Log in

Relevant bibliographies by topics / Векторна авторегресія

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses
Reports

Academic literature on the topic 'Векторна авторегресія'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Векторна авторегресія.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Векторна авторегресія"

1

Светуньков, Сергей Геннадьевич. "ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ВРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (CTAR)". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2020): 21–30. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2020.9/2427.

Full text

Abstract:

Цель: статья, подготовленная по результатам гранта РФФИ No 19-010-00610/19 «Теория, методы и методики прогнозирования экономического развития авторегрессионными моделями комплексных переменных», посвящена вопросам моделирования и прогнозирования экономической динамики с помощью методов комплекснозначной экономики. Обсуждение: в современном экономическом прогнозировании активно используют модели авторегрессии. Поскольку довольно часто речь идет о прогнозировании системы показателей, то используют векторную авторегрессию. Промежуточное положение между простой авторегрессией и векторной авторегре

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Домрачев, В. М., та В. В. Третиник. "Застосування векторної авторегресiї для моделювання динамiки макроекономiчних показникiв розвитку економiки України". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика, № 1(34) (2 липня 2019): 79–65. http://dx.doi.org/10.24144/2616-7700.2019.1(34).79-65.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

ГУСЄВ, Олександр, та Владислав СІДАНЧЕНКО. "ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЧАВУНУ НА ВИПУСКУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ". Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, № 2 (10 січня 2023): 24–31. http://dx.doi.org/10.32782/it/2022-2-3.

Full text

Abstract:

До характерних особливостей доменного виробництва належать: – випадковий характер змін у часі фізичних та хімічних властивостей шихтових матеріалів; – велика кількість чинників (зокрема неконтрольованих), які впливають на кінцевий результат доменної плавки. Мета роботи. Зазначені особливості зумовлюють необхідність проведення досліджень властивостей часових рядів, якими представлені результати хімічного аналізу чавуну на випуску. Такі дослідження необхідні для розробки рекомендацій зі створення методик прогнозування хімічного складу чавуну за умов діючого виробництва, адекватних характеру прог

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Якубовський, С. О., Р. А. Григорян та В. О. Деренько. "ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ". Actual problems of regional economy development 1, № 16 (2020): 17–29. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.16.17-29.

Full text

Abstract:

У статті аналізується дохідність державних облігацій, як довгострокових, так і короткострокових, країн, які найбільше постраждали від боргової кризи, а саме Греція, Італія, Португалія, а також країн, які отримали найбільшу вигоду від обставин, що склалися, а саме Німеччина і Франція. Було виявлено зростання дохідності двох видів державних облігацій (з терміном погашення 10 років і 1 рік) по всіх аналізованих країн (крім Німеччини і Франції) в період боргової кризи з кінця 2009 р. Пік дохідності за державними облігаціями країн Південної Європи припав на 2011 р. Під час боргової кризи німецькі д

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Векторна авторегресія"

1

Буряк, Анна Володимирівна, Анна Владимировна Буряк, Anna Volodymyrivna Buriak, Анна Сергіївна Ласукова, Анна Сергеевна Ласукова та Anna Serhiivna Lasukova. "Векторно-авторегресійне моделювання інфляційних очікувань бізнесу в Україні". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77612.

Full text

Abstract:

Огляд сучасних закордонних досліджень, присвячених проблемам формування інфляційних очікувань економічних агентів, дає змогу відмітити переважний фокус на дослідженні їх детермінант впливу в рамках трансмісійного механізму монетарної політики та режиму інфляційного таргетування, а останні роки – в рамках застосування нетрадиційних монетарних інструментів (unconventional monetary policy). Кінцева мета вивчення інфляційних очікувань є прогнозування інфляційної динаміки в країні та підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики. Щодо факторів пливу, то рівень процент

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у дослідженні фінансових показників комерційних банків". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41148.

Full text

Abstract:

В умовах макроекономічної та фінансової нестабільності особливої актуальності набуває вибір методик та моделей для отримання адекватних та достовірних прогнозів, а також встановлення взаємозв‘язків між досліджуваними змінними. В якості статистичної емпіричної бази було використано щоквартальну звітну інформацію про чистий процентний дохід публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» [1], щоквартальну інформацію про офіційний валютний курс UAH/USD та номінальний ВВП у фактичних цінах [2] за 2009-2014 роки.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у моделюванні та дослідженні макроекономічних процесів в Україні". Thesis, Cумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46531.

Full text

Abstract:

Метою роботи є дослідження довгострокових зв‘язків макроекономічних чинників, що визначають можливості стійкого економічного зростання країни, а також побудова моделей для прогнозування та сценарного аналізу.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Векторна авторегресія"

1

Соловйов, В. М., та І. Є. Федорішин. Особливості застосування стохастичних динамічних моделей загальної економічної рівноваги. КПУ, 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1308.

Full text

Abstract:

Економіко-математичне моделювання є важливим інструментом для вивчення і прогнозування економічних систем, процесів і явищ. У макроекономічному моделюванні найбільш відомим і розповсюдженим є підхід, пов’язаний з динамічними стохастичними моделями загальної рівноваги (DSGE). В останнє десятиріччя досягнутий значний прогрес, як в специфікації, так і в оцінці DSGE, зокрема, при дослідженні економічних циклів. На відміну від векторних авторегресій, DSGE моделі є теоретично обґрунтованими, пропонують використання конкретних економіко-математичних моделей. При цьому їхнім недоліком можна вважати си

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!