Relevant bibliographies by topics / Оптимальний портфель

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Conference papers

Academic literature on the topic 'Оптимальний портфель'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Оптимальний портфель.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Оптимальний портфель"

1

Лазаренко, І. С., та Є. О. Крикун. "УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ". Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», № 29 (15 травня 2024): 202–6. http://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308835.

Full text
Abstract:
Складання оптимального портфеля акцій є важливою задачею для інвесторів, які бажають досягти максимальної доходності при певному рівні ризику. Оптимальний портфель акцій може бути складений згідно з пасивним підходом до інвестування, який передбачає реплікацію показників ринку або використання індексних фондів. Цей підхід базується на припущенні, що ринок в цілому дає прибуток з часом, тому інвестор просто намагається отримати частку цього прибутку, розподіляючи свої інвестиції між різними акціями згідно з ваговими коефіцієнтами індексу. Метою даного дослідження є огляд та узагальнення теорети
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Чоулли, Т., T. Choulli, Sina Yansori, and Sina Yansori. "Log-optimal portfolio without NFLVR: existence, complete characterization, and duality." Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 67, no. 2 (2022): 289–308. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5433.

Full text
Abstract:
В статье рассматривается log-оптимальный портфель, т.е. портфель с конечной ожидаемой логарифмической полезностью, который максимизирует ожидаемую логарифмическую полезность терминального капитала, для произвольной cемимартингальной модели. В большинстве современных работ по этой теме существование и характеризации такого портфеля изучаются при условии NFLVR ("отсутствие бесплатного ланча с исчезающе малым риском"), в то же время имеется много финансовых моделей, в которых условие NFLVR нарушается, но которые допускают log-оптимальный портфель. Мы даем полную и явную характеризацию log-оптимал
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Буянова, Елена Александровна, та Артур Рачикович Саркисов. "Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решений". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 10, № 1 (2016): 46–58. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.10.1.2016.46-58.

Full text
Abstract:
Елена Александровна Буянова - Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики", департамент финансов. 
 Электронная почта: ebuyanova@hse.ru
 Артур Рачикович Саркисов - Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики", департамент финансов. 
 Электронная почта: a.sarkisov@inbox.ru
 Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального портфеля является создание модели, способной успешно прогнозировать поведение доходности актива. Однако построить т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Король, Світлана, та Орест Смицнюк. "КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), № 2(26) (31 грудня 2022): 119–30. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-2(26)-119-130.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто наукові підходи щодо розуміння сутності кредитного портфеля комерційного банку. Запропоновано його авторське бачення, яке передбачає поділ у площині вузького і широкого бачення сутнісної характеристики. В широкому розумінні під кредитним портфелем комерційного банку запропоновано розуміти сукупність інструментів за допомогою яких банк реалізує свою кредитну політику та здобуває конкурентні переваги на кредитному ринку. У вузькому розумінні кредитний портфель представляє собою сукупність позичок, які банк надає своїм клієнтам з метою отримання відсоткового прибутку. За допом
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку". Економіка, управління та адміністрування, № 4(94) (29 грудня 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.

Full text
Abstract:
У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефек
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Буянова, Елена Александровна, та Артур Рачикович Саркисов. "Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - искусственных нейронных сетей". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 11, № 3 (2017): 100–110. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.11.3.2017.100-110.

Full text
Abstract:
В представленной работе проведен анализ эффективности использования метода искусственных нейронных сетей в качестве инструмента для построения оптимального портфеля акций на российском фондовом рынке. В ходе исследования для каждой акции, входящей в базу расчета индекса ММВБ, строилась нейронная сеть, входной вектор данных которой состоял из факторов макроэкономического, фундаментального и технического анализа. На основе откликов каждой сети был построен портфель, который за период январь 2015 г. - январь 2016 г. показал доходность выше, не только чем доходность рыночного портфеля с таким же р
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Чоулли, Т., T. Choulli, Jun Deng та Jun Deng. "Структурные условия при прогрессивно добавляемой информации". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 65, № 3 (2020): 538–82. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5356.

Full text
Abstract:
Известно, что "локальное" существование оптимального портфеля Марковица, или решение проблемы минимизации локального риска, гарантируется некоторыми специфическими математическими структурами процессов цен базовых активов, называемыми в литературе структурными условиями. В данной работе рассматривается семимартингальная модель рынка с произвольным случайным моментом времени. Этот случайный момент может моделировать момент дефолта фирмы, момент смерти застрахованного лица или момент возникновения некоторого события, которое может повлиять каким-либо образом на модель рынка. При добавлении допол
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Герцекович, Д. А., О. Ю. Башарина та О. Л. Подлиняев. "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» (НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТРАСТОВ НЕДВИЖИМОСТИ)". Management Accounting, № 7 2022 (10 липня 2022): 36–45. http://dx.doi.org/10.25806/uu7-1202236-45.

Full text
Abstract:
В статье рассмотрены ключевые этапы постановки и решения задачи идентификации параметров модели «Доходность-риск» на примере инвестиционных трастов недвижимости. Для поиска оптимальных значений параметров используется цикловая оптимизация, выполняемая средствами MS EXCEL. Границы интервалов допустимых значений искомых параметров устанавливались исходя из уровня изученности решаемой задачи, из литературных источников и доступной входной статистической информации. Оптимизированные значения искомых параметров (размер временного интервала, частота пересмотра структуры инвестиционного портфеля и оп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Калусенко, В. В. "АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НИМ". Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, № 1 (23 червня 2019): 63–78. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.63-78.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто різні точки зору сутності поняття «інвестиційна діяльність та інвестиційний портфель банків». Проаналізовано сучасний стан формування та управління інвестиційним портфелем банків України. Також, визначено, що на протязі останніх років банківська інвестиційна діяльність є не досить успішною та прибутковою, яке в свою чергу призводить до ще більшого занепаду національної економіки та відсутності інноваційного розвитку. Адже, саме інвестиційна діяльність банків формує рух коштів на ринку, зосереджуючи їх на найбільш головних та важливих напрямах розвитку суспільства. В ході до
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Коротин, В. Ю., А. М. Ульченков та Р. Т. Исламов. "Оптимизация структуры долгового портфеля нефтяной компании по квантильному критерию". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 8, № 3 (2014): 68–82. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.8.3.2014.68-82.

Full text
Abstract:
Проблема формирования оптимальной структуры долгового портфеля нефтяной компании стала актуальной в связи с введением во II квартале 2014 г. секторальных санкций, направленных в том числе против компаний топливно-энергетического комплекса и ряда госбанков российской Федерации. В данной работе представлен метод оптимизации структуры долгового портфеля нефтяной компании по квантильному критерию в условиях снижения общемировых цен на нефть и пример его фактического применения к средней нефтяной компаний (с учетом специфики российского налогообложения). В статье применен математический аппарат тео
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Оптимальний портфель"

1

Ясенова, Анна Вадимівна. "Математичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валют". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39929.

Full text
Abstract:
Актуальність теми: на даний момент не існує жодного сервісу, який дозволяє користувачу швидко дізнатися оптимальне співвідношення між активами в торговому портфелі, не дивлячись на те, що математично проблема давно вирішена. Окрім цього, великою проблемою трейдерів-початківців є вибір активів, які входять до портфелю. На сьогоднішній день жоден з аналітичних сервісів ринку іноземних валют не надає користувачеві простого, і головне математично обгрунтованого способу для вибору активів до складу свого портфелю. Мета дослідження: Основною метою є дослідження та розробка архітектури прогр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Доброгорський, І. П. "Оптимізація структури та прогнозування дохідності портфеля криптовалют". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76849.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі досліджено та систематизовано теоретичні підходи до визначення поняття «криптовалюта», Охарактеризовано стан криптовалютного ринку у світі. Наведено власне визначення криптовалюти. Представлено основні принципи функціонування криптовалют, характеристику умов та технологій реалізації процесу емісії криптовалюти на ринок. Проведено порівняння організаційних основ функціонування криптовалют та традиційних банків та платіжних організацій. Здійснено порівняльний аналіз переваг та недоліків криптовалюти у контексті можливостей її використання інвесторами та користувачами мережі І
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Олещук, Дмитро Романович. "Формування оптимальної структури активів та пасивів банку (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)". Master's thesis, 2018. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27151.

Full text
Abstract:
В магістерській роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування оптимальної структури активів і пасивів банківської установи, на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк.» Мета дослідження полягає у досліджені ефективності формування оптимальної структури активів та пасивів ПАТ КБ «Приватбанк», а також визначення шляхів покращення формування активів та пасивів банку. Визначено сутність поняття «активи і пасиви банку», здійснено аналіз ефективності управління активами і пасивами банку. Проведено оцінку фінансового стану та ефективності управління грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк». Запр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Оптимальний портфель"

1

Gazov, A. I. "Многошаговая задача выбора инвестиционных портфелей с возможностью банкротства". У INFORMACIONNYE TEHNOLOGII I MATEMATICHESKOE MODELIROVANIE SISTEM 2019. Центр информационных технологий в проектировании Российской академии наук, 2019. http://dx.doi.org/10.36581/citp.2019.96.57.012.

Full text
Abstract:
В докладе изучена многошаговая задача построения оптимальных инвестиционных портфелей с возможностью банкротства инвестора. Путем решения уравнений Беллмана показано, что на каждом шаге оптимальный портфель зависит лишь от номера шага, но не от текущего значения капитала. Найден явный вид оптимизационных задач на каждом шаге.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Горский, Марк Андреевич. "MATHEMATICAL MODELS FOR THE FORMATION OF PORTFOLIOS OF FINANCIAL ASSETS IN G. MARKOWITZ AND V. SHARP STATEMENTS." In Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Июль 2020). Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37539/vt186.2020.51.20.012.

Full text
Abstract:
В статье представлены результаты, включающие постановки задач и математические модели формирования оптимальных портфелей финансовых активов в постановках Г. Марковица и В. Шарпа с учетом ограничения по ликвидности. Представлены варианты оптимальных портфелей, рассчитанных для инвесторов умеренно-агрессивного типа с различными объемами инвестиционного капитала инвестиционного портфеля. The article includes: statement of problems and mathematical models for the formation of optimal portfolios of financial assets in the statements of G. Markowitz and V. Sharp taking into account the liquidity con
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Оптимальний портфель' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography