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Journal articles on the topic 'Incerteza en la volatilidad'

Author: Grafiati

Published: 6 July 2024

Last updated: 31 July 2025

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1

Da Silva, Polyandra Zampiere Pessoa, and Márcio André Veras Machado. "INCERTEZA E INVESTIMENTO: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS." Revista Universo Contábil 14, no. 2 (2019): 07. http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2018209.

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Abstract:

Este trabalho teve por objetivo analisar o efeito da incerteza sobre o nível de investimento das empresas do mercado brasileiro. A amostra foi composta por todas as empresas não financeiras listadasx1x na B3 entre o período de 2008 a 2014. Como proxy para a incerteza total, utilizou-se a volatilidade histórica do retorno das ações. Decompôs-se essa medida em três componentes de risco: o de mercado, o idiossincrático e o específico da firma. Além disso, utilizou-se uma proxy alternativa para medição da incerteza, a volatilidade condicional do retorno das ações. Para análise do efeito da incerte

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2

GALDI, FERNANDO CAIO, and ARTHUR MARTINS GONÇALVES. "PESSIMISMO E INCERTEZA DAS NOTÍCIAS E O COMPORTAMENTO DOS INVESTIDORES NO BRASIL." Revista de Administração de Empresas 58, no. 2 (2018): 130–48. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020180203.

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Abstract:

RESUMO Investidores formam suas expectativas sobre os fluxos de caixa futuros das empresas considerando as informações quantitativas e qualitativas a que têm acesso. O entendimento de como os preços de mercado incorporam as informações qualitativas divulgadas pela mídia, especialmente em um mercado com menor nível de eficiência como o Brasil, ajuda na compreensão de quais tipos de notícia mais sensibilizam os investidores. Nesse contexto, este trabalho estuda a relação entre o teor das edições diárias da mídia financeira especializada no Brasil, capturado por uma métrica de tom textual, e a re

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3

Camila, Barroso Cintra Uchôa, Monteiro Manguinho Tathiana, and Henrique Michels de Sant´anna Carlos. "O USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO." Revistaft 28, no. 128 (2023): 13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10186213.

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Abstract:

Estamos inseridos em um mundo VUCA, um acrônimo em inglês para Volatility (volatilidade), Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade). Esse conceito foi concebido pelo U.S Army College para explicar o cenário pós-guerra fria e é utilizado para descrever o mundo em que vivemos atualmente, que é de mudanças rápidas, onde a inovação é primordial para sobrevivência e prosperidade das empresas.Por esse motivo, projetos inovadores possuem um alto grau de incerteza sob seus resultados, o que faz com que métodos tradicionais de gerenciamento tenham dificuldade na admin

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Matucheski, Silvio, Ademir Clemente, and Jackson Ciro Sandrini. "Governança corporativa e volatilidade das ações negociadas na Bovespa na crise financeira de 2008." REBRAE 2, no. 2 (2009): 171. http://dx.doi.org/10.7213/rebrae.v2i2.13454.

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Abstract:

O objetivo deste artigo é investigar se a governança corporativa constitui força redutora da volatilidade das ações em períodos de elevado grau de incerteza, como o observado na crise financeira de 2008. Com base nas ações negociadas na Bovespa, foram utilizadas cotações diárias, de todas as ações negociadas no mercado à vista, que apresentaram preço de fechamento em todos os pregões realizados no último quadrimestre de 2008, resultando em 14.952 observações. As variações de preços foram analisadas sob duas perspectivas: considerando a variação diária dos preços em termos relativos e avaliando

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Saad, Nicolas Soudki, and Celma de Oliveira Ribeiro. "Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto." Revista Contabilidade & Finanças 17, spe2 (2006): 75–87. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006.

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Abstract:

O artigo apresenta uma aplicação de um modelo do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/Liability Management) em um fundo de pensão brasileiro do tipo Benefício Definido. O modelo proposto consiste em uma ferramenta de gestão de carteiras que adota uma abordagem estática, em que a incerteza dos ativos é inserida no modelo na forma de uma penalidade que depende de um parâmetro de aversão ao risco e da volatilidade dos fatores de risco. Uma aplicação do modelo a um problema real de alocação de ativos financeiros indica que a ferramenta consiste em uma abordagem simples e eficiente pára gestão de fundo

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Marinho, Fabiano Cunha, and Dario Moreira Pinto Junior. "Jogos empresariais: avaliando o desempenho financeiro das empresas utilizando o AHP." Research, Society and Development 5, no. 4 (2017): 290–313. http://dx.doi.org/10.17648/rsd-v5i4.141.

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Abstract:

O ambiente de negócios é permeado por incerteza e volatilidade, tornando as atividades relativas à tomada de decisão sempre desafiadora para os administradores. No atual contexto é premissa fundamental a avaliação contínua dos ativos aplicados nas organizações, sejam elas de qualquer segmento ou porte. Este artigo tem por objetivo avaliar o desempenho econômico-financeiro de empresas em um ambiente simulado, em uma dinâmica de jogos empresariais por meio do Processo Analítico Hierárquico (AHP) utilizando como base a analise dos índices de liquidez, rentabilidade e estrutura de capital, demonst

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ROSA, EVERTON S. T. "As famílias na abordagem Minskyana: aspectos e desdobramentos do endividamento das famílias americanas no século XX e início do XXI." Revista de Economia Política 36, no. 1 (2016): 130–49. http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572016v36n01a08.

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Abstract:

RESUMO Este artigo busca retratar a inserção financeira das famílias e suas implicações para a dinâmica do sistema econômico, tendo em vista a importância assumida pelo endividamento das famílias norte-americanas nas últimas décadas, em particular, na crise de 2007 nos EUA. Frente às transformações da economia norte-americana e de seu sistema financeiro, é proposto o resgate das contribuições da economia monetária de Keynes e da visão financeira de Minsky para compreender de forma adequada o comportamento das famílias, tanto na dimensão dos fluxos de renda e gastos, quanto nas decisões sobre e

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Souza, José dos Santos. "A EDUCAÇÃO SUPERIOR ENXUTA E FLEXÍVEL COMO NICHO PROMISSOR DO MERCADO EDUCACIONAL." Revista Trabalho Necessário 20, no. 42 (2022): 01–27. http://dx.doi.org/10.22409/tn.v20i42.54582.

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Abstract:

O artigo trata dos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) no Brasil. Seu objetivo é explicar o que fez dos CSTs um dos mais promissores nichos do mercado educacional brasileiro. A partir de análise qualitativa de fontes primárias e secundárias, o artigo identifica os CSTs como uma educação superior enxuta e flexível, de caráter majoritariamente privado, cada vez mais ofertado na modalidade de Educação à Distância e aponta a relevância de seu papel na conformação ética e moral dos jovens trabalhadores a um contexto social marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Palavra

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Bretas, Ana Maria, Fernanda Greco Laureano, Nina Quintanilha, and Paula Nazareth. "DEPENDÊNCIA DAS RENDAS PETROLÍFERAS NOS MUNÍCIPIOS DO RJ." Geo UERJ, no. 36 (February 14, 2020): e48410. http://dx.doi.org/10.12957/geouerj.2020.48410.

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Abstract:

O objetivo deste capítulo é analisar a relevância das rendas do petróleo e gás natural para os municípios do Rio de Janeiro e as consequências dessa dependência. Propõe-se evidenciar a dependência que os orçamentos municipais apresentam das rendas petrolíferas e os riscos associados à dependência de recursos finitos que tem preços definidos com base em cotação no mercado internacional, portanto, sujeitos a elevada incerteza e extrema volatilidade. O levantamento do grau de dependência dos municípios teve por objetivo alertar para os riscos associados à dependência dos orçamentos a esses recurs

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Aguilar, Paulo Augusto. "Atualização da doutrina de gerenciamento de crises: Incidentes policiais e centros de consciência situacional C5I na quarta revolução industrial." Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública 13, no. 1 (2020): 49–59. http://dx.doi.org/10.29377/rebesp.v13i1.464.

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Abstract:

O presente artigo tem como objetivo abordar a atualização de gerenciamento de crises. Trata-se de um tema bastante importante para a atividade policial, pois visa a expandir a possibilidade das polícias brasileiras, seja militar, civil ou federal, de investigar delitos diversos, relacionados à segurança pública, ao fornecer conceitos de Big Data, Data Mining, Data Storytelling e Business Intelligence como forma de gerar melhor consciência situacional e imagem operacional comum de incidentes de todos os tipos e tamanhos, tudo isso com a flexibilidade de aplicativos disponíveis em smartphones, e

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Lopes Guerra, João Henrique, Kleber Carlos Ribeiro Pinto, Cláudio Luiz Miotto, and Anderson Luiz Ribeiro de Sá. "A VOLATILIDADE NO SETOR DE TRANSPORTE AÉREO: EVIDÊNCIAS DA SUA OCORRÊNCIA, CAUSAS E ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTÁ-LA." REPAE - Revista de Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia 7, no. 3 (2022): 03–27. http://dx.doi.org/10.51923/repae.v7i3.257.

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Abstract:

Desde o seu surgimento, o setor de transporte aéreo foi protagonista na transformação do mundo moderno, atuando como catalisador dos negócios e do turismo. No entanto, o seu ambiente tem sido caracterizado como volátil porque as companhias aéreas operam em um padrão cíclico de altos e baixos. Por meio de uma extensa revisão de literatura e uma detalhada análise documental que envolveu as principais companhias aéreas e fabricantes de aviões do mundo, os autores buscaram evidências da volatilidade no setor, identificaram suas causas e listaram as principais estratégias que têm sido adotadas para

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Brandão, Marcos Aleksander, and Laura Canepa. "Anotações sobre a modernidade líquida em Once Upon a Time." Rumores 11, no. 22 (2017): 158. http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-677x.rum.2017.134324.

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Abstract:

Este trabalho discute o seriado televisivo Once Upon a Time, da rede de televisão estadunidense ABC, que realiza uma releitura contemporânea dos contos de fadas. Sugere-se que aspectos da modernidade líquida descritos pelo sociólogo Zygmunt Bauman – como fluidez, fragmentação, incerteza e volatilidade – afetam e ajudam a moldar peças audiovisuais de sucesso, como a série em questão. Consideramos que, em Once Upon a Time, esses aspectos se expressam por meio de duas estratégias principais: a divisão do mundo diegético em mundos paralelos e a reinvenção de personagens de narrativas tradicionais.

