Relevant bibliographies by topics / Авторегресія

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Book chapters
  4. Reports

Academic literature on the topic 'Авторегресія'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Авторегресія.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Авторегресія"

1

ХАЛІЗЕВ, Н. С., В. І. ДУБРОВІН та Л. Ю. ДЕЙНЕГА. "ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСОВИХ РЯДІВ". Applied Questions of Mathematical Modeling 7, № 2 (2024): 251–59. https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2024-7-2-22.

Full text
Abstract:
У сучасному світі точний та надійний прогноз погоди має вирішальне значення для різних сфер життя людини, від сільського господарства до транспорту, енергетичного сектору та туризму. Точний прогноз погоди дає змогу фермерам планувати сівозміну та обробку поля, а також допомагає підприємствам з керуванням енергетичними ресурсами (планування опалювального сезону, коливань споживання енергоресурсів тощо). У цьому контексті аналіз часових рядів набуває особливого значення, оскільки він дає змогу вивчити та передбачити зміни основних погодних показників (температура, тривалість дня, вологість тощо)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Zvaritch, V., та O. Glazkova. "ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕР ЛІНІЙНИХ AR ТА ARMA ПРОЦЕСІВ В ЯКОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЕРТОВИХ ВУЗЛІВ ГЕНЕРАТОРІВ ВІТРОУСТАНОВОК". Vidnovluvana energetika, № 1(68) (16 травня 2022): 66–72. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2022.1(68)824.

Full text
Abstract:
В роботі розглянуто деякі методи діагностування технічного стану обертових вузлів генераторів вітроустановок.
 В якості математичних моделей вібрацій вузлів генераторів вітроустановок пропонується використати лінійні процеси авторегресії (AR) та авторегресії-ковзного середнього (ARMA). Такі процеси відносяться до лінійних випадкових процесів з дискретним часом, які мають безмежно-подільні закони розподілу. Особливостями таких процесів є те, що коефіцієнти авторегресії та ковзного середнього безпосередньо пов′язані з ядром лінійних випадкових процесів з дискретним часом. Приведено властиво
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Zvaritch, V., та O. Glazkova. "ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕР ЛІНІЙНИХ AR ТА ARMA ПРОЦЕСІВ В ЯКОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЕРТОВИХ ВУЗЛІВ ГЕНЕРАТОРІВ ВІТРОУСТАНОВОК". Vidnovluvana energetika, № 1(68) (16 травня 2022): 66–72. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2022.1(68).66-72.

Full text
Abstract:
В роботі розглянуто деякі методи діагностування технічного стану обертових вузлів генераторів вітроустановок.
 В якості математичних моделей вібрацій вузлів генераторів вітроустановок пропонується використати лінійні процеси авторегресії (AR) та авторегресії-ковзного середнього (ARMA). Такі процеси відносяться до лінійних випадкових процесів з дискретним часом, які мають безмежно-подільні закони розподілу. Особливостями таких процесів є те, що коефіцієнти авторегресії та ковзного середнього безпосередньо пов′язані з ядром лінійних випадкових процесів з дискретним часом. Приведено властиво
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Zvarich, V. "ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ВУЗЛІВ ГЕНЕРАТОРІВ ВІТРОУСТАНОВОК". Vidnovluvana energetika, № 3(58) (25 вересня 2019): 48–57. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).48-57.

Full text
Abstract:
В роботі розглянуто деякі методи діагностування технічного стану енергетичного обладнання. Наведено порівняння різ-них методів вібродіагностики, що можуть бути використані при діагностуванні технічного стану генераторів вітроуста-новок. Розглянуто використання лінійних випадкових процесів для побудови систем діагностики генераторів вітроустано-вок. Представлено метод знаходження характеристичної функції породжуючого процесу для лінійного процесу авторегре-сії другого порядку AR(2), що має Гамма-розподіл. Властивості Пуасонівських спектрів стрибків використовуються для рішення такої проблеми. В
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Moskanova, Olga. "Geometric recurrence of inhomogeneous Gaussian autoregression process." Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics, no. 1 (2023): 101–5. http://dx.doi.org/10.17721/1812-5409.2023/1.14.

Full text
Abstract:
In this paper we study Gaussian autoregression model of the form X_{n+1} = α_{n+1} X_n + W_{n+1}. It has time-inhomogeneous centered normal increments W_n and control ratios α_n. We obtained upper bounds for expectation of exponential return time to the compact [−c; c] and for expectation of the function of compressing ratios and the mentioned moment.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Круглов, Игорь Александрович, та Igor Aleksandrovich Kruglov. "Авторегрессия на конечной абелевой группе с марковской входной последовательностью". Matematicheskie Voprosy Kriptografii [Mathematical Aspects of Cryptography] 2, № 4 (2011): 25–36. http://dx.doi.org/10.4213/mvk41.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Шумова, Л. О., та А. В. Ячменьов. "Програмні засоби аналітичної підтримки обліку продажів інтернет-магазину". ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, № 4(268) (10 червня 2021): 128–32. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-128-132.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто питання щодо проектування інформаційно-аналітичної системи для обліку та прогнозування продажів інтернет-магазину з метою підвищення ефективності його управління. Розроблено базу даних у MySQL та необхідні програмні засоби для обліку торгових операцій інтернет-магазину; програмний модуль на С# для прогнозування обсягів продажів на основі моделі авторегресії. Представлено схему інтеграції розроблених програмних засобів у інформаційно-аналітичну систему управління інтернет-магазином.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Домрачев, В. М., та В. В. Третиник. "Застосування векторної авторегресiї для моделювання динамiки макроекономiчних показникiв розвитку економiки України". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика, № 1(34) (2 липня 2019): 79–65. http://dx.doi.org/10.24144/2616-7700.2019.1(34).79-65.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Худов, Г. В., О. М. Маковейчук, І. М. Бутко та І. А. Хижняк. "Модель прогнозування геопросторових даних в системах обробки геопросторової інформації". Системи озброєння і військова техніка, № 2(66) (21 травня 2021): 123–28. http://dx.doi.org/10.30748/soivt.2021.66.16.

Full text
Abstract:
Предметом дослідження в статті є прогнозування геопросторових даних в системах обробки геопросторової інформації. Метою статті є розробка моделі прогнозування геопросторових даних в системах обробки геопросторової інформації. Удосконалено модель прогнозування даних, яка представляє собою адаптивну селективну модель на базі ансамблю інтегрованих моделей авторегресії-ковзного середнього {ARIMA(p, d, q)} різних порядків. При цьому в якості критерія селекції використовується мінімум суми квадратів відхилень для попередніх прогнозів, що забезпечує точність та робастність прогнозу і дає можливість п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Болдин, Михаил Васильевич, Mixail Vasil'evich Boldin, Альмира Ринатовна Шабакаева та Almira Rinatovna Shabakaeva. "О проверке симметрии распределения инноваций в авторегрессионных схемах". Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, № 5 (2023): 10–16. http://dx.doi.org/10.55959/msu0579-9368-1-64-5-2.

Full text
Abstract:
Рассматривается линейная авторегрессия с нулевым средним, неизвестными параметрами и неизвестным распределением инноваций. Проверяется гипотеза о симметрии инноваций относительно нуля в двух ситуациях. В первой наблюдается сама авторегрессионная последовательность: находятся оценки параметров, остатки, по ним строится подобие эмпирической функции распределения и соответствующая статистика типа омега-квадрат. Установлено предельное распределение тестовой статистики при гипотезе и локальных альтернативах. Во второй ситуации наблюдения содержат грубые ошибки. Для проверки гипотезы строится критер
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Авторегресія"

1

Холявка, Є. П. "Прогнозування споживання електроенергії: порівняльний аналіз моделей часових рядів". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81363.

Full text
Abstract:
Розроблена методика прогнозування споживання електричної енергії дає можливість знизити фінансові витрати підприємства, установи, організації за рахунок визначення впливових факторів та підвищення прогнозної якості моделей.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Иванов, Д. В., та А. Д. Тимашев. "Оценивание параметров авторегрессии дробного порядка с помехой наблюдения". Thesis, Сумский государственный университет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39297.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Буряк, Анна Володимирівна, Анна Владимировна Буряк, Anna Volodymyrivna Buriak, Анна Сергіївна Ласукова, Анна Сергеевна Ласукова та Anna Serhiivna Lasukova. "Векторно-авторегресійне моделювання інфляційних очікувань бізнесу в Україні". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77612.

Full text
Abstract:
Огляд сучасних закордонних досліджень, присвячених проблемам формування інфляційних очікувань економічних агентів, дає змогу відмітити переважний фокус на дослідженні їх детермінант впливу в рамках трансмісійного механізму монетарної політики та режиму інфляційного таргетування, а останні роки – в рамках застосування нетрадиційних монетарних інструментів (unconventional monetary policy). Кінцева мета вивчення інфляційних очікувань є прогнозування інфляційної динаміки в країні та підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики. Щодо факторів пливу, то рівень процент
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Чуркіна, Ірина Олександрівна. "Методичні підходи до використання прогностичного інструментарію в економічному аналізі". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26961.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Сирота, Антон Віталійович. "Динамічні моделі розвитку малого і середнього бізнесу в Хмельницькій області". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2020. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9372.

Full text
Abstract:
Дана дипломна робота присвячена задачі моделювання динаміки розвитку малого та середнього бізнесу в Хмельницькій області. Розроблено схему прогнозування основних економічних показників підприємницької діяльності в регіоні. У роботі описано процес побудови прогнозних економетричних моделей та вибору кращої моделі за точністю прогнозування математичне моделювання, економетрична модель, прогнозування, малий та середній бізнес, множинна авторегресія
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у дослідженні фінансових показників комерційних банків". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41148.

Full text
Abstract:
В умовах макроекономічної та фінансової нестабільності особливої актуальності набуває вибір методик та моделей для отримання адекватних та достовірних прогнозів, а також встановлення взаємозв‘язків між досліджуваними змінними. В якості статистичної емпіричної бази було використано щоквартальну звітну інформацію про чистий процентний дохід публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» [1], щоквартальну інформацію про офіційний валютний курс UAH/USD та номінальний ВВП у фактичних цінах [2] за 2009-2014 роки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у моделюванні та дослідженні макроекономічних процесів в Україні". Thesis, Cумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46531.

Full text
Abstract:
Метою роботи є дослідження довгострокових зв‘язків макроекономічних чинників, що визначають можливості стійкого економічного зростання країни, а також побудова моделей для прогнозування та сценарного аналізу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Абдилдаева, А. А., Олексій Олександрович Дрозденко, Алексей Александрович Дрозденко та ін. "Анализ современных подходов прогнозирования потребления электрической энергии". Thesis, Институт информационных и вычислительных технологий, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68625.

Full text
Abstract:
Проведен обзор современных методов формирования математической модели электроэнергетических систем и разработка интеллектуальной информационной системы мониторинга потребления электроэнергии. Выявлены основные недостатки и преимущества существующих подходов моделирования, а также их применимости для энергетических систем Украины и Казахстана. Определены основные факторы, которые влияют на динамику потребления электроэнергии. Выработаны перечень основных задач, которые необходимо реализовать с целью разработки алгоритмов прогнозирования спроса на электроэнергию для разных объектов, отраслей и у
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Авторегресія"

1

Старокожко, Д., та В. Тихонов. "ГЕНЕРАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ІМІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ". У Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті. Т. 4 : Конференція "Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно-вимірювальних технологій". Press of the Kharkiv National University of Radioelectronics, 2024. http://dx.doi.org/10.30837/iyf.pdicimt.2024.159.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Авторегресія"

1

Соловйов, В. М., та І. Є. Федорішин. Особливості застосування стохастичних динамічних моделей загальної економічної рівноваги. КПУ, 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1308.

Full text
Abstract:
Економіко-математичне моделювання є важливим інструментом для вивчення і прогнозування економічних систем, процесів і явищ. У макроекономічному моделюванні найбільш відомим і розповсюдженим є підхід, пов’язаний з динамічними стохастичними моделями загальної рівноваги (DSGE). В останнє десятиріччя досягнутий значний прогрес, як в специфікації, так і в оцінці DSGE, зокрема, при дослідженні економічних циклів. На відміну від векторних авторегресій, DSGE моделі є теоретично обґрунтованими, пропонують використання конкретних економіко-математичних моделей. При цьому їхнім недоліком можна вважати си
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Авторегресія' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography