To see the other types of publications on this topic, follow the link: Vektör Otoregresyon Modeli (VAR).
Journal articles on the topic 'Vektör Otoregresyon Modeli (VAR)'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 43 journal articles for your research on the topic 'Vektör Otoregresyon Modeli (VAR).'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
DAVER, Gizay. "Banka Kredileri ile İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Ekonomik Aktivite Etkileşimi." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no. 2 (2023): 533–54. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.1008506.
Full textAbstract:
Bu çalışma, Türkiye açısından 2014:01 – 2020:12 aralığında ekonomik aktiviteyi bütüncül bir bakışla ve proaktif olarak izlemenin mümkün olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ekonomik aktiviteyi izlemek için hem üretim hem de tüketim yönlü verilerden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de ekonomik aktiviteyi temsil yeteneği yüksek olduğu belirlenmiş olan, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile banka kredileri, öncül verilerinin etkileşimi değerlendirilmiştir. Zaman serisi çalışması olarak kurgulanan çalışmada, birim kök testleri ile durağanlık sınamaları, Johansen eş-bütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri gerçekleştirilirken, vektör otoregresyon modeli (VAR) ve vektör hata düzeltme (VEC) modeli ile ilgili bilgiler de sunulmuştur. Veri seti açık kaynak olarak kullanıma sunulmuştur*. Parasal aktarım mekanizmasının banka kredi kanalının aktif olarak çalıştığının düşünüldüğü ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının önemli görüldüğü bir ortamda, banka kredileri ile kapasite kullanım oranı etkileşimi incelenmiştir. Çalışma sonucu ışığında Türk toplum yapısı ve Türk ticaret hayatı açısından politika yapıcılara öngörü sağlanması da amaçlanmıştır.
2
Kapkara Kaya, Sevcan. "Dijital Bankacılık ile Bankacılık Sektörü Çalışan Sayısı Arasındaki İlişkisi." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, no. 1 (2024): 96–114. http://dx.doi.org/10.31592/aeusbed.1353565.
Full textAbstract:
Bu çalışmanın amacı, dijital bankacılık araçları ile bankacılık sektörü çalışan sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 2006q1-2022q4 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Bu veriler korelasyon analizi ve Vektör Otoregresyon Modeli (VAR) yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen korelasyon analizi sonucuna göre, dijital bankacılık (DIG) ve bankamatik (ATM) sayıları arttıkça çalışan sayısının (PN) da artması beklenmektedir. VAR analizi üzerinden elde edilen etki-tepki fonksiyonu sonuçlarına göre PN’de meydana gelen bir standart sapmalık şoka karşılık değişkenin kendisi pozitif ancak azalarak 12. dönemde sönümlenen bir tepki vermektedir. DIG ve ATM değişkenlerinde meydana gelen bir standart sapmalık şoka karşılık da PN değişkeninin pozitif tepkiler verdiği ancak 5. dönemde DIG kaynaklı şokların, 6. dönemde ise ATM kaynaklı şokların etkisinin kaybolduğu görülmektedir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre ise çalışan sayısı değişkeninin varyansındaki değişimin yaklaşık %89.5’u kendisindeki, %2’si dijital bankacılık değişkenindeki ve %8.3’ü ise bankamatik değişkenindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin çalışan sayısını arttırması beklenmektedir.
3
Bakkaloğlu, Ayşen. "Türkiye'de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: 2002-2023 Dönemi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 27, no. 2 (2024): 597–609. http://dx.doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1531277.
Full textAbstract:
Bu çalışma, 2002-2023 döneminde Türkiye'de enflasyon (INF) ve işsizlik (UNR) arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmaktadır. Granger nedensellik testleri, Johansen eşbütünleşme analizi ve Vektör Otoregresyon (VAR) modelleri kullanılarak, bu iki temel ekonomik gösterge arasındaki dinamiklerin kapsamlı bir analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bulgular, enflasyon ve işsizlik arasında anlamlı bir kısa vadeli nedensellik olmadığını ortaya koymakta ve kısa vadeli işsizlik eğilimlerini açıklamakta enflasyon oranlarını kullanmanın zorluklarını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, Johansen eşbütünleşme analizi değişkenler arasında uzun vadeli bir denge ilişkisine işaret etmekte, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen enflasyon ve işsizliğin uzun vadede birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. VAR modeli bu ilişkiyi daha da netleştirerek enflasyona gelen şokların başlangıçta işsizlik üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin dördüncü dönem civarında zirve yaptıktan sonra kademeli olarak azaldığını göstermektedir. Tersine, işsizlik şokları enflasyon üzerinde minimum etki göstermektedir. Bu sonuçlar, Karahan, Çolak ve Faruk (2000) tarafından yapılan ve uzun vadeli nedensellik olmaksızın kısa vadeli negatif bir ilişki bulan çalışmalar gibi mevcut literatürün bazı yönleriyle uyumludur. Çalışma, işsizlikteki ani artışları önlemek için enflasyonun istikrara kavuşturulmasının önemini vurgulamakta, iyi anlatılmış para politikalarını ve hedefe yönelik mali tedbirleri savunmaktadır. Ayrıca bulgular, işgücü piyasası esnekliğini artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye'de enflasyon-işsizlik bağlantısına ilişkin süregelen tartışmalara katkıda bulunmakta ve politika yapıcılara hem enflasyon kontrolü hem de işsizliğin azaltılmasına yönelik dengeli ekonomik stratejiler tasarlama konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.
4
TEPE, Serap, Serkan ETİ, and Zeyneb KAHRAMAN. "İklim Değişikliğinin Psikososyal Riskler Açısından İş Kazalarına Etkisinin VAR Yöntemi ile Değerlendirilmesi." trk dergisi 3, no. 2 (2022): 1–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497279.
Full textAbstract:
İklim değişikliği her geçen gün önemi artan küresel bir sorundur. Bu sorunun farklı alanlarda sebep olduğu pek çok olumsuz durum mevcuttur. Bu alanlardan belki de en önemlilerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanı iklim değişikliğinden direkt ve dolaylı olarak etkilenmekte, ortaya çıkan olumsuz tablonun çalışanlara yansımaları iş kazaları olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı iklim değişikliğinin psikososyal riskler açısından iş kazalarına etkisinin vektör otoregresyon modeli (VAR) yöntemi ile değerlendirilmesidir. İş kazası yapılan işten, işin yürütümünden, güvensiz durum ve güvensiz davranışlardan kaynaklı olduğundan bir olayı kazaya götüren birçok direkt ve dolaylı sebep bulunmaktadır. Risk etmenleri olarak kabul edilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklerin iş kazalarına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bu risk faktörleri temelde etraflarında meydana gelen değişimlerden etkilenmekte ve bu değişimler nedeniyle içeriklerinde fazladan risk barındırmaktadırlar. İklim değişikliği ile ortaya çıkan ani hava olaylarının veya doğal afetlerin çalışanları etkilediğine ve iş kazalarına sebep olduğuna yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Fiziksel, kimyasal, biyolojik veya ergonomik riskler yapıları itibariyle daha fark edilebilir olduklarından iş kazalarına etkilerini tespit etmek göreli olarak daha kolaydır. Ancak stres, agresiflik, saldırganlık, uyum zorluğu, konsantrasyon güçlüğü, performans düşüklüğü, sosyal adaptasyon güçlüğü, iletişim kurma zorluğu gibi psikososyal risklerin fark edilmesinin, kök nedenlerine inilmesinin ve bu risklerin iş kazalarına olan etkilerinin incelenmesinin diğer risk gruplarına göre daha zor olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın motivasyonunu iklim değişikliği kaynaklı oluşan sorunların psikososyal riskler açısından iş kazalarına etkisi hakkında farkındalık yaratma oluşturmaktadır.
5
Ayvaz, Erkam Emin. "Çevre Vergileri, Hava Taşımacılığı ve CO2 Emisyonları İlişkisi: Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma." Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, no. 21 (January 31, 2025): 15–33. https://doi.org/10.29157/etusbed.1436615.
Full textAbstract:
Hava taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonları konusu önemli çevresel kaygılar yaratmaya devam etmektedir. Havacılık sektörü büyüdükçe karbon ayak izi de büyümekte ve iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Bunu ele almak için hükümetler ve politika yapıcılar hava taşımacılığına çevre vergileri uygulamayı düşünmektedir. Bu vergiler, havayolu şirketlerini daha temiz teknolojilere yatırım yaparak ve verimliliği artırarak emisyonları azaltmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ancak, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik uygulanabilirlik arasında bir denge bulmak, bu karmaşık ve birbirine bağlı küresel sektörde bir zorluk olmaya devam etmektedir. Bu çalışma, 1995-2021 yılları arasında 25 Avrupa ülkesinde CO2 emisyonları, çevre vergileri, fosil yakıt tüketimi, turizm ve hava taşımacılığı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Korelasyonu tahmin etmek için Panel Vektör Otoregresyon modeli kullanılmaktadır. Sonuçlar, mevcut çevre vergilerinin CO2 emisyonlarını azaltmak için yeterli olmadığını desteklemektedir. Bulgular ayrıca fosil yakıt tüketimi, turizm ve hava taşımacılığının CO2 emisyonlarında artışa yol açtığını göstermektedir. Ayrıca, hava taşımacılığı, turizm, çevre vergileri ve CO2 emisyonları arasında çeşitli nedensellikler bulunmaktadır.
6
Ersoy, Hicabi, and Ayben Koy. "Euro ve ABD Doları Kurları ile Pay Senedi Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 5, no. 2 (2016): 21–36. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v5i2.269.
Full textAbstract:
Bu çalışmada Türkiye’de pay senetleri fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişki, VAR metodu (vektör oto regresyon modeli) kullanılarak araştırılmıştır. Döviz kurları ve pay senedi fiyatlarından oluşan değişkenler arasında doğrusal bir bağıntı olup olmadığının tespiti amacıyla bu model kullanılmıştır. Bu amaçla, döviz kurları, BİST Banka ve BİST Sınai endeksleri ele alınmıştır. Veriler Ocak 2011’den Aralık 2014’e kadar olan döneme ait günlük değişmeleri içermektedir. Türkiye’de en fazla işlem yapılan döviz kurları ABD doları ve Euro olduğu için, bu kurlar tercih edilmiştir.
7
Akkaya, Murat. "Konut Birim Fiyat Balonu ve Balonu Etkileyen Ekonomik Değişkenlerin Analizi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 64 (June 30, 2024): 72–85. http://dx.doi.org/10.53568/yyusbed.1429581.
Full textAbstract:
Yatırımcılar konut piyasasını genellikle güvenli bir yatırım aracı olarak kabul etmektedir. Konut fiyatları enflasyona karşı bir korunma aracı olarak yükselme eğilimindedir. Krizler, salgınlar ve felaketler de konut fiyatlarının düşmesine neden olabilmektedir. Arz - talep dışındaki faktörlerin de gayrimenkul fiyatlarını etkileyebileceğini dikkate almak gerekmektedir. Bir ekonomide konut fiyatlarını etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı konut TL/m2 birim fiyatlarını kullanarak Türkiye'de konut piyasasındaki balonların varlığını belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise Vektör Oto Regresyon (Vector Auto Regression – VAR) modeli ile konut TL/m2 birim fiyatları etkileyen ve balona neden olan makroekonomik - finansal değişkenlerin analizini yapmaktır. GSADF testi sonuçlarına göre; konut birim fiyatında 2014 – 2016 Haziran ve 2020 – Haziran 2022 dönemine ait 2 adet balon bulunmaktadır. 2020 – Haziran 2022 dönemindeki balonun eğimi çok diktir. VAR modeli arz-talep dışında Tüketici Fiyatları Fiyat Endeksi, kredili satışlar toplamı, İmalat Kapasite Kullanım Oranı ve bankacılık sektörü kredi hacmi değişkenlerinin konut birim fiyatı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.
8
HAN, Volkan, and Koray UYGUR. "YÜKSELEN-7 ÜLKELERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VEKTÖR OTOREGRESYON ANALİZİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11, no. 3 (2021): 1108–22. http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.929130.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, E-7 ülkeleri için enerji tüketimi, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990-2018 dönemi için araştırılmaktadır. Kişi başına GSYIH ile tanımlanan ekonomik büyüme, DYY’nin, ticari açıklığın, enerji tüketiminin, istihdamın ve sermaye oluşumunun bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Seçilen Panel VAR analizi, özel şokların birimler ve zaman boyunca iletimini analiz etmek için özellikle uygundur. Yükselen 7 ülkeleri için GMM analizi bulgularına göre istihdamın ekonomik büyümeyi artırdığı, ancak ticari açıklığın ve gayri safi sermaye oluşumunun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Enerji tüketimi ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme ilişkisi incelendiğinde enerji tüketimi ekonomik büyümeyi pozitif etkilerken DYY negatif etkilemektedir ancak istatistiksel olarak önemsizdir. Diğer taraftan ekonomik büyümede yaşanan bir artış DYY, Gcf ve enerji tüketimini artırmaktadır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara ve enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Ayrıca istihdam, gayri safi sermaye oluşumu ve ticari açıklıkta yaşanan artış ekonomik büyümenin nedenidir. Ekonomik büyüme ise istihdam, DYY, gayrisafi sermaye oluşumu ve enerji tüketiminin nedenidir. Diğer taraftan doğrudan yabancı yatırımlar için nedensellik ilişkisi incelendiği zaman gayri safi sermaye oluşumu, enerji tüketimi ve istihdam ile arasında çift yönlü nedensellik vardır. Ticari açıklık ve ekonomik büyümeden DYY’ye doğru ise tek yönlü nedensellik vardır. Son olarak enerji tüketimi için nedensellik ilişkisi incelendiğinde ekonomik büyüme hariç diğer tüm değişkenlerle arasında çift yönlü nedensellik vardır. Ekonomik büyüme ise enerji tüketiminin tek yönlü nedenidir. Politika önerisi olarak yüksek ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesini sağlayacağı için önemlidir. Ayrıca enerji tüketiminin ekonomik büyümeye bağlı olması ve ülkelerin çevresel bozulmayı önlemek için ekonomik büyümeyi yenilikçi teknolojiler ile destekleyerek enerji tasarrufu sağlayan makineler kullanması önemlidir.
9
Nazlıoğlu, Elif Hilal, and Aslan Aydoğdu. "POLİTİKA BELİRSİZLİKLERİ VE JEOPOLİTİK RİSK İLE YATIRIMCI DUYARLILIĞI VE RİSKTEN KAÇINMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TVP-VAR YAKLAŞIMI." EKEV Akademi Dergisi, no. 102 (April 25, 2025): 78–100. https://doi.org/10.17753/sosekev.1615419.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, ekonomi, para, ticaret, petrol ve iklim politikası belirsizlikleri, jeopolitik riskler, yatırımcı duyarlılığı ve riskten kaçınma arasındaki dinamik ilişkiler Ocak 1997-Aralık 2023 dönemi aylık verileri için zamanla değişen parametre vektör otoregresyon (TVP-VAR) ve Toda-Yamamoto Granger nedensellik yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlara göre ekonomik ve para politikası belirsizliğinin riskten kaçınma üzerinde daha etkili olduğu; ticaret ve iklim politikası belirsizliği ile jeopolitik risklerin ise sınırlı ve geçici etkiler taşıdığı tespit edilmiştir. EPU’nun yatırımcı davranışlarını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğu; MPU’nun ise piyasa beklentilerini ve yatırımcı duyarlılığını etkileyen bir diğer kritik unsur olduğu gözlemlenmiştir. Bulgular, piyasa dayanıklılığının zamanla artış gösterdiğini ve yatırımcı davranışlarının ekonomik ve politik belirsizliklere uyum sağladığını ortaya koymaktadır. Ancak, belirsizliklerin finansal sistemde yarattığı asimetrik etkiler, politika yapıcılar ve yatırımcılar için önemli uyarılar sunmaktadır. Özellikle ekonomik politika belirsizliği, risk algısını şekillendirmede önemli bir rol oynarken, yatırımcı duyarlılığı ve riskten kaçınma davranışlarının bu belirsizliklerden önemli ölçüde etkilendiği görülmüştür. Politika önerileri arasında ekonomik ve politik belirsizliklerin yayılımını sınırlayan mekanizmaların geliştirilmesi ve piyasa düzenlemelerinin güçlendirilmesi yer almaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, ekonomik ve politik belirsizliklerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına yönelik değerli katkılar sunmaktadır.
10
AKKAYA, Murat, and İsmail TUNA. "G7 (Gelişmiş 7) Ülkeleri Hisse Senedi Borsaları ile Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişkinin Analizi." Gaziantep University Journal of Social Sciences 22, no. 3 (2023): 949–59. http://dx.doi.org/10.21547/jss.1210950.
Full textAbstract:
Ödeme aracı veya yatırım aracı olarak sınıflandırılması için tartışmalarının olduğu günümüzde yeni bir finans paradigması potansiyeline sahip olduğuna inanılan Bitcoin ve geleneksel finansal araçlar bir arada var olarak yatırımcılara alternatif sunmaktadır. Son yıllarda kripto para birimlerine özellikle de Bitcoin'e artan ilgi nedeni ile finansal piyasalara etkisi finans ve akademik çevrelerde tartışılmaktadır. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin birçoğu kripto para fiyatlarını da etkilemektedir. Yatırımcılar kripto para ve hisse senetlerine aynı dürtülerle yönelmektedir ve bu nedenle fiyatlar aynı eğilimde olabilmektedir. Bazı yazarlar aşırı oynaklık ve balonlar nedeniyle Bitcoin'in çoğunlukla spekülatif amaçlı kullanıldığını belirtmiş olsalar da teknolojinin ve küreselleşmenin etkisinin giderek arttığı dünyada bu tartışma araştırmacılar için de cazip hâle gelmiştir. Bu çalışma finansal piyasaları gelişmiş Gelişmiş 7 (G7) ülkeleri hisse senedi borsaları ile kripto para piyasasının hacim ve piyasa değeri bakımından en büyük para birimi Bitcoin (BTC) fiyatı arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmaktadır. Ayrıca araştırmanın Türkiye’de yapılmış olması nedeni ile BIST100 endeksi de araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Ocak 2016-Mayıs 2022 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli seçilmiştir. Analizler sonucunda uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Vektör Hata Düzeltme Modeli ise %5 düzeyinde anlamlıdır. Kısa dönemde Dow Jones, Nasdaq ve Nikkei225 endeksleri ile Bitcoin fiyatı (BTC) arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
11
AKKAYA, Murat. "The Analysis of Factors Affecting Real Sector Confidence: Turkey Case." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, no. 2 (2023): 463–80. http://dx.doi.org/10.18037/ausbd.1144118.
Full textAbstract:
Güven faktörü ekonomi ve finansal piyasalarda önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici ve iş güven göstergeleri ekonominin sağlığı ve geleceği hakkındaki tahminlerde kullanılmaktadır. İş güven endeksi bir bütün olarak ekonominin durumunu yansıtan özel bir ekonomik göstergedir. Bu amaçla T.C. Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi’ni 2005 yılında oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı finansal piyasalarda ve politika yapımında bir öncü gösterge olarak kullanılan Reel Kesim Güven Endeksi ile makroekonomik ve finansal değişkenler arasındaki ilişkiyi Vektör Oto Regresyon (Vector Auto Regression – VAR) modeli ile analiz etmektir. Model sonuçları % 5 düzeyinde anlamlıdır ve Altın gr. Fiyatı, Dış Ticaret Dengesi, Uluslararası Rezervler, Amerika Birleşik devletleri (ABD) Doları/Türk Lirası kuru ve Oynaklık Endeksi değişkenleri Reel Kesim Güven Endeksi’ni etkilemektedir. Reel Kesim Güven Endeksi ile Borsa İstanbul 100 Endeks Değeri, İç Borç Stoku, İmalat Kapasite Kullanım Oranı ve Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü arasında çift yönlü Granger nedensellik bulunmaktadır.
12
Akkaya, Murat. "Döviz Kurlarını Etkileyen Makroekonomik ve Finansal Faktörlerin Analizi: Türkiye Uygulaması." Gaziantep University Journal of Social Sciences 23, no. 4 (2024): 1490–503. http://dx.doi.org/10.21547/jss.1163443.
Full textAbstract:
Döviz piyasaları bir ekonomideki önemli piyasalardan birisidir. Coronavirus (COVID19) salgını Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalarda oynaklığın artmasına neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve döviz piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu nedenle Türkiye döviz piyasasına özgü bir çalışma yapılmasının yatırımcılara ve politika yapıcılara faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Ocak 2002 – Aralık 2021 döneminde ABD Doları/ Türk Lirası kuru üzerinde etkili olan ve dalgalanma yaratan makroekonomik ve finansal değişkenleri Vektör Oto Regresyon (Vector Auto Regression – VAR) modeli ile analiz etmektir. Çalışma kapsadığı uzun dönem ve çok sayıda değişken ile finans yazınına önemli bir katkı yapmaktadır. VAR model sonuçları % 5 düzeyi için anlamlıdır. Sonuçlar Türkiye 5 Yıllık Tahvil CDS Primi, Dış Ticaret Dengesi, Doğrudan Yatırımlar ve Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü değişkenlerinin dışsal olduğunu göstermektedir. Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi, Türk Lirası 1 Aylık Mevduat Alış Faizi ve İç Borç Stoku ile ABD Doları/Türk Lirası kuru arasında çift yönlü, Doğrudan Yatırımlar, İthalat Hacmi, TUİK Tüketici Güven Endeksi ve Uluslararası Rezervler’den ABD Doları/Türk Lirası kuruna doğru işleyen tek yönlü bir Granger nedensellik bulunmaktadır. Bu itibarla döviz piyasasının oynaklığının ve önemli makroekonomik değişkenlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
13
AKYÜZ, HAYRİYE ESRA. "Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli ile İklimsel Değişkenlerin İstatistiksel Analizi." Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, June 29, 2018, 183–92. http://dx.doi.org/10.29137/umagd.402272.
Full text
14
NURDOĞAN, Ali Kemal, and Hilal Tuğçe BAYAR TÜRKOĞLU. "BEŞERÎ SERMAYE YATIRIMLARI İLE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN VEKTÖR OTOREGRESYON MODELİ İLE İNCELENMESİ." Verimlilik Dergisi, June 11, 2023. http://dx.doi.org/10.51551/verimlilik.1231081.
Full textAbstract:
Amaç: Bu çalışma, beşerî sermaye yatırımlarının verimlilik artışı ve sosyo-ekonomik gelişmelerin önemli bileşeni olduğunu kabul etmektedir. Çalışmanın amacı, beşerî sermaye yatırımları (eğitim ve sağlık harcamaları) ile işgücü verimliliği ilişkisini Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli ile incelemektir.
 Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan modelde, işgücü verimliliği değişkeni olarak çalışılan saat başına GSYH, sağlık değişkeni olarak cari sağlık harcamalarının GSYH oranı ve eğitim değişkeni olarak eğitim harcamalarının GSYH oranı, Türkiye için 1988-2018 dönemine ait yıllık değerleri ile veri olarak ele alınmıştır. 
 Bulgular: Birinci farklarında durağan I(1) hale gelen seriler arasında yapılan eşbütünleşme testi sonucu seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmamaktadır. Seriler arasında kısa dönemli ilişkiyi incelemek için oluşturulan VAR modelinin tahmininden elde edilen sonuçlara göre eğitim harcamaları pozitif yönlü, cari sağlık harcamaları negatif yönlü olarak işgücü verimliliğini ortalama dört dönem boyunca etkilemektedir. Varyans ayrıştırma analizi sonuçları, işgücü verimliliğindeki değişimin %5.5’lik bölümünün sağlık harcamaları tarafından, %3.7’lik bölümünün eğitim harcamaları tarafından açıklandığını göstermektedir.
 Özgünlük: Çalışmada beşerî sermaye yatırımı ile işgücü verimliliği ilişkisini belirlemek için sağlık değişkeni olarak cari sağlık harcamalarının modele dahil edilmesi literatürde mevcut çalışmalardan ayrıştırmakta ve özgün yönünü ortaya koymaktadır.
15
TÜRKYILMAZ, Serpil. "COVİD-19 Sürecinin Bazı Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklıkları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği." Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, December 31, 2022. http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.1165017.
Full textAbstract:
Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinin Türkiye’ de seçilen bazı ekonomik değişkenlerin oynaklıkları üzerindeki etkileri vektör otoregresyon (VAR) modeli ile incelenmiştir. Bu amaçla 2020:03-2022:08 dönemi için BIST100 fiyat endeksi, döviz kuru, ham petrol fiyat endeksi, Covid-19 ölüm ve vaka sayıları kullanılmıştır. Ekonomik değişkenlerin oynaklıkları GARCH türü modellerin koşullu değişen varyansları ile elde edilmiştir. BIST100 fiyat endeksi için ARMA(1,1)-EGARCH(1,1), döviz kuru oynaklığı için ARMA(1,1)-GARCH(1,1), ham petrol fiyat endeksi oynaklığı için AR(1)-GARCH(1,1) modeli en uygun model olarak belirlenmiştir. VAR modeli etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırma analizi sonuçları Covid-19 sürecinin söz konusu ekonomik değişkenlerin oynaklıkları üzerindeki etkilerini destekleyici bulgular sunmuştur. VAR modeli Granger nedensellik testi ise, döviz kuru oynaklığı, Covid-19 ölüm sayıları ve Covid-19 vaka sayılarından BIST100 fiyat endeksi oynaklığına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi göstermiştir.
16
Aghamohammadi, Mahboubeh. "1980-2020 DÖNEMİ: YAPTIRIMLARIN İRAN'IN ULUSLARARASI TİCARETİNE ETKİLERİ." İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi, July 31, 2024. http://dx.doi.org/10.62101/iticudisticaretdergisi.1515408.
Full textAbstract:
Bu çalışma, 1980-2020 Döneminde Uluslararası Yaptırımların İran İslam Cumhuriyeti Ticaretine Etkisini incelemektedir. Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından, uygulanan yaptırımlar, İran açısından ekonomik ve ticari etkilere sebep olmuştur. Çalışmanın amacı, yaptırımların İran üzerindeki ticari etkilerini, ihracat, ithalat ve ülkenin yıllık ekonomik büyümesi bağlamında tespit etmektedir. 1980-2020 dönemi için ihracat, ithalat ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yıllık verileri kullanılarak durağanlık testleri (birim kök analizi) ve VAR modeli (vektör otoregresyon modeli) yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda yaptırımların petrol ihracat gelirlerini önemli ölçüde azalttığını ve bu durumun İran Riyalinin değerinde ciddi bir düşüşe, bunun ardından enflasyon artışına ve üretim büyümesinin azalmasına yol açtığı görülmektedir.
17
EKİNCİ, İlknur, and Levent Yahya ESER. "İç Borçlanmanın Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği." Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, December 8, 2022. http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.1175144.
Full textAbstract:
Bu çalışma, Türkiye'de reel iç kamu borcunun makroekonomik etkilerini 2011-2022 dönemi için Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kullanarak analiz etmektedir. Etki tepki fonksiyonlarının sonuçları, enflasyon ve kurun iç borç üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu gösterirken; iç borcun bu değişkenler üzerinde pozitif etkisi vardır (yüksek enflasyon ve zayıf Türk Lirası). Ayrıca, faiz oranı -merkez bankası politika faizi olarak alındığında- iç borçlanma üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir; ancak faiz değişkeni yerine 1 ve 12 aylık mevduat faiz oranları kullanıldığında, faiz oranındaki yükselmenin iç borçlanmayı artırdığı tespit edilmektedir.
18
Taşdemir, Cesim, and Mehmet Akif Arvas. "Swap Kanalı Üzerinden Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği." Journal of Empirical Economics and Social Sciences, November 6, 2024. http://dx.doi.org/10.46959/jeess.1559335.
Full textAbstract:
Para politikasının aktarımı, Merkez Bankası'nın para politikası araçlarında yaptığı değişikliklerin iktisadi faaliyete ve enflasyona nasıl yansıdığını açıklar. Bu aktarım süreci karmaşıktır ve ekonomi üzerindeki etkisinin zamanlaması ve boyutu konusunda büyük ölçüde belirsizlik bulunmaktadır. Bu çalışmada parasal aktarım mekanizmasının öncü göstergeler üzerine etkisi swap kanalı üzerinden Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Çalışmada, 2006:1-2021-4 çeyrek dönem verileri kullanılarak Vektör Otoregresyon Modeli (VAR) tahmin sonuçları değerlendirilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’de uygulanan para politikasında ortaya çıkan bir birimlik bir şok SWAP üzerinden, üretim, fiyatlar ve para arzında istatistiki olarak anlamlı etkiler meydana getirmektedir.
19
BAŞARAN TORMUŞ, Nesli. "SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEDEKİ ROLÜ: PANEL VAR ANALİZİ." Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, May 16, 2022. http://dx.doi.org/10.33399/biibfad.935277.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, İslam ülkeleri özelinde inşaat sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlamaktadır. Çalışmada, verilerine ulaşılabilen 15 İslam ülkesi için 1995-2017 arası dönemi içine alan bir panel veri seti kullanılmıştır. Ekonometrik analizlerde Panel Vektör Otoregresyon (VAR) modeli tercih edilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen analizler sonucunda İslam ülkelerinde inşaat sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ilk dönemlerde pozitif yönlü olduğu görülürken, dönem uzadıkça söz konusu ilişkinin tersi yönünde bazı bulgulara ulaşılmıştır. Buradan hareketle, incelenen ülke grubu kapsamında inşaat sektörü ve ekonomik büyüme ilişkisinin uzun dönemde istikrarlı bir yapıda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ulaşılan sonuçlar, kırılgan ülke ekonomilerinde inşaat sektörünün makroekonomik şoklardan önemli ölçüde etkilendiğine ve istikrarlı bir ekonomik büyüme hedefinde sektöre yönelik politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.
20
Yüzbaşıoğlu, Nuray. "Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Etkileşim: Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan Borsaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama (Interaction Among Emerging Market Stock Exchanges: An Empirical Study on the Stock Exchanges of Turkey, Russia, China, and India)." Journal of Business Research - Turk, March 23, 2025. https://doi.org/10.20491/isarder.2025.2003.
Full textAbstract:
Amaç -Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri arasındaki etkileşimin belirlenmesi ve bu etkileşimlerin kısa ve uzun vadeli dinamiklerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma, özellikle Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan borsa endeksleri üzerine odaklanarak, yatırımcılar ve politika yapıcılar için gelişmekte olan ülke borsalarının ilişkilerine yönelik önemli bilgiler sunmayı hedeflemektedir.Yöntem –Ocak 2003 -Aralık 2023 dönemine ait aylık verileri üzerinde VAR (vektör otoregresyon) modeli uygulanmış ve Johansen eşbütünleşme analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi, AR karakteristik polinom birim ters kökleri, gecikme sayısı testi, Johansen eşbütünleşme testi (Trace), normal dağılım testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanarak borsalar arasındaki kısa ve uzun vadeli etkileşimler ortaya koyulmuştur.Bulgular –Analiz sonuçları, incelenen dört ülke borsası arasında kısa vadede önemli bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Ancak, uzun vadede bu borsalar arasında güçlü bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, bu ülkelerin ekonomilerinin ve finansal piyasalarının birbirini etkilediğini ve uzun vadede benzer hareketler sergilediğini göstermektedir.Tartışma -Sonuçlar, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik entegrasyonun ve finansal piyasalar arasındaki uzun vadeli ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Bulgular kısa vadede borsaların bağımsız hareket ettiğini, ancak uzun vadede bu bağımsızlığın yerini karşılıklı etkileşimlere bıraktığını göstermiştir. Bu çalışma, yatırımcılar için portföy çeşitlendirme stratejileri geliştirme ve politika yapıcılar için finansal piyasalar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak ekonomik politikalar tasarlama açısından önemli bilgiler sunmaktadır.
21
BAHADIR, Fatih, Fatih Süleyman BALIK, and Hüseyin Serdar YALÇINKAYA. "Türkiye deki İnşaat Sektörünün Finansal Yapısına COVID-19 Etkisi." Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, December 31, 2023. http://dx.doi.org/10.47112/neufmbd.2023.17.
Full textAbstract:
İnsanoğlunun ihtiyaçlarından biri olan barınma ile inşaat sektörü ortaya çıkmış ve bu sektör, ticaretin globalleşmesiyle hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. İnşaat sektörü, savaşlar, büyük toplumsal olaylar ve salgın hastalıklar gibi nedenlerden dolayı, işgücü kaybı ve barınma ihtiyacının tam olarak karşılanamaması sonucunda çok çabuk etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. 2019 yılında baş gösteren Covid-19 pandemisinden dünya ekonomisi ciddi etkilenmiştir. Ülkemiz ekonomide lokomotif görevi gören inşaat sektörü de Covid-19 pandemisinden etkilenmiş ve sektörde 2019-2022 yılları arasında hızlı bir küçülme söz konusu olmuştur. Hazırlanan bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin Türkiye’deki inşaat sektörünü finansal olarak nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Bu etkiyi araştırmak için, veri seti olarak T.C. Sağlık Bakanlığından bu pandemide hastalanan ve ölen kişi sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den ise inşaat sektörü fiyat endeksi ve inşaat sektörü maliyet endeksi verileri kullanılmıştır. Çalışmada metot olarak, zaman serisi için Vektör Otoregresyon (VAR) modeli ve devamında GRANGER nedensellik analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, Covid-19 pandemisine bağlı hastalanan ve ölen kişi sayısındaki değişimin genel inşaat satış fiyatlarının ve bina satış fiyatlarının değişimlerine etki ettiği bulunmuştur. Fakat pandemiye bağlı hastalanan ve ölen kişi sayılarındaki değişimin konut sektörü dışında otoyollar, caddeler, köprüler, tüneller, demir yolları, havaalanları, limanlar ve diğer su projeleri, sulama sistemleri, kanalizasyon sistemleri, sanayi tesisleri, boru hatları gibi bina dışı inşaat fiyatlarının değişimine etki etmediği tespit edilmiştir. İnşaat maliyetleri üzerinde yapılan nedensellik analizlerinde ise pandemi değişkenleri ve inşaat maliyet kalemleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Buna bağlı olarak inşaat sektöründe pandemi inşaat maliyetlerini etkilemezken satış fiyatlarını etkilemiştir. Elde edilen sonuca bağlı olarak pandemi sürecinde inşaat sektörü arzdan kaynaklanan bir sorun yaşamazken, talepten kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
22
SEZGİN KIROĞLU, Başak, and Şennur SEZGİN. "Türkiye'de Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri." BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, August 7, 2023. http://dx.doi.org/10.47103/bilturk.1216186.
Full textAbstract:
Bu çalışma, suç ile sosyo- makro ekonomik değişkenler ve ayrıca siyasi şiddet arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu ilişkiyi ortaya koyabilmek için vektör otoregresyon (VAR) modelinde, kişi başına GSYİH, enflasyon oranı, İşsiz sayısı, nüfus yoğunluğu, politik şiddet, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve polis sayısı bağımsız değişken olarak kullanılırken suç verileri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Ayrıca, suç ve bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin ve hangi yönde olduğunu tespit etmek amacıyla Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, suç ve sosyo-makro ekonomik değişkenler arasında ilişki tespit edilmiştir.
23
Görüş, Muhammed Şehid. "Türkiye’de Turizm Geliri-Ekonomik Aktivite İlişkisi: Fourier VAR Modelinden Kanıtlar." Trends in Business and Economics, February 14, 2024, 113–19. http://dx.doi.org/10.16951/trendbusecon.1468698.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, Türkiye’deki turizm gelirleri ve sanayi üretimi arasındaki ilişki 2012M1-2023M6 dönemi aylık verileri kullanılarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki modeldeki kademeli yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier Vektör Otoregresyon (VAR) modeliyle tahmin edilmiştir. Elde edilen etki-tepki fonksiyonlarına göre, sanayi üretim endeksinin turizm gelirlerindeki bir şoka verdiği tepki ilk 9 ay pozitiftir. Turizm gelirlerinin sanayi üretim endeksinde meydana gelen bir şoka verdiği kümülatif tepki de pozitif olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte, sanayi üretim endeksinin öngörü hata varyansında turizm gelirlerinin payı oldukça yüksektir; ilk 6 aylık periyotta, bu değişkenin hata varyansını açıklama gücü %30’ları geçmiştir. Fourier Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise Türkiye’de turizm gelirlerinden sanayi üretim endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
24
Yiğit, Özlem. "Türkiye de Sektörler Arası Yayılma Etkileri: Global VAR Yaklaşımı." Business and Economics Research Journal, April 28, 2023. http://dx.doi.org/10.20409/berj.2023.411.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, Türkiye'de işgücü piyasasındaki sektörler arası yayılma etkileri 1990–2021 dönemi için ampirik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, sektör ayrımında istihdamın sektöre özgü reel üretim ve verimlilik şoklarına verdiği tepkileri analiz edilmiştir. Ekonometrik yaklaşım olarak Türkiye ekonomisinin dört ana sektörü olan tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları açıkça dikkate alan global vektör otoregresyon yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmada ayrıca, Türkiye ekonomisinde 1980'lerden bu yana uygulanan ticaretin serbestleştirilmesi politikasının istihdam, reel büyüme ve verimlilik üzerindeki etkisi sektör ayrımında araştırılmıştır. Genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonu sonuçları, sektörler arasında güçlü yayılmalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmanın bulguları Türkiye ekonomisinin dışa dönük büyüme stratejisinden büyüme ve verimlilik açısından genel olarak yarar sağladığına, ancak bu stratejinin ekonomi genelinde istihdam üzerindeki net etkisinin belirsiz olduğuna işaret etmektedir.
25
AKIN, Soner, Selim DURAMAZ, and İbrahim Emre KARAA. "KATILIM BANKACILIĞI PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINDA ALTERNATİF BİR ROLE SAHİP MİDİR? DOĞRUSAL OLMAYAN BİR YAKLAŞIM." Academic Review of Humanities and Social Sciences, December 20, 2022. http://dx.doi.org/10.54186/arhuss.1159376.
Full textAbstract:
Bu çalışmanın amacı, 2006:01-2022:03 dönemi için katılım ve geleneksel bankalar olmak üzere ikili bankacılık sistemine sahip olan Türkiye’de parasal aktarım mekanizması kredi kanalının geçerliliğinin incelenmesi ve katılım bankacılığının bu süreçteki rolünün ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, farklı ekonomik koşullar altında kredi aktarım mekanizmasındaki olası doğrusalsızlıkları dikkate alabilmek amacıyla Markov rejim değişim vektör otoregresyon modelinden (MRS-VAR) yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ekonomik daralma rejiminde reel üretimin banka kredilerine verdiği tepkinin pozitif olmasına rağmen, ekonomik genişleme rejiminde söz konusu tepkinin negatif olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, katılım bankaları kredi hacmindeki şokların reel üretim üzerindeki etkisi geleneksel bankalara göre nisbi olarak daha düşüktür. Bu sonuç, katılım bankalarının kredi aktarım mekanizmasında tamamlayıcı bir role sahip olduğunu göstermektedir.
26
Öbekcan, Mehmet, and Serdar Varlık. "Merkez Bankası Kredibilitesi ve Makroekonomik Performans -Türkiye’den Kanıtlar-." Politik Ekonomik Kuram, February 9, 2024. http://dx.doi.org/10.30586/pek.1411319.
Full textAbstract:
Merkez bankası kredibilitesi, merkez bankalarının beklenti yönetiminin başarısını açıklamaktadır. Merkez bankası kredibilitesinin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi, para politikası uygulamalarının başarısını yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredibilite gelişmelerinin Türkiye'nin makroekonomik performansı üzerindeki etkileri Ocak 2008 - Ağustos 2023 dönemi için Bayesian Vektör Otoregresyon (BVAR) modeli kullanılarak incelenmektedir. BVAR modelinden elde edilen kanıtlar, ülke risk priminin, döviz kurunun değişim oranının, reel faiz oranındaki değişimin, çıktı boşluğunun ve enflasyon boşluğunun merkez bankası kredibilitesindeki bir birim pozitif şoka azalan ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tepki verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla, merkez bankası kredibilitesindeki artış ülkeye yönelik risk algısını azaltmakta, döviz kuru ve faiz oranlarında istikrar sağlamakta, çıktı ve enflasyonu sırasıyla potansiyel ve hedeflenen seviyelerine yaklaştırmakta ve böylece Türkiye'nin makroekonomik performansını olumlu yönde etkilemektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın bulguları çerçevesinde, merkez bankasının optimal politika uygulamalarını desteklemek ve enflasyonist olmayan bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için merkez bankası kredibilitesinin artırılması bir politika önerisi olarak sunulmaktadır.
27
COŞKUN, Aykan, and Nevzat AYPEK. "INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES BEFORE AND DURING COVID 19." Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, June 21, 2023. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.1275054.
Full textAbstract:
Makroekonomik unsurlardaki değişim ülke ekonomilerini, firmaları ve yatırımcıları etkilediğinden söz konusu değişimin yönünün tahmin edilmesi ilgili tarafların alacağı kararlar açısından önem arz etmektedir. Çalışmada COVID 19 öncesi ve döneminde seçilmiş makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir. Bu amaç çerçevesinde 6 Şubat 2018-3 Mart 2022 tarihleri arasında günlük verilerine ulaşılabilen altın (ONS) fiyatları, BIST100 Endeksi, CDS primleri, döviz kurları ve faiz oranları arasındaki ilişki Vektör Otoregresyon Model (VAR)/Granger nedensellik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında COVID 19 öncesi; BIST100 Endeksinden faiz oranlarına doğru, döviz kurlarından BIST100 Endeksi ve CDS primlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. COVID-19 döneminde ise döviz kurları ile BIST100 Endeksi ve CDS primleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, faiz oranlarından BIST100 Endeksi ve CDS primlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir
28
AKKAYA, Murat. "The Chronic Problem of The Turkish Economy Dolarizatıon and The Effects of Macroeconomic-Financial Variables On The Dolarization Process." TESAM Akademi Dergisi, June 8, 2023. http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.1163376.
Full textAbstract:
Dolarizasyon; bir ülkenin iki para birimini, yani yerel para birimini ve daha güçlü bir para birimini kullanmaya karar verme sürecidir ve genellikle yüksek enflasyon ve döviz kuru oynaklığı geçmişi olan ülkelerde meydana gelmektedir. Türkiye ekonomisinde 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında başlayan dolarizasyon süreci 1994 ve 2001 krizi sonrasında sürekli hale gelmiştir. 2002 - 2013 döneminde oluşan politik ve ekonomik istikrar sonucunda çok büyük oranda düşmesine rağmen özellikle 2018 Ağustos’unda yaşanan kur atağı sonrasında zirveye ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde kronik bir sorun olan dolarizasyon sürecini etkileyen ve yönlendiren makroekonomik ve finansal değişkenlerin Vektör Otoregresyon modeli ile analiz edilmesidir. 21 Aralık 2021 tarihinde halen kullanılan Kur Korumalı Mevduat sistemine geçilmiştir. Bu nedenle 2022 yılı çalışmadan çıkarılmıştır. Oluşturulan model anlamlı çıkmıştır. Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi, Dış Ticaret Dengesi, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Reel Döviz Kuru, ABD Doları/Türk Lirası Kuru, ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü değişkenlerinin gecikmeli değerleri anlamlıdır ve Türkiye ekonomisinde dolarizasyon sürecini etkilemektedir.
29
Ak, Ayşegül. "Sanayi Üretim Endeksi ve İlişkili Faktörlerin Vektör Otoregresyon Model Etki-Tepki Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi." Verimlilik Dergisi, October 28, 2024, 681–90. http://dx.doi.org/10.51551/verimlilik.1562851.
Full textAbstract:
Amaç: Sanayi üretim endeksi ile ilgili literatür incelendiğinde sanayi üretim endeksini etkileyen faktörlerin birbirinden farklılaştığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, makroekonomik göstergelerin ve borsa performansının Türkiye'nin sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Yöntem: Çalışma, 2016:01 ile 2023:12 arasındaki dönemi kapsamaktadır. İncelenen makroekonomik değişkenler enflasyon, mevduat faiz oranı ve reel efektif döviz kuru ve ek olarak Borsa İstanbul 100 endeksidir. Değişkenlerin durağanlığını araştırmak için ADF testi kullanılmış ve vektör otoregresyon (VAR) metodolojisinin Etki-Tepki Analizi, makroekonomik değişkenler ile sanayi üretim endeksi üzerindeki borsa getirisi arasındaki ilişkiye uygulanmıştır. Amaçlanan, değişkenlerden birinde oluşan bir birimlik şokun diğer değişken üzerindeki etkisini ölçmektir. Bulgular: Çalışma bulguları sanayi üretim endeksinin kendisinde ve diğer değişkenlerdeki birim şokluk değişimlerin etkisinin ortalama 2-4 dönem sonrasında sıfıra yakınsadığını göstermektedir. Sanayi üretim endeksinin reel efektif döviz kuru ve enflasyon oranına tepkisi farklı büyüklüklerde olsa da aynı patikayı izlemekte ancak mevduat faiz oranına tepkisi ise tam zıt yönlü olmaktadır. Özgünlük: Elde edilen bulgulara göre, ilgili değişkenlerde oluşan değişimler 2-4 aylık dönemde etkisini yitirip sistem dengeye gelmektedir. Buna göre büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretim endeksine ilişkin oluşturulacak politikalarda takip edilecek ve etkilerinin yönüne göre dikkate alınacak değişkenler belirlenmiş olmakta ve uzun dönemli etkiler için diğer makroekonomik değişkenlerin araştırılması gerekliliği ortaya konmaktadır.
30
KOLCU, Fatma. "Determinants of Inflation in Turkey." Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, June 10, 2023. http://dx.doi.org/10.17218/hititsbd.1207652.
Full textAbstract:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde enflasyonun belirleyicilerini ekonometrik olarak araştırmaktır. 2006-2021 dönemini analiz eden çalışmada döviz kuru, faiz oranı, reel para arzı, bütçe açığı ve cari açığın enflasyon oranı üzerindeki etkisi Adımsal (Stepwise) regresyon, Vektör Otoregresyon (VAR) ve Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) model olmak üzere üç farklı zaman serisi tekniği altında tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru hem kısa hem de uzun dönemde enflasyon oranı üzerinde doğru yönlü etki yaratmaktadır. Reel para arzındaki değişim her iki dönemde de enflasyonu ters yönlü etkilemektedir. Faiz oranı enflasyonu doğru yönlü etkilemektedir. Ancak bu etki marjinal olarak düşüktür. Bütçe açığı kısa dönemde enflasyonu etkilemekle birlikte uzun dönemde enflasyon üzerinde belirleyici değildir. Çalışmada cari açığın enflasyon üzerinde belirleyici olduğuna dair güçlü bulgular elde edilmemiştir. 2006-2021 döneminde ele alınan değişkenler itibariyle Türkiye ekonomisinde uzun dönemde enflasyon üzerinde istatistiksel olarak en etkili faktör döviz kurundaki değişimlerdir.
31
GOKCEN KAPUSUZ, Ayse. "Konformizm (uymacı davranış): bir ölçek geliştirme çalışması." Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, May 5, 2023. http://dx.doi.org/10.17218/hititsbd.1215661.
Full textAbstract:
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde enflasyonun belirleyicilerini ekonometrik olarak araştırmaktır. 2006-2021 dönemini analiz eden çalışmada döviz kuru, faiz oranı, reel para arzı, bütçe açığı ve cari açığın enflasyon oranı üzerindeki etkisi Adımsal (Stepwise) regresyon, Vektör Otoregresyon (VAR) ve Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) model olmak üzere üç farklı zaman serisi tekniği altında tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru hem kısa hem de uzun dönemde enflasyon oranı üzerinde doğru yönlü etki yaratmaktadır. Reel para arzındaki değişim her iki dönemde de enflasyonu ters yönlü etkilemektedir. Faiz oranı enflasyonu doğru yönlü etkilemektedir. Ancak bu etki marjinal olarak düşüktür. Bütçe açığı kısa dönemde enflasyonu etkilemekle birlikte uzun dönemde enflasyon üzerinde belirleyici değildir. Çalışmada cari açığın enflasyon üzerinde belirleyici olduğuna dair güçlü bulgular elde edilmemiştir. 2006-2021 döneminde ele alınan değişkenler itibariyle Türkiye ekonomisinde uzun dönemde enflasyon üzerinde istatistiksel olarak en etkili faktör döviz kurundaki değişimlerdir.
32
BAYRAM, Onur, and Nevzat ŞİMŞEK. "Türkiye Ekonomisi İçin Petrol Fiyat Şoklarının Çıktı Üzerindeki Etkisi: Sektörel Düzeyde Bir Analiz." İzmir İktisat Dergisi, January 30, 2024. http://dx.doi.org/10.24988/ije.1410872.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisi için petrol fiyat şoklarının çıktı etkileri sektörel düzeyde incelenmeye çalışılmıştır. Yazarların bilgisi dahilinde, petrol fiyat şoklarının çıktı etkilerinin zamana bağlı dinamikleri, sektörel düzeyde hiçbir çalışmada incelenmemiştir. Literatürdeki bu boşluğun doldurulması amacıyla, petrol fiyat şoklarının sektörel çıktı düzeyi üzerindeki zamana bağlı etkileri, stokastik oynaklığa sahip Zamanla Değişen Parametreli Vektör Otoregresyon (TVP-VAR) yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, 2005:1-2021:10 dönemini kapsayan 28 alt sektöre ilişkin aylık üretim verisi kullanılmıştır. Etki tepki fonksiyonlarından elde edilen sonuçlar, petrol fiyat şoklarının sektörel üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin zamana bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini ve zamana bağlı bu değişimin sektörler arasında türdeş bir görünüme sahip olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, petrol fiyat şoklarının analizinde, politika yapıcıların, ekonomik karar vericilerin ve araştırmacıların, sektörel ve zamana bağlı dinamikleri dikkate alması gerekliliğine işaret etmektedir. Bulgular, ayrıca, enerji ekonomisi literatüründeki asimetrik etki hipotezinin Türkiye Ekonomisi için geçerliliğini desteklemektedir.
33
PEKÇAĞLAYAN, Bilge. "TÜRKİYE’DE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN VAR MODEL İLE ANALİZİ VE TAHMİNLENMESİ." Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, December 13, 2023. http://dx.doi.org/10.53443/anadoluibfd.1266269.
Full textAbstract:
Bu çalışmanın amacı, VAR (Vektör Otoregresif) modeli ile 2006:Q1’den 2022:Q2’ye kadar üçer aylık verileri kullanarak Türkiye’de sanayi üretim endeksini incelemektir. VAR Model; ara malı, sermaye malı, dayanıklı tüketim malı, dayanıksız tüketim malı ve enerji gibi sanayi üretim endeksinin alt bileşenlerinin sanayi üretimini ne ölçüde açıkladığını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksine gelen bir standart sapmalık şokun sanayi üretimine olan etkisi ilk dört çeyrek boyunca pozitiftir. Sanayi üretim endeksinin alt bileşenleri arasında yer alan dayanıksız tüketim malı diğer alt bileşenlere kıyasla sanayi üretim endeksinin en etkili alt bileşenidir. Yakın dönemde, sanayi üretim endeksindeki değişimin %8.8’lik kısmı dayanıksız tüketim malı ile açıklanmaktadır. Sanayi üretim endeksini en geç etkileyen alt bileşen ise sermaye malıdır. Sermaye malı imalatının sanayi üretim endeksine etkisi ilk beş çeyrekte mevcut değildir. VAR modeli tahminleme için kullanıldığında, sanayi üretiminin 2022:Q3-2027:Q4 döneminde yıllık ortalama %6.1 oranında büyümesi beklenmektedir.
34
KARA, Mehmet Akif, and Melike HOYLU. "Türkiye Ekonomisinde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri." Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, December 13, 2022. http://dx.doi.org/10.55769/gauniibf.1182273.
Full textAbstract:
Ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde vergiler mali bir araçtır ve maliye politikası ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar için kullanılır. Verginin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi dolaylı ve dolaysız vergiye göre iki yönlüdür. Dolaysız vergilerin kaynak dağılımı üzerindeki etkisi ekonomide belirli alanlara kaynak aktarımının yapılması şeklinde çeşitli vergi istisnaları, indirimler ve iade gibi uygulamalardır. Vergi avantajları ile ekonomik kaynaklar teşvik edilmektedir. Dolaylı vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergilerdir ve verginin konusu piyasadaki mal ve hizmetlerden oluşur. Bu vergiler mal ve hizmetlerin göreli olarak fiyatlarında değişikliğe yol açarak ekonomideki fiyatların yol gösterici rolünün bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinsizliğe neden olmaktadır. Ancak bu vergiler tüketimin kısılmasına ve tasarrufların teşvik edilmesine bağlı olarak ekonomik büyümeye de katkı sağlayabilmektedir. 
 
 Bu çalışmada, 1990 -2019 yılları dikkate alınarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri birim kök, vektör otoregresyon (VAR) ve eş bütünleşme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre dolaylı vergilerin ekonomik büyümeyi olumlu; dolaysız vergilerin olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunda dolaylı vergi tahsilatının dolaysız vergiye göre kolay olması etkili olabilmektedir. Ancak dolaylı vergi tahsilatının kolay olması ekonomide kaynak kullanımını arttırmasına rağmen gelir dağılımında adaleti bozacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
35
Erben Yavuz, Asuman. "Temiz Enerji, Sürdürülebilir ve BIST Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: TVP-VAR Yaklaşımı (Analysis of the Relationships Among Clean Energy, Sustainability, and BIST Indices: TVP-VAR Approach)." Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, September 30, 2023. http://dx.doi.org/10.26677/tr1010.2023.1299.
Full textAbstract:
Sürdürülebilirlik ve temiz enerji, günümüzde küresel ekonomi ve çevre politikalarının en önemli gündem maddelerindendir. Finansal piyasalarda, bu alanlarda endeksler arasındaki dinamik bağlantıların analizi, yatırımcılara, politika yapıcılara ve akademisyenlere önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı S&P Küresel Temiz Enerji Endeksi (GCE), Dow Jones Sürdürebilirlik Endeksi (DJSWI) ve BIST Sürdürebilirlik Endeksi (BIST) arasındaki dinamik bağlantılılık ilişkisini tespit etmek ve birbirleri üzerindeki potansiyeletkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada günlük frekanstaki kapanış veri setleri, tüm değişkenler için 05.11.2014-18.08.2023 dönemlerinin verilerinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki dinamik bağlantılılık ilişkisini tespit etmek amacıyla zamanla değişen parametre vektör otoregresif (time-varying parameter vector autoregressive-TVP-VAR) modeli kullanılmıştır. Analizler sonucunda S&P Küresel Temiz Enerji Endeksi (GCE), Dow Jones SürdürebilirlikEndeksi BIST Sürdürebilirlik endeksine volatilite yaydığı tespit edilmiştir. Ayrıca S&P Küresel Temiz Enerji Endeksiise Dow Jones Sürdürebilirlik Endeksine volatilite yaymaktadır.
36
GÖKGÖZ, Halilibrahim, and Cantürk KAYAHAN. "Bitcoin ile Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin TVP-VAR ile Analizi." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, September 26, 2022. http://dx.doi.org/10.17065/huniibf.1098448.
Full textAbstract:
Bu çalışmada, Bitcoin ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılım ilişkisinin incelenmesi ve bulguların finansal piyasaları etkileyen küresel olaylar bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 03.01.2017-25.03.2022 dönemi, Bitcoin, MSCI ABD, MSCI Avrupa ve MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi günlük verilerine zamanla değişen parametre vektör otoregresif (TVP-VAR) modeli uygulanmıştır. Uygulama sonucunda Bitcoin’in MSCI ABD ve MSC Avrupa karşsısında net volatilite alıcısı olduğu ve MSCI gelişmekte olan piyasalar karşısında net volatilite yayıcısı olduğu gözlenmiştir. MSCI ABD’nin net volatililite yayıcısı ve MSCI gelişmekte olan piyasaların ise net volatilite alıcısı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bitcoin’in gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarla zayıf bağlantılı olduğu gözlenmiştir. Bulgular, volatilite yayılımının aşırı artış-azalış gösterdiği dönemlerde tüm dünyayı etkileyen küresel olaylar olduğunu göstermiştir.
37
MEDETOĞLU, Batuhan. "TVP-VAR YÖNTEMİ İLE DİNAMİK BAĞLANTILILIK TESPİTİ: CIVETS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA." Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, February 20, 2024. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.1413704.
Full textAbstract:
Yatırım süreci için finans teorileri yanında, piyasalarda işlem gören varlıkların hareketleri de önem arz etmektedir. Piyasalar ve finansal varlıklar arasındaki ilişkilerin bilinmesi de gerçekleştirilecek yatırımlarda ve verilecek kararlarda önem taşımaktadır. Bu amaçla Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye, Güney Afrika ülkelerinin oluşturduğu ve CIVETS adı verilen ülke grubunun gösterge borsaları üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, ülkeler arasındaki volatilite yayılımının ve bağlantılılık ilişkilerinin tespit edilmesidir. Gelişmekte olan statüde kabul edilen ülkeler üzerine gerçekleştirilen çalışmada 01.01.2015-31.10.2023 tarihleri arası veriler kullanılmıştır. Yöntem olarak, dinamik bağlantılılık tespitinin sağlanması amacıyla Zamanla Değişen Parametreli Vektör Otoregresif (TVP-VAR) modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, CIVETS gösterge borsalarının, uluslararası portföy çeşitlendirme açısından örneklem olarak alınan tarihlerde uygun olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında; Kolombiya, Endonezya, Vietnam gösterge borsalarının volatilite yayıcısı; Mısır, Türkiye, Güney Afrika gösterge borsalarının ise volatilite alıcısı olduğu sonucu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen alıcı ve yayıcı borsaların değerlendirilerek portföy çeşitlendirme yapılması mümkün olacaktır.
38
ARI, Yakup. "TVP-VAR Tabanlı CARR Oynaklık Bağlantılılığı: Rusya-Ukrayna Çatışmasından Kanıtlar." Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, September 30, 2022, 590–607. http://dx.doi.org/10.30784/epfad.1138999.
Full textAbstract:
Bu çalışma Zamanla Değişen Parametreli Vektör Otoregresif (TVP-VAR) tabanlı Diebold-Yılmaz yaklaşımı ile Koşullu Otoregresif Aralık (CARR) sürecinden elde edilen oynaklıklar arasındaki yayılmayı incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada volatiliteleri tahmin etmek için Gumbel olasılık dağılımına sahip CARR (1,1) uygulanmıştır. Özet istatistikler serilerin normal dağılım göstermediğini ve inovasyonların Gumbel dağılımına uyduğunu göstermektedir. Ayrıca elde edilen oynaklık serileri durağandır. Bunların yanında tüm serilerde ve kare serilerde anlamlı bir otokorelasyonun ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, zamanla değişen varyans-kovaryans yapısına sahip bir TVP-VAR modeli tüm bu ampirik özellikleri yakalamak için uygun bir ekonometrik çerçevedir. Metodolojik yaklaşıma örnek olarak Ukrayna-Rusya Savaşının küresel piyasalar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir uygulama sunulmuştur. Bu amaçla, bağlantılılık analizini gerçekleştirmek için varlık büyüklüğüne göre küresel ölçekte en büyük yirmi borsa arasından seçilen endeksler ile Rus borsa endeksi verisini içeren TVP-VAR analizi iki gruba ayrılmıştır. İlk grubu oluşturan panelde Rus borsa endeksinin oynaklığı dahil edilmezken, ikinci panele dahil edilerek ortalama toplam bağlantılılık endeksleri hesaplanmıştır. Bulgular, toplam bağlantılılık endeksinin ilk panelde %79,91 olduğunu ve Rusya pazarının eklenmesiyle %81,44'e yükseldiğini göstermektedir.
39
KOÇAK, Sinem, Çiğdem KARIŞ, and Dilek ÇİL. "ENFLASYON, ENFLASYON OYNAKLIĞI VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, July 26, 2022. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.1116532.
Full textAbstract:
Monetarist görüş enflasyonu parasal bir olgu olarak görmektedir. Bu bağlamda, enflasyonun para arzındaki aşırı artıştan kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Yarattığı belirsizlik ortamıyla enflasyon, başta ekonomik büyüme olmak üzere ekonomiyi çeşitli kanallar aracılığıyla olumsuz etkileyebilmektedir. Yüksek enflasyonun ekonomide meydana getirdiği olumsuz etkilerdin birisi enflasyon oynaklığıdır. Enflasyon oynaklığı yüksek enflasyonla yakından ilişkilidir. Enflasyon oynaklığı geleceğe yönelik fiyat beklentilerini daha belirsiz hale getirmek suretiyle ekonomik belirsizliği artırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı enflasyon, enflasyon oynaklığı ve vergi gelirleri arasındaki ilişkileri Johansen ve Juselius eşbütünleşme testi ve Vektör Otoregresif (VAR) modeli kullanarak araştırmaktır. Türkiye ekonomisi için 1965-2019 döneminin dikkate alındığı çalışmada yıllık veri setinden yararlanılmıştır. Ekonometrik analizin ilk aşamasında enflasyon oynaklığı EGARCH yönteminden elde edilen koşullu varyans serisi ile ölçülmüş, hemen akabinde değişkenlerin durağanlık özellikleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testleri aracılığıyla incelenmiştir. Değişkenlerin durağanlık seviyeleri dikkate alınarak oluşturulan VAR modelinden elde edilen sonuçlar çok büyük ölçüde enflasyon oranından kaynaklanan enflasyon oynaklığının vergi gelirleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
40
ZEYNALOV, Fazıl, and Semih KARACAN. "THE IMPACT OF AGRICULTURE ON THE ENVIRONMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMETRIC STUDY ON THE CASE OF TURKEY." Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, December 12, 2023. http://dx.doi.org/10.58627/dpuiibf.1311185.
Full textAbstract:
Bu çalışmada tarımın çevreye ve ekonomik büyümeye etkisinin Türkiye için geçerli olup olmadığı vektör otoregresif (VAR) modeli ile uygun gecikmeyi bulup Johansen eş bütünleşme yöntemi ile test edilerek sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda modelde yer alan en önemli değişkenlerin Karbon Emisyonu Eşdeğeri (EMI), kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve Tarımsal zirai getiri (ZG) tespit edilmiştir. Bu değişkenlere ait veriler dünya dalkınma endeksi (WDI) gibi kaynaklardan elde edilen verilerin resmî sitesinden indirilmiş olup, 1990-2020 yıllarını kapsamaktadır. Çalışmanın sonucunda Johansen Eş bütünleşme yöntemleri karşılaştırılmış ve varyans ayrıştırmasından sonra etki-tepki analizi tercih edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Sonuç olarak zirai getirinin EMI değeri ve GSYİH üzerinde uzun dönemde ilişki olduğu ve belli bir zamandan sonra tarımsal politikalar ve teknolojik araçlar ile EMI değerinin azalacağı ve Tarımın GSYİH deki yerinin dahada artacağı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçların hem iktisadi hem de istatistiksel açıdan daha güvenilir olduğu tespit edilmiştir.
41
DUĞRU, Meltem, and Enver Erdinç DİNÇSOY. "FAİZ GELİRLERİNİN VE FAİZ DIŞI GELİRLERİN BANKA KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, July 4, 2023. http://dx.doi.org/10.26468/trakyasobed.1226525.
Full textAbstract:
ÖZET: Bankacılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öncü sektörlerden biridir ve ekonomik açıdan varlığı önemlidir. Sistemin içerisinde yer alan bankalar ise bir taraftan aracılık faaliyetlerini yürütürlerken diğer taraftan birer kredi yaratma mercii olarak faaliyet göstermektedirler. Bankalar bu faaliyetlerini yerine getirirken çeşitli gelir kaynakları yaratmaya çalışırlar. Gelir kaynaklarından en önemlisi faiz kalemidir. Ancak son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümler sonucunda faiz dışı gelir kalemleri de güçlü bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu durum bankaların karlılıklarının yanı sıra kredi aktarım mekanizmasının işleyişi için önem arz etmektedir. Yapılan çalışma ile bankaların kullandırdığı toplam krediler üzerinde faiz gelirlerinin ve faiz dışı gelirlerin hangi ölçüde etkili olduğu araştırılmıştır. Böylece hangi gelir kaleminin banka kredileri üzerinde daha etkili olduğu ve hangi yönde etkileşim yaşadığı Vektör Otoregresif Model (VAR) modeli yardımıyla Granger nedensellik analizi kapsamında tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak faiz gelirleri ile krediler arasında karşılıklı ve pozitif yönde bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken faiz dışı gelirin de faiz gelirleriyle birlikte etkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 Anahtar kelimeler: Faiz Gelirleri, Faiz Dışı Gelirler, Krediler, VAR, Granger Nedensellik Analizi.
 ABSTRACT: The banking sector is one of the leading sectors in Turkey as well as in the rest of the world, and its existence is important in terms of economy. The banks in the system, on the one hand, carry out their intermediary activities, on the other hand, they operate as a credit creation authority. While performing these activities, banks try to create various sources of income. The most important source of income is the interest item. However, as a result of the changes and transformations experienced in recent years, non-interest income items have also become a powerful source of income. This is important for the profitability of banks as well as the functioning of the credit transfer mechanism. In this study, it has been investigated to what extent interest incomes and non-interest incomes affect the total loans extended by banks. Thus, it has been tried to determine which income item is more effective on bank loans and in which direction it interacts with the help of the VAR model within the scope of Granger causality analysis. As a result, while a mutual and positive causality relationship was determined between interest incomes and loans, it was found that non-interest income was also effective together with interest income.
 Keywords: Interest Income, Non-Interest Income, Loans, VAR, Granger Causality Analysis.
42
Baykut, Ender, Arif Arifoğlu, and Halilibrahim Gökgöz. "MENA Hisse Senedi Piyasaları ve Temel Enerji Göstergelerinin Dinamik Bağlantılılığı: Küresel Risk Algısından İçgörüler." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, August 27, 2024. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.1429010.
Full textAbstract:
Bu çalışma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinin borsa endeksleri ile VIX, WTI ham petrol ve doğal gaz fiyatları gibi temel değişkenler arasındaki dinamik bağlantılılığı incelemektedir. MENA bölgesindeki 11 borsanın günlük veri setinin kullanıldığı çalışmada, Zamanla Değişen Parametre Vektör Otoregresif (TVP-VAR) modeli, değişkenler arasındaki dinamik bağlantılılığı analiz etmek için metodolojik çerçeve olarak uygulanmıştır. Çalışmamızın sonuçları, küresel ekonomik olayların bağlantılılık üzerinde farklı etkiler yarattığını göstermektedir. Bu olgu, özellikle COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli olaylar sırasında fark edilmektedir. Ayrıca MENA hisse senedi piyasalarının dinamikleri enerji talebindeki değişikliklerden ve fiyat şoklarından etkilenmektedir. Daha da önemlisi, bu etkiler ülke düzeyinde önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bu dönemde Ürdün ve Tunus'ta doğal gaz kaynaklı volatilitede artış yaşanırken, Umman'da düşüş yaşanmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı, başta doğalgaz olmak üzere Kuveyt, Bahreyn, Fas ve BAE açısından oynaklığı artırmıştır. Bu olayların etkisi aynı zamanda petrole bağlı dalgalanmalara da uzanarak Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Fas gibi ülkeleri etkilemiştir. Özellikle Umman ve Kuveyt Menkul Kıymetler Borsası (KSE), pandemi sırasında oynaklığın net alıcısı olmaktan çıkıp oynaklığın net yayıcısı haline gelmişlerdir.
43
Özel, Özgür. "Türkiye Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredileri Etkileyen Faktörlerin Analizi (Analysis of Factors Affecting Non-Performing Loans (NPL) in the Turkish Banking Sector)." Journal of Business Research - Turk, June 26, 2022. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2022.1432.
Full textAbstract:
Amaç –Makro ihtiyati politika araçlarının hedeflerinden biri de ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamaktır. Tahsis edilen kredilerin geri ödenmemesi yeni kredi tahsislerini ve böylece kredi akışını sınırlar. Bankacılık sektöründe aktif kalitesinin bir göstergesi olan takipteki kredilerin nedenlerinin tespiti ve kontrolü bankalar açısından da hayati öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, makro ekonomik değişkenler ile Türkiye Bankacılık Sektörü takipteki kredi hacmi arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir.Yöntem –Çalışmanın kapsamı, Türkiye Bankacılık Sektörüdür (TBS). Bu çerçevede sektörde faaliyettebulunan bankaların takipteki kredi hacmi üzerinde etkili olduğu düşünülen dört değişken belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti takipteki krediler ile birlikte, Sanayi Üretim Endeksi, bankalarca uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, kredi büyümesi ve döviz kuru değişkenlerinden oluşmaktadır. Değişkenlerin takipteki krediler üzerinde yaratmış olduğu etki VAR (Vektör Otoregresif) Modeli, granger nedensellik testi, etki-tepki analizleri ile incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler BDDK, TCMB ve TÜİK veri tabanlarından elde edilmiş olup, analizde 2005-2019 dönemi ile sınırlı, aylık veriler kullanılmıştır. Bulgular –Bulgular, sanayi üretim endeksi değişimlerinin takipteki kredi değişimlerini açıklamada diğer değişkenlere kıyasla en önemli değişken olduğunu ve takipteki kredi değişimleri ile ters yönlü bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bankalarca uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, ortalama (USD ve Euro) döviz kurları ve canlı kredi değişimlerinin detakipteki kredi değişimleri üzerinde etkili olduğu ve bu değişkenler ile takipteki kredi değişimleri ilişkisinin aynı yönlü olduğunu göstermektedir. Tartışma –Banka grupları ve/veya kredi türleri itibariyle takibe dönüşümde etkili olan faktörler farklılaşabilir. Bu nedenler üzerinde yoğunlaşan farklı politika araçları uygulanabilir.