Relevant bibliographies by topics / Теорія Марковіца

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Conference papers

Academic literature on the topic 'Теорія Марковіца'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Теорія Марковіца.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Теорія Марковіца"

1

Шишкіна, Олена, та Ігор Борисенко. "Теоретико-прикладні аспекти дослідження теорій інвестиційної поведінки". Scientific Bulletin of Polissia, № 1(28) (2024): 309–28. http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2024-1(28)-309-328.

Full text
Abstract:
У статті досліджено теоретико-прикладні аспекти класичних та сучасних теорій інвестиційної поведінки. Охарактеризовано основні концептуальні по ложення цих теорій, кожна з яких має власні унікальні характеристики та підходи до ухвалення рішень, а також властиві їм переваги, недоліки й обмеження застосування. Встановлено, що класичні теорії інвестиційної поведінки, до яких належать теорія раціональних очікувань, гіпотеза ефективного ринку, теорію портфеля Марковіца, капітальна теорія оцінки активів та теорія арбітражного ціноутворення акцентують увагу на раціональних аспектах ухвалення рішень,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Киселева, А. Ю. "Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 1, № 1 (2010): 64–77. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.1.1.2007.64-77.

Full text
Abstract:
В статье исследуются компоненты финансовой отчетности, включение в систему ограничений которых улучшает авторскую модель многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Критически анализируются две недавно появившиеся модели многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Основоположником современной теории портфельного инвестирования является Г. Марковиц [Markowitz H., 1952]. Также в портфельную теорию внесли значительный вклад Шарп [Sharp W., 1963], Тобин [Tobin J., 1958, 1965], Мертон [Merton R.,1973], Росс [Ross S., 1976]. Эта теория непрерывно совершенствуется. С развитием мат
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Киселева, А. Ю. "Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 1, № 1 (2010): 64–77. http://dx.doi.org/10.17323/jcfr.2073-0438.vol1.iss1.2007.pp64-77.

Full text
Abstract:
В статье исследуются компоненты финансовой отчетности, включение в систему ограничений которых улучшает авторскую модель многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Критически анализируются две недавно появившиеся модели многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Основоположником современной теории портфельного инвестирования является Г. Марковиц [Markowitz H., 1952]. Также в портфельную теорию внесли значительный вклад Шарп [Sharp W., 1963], Тобин [Tobin J., 1958, 1965], Мертон [Merton R.,1973], Росс [Ross S., 1976]. Эта теория непрерывно совершенствуется. С развитием мат
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

СМАГЛИЙ, Н. В., Е. Е. ТЮРИН, and В. В. ДРАГУЛЕНКО. "METHODS FOR OPTIMIZING PORTFOLIO INVESTMENTS UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY." Экономика и предпринимательство, no. 1(162) (February 11, 2024): 804–8. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2024.162.1.154.

Full text
Abstract:
Инвестиционный портфель, как интегрированный комплекс разнообразных активов, принадлежит либо индивидуальному инвестору, либо юридическому лицу. В рамках индивидуальных инвестиций, он охватывает диапазон активов, включая ценные бумаги, валютные активы и прочие виды инвестиций, целью которых является реализация определенных финансовых стратегий. Формирование эффективного портфеля требует оптимизации соотношения риска и потенциальной доходности. В этом контексте нельзя не упомянуть фундаментальный вклад Г. Марковица, чья публикация «Выбор портфеля» положила начало портфельной теории. Марковиц пе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Лазаренко, І. С., та Є. О. Крикун. "УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ". Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», № 29 (15 травня 2024): 202–6. http://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308835.

Full text
Abstract:
Складання оптимального портфеля акцій є важливою задачею для інвесторів, які бажають досягти максимальної доходності при певному рівні ризику. Оптимальний портфель акцій може бути складений згідно з пасивним підходом до інвестування, який передбачає реплікацію показників ринку або використання індексних фондів. Цей підхід базується на припущенні, що ринок в цілому дає прибуток з часом, тому інвестор просто намагається отримати частку цього прибутку, розподіляючи свої інвестиції між різними акціями згідно з ваговими коефіцієнтами індексу. Метою даного дослідження є огляд та узагальнення теорети
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Косарева, Екатерина Александровна. "НЕДОСТАТКИ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ Г. МАРКОВИЦА В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2017): 8–13. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2017.9/1770.

Full text
Abstract:
Цель : определить основные особенности модели оптимального портфеля Марковица, выделить существующие модификации теории, привести доказательства недостаточности модели для микропортфелей. Обсуждение : вопрос составления оптимального портфеля – задача, решение которой имеет много подходов. Одним из наиболее известных подходов является модель оптимального портфеля Марковица. Однако в ходе более глубокого анализа модели с точки зрения краткосрочного инвестирования можно сделать вывод, что предложенная модель обладает рядом особенностей, которые влияют на ее применимость в составлении оптимальных
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Schaller, Paul Schmutz. "Теория Маркова и коммутаторная подгруппа SL(2,Z)'". Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika, № 12 (2022): 101–12. http://dx.doi.org/10.26907/0021-3446-2022-12-101-112.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kosareva, E. A. "ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦА В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ФРАКТАЛЬНОЙ ГИПОТЕЗЫ". Современная экономика: проблемы и решения 11 (20 грудня 2018): 8–15. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2019.11/1997.

Full text
Abstract:
Цель: показать, что инвестиционный портфель как инструмент фундаментального анализа может быть эффективно использован в техническом анализе в условиях гипотезы фрактального рынка на примере портфеля Марковица. Обсуждение: инвестиционный портфель представляет собой инструмент фундаментального анализа. Однако развитие теории финансовых рынков, появление и становление гипотезы фрактального рынка поставило новую задачу – интеграция инструментов фундаментального и технического анализа. В условиях фрактальной гипотезы цена одного актива в разных инвестиционных горизонтах может быть рассмотрена как с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Дрєєва, Ганна Миколаївна, Олександр Миколайович Дрєєв, Єлизавета Владиславівна Мелешко та Ірина Валеріївна Миронець. "ПРОГРАМНА ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ З СИМУЛЯЦІЄЮ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ТРАФІКУ НА ОСНОВІ ЛАНЦЮГА МАРКОВА". Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 4 (27 грудня 2022): 58–66. http://dx.doi.org/10.24025/2306-4412.4.2022.269137.

Full text
Abstract:
У роботі представлено розроблену програмну імітаційну модель комп’ютерної мережі з симуляцією мультифрактального трафіку на основі ланцюга Маркова для тестування алгоритмів маршрутизації. Для генерації структури комп’ютерної мережі розроблено метод на основі теорії складних мереж. Для симуляції мережевого трафіку розроблено метод генерації мультифрактальної бінарної послідовності з використанням ланцюга Маркова. Комп’ютерна мережа у розробленій моделі представлена повнозв’язним неорієнтованим зваженим графом, в якому вузлами є маршрутизатори, а ребрами – мережеві зв’язки між ними. Вага ребер –
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Денисова-Шмидт, Елена Викторовна. "Прикладные аспекты применения теории лакун". Мир России 32, № 3 (2023): 167–79. http://dx.doi.org/10.17323/1811-038x-2023-32-3-167-179.

Full text
Abstract:
Лакуны – это пробелы, белые пятна на семантической карте языка, текста или культуры. Они незаметны ни изнутри, ни при рассмотрении одного языка, текста или культуры, но выявляются при их сопоставлении. Основы теории лакун были заложены Ю.А. Сорокиным и И.Ю. Марковиной в рамках Московской психолингвистической школы и впервые представлены в коллективной монографии в конце 1980-х годов [Марковина, Сорокин 1989]. Сегодня теория лакун, методы установления лакун, их классификационная сетка уже достаточно широко описаны в научной литературе и применяются в различных лингвистических дисциплинах. Лакун
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Теорія Марковіца"

1

Доброгорський, І. П. "Оптимізація структури та прогнозування дохідності портфеля криптовалют". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76849.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі досліджено та систематизовано теоретичні підходи до визначення поняття «криптовалюта», Охарактеризовано стан криптовалютного ринку у світі. Наведено власне визначення криптовалюти. Представлено основні принципи функціонування криптовалют, характеристику умов та технологій реалізації процесу емісії криптовалюти на ринок. Проведено порівняння організаційних основ функціонування криптовалют та традиційних банків та платіжних організацій. Здійснено порівняльний аналіз переваг та недоліків криптовалюти у контексті можливостей її використання інвесторами та користувачами мережі І
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Соболь, Надія Олександрівна. "Задача про знаходження ймовірності виграшу в антагоністичній грі з повною інформацією, у якій гравці можуть відхилятись від оптимальних стратегій під впливом випадкових факторів". Bachelor's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45276.

Full text
Abstract:
Дипломна робота: 82 с., 7 рис., 6 табл., 2 дод., 23 джерела. Тема: Задача про знаходження ймовірності виграшу в антагоністичній грі з повною інформацією, у якій гравці можуть відхилятись від оптимальних стратегій під впливом випадкових факторів Об’єкт дослідження – антагоністичні ігри з повною інформацією. Предметом дослідження є антагоністична гра з повною інформацією, у якій гравці можуть відхилятись від оптимальних стратегій під впливом випадкових факторів. Мета роботи – знайти ймовірність виграшу в антагоністичній грі з повною інформацією, у якій гравці можуть відхилятись
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Теорія Марковіца"

1

Биология. Вища школа, 1986.

Find full text
Abstract:
Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, центральная предельная теорема. Рассмотрены процессы восстановления, случайные блуждания, цепи Маркова со счетным множеством состояний, стационарные процессы (в том числе обобщенные). Определены основные задачи математической статистики, изложены методы проверки статистических гипотез и теория оценивания параметров вероятностных распределений.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Теорія Марковіца"

1

Григоренко, О. В. "PRESENTATION OF THE FUNCTIONAL ADAPTATION THEORY OF STRESS." In Антология российской психотерапии и психологии. Crossref, 2023. http://dx.doi.org/10.54775/ppl.2023.47.60.001.

Full text
Abstract:
Согласно публикуемой статистике, в современном мире подавляющее большинство людей страдают от заболеваний и психоэмоциональных расстройств, изначальной причиной возникновения и развития которых является высокий уровень стресса. Представляемая Функционально адаптационная теория стресса (ФАТС), рассматривает три базовых неспецифических элемента функционирования организма человека: функциональная система, адаптация и стресс, в их онтогенезе и филогенезе, во взаимосвязи, взаимовлиянии и взаиморегуляции, раскрывая механизм этого взаимодействия, и описывает возникающие, в результате этого взаимодейс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Теорія Марковіца' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography