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Dissertations / Theses on the topic 'Variables aleatorias'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 11 February 2022

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1

Saona, Urmeneta Raimundo Julián. "Prophet inequality through schur-convexity and optimal control." Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168161.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas
Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Matemático
En el clásico problema de tiempo de parada óptimo conocido como Desigualdad del profeta realizaciones de variables positivas e independientes son descubiertas secuencialmente. Una jugadora que conoce las distribuciones, pero no puede ver en el futuro, debe decidir cuándo parar y tomar la última variable revelada. Su objetivo es maximizar la esperanza de lo obtenido y su rendimiento está dado por el peor caso del cociente entre la esperanza de que obtiene y la esperanza de lo que obtendría un profeta (que puede ver en el futuro y así siempre elegir el máximo). En los setenta, Krengel y Sucheston, y Garling, [16] determinaron que el rendimiento de una jugadora puede ser una constante y que 1/2 es la mejor constante. En la última década, la desigualdad del profeta ha resurgido como un problema importante dada su conexión con "Posted Price Mechanisms", una teoría usada en ventas en línea. Una variante de particular interés es "Prophet Secretary", donde la única diferencia es que las relaciones son descubiertas en orden aleatorio. Para esta variante, varios algoritmos logran un rendimiento de 1 − 1/e ≈ 0.63 y recientemente Azar et al. [2] mejoraron este resultado. En cuanto a cotas superiores, se sabe que una jugadora no puede hacerlo mejor que 0.745, en el límite sobre el tamaño de la instancia. En esta tesis se deriva una forma de analizar estrategias que dependen sólo del tiempo: dada una instancia, se calcula una secuencia decreciente de exigencias que son usadas para decidir si parar o no. La jugadora tomará el primer valor que supere la exigencia correspondiente al momento en que fue descubierta. Específicamente, se considera una clase robusta de estrategias que denominamos "blind strategies". Constituyen una generalización de fijar una sola exigencia para todo el proceso y consisten en fijar una función, independiente de la instancia, que determina cómo calcular las exigencias una vez la instancia es conocida. El resultado principal es que la jugadora logra un rendimiento de al menos 0.669, superando el estado del arte (Azar et al. [2]) tanto para "Prophet Secretary" como para la variante en la que la jugadora tiene la libertad de escoger el orden en que descubre las variables (Beyhaghi et al [3]). El análisis se reduce a estudiar la distribución del tiempo de parada inducido por estas estrategias, a través de la teoría de Schur-convexidad. También, se demuestra que este tipo de estrategias no pueden lograr más que 0.675, a través de calcular el rendimiento óptimo de la jugadora contra dos instancias particulares, resolviendo un problema de control óptimo. Finalmente, se demuestra que el conjunto más amplio de estrategias no adaptativas no pueden lograr más de √3 − 1 ≈ 0.73, cota que también mejora el estado del arte en cotas superiores para estrategias simples (Azar et al [2]). Se considera una estrategia como no adaptativa si al decisión de parar depende del valor, la identidad y el tiempo en que fue descubierta la variable, pero no toma en cuenta la identidad de las variables anteriores.
CONICYT-Chile, ECOS-CONICYT, Google y CMM - Conicyt PIA AFB170001
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2

Ponce, Rodríguez Wilmer. "Estadística para Ingeniería I (CE54 / CE56), año 2013." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/294499.

