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Academic literature on the topic 'Théorême limite central pour martingale'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 11 February 2022

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Journal articles on the topic "Théorême limite central pour martingale"

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CONZE, J. P., and S. LE BORGNE. "Méthode de martingales et flot géodésique sur une surface de courbure constante négative." Ergodic Theory and Dynamical Systems 21, no. 2 (2001): 421–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0143385701001213.

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Abstract:
Let ({\cal T}^1 S, m, (T^t){t \in \mathbb{R}}) be the geodesic flow on the unit tangent bundle of a surface S of negative constant curvature and finite volume. We show that every Hölder function on {\cal T}^1 S is, for the discrete time action of the geodesic flow, homologous to a martingale increment. From this representation follow the central limit theorem and its improvements, and a characterization of Hölder functions which are coboundaries in the class of measurable functions.Soit ({\cal T}^1 S, m, (T^t)_{t \in \mathbb{R}}) le flot géodésique sur le fibré unitaire d'une surface S de cour
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Chaâbane, Faouzi, Faïza Maâouia, and Abderrahmen Touati. "Généralisation du théorème de la limite centrale presque-sûr pour les martingales vectorielles." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 326, no. 2 (1998): 229–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)89476-1.

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Dissertations / Theses on the topic "Théorême limite central pour martingale"

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Lam, Hoang Chuong. "Les théorèmes limites pour des processus stationnaires." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00712572.

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Abstract:
Nous étudions la mesure spectrale des transformations stationnaires, puis nous l'utilisons pour étudier le théorème ergodique et le théorème limite central. Nous étudions également les martingales avec une nouvelle preuve du théorème central limite, sans analyse de Fourier. Pour le théorème limite central pour marches aléatoires dans un environnement aléatoire sur la dimension 1, on donne deux méthodes pour l'obtenir: approximation pour une martingale et méthode des moments. La méthode des martingales fait résoudre l'equation de Dirichlet (I −P )h = 0, alors que celle des moments résoudre l'eq
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Ouchti, Lahcen. "Sur la vitesse de convergence dans le théorème central limite et le principe d'invariance pour les différences de martingale." Rouen, 2005. http://www.theses.fr/2005ROUES053.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudierons la vitesse de convergence dans le théorème central limite dans une première partie et le principe d'invariance dans l'autre partie. Dans les deux premiers chapitres, nous donnerons une extension au cas non borné des résultats d'Ibragimov (1963) et de Bolthausen (1982). Le troisième chapitre est consacré au principe d'invariance pour les champs aléatoires stationnaires de type de différences de martingale des variances conditionnelles bornées d'une part et les champs aléatoires i. I. D. D'autre part. Enfin, dans le quatrième chapitre, nous établissons que le th
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3

Blandin, Vassili. "Estimation de paramètres pour des processus autorégressifs à bifurcation." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00842856.

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Abstract:
Les processus autorégressifs à bifurcation (BAR) ont été au centre de nombreux travaux de recherche ces dernières années. Ces processus, qui sont l'adaptation à un arbre binaire des processus autorégressifs, sont en effet d'intérêt en biologie puisque la structure de l'arbre binaire permet une analogie aisée avec la division cellulaire. L'objectif de cette thèse est l'estimation les paramètres de variantes de ces processus autorégressifs à bifurcation, à savoir les processus BAR à valeurs entières et les processus BAR à coefficients aléatoires. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux
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4

Reding, Lucas. "Contributions au théorème central limite et à l'estimation non paramétrique pour les champs de variables aléatoires dépendantes." Thesis, Normandie, 2020. http://www.theses.fr/2020NORMR049.

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Abstract:
La thèse suivante traite du Théorème Central Limite pour des champs de variables aléatoires dépendantes et de son application à l’estimation non-paramétrique. Dans une première partie, nous établissons des théorèmes centraux limite quenched pour des champs satisfaisant une condition projective à la Hannan (1973). Les versions fonctionnelles de ces théorèmes sont également considérées. Dans une seconde partie, nous établissons la normalité asymptotique d’estimateurs à noyau de la densité et de la régression pour des champs fortement mélangeants au sens de Rosenblatt (1956) ou bien des champs fa
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5

Boyer, Jean-Baptiste. "Le théorème central limite pour la marche linéaire sur le tore et le théorème de renouvellement dans Rd." Thesis, Bordeaux, 2016. http://www.theses.fr/2016BORD0075/document.

