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Dissertations / Theses on the topic 'Bulles spéculatives'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 8 June 2024

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1

Augier, Laurent. "Eléments sur la théorie des bulles spéculatives." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA01A007.

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Abstract:

La notion de bulle spéculative est étudiée à travers deux méthodes. L'analyse en équilibre général est une première méthode. La deuxième méthode est l'étude de l'émergence de la bulle à partir de la modélisation des dynamiques complexes. En équilibre général, deux thèmes sont abordés. Le premier thème porte sur le lien entre la bulle et la règle d'or. Dans cette perspective, la bulle est une notion souvent proche de celle de la dette publique, de la sécurité sociale par répartition. De plus, une démonstration de la fragilité de la bulle est réalisée. Le deuxième thème porte sur le lien entre l

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2

Bentemessek-Kahia, Nesrine. "Bulles spéculatives et liquidité bancaire : le cas de la bulle des mers du sud." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010052.

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Abstract:

Cette thèse étudie une des premières bulles spéculatives de l'histoire financière, la Bulle des Mers du Sud (BMS) qui s'est formée en 1720 sur les actifs d'une compagnie commerciale de restructuration de la dette publique anglaise. À cet effet, nous mobilisons les outils méthodologiques de l'histoire financière, de l'analyse financière et de l' histoire de la pensée économique. Le premier chapitre propose la description détaillée de cet épisode financier ainsi que l'examen du rôle de la Banque d'Angleterre lors de l'éclatement de la bulle. Le second chapitre présente l'analyse que fait James S

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3

Thevenin, Dominique. "Anomalies des marchés d'actions : le cas des bulles spéculatives." Grenoble 2, 1998. http://www.theses.fr/1998GRE21046.

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Abstract:

L'objet de cette recherche est de tester l'existence des bulles rationnelles sur les marches financiers, et elaborer une procedure de test de bulles. Les quatre premiers chapitres examinent la theorie des bulles, fondee sur la notion de valeur fondamentale, et retiennent seulement les bulles rationnelles pour le cadre de la recherche. Les chapitres cinq a sept analysent les techniques econometriques de tests possibles, pour definir une demarche de detection : tests de volatilite, de cointegration, ou regression. Les tests anterieurs sont etendus a une periode plus longue sur l'indice americain

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4

Fantcho, Joseph Emmanuel. "Les bulles spéculatives : le rôle des chocs technologiques et monétaires." Aix-Marseille 2, 2007. http://www.theses.fr/2007AIX24001.

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Abstract:

Cette thèse s’intéresse aux bulles spéculatives. L’idée de base est que des chocs technologiques et monétaires seraient parmi les causes de l’apparition des bulles. Le travail est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est une revue de la littérature. Le second décompose le prix des actifs entre bulles et valeur fondamentale, en utilisant une approche voisine aux structures affines. Le chapitre 3 examine les effets des chocs technologiques et monétaires sur les prix des actifs ; en utilisant les modèles de cycle réel, les modèles vectoriels autorégressifs, et les modèles vectoriels à

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5

Tran, Thi Bich Ngoc. "Three essays on financial instability of emerging stock markets." Rennes 1, 2011. http://www.theses.fr/2011REN1G030.

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Abstract:

Cette thèse vise à étudier certains risques potentiellement importants sur les marchés boursiers émergents après leur libéralisation. Ces risques comprennent les bulles éclatant périodiquement sur les prix des actions, la contagion qui est définie comme une augmentation significative des corrélations entre les marchés, et l’impact déstabilisant des hedge funds sur les marchés boursiers. Cette thèse se concentre en particulier sur les marchés asiatiques et ceux de l’Amérique Latine au cours des années 90 et 2000. La méthodologie empirique appropriée est utilisée, tels que le robuste test de non

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6

Callonnec, Gaël. "Politique monétaire et bulle spéculative." Paris, Institut d'études politiques, 2005. http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/f4rshpf3v1umfa09lat1j111k.

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Abstract:

La recrudescence des crises financières en régime de faible inflation a remis en cause la vision traditionnelle selon laquelle la stabilité des prix assure la stabilité financière. Cela a conduit certains économistes à s’interroger sur l’existence d’un éventuel « paradoxe de la crédibilité » des banques centrales. D’autres se sont penchés sur la nécessité d’introduire une cible du prix des actifs dans leur fonction de réaction. On peut se demander dans quelle mesure l’importance de la lutte contre l’inflation ne favorise pas l’émergence d’une bulle spéculative. Pour répondre à cette question,

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7

Boco, Hervé. "Modèles de dynamique des prix sur les marchés financiers et processus de formation de bulles spéculatives." Toulouse, ISAE, 2010. http://www.theses.fr/2010ESAE0011.

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Abstract:

Cette thèse porte sur des modèles de dynamique des prix sur les marchés financiers. Elle se concentre en particulier sur la révélation de l'information dans les marchés et la distorsion possible de leur interprétation sur les cours boursiers pouvant conduire à la formation de bulles spéculatives. Les deux premiers chapitres présentent une revue de la littérature et un résumé extensif des principaux résultats de notre thèse. On développe en particulier les notions d'efficience informationnelle, de finance comportementale et d'équilibre bayésien. Le troisième chapitre présente des investisseurs

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8

Ithurbide, Philippe. "Le statut économique de l'or." Bordeaux 1, 1990. http://www.theses.fr/1990BOR1D019.

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Abstract:

L'objectif est de preciser le statut economique de l'or. Ce dernier ne peut etre apprehende comme n'importe quelle matiere 1o du fait de l'existence de 2 composantes: la composante "reelle" et la composante "financiere speculative" (1opartie). Pour mieux definir cette derniere, l'accent est mis sur les specificites de l'or: stocks gouvernementaux, derives speculatives (bulles rationnelles), deconnexion de certains supports-or du marche international. . . C'est l'existence de cette composante speculative qui jusitifie les projets de retour a l'or dans le smi cesderniers sont analyses (2e partie

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9

Baron, Thomas. "Politique monétaire, monnaie et bulles sur les prix d'actifs." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010064.

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Abstract:

Notre thèse s'intéresse à la gestion par les banques centrales des bulles sur les prix d'actifs, tant durant le gonflement de la bulle qu'après son éclatement. L'accent est mis sur les comportements monétaires. Nous revenons tout d'abord sur les fondements justifiant la prise en compte des prix d'actifs par les banques centrales dans leur politique monétaire et soulignons les limites de l'intégration d'une cible de prix d'actifs dans la fonction de réaction du banquier central. La nécessité de trouver d'autres moyens de gérer les bulles que celui de cette intégration est mise en avant. Nous ef

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10

Hyme, Pauline. "Efficience des marchés financiers et théorie économique : une approche historique." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082858.

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Abstract:

La thèse porte sur les relations entre le concept d'efficience des marchés financiers et le développement de la théorie économique principalement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. On revient d'abord sur les origines et le développement de l'idée d'efficience des marchés financiers afin d'en éclairer les ambiguïtés conceptuelles. Deux conceptions distinctes de l'efficience y sont essentiellement dégagées : la première repose sur le concept de jeu équitable, tandis que la seconde est formulée dans les termes de la théorie de l'équilibre général et est associée à l'hypothèse d'antic

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11

Mardini, Patrick. "Analyse monétaire du cycle économique : application à la grande récession de 2007-2010." Paris 9, 2011. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2011PA090005.

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Abstract:

La grande récession de 2007-2010 est souvent expliquée par la transmission de la crise financière à l'économie réelle. Notre thèse conteste cette analyse et montre que tant la crise financière que la récession sont les conséquences du même problème : la phase baissière du cycle économique. D'abord, nous soulignons les limites de la littérature orthodoxe et nous révélons le caractère contreproductif de ses recommandations. Ensuite, nous retraçons le cadre théorique de l’analyse autrichienne du cycle économique. Nous montrons que le système bancaire de réserves fractionnaire opère constamment un

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12

Nguyen, Minh Chau. "Flux monétaires, prix d'actifs et activité réelle." Rennes 1, 2012. http://www.theses.fr/2012REN1G014.

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Abstract:

Cette thèse s’intéresse, en premier lieu, à la relation entre l’excès de liquidité et les variations des prix d’actifs, et en second lieu, à l’impact de la dynamique des prix d’actifs sur le secteur réel. En choisissant les indicateurs dérivés des ratios et des agrégats monétaires, nous arrivons à trouver des preuves qui mettent en évidence le rôle significatif que joue l’excès de création monétaire sur les prix d’actifs, notamment le prix de l’immobilier. L’instabilité dans la réponse du prix des actions face à un choc de liquidité pourrait être partiellement expliquée par l’effet d’absorptio

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13

Clain-Chamosset-Yvrard, Lise. "Prix d'actifs, bulles et fluctuations macroéconomiques." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM2018.

