Academic literature on the topic 'Vertybiniai popieriai'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Vertybiniai popieriai.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Vertybiniai popieriai"

1

Zheng, Xian, Kwong-Wing Chau, and Eddie C. M. Hui. "EFFICIENCY ASSESSMENT OF LISTED REAL ESTATE COMPANIES: AN EMPIRICAL STUDY OF CHINA / NEKILNOJAMOJO TURTO KOMPANIJŲ, KURIŲ VERTYBINIAI POPIERIAI ĮTRAUKTI Į BIRŽOS SĄRAŠUS, EFEKTYVUMO VERTINIMAS: EMPIRINIS KINIJOS TYRIMAS." International Journal of Strategic Property Management 15, no. 2 (2011): 91–104. http://dx.doi.org/10.3846/1648715x.2011.582739.

Full text
Abstract:
This study measures performance and efficiency of the Listed Real Estate Companies (LRECs). Three types of Data envelopment analysis (DEA) approaches are employed, which are CCR-DEA, BCC-DEA and Super-Efficiency-DEA models. Based on these DEA approaches, we conduct an empirical analysis on the 94 LRECs in China stock markets according to the 2009 Annual Financial Statements. Registered Capital, Asset Value, Employee Number, and Operation Cost are adopted as the inputs factors, while the output factors are denoted by Revenue and Profit. In general, this empirical research delivers four outcomes
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Brazauskas, Martynas. "Alternative Risk Measurement Methods: Theoretical Aspects of the Margin of Safety." Socialiniai tyrimai 1, no. 39 (2017): 5. http://dx.doi.org/10.21277/sc.v1i39.71.

Full text
Abstract:
Efektyvus rizikos valdymas yra viena iš pagrindinių finansinių institucijų sėkmės priežasčių. Netinkamas rizikos vertinimas ir metodikų parinkimas padidina finansinių institucijų nuostolių, nemokumo ar kitų problemų tikimybę; tai savo ruožtu lemia kitų finansinių institucijų nuostolius. Finansų rinkų griūtis padaro didelių nuostolių tiek investuotojams, tiek valstybei, kuri yra priversta įsikišti ir naudoti mokesčių mokėtojų lėšas. 2008 m. pasaulinė finansų krizė ir po jos kilusi bankų krizė atskleidė finansų sistemos tvarumo silpnumą. Netinkamai įvertinus riziką, nuostolių patyrė ne tik inves
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Fruzerova, Oksana. "PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA GENEZĖ PREKYBOS VERTYBINIAIS POPIERIAIS KONTEKSTE." Teisė 95, no. 95 (2015): 55. http://dx.doi.org/10.15388/teise.2015.95.7472.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Narziev, Otabek. "Uzbekistano vertybinių popierių rinkos teisinio reguliavimo vystymosi problemos ir perspektyvos." Teisė 71 (January 1, 2009): 70–87. http://dx.doi.org/10.15388/teise.2009.0.296.

Full text
Abstract:
Straipsnyje nagrinėjama Uzbekistano vertybinių popierių rinka, konkrečiai šios rinkos funkcionavimo teisinis reguliavimas. Pateikiama Uzbekistano vertybinių popierių rinkos kūrimosi istorinė apžvalga, jos raida ir perspektyvos integracijos į pasaulio vertybinių popierių rinkos sistemą galimybės. Atskirai aptariama Uzbekistano vertybinių popierių rinkos teisinių pagrindų kaita, išskiriant vertybinių popierių biržos teisinį reglamentavimą. The article deals with the problems of formation and functioning of stock marketing Uzbekistan. The basic attention at carrying out this research is given to
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Vaitkė, Eglė, and Raimonda Martinkutė-Kaulienė. "INVESTUOTOJŲ LŪKESČIŲ ĮTAKOS LIETUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS PLĖTRAI TYRIMAS / ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INVESTORS’ EXPECTATIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE LITHUANIA SECURITIES MARKET." Mokslas - Lietuvos ateitis 10 (July 5, 2018): 1–11. http://dx.doi.org/10.3846/mla.2018.420.

Full text
Abstract:
Securities market is an important part of financial market, which secure distribution and redistribution of financial recources between economic entities. The scientific literature indicates that there is mutual relation between development of the securities market and country’s economic development, i. e. when country’s economic indicators improve, then development of the securities market is more active, and conversely. Development of the securities market is exposed by a lot of indicators, including investors’ expectations. This article analyses the influence of investors’ expectations to t
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Bareikienė, Daiva, and Vytautas Sūdžius. "Finansų krizės poveikis Lietuvos vertybinių popierių rinkai." Verslas: teorija ir praktika 12, no. 3 (2011): 236–45. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2011.24.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Fruzerova, O. "PASINAUDOJIMAS VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOJE." Teisė 86 (January 1, 2013): 124–43. http://dx.doi.org/10.15388/teise.2013.0.1079.

Full text
Abstract:
Pagrindinis straipsnio tikslas – įvardyti tinkamą informacijos finansinių priemonių rinkose atskleidimo mechanizmą; išanalizuoti viešai neatskleistos informacijos apibrėžimo kriterijus, nustatyti minėto apibrėžimo praktinio taikymo problemas ir pateikti jų sprendimo būdus; taip pat įvertinti draudimo naudotis viešai neatskleista informacija pagrįstumą. Ši tema yra ypač aktuali, nes Lietuvos finansų rinka yra sąlygiškai jauna, trūksta mokslinių tyrimų šioje srityje, o už draudimo naudotis viešai neatskleista informacija pažeidimą įtvirtinta ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Chikolwa, Bwembya, and Felix Chan. "DETERMINANTS OF COMMERCIAL MORTGAGE‐BACKED SECURITIES CREDIT RATINGS: AUSTRALIAN EVIDENCE." International Journal of Strategic Property Management 12, no. 2 (2008): 69–94. http://dx.doi.org/10.3846/1648-715x.2008.12.69-94.

Full text
Abstract:
Using artificial neural networks (ANN) and ordinal regression (OR) as alternative methods to predict Commercial Mortgage‐backed Securities (CMBS) credit ratings, we examine the role that various financial and industry‐based variables have on CMBS credit ratings issued by Standard and Poor's from 1999–2005. Our OR results show that rating agencies use only a subset of variables they describe or indicate as important to CMBS credit rating as some of the variables they use were statistically insignificant. Overall, ANN show superior results to OR in predicting CMBS credit ratings. Santrauka Siste
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Belovas, Igoris, Audrius Kabašinskas, and Leonidas Sakalauskas. "Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį." Informacijos mokslai 42, no. 43 (2008): 182–88. http://dx.doi.org/10.15388/im.2008.0.3422.

Full text
Abstract:
Formuojant vertybinių popierių portfelį svarbu nustatyti ryšius tarp atskirų akcijų grąžų. Tačiau laikantis stabilumo prielaidos (modeliuojant akcijų grąžų sekas stabiliaisiais dėsniais) klasikiniai ryšio matai (kovariacija, koreliacija) negali būti taikomi. Todėl apibendrintasis Markovitzo uždavinys yra sprendžiamas su apibendrintais ryšio matais (kovariantiškumas, kodiferencija). Parodyta, kad kodiferencijos tarp atskirų finansinių instrumentų koeficientas gerokai supaprastina portfelio formavimą.Buvo sudaryti Baltijos šalių dešimties vertybinių popierių optimalūs portfeliai.On covariation a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Katutytė, Silva. "Pelno valdymas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje kotiruojamose įmonėse." Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 15, no. 1 (2021): 34–43. http://dx.doi.org/10.15544/ssaf.2021.04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!