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3

Zalduendo, Vidal Nicolás Mauricio. "Puentes Brownianos no-intersectantes y la familia de matrices invariantes de Laguerre." Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168086.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas
Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Matemático
En este trabajo se estudia la distribución de la variable aleatoria correspondiente a la altura máxima alcanzada en el intervalo [0,p], para p ∈ (0,1), por la trayectoria de N puentes Brownianos en [0, 1] condicionados a no intersectarse. Para este fin, se introduce un proceso estacionario conocido como Movimiento Browniano de Dyson, el cual será de utilidad para encontrar la distribución mencionada por la estrecha relación que guarda con el modelo estudiado. El primer resultado corresponde a entregar una fórmula en forma de determinante de Fredholm sobre L2(R) para la altura máxima. Se estudian posteriormente los límites p → 1 y p → 0, y se prueba que el primero es consistente con los resultados ya conocidos para este modelo, mientras que para el otro se prueba que, modificando levemente el proceso, se obtiene una distribución no trivial, la cual se cree guarda relación con la teoría de matrices aleatorias, ya que además se prueba que esta distribución límite converge, bajo el reescalamiento adecuado, a la distribución límite del valor propio más grande de una matriz GUE: la distri- bución de Tracy-Widom 2. Es por esto, junto con el resultado para el caso p = 1 expuesto en [19] que relaciona el modelo con la familia del Laguerre Orthogonal Ensemble (un modelo de matrices simétrica reales cuya ley es invariante bajo conjugación por matrices ortogonales), que se conjetura que el modelo aquí expuesto en el caso p → 0 guarda relación con la familia de matrices invariantes de Laguerre para el caso complejo hermitiano: el Laguerre Unitary Ensemble. En la última parte se estudia el límite de la altura máxima reescalada cuando el número de puentes Brownianos tiende a infinito, y se prueba que la distribución resultante en el límite corresponde a la distribución marginal del proceso A2→1.
CMM - Conicyt PIA AFB170001
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4

Mondragón, Arbocco Jorge Adolfo. "Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6171.

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Abstract:
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta metodología se aplicará con el objeto de conocer el riesgo de vida promedio de la línea móvil así como de qué manera inciden las covariables sobre el tiempo hasta el incumplimiento del pago de los clientes de la empresa. Para ello se hará uso de una extensión del modelo de Cox haciendo uso de la estimación máximo verosímil para obtener nuevas estimaciones del vector de parámetros mediante el método bootstrap lo que permita la construcción de los intervalos de confianza para la mediana de supervivencia.
Tesis
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5

Luna, Wálter. "Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271354.

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Abstract:
Esta guía de clase contiene la teoría y los ejercicios necesarios para poder llevar el curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130). Este curso es teórico y práctico y está dirigido para la carrera de Administración y algunas carreras de Negocios. Comprende el estudio de las técnicas de la estadística descriptiva y la teoría de probabilidad, que forman parte fundamental de las herramientas para la toma ética de decisiones en un trabajo de investigación que los alumnos presentan y exponen en las últimas semanas del curso.
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6

Astoquillca, Aguilar Jhon Kevin. "Gaussian Multiplicative Chaos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17752.

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Abstract:
La teoría de Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot de disipación de energía en desarrollo de turbulencia se estableció para estudiar el comportamiento caótico de los fluidos. En ausencia de una base matemática rigurosa, Kahane introduce el caos gaussiano multiplicativo como un objeto aleatorio inspirado en la teoría del caos aditivo desarrollada por Wiener. En esta tesis desarrollamos teoría aleatoria en el espacio de medidas de Radon con el objetivo de definir rigurosamente el caos multiplicativo gaussiano. Seguimos el artículo de Kahane y debilitamos algunas condiciones para proporcionar una introducción accesible y autocontenida.
The Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot theory of energy dissipation in turbulence developed was established to study the chaotic behavior of fluids. In the absence of a rigorous mathematical basis, Kahane introduced the Gaussian multiplicative chaos as a random object inspired by the additive chaos theory developed by Wiener. In this thesis we developed random theory in the spaces of Radon measures in order to rigorously define Gaussian multiplicative chaos. We follow Kahane’s paper and weaken some conditions to provide an accessible and selfcontained introduction.
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7

Luna, Wálter, and Yolanda Segura. "Estadística Aplicada a la Finanzas 1 (MA333), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271219.

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Abstract:
Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variable aleatoria y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.
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8

Luna, Walter. "Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306144.

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Abstract:
Esta guía de clase contiene la teoría y los ejercicios necesarios para poder llevar el curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130). Este curso es teórico y práctico y está dirigido para la carrera de Administración y algunas carreras de Negocios. Comprende el estudio de las técnicas de la estadística descriptiva y la teoría de probabilidad, que forman parte fundamental de las herramientas para la toma ética de decisiones en un trabajo de investigación que los alumnos presentan y exponen en las últimas semanas del curso.
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9

Luna, Walter. "Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313737.

