Academic literature on the topic 'Кредитно-дефолтні свопи'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Кредитно-дефолтні свопи.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Кредитно-дефолтні свопи"

1

Грубляк, Оксана, та Артур Жаворонок. "Механізм функціонування кредитно-дефолтного СВОПу". Scientific Bulletin of Polissia, № 1(28) (2024): 329–38. http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2024-1(28)-329-338.

Full text
Abstract:
Метою статті є визначення напрямів використання кредитно-дефолтного свопу для ефективного перерозподілу кредитного ризику. Кредитно-дефолтні свопи (CDS) є одним із найпоширеніших видів кредитних деривативів. У цій статті надається коротка історія ринку CDS та обговорюються його основні характеристики. Після опису базового механізму функціонування CDS представлено підхід до оцінки існуючих позицій CDS на ринку. Показано, що основними видами кредитнодефолтних свопів є Single-name (іменний) CDS, Index (індексні) CDS, Non-index (інші неіндексні) CDS. Проаналізовано динаміку вартості кредитно-дефол
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Lupenko, A. Y. "Credit Default Swaps in the External Public Debt Management." PROBLEMS OF ECONOMY 4, no. 46 (2020): 326–33. http://dx.doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-326-333.

Full text
Abstract:
The article aims at systematizing the theoretical and methodological foundations of using credit default swaps in the external public debt management. Theoretical principles of using credit default swaps in the external public debt management are studied. The advantages and disadvantages of credit default swaps as derivative financial instruments are generalized. It is shown that the main disadvantages of credit default swaps are their speculative character and dependence on international rating agencies, as well as lack of proper regulation in the synthetic securitization of debt-based assets
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Петрук, Олександр Михайлович, та Анастасія Олександрівна Петрук. "Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів". Економіка, управління та адміністрування, № 3(105) (4 жовтня 2023): 179–94. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-179-194.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, методів індукції та дедукції, узагальнення. У дослідженні обґрунтовано необхідність регулювання операцій банків з кредитними деривативами, зокрема, кредитно-дефолтними свопами, які мають суперечливий вплив на фінансову стабільність банківських установ та стали однією з причин світової фінансової кризи 2007–2009 років через дерегулювання операцій з ними. Кредитно-дефолтні свопи,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Кредитно-дефолтні свопи"

1

Марчук, В. П. "Кредитно-дефолтні свопи (CDS), як спекулятивний інструмент та показник вимірювання ризику дефолту". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56915.

Full text
Abstract:
CDS - похідний цінний папір базовим активом для якого може бути будь-яке боргове зобов'язання. Котирування CDS по зовнішним державним облігаціям дає можливість використовувати їх для оцінки спроможності держав виконувати зовнішні зобов'язання.<br>CDS - derivative security reference asset for which can be any debt. Quotes CDS on external government bonds makes it possible to use them for assessing the ability of States to comply with external obligations
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Козінчук, Тетяна Анатоліївна. "Хеджування в системі управління кредитними ризиками банку за матеріалами АТ «Райффайзен Банк Аваль»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11395.

Full text
Abstract:
Банківські установи в процесі здійснення кредитної діяльності постійно зіштовхуються з ризиками, управління якими є невід’ємною складовою банківського менеджменту. Одним із основних етапів процесу управління кредитними ризиками банку є застосування методів управління. В переважній більшості в Україні, для управління кредитними ризиками, банківські установи створюють резервні фонди для відшкодування втрат при настанні несприятливих обставин. Це збільшує величину неробочих банківських активів і зменшує прибуток. В закордонній практиці поширеним методом мінімізації кредитного ризику є хеджування.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!