Academic literature on the topic 'Макропруденційний нагляд'

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію організації наглядової діяльності в Україні в умовах переходу від мікро- до макропруденційного банківського нагляду. У роботі розвинуто підходи до формування в Україні системи медіопруденційного нагляду, визначено зміст та призначення агрегованого, компаративного та специфікованого нагляду; виокремлено структурно-функціональні групи банків як об’єкти нагляду, формалізовано їх ідентифікаційні ознаки, досліджено тенденції та динаміку їх розвитку в Україні; обґрунтовано сутність ризику незбалансованих відхилень як орієнтира при здійсненні наглядових процедур та розроблено алгоритм розрахунку очікуваних збитків банку внаслідок його реалізації; розроблено методичні засади рейтингування банків; удосконалено критерії виокремлення етапів розвитку банківської системи; запропоновано підходи до ранньої діагностики загроз втрати фінансової стійкості банків, диференціації на-глядових заходів залежно від специфіки груп банків; розроблено систему оціночних контрольних показників діяльності банків як доповнення до обов’язкових економічних нормативів.<br>Dissertation research is dedicated to the elaboration of the theoretical and methodological principles and practical tools of the supervision activities’ organization in Ukraine in the transition conditions from micro to macroprudential bank supervision. In the work we developed approaches to the forming in Ukraine medioprudential supervision system, picking out homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, determined maintenance and purpose of the aggregated, comparative and specified bank supervision, elaborated criterion basis for the picking up groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine, grounded the essence of the unbalanced deflections’ risk as the orienting point in the time of the supervision procedures realizing and elaborated calculations algorithm of the ex-pected bank’s losses in the case of its realization; elaborated methodological principles of the banks’ ranking , grounded possibilities of the using these ratings for the bank supervision tasks realization; improved criteria of the picking up stages of the banking system developing; suggested approaches to the early diagnostics of the banks’ financial stability loss threats, supervision activities differentiation according to the specification of the groups of banks, system of the evaluating control indexes of the banks activities as addition to the obligatory economic standards.

Момот, О. М. Транснаціональний банківський капітал у фінансовій системі України: теорія, методологія та практика регулювання : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / О. М. Момот. - Чернігів, 2019. - 607 с.<br>Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад функціонування транснаціонального банківського капіталу та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо врегулювання його впливу на фінансову систему України. У роботі з’ясовано, що транснаціональний банківський капітал, як об’єкт управління транснаціональних банків, являє собою масштабну сукупність власних, залучених та запозичених транснаціональними банками мультивалютних фінансових ресурсів для виконання міжнародних банківських операцій з метою отримання максимального прибутку за прийнятного рівня диверсифікованого ризику. Виконано декомпозицію компонентного складу транснаціонального та доведено, що функціональне призначення транснаціонального банківського капіталу вирізняється на різних рівнях його функціонування. Обґрунтовано методологічні підходи до дослідження транснаціонального банківського капіталу в фінансовій системі України на основі застосування синергетично-сітьової наукової парадигми. Зроблено висновок, що функціонування транснаціональних банків веде до формування агломерацій транснаціонального банківського капіталу та утворення глобальних фінансових хабів, які є «вузлами» світової фінансової мережі. Ідентифіковано стратегічні альтернативи інтервенції транснаціонального банківського капіталу в фінансову систему країни. Використання методу головних компонент при кількісному оцінюванні впливу транснаціонального банківського капіталу на фінансову систему України дозволило оцінити факторні навантаження та обчислити сукупний показник впливу для моніторингу структурних змін, що відбуваються в фінансовій системі. Оцінювання відкритості фінансової системи України до транснаціонального банківського капіталу виконано із використанням математичного апарату нечіткої логіки, а саме, шляхом фазифікації індикаторів відкритості банківської системи за трьома підмножинами ступенів відкритості банківської системи. Аргументовано, що трансформація підходів до регулювання діяльності транснаціональних банків полягає у запровадженні норм регулювання глобальних системно значимих установ в цілях запобігання трансмісії фінансових ризиків. Запропоновано здійснювати урегулювання трансграничної фінансової неспроможності транснаціональних банків на основі застосування процедури bail-in. Макропруденційне регулювання кредитної експансії транснаціональних банків передбачає ідентифікацію фази кредитного циклу в економіці залежно від співвідношення кредитів та заборгованості клієнтів банків до ВВП, а також динаміки кредитного гепу. Розвинуто наукові засади управління ризиками транснаціональних банків на основі врахування особливостей управління специфічними ризиками, притаманними транснаціональним банківським операціям, що передбачають вибір стратегії управління ризиками залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат банку. Розроблено концепцію редукційного протекціонізму фінансової системи України в умовах інтервенції транснаціонального банківського капіталу, що передбачає розмежування двох магістральних векторів державної політики.<br>Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ функционирования транснационального банковского капитала и обоснованию практических рекомендаций по урегулированию его влияния на финансовую систему Украины. В работе установлено, что транснациональный банковский капитал, как объект управления транснациональных банков, представляет собой масштабную совокупность собственных, привлеченных и заимствованных транснациональными банками мультивалютных финансовых ресурсов для выполнения международных банковских операций с целью получения максимальной прибыли, при условии приемлемого уровня диверсифицированного риска. Выполнена декомпозиция компонентного состава транснационального банковского капитала и доказано, что функциональное назначение транснационального банковского капитала отличается на разных уровнях его функционирования. Обоснованы методологические подходы к исследованию транснационального банковского капитала в финансовой системе Украины на основе применения синергетически-сетевой научной парадигмы. Сделан вывод, что функционирование транснациональных банков ведет к формированию агломераций транснационального банковского капитала и образования глобальных финансовых хабов, которые являются «узлами» мировой финансовой сети. Результаты идентификации агломераций транснационального банковского капитала в финансовых системах разных стран мира по критерию превышения совокупного объема активов транснациональных банков в сумме 5 трлн. долл. США, показали существование четырех глобальных финансовых хабов (в Китае, США, Японии и странах Западной Европы). При этом период 2009-2018 годов характеризуется вытеснением транснациональных банков Западной Европы и США банками Китая и активизацией интервенции транснационального банковского капитала в финансовые системы развивающихся стран. Идентифицированы стратегические альтернативы интервенции транснационального банковского капитала в финансовую систему страны. Использование метода главных компонент при количественном оценивании влияния транснационального банковского капитала на финансовую систему Украины позволило оценить факторные нагрузки и вычислить совокупный показатель воздействия для мониторинга структурных изменений, происходящих в финансовой системе. Оценивание открытости финансовой системы Украины к транснациональному банковскому капиталу выполнено с применением математического аппарата нечеткой логики, а именно, путем фаззификации индикаторов открытости банковской системы по трем подмножествами степеней открытости банковской системы. Аргументировано, что трансформация подходов к регулированию деятельности транснациональных банков заключается во введении норм регулирования глобальных системно значимых учреждений в целях предотвращения трансмиссии финансовых рисков. Предложено осуществлять урегулирование трансграничной финансовой несостоятельности транснациональных банков на основе применения процедуры bail-in. Макропруденциальное регулирование кредитной экспансии транснациональных банков предполагает идентификацию фазы кредитного цикла в экономике в зависимости от соотношения кредитов и задолженности клиентов банков к ВВП, а также динамики кредитного гэпа. Развиты научные основы управления рисками транснациональных банков на основе учета особенностей управления специфическими рисками, присущими транснациональным банковским операциям, что предусматривает выбор стратегии управления рисками в зависимости от значений коэффициента риска неожиданных финансовых потерь банка. Выбор стратегии формирования конкурентных основ деятельности отечественных банков (стратегии прорыва, стратегии сравнительных преимуществ или защитной стратегии) предложено осуществлять в зависимости от оценки степени инновационности банковской технологии / продукта (модификация, модернизация, принципиально новые) и уровня устойчивости конкурентных преимуществ банка (низкая, средняя, высокая). Применение метода анализа иерархий Т. Саати позволяет формализовать процедуру принятия решения по выбору оптимальной стратегии среди стратегических альтернатив. Разработана концепция редукционного протекционизма финансовой системы Украины в условиях интервенции транснационального банковского капитала, которая предполагает разграничение двух магистральных векторов государственной политики. Первый вектор определяет перспективы государственного регулирования функционирования ТНБ в Украине, в рамках которого предполагается: допуск ТНБ к банковской системе страны в зависимости от теста экономической необходимости; введение режима полного применения национального законодательства к деятельности ТНБ; ограничение количества ТНБ; введение запрета на вхождение новых ТНБ в банковскую систему; принятие ограничения на долю участия транснационального банковского капитала в совокупном капитале банков; установление ограничения доли активов банковской системы, которые могут влиять на создание благоприятных условий для развития отечественных банков и включают: укрепление конкурентоспособности отечественных банков; повышение уровня их капитализации; поддержку кредитования экономики; развитие инвестиционной деятельности отечественных банков; стимулирования диффузии инноваций среди отечественных банков; обеспечение равных условий функционирования государственных и частных банков; повышение качества управления рисками, надзорных процедур, корпоративного управления банковскими учреждениями; формирования банковской культуры; внедрение клиентоориентированного подхода к обслуживанию клиентов.<br>The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological foundations for the functioning of transnational banking capital and the justification of practical recommendations for regulating its impact on the financial system of Ukraine. In the work the genesis and the economic nature of transnational banking capital are investigated. The decomposition of components of transnational banking capital was performed. The criterias of transnational banking capital’s classification are expanded. The functional purpose of transnational banking capital is illuminated. The author has developed the methodological approaches to the study of transnational banking capital in the financial system. The agglomerations of transnational banking capital in the financial systems of different countries of the world are identified. The strategic alternatives to the intervention of transnational banking capital in the financial system of the country are described. A retrospective analysis of the intervention of transnational banking capital on the financial system of Ukraine has been completed. The determinants of the competitiveness of banks in the context of the intervention of transnational banking capital are identified. The openness of the financial system of Ukraine to transnational banking capital is appreciated. The transformation of approaches to the regulation of transnational banks as global systemically important institutions is investigated. A scientific approach to the implementation of risk-based prudential supervision of the activities of transnational banks has been developed. Main directions for resolving cross-border financial insolvency of transnational banks are disclosed. The role of standardization of the quality of banking in the context of the intervention of transnational banking capital is justified. The author has investigated macroprudential regulation of credit expansion of transnational banks. The scientific foundations of multinational banks risk management are developed. The competitive fundamentals of transnationalization of capital of domestic banks improved. The concept of reduction protectionism of the financial system of Ukraine in the context of the intervention of transnational banking capital has been developed.