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Academic literature on the topic 'Equations aux dérivées partielles stochastiques singulières'

Author: Grafiati

Published: 27 July 2024

Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Equations aux dérivées partielles stochastiques singulières"

1

Lefebvre, Mario. "Solutions de similitude d'un jeu différentiel stochastique." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 5, Special Issue TAM... (November 29, 2006). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1864.

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Abstract:

International audience A two-dimensional controlled stochastic process defined by a set of stochastic differential equations is considered. Contrary to the most frequent formulation, the control variables appear only in the infinitesimal variances of the process, rather than in the infinitesimal means. The differential game ends the first time the two controlled processes are equal or their difference is equal to a given constant. Explicit solutions to particular problems are obtained by making use of the method of similarity solutions to solve the appropriate partial differential equation. On

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2

Van den Berg, Imme, and Elsa Amaro. "Nearly recombining processes and the calculation of expectations." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (September 5, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1907.

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Abstract:

International audience In the context of Nonstandard Analysis, we study stochastic difference equations with infinitesimal time-steps. In particular we give a necessary and sufficient condition for a solution to be nearly-equivalent to a recombining stochastic process. The characterization is based upon a partial differential equation involving the trend and the conditional variance of the original process. An analogy with Ito’s Lemma is pointed out. As an application we obtain a method for approximation of expectations, in terms of two ordinary differential equations, also involving the trend

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Dissertations / Theses on the topic "Equations aux dérivées partielles stochastiques singulières"

1

Popier, Alexandre François Roland. "Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec condition finale singulière." Aix-Marseille 1, 2004. http://www.theses.fr/2004AIX11037.

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2

Diop, Mamadou Abdoul. "Equations aux dérivées partielles stochastiques et homogénéisation." Aix-Marseille 1, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX11017.

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Abstract:

Les travaux exposés dans cette thèse traitent de l'homogénéisation d'équations aux dérivées partielles stochastiques semi-linéaires, dans le cas de coefficients périodiques, avec une non linéarité fortement oscillante. Dans le premier chapitre de ce travail nous exposons les résultats obtenus au cours de cette thèse, lesquels sont détaillés dans les deux chapitres suivants. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude d'un problème de moyennisation pour des opérateurs paraboliques aléatoires sous forme divergence dans le cas d'un grand potentiel et avec des coefficients rapidement oscillants en

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3

Hsu, Yueh-Sheng. "On the random Schrödinger operators in the continuous setting." Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2024. http://www.theses.fr/2024UPSLD009.

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Abstract:

Cette thèse porte sur les opérateurs de Schrödinger aléatoires dans un cadre continu, en particulier ceux avec un potentiel de bruit blanc gaussien. La définition de ces opérateurs différentiels est généralement non triviale et nécessite la renormalisation dans les dimensions d ≥ 2. Nous présentons d’abord un cadre général pour traduire le problème de construction de l’opérateur en EDP stochastiques. Cette approche nous permet de définir l’opérateur en question, d’établir son auto-adjonction et d’étudier son spectre.Par la suite, nous passons à l’étude de l’Hamiltonien d’Anderson continu dans

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4

Debbi, Latifa. "Equations aux dérivées partielles déterministes et stochastiques avec opérateurs fractionnaires." Nancy 1, 2006. http://www.theses.fr/2006NAN10046.

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Abstract:

Dans cette thèse, on s'intéresse à l'application du calcul fractionnaire en analyse stochastique. Dans la première partie, on donne une extension de la définition de l'opérateur différentiel fractionnaire multidimensionnel de Riesz-Feller. Cet opérateur généralise certains opérateurs fractionnaires et certains opérateurs pseudodifférentiels connus. Des équations fractionnaires de type Fokker-Plank sont étudiées selon l'approche probabiliste et l'approche quasi probabiliste. En particulier, les solutions sont représentées via des processus de Lévy stables et des fonctions généralisant de la fon

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5

Zhang, Jing. "Les équations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle." Thesis, Evry-Val d'Essonne, 2012. http://www.theses.fr/2012EVRY0020/document.

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Abstract:

Cette thèse traite des Équations aux Dérivées Partielles Stochastiques Quasilinéaires. Elle est divisée en deux parties. La première partie concerne le problème d’obstacle pour les équations aux dérivées partielles stochastiques quasilinéaires et la deuxième partie est consacrée à l’étude des équations aux dérivées partielles stochastiques quasilinéaires dirigées par un G-mouvement brownien. Dans la première partie, on montre d’abord l’existence et l’unicité d’un problème d’obstacle pour les équations aux dérivées partielles stochastiques quasilinéaires (en bref OSPDE). Notre méthode est basée

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6

Riviere, Olivier. "Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées : équations aux dérivées partielles et discrétisation." Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011231.

