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Journal articles on the topic 'Variance conditionnelle'

Author: Grafiati

Published: 16 December 2023

Last updated: 31 July 2025

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1

Perron, Benoit. "Détection non paramétrique de sauts dans la volatilité des marchés financiers." Articles 80, no. 2-3 (2005): 229–51. http://dx.doi.org/10.7202/011387ar.

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Abstract:

Résumé Des études récentes suggèrent que la variance conditionnelle des rendements financiers est sujette à des sauts. Ce papier étend une procédure non paramétrique de détection de sauts développée par Delgado et Hidalgo (2000) à la détection de sauts dans la variance conditionnelle. Les résultats de simulation démontrent que cette procédure estime de façon raisonnable le nombre de sauts ainsi que leurs emplacements. L’application de cette procédure aux rendements journaliers sur l’indice S&P 500 révèle la présence de plusieurs sauts dans la variance conditionnelle.

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2

Drunat, Jérôme, Gilles Dufrénot, and Laurent Mathieu. "Le taux de change du dollar contre le mark suit-il une dynamique non-lineaire? Une evaluation empirique sur donnees infra-journalieres." Recherches économiques de Louvain 64, no. 2 (1998): 159–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800004504.

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Abstract:

RésuméCet article présente une étude empirique relative aux dynamiques non-linéaires sur données à haute fréquence. Les séries de cotation utilisées sont celles du Dollar contre le Mark sur le marché londonien durant l'année 1994. Nous montrons que le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions peut s'expliquer par la présence de non-linéarités dans la moyenne ou dans la variance conditionnelle des taux de rendement. Nous utilisons le test KPSS et le test du bispectre qui paraissent bien adaptés à nos séries. La composante non-linéaire de la variance conditionnelle est décrite par

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3

Detemple, Jérôme B., and Richard E. Kihlstrom. "Acquisition d’information dans un modèle intertemporel en temps continu." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (2009): 118–37. http://dx.doi.org/10.7202/601413ar.

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Abstract:

Résumé Cet article examine la demande d’information et la valeur de l’information dans un modèle intertemporel en temps continu. Le modèle étudié est un modèle à information incomplète où la technologie d’information est contrôlée par l’investisseur moyennant un coût. Le mécanisme bayésien continu de révision des croyances produit, pour cette structure, une distribution postérieure gaussienne à tout point du temps. Le contrôle de la technologie d’information est équivalent au contrôle de l’estimateur de la position de la variable d’état (espérance conditionnelle) ainsi que de la précision de c

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4

Alberola, Ricardo. "Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market." Lecturas de Economía, no. 66 (October 23, 2009): 251–76. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n66a2607.

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Abstract:

Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico. Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) a las series. Se encuentra que solo dos series tienen una relación significativa, aunque diferente, entre el rendimiento condicional esperado de la acción y su varianza condicional: Enagas, cuya relación es negativa y Cepsa, cuya relación es positiva. Se encuentra

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5

Girault, J. M., S. Ménigot, and B. Guibert. "Détection automatique de micro-emboles cérébraux grâce à un nouveau détecteur de variance conditionnelle." IRBM 33, no. 3 (2012): 217–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2012.03.002.

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6

Bensafta, Kamel Malik, and Gervasio Semedo. "De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance." Articles 85, no. 1 (2010): 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

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Abstract:

Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatili

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7

Li, Wen-Wei. "Le lemme fondamental pondéré pour le groupe métaplectique." Canadian Journal of Mathematics 64, no. 3 (2012): 497–543. http://dx.doi.org/10.4153/cjm-2011-088-1.

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Abstract:

Abstract Dans cet article, on énonce une variante du lemme fondamental pondéré d’Arthur pour le groupe métaplectique deWeil, qui sera un ingrédient indispensable de la stabilisation de la formule des traces. Pour un corps de caractéristique résiduelle suffisamment grande, on en donne une démonstration à l’aide de la méthode de descente, qui est conditionnelle : on admet le lemme fondamental pondéré non standard sur les algèbres de Lie. Vu les travaux de Chaudouard et Laumon, on s’attend à ce que cette condition soit ultérieurement vérifiée.

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8

Dabo-Niang, Sophie, and Ali Laksaci. "Estimation non paramétrique du mode conditionnel pour variable explicative fonctionnelle." Comptes Rendus Mathematique 344, no. 1 (2007): 49–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2006.11.022.

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9

Laksaci, Ali. "Erreur quadratique de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle à variable explicative fonctionnelle." Comptes Rendus Mathematique 345, no. 3 (2007): 171–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2007.05.026.

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10

AMEZIANE, Karim, and Bouchra BENYACOUB. "La performance boursière islamique à l'ère de la crise de COVID19 : Etude empirique à l'aide du modèle GARCH." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics 3, no. 2-2 (2022): 139–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.6386944.

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Abstract:

L'investissement islamique (IS) ou investissement conforme à la charia (ICC) est un nouveau type d'investissement éthique apparu au XXe siècle comme option alternative pour les investisseurs ne désirant investir leurs fonds que dans les entreprises à activités respectant les directives édictées par leur religion islamique. Cependant, dans les recherches empiriques sur la croissance de ces actifs, la question de leur performance reste le point déterminant qui fait couler beaucoup d’encre. L’étude de la per

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11

Laplante, Benoît. "La nature et l’interprétation des variables indépendantes fonction du temps en démographie." Articles 38, no. 1 (2010): 105–43. http://dx.doi.org/10.7202/039990ar.

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Abstract:

On lit souvent que les modèles de risque « tiennent compte du passé » ou « possèdent une mémoire ». Contrairement à une croyance répandue, ceci n’est vrai que pour le quotient instantané de base et non pour la variation du quotient en fonction d’une variable indépendante fonction du temps (VIFT). Le quotient instantané de base varie en fonction du temps mesuré depuis l’origine, mais l’effet de la VIFT est markovien par construction : l’estimation de l’effet de la VIFT ne tient compte que de l’état occupé à chaque instant et pas des états occupés auparavant. En conséquence, son effet n’est pas

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Van den Berg, Imme, and Elsa Amaro. "Nearly recombining processes and the calculation of expectations." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (September 5, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1907.

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Abstract:

International audience In the context of Nonstandard Analysis, we study stochastic difference equations with infinitesimal time-steps. In particular we give a necessary and sufficient condition for a solution to be nearly-equivalent to a recombining stochastic process. The characterization is based upon a partial differential equation involving the trend and the conditional variance of the original process. An analogy with Ito’s Lemma is pointed out. As an application we obtain a method for approximation of expectations, in terms of two ordinary differential equations, also involving the trend

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BAKATUPANDA MALUBUNGI, Clémentine. "Modélisation heteroscedastique : modèles arch-garch appliqués à la prévision des recettes courantes de la République Démocratique du Congo." Revue du Centre de Recherche Interdisciplinaire de l'Université Pédagogique Nationale, August 2, 2024, 121–38. https://doi.org/10.62362/aigv4390.

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Abstract:

Résumé Cet article présente quelques contributions à la modélisation des séries financières, précisément celles des recettes de la République Démocratique du Congo. Tous les résultats sont illustrés par des données réelles. L’intérêt est d’appréhender le mouvement de la volatilité, et d’utiliser le modèle optimal obtenu, pour effectuer des prévisions. A l’issue de l’étape de modélisation de la variance conditionnelle, le modèle EGARCH (2,0) a été pour les recettes courantes de la République démocratique du Congo, Est considéré comme base des données, la série allant de Janvier 2017 à décembre

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LAHBOUB, Karima, and Mimoun BENALI. "Modelling Stock Market Return Volatility: Evidence from Moroccan stock market." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, February 1, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.10602550.

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Abstract:

<strong>Abstract:</strong> Generally speaking, the Moroccan all-share index (MASI), or the Moroccan stock market's daily returns, are being estimated and forecasted by the research and which is using General Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) type models on a worldwide scale. The conditional variance was also evaluated using data from January 2007 to December 2021. Additionally, two of the most prevalent stock market characteristics namely the leverage effect, and volatility clustering, are both modeled by symmetric and asymmetric frameworks in this study. In a similar vein, th

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NOUR EL-HAYET, LADAOURI, and MOULOUD CHERFAOUI. "On the Kernel Conditional Density Estimator with Functional Explanatory Variable." International Journal of Applied Mathematics and Simulation 2, no. 1 (2025). https://doi.org/10.69717/ijams.v2.i1.117.

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Abstract:

This article focuses on the relationship between a scalar-explained random variable Y and a functional explanatory random variable X. Indeed, Through this work, we aim to estimate the conditional probability density f (y/x) when the explanatory variable X is functional using the kernel method. More precisely, we will present a numerical application based on simulated samples, with the aim of, on the one hand, highlighting the implementation of the estimator in question and the impact of using a symmetric kernel on its quality. On the other hand, analyzing the performance of this estimator as a

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Primerano, Antoine, and Miriam Bouzouita. "El lexema verbal y otras variables en la gramaticalización del futuro y el condicional en navarroaragonés antiguo." Vox Romanica 82, no. 1 (2023). http://dx.doi.org/10.24053/vox-2023-007.

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Abstract:

Cet article se penche sur la variation morphosyntaxique propre des langues ibéro-romanes médiévales entre les formes analytiques de futur et conditionnel avec un pronom mésoclitique (p. ex. cantar lo é, cantar lo ía ‘je le chanterai(s)’), d’une part, et les formes synthétiques de ces paradigmes avec un pronom postverbal (p. ex. cantaré lo, cantaría lo ‘je le chanterai(s)’), d’autre part. Étant donné que cette variation a été peu étudiée de manière systématique, il reste encore à déterminer quels sont les facteurs linguistiques qui la conditionnent et influencent la sélection d’une ou l’autre f

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