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Dissertations / Theses on the topic 'Incerteza en la volatilidad'

Author: Grafiati
Published: 6 July 2024
Last updated: 31 July 2025

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Bicudo, Luis Filipi Bouyer. "Avaliação de empresas start-ups: abordagem tradicional x opções reais." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/17828.

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Abstract:
Submitted by Luis Filipi Bicudo (lfbicudo@gmail.com) on 2017-01-03T19:52:40Z No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2017-02-03T12:24:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-02-03T17:10:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Avaliação de Emp
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Vargas, Eric. "Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/4305.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:40Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Eric Vargas.pdf.jpg: 2122 bytes, checksum: 12add4698955322137cb39412ab633fd (MD5) Eric Vargas.pdf.txt: 75568 bytes, checksum: a2bddaae2be0fda46e87189be043d0f1 (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Eric Vargas.pdf: 1952931 bytes, checksum: cbe27d3e7b2b2eaae623021cc15c6987 (MD5) Previous issue date: 2010-02-11T00:00:00Z<br>Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma fun
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De, Vita Renato. "Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/11992.

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Abstract:
Submitted by renato de vita (renatodevita@hotmail.com) on 2014-09-02T01:53:19Z No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1352047 bytes, checksum: 0c4d23e22d45e590535366e19e525b5b (MD5)<br>Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Renato, bom dia. As páginas deverão ser numeradas a partir da introdução. Os títulos "resumo" e "Abstrat" deverá ser em letra maiúscula. Na pagina das assinaturas dos professores deverá estar no canto direito. Aguardo os ajustes e a nova postagem. on 2014-0
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Ayala, Patryck de Araújo. "Direito e incerteza." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83388.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T23:32:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 192384.pdf: 11437477 bytes, checksum: a5efb2c59b777568c46c2c027022c274 (MD5)
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Moya, Rojas Juan Ignacio. "Relación entre volatilidad de variables macroeconómicas y crisis financieras." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140964.

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Abstract:
Ingeniero Civil Industrial<br>Las crisis financieras son eventos que se han registrado con una mayor frecuencia durante los últimos 30 años. Estos sucesos, pueden llegar a provocar grandes impactos en la actividad económica y en el sistema financiero, siendo un claro ejemplo de aquello lo acontecido con la crisis financiera del año 2007, que generó una disminución de más del 10% en los niveles de producción a nivel mundial y redujo en un 30% la actividad en el comercio internacional. Estudiando la relación entre la volatilidad de factores macroeconómicos y distintos tipos de crisis financiera
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Hernández, Santibáñez Nicolás Iván. "Contributions to the principal-agent theory and applications in economics." Electronic Thesis or Diss., Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED086.

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Abstract:
Dans cette thèse, les aspects théoriques et les applications en économie du modèle Principal-Agent sont étudiés.La première partie de la thèse présente deux applications du modèle. Dans la première, un fournisseur d’électricité détermine le tarif de consommation optimal pour ses clients. La population est hétérogène et le fournisseur observe parfaitement la consommation des clients. Cela conduit à une sélection adverse sans aléa moral. Le problème du Principal s’écrit commeun problème variationnel non standard, qui peut être résolu sous certaines formes particulières de l’utilité de réservatio
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Pérez, Espartero Ana Ruiz Ortega Esther. "Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga /." [s.l.] : [s.n.], 2000. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/49.

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Orozco, de la Paz Sebastián. "Análisis comparativo y causal de modelos de volatilidad para activos financieros." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129900.

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Abstract:
Ingeniero Civil Industrial<br>Dentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de Desviación Estándar, Alisamiento Exponencial de la Varianza, GARCH con distribución Normal y Normal Inversa Gaussiana y el GJR GARCH, los cuales se aplicaron al precio del cobre, al tipo de cambio dólar-peso observado, al precio de la acción de Copec, al IPSA y a la TIR de un BCP a 10 años, buscando establecer las ventajas y desventajas de cada uno con la finalidad de generar una métrica que permita, al tomador de decisión, escoger el mejor modelo de volatilidad a usar bajo sus requerimient
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Tobar, Henríquez Felipe Arturo. "Inferencia de la Volatilidad de Retornos Financieros Usando Filtro de Partículas." Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102314.

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Abstract:
En este trabajo se presenta y evalúa un modelo de volatilidad estocástica, basado en el modelo determinístico Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), para describir la relación entre los retornos de un proceso financiero y la volatilidad de éstos. Este modelo, a diferencia de la estructura GARCH, considera que las observaciones de los retornos pueden explicarse a través de un proceso de innovación, cuya distribución a priori se asume idéntica a la que especifica el modelo GARCH para dichos retornos. La estructura propuesta recibe el nombre de unobserved GARCH
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Franco, Fábio de Oliveira. "Jogos markovianos alternados sob incerteza." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-19022013-093705/.

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Abstract:
Um Jogo Markoviano Alternado (Alternating Markov Game - AMG) é uma extensão de um Processo de Decisão Markoviano (Markov Decision Process - MDP) para ambientes multiagentes. O modelo AMG é utilizado na tomada de decisão sequencial de n agentes quando são conhecidas as probabilidades de transição das ações a serem tomadas por cada agente. Nesse trabalho estamos interessados em AMGs com probabilidades de transição de estados imprecisas, por exemplo, quando elas são dadas na forma de intervalos de probabilidades. Apresentamos um novo modelo de AMG, que chamamos de Jogo Markoviano Alternado com Pr
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Herrmann, Ricardo Guimaraes. "Planejamento hierárquico sob incerteza Knightiana." Universidade de São Paulo, 2008. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06082008-171546/.

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Abstract:
Esta dissertação tem como objetivo estudar a combinação de duas técnicas de planejamento em inteligência artificial: planejamento hierárquico e planejamento sob incerteza Knightiana. Cada uma delas possui vantagens distintas, mas que podem ser combinadas, permitindo um ganho de eficiência para o planejamento sob incerteza e maior robustez a planos gerados por planejadores hierárquicos. Primeiramente, estudamos um meio de efetuar uma transformação, de modo sistemático, que permite habilitar algoritmos de planejamento determinístico com busca progressiva no espaço de estados a tratar problemas
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BORDES, MONDRAGON MARTHA PRISCILA. "Volatilidad de los Traspasos en el Sistema de Pensiones Chileno 2005-2012." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68108.

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Abstract:
En el caso de Chile, nuestro país de estudio en el presente trabajo, si el afiliado no hace una elección activa de la nueva administradora en un lapso de tiempo determinado, entonces la autoridad en materia previsional elige la o las administradoras a las cuales serán transferidas las cuentas individuales de cada afiliado, tomando en consideración ciertos criterios preestablecidos. En el año de 1980 se cambió el sistema de reparto por uno de capitalización individual, administrado por entidades privadas, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “Son instituciones de giro único qu
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Vega, Pérez Constanza Belén. "Estudio del efecto de los polifenoles sobre la volatilidad de la isobutilmetoxipirazina." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148618.

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Abstract:
Memoria para optar al Título Profesional de: Ingeniero Agrónomo<br>La calidad de los vinos está determinada por numerosos factores, dentro de los cuales destaca la fracción aromática. Ésta juega un rol fundamental pues en algunos casos puede llegar a determinar la elección del consumidor. Un compuesto aromático de importancia en enología es la Isobutilmetoxipirazina (IBMP), ya que su presencia puede ser considerada positiva o negativa según el tipo de vino donde se encuentre. En el caso de la mayoría de los vinos tintos, es considerada un defecto por su bajo umbral de percepción olfativo y por
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Gracio, Maria Claudia Cabrini. "Logicas moduladas e raciocinio sob incerteza." [s.n.], 1999. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/281056.

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Abstract:
Orientador: Walter Alexandre Carnielli<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T00:20:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gracio_MariaClaudiaCabrini_D.pdf: 5288226 bytes, checksum: 9167acf60882f6defde6670ad61fb1e8 (MD5) Previous issue date: 1999<br>Resumo: Este trabalho introduz uma ampla família de extensões monotônicas da lógica de primeira ordem, denominada lógicas moduladas, construída estendendo a lógica clássica por meio de quantificadores generalizados, chamados quantificadores modulados. T
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Leal, Ulcilea Alves Severino [UNESP]. "Incerteza intervalar em otimização e controle." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015. http://hdl.handle.net/11449/127927.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2015-09-17T15:26:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-06-03. Added 1 bitstream(s) on 2015-09-17T15:45:28Z : No. of bitstreams: 1 000844439_20160603.pdf: 161080 bytes, checksum: d7d39d8a2fef26e303204b62d5bc98d1 (MD5) Bitstreams deleted on 2016-06-06T12:04:22Z: 000844439_20160603.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2016-06-06T12:05:01Z : No. of bitstreams: 1 000844439.pdf: 1156327 bytes, checksum: 3c3754fe83a55643d8786b3c8c53b002 (MD5)<br>Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nív
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Leal, Ulcilea Alves Severino. "Incerteza intervalar em otimização e controle /." São José do Rio Preto, 2015. http://hdl.handle.net/11449/127927.

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Abstract:
Orientador: Geraldo Nunes Silva<br>Coorientador: Weldon A. Lodwick<br>Banca: Yurilev Chalco-Cano<br>Banca: Valeriano A. de Oliveira<br>Banca: Elizabeth Wegner Karas<br>Banca: Claudio Aguinaldo Buzzi<br>Resumo: O propósito desta pesquisa consiste no estudo de incerteza do tipo intervalar em problemas de otimização e controle. Para os problemas de otimização de valor intervalar foi exposto o processo de determinação das soluções, foram determinadas as condições necessárias e apresentadas as condições suficientes utilizando a diferenciabilidade extremal, para três diferentes conceitos de solução.
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Borges, Clairmont. "Serviços para auxiliar decisão mediante incerteza." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2005. http://hdl.handle.net/10183/4951.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo eficiente de representação de conhecimento que é construído a partir de relações de causa e efeito entre percepções e ações. Assume-se que é possível perceber o ambiente, é necessário fazer decisões mediante incerteza, é possível perceber a realimentação (feedback) referente ao sucesso ou fracasso das ações escolhidas, e é possível aprender com a experiência. Nós descrevemos uma arquitetura que integra o processo de percepção do ambiente, detecção de contexto, tomada de decisão e aprendizagem, visando obter a sinergia necessária para lidar com a
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Santos, Nelson Seixas dos. "O oligopólio diferenciado sob incerteza Knightiana." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2001. http://hdl.handle.net/10438/221.

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Biderman, Ciro. "Incerteza e informação nos modelos econômicos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1996. http://hdl.handle.net/10438/5404.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-04-12T00:00:00Z<br>Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese que os agentes possuem informação completa sobre as variáveis econômicas: o CAPM e o Black-Scholes. No segundo capítulo procura-se verificar até que ponto é possível modelar a economia dadas estas imperfeições. Partindo de uma variação de AkerIoff (1970)
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Nunes, Danielle Montenegro Salamone. "Incerteza política : uma análise do impacto da incerteza política nacional e internacional no mercado de capitais brasileiro." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/24430.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2017.<br>Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-07-31T14:33:23Z No. of bitstreams: 1 2017_DanielleMontenegroSalamoneNunes.pdf: 3675386 bytes, checksum: dacb71083d9ad349940a070696800c65 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-09-06T23:40:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_DanielleMontenegroSalamoneNunes.pdf: 3675386 bytes, checksum: dacb71083d9ad349940a070696800c65 (MD5)<br>Made
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Tagle, Lucero Nicolás. "Fondos mutuos y volatilidad de los retornos accionarios: Evidencia desde una economía emergente." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129851.

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Abstract:
Magíster en Economía Aplicada<br>Este trabajo analiza el efecto de la industria de fondos mutuos en la volatilidad del mercado accionario chileno, midiendo el impacto de la propiedad accionaria por parte de los fondos mutuos sobre la volatilidad mensual de los retornos. Utilizando datos de panel con efectos fijos a nivel de firma y tiempo, se obtiene que existe una relación causal negativa entre la inversión de fondos mutuos y la volatilidad accionaria. Este resultado es robusto ante distintas especificaciones, incluyendo variables de control y utilizando un instrumento para controlar por posi
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Bahamonde, Cabezas Paulina, Cabezas Inés Maturana, and Duhalde Carolina Villagrán. "¿Cómo afecta el desarrollo de los inversionistas institucionales a la volatilidad del crecimiento?" Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/141802.

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Abstract:
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración<br>Esta investigación tiene el fin principal de comprender la relación existente entre el desarrollo de inversionistas institucionales y la volatilidad del crecimiento económico, entre otros elementos que pueden afectar el crecimiento. Estudios demuestran que el desarrollo financiero va acompañado de cambios en la estructura financiera de una nación frente al crecimiento. De esta forma, países que se han desarrollado a través de los años presentan una estructura que se ha modificado, orientándose desde una estru
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Calmon, Andre du Pin. "Variação do controle como fonte de incerteza." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259270.