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Abstract:
Separata del curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), que corresponde al ciclo 2014-1. Al finalizar el curso, el alumno aplica conceptos de estadística descriptiva y teoría de probabilidad en situaciones reales para tomar decisiones adecuadas, presentando y exponiendo la información de forma ética.
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10

Luna, Walter. "Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313794.

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Abstract:
Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.
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11

Luna, Walter. "Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306141.

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Abstract:
Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.
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12

Lagos, González Felipe Andrés. "Modelamiento de incertidumbre en los tiempos de viaje." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116626.

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Abstract:
Magíster en Gestión de Operaciones
Cada día Santiago de Chile se convierte en una ciudad con más habitantes y, consecuentemente, con un mayor número de vehículos. El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) se le presenta, entonces, un gran desafío, pues debe atender a una emergencia en poco tiempo y al mismo tiempo lidiar con calles y avenidas congestionadas. El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (DII), ha desarrollado herramientas que apuntan a encontrar rutas óptimas para llegar a una emergencia con el fin de ayudar en su labor a CBS. Sin embargo, estas aplicaciones, hasta el momento, no utilizan criterios que incluyan la distribución de probabilidad de estos tiempos, lo que podría ayudar a tomar mejores decisiones. Usando datos del sistema de transporte urbano de Santiago, Transantiago, se busca estudiar la distribución de los tiempos de viaje por arcos de un grafo que representa esta ciudad. Se propone una metodología que abarca desde el manejo de estos datos, hasta un modelo que permite estimar distribuciones. Inicialmente, se sugiere un modelo de datos con sus índices. Luego, se da paso a la descripción de métodos para la identificación de rutas seguidas por los distintos servicios. Haciendo uso de algoritmos de proyección y Cadenas de Markov, se logran procesar más de 5300 arcos, los que posteriormente, se utilizan para proyectar tiempos de viaje y velocidades. Con los datos procesados, estas variables aleatorias se estudian en su distribución de probabilidad, comportamiento a lo largo de un camino y criterios de ajuste. Los tiempos de viaje muestran ser una variable aleatoria de distribución Lognormal para una gran cantidad de arcos. Los resultados obtenidos, además, permiten encontrar un perfil para los arcos que presentan un mejor ajuste, tanto por sus características espaciales como temporales. Junto con ello, se resuelve si estos tiempos son independientes o no. Finalmente, en base a los resultados se establece que es importante incluir la correlación entre los tiempos de viaje. Se estudia la suma de tiempos en caminos arbitrarios, comparándola con datos reales. Los resultados permiten validar el modelo propuesto, e identificar qué método para la suma de variables es mejor. Finalmente se analizan distribuciones para bloques de horarios, concluyendo que los tiempos de viaje es mejor tratarlos de la forma más desagregada posible. Para trabajos futuros se recomienda analizar mezclas de Lognormales para los tiempos de viaje y estudiar la distribución Burr como una alternativa.
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13

Lubiano, Gómez María Asunción. "Medidas de variación para elementos aleatorios imprecisos." Doctoral thesis, Universidad de Oviedo, 1999. http://hdl.handle.net/10803/11116.

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Abstract:
En la memoria se extiende la noción de dispersión al caso de variables aleatorias difusas mediante el concepto de S-Dispersión cuadrática media; esto permite caracterizar la dispersión de estas variables mediante un número real. Tras dar la definición y estudiar las condiciones que garantizan su existencia se comprueba que la nueva medida conserva la mayoría de las propiedades de la varianza y se construye un estimador insesgado de este parámetro, estudiando su distribución asintótica y su utilización en el problema de la regresión lineal y general con variables aleatorias difusas.La segunda parte de la memoria está dedicada a los f-índices de desigualdad, como medida de variación relativa de una variable aleatoria difusa, que toman valores reales; se estudian las propiedades que se conservan del caso usual y bajo que condiciones. Entre estas propiedades se pueden destacar la independencia respecto a cambios de escala, no negatividad, simetría, principio de transferencia regresivo y progresivo, etc.En el último capítulo se aplican los resultados anteriores a conjuntos aleatorios matizando algunos característicos de esta situación de especial interés, como la expresión analítica de los estimadores y de los parámetros de las distribuciones asintóticas.
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Montenegro, Hermida Manuel. "Estadística con datos imprecisos basada en una métrica generalizada." Doctoral thesis, Universidad de Oviedo, 2003. http://hdl.handle.net/10803/11115.