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Abstract:

Cette thèse traite des interactions entre les sphères financière et réelle de l'économie. Elle se compose de quatre chapitres. Dans les deux premiers chapitres, nous étudions l'existence et les fluctuations d'une bulle spéculative rationnelle, comme source de la volatilité des prix d'actifs, en prenant en compte les imperfections financières dans la modélisation des choix des ménages. L'existence d'un choix de portefeuille et de frictions financières favorisent l'émergence des fluctuations d'une bulle et des cycles économiques endogènes. Dans un tel contexte, nous analysons le rôle stabilisate

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14

Martinez-Toledano, Toledano Clara. "Essays on the Accumulation, Distribution and Taxation of Wealth." Thesis, Paris, EHESS, 2020. http://www.theses.fr/2020EHES0074.

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Abstract:

Cette thèse analyse l'accumulation, la distribution et la taxation du patrimoine, en utilisant le contexte espagnol comme laboratoire. Les deux premiers chapitres mettent l’accent sur l'immobilier. Dans le premier chapitre, nous reconstituons le patrimoine national de l'Espagne entre 1900 et 2017. En combinant de nouvelles sources avec des comptes nationaux existants, nous estimons le patrimoine des secteurs privés et publics, et nous réalisons une nouvelle décomposition spécifique par type d’actif de l'accumulation du patrimoine à long terme. Nous constatons qu'au cours du 20e siècle, le rati

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15

Belhabib, Karima. "Système financier et croissance économique : un aspect théorique, des validations empiriques, ainsi qu'une analyse du système financier algérien." Pau, 2008. http://www.theses.fr/2008PAUU2001.

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Abstract:

Les politiques interventionnistes suivies par de nombreux pays en développement (PED), n’ont pas permis à ces pays de connaître une croissance économique. Selon l’école de la répression financière, la libéralisation financière favoriserait la croissance économique. Le concept de libéralisation financière, s’est inscrit dans la logique de l’évolution financière des PED. Mais les crises financières expérimentées par les premières libéralisations, suivies par celles des pays asiatiques, viennent remettre en cause le bien fondé de la libéralisation financière. Cette thèse analyse la relation entre

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16

Geerolf, François. "Bubbles and asset supply." Paris, Institut d'études politiques, 2013. http://www.theses.fr/2013IEPP0029.

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Abstract:

Ce travail de thèse est composé de cinq chapitres unis par une idée commune; celle que l'accumulation de capital n'est plus le facteur limitant de la croissance dans nos économies dévelopées, ce que je montre dans le chapitre 1. Dans ce contexte, un excès d'épargne peut naturellement conduire à l'émergence de bulles spéculatives. En particulier, ces bulles ont davantage tendance à apparaître sur les actifs qui peuvent être utilisés en garantie pour les emprunts, et ceux qui sont difficiles à vendre à découvert - notamment les actifs immobiliers. Je montre aussi que les bulles rationnelles peuv

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17

Usupbeyli, Akin. "Taux de change réels d’équilibre et dynamiques d’ajustement non- linéaires : Une application aux données de la Turquie." Paris 10, 2011. http://www.theses.fr/2011PA100041.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous cherchons à mesurer les mésalignements des taux de change réel de la Livre turque par rapport à sa valeur d’équilibre et à étudier sa nature d’ajustement. Pour ce faire, nous réexaminons le modèle NATREX de Lim et Stein (1997) à travers l’examen d’un ajustement non linéaire vers une valeur d’équilibre à long terme. En utilisant des données mensuelles pour le taux de change de la Livre turque et les fondamentaux associés au modèle NATREX, on met en évidence la présence d’une relation de co-intégration correspondant au modèle NATREX. En outre, des preuves tangibles sont ap

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18

Boucher, Christophe. "Mésalignements, rentabilités et volatilité sur le marché des actions." Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA131027.

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Abstract:

L’objectif de cette thèse est d’analyser empiriquement les mésalignements sur le marché boursier américain et d’examiner leur impact sur la dynamique des cours, la volatilité et la conduite de la politique monétaire. Le premier chapitre montre que la prime de risque espérée à long terme est influencée par les transformations structurelles qui affectent l’économie et non plus seulement par le déroulement du cycle d’activité. Nous montrons dans le second chapitre que les déviations temporaires de la relation de long terme entre le ratio bénéfice-cours et l’inflation possèdent un pouvoir prédicti

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19

Boullot, Mathieu. "Essays on asset bubbles and secular stagnation." Thesis, Paris 1, 2019. http://www.theses.fr/2019PA01E007/document.

