Log in

Relevant bibliographies by topics / Векторна авторегресійна модель

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses
Reports

Academic literature on the topic 'Векторна авторегресійна модель'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Векторна авторегресійна модель.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Векторна авторегресійна модель"

1

Бойко А.О. та Боженко В.В. "ВПЛИВ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ НА ДИНАМІКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ". Економічний форум 1, № 3 (2020): 23–30. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-3-4.

Full text

Abstract:

Системні ризики спричиняють не тільки первинні наслідки для фінансової системи країни, але їх небезпека швидше викликає вторинний та третинний вплив, оскільки вони вкладені в більш широкий контекст суспільних, економічних та політичних ризиків та загроз. Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі для оцінювання впливу системних ризиків на розвиток соціально-економічних відносин в країні. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: кореляційна матриця, тест Дікі-Фуллера, метод Census X-13, вектор-авторегресійна модель (VAR). Дослідження питання взає

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Андрусенко, Ю. О. "Аналіз основних моделей прогнозування часових рядів". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 3(65), (1 жовтня 2020): 91–96. http://dx.doi.org/10.30748/zhups.2020.65.14.

Full text

Abstract:

Метою статті є огляд і класифікація основних моделей прогнозування часових рядів. Розглянуті статистичні моделі експоненційного згладжування, ковзного середнього, регресійні та авторегресійні моделі, їх особливості та сфери використання. Зі структурних методів проведено аналіз моделей на базі нейромереж, ланцюгів Маркова, опорних векторів та дерев рішень. Найкращі результати демонструють комбіновані моделі прогнозування, які розглянуто у сучасних публікаціях в інформаційних системах різноманітного призначення. Подальші дослідження будуть об’єднувати статистичні та структурні моделі для отриман

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Прокопенко, Ігор, Анастасія Дмитрук та Костянтин Прокопенко. "ВИКОРИСТАННЯ СТІЙКИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧІ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ НА ТЛІ НЕГАУСІВСЬКИХ ЗАВАД". Science-based technologies 57, № 1 (2023): 58–66. http://dx.doi.org/10.18372/2310-5461.57.17445.

Full text

Abstract:

Радіолокаційне виявлення сигналів, що містять корисну інформацію про об’єкти спостереження, являє собою комплексний та багатофункціональний процес, що об’єднує розв’язок різних задач, однією з яких є виявлення рухомих цілей на тлі пасивних завад. ЇЇ вирішення ґрунтується на фундаментальній ідеї, яка спирається на застосування ефекту Допплера, відповідно до чого, було розроблено методи селекції рухомих цілей, які полягають в зміні частоти сигналу, відбитого від рухомого об’єкту. Традиційні алгоритми, черезперіодного віднімання пасивних завад систем СРЦ є ефективним, коли завади стаціонарні, про

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Сизов, А. І., В. В. Пахольчук та О. А. Коваль. "АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ". Цифрова економіка та економічна безпека, № 1(01) / (29 серпня 2022): 80–86. http://dx.doi.org/10.32782/dees.1-13.

Full text

Abstract:

В статті побудовано векторну авторегресійну модель видатків європейських держав, що дозволило дослідити вплив шоків з боку системно значимих країн на показники видатків сусідніх держав. В якості факторів, які враховували у процесі дослідження було обрано відсоток державних видатків, спрямованих на оборону для держав, які входять до складу Європейського союзу, а також інших європейських держав. У процесі дослідження було встановлено, що перед початком збройних конфліктів багато держав значно збільшували видатки, але держави, які входять у блоки їх зменшували та не розраховували на виникнення зб

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Векторна авторегресійна модель"

1

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та ін. "Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68086.

Full text

Abstract:

Монетарний трансмісійний механізм – процес передачі змін у використанні інструментів монетарної політики центрального банку на фінансовий сектор економіки, а у подальшому – на макроекономічні змінні на основі використання певних каналів і зв’язків прямої та зворотної дії. Для його удосконалення необхідно виявлення терміну дії зв’язків між визначеними макроекономічними змінними та показниками грошово-кредитної та валютної політики. Він може бути як коротко так і довгостроковим. Дослідження часових рядів, представлених квартальними статистичними даними Національного банку України за 2

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Векторна авторегресійна модель"

1

Соловйов, В. М., та І. Є. Федорішин. Особливості застосування стохастичних динамічних моделей загальної економічної рівноваги. КПУ, 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1308.

Full text

Abstract:

Економіко-математичне моделювання є важливим інструментом для вивчення і прогнозування економічних систем, процесів і явищ. У макроекономічному моделюванні найбільш відомим і розповсюдженим є підхід, пов’язаний з динамічними стохастичними моделями загальної рівноваги (DSGE). В останнє десятиріччя досягнутий значний прогрес, як в специфікації, так і в оцінці DSGE, зокрема, при дослідженні економічних циклів. На відміну від векторних авторегресій, DSGE моделі є теоретично обґрунтованими, пропонують використання конкретних економіко-математичних моделей. При цьому їхнім недоліком можна вважати си

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!