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Academic literature on the topic 'Variables aléatoires conditionnellement indépendantes'

Author: Grafiati
Published: 1 June 2024
Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Variables aléatoires conditionnellement indépendantes"

1

Grama, I. "Une construction hongroise pour des sommes de variables aléatoires indépendantes." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38, no. 6 (2002): 923–57. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(02)01144-5.

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2

Fine, Jeanne. "Probabilités et statistique inférentielle: approche sondage versus approche modèle." Statistique et Enseignement 1, no. 2 (2010): 5–21. https://doi.org/10.3406/staso.2010.1193.

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Abstract:
La statistique enseignée dans le secondaire ou à l'université en France ne traite quasiment que des variables réelles et repose sur la modélisation probabiliste et l'échantillonnage i.i.d. (variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées) (approche modèle ) alors que la statistique des sciences humaines et sociales concerne très souvent des variables catégorielles définies sur des populations finies, populations desquelles il est possible d'extraire des échantillons en utilisant des procédures aléatoires (approche sondage ). Quelques questions ont été posées à des étudiants ven
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3

Simon, Thomas. "Produit Beta-Gamma et régularité du signe." Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 51, no. 4 (2014): 429–53. http://dx.doi.org/10.1556/sscmath.51.2014.4.1280.

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Abstract:
On étudie la positivité complète du noyau de convolution multiplicatif T associé au produit de deux variables aléatoires indépendantes B(a, b) et Γ(c). Ce noyau T est complétement positif d’ordre infini si b ∈ ℕ* ou si d = a + b − c ∈ ℕ. Dans les autres cas la régularité du signe de T a toujours un ordre fini, qui est ici calculé. Plus précisément, pour tout n ≧ 1 on montre que T est complètement positif d’ordre n + 1 si et seulement si (d, b) est situé au dessus d’un certain escalier \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepack
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Harel, Michel, та Fy Mamenosoa Ravelomanantsoa. "Comportement asymptotique de lʼestimateur non paramétrique de la fonction de renouvellement associée à des variables aléatoires positives indépendantes et non stationnaires". Comptes Rendus Mathematique 351, № 13-14 (2013): 575–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2013.07.011.

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5

Archibald, Margaret, Arnold Knopfmacher, and Toufik Mansour. "Compositions and samples of geometric random variables with constrained multiplicities." Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science DMTCS Proceedings vol. AN,..., Proceedings (2010). http://dx.doi.org/10.46298/dmtcs.2885.

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Abstract:
International audience We investigate the probability that a random composition (ordered partition) of the positive integer $n$ has no parts occurring exactly $j$ times, where $j$ belongs to a specified finite $\textit{`forbidden set'}$ $A$ of multiplicities. This probability is also studied in the related case of samples $\Gamma =(\Gamma_1,\Gamma_2,\ldots, \Gamma_n)$ of independent, identically distributed random variables with a geometric distribution. Nous examinons la probabilité qu'une composition faite au hasard (une partition ordonnée) du nombre entier positif $n$ n'a pas de parties qui
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Dissertations / Theses on the topic "Variables aléatoires conditionnellement indépendantes"

1

Vuong, Christophe. "Contributions to stochastic analysis for non-diffusive structures." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2023. http://www.theses.fr/2023IPPAT054.

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Abstract:
Cette thèse a pour sujet l'étude de structures sans propriété de diffusion. Nous nous intéressons à deux classes de telles structures.Le premier sujet traite du calcul de Malliavin pour les variables aléatoires conditionnellement indépendantes qui est un cas de calcul de Malliavin discret. Il généralise aussi celui théorisé sur des produits dénombrables d'espaces de probabilité, pour les variables aléatoires indépendantes. Dans notre cas, l'intérêt d'un tel calcul est de venir compléter des résultats d'analyse stochastique avec des preuves d'inégalités fonctionnelles (inégalité de Poincaré, in
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2

Marchina, Antoine. "Inégalités de concentration pour des fonctions de variables aléatoires indépendantes." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLV068/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l'étude de la concentration autour de la moyenne de fonctions de variables aléatoires indépendantes à l'aide de techniques de martingales et d'inégalités de comparaison.Dans une première partie, nous prouvons des inégalités de comparaison pour des fonctions générales séparément convexes de variables aléatoires indépendantes non nécessairement bornées. Ces résultats sont établis à partir de nouvelles inégalités de comparaison dans des classes de fonctions convexes (contenant, en particulier, les fonctions exponentielles croissantes) pour des variables aléatoires réelles un
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3

Bacro, Jean-Noël. "Sur les accroissements des processus de sommes partielles de variables aléatoires indépendantes." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066372.

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Abstract:
Considérant une suite de variables aléatoires non-dégénérées, indépendantes et de même loi, on s'intéresse au maximum des suites de sommes partielles pour des incréments dont la longueur est la partie entière de l'expression c log(n) + d log(log(n)), ou log désigne la fonction logarithme, c une constante strictement positive, d’une constante réelle et n la taille de l'échantillon. Ce genre de problème est directement lié aux lois de type Erdoes-Renyi-Shepp. A l'aide d'un théorème de grande déviation, nous montrons comment se comportent la limite en probabilité et les limites inferieures et sup
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4

Halconruy, Hélène. "Calcul de Malliavin et structures de Dirichlet pour des variables aléatoires indépendantes." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2020. http://www.theses.fr/2020IPPAT016.

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Abstract:
Cette thèse porte sur le calcul de Malliavin dont on munit deux cadres discrets. On équipe tout produit dénombrable d'espaces de probabilités d'une structure de Dirichlet-Malliavin au moyen d'opérateurs (gradient, divergence, opérateur nombre), d'une formule d'intégration par parties, et des formes de Dirichlet induites. On obtient les analogues discrets aux identités fonctionnelles classiques des processus Brownien et Poisson dont les structures de Dirichlet s'écrivent comme limites des structures induites par notre formalisme. Des critères de Stein-Malliavin discrets sont établis pour les ap
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5

Fan, Xiequan. "Inégalités de concentration pour les sommes de variables aléatoires indépendantes et les martingales." Lorient, 2013. http://www.theses.fr/2013LORIS295.

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Abstract:
La thèse comporte une introduction rédigé en français et cinq chapitres principaux. Dans le chapitre 1, dans l'esprit de Hoeffding (1963), nous amélioré l'inégalité de Bennett en ajoutant un facteur de taux de décroissance exponentielle. Dans l'esprit de Talagrand (1995), nous avons ajouté un facteur manquant avec un taux de décroissance polynomiale. Dans le chapitre 2, certaines expressions explicites pour les constantes de l'inégalité de Talagrand sont obtenues. Dans la première partie du chapitre 3, nous développons une nouvelle méthode pour obtenir des inégalités exponentielles de concentr
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6

Sutanto. "Sur la décroissance de la fonction de concentration de la somme de variables aléatoires indépendantes." Bordeaux 1, 2001. http://www.theses.fr/2001BOR12405.

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Abstract:
Les résultats récents sur la majoration de la fonction de concentration de la somme de variables aléatoires indépendantes et équidistribuées montrent qu'elle dépend du poids de la queue de distribution de la loi-mère. Les majorations les plus fines impliquent également une condition de nature arithmétique. Le travail présenté montre la nécessité de cette condition arithmétique si l'on souhaite n'avoir que des constantes absolues dans la majoration. Une modification de la construction proposée permet également de montrer la limite de validité des résultats mentionnés, pour ce qui est du poids d
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7

Mallein, Bastien. "Marches aléatoires branchantes, temps inhomogène, sélection." Thesis, Paris 6, 2015. http://www.theses.fr/2015PA066104/document.

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Abstract:
On s'intéresse dans cette thèse au modèle de la marche aléatoire branchante, un système de particules qui évoluent au court du temps en se déplaçant et se reproduisant de façon indépendante. Le but est d'étudier le rythme auquel ces particules se déplacent, dans deux variantes particulières de marches aléatoires branchantes. Dans la première variante, la façon dont les individus se déplacent et se reproduisent dépend du temps. Ce modèle a été introduit par Fang et Zeitouni en 2010. Nous nous intéresserons à trois types de dépendance en temps : une brusque modification du mécanisme de reproduct
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Berzin, Corinne. "Surfaces aléatoires : approximation du temps local." Paris 11, 1989. http://www.theses.fr/1989PA112337.

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Abstract:
Soit { X(t,ω), t ∈ Rd, ω ∈ Ω }, d ≥2 un processus gaussien stationnaire, à valeurs réelles sur un espace de probabilité ( Ω, Around, P ). Nous étudions le comportement asymptotique d'une intégrale stochastique particulière, par rapport à la mesure géométrique de l'ensemble de niveau u, u ∈ R, du champ régularisé, obtenu par la composition d'une convoluée de X, soit Xɛ, et d'une normalisation matricielle contenant une partie de l'information de la matrice des moments spectraux d'ordre deux de Xɛ. Sous l'hypothèse que la fonction de covariance de X est deux fois continûment différentiable en deh
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