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Abstract:

Le premier chapitre questionne l'intuition conventionnelle selon laquelle une forte concentration au plus haut de la distribution des revenus devrait favoriser l'émergence de bulles d'actifs rationnelles. J'utilise un modèle OLG avec des fictions financières et des agents hétérogènes qui diffèrent en termes de taux d'épargne, portefeuilles d'actifs et talents. Je montre qu'une forte concentration promeut l'émergence de bulles si et seulement si ces bulles sont illiquides ou si tous les actifs offrent les mêmes rendements. A l'inverse, lorsque les bulles sont liquides et les actifs liquides pai

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20

Derveeuw, Julien. "Simulation multi-agents de marchés financiers." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00839383.

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Abstract:

Les simulations par agents, ou centrées individu, permettent, par opposition aux modèles centrés groupe, de prendre en compte la manière dont les entités composant un sys- tème interagissent entre elles et ainsi de faire le lien entre ses niveaux microscopiques et macroscopiques. Les marchés financiers, bien qu'étant des systèmes composés de nombreuses entités en interaction, sont souvent étudiés à l'aide de modèle centrés groupe, qui montrent leur limites lorsqu'il s'agit d'expliquer l'émergence de certains phénomènes observables dans les séries de prix. Nous proposons par conséquent un modèl

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21

Pham, Cao Tung. "Financial bubbles and their impact on the real economy." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLE044.

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Abstract:

Les recherches sur les bulles rationnelles ont produit une littérature abondante. Cependant, malgré des avancées remarquables ces dernières années, les questions d’existence, taille, fluctuation et éclatement des bulles avec dividendes positifs en équilibre général n’ont pas été suffisamment traitées.On sait aussi que l’introduction d’altruisme intergénérationnel peut transformer un modèle à générations imbriquées dans un modèle à la Ramsey (Barro, 1974). Il est donc naturel de mesurer les effets de l’altruisme sur les bulles qui apparaissent dans un modèle à générations imbriquées à la Tirole

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22

Bousselmi, Wael. "Impact des chocs exogènes sur les marchés financiers : Approche empirique et expérimentale." Thesis, Montpellier, 2018. http://www.theses.fr/2018MONTD011.

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Abstract:

Ce travail de recherche s’évertue à mieux comprendre les effets d’un ou plusieurs chocs exogènes dans un marché financier. Plus précisément, nous tentons d’étudier l’impact d’un choc informationnel sur les comportements des prix des actifs, les bulles spéculatives, la volatilité des prix, le volume de transactions et les prévisions des analystes. Ainsi, pour ce faire,nous décomposons la problématique en trois articles. Le premier article présente une analyse empirique qui teste les effets d’un choc exogène attendu - l’annonce du Brexit - sur la performance à court terme et à long terme des ent

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23

Dang, Tran Dong. "Intelligence financière et statistique zipfienne : deux outils au service de la prise de position des marchés financiers. Application au cas des entreprises vietnamiennes non financières." Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2015. http://bu.univ-tln.fr/userfiles/file/intranet/travuniv/theses/information_communication/2015/2015_Dang_Tran_Dong.pdf.

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Abstract:

Dans un contexte économique mondialisé, les prises de position d’achat et/ou de vente sur les marchés financiers obéissent à des logiques qui échappent parfois à la rationalité (bulle spéculative…). Les prévisionnistes et les analystes financiers mobilisent une boite à outil statistique pour connaître les tendances futures à partir de l’étude des tendances passées. Cette boite à outils repose sur l’hypothèse de normalité des lois statistiques sous jacentes ce qui autorise des logiques d’inférence statistique, de test, de corrélation... On a pu observer par le passé que les résultats de ces pro

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24

Moysan, Gwenael. "Essais sur les Crises Financières." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00969039.

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Abstract:

La thèse traite de differents aspects des crises financières et de leur gestion par les régulateurs. Les systèmes financiers complexes, tel le réseau interbancaire, peuvent être modélisés par une approche de type réseau, pour calculer la propagation des faillites et modéliser le risque systémique. Partant d'un réseau d'agents identiquement capitalisés, l'impact d'un ratio de capitalisation est testé selon l'horizon de maximisation des profits des agents. Performante lorsque les agents optimisent en horizon infini, la prévention du risque systémique par ce ratio peut créer d'importants problème

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25

Moussavi, Julien. "Marchés émergents : excès de liquidité mondiale, investissements de portefeuille et prix des actifs." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLED005/document.