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Abstract:

Ce travail de thèse porte sur les équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades, en particulier celles dont le coefficient de diffusion progressif dépend de toutes les inconnues. Nous proposons une manière originale d'aborder le problème, nous permettant de retrouver des résultats classiques d'existence et d'unicité de Pardoux-Tang ou Yong. Nous obtenons de surcroît, en adoptant l'approche Pardoux-Tang en solutions de viscosité, des représentations probabilistes de toute une nouvelle classe d'EDP paraboliques dont les coefficients de dérivation d'ordre 2 dépendent du gradien

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7

Rivière, Olivier. "Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées : équations aux dérivées partielles et discrétisation." Paris 5, 2005. http://www.theses.fr/2005PA05S028.

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Abstract:

Ce travail de thèse porte sur les équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades, en particulier celles dont le coefficient de diffusion progressif dépend de toutes les inconnues. Nous proposons une manière originale d'aborder le problème, nous permettant de retrouver des résultats classiques d'existence et d'unicité de Pardoux-Tang ou Yong. Nous obtenons de surcroît, en adoptant l'approche Pardoux-Tang en solutions de viscosité, des représentations probabilistes de toute une nouvelle classe d'EDP paraboliques dont les coefficients de dérivation d'ordre 2 dépendent du gradien

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8

Carrizo, Vergara Ricardo. "Développement de modèles géostatistiques à l’aide d’équations aux dérivées partielles stochastiques." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLEM062/document.

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Abstract:

Ces travaux présentent des avancées théoriques pour l'application de l'approche EDPS (Équation aux Dérivées Partielles Stochastique) en Géostatistique. On considère dans cette approche récente que les données régionalisées proviennent de la réalisation d'un Champ Aléatoire satisfaisant une EDPS. Dans le cadre théorique des Champs Aléatoires Généralisés, l'influence d'une EDPS linéaire sur la structure de covariance de ses éventuelles solutions a été étudiée avec une grande généralité. Un critère d'existence et d'unicité des solutions stationnaires pour une classe assez large d'EDPSs linéaires

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9

Fedrizzi, Ennio. "Partial differential equations and noise." Paris 7, 2012. http://www.theses.fr/2012PA077176.

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Abstract:

Dans ce travail, nous présentons quelques exemples des effets du bruit sur la solution d'une équation aux dérivées partielles dans trois contextes différents. Nous examinons d'abord deux équations aux dérivées partielles non linéaires dispersives, l'équation de Schrodinger non linéaire et l'équation de Korteweg - de | Vries. Nous analysons les effets d'une condition initiale aléatoire sur certaines solutions spéciales, les ! solitons. Le deuxième cas considéré est une équation aux dérive��es partielles linéaire, l'équation d'onde, avec conditions initiales aléatoires. Nous montrons qu'avec des

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10

Piozin, Lambert. "Quelques résultats sur les équations rétrogrades et équations aux dérivées partielles stochastiques avec singularités." Thesis, Le Mans, 2015. http://www.theses.fr/2015LEMA1004/document.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude de quelques problèmes dans le domaine des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), et leurs applications aux équations aux dérivées partielles.Dans le premier chapitre, nous introduisons la notion d'équation différentielle doublement stochastique rétrograde (EDDSR) avec condition terminale singulière. Nous étudions d’abord les EDDSR avec générateur monotone, et obtenons ensuite un résultat d'existence par un schéma d'approximation. Une dernière section établit le lien avec les équations aux dérivées partielles stochastiques, via l'approche

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More sources

Books on the topic "Equations aux dérivées partielles stochastiques singulières"

1

1961-, Dalang Robert C., Khoshnevisan Davar, and Rassoul-Agha Firas, eds. A minicourse on stochastic partial differential equations. Springer, 2009.

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2

1961-, Dalang Robert C., Khoshnevisan Davar, and Rassoul-Agha Firas, eds. A minicourse on stochastic partial differential equations. Springer, 2009.

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1961-, Dalang Robert C., Khoshnevisan Davar, and Rassoul-Agha Firas, eds. A minicourse on stochastic partial differential equations. Springer, 2009.

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4

Giuseppe, Da Prato, and Tubaro L. 1947-, eds. Stochastic partial differential equations and applications. Marcel Dekker, 2002.

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5

Giuseppe, Da Prato, and Tubaro L. 1947-, eds. Stochastic partial differential equations and applications II: Proceedings of a conference held in Trento, Italy, February 1-6, 1988. Springer-Verlag, 1989.

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6

Khoshnevisan, Davar, Robert Dalang, Carl Mueller, and Firas Rassoul-Agha. Minicourse on Stochastic Partial Differential Equations. Springer London, Limited, 2008.

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7

Prato, Giuseppe Da, and Luciano Tubaro. Stochastic Partial Differential Equations and Applications - VII. Taylor & Francis Group, 2005.

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8

Stochastic Partial Differential Equations and Applications - VII. Taylor & Francis Group, 2017.

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9

(Editor), Giuseppe Da Prato, and Luciano Tubaro (Editor), eds. Stochastic Partial Differential Equations and Applications - VII (Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics). Chapman & Hall/CRC, 2005.

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10

Prato, Giuseppe Da, and Luciano Tubaro. Stochastic Partial Differential Equations and Applications. Taylor & Francis Group, 2002.

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