Relevant bibliographies by topics / Úlohy dvoustupňového stochastického programování

Contents

  1. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Úlohy dvoustupňového stochastického programování'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 11 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Úlohy dvoustupňového stochastického programování.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Úlohy dvoustupňového stochastického programování"

1

Kůdela, Jakub. "Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-403864.

Full text
Abstract:
Při práci s úlohami stochastického programování se často setkáváme s optimalizačními problémy, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby byly zpracovány pomocí rutinních metod matematického programování. Nicméně, v některých případech mají tyto problémy vhodnou strukturu, umožňující použití specializovaných dekompozičních metod, které lze použít při řešení rozsáhlých optimalizačních problémů. Tato práce se zabývá dvěma třídami úloh stochastického programování, které mají speciální strukturu, a to dvoustupňovými stochastickými úlohami a úlohami s pravděpodobnostním omezením, a pokročilými dekompozičními metodami, které lze použít k řešení problému v těchto dvou třídách. V práci popisujeme novou metodu pro tvorbu “warm-start” řezů pro metodu zvanou “Generalized Benders Decomposition”, která se používá při řešení dvoustupňových stochastických problémů. Pro třídu úloh s pravděpodobnostním omezením zde uvádíme originální dekompoziční metodu, kterou jsme nazvali “Pool & Discard algoritmus”. Užitečnost popsaných dekompozičních metod je ukázána na několika příkladech a inženýrských aplikacích.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Klimeš, Lubomír. "Algoritmy stochastického programování." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229034.

Full text
Abstract:
Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení scénářových stochastických úloh. Z důvodu vertikální dekompozice je možno tento algoritmus implementovat paralelně, čímž lze významně ušetřit výpočetní čas a ostatní prostředky. Teoretická část této diplomové práce se zabývá matematickým a zejména pak stochastickým programováním a detailně popisuje algoritmus progressive hedging. V praktické části je navržena a diskutována původní paralelní implementace algoritmu progressive hedging, která je pak otestována na jednoduchých úlohách. Dále je uvedená paralelní implementace použita pro řešení inženýrského problému plynulého odlévání ocelové bramy a na závěr jsou získané výsledky zhodnoceny.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Cabalka, Matouš. "Pokročilá optimalizace toků v sítích." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392835.

Full text
Abstract:
The master’s thesis focuses on the optimization models in logistics with emphasis on the network interdiction problem. The brief introduction is followed by two overview chapters - graph theory and mathematical programming. Important definitions strongly related to network interdiction problems are introduced in the chapter named Basic concepts of graph theory. Necessary theorems used for solving problems are following the definitions. Next chapter named Introduction to mathematical programming firstly contains concepts from linear programming. Definitions and theorems are chosen with respect to the following maximum flow problem and the derived dual problem. Concepts of stochastic optimization follow. In the fifth chapter, we discuss deterministic models of the network interdiction. Stochastic models of the network interdiction follow in the next chapter. All models are implemented in programmes written in the programming language GAMS, the codes are attached.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Lapšanská, Alica. "Úlohy vícestupňového stochastického programování - dekompozice." Master's thesis, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-336705.

Full text
Abstract:
The thesis deals with a multistage stochastic model and its application to a number of practical problems. Special attention is devoted to the case where a random element follows an autoregressive sequence and the constraint sets correspond to the individual probability constraints. For this case conditions under which is the problem well-defined are specified. Further, the approximation of the problem and its convergence rate under the empirical estimate of the distribution function is analyzed. Finally, an example of the investment in financial instruments is solved, which is defined as a two-stage stochastic programming problem with the probability constraint and a random element following an autoregressive sequence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kučera, Tomáš. "Úlohy stochastického programování a ekonomické aplikace." Master's thesis, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-323037.

Full text
Abstract:
This thesis' topic is stochastic programming, in particular with regard to portfolio optimization and heavy tailed data. The first part of the thesis mentions the most common types of problems associated with stochastic programming. The second part focuses on solving the stochastic programming problems via the SAA method, especially on the condition of data with heavy tailed distributions. In the final part, the theory is applied to the portfolio optimization problem and the thesis concludes with a numerical study programmed in R based on data collected from Google Finance.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Houda, Michal. "Stabilita a aproximace pro úlohy stochastického programování." Doctoral thesis, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-278218.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Lendel, Gabriel. "Úlohy stochastického dynamického programování: teorie a aplikace." Master's thesis, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-310938.

Full text
Abstract:
Title: Stochastic Dynamic Programming Problems: Theory and Applications Author: Gabriel Lendel Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Karel Sladký CSc. Supervisor's e-mail address: sladky@utia.cas.cz Abstract: In the present work we study Markov decision processes which provide a mathematical framework for modeling decision-making in situations where outcomes are partly random and partly under the control of a decision maker. We study iterative procedures for finding policy that is optimal or nearly optimal with respect to the selec- ted criteria. Specifically, we mainly examine the task of finding a policy that is optimal with respect to the total expected discounted reward or the average expected reward for discrete or continuous systems. In the work we study policy iteration algorithms and aproximative value iteration algorithms. We give numerical analysis of specific problems. Keywords: Stochastic dynamic programming, Markov decision process, policy ite- ration, value iteration
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Znamenáčková, Gabriela. "Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů." Master's thesis, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-323069.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Branda, Martin. "Nekonvexní úlohy stochastického programování - formulace, "sample" aproximace a stabilita." Doctoral thesis, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-297723.

Full text
Abstract:
Title: Nonconvex stochastic programming problems - formulations, sample approximations and stability Author: RNDr. Martin Branda Author's e-mail address: branda@karlin.mff.cuni.cz Supervisor: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: lachout@karlin.mff.cuni.cz Abstract: We deal with problems where integer variables may appear, hence no assumptions on convexity are made throughout this thesis. The goal of Chapter 2 is to introduce stochastic programming problems and to outline the most important tasks connected with solving the problems. In Chapter 3, we compare basic formulations of static stochastic programming problems with chance constraints, with integrated chance constraints and with penalties in the objective function. We show that the problems are asymptotically equivalent under mild conditions. We discuss solving the problems using sample approximation techniques and extend some results on rates of convergence. All the formulations and corresponding sample approximations are compared on an investment problem with real features with Value at Risk constraint, integer allocations and transaction costs. Then, stability of financial decision models where two-stage mixed-integer value function appears as a loss variable is studied. In Chapter 4, we study qualitative properties of the...
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Rusý, Tomáš. "Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv." Master's thesis, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-357224.

Full text
Abstract:
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and the stochastic programming formulation is derived. Thereafter, three various risk constraints, namely the chance constraint, the Value-at-Risk constraint and the conditional Value-at-Risk constraint along with the second-order stochastic dominance constraint are applied to the model to control for riski- ness of the optimal strategy. Their properties and their effects on the optimal decisions are thoroughly investigated, while various risk limits are considered. In order to obtain solutions of the problems, random elements in the model formulation had to be approximated by scenarios. The Hull - White model calibrated by a newly proposed method based on maximum likelihood esti- mation has been used to generate scenarios of future interest rates. In the end, the performances of the optimal solutions of the problems for unconsid- ered and unfavourable crisis scenarios were inspected. The used methodology of such a stress test has not yet been implemented in stochastic programming problems within an asset-liability management. 1
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography