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Dissertations / Theses on the topic 'Séries chronologiques – Modèles économétriques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

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1

Barkaoui, Ahmed. "La désagrégation temporelle des séries d'observations économiques." Paris 10, 1995. http://www.theses.fr/1995PA100055.

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Abstract:

Cette thèse traite le problème rencontre en modélisation économétrique lorsque les séries d'observations sur certaines variables ne sont disponibles qu'en valeurs agrégées dans le temps. Les solutions pratiques consistent à estimer les valeurs non observées en respectant la comptabilité avec les observations agrégées (procédures de désagrégation temporelle). Cette estimation peut se faire à partir des observations agrèges uniquement ou en utilisant, quand elles sont disponibles, des indicateurs économiques observées dans la bonne temporalité. L'étude des principales procédures utilisées dans l

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2

Dufourt, Frédéric. "Concurrence imparfaite et rigidités nominales dans le cycle économique : une contribution théorique et méthodologique en faveur de la nouvelle synthèse néoclassique." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010011.

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Abstract:

Le premier chapitre propose une étude théorique des interactions entre imperfection de la concurrence et fluctuations économiques. Nous nous basons sur le concept d'équilibre de concurrence monopolistique cournotienne proposé par d'Aspremont, Dos Santos Ferreira et Gérard-Varet, pour discuter la nature de l'équilibre, les questions de stabilité, l'apparition de fluctuations endogènes, et la réaction du système aux politiques économiques. Le deuxième chapitre évalue la performance explicative des trois principaux mécanismes de contracyclicité des taux de marge proposés dans la littérature : rig

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3

Perraudin, Corinne. "Asymétries conjoncturelles et dynamique de l'emploi : essai de modélisations non linéaires." Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010013.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier les fluctuations de l'emploi, et plus particulièrement les asymétries qui les caractérisent. Il s'agit d'abord de détecter empiriquement des asymétries dans le cycle de l'emploi, puis de choisir les modèles théoriques permettant de rendre compte des propriétés observées. Finalement, ces modèles sont confrontés aux données. Les études empiriques sont réalisées sur données d'emploi françaises et américaines. La comparaison des résultats pour ces deux pays permet d'étudier le lien entre les asymétries dans les ajustements de l'emploi et le fonctionnement du ma

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4

Esling, Philippe. "Multiobjective time series matching and classification." Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066704.

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Abstract:

Plusieurs millions d’années d’évolution génétique ont façonné notre système auditif, permettant d’effectuer une discrimination flexible des événements acoustiques. Nous pouvons ainsi traiter simultanément plusieurs échelles de perception contradictoires de manière multidimensionnelle. De plus, nous avons une capacité à extraire une structure cohérente à partir de formes temporelles. Nous montrons qu’en émulant ces mécanismes dans nos choix algorithmiques, nous pouvons créer des approches efficaces de recherche et classification, dépassant le cadre des problématiques musicales. Nous introduison

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5

Darné, Olivier. "La désaisonnalisation des chroniques économiques : Analyse des conditions conjoncturelles." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON10057.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'améliorer l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des conditions conjoncturelles, c'est à dire les phases récentes de récession et d'expansion, afin de mieux prévoir la direction et les changements de l'activité économique. On propose un rappel historique de la désaisonnalisation ainsi qu'une présentation des différentes méthodes d'ajustement saisonnier. On présente leurs caractéristiques et leurs spécificités, et on évalue aussi leur performance selon divers critères de qualité. Enfin, on examine l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des condit

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6

Rakotomarolahy, Patrick. "Méthodes non paramétriques : estimation, analyse et applications aux cycles économiques." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010045.

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Abstract:

Cette thèse se concentre sur l'étude des propriétés de la fonction régression par des méthodes non paramétriques pour des processus dépendants et l'application de ces méthodes dans l'analyse des cycles économiques. On résume ci-dessous les résultats théoriques et les résultats empiriques obtenus dans ce cadre. Le premier résultat théorique concerne la biais, la variance, l'erreur quatratique et la normalité asymptotique de deux estimateurs non-paramétriques: plus proche voisin et fonction radiale de base. L'autre résultat théorique était l'extension des tests d'enveloppements dans le cas de pr

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7

Hoarau, Jean-François. "Le mésalignement du taux de change réel dans le cadre d'une petite économie ouverte : causes, procédures d'estimation et politiques de correction : une application à l'économie Australienne." La Réunion, 2004. http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/04_18_Hoarau.pdf.

