Peter. "Ein Beitrag zur videobasierten Verkehrszustandsidentifikation: Automatische Stauerkennung anhand von Live-Kamera-Bildern des Straßenverkehrs." Doctoral thesis, Technische Universität Dresden, 2004. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A24479.

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Abstract:
The presented work wants to contribute a new solution based on the analysis of stochastic signals. On the basis of the Dresden Live-Camera-System which is providing real-time information about the traffic state on 31 focal points (March 2005) one is able to use a wide range of image types under different and severe conditions. The method is based on the analysis of stochastic signals derived from the live-camra images. These signals are analyzed with cross-correlation, amplitude- and frequency filters. The resulting data enable the distinction of stable and non-stable traffic flow and the auto
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Schulze, Rainer W. "Vektoranalytische Beschreibung eines diskret Massiven Systems." Technische Universität Dresden, 2008. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A26192.

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Abstract:
Diskret Massive Systeme stellen eine hypothetische Alternative zu konventionellen technischen Informationsverarbeitungssystemen dar. Sie sind geeignet, die innere Physik eines dynamischen Prozesses unmittelbar nachzubilden, gewissermaßen “in vitro”. Dementsprechend durchschnittsfremd sind die Einzugsbereiche beider Systeme hinsichtlich ihrer Anwendung. In einem diskret Massiven System bewegen sich von Prozessor zu Prozessor Verkehrsströme, getrieben durch Referenzierungen zwischen den Prozessoren und zwangsgerichtet durch die Topologie des Verbindungsnetzwerkes zwischen den Prozessoren. Die Ve
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Berger, Florian. "Different modes of cooperative transport by molecular motors." Phd thesis, Universität Potsdam, 2012. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6031/.

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Abstract:
Cargo transport by molecular motors is ubiquitous in all eukaryotic cells and is typically driven cooperatively by several molecular motors, which may belong to one or several motor species like kinesin, dynein or myosin. These motor proteins transport cargos such as RNAs, protein complexes or organelles along filaments, from which they unbind after a finite run length. Understanding how these motors interact and how their movements are coordinated and regulated is a central and challenging problem in studies of intracellular transport. In this thesis, we describe a general theoretical framewo
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27

Müller, Melanie J. I. "Bidirectional transport by molecular motors." Phd thesis, Universität Potsdam, 2008. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1871/.

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Abstract:
In biological cells, the long-range intracellular traffic is powered by molecular motors which transport various cargos along microtubule filaments. The microtubules possess an intrinsic direction, having a 'plus' and a 'minus' end. Some molecular motors such as cytoplasmic dynein walk to the minus end, while others such as conventional kinesin walk to the plus end. Cells typically have an isopolar microtubule network. This is most pronounced in neuronal axons or fungal hyphae. In these long and thin tubular protrusions, the microtubules are arranged parallel to the tube axis with the minus en
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Rogge-Solti, Andreas, Ronny S. Mans, der Aalst Wil M. P. van, and Mathias Weske. "Repairing event logs using stochastic process models." Universität Potsdam, 2013. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6679/.

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Abstract:
Companies strive to improve their business processes in order to remain competitive. Process mining aims to infer meaningful insights from process-related data and attracted the attention of practitioners, tool-vendors, and researchers in recent years. Traditionally, event logs are assumed to describe the as-is situation. But this is not necessarily the case in environments where logging may be compromised due to manual logging. For example, hospital staff may need to manually enter information regarding the patient’s treatment. As a result, events or timestamps may be missing or incorrect. I
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Dierkes, Kai. "Nonlinear amplification by active sensory hair bundles." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2010. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-61714.

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Abstract:
The human sense of hearing is characterized by its exquisite sensitivity, sharp frequency selectivity, and wide dynamic range. These features depend on an active process that in the inner ear boosts vibrations evoked by auditory stimuli. Spontaneous otoacoustic emissions constitute a demonstrative manifestation of this physiologically vulnerable mechanism. In the cochlea, sensory hair bundles transduce sound-induced vibrations into neural signals. Hair bundles can power mechanical movements of their tip, oscillate spontaneously, and operate as tuned nonlinear amplifiers of weak periodic stimul
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Rehfeld, Kira. "Embracing nature's inhomogeneity." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, 2013. http://dx.doi.org/10.18452/16821.