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Abstract:
En primer lugar se estudiar el problema de regresión y correlación lineal entre dos conjuntos aleatorios con valores de intervalo compacto real, obteniendo las soluciones mínimo cuadráticas de dos tipos de relaciones lineales. Se desarrolla además un algoritmo para la búsqueda de dichas soluciones. Además se introduce un coeficiente para el problema referido que extiende el coeficiente de correlación lineal clásico. Los resultados teóricos obtenidos pueden ser empleados para la realización de predicciones. Posteriormente se desarrollan procedimientos de contraste de hipótesis a partir de los datos desarrollados por una variable aleatoria difusa. En concreto, se desarrollan procedimientos para el contraste sobre el valor esperado difuso de una variable aleatoria difusa, para la igualdad de los valores esperados de dos variables aleatorias difusas, así como para la igualdad de valores esperados de un conjunto de variables aleatorias difusas. Para dichos contraste se utiliza el concepto de variable difusa normal. En el caso de que la variable aleatoria difusa sea simple, es decir tome un número finito de valores (situación muy frecuente en aplicaciones a problemas reales), se establecen métodos de contraste basados en técnicas asintóticas y en métodos basados en técnicas bootstrap. Por otra parte, mediante simulación de varios tipos de variables aleatorias difusas, se realiza una comparación de la utilidad de los diferentes métodos de contraste propuestos.
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Vilca, Alvarez Marhori. "Tipificación de los errores que se presentan al identificar una variable aleatoria de distribución binomial en problemas contextualizados." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6421.

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Abstract:
La distribución binomial es una de las más importantes distribuciones discretas. Esta distribución es usada en la medicina, la industria y en la toma de decisiones gerenciales, así como en la bolsa de valores; precisamente, en aquellas situaciones donde los posibles resultados son aleatorios y dicotómicos. Además, se estudia en las áreas de Matemática, Ingenierías y Ciencias Sociales.
Tesis
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Nicolae, Angelica. "Presentazione ipertestuale del Calcolo della probabilità." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amslaurea.unibo.it/4916/.

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Abstract:
Presentazione del lavoro svolto per la realizzazione dell'ipertesto, avente come argomento matematico: il Calcolo della probabilità. L'ipertesto si trova all'indirizzo: http://progettomatematica.dm.unibo.it/Prob2/index.html ed è una continuazione del lavoro svolto durante il tirocinio, che si trova all'indirizzo: http://progettomatematica.dm.unibo.it/ProbElem/index.html
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Pidala, Michela. "Il teorema di Chebyshev." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/7693/.

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Abstract:
Dopo aver introdotto alcune nozioni della teoria della probabilità, ho esposto il teorema di Chebyshev ed alcuni teoremi ad esso collegati. Ho infine analizzato un'applicazione legata alle strategie d'investimento.
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Depeweg, Stefan [Verfasser], Thomas A. [Akademischer Betreuer] Runkler, Laura [Gutachter] Leal-Taixé, José Miguel [Gutachter] Hernández-Lobato, and Thomas A. [Gutachter] Runkler. "Modeling Epistemic and Aleatoric Uncertainty with Bayesian Neural Networks and Latent Variables / Stefan Depeweg ; Gutachter: Laura Leal-Taixé, José Miguel Hernández-Lobato, Thomas A. Runkler ; Betreuer: Thomas A. Runkler." München : Universitätsbibliothek der TU München, 2019. http://d-nb.info/1199537667/34.

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"Simulación de sistemas.MTA2. generacion de valores de variables aleatorias." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/285681.

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"Estadística descriptiva.MTA4. Variable aleatoria y distribución de Probabilidad." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/285554.

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