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Abstract:

Cette thèse étudie les différents aspects théoriques et opérationnels du mésalignement du taux de change réel pour une petite économie ouverte. La première partie s'intéresse à la définition théorique du mésalignement réel. À cet effet , nous développons une version améliorée du modèle NATREX, laquelle permet de mettre en évidence l'importance de certains paramètres structurels de l'économie modélisée et d'étudier de manière plus rigoureuse l'impact de certains fondamentaux réels sur le taux de change réel d'équilibre. La deuxième partie présente les aspects opérationnels liés au concept du mé

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8

Tatsa, Sylvestre. "Modélisation et prévision de la consommation horaire d'électricité au Québec : comparaison de méthodes de séries temporelles." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30329/30329.pdf.

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Abstract:

Ce travail explore la dynamique de consommation résidentielle d’électricité au Québec à l’aide de données horaires fournies par Hydro-Québec pour la période de janvier 2006 à décembre 2010. Nous considérons trois modèles autorégressifs standards en analyse des séries temporelles : le lissage exponentiel Holt-Winters, le modèle ARIMA saisonnier (SARIMA) et le modèle ARIMA saisonnier avec variables exogènes (SARIMAX). Pour ce dernier modèle, nous nous concentrons sur l’effet des variables climatiques (la température, l’humidité relative et le point de rosé et la nébulosité). Les facteurs climati

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9

Zakoian, Jean-Michel. "Modèles autorégressifs à seuil de séries chronologiques." Paris 9, 1990. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1990PA090014.

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Abstract:

Ce travail est fondé sur l'introduction de seuils dans les modèles de séries temporelles. Nous commençons par présenter la théorie des chaines de Markov homogènes, nécessaire pour l'étude des processus non linéaires. Les modèles autorégressifs d'ordre un à un seuil font l'objet de la deuxième partie. Des propriétés distributionnelles sont obtenues au voisinage du modèle linéaire, ce qui permet d'obtenir des formules approchées pour diverses quantités: moyenne, variance, moments. . . Enfin, deux méthodes de test de l'hypothèse de linéarité sont proposées. La partie suivante propose une nouvelle

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10

El, Ghini Ahmed. "Contribution à l'identification de modèles de séries temporelles." Lille 3, 2008. http://www.theses.fr/2008LIL30017.

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Abstract:

Cette thèse de doctorat comporte deux parties traitant des problèmes d'identification et de sélection en économétrie. Nous étudions les sujets suivants : (1) le problème d'identification de modèles de séries temporelles à l'aide des fonctions d'autocorrélation, d'autocorrélation partielle, d'autocorrélation inverse et d'autocorrélation partielle inverse ; (2) l'estimation de la fonction d'autocorrélation inverse dans le cadre des séries temporelles non linéaires. Dans une première partie, nous considérons le problème d'identification de modèles de séries temporelles à l'aide des fonctions d'au

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11

Gautier, Antony. "Modèles de séries temporelles à coefficients dépendants du temps." Lille 3, 2004. http://www.theses.fr/2004LIL30034.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions les propriétés probalistes et/ou statistiques de modèles linéaires ou non-linéaires de séries temporelles à coefficients dépendant du temps. La première partie de la thèse est dévolue à la statistique des modèles ARMA dont les coefficients varient en fonction d'événements récurrents, mais non-périodiques. Les propriétés asymptotiques (convergence forte et normalité) des estimateurs des moindres carrés sont établies. Le cas particulier des modèles ARMA à changement de régime Markoviens est ensuite considéré. La seconde partie de la thèse étudie l'influence asympt

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12

Houndetoungan, Elysée Aristide. "Essays on Social Networks and Time Series with Structural Breaks." Doctoral thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69494.

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Abstract:

Cette thèse, structurée en trois (03) essais, développe de nouveaux modèles économétriques pour l’analyse des interactions sociales et des séries temporelles. Le premier chapitre (coécrit avec le Professeur Vincent Boucher) étudie une méthode d’estimation des effets de pairs à travers les réseaux sociaux lorsque la structure du réseau n’est pas observée. Nous supposons que nous connaissons (avons une estimation convergente de) la distribution du réseau. Nous montrons que cette hypothèse est suffisante pour l’estimation des effets de pairs en utilisant un modèle linéaire en moyennes. Nous propo

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Ouedraogo, Daniel. "Economic issues in a monetary union : the case of the West African Economic and Monetary Union." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLED004.

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Abstract:

La formation d'une union monétaire prive les États membres de l'utilisation unilatérale de l'outil monétaire. Dès lors, une orientation efficace des politiques économiques s'impose à travers (i) une hiérarchisation des cibles macroéconomiques, (ii) une identification des instruments appropriés et (iii) une mise en œuvre adaptée. Cette thèse fournit des réponses à cette orientation afin d'assurer une plus grande efficacité des politiques économiques à travers une analyse théorique et empirique appliquée au cas de l'UEMOA qui constitue un laboratoire exemplaire d'analyse des problématiques écono

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Dola, Béchir. "Problèmes économétriques d'analyse des séries temporelles à mémoire longue." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00794676.

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Abstract:

Les modalités d'investigation de notre thèse sont menées, sous trois angles : épistémologique, statistique et économique. En première partie de la thèse, dans une approche épistémologique, nous spécifions en quoi le concept de mémoire longue peut apparaître, comme un nouveau paradigme kühnien pour la macroéconomie et la finance. En deuxième partie de la thèse, dans une approche statistique, semi-paramétrique, nous proposons trois extensions de la statistique IR (Increment Ratio) de Surgailis et al, (2008). Premièrement, un théorème central limite multidimensionnelle est établi pour un vecteur

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Guégan, Dominique. "Modèles bilinéaires et polynomiaux de séries chronologiques : étude probabiliste et analyse statistique." Grenoble 1, 1988. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00330671.

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Abstract:

Cette thèse présente l'étude probabiliste et statistique approfondie des modèles bilinéaires à temps discret. On étudie ces modèles à partir de différentes approches (discrète, markovienne). On trouve tout d'abord une présentation globale des modèles non linéaires, la description des outils probabilistes utiles à l'étude des modèles non linéaires, ainsi qu'une présentation des modèles bilinéaires à partir de simulations permettant de mettre en évidence leurs principales caractéristiques trajectorielles. L'approche markovienne s'avère beaucoup plus puissante que l'approche directe. Nous démontr

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Farid, Aissaoui. "Estimation de séries chronologiques après discrétisation : cas des modèles gaussiens et des modèles à marginale exponentielle." Paris 11, 1985. http://www.theses.fr/1985PA112393.

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Abstract:

L'objet de la thèse est l'étude de l'estimation paramétrique d'un modèle de série chronologique (Zt) [avec] t ∈ ℤ, linéaire ou non-linéaire, sur la base d'une série chronologique discrétisée (Xt) [avec] t ∈ ℤ. Xt=ω(Zt) où ω est à choisir. On s'intéresse au cas de la binarisation de Z. Xt=1 si Zt≥u sinon [Xt=0] [avec] u:« seuil de discrétisation connu ». Une telle étude est motivée par l'existence dans de nombreux domaines d'applications de séries chronologiques non observables directement. En outre, il apparait que l'analyse statistique sur la base des séries « discrétisées » ainsi que les man

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Alvarez, Alexander. "Modélisation de séries financières, estimation, ajustement de modèles et test d'hypothèses." Toulouse 3, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU30018.

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Abstract:

De nombreux modèles ont été proposés pour expliquer la dynamique complexe des marchés financiers. La plupart des problèmes en finance comme la valorisation d'options, la couverture d'options, l'optimisation de porte-feuille, etc. Ont été étudiés dans le cadre de ces nouveaux modèles. Mais pour les applications il est nécessaire de disposer de méthodes précises pour ajuster ces modèles aux données réelles. Dans cette thèse nous étudions plusieurs problèmes inférentiels relatifs aux modèles communément utilisés en finance. Le premier chapitre de cette thèse est une révision commentée de la major

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Doz, Catherine. "Econométrie des modèles à facteurs dynamiques et exemples d'applications en macroéconomie." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090071.

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Abstract:

L’objet de cette thèse est l’étude des modèles de séries temporelles utilisables pour l’analyse conjoncturelle. On y accorde une importance particulière aux modèles à facteurs dynamiques, dont l’utilisation en macroéconomie tend à se répandre. La première partie présente deux exemples d’utilisation de techniques d’analyse des séries temporelles pour l’analyse de données macroéconomiques françaises. Le premier exemple consiste en l’estimation d’un modèle VAR des cinq variables principales de la sphère réelle, et en son utilisation dans une simulation de prévisions. Le deuxième est une comparais

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19

Dimopoulos, Ioannis. "La mise en oeuvre des modèles statistiques linéaires et non linéaires en sciences de l'environnement." Toulouse 3, 1997. http://www.theses.fr/1997TOU30096.

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Abstract:

Ce travail etudie quelques approches, difficultes et questions portant sur les differentes etapes de la mise en uvre d'un modele statistique. Il presente d'abord quelques analyses permettant d'obtenir une premiere idee de la classe de modeles a laquelle celui qui est recherche a le plus de chance d'appartenir. Il s'interesse ensuite au probleme de la selection d'un modele parmi plusieurs candidats. Deux grandes classes de methodes permettant cette selection sont discutees. Les methodes de la premiere classe sont basees sur une estimation de la performance du modele en generalisation, tandis qu

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Himdi, Khalid El. "Séries chronologiques binaires avec récompenses : Applications à la modélisation en climatologie." Grenoble 1, 1986. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00320012.

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Abstract:

Divers types de séries chronologiques binaires avec récompenses sont étudiés en vue de la modélisation de la succession des valeurs d'une variable climatologique dans une station de mesure pour une période donnée de l'année. Pour différentes hypothèses de dépendance entre les états successifs du processus, nous précisons les caractéristiques essentielles du modèle associé. Des essais de modélisation concernant les séries de précipitations journalières mesurées dans deux stations pluviométriques du réseau français illustrent les possibilités d'utilisation des modèles envisagés

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Boiron, Marie-Aurélie. "Modélisation phénoménologique de systèmes complexes non-linéaires à partir de séries chronologiques scalaires." Lyon 1, 2005. http://www.theses.fr/2005LYO10044.

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Abstract:

Ces travaux de thèse visent à développer une méthode originale de modélisation du comportement des systèmes complexes. L'objectif est de construire un modèle phénoménologique d'évolution d'un système en régime chaotique, sous la forme d'équations différentielles ordinaires, à partir de la donnée d'une variable scalaire régulièrement échantillonnée. La technique de modélisation mise en place s'appuie sur l'utilisation d'une bibliothèque exhaustive de modèles, bibliothèque construite mathématiquement de façon formelle et rigoureuse. La méthode théorique d'identification a été intégrée au sein d'

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Ailliot, Pierre. "Modèles autorégressifs à changements de régimes markoviens. Applications aux séries temporelles de vent." Rennes 1, 2004. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007602.

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Abstract:

Dans cette thèse, plusieurs modèles originaux, utilisant les modèles autorégressifs à changements de régimes markoviens, sont proposés pour les séries temporelles de vent. L'étude théorique de ces modèles fait l'objet du premier chapitre. Nous abordons en particulier les problèmes du calcul numérique des estimateurs du maximum de vraisemblance, de l'étude de leurs comportements asymptotiques ainsi que celui de la validation de modèle. Dans le deuxième chapitre, nous proposons divers modèles autorégressifs à changements de régimes markoviens permettant de décrire l'évolution du vent en un point

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Kodia, Banzouzi Bernédy Nel Messie. "Mesures de dépendance pour une modélisation alpha-stable : application aux séries chronologiques stables." Toulouse 3, 2011. http://thesesups.ups-tlse.fr/1468/.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous apportons une contribution à l'étude de la dépendance entre des variables aléatoires à queues lourdes, et en particulier symétriques a-stables, en introduisant un nouveau coefficient de dépendance : le coefficient de covariation symétrique signé. Nous utilisons ce coefficient ainsi que le paramètre d'association généralisé introduit par Paulauskas (1976), dans le contexte des séries chronologiques, à des fins d'identification des processus MA et AR stables. Dans le premier chapitre, nous donnons une vue d'ensemble des lois a-stables. Nous rappelons les concepts fondament

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Vuattoux, Jean-Luc. "Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes : une approche du type maximum de vraisemblance." Nantes, 1997. http://www.theses.fr/1997NANT2029.

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Abstract:

Dans le cas de séries temporelles non-gaussiennes stochastiques stationnaires, représentées par un modèle générateur linéaire du type auto-régressif à moyenne ajustée (ARMA) excité par une séquence blanche non-gaussienne inconnue, l'analyse spectrale se ramène à l'identification des paramètres du modèle ARMA. Nous étudions dans une première partie, les méthodes d'identification de modèles ARMA fondées sur les statistiques d'ordre supérieur (SOS) à deux. Nous nous intéressons aussi à une méthode fondée sur le principe de la déconvolution par minimum d'entropie. Afin de l'étendre à l'identificat

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25

Dias, Neto David. "Modélisation de la dépendance dans l'analyse multivariée des séries financières." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010013.

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Abstract:

Les séries financières sont connues pour présenter de nombreuses "anomalies" qui portent à mal l'inférence statistique traditionnelle basée sur la normalité des processus. Les faits stylisés observés dans l'analyse statistique univariée sont essentiellement l'hétéroscedasticité variable dans le temps et le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions empiriques. En analyse multivariée vient s'ajouter à ces difficultés celle de la spécificité de la dépendance qui a pendant longtemps été absente de la littérature économétrique. Ce n'est que très récemment, avec la redécouverte des fo

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Girard, Yan. "Séries chronologiques à une et plusieurs variables : synthèse des méthodes classiques et modèles à base de copules." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2011. http://depot-e.uqtr.ca/2066/1/030187471.pdf.

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Torre, Kjerstin. "Timing absolu et relatif dans les coordinations bimanuelles : contribution de l'analyse des corrélations sérielles et implications pour la modélisation." Montpellier 1, 2008. http://www.theses.fr/2008MON14004.

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Abstract:

Ce travail de thèse interroge le rôle des processus de timing dans l'organisation des coordinations bimanuelles. Pour cela, il se propose de confronter les théories actuelles des coordinations, issues tant de l'approche des systèmes dynamiques que des approches cognitivistes, aux critères originaux fournis par l'analyse des corrélations sérielles. En effet, les formalisations actuelles des modèles de coordinations bimanuelles ont été développées sur la base de l'acceptation implicite que les fluctuations observées de phase relative étaient aléatoires (bruit blanc). Une littérature transdiscipl

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Boughrara, Adel. "Sur la modélisation dynamique retrospective et prospective des séries temporelles : une étude méthodologique." Aix-Marseille 3, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX32054.

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Abstract:

Le propos de cette these est une evaluation critique des methodes de rapprochement entre les faits et la theorie economique. Il s'agit plus precisement, de questionner les methodes econometriques actuellement en vigueur relativement a l'epistemologie scientifique. Nous avons considere dans ce travail deux strategies de modelisation : celle, dite prospective de hansen- sargent et celle, dite retrospective, de hendry- sargan. Nous avons montre que, contrairement a ce qu'on a tendance a croire, la modelisation retrospective de hendry-sargan n'est pas conforme a la philosophie falsificationniste d

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29

Mero, Gulten. "Modèles à facteurs latents et rentabilités des actifs financiers." Rennes 1, 2010. http://www.theses.fr/2010REN1G011.