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Abstract:
Die Untersuchung vergangener Klimavariabilität ist ein einzigartiger Schlüssel zum Verständnis zukünftigen Verhaltens des Erdsystems unter anthropogener Einwirkung. Dies ist von besonderer Wichtigkeit, da es die einzige Realisierung des „Erdsystemexperiments“ ist, die für uns zugänglich ist. Paleoklimaarchive, wie Bäume, Stalagmiten oder Gletscher stellen in ihrer Struktur und Zusammensetzung zeitabhängige Aufzeichungen früherer Klimavariabilität dar. Die statistische Analyse von Zusammenhängen zwischen solchen Zeitreihen kann helfen, die den Paläoklimaproxies zugrundeliegenden Klimaprozesse
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Lorenz, Robert. "Weak approxamation of stochastic delay." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2006. http://dx.doi.org/10.18452/15488.

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Abstract:
Wir betrachten die stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis (SDDE) mit Gedächtnislänge r dX(t) = b(X(u);u in [t-r,t])dt + sigma(X(u);u in [t-r,t])dB(t) mit eindeutiger schwacher Lösung. Dabei ist B eine Brownsche Bewegung, b and sigma sind stetige, lokal beschränkte Funktionen mit Definitionsbereich C[-r,0], und X(u);u in [t-r,t] bezeichnet das Segment der Werte von X(u) für Zeitpunkte u im Intervall [t,t-r]. Unser Ziel ist eine Folge von diskreten Zeitreihen Xh höherer Ordung zu konstruieren, so dass mit h gegen 0 die Zeitreihen Xh schwach gegen die Lösung X der stoch
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Klann, Michael [Verfasser], and Matthias [Akademischer Betreuer] Reuss. "Development of a stochastic multi-scale simulation method for the analysis of spatiotemporal dynamics in cellular transport and signaling processes = Entwicklung einer stochastischen viel-skaligen Simulationsmethode für die Analyse räumlich-zeitlicher Dynamiken in zellulären Transport- und Signaltransduktions-Prozessen / Michael Klann. Betreuer: Matthias Reuss." Stuttgart : Universitätsbibliothek der Universität Stuttgart, 2011. http://d-nb.info/1017588414/34.

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Droste, Felix. "Signal transmission in stochastic neuron models with non-white or non-Gaussian noise." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015. http://dx.doi.org/10.18452/17294.

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Abstract:
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von nicht-weißem oder nicht-Gauß’schem synaptischen Rauschen auf die Informationsübertragung in stochastischen Neuronenmodellen. Ziel ist es, zu verstehen, wie eine Nervenzelle ein Signal in ihrer Pulsaktivität kodiert. Synaptisches Rauschen beschreibt hier den Einfluss anderer Nervenzellen, die nicht das interessierende Signal tragen, aber seine Übertragung durch ihre synaptische Wirkung auf die betrachtete Zelle beeinflussen. In stochastischen Neuronenmodellen wird diese Hintergrundaktivität durch einen stochastischen Prozess mit geeignet
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Nötel, Jörg. "Active Brownian Particles with alpha Stable Noise in the Angular Dynamics: Non Gaussian Displacements, Adiabatic Eliminations, and Local Searchers." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2019. http://dx.doi.org/10.18452/19681.

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Abstract:
Das Konzept von aktiven Brownschen Teilchen kann benutzt werden, um das Verhalten einfacher biologischer Organismen oder künstlicher Objekte, welche die Möglichkeit besitzen sich von selbst fortzubewegen zu beschreiben. Als Bewegungsgleichungen für aktive Brownsche Teilchen kommen Langevin Gleichungen zum Einsatz. In dieser Arbeit werden aktive Teilchen mit konstanter Geschwindigkeit diskutiert. Im ersten Teil der Arbeit wirkt auf die Bewegungsrichtung des Teilchen weißes alpha-stabiles Rauschen. Es werden die mittlere quadratische Verschiebung und der effektive Diffusionskoeffizient best
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Sennewald, Ken. "Stochastic Control, Optimal Saving, and Job Search in Continuous Time." Doctoral thesis, [S.l. : s.n.], 2007. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1195054673140-63635.