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Abstract:
La première partie de cette thèse porte sur l’étude de la marche aléatoire sur le tore Td := Rd/Zd définie par une mesure de probabilité SLd(Z). Pour étudier le Théorème Central Limite et la loi du logarithme itéré, nous appliquons la méthode de Gordin qui consiste à se ramener à des martingales. Pour cela, nous utilisons un résultat de Bourgain, Furmann, Lindenstrauss et Mozes nous permettant de résoudre l’équation de Poisson pour des points ayant de bonnes propriétés diophantiennes. Dans la deuxième partie, nous étudions la marche sur Rd\{0} définie par l’action de SLd(R) et nous montrons un
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Fathallah, Hamdi. "Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques." Phd thesis, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00586949.

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Abstract:
Cette thèse se compose de trois parties. Dans la première partie, en utilisant les théorèmes limites par moyennisation logarithmique pour des martingales continues en temps continu, on construit un estimateur du couple $(\theta,\sigma^{2})$ pour un modèle autorégressif gaussien stable à temps continu et on montre que cet estimateur est asymptotiquement distribué comme un couple de variables aléatoires gaussiennes indépendantes quelle que soit la loi de l'\état initial $X_{0}$. La deuxième partie est consacrée à établir des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales v
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Kebaier, Ahmed. "Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques : théorèmes limites presque sûres pour les martingales quasi-continues à gauche." Marne-la-Vallée, 2005. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011947.

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Abstract:
Cette Thèse est composée de deux parties portant respectivement sur la discrétisation des équations différentielles stochastiques et sur le théorème de la limite centrale presque sûre pour les martingales. La première Partie est composée de trois chapitres: Le premier chapitre introduit le cadre de l'étude et présente les résultats obtenus. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude d'une nouvelle méthode d'accélération de convergence, appelée méthode de Romberg statistique, pour le calcul d'espérances de fonctions ou de fonctionnelles d'une diffusion. Le troisième chapitre traite de l'applic
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El, Machkouri Mohamed. "Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires de variables aléatoires réelles." Rouen, 2002. http://www.theses.fr/2002ROUES048.

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Abstract:
Dans le premier chapitre de cette thèse, nous montrons que le principe d'invariance pour le processus lissé de sommes partielles issu d'un champ stationnaire de type accroissement d'une martingale et indexé par une large classe de boréliens de [0,1]d n'a pas lieu si les variables aléatoires considérées sont seulement p-intégrables (0<br>In the first chapter of this thesis, we show that the invariance principle for the smoothed partial sum process of a stationary martingale difference random field indexed by a large class of Borel subsets of [0,1]d does not hold if the random variables are only
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Kebaier, Ahmed. "Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques.Théorèmes limites presque sûre pour les martingales quasi-continues à gauche." Phd thesis, Université de Marne la Vallée, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011947.

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Abstract:
Cette Thèse est composée de deux parties portant respectivement sur la discrétisation des équations différentielles stochastiques et sur le théorème de la limite centrale presque sûre pour les martingales.<br /><br />La première Partie est composée de trois chapitres: Le premier chapitre introduit le cadre de l'étude et présente les résultats obtenus. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude d'une nouvelle méthode d'accélération de convergence, appelée méthode de Romberg statistique, pour le calcul d'espérances de fonctions ou de fonctionnelles d'une diffusion.<br />Ce chapitre est la versi
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Illig, Aude. "Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux." Toulouse, INSA, 2004. http://www.theses.fr/2004ISAT0027.

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Abstract:
Nous nous intéressons à l'étude asymptotique de certaines statistiques dans des modèles ARMA spatiaux quadrantaux dont les innovations sont supposées être indépendantes et identiquement distribuées ou plus généralement vérifier une propriété de martingales fortes. Après une revue des théorèmes limites pour des martingales spatiales sur un réseau, nous démontrons d'abord un théorème de la limite centrale et un principe d'invariance sous la condition de Lindeberg conditionnelle pour des tableaux de martingales fortes. Afin de mieux situer notre étude des champs ARMA quadrantaux, nous rappelons d
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