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Abstract:
Orientador: João Bosco Ribeiro do Val<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação<br>Made available in DSpace on 2018-08-14T00:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Calmon_AndreduPin_M.pdf: 862345 bytes, checksum: 122780715dca28ac7fa3199aa0586e7c (MD5) Previous issue date: 2009<br>Resumo: Este trabalho apresenta a caracterização teórica e a estratégia de controle para sistemas estocásticos em tempo discreto onde a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado (sistemas VCAI). Este tipo de sistema possui várias
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Tessarolo, Geiziane. "Incerteza nos modelos de distribuição de espécies." Universidade Federal de Goiás, 2014. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3615.

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Abstract:
Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2014-11-11T12:06:48Z No. of bitstreams: 2 Tese Geiziane Tessarolo - 2014.pdf: 5275889 bytes, checksum: fb092b496eb6eae85e89c28d423c44d9 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Jaqueline Silva (jtas29@gmail.com) on 2014-11-17T15:10:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese Geiziane Tessarolo - 2014.pdf: 5275889 bytes, checksum: fb092b496eb6eae85e89c28d423c44d9 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5)<br>Made available in DSpace o
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Moraes, Fábio Cristiano de. "Blaise Pascal: a ciência diante da incerteza." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8133/tde-09092011-132804/.

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Abstract:
Est-ce qu´on peut trouver une science, similaire à la cartésienne, chez Pascal? Nous essaierons de présenter dans la suitequelques raisons pour lesquelles la conception de connaissance imaginée par Descartes n\'est pas possible dans la philosophie de Pascal. La première de ces raisons est que, contrairement à Pascal, la possibilité d\'une science chez Descartes repose sur l\'idée qu´ il y a une communicabilité entre les trois entités de la métaphysique - Dieu, l\'homme et le monde. Pour cette raison, pour le cogito il est possible de connaître Dieu, à travers l\'idée de l\'infini, et le
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Trevizan, Felipe Werndl. "Um modelo unificado para planejamento sob incerteza." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-15022010-161012/.

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Abstract:
Dois modelos principais de planejamento em inteligência artificial são os usados, respectivamente, em planejamento probabilístico (MDPs e suas generalizações) e em planejamento não-determinístico (baseado em model checking). Nessa dissertação será: (1) exibido que planejamento probabilístico e não-determinístico são extremos de um rico contínuo de problemas capaz de lidar simultaneamente com risco e incerteza (Knightiana); (2) obtido um modelo para unificar esses dois tipos de problemas usando MDPs imprecisos; (3) derivado uma versão simplificada do princípio ótimo de Bellman para esse novo mo
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Silva, Thyago de Oliveira da. "Quantificação da incerteza volumétrica na modelagem geológica." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44137/tde-27032017-151706/.

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Abstract:
Gerenciar riscos é fundamental para que investimentos estejam protegidos de quaisquer fatores que possam modificar um cenário idealizado. Imprevistos não podem ser controlados, mas seus impactos podem ser minimizados se forem tomadas medidas de planejamento considerando diversos cenários da realidade. A indústria mineral se encaixa neste paradigma, pois diversas de suas áreas são estocásticas, desde flutuações econômicas e políticas até fenômenos relativos ao clima e à geologia. Uma destas características de difícil previsão é o volume das mineralizações em um depósito. Um cenário ideal é aque
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Amaral, Amaury de Souza. "Avaliação de empresas em condição de incerteza." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1692.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-04-25T18:40:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amaury de Souza Amaral.pdf: 4071869 bytes, checksum: d9dc83b1b016fbb7b489442f44ce1071 (MD5) Previous issue date: 2008-05-26<br>In this work, one presents different enterprise valuation models and approaches, like the discounted free cash flow, the EVA model and all the way up to more recent option pricing theory of applied equity capital valuation. This last theory (options pricing theory) is believed to be the best theory that better qualifies the value of an enterprise. It is based on the premises that the enterpr
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Zelaya, Rody Alberto Zelaya. "Avaliação de contratos de energia sob incerteza." Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87043.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.<br>Made available in DSpace on 2012-10-21T13:48:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 199748.pdf: 12415155 bytes, checksum: 71d373a655bb85ec7f39e8664c4082bf (MD5)
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Boff, Hugo Pedro. "Competição oligopolística em ambiente de incerteza knightiana." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1995. http://hdl.handle.net/10438/77.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-12-22<br>Este artigo aplica rn.n teori,ma de existência de equilibrios de Nash sob incerteza (Dow & Werlang, 1~4) a um problema clássico da Teoria da Competição Oligopolística. Particularmente, mostra como se pode mapear todos os equilibrios de Cournot (que incluem as soluções de monopólio e de bloqueio total da produção) unicamente em função da aversão à incerteza dos produtores. Os efeitos das variações destes parâmetros sobre as produções de equilibrio são estudados. Também, as soluções
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Gaya, Paulo Roberto de Oliveira. "Incerteza e dívida pública prefixada no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2006. http://hdl.handle.net/10438/3524.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2009-11-18T18:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ACF32F.pdf: 148209 bytes, checksum: e32d7f3dcebc75d9b0ccb0db13e7d7c7 (MD5) Previous issue date: 2006<br>This study analyses the bids¿ dispersion in fixed income government securities auctions issued by the National Treasury of Brazil. We try to estimate the bids¿ variance based on factors that may forecast its movement. We hope to help the security issuer by offering more data before the auction. The basic idea is to relate the market uncertainty with the primary auction of government securities. Results indicates
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Casaca, Paulo Roberto Santos. "Otimismo e pessimismo em escolha sob incerteza." Universidade Federal de Minas Gerais, 2010. http://hdl.handle.net/1843/AMSA-8VPG7C.