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Abstract:

Cette thèse tente d’analyser qualitativement et quantitativement les impacts, parfois déstabilisateurs, de l’excès de liquidité mondiale sur les prix des actifs des marchés émergents. Cet excès de liquidité mondiale s’est notamment matérialisé par un essor des investissements de portefeuille vers les marchés émergents, essor dont l’étude est devenue un thème central que ce soit pour les décideurs politiques ou pour l’industrie de la gestion d’actifs. A ce titre, nous nous proposons de contourner les faiblesses des données de la Balance des Paiements en construisant un indicateur non-retardé et

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Dang, Tran Dong. "Intelligence financière et statistique zipfienne : deux outils au service de la prise de position des marchés financiers. Application au cas des entreprises vietnamiennes non financières." Thesis, Toulon, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUL0003/document.

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Abstract:

Dans un contexte économique mondialisé, les prises de position d’achat et/ou de vente sur les marchés financiers obéissent à des logiques qui échappent parfois à la rationalité (bulle spéculative…). Les prévisionnistes et les analystes financiers mobilisent une boite à outil statistique pour connaître les tendances futures à partir de l’étude des tendances passées. Cette boite à outils repose sur l’hypothèse de normalité des lois statistiques sous jacentes ce qui autorise des logiques d’inférence statistique, de test, de corrélation... On a pu observer par le passé que les résultats de ces pro

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Alfieri, Elise. "Cryptomonnaies et efficience des marchés." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019GREAG008.

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Abstract:

Les innovations apportées par les cryptomonnaies et leur technologie sous-jacente, la blockchain, ouvrent de nouvelles voies de recherches en finance. Cette thèse de doctorat est composée de trois essais portant sur les cryptomonnaies et est centrée autour de la notion d’efficience informationnelle des marchés. La première étude vise à expliquer comment la blockchain, développée au sein de communautés informelles, est adoptée et intégrée par les organisations. Cette étude apporte un cadre théorique à la technologie blockchain, cadre qui s’appuie sur les approches contractuelle et cognitive de

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Simonet, C. "CHANGEMENT CLIMATIQUE, CHOCS PLUVIOMETRIQUES ET SECURITE ALIMENTAIRE : ESSAIS SUR L'USAGE DE L'INFORMATION CLIMATIQUE EN ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT." Phd thesis, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00859800.

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Abstract:

Partant du constat d'une faible connaissance et d'une utilisation encore limitée des données climatiques en économie du développement, cette thèse propose une exploitation originale à la fois macroéconomique et microéconomique des données climatiques. Elle répond à un double objectif consistant d'une part, à enrichir les connaissances concernant les données climatiques en fournissant une nouvelle base de données mondiale directement exploitable par les économistes, d'autre part, à en proposer des exploitations variées et à différentes échelles de l'économie. La première partie propose une util

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Simonet, Catherine. "Changement climatique, chocs pluviométriques et sécurité alimentaire : essais sur l'usage de l'information climatique en économie du développement." Thesis, Clermont-Ferrand 1, 2012. http://www.theses.fr/2012CLF10392/document.

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Abstract:

Partant du constat d’une faible connaissance et d’une utilisation encore limitée des données climatiques en économie du développement, cette thèse propose une exploitation originale à la fois macroéconomique et microéconomique des données climatiques. Elle répond à un double objectif consistant d’une part, à enrichir les connaissances concernant les données climatiques en fournissant une nouvelle base de données mondiale directement exploitable par les économistes, d’autre part, à en proposer des exploitations variées et à différentes échelles de l’économie. La première partie propose une util

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Chrispin, Jean-Sobocoeur. "Bulles spéculatives sur le marché du logement : États-Unis et Canada." Mémoire, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3086/1/M11410.pdf.

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Abstract:

Ce mémoire analyse la question de la formation des bulles spéculatives sur les marchés américain et canadien du logement. Il semble évident que l'hypothèse de bulle est plus probable sur le marché américain du logement que sur le marché canadien du logement en raison de la plus forte augmentation des prix sur le premier que sur le deuxième sous la période (1990T1-2008T4). Mais l'hypothèse de bulle sur le marché américain du logement n'est pas elle-même évidente. Savoir si pareille hypothèse se vérifie a été notre point de départ. Une vérification de cette hypothèse devra montrer la validité de

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