Relevant bibliographies by topics / Värdeinvestering / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Värdeinvestering.

Dissertations / Theses on the topic 'Värdeinvestering'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 13 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 15 dissertations / theses for your research on the topic 'Värdeinvestering.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Redéen, Filip, and Johan Olsson. "Värdeinvesteringars utveckling i förhållande till aktieindex : En långsiktig tillbakablick på de nordiska aktiemarknaderna." Thesis, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194633.

Full text
Abstract:
Studien utreder om det är möjligt att utforma en värdeinvesteringsstrategi utifrån ett fåtal kriterier som frekvent ger bättre avkastning än indexet SIXPRX på de nordiska aktiemarknaderna. Genom en långsiktig tillbakablick mellan 1992 och 2011 har författarna utforskat möjligheterna till värdeinvesteringar. Årsvisa portföljer om maximalt 30 aktier används för att besvara frågeställningen. Dessa resultat undersöks sedan statistiskt genom signifikanstest. Slutligen konkluderas att författarna inte lyckats överträffa marknaden, att de valda studieåren påverkar resultatet i hög utsträckning samt
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Gunnarsson, Linnéa, and Linnea Berglund. "VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-161184.

Full text
Abstract:
Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. Dessa värdeaktier anses vara undervärderade på marknaden och kan identifieras genom låga prismultiplar, så som P/E- och P/B-värden, till skillnad från tillväxtaktier som anses vara övervärderade på marknaden och identifieras genom höga prismultiplar. En strategi som fokuserar på att investera i värdeaktier är vär
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lind, Ludvig, and Axel Björland. "Värdeinvestering på en effektiv svensk marknad: En strategi för överavkastning? : En kvantitativ studie som testar den effektiva marknadshypotesen." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-381537.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Hammarling, Stefan, and Henrik Färdig. "Värdeinvesteringar på Stockholmsbörsen : En tillbakablickande studie av The Magic Formula ochBenjamin Grahams senaste strategi." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-301112.

Full text
Abstract:
Undersökningen genomförs baserat på finansiell data från tidsperioden 2005-2015 påStockholmsbörsen, genom fiktiva aktieportföljer som skapas efter Graham och Greenblattsstrategier. Portföljerna får ett tillskott på 50 000 kr vid två fasta datum årligen där de mest köpvärdaaktierna enligt respektive strategi inhandlas. I tillägg till dessa portföljer skapas ytterligare tvåportföljer med den skillnaden att halva placeringen årligen investeras i obligationsfonder.Resterande investeras i enlighet med Grahams respektive Greenblatts strategier. Undersökningenvisar att båda värdeinvesteringsstrategie
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Johan, Cavallin, and Edvin Raiend. "Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-433901.

Full text
Abstract:
Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. En fiktiv portfölj beståendeav 20 likaviktade bolag från NASDAQ Stockholm testas mot SIXRX under denna 20 år lång tidsperiodför att
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Ekqvist, Magnus, and Robin Steen. "En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden." Thesis, Linköpings universitet, Företagsekonomi, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-148309.

Full text
Abstract:
Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. Går det att generera en överavkastning genom en förbestämd strategi där marknadens ineffektivitet utnyttjas? Vi finner det därför av intresse att studera Greenblatts (2010) Magic Formula och om det är möjligt att generera en överavkastning genom att tillämpa invester
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Gärde, Johannes, and Nils Otterman. "EBIT eller EBITDA? : Med syfte att uppnå överavkastning." Thesis, Linköpings universitet, Företagsekonomi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-138820.

Full text
Abstract:
Bakgrund: Omfattande forskning har visat på att investeringsstrategier kan användas för att kontinuerligt uppnå överavkastning gentemot index. Multiplarna EV/EBIT och EV/EBITDA är vanliga inslag i investeringsstrategier eftersom de båda ses som en nära approximation av ett företags operativa kassaflöde, samtidigt som de tar hänsyn till företagets kapitalstruktur. Även om det bara är avskrivningarna som skiljer multiplarna åt anse r vi att andelen investeringar i ett företag utgör en fundamental grund för dess långsiktiga värdeskapande. Av denna anledning finns det ett intresse i att undersöka
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sköld, John, and Philip Granath. "Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing : En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-416014.

Full text
Abstract:
Denna studie behandlar två investeringsstrategier, momentum utifrån Jegadeesh & Titman (1993) och värdeinvestering utifrån Greenblatts (2006) Magic Formula Investing (MFI). Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån dessa strategier. Enligt den svaga formen av effektiva marknadshypotesen ska detta inte vara möjligt (Fama, 1970). Det sekundära syftet är att undersöka om en kombinerad strategi byggd på momentum och MFI skapar ännu högre abnormal avkastning än strategierna separat. För a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Gebauer, Fredrik, and Berg Andreas Stattin. "Är värdeinvesteringar bättre än index? : En studie av värdeinvesteringar i Norden under perioden 1980 - 2010." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56858.

Full text
Abstract:
Det finns få studier där kombinationer av nyckeltal används för att indentifiera undervärderade bolag. Denna undersökning kombinerar P/E-tal, P/B-tal samt direktavkastning för att ta reda på hur värdeinvesteringar har gett för avkastning mellan 1980 till 2010. Risken tas även hänsyn till. Denna studie testade hypoteserna statisktikt, vilket inte gjorts tidigare i stor utrstäckning. Resultaten blev att värdeinvesteringar har överavkastat index i Norden under tidsperioden, men det blev inte statistiskt signifikant. Värdeinvesteringar avkastade i genomsnitt 55,72 % mot index som avkastade 18,87 %
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Brandt, Robert, and Catarina Jacobsson. "Price is what you pay, value is what you get : A study about the power of value investing on the stock market." Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-26143.

Full text
Abstract:
Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska aktievärden. Datan som används i undersökningen hämtas från Thomson Reuters Datastream och de statistiska värdena bearbetas i Microsoft Office Excel Teoretiska utgångspunkter: Studien har sin förklaring med utgångspunkt från teorierna om den effektiva marknadshypotesen och CAPM modellen, samt ett avsnitt som utreder principerna om hur värderingsstrategier bör f
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Bramell, Filip, and Alexander Östlund. "Värdeinvestering på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om den effektiva maknadshypotesen och värdeinvesteringsstrategier på Stockholmsbörsen." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-104808.

Full text
Abstract:
This study examines the total cumulative return and the total risk-adjusted return for OMXSPI and the two investment strategies The Magic Formula and The Acquirer’s Multiple. The aim is to find out if it’s possible to beat the market over time in contradiction to the efficient market hypothesis. Data has been collected to cover a 15-year period between 2005 and 2020. The results end up challenging the efficient market hypothesis with higher total cumulative returns, but also fairly convincingly higher risk-adjusted returns from the strategies. The study also found that the Acquirer’s Multiple
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Nordström, Daniel, and Sofia Lindh. "Magic Formula på den svenska aktiemarknaden : Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?" Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-414789.

Full text
Abstract:
Att slå marknaden har varit ett kontroversiellt ämne inom akademin under en väldigt lång tid.Enligt EMH, en grundläggande finansteori, är det inte möjligt att “slå marknaden” under enlång tid utan att ta högre risk. Hedgefond-förvaltaren Joel Greenblatt publicerade år 2006 enformel som ska kunna prestera över marknaden till lägre risk, även långsiktigt, The MagicFormula. Denna studie utvärderar en Magic Formula-portfölj på den svenska marknaden i syfteatt undersöka om den kan generera en abnormal avkastning i perioden år 2000-2020. Dettagenomförs genom en kvantitativ analys. Resultaten visar a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Regefalk, Viktor, and Fredrik Runesten. "Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-354895.

Full text
Abstract:
Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31.03.2018. Tre nyckeltal används, book-to-market (B/M), earnings-to-price (E/P) och historisk försäljningstillväxt (SG), för att bilda tre likaviktade portföljer. En tvådimensionell sorteringsmetod används för att sortera urvalet och identifiera undervärderade bolag som väljs in i portföljerna. Tre portföljer skapas den 1 april 2012 och hålls i ett år innan inneha
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Andersson, Nils, and Carl Hjelmqvist. "NC-SCORE : EN UTVECKLING AV STOCK SELECTION FOR THE DEFENSIVE INVESTOR PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN." Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-42394.

Full text
Abstract:
The purpose of this study was to develop a new investment strategy called NC-Score. The strategy is based on Chapter 14 of The Intelligent Investor written by Benjamin Graham, but with other key figures and criteria. The key figures were chosen on the basis of creating a varied and comprehensive picture of the companies as possible. They describe the companies' valuation, profitability, growth, cash flows, and capital structure. The strategy was tested between 2011 and 2020 at OMX Stockholm Large Cap. An index and Graham's original strategy have been used to compare NC-Score's performance duri
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Pekkala, Settland Henric, and Mikael Gunnarsson. "Skall vi begrava värdeinvesteringar? : En kvantitativ studie om värdeinvesteringars applicerbarhet på den svenska börsmarknaden under 2010-talet." Thesis, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-177910.

Full text
Abstract:
Bakgrund Värdeinvesteringar bygger på att handla lågt prissatta tillgångar i förhållande till värde. Många har under åren formulerat olika strategier för att identifiera underprissatta tillgångar. Särskilt populärt är strategier baserade på att handla bolag med låga nyckeltal såsom P/B- och P/E-tal. Dessa strategier visade i flertalet studier förmågan att generera riskjusterad överavkastning på 80- och 90-talet. Just dessa strategier har dock visat upp sämre resultat i senare studier gjorda på 2000-talet. På den svenska marknaden har riskjusterad överavkastning mellan åren 1980-2010 uppvisats.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography