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Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Bulles spéculatives'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 8 June 2024

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Dissertations / Theses on the topic "Bulles spéculatives"

1

Augier, Laurent. "Eléments sur la théorie des bulles spéculatives." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA01A007.

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Abstract:

La notion de bulle spéculative est étudiée à travers deux méthodes. L'analyse en équilibre général est une première méthode. La deuxième méthode est l'étude de l'émergence de la bulle à partir de la modélisation des dynamiques complexes. En équilibre général, deux thèmes sont abordés. Le premier thème porte sur le lien entre la bulle et la règle d'or. Dans cette perspective, la bulle est une notion souvent proche de celle de la dette publique, de la sécurité sociale par répartition. De plus, une démonstration de la fragilité de la bulle est réalisée. Le deuxième thème porte sur le lien entre l

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2

Bentemessek-Kahia, Nesrine. "Bulles spéculatives et liquidité bancaire : le cas de la bulle des mers du sud." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010052.

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Abstract:

Cette thèse étudie une des premières bulles spéculatives de l'histoire financière, la Bulle des Mers du Sud (BMS) qui s'est formée en 1720 sur les actifs d'une compagnie commerciale de restructuration de la dette publique anglaise. À cet effet, nous mobilisons les outils méthodologiques de l'histoire financière, de l'analyse financière et de l' histoire de la pensée économique. Le premier chapitre propose la description détaillée de cet épisode financier ainsi que l'examen du rôle de la Banque d'Angleterre lors de l'éclatement de la bulle. Le second chapitre présente l'analyse que fait James S

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3

Thevenin, Dominique. "Anomalies des marchés d'actions : le cas des bulles spéculatives." Grenoble 2, 1998. http://www.theses.fr/1998GRE21046.

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Abstract:

L'objet de cette recherche est de tester l'existence des bulles rationnelles sur les marches financiers, et elaborer une procedure de test de bulles. Les quatre premiers chapitres examinent la theorie des bulles, fondee sur la notion de valeur fondamentale, et retiennent seulement les bulles rationnelles pour le cadre de la recherche. Les chapitres cinq a sept analysent les techniques econometriques de tests possibles, pour definir une demarche de detection : tests de volatilite, de cointegration, ou regression. Les tests anterieurs sont etendus a une periode plus longue sur l'indice americain

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4

Fantcho, Joseph Emmanuel. "Les bulles spéculatives : le rôle des chocs technologiques et monétaires." Aix-Marseille 2, 2007. http://www.theses.fr/2007AIX24001.

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Abstract:

Cette thèse s’intéresse aux bulles spéculatives. L’idée de base est que des chocs technologiques et monétaires seraient parmi les causes de l’apparition des bulles. Le travail est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est une revue de la littérature. Le second décompose le prix des actifs entre bulles et valeur fondamentale, en utilisant une approche voisine aux structures affines. Le chapitre 3 examine les effets des chocs technologiques et monétaires sur les prix des actifs ; en utilisant les modèles de cycle réel, les modèles vectoriels autorégressifs, et les modèles vectoriels à

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5

Tran, Thi Bich Ngoc. "Three essays on financial instability of emerging stock markets." Rennes 1, 2011. http://www.theses.fr/2011REN1G030.

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Abstract:

Cette thèse vise à étudier certains risques potentiellement importants sur les marchés boursiers émergents après leur libéralisation. Ces risques comprennent les bulles éclatant périodiquement sur les prix des actions, la contagion qui est définie comme une augmentation significative des corrélations entre les marchés, et l’impact déstabilisant des hedge funds sur les marchés boursiers. Cette thèse se concentre en particulier sur les marchés asiatiques et ceux de l’Amérique Latine au cours des années 90 et 2000. La méthodologie empirique appropriée est utilisée, tels que le robuste test de non

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6

Callonnec, Gaël. "Politique monétaire et bulle spéculative." Paris, Institut d'études politiques, 2005. http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/f4rshpf3v1umfa09lat1j111k.

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Abstract:

La recrudescence des crises financières en régime de faible inflation a remis en cause la vision traditionnelle selon laquelle la stabilité des prix assure la stabilité financière. Cela a conduit certains économistes à s’interroger sur l’existence d’un éventuel « paradoxe de la crédibilité » des banques centrales. D’autres se sont penchés sur la nécessité d’introduire une cible du prix des actifs dans leur fonction de réaction. On peut se demander dans quelle mesure l’importance de la lutte contre l’inflation ne favorise pas l’émergence d’une bulle spéculative. Pour répondre à cette question,

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7

Boco, Hervé. "Modèles de dynamique des prix sur les marchés financiers et processus de formation de bulles spéculatives." Toulouse, ISAE, 2010. http://www.theses.fr/2010ESAE0011.

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Abstract:

Cette thèse porte sur des modèles de dynamique des prix sur les marchés financiers. Elle se concentre en particulier sur la révélation de l'information dans les marchés et la distorsion possible de leur interprétation sur les cours boursiers pouvant conduire à la formation de bulles spéculatives. Les deux premiers chapitres présentent une revue de la littérature et un résumé extensif des principaux résultats de notre thèse. On développe en particulier les notions d'efficience informationnelle, de finance comportementale et d'équilibre bayésien. Le troisième chapitre présente des investisseurs

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8

Ithurbide, Philippe. "Le statut économique de l'or." Bordeaux 1, 1990. http://www.theses.fr/1990BOR1D019.

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Abstract:

L'objectif est de preciser le statut economique de l'or. Ce dernier ne peut etre apprehende comme n'importe quelle matiere 1o du fait de l'existence de 2 composantes: la composante "reelle" et la composante "financiere speculative" (1opartie). Pour mieux definir cette derniere, l'accent est mis sur les specificites de l'or: stocks gouvernementaux, derives speculatives (bulles rationnelles), deconnexion de certains supports-or du marche international. . . C'est l'existence de cette composante speculative qui jusitifie les projets de retour a l'or dans le smi cesderniers sont analyses (2e partie

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9

Baron, Thomas. "Politique monétaire, monnaie et bulles sur les prix d'actifs." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010064.

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Abstract:

Notre thèse s'intéresse à la gestion par les banques centrales des bulles sur les prix d'actifs, tant durant le gonflement de la bulle qu'après son éclatement. L'accent est mis sur les comportements monétaires. Nous revenons tout d'abord sur les fondements justifiant la prise en compte des prix d'actifs par les banques centrales dans leur politique monétaire et soulignons les limites de l'intégration d'une cible de prix d'actifs dans la fonction de réaction du banquier central. La nécessité de trouver d'autres moyens de gérer les bulles que celui de cette intégration est mise en avant. Nous ef

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10

Hyme, Pauline. "Efficience des marchés financiers et théorie économique : une approche historique." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082858.

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Abstract:

La thèse porte sur les relations entre le concept d'efficience des marchés financiers et le développement de la théorie économique principalement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. On revient d'abord sur les origines et le développement de l'idée d'efficience des marchés financiers afin d'en éclairer les ambiguïtés conceptuelles. Deux conceptions distinctes de l'efficience y sont essentiellement dégagées : la première repose sur le concept de jeu équitable, tandis que la seconde est formulée dans les termes de la théorie de l'équilibre général et est associée à l'hypothèse d'antic

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