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Academic literature on the topic 'Séries chronologiques – Modèles économétriques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

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Journal articles on the topic "Séries chronologiques – Modèles économétriques"

1

Ambler, Steve. "La stationnarité en économétrie et en macroéconomique : un guide pour les non initiés." L'Actualité économique 65, no. 4 (2009): 590–609. http://dx.doi.org/10.7202/601512ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ Le but de ce texte est de présenter une introduction non technique à l’utilisation et à l’importance de séries chronologiques non stationnaires en économétrie et en macroéconomique. Les sujets suivants font l’objet de la présentation : la distinction entre tendances stochastiques et tendances déterministes; les tests d’hypothèse pour discriminer entre séries non stationnaires avec tendances stochastiques, d’une part, et, d’autre part, séries qui sont stationnaires autour de tendances déterministes; les conséquences de la non-stationnarité pour la théorie macroéconomique; les tests de st

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2

Ghysels, Éric. "L’analyse économétrique et la saisonnalité." Survol de la littérature 70, no. 1 (2009): 43–62. http://dx.doi.org/10.7202/602129ar.

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Abstract:

RÉSUMÉDans cet article, nous présentons un survol de développements récents sur l’analyse économétrique de séries temporelles saisonnières. Puisque le sujet est vaste, nous ne pouvons faire justice à toutes les dimensions de la question. Nous abordons tout d’abord le sujet d’ajustement pour les effets de saisons et autres transformations appliquées aux données. Puis nous étudions le sujet du préfiltrage des données en rapport avec les propriétés statistiques des procédures d’inférences, telles que l’estimateur des moindres carrés ordinaires, dans le contexte de modèles linéaires dynamiques. Fi

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3

Smith, Herbert L. "Application de l’analyse des séries chronologiques à la projection d’effectifs de population scolaire par la méthode des composantes." Articles 38, no. 1 (2010): 145–70. http://dx.doi.org/10.7202/039991ar.

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Abstract:

Cet article veut montrer qu’on peut réécrire des modèles démographiques en vue de réaliser des projections par cohorte, en les transposant dans un modèle économétrique vecteur autorégressif (VAR). De cette façon, la méthode des composantes se dote d’un cadre stochastique qui étend son envergure. Le potentiel de cette perspective est illustré à travers l’exemple d’une projection d’effectifs de population scolaire. Il met en valeur une série d’équations qui permet de vérifier la validité de plusieurs choix de modélisations habituellement utilisées dans le domaine de la prévision.

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4

Galbraith, John W., and Victoria Zinde-Walsh. "Évaluation de critères d’information pour les modèles de séries chronologiques." Articles 80, no. 2-3 (2005): 207–27. http://dx.doi.org/10.7202/011386ar.

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Abstract:

Résumé Il existe plusieurs critères d’information dont le but est de faciliter la sélection du modèle statistique représentant le mieux possible la réalité. Ces critères s’appliquent notamment au cas des modèles de séries chronologiques à une seule variable. La théorie asymptotique peut être utilisée pour faire un choix entre ces critères. Par exemple, si le modèle possède un ordre authentique, il peut être démontré que certains critères sont fortement convergents pour cet ordre. Historiquement, l’estimation en échantillon fini se base sur la sélection d’un ordre unique, même si plusieurs aute

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5

Ly, Cheikh. "Les prix de la viande bovine à Dakar. Tendance et saisonnalité de 1978 à 1987." Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 43, no. 3 (1990): 395–400. http://dx.doi.org/10.19182/remvt.8824.

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Abstract:

Une étude rétrospective a été menée, grâce à des techniques économétriques simples, sur des séries chronologiques de prix mensuels de la viande en gros aux abattoirs de Dakar, de janvier 1978 à décembre 1987. Les résultats graphiques et statistiques sont présentés ainsi qu'un index saisonnier. Durant la période étudiée, il y a eu peu d'incitations, en termes réels, à la production du bétail et de la viande par des prix plus rémunérateurs. Par ailleurs, la saisonnalité des prix mensuels est caractéristique du comportement des opérateurs de la filière bétail-viande au Sénégal.

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6

Jimenez, C., W. Hipel, and A. McLeod. "Développements récents dans la modélisation de la persistance à long terme." Revue des sciences de l'eau 3, no. 1 (2005): 55–81. http://dx.doi.org/10.7202/705065ar.

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Abstract:

Afin de modéliser efficacement la persistance dans les séries chronologiques rencontrées en hydrologie, des développements récents autour du modèle fractionnaire auto-régressif à moyenne mobile (FARMA) (fractional autoregressive-moving average model) sont présentés. On s'intéresse particulièrement ici à de nouvelles procédures permettant d'estimer les paramètres du modèle FARMA d'une manière efficace au point de vue calcul. Pour obtenir les distributions d'échantillons des estimateurs des paramètres à partir de petits échantillons, une technique faisant appel au bootstrap peut être utilisée. D

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7

ELKHALFI, OUSSAMA, Rachid CHAABITA, and Chafik GUEMIMI. "L’impact de l’Enseignement Supérieur sur la Croissance Economique : Une analyse sur données de panel pour un groupe de pays d’Afrique." International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no. 3 (2021): 104–17. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i3.49.

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Abstract:

La relation entre le capital humain et la croissance économique a évoquée une littérature empirique abondante à partir le début des années 90 avec des aboutissements opposés. En fait, la plupart des apports des analyses théoriques ont affirmé que le capital humain joue un rôle positif et significatif sur la croissance économique. Pour notre part, nous envisageons à évaluer cette relation dans l’optique de l’enseignement supérieur et sa qualité dans la croissance et le développement cette fois. À cet égard, nous tendons d’affranchir en séries chronologiques la relation entre l’enseignement supé

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8

Perron, Pierre. "Racines unitaires en macroéconomie : le cas d’une variable." L'Actualité économique 68, no. 1-2 (2009): 325–56. http://dx.doi.org/10.7202/602070ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ La présente étude fournit une introduction à certaines questions et concepts reliés aux racines unitaires autorégressives dans l’analyse statistique de modèles de séries chronologiques à une variable. On y aborde les sujets suivants : représentation des processus stochastiques, procédures de tests, questions reliées à leur puissance, interprétation des résultats et utilité pratique de prendre en compte des problèmes causés par la présence de racines unitaires. L’étude fait ressortir d’une part l’importance de la spécification de la partie déterministe de la série, et d’autre part l’util

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9

Fortin, V., T. B. M. J. Ouarda, P. F. Rasmussen, and B. Bobée. "Revue bibliographique des méthodes de prévision des débits." Revue des sciences de l'eau 10, no. 4 (2005): 461–87. http://dx.doi.org/10.7202/705289ar.

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Abstract:

Dans le domaine de la prévision des débits, une grande variété de méthodes sont disponibles: des modèles stochastiques et conceptuels mais aussi des approches plus novatrices telles que les réseaux de neurones artificiels, les modèles à base de règles floues, la méthode des k plus proches voisins, la régression floue et les splines de régression. Après avoir effectué une revue détaillée de ces méthodes et de leurs applications récentes, nous proposons une classification qui permet de mettre en lumière les différences mais aussi les ressemblances entre ces approches. Elles sont ensuite comparée

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10

Aknouche, Abdelhakim, and Sara Bendjeddou. "Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières." Comptes Rendus Mathematique 355, no. 1 (2017): 99–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2016.11.006.

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Dissertations / Theses on the topic "Séries chronologiques – Modèles économétriques"

1

Barkaoui, Ahmed. "La désagrégation temporelle des séries d'observations économiques." Paris 10, 1995. http://www.theses.fr/1995PA100055.

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Abstract:

Cette thèse traite le problème rencontre en modélisation économétrique lorsque les séries d'observations sur certaines variables ne sont disponibles qu'en valeurs agrégées dans le temps. Les solutions pratiques consistent à estimer les valeurs non observées en respectant la comptabilité avec les observations agrégées (procédures de désagrégation temporelle). Cette estimation peut se faire à partir des observations agrèges uniquement ou en utilisant, quand elles sont disponibles, des indicateurs économiques observées dans la bonne temporalité. L'étude des principales procédures utilisées dans l

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2

Dufourt, Frédéric. "Concurrence imparfaite et rigidités nominales dans le cycle économique : une contribution théorique et méthodologique en faveur de la nouvelle synthèse néoclassique." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010011.

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Abstract:

Le premier chapitre propose une étude théorique des interactions entre imperfection de la concurrence et fluctuations économiques. Nous nous basons sur le concept d'équilibre de concurrence monopolistique cournotienne proposé par d'Aspremont, Dos Santos Ferreira et Gérard-Varet, pour discuter la nature de l'équilibre, les questions de stabilité, l'apparition de fluctuations endogènes, et la réaction du système aux politiques économiques. Le deuxième chapitre évalue la performance explicative des trois principaux mécanismes de contracyclicité des taux de marge proposés dans la littérature : rig

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3

Perraudin, Corinne. "Asymétries conjoncturelles et dynamique de l'emploi : essai de modélisations non linéaires." Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010013.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier les fluctuations de l'emploi, et plus particulièrement les asymétries qui les caractérisent. Il s'agit d'abord de détecter empiriquement des asymétries dans le cycle de l'emploi, puis de choisir les modèles théoriques permettant de rendre compte des propriétés observées. Finalement, ces modèles sont confrontés aux données. Les études empiriques sont réalisées sur données d'emploi françaises et américaines. La comparaison des résultats pour ces deux pays permet d'étudier le lien entre les asymétries dans les ajustements de l'emploi et le fonctionnement du ma

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4

Esling, Philippe. "Multiobjective time series matching and classification." Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066704.

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Abstract:

Plusieurs millions d’années d’évolution génétique ont façonné notre système auditif, permettant d’effectuer une discrimination flexible des événements acoustiques. Nous pouvons ainsi traiter simultanément plusieurs échelles de perception contradictoires de manière multidimensionnelle. De plus, nous avons une capacité à extraire une structure cohérente à partir de formes temporelles. Nous montrons qu’en émulant ces mécanismes dans nos choix algorithmiques, nous pouvons créer des approches efficaces de recherche et classification, dépassant le cadre des problématiques musicales. Nous introduison

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5

Darné, Olivier. "La désaisonnalisation des chroniques économiques : Analyse des conditions conjoncturelles." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON10057.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'améliorer l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des conditions conjoncturelles, c'est à dire les phases récentes de récession et d'expansion, afin de mieux prévoir la direction et les changements de l'activité économique. On propose un rappel historique de la désaisonnalisation ainsi qu'une présentation des différentes méthodes d'ajustement saisonnier. On présente leurs caractéristiques et leurs spécificités, et on évalue aussi leur performance selon divers critères de qualité. Enfin, on examine l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des condit

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6

Rakotomarolahy, Patrick. "Méthodes non paramétriques : estimation, analyse et applications aux cycles économiques." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010045.

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Abstract:

Cette thèse se concentre sur l'étude des propriétés de la fonction régression par des méthodes non paramétriques pour des processus dépendants et l'application de ces méthodes dans l'analyse des cycles économiques. On résume ci-dessous les résultats théoriques et les résultats empiriques obtenus dans ce cadre. Le premier résultat théorique concerne la biais, la variance, l'erreur quatratique et la normalité asymptotique de deux estimateurs non-paramétriques: plus proche voisin et fonction radiale de base. L'autre résultat théorique était l'extension des tests d'enveloppements dans le cas de pr

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7

Hoarau, Jean-François. "Le mésalignement du taux de change réel dans le cadre d'une petite économie ouverte : causes, procédures d'estimation et politiques de correction : une application à l'économie Australienne." La Réunion, 2004. http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/04_18_Hoarau.pdf.

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Abstract:

Cette thèse étudie les différents aspects théoriques et opérationnels du mésalignement du taux de change réel pour une petite économie ouverte. La première partie s'intéresse à la définition théorique du mésalignement réel. À cet effet , nous développons une version améliorée du modèle NATREX, laquelle permet de mettre en évidence l'importance de certains paramètres structurels de l'économie modélisée et d'étudier de manière plus rigoureuse l'impact de certains fondamentaux réels sur le taux de change réel d'équilibre. La deuxième partie présente les aspects opérationnels liés au concept du mé

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8

Tatsa, Sylvestre. "Modélisation et prévision de la consommation horaire d'électricité au Québec : comparaison de méthodes de séries temporelles." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30329/30329.pdf.

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Abstract:

Ce travail explore la dynamique de consommation résidentielle d’électricité au Québec à l’aide de données horaires fournies par Hydro-Québec pour la période de janvier 2006 à décembre 2010. Nous considérons trois modèles autorégressifs standards en analyse des séries temporelles : le lissage exponentiel Holt-Winters, le modèle ARIMA saisonnier (SARIMA) et le modèle ARIMA saisonnier avec variables exogènes (SARIMAX). Pour ce dernier modèle, nous nous concentrons sur l’effet des variables climatiques (la température, l’humidité relative et le point de rosé et la nébulosité). Les facteurs climati

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9

Zakoian, Jean-Michel. "Modèles autorégressifs à seuil de séries chronologiques." Paris 9, 1990. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1990PA090014.

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Abstract:

Ce travail est fondé sur l'introduction de seuils dans les modèles de séries temporelles. Nous commençons par présenter la théorie des chaines de Markov homogènes, nécessaire pour l'étude des processus non linéaires. Les modèles autorégressifs d'ordre un à un seuil font l'objet de la deuxième partie. Des propriétés distributionnelles sont obtenues au voisinage du modèle linéaire, ce qui permet d'obtenir des formules approchées pour diverses quantités: moyenne, variance, moments. . . Enfin, deux méthodes de test de l'hypothèse de linéarité sont proposées. La partie suivante propose une nouvelle

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10

El, Ghini Ahmed. "Contribution à l'identification de modèles de séries temporelles." Lille 3, 2008. http://www.theses.fr/2008LIL30017.

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Abstract:

Cette thèse de doctorat comporte deux parties traitant des problèmes d'identification et de sélection en économétrie. Nous étudions les sujets suivants : (1) le problème d'identification de modèles de séries temporelles à l'aide des fonctions d'autocorrélation, d'autocorrélation partielle, d'autocorrélation inverse et d'autocorrélation partielle inverse ; (2) l'estimation de la fonction d'autocorrélation inverse dans le cadre des séries temporelles non linéaires. Dans une première partie, nous considérons le problème d'identification de modèles de séries temporelles à l'aide des fonctions d'au

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1

Gourieroux, Christian. Séries temporelles et modèles dynamiques. Economica, 1990.

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2

Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, 1998.

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3

Mills, Terence C. Time series techniques for economists. Cambridge University Press, 1992.

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4

Mills, Terence C. Time series techniques for economists. Cambridge University Press, 1990.

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5

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, Ltd., 2005.

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6

Analysis of financial time series. 2nd ed. Wiley, 2005.

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7

Tsay, Ruey S. Analysis of financial time series: Financial econometrics. Wiley, 2002.

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8

Analysis of financial time series. Wiley, 2002.

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9

Intelligent systems and financial forecasting. Springer, 1997.

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10

Bayesian econometrics. J. Wiley, 2003.

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