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Carmona, Charle Ulises De Montreuil, Marcos Felipe Falcão Sobral, Almir Silveira Menelau, André Marques Cavalcanti Filho, and Romilson Marques Cabral. "Métodos de avaliação de empreendimentos em tecnologia de informação e inovação: uma análise financeira em condições de incerteza." Exacta 13, no. 1 (2015): 132–41. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v13n1.5384.

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Abstract:

Neste estudo, analisou-se a melhor forma de avaliar empreendimentos de tecnologia de informação e inovação, considerando que estes são realizados em ambientes de elevada incerteza financeira com resultados difíceis de projetar. Utilizou-se a teoria das opções reais, mais recomendada porque permite capturar as alternativas de flexibilidade do negócio e incorporar o impacto da volatilidade, cujos efeitos não podem ser mensurados pelos métodos de avaliação clássicos. Avaliaram-se as informações sobre a situação financeira das cinco principais empresas globais do setor mencionado, como representan

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Bigaton, Ramon Passarini, João Pedro Machado Botelho, Gabriel Castro da Silva, Matheus Gabriel Cunha dos Santos, Pedro Henrique Norberto Campozano Silva, and Paulo Renato Pakes. "O impacto das criptomoedas no mercado financeiro: um estudo multi-caso sobre desafios e oportunidades na economia global." Revista de Gestão e Secretariado 16, no. 3 (2025): e4802. https://doi.org/10.7769/gesec.v16i3.4802.

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Abstract:

O mercado financeiro global tem sido impactado pela ascensão das criptomoedas, destacando-se como uma inovação disruptiva no sistema financeiro tradicional. Desde o surgimento do Bitcoin, essas moedas digitais oferecem vantagens como descentralização e redução de custos de transação, promovendo maior inclusão financeira, especialmente em regiões com acesso limitado a bancos. Contudo, desafios significativos permanecem, como a alta volatilidade dos preços e a incerteza regulatória, que dificultam a adoção em larga escala por investidores institucionais. O estudo explora a percepção de investido

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Bezerra, Josenildo Soares. "A publicidade à beira do abismo: o desconforto de viver e consumir numa era de incerteza." Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, no. 22 (December 19, 2024): raeic112202. https://doi.org/10.24137/raeic.11.22.2.

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Abstract:

O que pode o consumo? Essa questão retórica nos leva a pensar que o mercado publicitário e de consumo vivem em um terreno movediço, cujas incertezas são seus pilares. Marcas, produtos e serviços estão em metamorfose a todo tempo. Consumimos e experienciamos com o desejo que sejam momentos únicos. Assim, o ciclo de vida dos produtos sofre uma vertiginosa variação. Esse texto tem a intenção de discutir sobre a contemporaneidade e a volatilidade no campo publicitário, bem como, refletir essas mudanças advindas de uma era mediada pela internet, digitalidade e uso exacerbado das mais diversas Intel

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Toledo, Luciano Augusto, Marcos Cortez Campomar, and Geraldo Luciano Toledo. "Planejamento de marketing econfecção do plano de marketing: uma análise crítica." Organizações & Sociedade 13, no. 37 (2006): 47–68. http://dx.doi.org/10.1590/s1984-92302006000200003.

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Abstract:

Neste artigo propõe-se analisar o processo de planejamento e de confecção do plano de marketing, bem como discutir sua interface com o processo de planejamento empresarial como um todo. O tema é tratado sob a perspectiva de um sistema hierárquico de decisões, pondo-se em destaque a inter-relação dos vários níveis integrantes dos processos decisórios empresarial e de marketing. Uma contribuição recorrente é a análise de algumas questões relacionadas com benefícios, vantagens e restrições as quais, normalmente, cercam o processo de planejamento e de confecção de planos de marketing. O trabalho f

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Wilhelm Berwanger, Jane Lúcia, Oton Albuquerque de Vasconcelos Filho, and Lahys de Lima Camelo. "Manifestações do Mundo Vuca no contexto pandêmico e as consequências físicas e mentais em teletrabalhadores do setor privado." JURIS - Revista da Faculdade de Direito 33, no. 2 (2024): 145–58. http://dx.doi.org/10.14295/juris.v33i2.15783.

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Abstract:

O presente artigo objetiva analisar de que maneira o adoecimento de teletrabalhadores do setor privado durante a pandemia de Covid-19 se relaciona com aspectos característicos do Mundo VUCA. A partir de discussões que apontam a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade como características da pós-modernidade, procura lançar um olhar crítico sobre a expansão do teletrabalho enquanto modalidade laboral, em especial durante o período pandêmico. O conteúdo dados coletados, de natureza bibliográfica, foram analisados qualitativamente e sistematizados em torno de duas categorias cent

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Silva, Fernanda Aparecida, Carlos Otávio de Freitas, and Leonardo Bornacki de Mattos. "VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO E SEUS EFEITOS SOBRE O FLUXO DE COMÉRCIO DOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL." Revista de Economia Contemporânea 20, no. 2 (2016): 229–49. http://dx.doi.org/10.1590/198055272022.

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Abstract:

RESUMO Diante da importância da taxa de câmbio no comércio externo, considerando que suas flutuações podem modificar a escala de preços entre os países, a presente pesquisa buscou identificar o impacto da volatilidade da taxa de câmbio real bilateral sobre o fluxo de comércio entre os países da América do Sul. Para tal, foi estimado um modelo gravitacional utilizando uma amostra de nove países, entre 1998 e 2012. O método utilizado na estimação foi o modelo Poisson-Pseudo Maximum Likehood (PPML). Os resultados mostraram que a instabilidade cambial é prejudicial à relação de comércio entre país

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Pianca, Osmar José Bertholini, Carlos Heitor d'Avila Pereira Campani, and Rafael Cardoso. "Efeito da volatilidade da taxa de câmbio nas exportações brasileiras." Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão 15, no. 2 (2017): 188–210. http://dx.doi.org/10.19094/contextus.v15i2.1023.

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Abstract:

Uma economia com alta volatilidade no câmbio gera incertezas em seu fluxo de comércio internacional, o que acaba por impactar suas exportações. Tais incertezas ensejam pesquisas que procuram identificar os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as exportações dos países. O presente trabalho visa investigar o impacto da volatilidade do câmbio de dólar estadunidense nas exportações do Brasil com foco em certos setores relevantes da economia brasileira. Assim, tomam-se como variáveis independentes quatro métricas distintas de volatilidade cambial e, como variáveis dependentes, os volumes

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Mendonça, Mário Jorge Cardoso de, Cláudio Hamilton Matos dos Santos, and Adolfo Sachsida. "Revisitando a função de reação fiscal no Brasil pós-Real: uma abordagem de mudanças de regime." Estudos Econômicos (São Paulo) 39, no. 4 (2009): 873–94. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-41612009000400007.

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Abstract:

Esse artigo estima a "função de reação fiscal" do setor público consolidado brasileiro após o Plano Real. Para lidar com a incerteza referente às possíveis mudanças de regime ocorridas nesse período, adotou-se o modelo de "Markov-Switching", no qual a probabilidade de mudança de regime é determinada endogenamente. Os resultados obtidos sugerem fortemente que a política fiscal no Brasil apresentou dois regimes distintos após o Plano Real, e o final do ano 2000 marca o período mais provável da transição entre esses dois regimes. O regime "pós-2000" caracteriza-se por uma baixa (ou mesmo nula) re

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Rojas Acosta, Ana. "COVID-19:." Convergências: Famílias e Políticas Públicas 2, no. 2 (2024): 46–53. http://dx.doi.org/10.34024/c.2023.2.18741.

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Abstract:

O texto analisa como a pandemia de Covid-19 afetou famílias vulneráveis no Brasil, destacando a má distribuição de renda e a falta de investimentos em áreas essenciais como educação, saúde e assistência social, fatores que agravaram essa vulnerabilidade. A ausência de políticas públicas adequadas durante a pandemia piorou a situação. Utilizando os conceitos de "VUCA" (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade) e "BANI" (Fragilidade, Ansiedade, Não Linearidade e Incompreensibilidade), o texto aborda a necessidade de adaptação das instituições a um mundo em constante transformação. Par

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Morais, Brenno Yves Damasceno, and Rodrigo Augusto Rocha Souza Baluz. "Um estudo sobre a percepção de investidores acerca da precificação de Tokens Não Fungíveis (NFTs)." Research, Society and Development 13, no. 6 (2024): e14013646136. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i6.46136.

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Abstract:

O rápido crescimento da tecnologia blockchain, junto com a ascensão da primeira criptomoeda, o Bitcoin, influenciou significativamente o mercado financeiro, criando novas oportunidades de investimento, incluindo os Tokens Não Fungíveis (NFTs). Este estudo tem como objetivo investigar os principais fatores que influenciam a precificação dos NFTs e o impacto da subjetividade dos investidores nesse processo. Através de uma revisão bibliográfica extensa e uma pesquisa quantitativa com investidores ativos de NFTs, o estudo revela que fatores emocionais, como especulação e euforia, impactam signific

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Muniz, Jeronimo Oliveira. "Análise e previsão demográfica utilizando-se matrizes de crescimento e distribuição populacional intermunicipal." Revista Brasileira de Estudos de População 35, no. 3 (2018): 1–36. http://dx.doi.org/10.20947/s0102-3098a0051.

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Abstract:

Entre os desafios para a área de projeções demográficas estão a volatilidade do componente migratório – fundamental para a projeção de pequenas áreas –, a compatibilização entre projeções de pequenas e grandes áreas de forma consistente e a mensuração e inclusão da incerteza em cenários futuros de crescimento demográfico. O presente artigo lida com estes três desafios ao desenvolver e testar um novo método probabilístico de previsão populacional para os municípios paulistas. As vantagens do método proposto são: utilizar como insumo apenas as informações sobre o município de residência anterior

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Amador, Mascia Márcia, and Sivira Frank Gutiérrez. "Os desafios da pesquisa sobre informações documentais no mundo contemporâneo: entre tensões bélicas e avanços tecnológicos." Ágora de Heterodoxias Vol 10, N2, no. 2443-4361 (2024): 12–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.13156210.

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Abstract:

<strong>Ägora de Heterodoxias VOL 10, N2</strong> Estamos vivendo em uma era de constante volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, comumente referida como VUCA, sigla em inglês proposta por Heifetz et al (2009). Tal conceito tem sido amplamente adotado para se referir à economia, à política e aos estudos sociais para abordar os desafios enfrentados pelas diferentes organizações, sejam elas, de âmbito econômico, político ou de cunho social. Dentre os recentes desafios, apontamos a eclosão do COVID 19, desencadea

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Basso, Leonardo Fernando Cruz, and Herbert Kimura. "O conceito de risco na visão baseada em recursos (RBV): uma análise exploratória." RAM. Revista de Administração Mackenzie 11, no. 5 (2010): 82–105. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712010000500005.

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Abstract:

A visão baseada em recursos (RBV) apresenta-se como uma teoria mais abrangente que a teoria neoclássica para explicar a criação de valor no sistema capitalista. A RBV enfatiza o papel de recursos estratégicos para a empresa. Um tema pouco abordado na RBV é o papel que o risco e a incerteza desempenham nessa teoria. A RBV destaca o papel dos recursos estratégicos para a empresa enfatizando a relevância deles para a determinação do nível de lucratividade da empresa. O objetivo deste trabalho é apresentar um conceito alternativo para risco com base no conceito de recurso. O trabalho está dividido

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Zaniol, Cristina, Cássio Pazinatto, Ana Paula Sturbelle Schiller, and Jean Carlo Pech De Moraes. "Previsão de inflação com o uso de Inteligência Artificial." Revista Brasileira de Computação Aplicada 13, no. 2 (2021): 96–104. http://dx.doi.org/10.5335/rbca.v13i2.12584.

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Abstract:

A inflação é um aumento generalizados dos preços em uma economia. Pequenas taxas de inflação são naturais; entretanto, a incerteza causada pela volatilidade da inflação dificulta o delineamento de políticas monetárias. No Brasil, adota-se o IPCA como meta de inflação; entretanto, o uso de núcleos de inflação como meta possibilitaria o delineamento de políticas monetárias menos rígidas e menos suscetíveis à choques externos. Neste trabalho, propõe-se a construção de núcleos de inflação baseados em wavelets, uma vez que em contextos inflacionários apresentam melhor desempenho na análise da tendê

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Paula, Solange Aparecida de, and Ronaldo Figueiró. "A utilização da mídia podcast como prática inovadora na educação superior." Research, Society and Development 9, no. 12 (2020): e31091211124. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i12.11124.

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Abstract:

Acredita-se que o desenvolvimento de novas tecnologias apoiadas na criatividade, autonomia e reflexão crítica favoreça o ato de educar os estudantes do século 21 que estão sendo impactados sobremaneira pelo mundo VUCA, acrônimo de Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. Após a realização dos estudos foi possível responder a problemática da pesquisa, visto ser possível aproveitar o podcast para potencializar o processo de ensino/aprendizagem superior. As hipóteses 1 e 2 foram confirmadas pelo fato do podcast ter a capacidade de potencializar a disseminação do conhecimento, estimula

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Santos, Rayane Farias dos, and César Augusto Tibúrcio Silva. "Atenção na Contabilidade! A relação entre a Economia da Atenção e a Qualidade da Informação Contábil." Revista de Contabilidade da UFBA 18, no. 1 (2024): e2410. https://doi.org/10.9771/rcufba.v18i1.59193.

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Abstract:

O estudo analisou a relação entre a atenção do investidor e a qualidade da informação contábil durante o período do covid-19. Para alcance do objetivo, fez uso do Índice de Volume de Pesquisa (IVP) como proxy para a atenção do investidor, cuja coleta ocorreu por meio do Google Trends. Para medir a qualidade da informação contábil, foi realizada uma coleta de dados e análise de conteúdo por meio de fonte secundária, para a construção do Índice da Qualidade da Informação Contábil (IQIC). Como variáveis de controle foram utilizadas o tamanho, endividamento, auditoria, internacionalização e contro

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Rosa, Arthur Antonio Silva, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, and Luciano Ferreira Carvalho. "Volatilidade e Alavancagem: uma Análise das Empresas da América Latina." Contabilidade Gestão e Governança 26, no. 1 (2023): 32–62. http://dx.doi.org/10.51341/cgg.v26i1.2992.

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Abstract:

Objetivo: Analisar a relação entre o nível de alavancagem e a volatilidade das ações da América Latina, no período de janeiro de 2005 a junho 2020. Método: Utilizou-se uma regressão linear múltipla, sendo os coeficientes estimados pelo GMM e com os dados dispostos em painel. A volatilidade foi estimada pelo modelo EGARCH e utilizou-se seis medidas de alavancagem. Originalidade/Relevância: O estudo analisa a relação entre volatilidade e alavancagem no contexto da América Latina e mostra que os períodos de crise podem afetar essa relação. Os resultados são relevantes para gestores, que podem aju

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Tavares, Manuel, Sandra Gomes, and Minéa Pascholaleto Fratelli. "Ensino remoto emergencial (ERE) na educação superior: aprendizagens desterritorializadas." Revista Lusófona de Educação, no. 53 (January 22, 2022): 141–59. http://dx.doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle53.08.

Full text

Abstract:

O cenário atual de pandemia, que afetou todo o mundo, desde o início de 2020, teve importantes e significativos impactos em todas as áreas da sociedade, com particular destaque, na educação. É sobre alguns desses impactos que refletiremos no presente texto. O estudo que se propõe tem por objetivo refletir sobre os efeitos da pandemia na educação superior, com especificidade no Brasil e como questão de pesquisa “quais as opiniões dos estudantes de um curso de Pedagogia sobre o ensino remoto emergencial”? Faremos algumas reflexões a partir de literatura publicada em 2020-2021 e completaremos ess

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Lima, Gabriel A. C., and Saul B. Suslick. "Estimativa da volatilidade de projetos de bens minerais." Rem: Revista Escola de Minas 59, no. 1 (2006): 37–46. http://dx.doi.org/10.1590/s0370-44672006000100006.

Full text

Abstract:

A volatilidade dos projetos de bens minerais depende do seu fluxo de caixa futuro e, por isso, deve ser estimada usando-se as suas características econômico-financeiras e operacionais intrínsecas, ao invés de séries históricas. Em muitos casos, por inexistência de informações sobre o futuro do projeto, assume-se que a sua volatilidade seja igual à dos preços dos bens minerais (preço do ouro, petróleo, etc). Mas essa abordagem pode fornecer resultados incorretos. Para contornar essas limitações, esse trabalho estima a volatilidade de projetos de mineração e petróleo com base nas projeções de se

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Silva, Heloise Soares da, and João Victor Machado. "Desempenho e volatilidade do Bitcoin entre os anos de 2017 a 2019 mediante Value at Risk." Quaestum 3 (May 30, 2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.22167/2675-441x-20220612.

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Abstract:

A pesquisa em questão buscou abordar o desempenho e volatilidade do Bitcoin, através de seus riscos e retornos perante o mercado financeiro. Foram considerados os anos de 2017 a 2019, os quais foram importantes para o crescimento e evolução do título. A análise dos dados foi feita através do método Value at Risk (VaR) paramétrico e histórico, que aborda a perda máxima potencial para um ativo, com o uso do preço versus o retorno, observando-se o desemprenho diário do título digital e levando-se em consideração os fatores que influenciaram para que o ativo fosse considerado de alta volatilidade

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Costa, Rafael da Silva. "VOLATILIDADE NÃO É RISCO, REPENSANDO OS FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE RISCO NO MERCADO FINANCEIRO (VOLATILITY IS NOT RISK, RETHINKING THE FUNDAMENTALS OF RISK MANAGEMENT IN THE FINANCIAL MARKET)." Revista ft 29, no. 142 (2025): 52–53. https://doi.org/10.69849/revistaft/ra10202501242152.

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Abstract:

Resumo: Este artigo revisita o conceito tradicional de risco no mercado financeiro, propondo uma redefinição fundamentada na visão de que risco não é sinônimo de volatilidade, mas sim a probabilidade de perda permanente de capital. Baseando-se na Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz e complementada pelas reflexões de autores como Howard Marks e Daniel Kahneman, o trabalho questiona a eficácia de métricas convencionais, como o desvio-padrão e o beta, que frequentemente falham em capturar eventos extremos e riscos estruturais. A volatilidade, amplamente utilizada como principal indicad

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Lanzilotta, Bibiana, Gonzalo Zunino, and Rafael Mosteiro. "Cambios estructurales en la volatilidad del crecimiento económico en Uruguay y los países del Mercosur." Revista Desarrollo y Sociedad, no. 95 (October 31, 2023): 177–205. http://dx.doi.org/10.13043/dys.95.5.

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Abstract:

Este artículo investiga los cambios estructurales en la volatilidad cíclica del crecimiento de las economías de Uruguay, Argentina y Brasil entre 1980 y 2018. Poniendo el foco en lo sucedido en Uruguay, se analiza la existencia de quiebres estructurales en la volatilidad cíclica del producto interno bruto (PIB) controlado por la volatilidad internacional, siguiendo los procedimientos originalmente aplicados en McConnell y Perez-Quiros (2000) y en Stock y Watson (2002; 2003). Los resultados evidencian que, luego de la crisis económica del 2002, Uruguay habría experimentado un cambio en la volat

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Fonseca, Danilo Amaral da, Priscila Pereira Fernandes, Filipe Medas Marques, Victor José Pires Barata, and Eliza Rosa de Oliveira Ramos. "A VOLATILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO APÓS A PANDEMIA DA COVID-19." Revista JOPIC UNIFESO 1, no. 12 (2023): 144–53. http://dx.doi.org/10.29327/2430932.1.12-16.

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Abstract:

A Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no Brasil em fevereiro de 2020, chegando atualmente aos mais de 28 milhões de casos, tendo seu estado elevado a pandemia em março de 2020. Neste cenário, destaca- -se a taxa de juros e inflação, de modo, que neste período, ambas apresentaram comportamento de mudanças significativas, estando a Selic em 10,75% ao ano e o IPCA em 10,38% nos últimos 12 meses. O objetivo geral desta pesquisa foi investigar uma possível mudança na rentabilidade dos fundos de investimento no Brasil após a pandemia da Covid-19. Esta pesquisa utilizou uma abordagem quantitat

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Mendoza González, Miguel Ángel. "Recursos externos, volatilidad y crecimiento económico en países de América Latina, 1990-2015." Cuadernos de Economía 41, no. 86 (2022): 77–108. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v41n86.83896.

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Abstract:

Se analizaron los efectos de los recursos externos por exportación petrolera, inversión extranjera directa y remesas en la volatilidad y el crecimiento económico en países de América Latina en 1990-2015. Para ello, se utilizaron modelos ARCH, TARCH y GARCH para medir la volatilidad y modelos panel-VAR para analizar la vinculación entre volatilidad y crecimiento económico. Las pruebas de causalidad de Granger revelan endogeneidad parcial condicionada entre volatilidad y crecimiento económico; mientras que los multiplicadores dinámicos de las simulaciones de choques aleatorios indican que las ex

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Martínez-Preece, Marissa R., Miriam Sosa Castro, and Carlos Zubieta-Badillo. "Dinámica y desempeño de los fondos de pensión en México (1997-2018): un análisis de volatilidad condicional con cambios estructurales." Revista de Economía, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán 36, no. 93 (2020): 9–34. http://dx.doi.org/10.33937/reveco.2019.104.

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Abstract:

El objetivo es analizar la volatilidad condicional de los rendimientos del sistema de pensiones, la dinámica de la volatilidad y los cambios estructurales durante el periodo (julio/1997-abril/2018). La metodología corresponde a modelos GARCH (1,1), se estimó un modelo autorregresivo con cambio de régimen markoviano MS-AR, distinguiendo entre dos regímenes de volatilidad. La contribución consiste en ofrecer un análisis de la volatilidad del sistema de pensiones, mediante la detección de los cambios de régimen. Se concluyó que los rendimientos se encuentran en dos regímenes, alta y baja volatili

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Cortes Garcia, Christian Camilo, and Alvaro Javier Cangrejo Esquivel. "Propuesta de un modelo de volatilidad a los precios de cierre en las acciones CÉMEX LATAM HOLDINGS durante el periodo 15/noviembre/2012 al 27/octubre/2017." Ingeniería y Región 19 (June 30, 2018): 22–34. http://dx.doi.org/10.25054/22161325.1463.

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Abstract:

En este trabajo se presenta un modelo de volatilidad que explique los retornos de precios de cierre diarios de las acciones CLH de la compañía multinacional para la industria de la construcción CEMEX, tomando como referencia la volatilidad con ventana móvil 20 datos y modelos de volatilidad condicional tales como los GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH y APARCH. El modelo que mejor explica la volatilidad condicional de los retornos es el IGARCH(1,1).

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Fernández, M. a. Dolores Robles. "Medidas de Volatilidad." Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad 31, no. 114 (2002): 1073–110. http://dx.doi.org/10.1080/02102412.2002.10779469.

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De la Torre Torres, Óscar V. "Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores." Contaduría y Administración 65, no. 5 (2021): 220. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088.

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Abstract:

<p>En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron model

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Camacho Villagomez, Freddy Ronalde, Yanina Shegia Bajaña Villagomez, and Andrea Johanna Rodríguez Bustos. "Volatilidad del precio del petróleo, gasto público y PIB en Ecuador." Revista Venezolana de Gerencia 29, no. 108 (2024): 1522–43. http://dx.doi.org/10.52080/rvgluz.29.108.3.

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Abstract:

Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en los primeros años de la década de 1970. El presente estudio tiene como objetivo principal estimar el efecto de la volatilidad del precio internacional del petróleo sobre el nivel de gasto público y de PIB en Ecuador. Para ello, se emplea una metodología consistente en tres etapas, a partir de datos que cubren el período 2004-2019 en frecuencia trimestral. Primero, se construye la variable de volatilidad del precio del petróleo a partir de un modelo econométrico de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada Exponencial (E

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Quispe Mamani, Julio Cesar, Giovana Araseli Flores Turpo, Wily Leopoldo Velásquez Velásquez, Carmen Nievez Quispe Lino, Daysy Silvia Choque Alanoca, and Edgar Rolando Huarcaya Yana. "Efecto del riesgo de liquidez en el costo de financiamiento del sistema financiero: un análisis para el caso peruano, periodo 2015-2020." Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 7, no. 31 (2022): e210888. http://dx.doi.org/10.46652/rgn.v7i31.888.

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Abstract:

La rentabilidad de las entidades financieras a través del costo de financiamiento puede verse afectada por escenarios de tensión de riesgos de liquidez, por lo que la presente investigación busca responder la pregunta ¿El riesgo de liquidez diferenciado en financiamiento jurídico, natural, en moneda extranjera y nacional tienen algún efecto sobre el costo de financiamiento de las entidades bancarias de la banca múltiple, periodo setiembre 2015-noviembre 2020?; el objetivo fue analizar el riesgo de liquidez de la banca múltiple del sistema financiero peruano a través de la volatilidad de los de

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Muñoz Henríquez, Erik Mauricio, and Francisco Andrés Gálvez Gamboa. "Spillover de volatilidad entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities." Contaduría y Administración 68, no. 1 (2022): 367. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3396.

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Abstract:

<p>El objetivo de este trabajo es analizar el efecto spillover entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities, utilizando índices de volatilidad realizada de las diez criptomonedas con mayor capitalización de mercado y la volatilidad implícita de las cotizaciones del Oro (GVZ) y el Petróleo (OVX), y el mercado financiero norteamericano (VIX) y europeo (VSTOXX) a través del Spillover Index basado en un Vector Autorregresivo (VAR). Los resultados indican que Ethereum es el mayor transmisor de volatilidad, seguido por Cardamo, mientras que los mayores receptor

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Peña Parra, Carlos José. "Volatilidad fiscal y crecimiento económico. Venezuela 1998-2010." Revista de Economía, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán 31, no. 82 (2014): 37. http://dx.doi.org/10.33937/reveco.2014.45.

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Abstract:

El objetivo del presente artículo es determinar el efecto de la volatilidad fiscal sobre el crecimiento económico para Venezuela entre 1998 y 2010. En este lapso, según los datos presentados, la volatilidad de los agregados fiscales ha sido sensiblemente mayor al promedio del crecimiento del producto. Diversos factores han ocasionado que dichos agregados hayan sido más volátiles; entre ellos, los diversos choques externos, la crisis global y, a nivel interno, su comportamiento procíclico, la discrecionalidad, la falta de reglas e instituciones inadecuadas, todos ellos pueden tener responsabili

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Cortes Garcia, Christian Camilo, and Alvaro Javier Cangrejo Esquivel. "Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano." Comunicaciones en Estadística 11, no. 2 (2018): 191–218. http://dx.doi.org/10.15332/2422474x.3841.

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Abstract:

En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se modela la volatilidad de los retornos en los precios de cierre diarios de acciones de la empresa colombiana de Cementos Argos S.A al tomar como referencia los modelos ARCH, GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH, APARCH y SV$t$-AR(1) con el fin de determinar la efectividad de los modelos por fuera de la mue

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TROSEL, YENIREE, ARACELIS HERNÁNDEZ, and SABA INFANTE. "ESTIMACIÓN DE MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA VÍA FILTRO AUXILIAR DE PARTÍCULAS." Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones 26, no. 1 (2019): 45–18. http://dx.doi.org/10.15517/rmta.v26i1.36221.

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Abstract:

El creciente interés en el estudio de la volatilidad para series de instrumentos financieros nos lleva a plantear una metodología basada en la versatilidad de los métodos Monte Carlo Secuencial (MCS) para la estimación de los estados del modelo de volatilidad estocástica general (MVEG). En este trabajo se propone una metodología basada en la estructura espacio estado aplicando técnicas de filtrado como es el caso del filtro auxiliar de partículas para la estimación de la volatilidad subyacente del sistema. Adicionalmente, se propone utilizar un algoritmo Monte Carlo por cadenas de Markov (MCMC

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Camacho, Villagomez Freddy Ronalde, Villagomez Yanina Shegia Bajaña, and Bustos Andrea Johanna Rodríguez. "Volatilidad del precio del petróleo, gasto público y PIB en Ecuador." Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. 29, no. 108 (2024): 1522–43. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.108.3.

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Abstract:

Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en los primeros años de la década de 1970. El presente estudio tiene como objetivo principal estimar el efecto de la volatilidad del precio internacional del petróleo sobre el nivel de gasto público y de PIB en Ecuador. Para ello, se emplea una metodología consistente en tres etapas, a partir de datos que cubren el período 2004-2019 en frecuencia trimestral. Primero, se construye la variable de volatilidad del precio del petróleo a partir de un modelo econométrico

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De Jesús Gutiérrez, Raúl, Reyna Vergara González, and Miguel A. Díaz Carreño. "Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos." Cuadernos de Economía 34, no. 65 (2015): 299–326. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v34n65.48702.

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Abstract:

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones

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Bustamante Romaní, Rafael. "Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014." Pensamiento Crítico 20, no. 1 (2016): 025. http://dx.doi.org/10.15381/pc.v20i1.11482.

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Abstract:

Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los cuadrados, efecto leverage, etc. Estas características son las que se conoce en la literatura econométrica como hechos estilizados. Para recoger estas características de las series temporales se han planteado modelos no lineales, entre los que se pueden destacar los modelos ARCH y GARCH y todas sus posibles variantes. En este trabajo, se analiza los d

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Villa-Garzón, Fernán, Juan David Velásquez-Henao, and Paola Andrea Sánchez. "¿Cómo Implementar un Modelo de Volatilidad Usando Lenguaje R?" Lámpsakos, no. 6 (December 16, 2011): 38. http://dx.doi.org/10.21501/21454086.832.

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Abstract:

El modelado y pronóstico de series de tiempo financieras es una actividad de interés económico para los agentes del mercado. Las series de tiempo provenientes de ésta área a menudo presentan relaciones dinámicas complejas entre sus variables las cuales pueden ser capturadas mediante modelos de volatilidad. Estos pueden ser implementados en la mayoría de entornos de programación existentes. Sin embargo, la implementación de los modelos es compleja por no tener pautas para diseñar e implementar su código. Dado que R es un entorno de programación gratuito y estable, en este trabajo se proponen al

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