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Bernardi, Davide. "Detecting Single-Cell Stimulation in Recurrent Networks of Integrate-and-Fire Neurons." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2019. http://dx.doi.org/10.18452/20560.

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Abstract:
Diese Arbeit ist ein erster Versuch, mit Modellbildung und mathematischer Analyse die Experimente zu verstehen, die zeigten, dass die Stimulation eines einzelnen Neurons im Cortex eine Verhaltensreaktion auslösen kann. Dieser Befund stellt die verbreitete Ansicht infrage, dass viele Neurone nötig sind, um Information zuverlässig kodieren zu können. Der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Stimulation einer zufällig ausgewählten Zelle in einem Zufallsnetzwerk exzitatorischer und inhibitorischer Neuronmodelle. Es wird dann nach einem plausiblen Ausleseverfahren gesucht, das die Ei
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Rogge-Solti, Andreas. "Probabilistic Estimation of Unobserved Process Events." Phd thesis, Universität Potsdam, 2014. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/7042/.

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Abstract:
Organizations try to gain competitive advantages, and to increase customer satisfaction. To ensure the quality and efficiency of their business processes, they perform business process management. An important part of process management that happens on the daily operational level is process controlling. A prerequisite of controlling is process monitoring, i.e., keeping track of the performed activities in running process instances. Only by process monitoring can business analysts detect delays and react to deviations from the expected or guaranteed performance of a process instance. To enable
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Schubert, Sven. "Stochastic and temperature-related aspects of the Preisach model of hysteresis." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-70798.

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Abstract:
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Preisach-Modell bezüglich stochastischer äußerer Felder und temperaturbezogener Aspekte zu untersuchen. Das phänomenologische Preisach-Modell wird oft erfolgreich angewendet, um Systeme mit Hysterese zu beschreiben. Im ersten Teil der Arbeit wird die Antwort des Preisach-Modells auf stochastische äußere Felder untersucht. Hier liegt das Augenmerk hauptsächlich auf der Autokorrelation; sie dient dazu den Einfluss des hysteretischen Gedächtnisses zu quantifizieren. Mit analytischen Methoden wird gezeigt, dass sich ein Langzeitgedächtnis, sichtbar in der A
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Sennewald, Ken. "Stochastic Control, Optimal Saving, and Job Search in Continuous Time." Doctoral thesis, Technische Universität Dresden, 2006. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A23974.

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Abstract:
Economic uncertainty may affect significantly people’s behavior and hence macroeconomic variables. It is thus important to understand how people behave in presence of different kinds of economic risk. The present dissertation focuses therefore on the impact of the uncertainty in capital and labor income on the individual saving behavior. The underlying uncertain variables are here modeled as stochastic processes that each obey a specific stochastic differential equation, where uncertainty stems either from Poisson or Lévy processes. The results on the optimal behavior are derived by maximizing
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Vellmer, Sebastian. "Applications of the Fokker-Planck Equation in Computational and Cognitive Neuroscience." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2020. http://dx.doi.org/10.18452/21597.

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Abstract:
In dieser Arbeit werden mithilfe der Fokker-Planck-Gleichung die Statistiken, vor allem die Leistungsspektren, von Punktprozessen berechnet, die von mehrdimensionalen Integratorneuronen [Engl. integrate-and-fire (IF) neuron], Netzwerken von IF Neuronen und Entscheidungsfindungsmodellen erzeugt werden. Im Gehirn werden Informationen durch Pulszüge von Aktionspotentialen kodiert. IF Neurone mit radikal vereinfachter Erzeugung von Aktionspotentialen haben sich in Studien die auf Pulszeiten fokussiert sind als Standardmodelle etabliert. Eindimensionale IF Modelle können jedoch beobachtetes Pul
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Thiel, Felix. "Disentangling sources of anomalous diffusion." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015. http://dx.doi.org/10.18452/17354.

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Abstract:
Zufällige Bewegungen wie Diffusion sind ein allgegenwärtiges Phänomen, anzufinden nicht nur in der Physik. Das Hauptobjekt von Diffusionsmodellen ist oft die mittlere quadratische Verschiebung eines Teilchens, welche für sogenannte normal-diffusive Prozesse linear mit der Zeit anwächst. Anomale Diffusion bezeichnet Prozesse, für welche sie nicht-linear wächst; ein wichtiges Beispiel ist die Bewegung großer Moleküle in biologischen Zellen. Erscheinungen wie schwache Ergodizitätsbrechung sind ebenfalls bei anomaler Diffusion zu finden, und es gibt viele mathematische Modelle zu ihrer Beschreibu
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Radtke, Paul Kaspar. "Mesoscopic Models of Stochastic Transport." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2018. http://dx.doi.org/10.18452/19152.

Full text
Abstract:
Transportphänomene treten in biologischen und künstlichen Systemen auf allen Längenskalen auf. In dieser Arbeit untersuchen wir sie für verschiedene Systeme aus einer mesoskopischen Perspektive, in der Fluktuationen physikalischer Größen um ihre Mittelwerte eine wichtige Rolle spielen. Im ersten Teil untersuchen wir die persistente Bewegung aktiver Brownscher Teilchen mit zusätzlichem Drehmoment, wie sie z.B. für Spermien oder Janus Teilchen auftritt. Wird ihre Bewegung auf einen Tunnel variierender Breite beschränkt, so setzt im thermischen Nichtgleichgewicht Transport ein; ungericht
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Lovász, Enrico. "Modellierung stochastischer Mortalitätsraten zur Verbriefung von Langlebigkeitsrisiken." Doctoral thesis, 2011. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A25868.

Full text
Abstract:
In der Arbeit wird die Verbriefung von Mortalitätsrisiken mit dem Schwerpunkt der Modellierung des Langlebigkeitsrisikos bei Extremereignissen analysiert. Nach dem Aufzeigen der Vor- und Nachteile bereits existierender Wertpapiere für Mortalitätsrisiken wird der in dieser Arbeit verwendete hypothetische Langlebigkeitsbond präsentiert. Zentraler Bestandteil dieser Anleihe ist ein parametrisches Modell mit einem Sprungprozess und der Extremwerttheorie für die Berechnung zukünftiger Sterblichkeitsraten. Dieser Ansatz der Verbriefung von Mortalitätsrisiken ist neu. Es bietet die Vorteile die Steig
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Wannenwetsch, Jens. "Lévy processes in finance : the change of measure and non-linear dependence /." 2005. http://www.gbv.de/dms/zbw/501442499.pdf.

Full text
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Zott, Maximilian. "Extreme Value Theory in Higher Dimensions - Max-Stable Processes and Multivariate Records." Doctoral thesis, 2016. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-136614.

Full text
Abstract:
Die Extremwerttheorie behandelt die stochastische Modellierung seltener und extremer Ereignisse. Während fundamentale Theorien in der klassischen Stochastik, wie etwa die Gesetze der großen Zahlen oder der zentrale Grenzwertsatz das asymptotische Verhalten der Summe von Zufallsvariablen untersucht, liegt in der Extremwerttheorie der Fokus auf dem Maximum oder dem Minimum einer Menge von Beobachtungen. Die Grenzverteilung des normierten Stichprobenmaximums unter einer Folge von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen kann durch sogenannte max-stabile Verteilungen charakterisiert
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Buder, Thomas. "Inferring cellular mechanisms of tumor development from tissue-scale data: A Markov chain approach." Doctoral thesis, 2018. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A31752.

Full text
Abstract:
Cancer as a disease causes about 8.8 million deaths worldwide per year, a number that will largely increase in the next decades. Although the cellular processes involved in tumor emergence are more and more understood, the implications of specific changes at the cellular scale on tumor emergence at the tissue scale remain elusive. Main reasons for this lack of understanding are that the cellular processes are often hardly observable especially in the early phase of tumor development and that the interplay between cellular and tissue scale is difficult to deduce. Cell-based mathematical models
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Rippl, Thomas. "Pathwise Uniqueness of the Stochastic Heat Equation with Hölder continuous o diffusion coefficient and colored noise." Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F0ED-A.

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