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Abstract:
This paper provides an axiomatic foundation for preferences with uncertainty attitudes that the decision maker might be optimistic or pessimistic. Our main goal is to characterize preference relations like in Anscombe and Aumann (1963) represented by the functional, where fis an act, u is a von Neumann-Morgenstern utility over outcomes, C is a nonempty, convex and (weak*) compact subset of probabilities measures, and A is a referential event that identifies the separation between optimistic and pessimistic attitudes towards ambiguity. In addition to the usual assumptions on the preference rel
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Rubio, Mancilla Sandra Elizabeth, and Mancilla Sandra Elizabeth Rubio. "Comportamiento electoral y volatilidad en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México 2006-2012." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/64987.

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Abstract:
Se realizó un estudio de caso del Municipio de San Mateo Atenco, en donde se desarrollan diversos aspectos como la historia del municipio, datos estadísticos sobre su población y sus principales actividades económicas, también se muestra la alternancia que ha existido en el municipio desde 1996 a 2012, la lista nominal y el nivel de participación con el que el municipio ha contado. Toda esta información recabada en distintas bases de datos de organismos púbicos como Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como portales del go
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URZÚA, ROMERO NORA VIVIANA, and ROMERO NORA VIVIANA URZÚA. "CULTURA POLÍTICA PARTICIPATIVA Y VOLATILIDAD ELECTORAL: EL CASO DE REAL DE SAN JAVIER, METEPEC Y LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TOLUCA." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/65783.

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Abstract:
La presente investigación busca dar sustento a lo planteado por tal motivo parte de un estudio micro de la cultura política y comportamiento electoral con la finalidad de conocer sus razones para acudir a votar, debido a que no siempre se pueden generalizar las actitudes de los ciudadanos; ya que estas varían por diferentes aspectos (económicos, sociales, psicológicos, culturales, etc.).
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Langer, Pavez Ursula. "Inversionistas institucionales : ¿es su desarrollo un factor relevante en la volatilidad del crecimiento económico?" Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/117560.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile.<br>La crisis sub-prime de Estados Unidos en el año 2008 dejó en evidencia la eventual existencia de una burbuja especulativa respecto al precio de las viviendas, la cual posteriormente fue un factor importante para exponer aquellos problemas financieros que ocurrían en el país (y en el mundo). La complejidad y opacidad del sistema financiero ocurrieron en parte por el desarrollo de nuevos instrumentos y procedimientos financieros,
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Bórquez, Oliva Diego Fernando. "Volatilidad accionaria y spreads de bonos corporativos bajo distintos niveles de endeudamiento y caja." Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170304.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Economía Aplicada<br>Memoría para optar al título de Ingeniero Civil Industrial<br>Los factores que afectan los spreads de bonos corporativos han sido ampliamente estudiados. Modelos estructurales de riesgo de crédito predicen que mientras mayor volatilidad accionaria y deuda tenga una firma, mayor es el spread. Además, artículos académicos señalan que el activo circulante también es importante, considerando que cuanto más de este se posea, menor será el spread. Sin embargo, empíricamente esto no es siempre efectivo dado que empresas más riesgosas tiend
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Carmona, Ricardo Luís da Rocha. "MENIR: método da menor incerteza da massa resultante - uma contribuição para a redução da incerteza da massa de um foguete." Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2005. http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=731.

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Abstract:
A massa é uma propriedade bastante significativa para diversos cálculos do projeto de um foguete. O custo da massa de um satélite é muito alto e uma diminuição da massa de 1 % pode significar uma economia de milhares de dólares. Então, para se obter um resultado confiável é necessário conhecer as fontes de incerteza que podem influenciar este resultado. Neste trabalho, as principais fontes de incerteza são avaliadas e discutidas, para uma melhor compreensão da complexidade de uma medição de massa de um foguete. Para se obter o resultado com a menor incerteza foi desenvolvido um método de escol
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Souza, Mariana Cristina da Silva. "Incerteza e esperança em lista de espera de transplante renal : um estudo à luz da Teoria da Incerteza da Doença." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/24570.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 2017.<br>Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-08-09T16:37:41Z No. of bitstreams: 1 2017_MarianaCristinadaSilvaSouza.pdf: 2934970 bytes, checksum: 60734459bcc891fca2433ebec3683138 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-09-19T13:59:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_MarianaCristinadaSilvaSouza.pdf: 2934970 bytes, checksum: 60734459bcc891fca2433ebec3683138 (MD5)<br>Made avail
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Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. "Inflação, estagnação e incerteza teoria e experiência brasileira /." Rio de Janeiro : [BNDES], Departamento de Relações Institucionais, Gabinete da Presidência, 1990. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/29952107.html.

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Pereira, Silvio do Lago. "Planejamento sob incerteza para metas de alcançabilidade estendidas." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-09042008-105750/.

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Abstract:
Planejamento sob incerteza vem sendo cada vez mais requisitado em aplicações práticas de diversas áreas que eequerem soluções confiáveis para metas complexas. Em vista disso, nos últimos anos, algumas abordagens baseadas no uso de métodos formais para síntese automática de planos têm sido propostas na área de Planejamento em Inteligência Artificial. Entre essas abordagens, planejamento baseado em verificação de modelos tem se mostrado uma opção bastante promissora; entretanto, conforme observamos, a maioria dos trabalhos dentro dessa abordagem baseia-se em CTL e trata apenas problemas de plan
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Silva, David Neves. "Análise de incerteza associada a estruturas de madeira." Master's thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2010. http://hdl.handle.net/10362/4209.

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Abstract:
Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil – Estruturas e Geotecnia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa<br>Uma estrutura em madeira, como qualquer tipo de estrutura, está sujeita a erros e acções acidentais de várias naturezas que podem, ou não, resultar em danos de várias magnitudes. Tendo presente que para além dos erros comuns a outros tipos de estruturas, a madeira como material natural, apresenta uma alta variabilidade de singularidades (como bolsas de resina e nós), tornando-se interessante um estudo probabilístico à segurança numa
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Osorio, Claudio Maria da Silva. "Ambigüidade e incerteza : sua importância na formação médica." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2004. http://hdl.handle.net/10183/5445.

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Dexheimer, Marcus Alexsander. "Dano multicausal: incerteza e prova na responsabilidade ambiental." Doctoral thesis, Universidad de Alicante, 2021. http://hdl.handle.net/10045/116691.

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Abstract:
Los desafíos ecológicos contemporáneos están insertos en el contexto de la sociedad del riesgo, escenario que emergió de la modernidad en la transición para la posmodernidad. Este período se caracteriza por la complejidad y la incertidumbre, lo que hace frágil la estabilidad que hasta entonces se imponía a los vínculos causales. Pero, las incertidumbres del conocimiento científico no pueden utilizarse como excusa contra la responsabilidad por daños ambientales y tampoco pueden atribuir responsabilidad a quien no dio causa alguna al hecho nocivo. Por lo tanto, en situaciones de complejidad, en
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Nascimento, Daniela Brandão. "Planejamento aeroportuario em estagios sob condição de incerteza." reponame:Repositório Institucional da UFSC, 1996. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158088.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico<br>Made available in DSpace on 2016-01-08T21:13:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 106454.pdf: 1820866 bytes, checksum: 9fafb71e0dbe2903f00d6f01b400e529 (MD5) Previous issue date: 1996<br>Este estudo trata da elaboração de uma metodologia para o planejamento, em estágios, dos aeroportos a serem instalados em cada estado do país. Primeiramente, projeta-se a demanda por transporte aéreo de acordo com um modelo probabilístico. Posteriormente, calcula-se os prazos ótimos para revisão do sistema aeroportuário, defini
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Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. "Inflação, estagnação e incerteza: teoria e experiência brasileira." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1990. http://hdl.handle.net/10438/279.

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Saraiva, Eduardo Cesar Gomes. "Projetos de infraestrutura pública: risco, incerteza e incentivos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2720.

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Abstract:
Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2009-08-07T12:56:44Z No. of bitstreams: 1 Tese_Eduardo_Cesar_Gomes_Saraiva.pdf: 2188825 bytes, checksum: 5f5b16fad01b129c7a66807e5d4293de (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2009-08-07T17:45:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Eduardo_Cesar_Gomes_Saraiva.pdf: 2188825 bytes, checksum: 5f5b16fad01b129c7a66807e5d4293de (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-08-07T17:45:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Eduardo_Cesar_Gomes_Saraiva.pdf: 2188825 bytes, checksum: 5f5b16fad01b129c7a668
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Tasic, Igor Alexander Bello. "Estratégia e empreendedorismo: decisão e criação sob incerteza." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/2324.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:30Z (GMT). No. of bitstreams: 3 150183.pdf.jpg: 10483 bytes, checksum: d0cdfcdcec7cbe36fd0e7b9565196348 (MD5) 150183.pdf: 669176 bytes, checksum: 365a4eed6f130d6e129e430bbcda37d7 (MD5) 150183.pdf.txt: 248821 bytes, checksum: 1293cb68dbf95c7f773d531db79c88c3 (MD5) Previous issue date: 2007-03-02T00:00:00Z<br>The present work studies the entrepreneurs’ decision process when creating new businesses under uncertainty and without clarity of goals based on the notion of effectuation. As a new approach in the study field of strategy and entrepreneurs
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Gonçalves, Edson Daniel Lopes. "Ensaios em opções reais e investimento sob incerteza." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/6557.

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Abstract:
Submitted by Edson Gonçalves (edson@fgvmail.br) on 2010-05-10T13:51:10Z No. of bitstreams: 1 tese_Edson_Goncalves.pdf: 1334018 bytes, checksum: d7eb1a61391b756633a44e15e6a641e2 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Daniella Santos(daniella.santos@fgv.br) on 2010-05-10T14:08:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_Edson_Goncalves.pdf: 1334018 bytes, checksum: d7eb1a61391b756633a44e15e6a641e2 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2010-05-10T17:13:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_Edson_Goncalves.pdf: 1334018 bytes, checksum: d7eb1a61391b756633a44e15e6a641e2 (MD5) Previous issue date:
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Oliveira, Deive Ciro de. "Escore de incerteza em bancos de dados categóricos." Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8SSRGX.

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Abstract:
We have been witnessing a signicant growth in the volume of biological data, in particular biomolecular data that are stored in databases such as Genbank, KOGG SCOP, PDB, and Uniprot, which are made available through the internet and have been causing a major impact in research and development activities. Such growth is explained by the development of novel and less costly data gathering techniques, as well as, lower costs and higher availability of storage and communication resources. A key feature that distinguishes those databases is regarding the rocedure to generate and to maintain those
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Oliver, Muncharaz Javier. "MODELIZACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL EN ÍNDICES BURSÁTILES : COMPARATIVA MODELO EGARCH VERSUS RED NEURONAL BACKPROPAGATION." Doctoral thesis, Editorial Universitat Politècnica de València, 2014. http://hdl.handle.net/10251/35803.

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Abstract:
El siguiente proyecto de tesis pretende mostrar y verificar cómo las redes neuronales, en concreto, la red backpropagation son una alternativa para la predicción de la volatilidad condicional frente a los modelos econométricos clásicos de la familia GARCH. El estudio se realiza para diferentes índices bursátilies de diferentes tamaños y zonas geográficas, así como para datos tanto diarios como de alta frecuencia utilizando para la comparativa uno de los modelos más extendidos para el estudio de la volatildiad condicional en índices bursátiles como el EGARCH, dada la existencia comprobada de as
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