Log in

Relevant bibliographies by topics / Модель Блека-Шоулза

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Модель Блека-Шоулза'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Модель Блека-Шоулза.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Модель Блека-Шоулза"

1

Васильченко, І. "Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів". Банківська справа, № 3 (98) (2011): 67–79.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Янішевський, Василь, та Роман Юц. "ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ГЕСТОНА". Економіка та суспільство, № 56 (31 жовтня 2023). http://dx.doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-98.

Full text

Abstract:

В роботі проаналізовані особливості чисельного дослідження моделі Гестона ціноутворення активів та деривативів у фінансовій інженерії. Хоча для моделі Гестона відомі аналітичні розв’язки, проте використання їх на практиці потребує точних чисельних розрахунків для інтегральних виразів. Для чисельного аналізу стохастичної моделі Гестона застосовані схеми Ейлера та Мільштейна розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь. Практична реалізація виконана у програмі Mathematica. Знайдені чисельні масиви значень для густин умовних ймовірностей ціни активу і волатильності, значення ціни опціонів.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Модель Блека-Шоулза"

1

Яременко, Наталія Сергіївна, Наталья Сергеевна Яременко, Nataliia Serhiivna Yaremenko та С. О. Хайлук. "Сучасні моделі оцінки вартості банку і можливість їх застосування в Україні". Thesis, ВД «ІНЖЕК», 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59575.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Романко, Олексій Ростиславович. "Фрактальні моделі економічних процесів". Master's thesis, Київ, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23562.

Full text

Abstract:

Магістерська дисертація: 94 с., 10 рис., 31 табл., 3 додатки, 21 джерело. В роботі розглядається процеси побудови математичних моделей для прогнозування ціни опціонів на економічні індекси. У роботі обговорюються три типи моделей – фрактальна модель Блека - Шоулза, класична модель Блека - Шоулза, модель Stochastic Alpha, Betha, Rho. Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу до моделювання опціонного ціноутворення, який ще недостатньо досліджений на практиці. Об’єктом дослідження є фрактальні моделі економічних процесів – моделювання фінансових процесів,що описуютьс

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Прозур, Віталій Олександрович. "Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40437.

Full text

Abstract:

Магістерська дисертація: 86 с., 23 табл., 18 рис., 40 джерел. Об’єкт дослідження – дохідність ринкових опціонів. Предметом дослідження є фінансові інструменти, та задачі пошуку моме- нту зупинки. Актуальність дисертації полягає в тому що на даний момент фінансовий ринок в Україні все ще розвивається. Опціони нині ще не стали широко викори- стовуватись, проте їм знаходять застосування у всьому світі та й з формуванням фінансового ринку вони стануть часто вживаними. Завданням є розгляд різних ринкових моделей та пошук моментів зупинки в які власник опціонів американського типу

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!