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Abstract:

Devant l'échec empirique des facteurs de risque observables dans l'explication des rentabilités financières, le but de cette thèse est d'utiliser les modèles à facteurs latents et les développements économétriques récents afin d'améliorer la compréhension du risque affectant les actifs. Dans un premier temps, nous décrivons les modèles à facteurs latents appliqués à la finance et les principales méthodes d'estimation. Nous présentons également comment le recours aux théories financières et économétriques permet de relier les facteurs statistiques avec des variables économiques et financières a

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Choukri, Karim. "Un formalisme pour les tests statistiques de conformité de modèles pour des séries chronologiques : application à la détection de changements de modèles." Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications(Paris), 1994. http://www.theses.fr/1994ENST0027.

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Abstract:

L'analyse des séries chronologiques et l'identification des systèmes nécessitent la détermination d'un modèle paramétrique d'inférence. Ce choix est donc d'une importance cruciale. Une structure de modèles inappropriée (ou sur paramétrisée) peut conduire a une complexité de calcul non nécessaire pour l'estimation de ses paramètres. A l'opposé, une structure de modèles sous-paramètrisée peut produire des résultats non significatifs. Le but principal de notre travail, est d'élaborer une méthodologie statistique générale qui puisse être utilisée pour la validation de structures de modèles les plu

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31

Saidi, Youssef. "Etude probabiliste et statistique de modèles conditionnellement hétéroscédastiques non linéaires." Lille 3, 2003. http://www.theses.fr/2003LIL30020.

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Abstract:

Nous étudions une classe de modèles conditionnellement hétéroscédastiques (ARCH) non linéaires. La volatilité de la variable à la date t dépend de la position relative des variables passées. Nous montrons qu'une famille de tels modèles admet une représentation Markovienne permettant d'en étudier la stabilité. A partir de critères de Lyapounov, nous établissons des conditions d'existence des moments. Les propriétés asymptotiques (convergence forte et en loi) de trois types d'estimateurs des paramètres sont établies. Ces résultats sont illustrés à distance finie à partir de méthodes simulées et

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Kachour, Maher. "Une nouvelle classe de modèles autorégressifs à valeurs entières." Rennes 1, 2009. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442146.

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Abstract:

Dans certaines situations il devient nécessaire de traiter les séries chronologiques à valeurs entières. Au premier regard, l'analyse de telle série peut présenter quelques difficultés, notamment si l'analyse est basée sur quelques modèles stochastiques. Ces modèles doivent refléter la particularité entière de la série observée. De nombreuses tentatives ont été faites pour définir des modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les séries chronologiques à valeurs entières. La plupart des modèles proposés sont basés sur l'opérateur d'amincissement et possèdent les mêmes propriétés que les mo

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Ouerfelli, Chokri. "La saisonnalité dans les séries temporelles : étude théorique et appliquée au tourisme tunisien." Dijon, 1999. http://www.theses.fr/1999DIJOE003.

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Abstract:

L'étude de la non stationnarité des séries saisonnières a montré que la saisonnalité est de nature déterministe et/ou stochastique et peut être à l'origine des variations observées d'une série économique. Ceci a permis d'établir que les méthodes officielles d'ajustement conduisent à de sévères distorsions des données. Ainsi, la saisonnalité ne doit pas être traitée comme un phénomène isolé ; elle peut transmettre de l'information sur les comportements des agents économiques. Nous avons jugé utile de l'intégrer dans notre analyse empirique des séries touristiques. Cela revient donc à analyser l

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Benson, Marie Anne. "Pouvoir prédictif des données d'enquête sur la confiance." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69497.

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Abstract:

Les données d’enquête sur la confiance sont des séries chronologiques recensant les réponses à des questions visant à mesurer la confiance et les anticipations des agents économiques à propos de l’activité économique future. La richesse de ces données ainsi que leur disponibilité en temps réel suscitent l’intérêt de nombreux prévisionnistes, qui y voient un moyen d’améliorer leurs prévisions classiques. Dans ce mémoire, j’évalue le pouvoir prédictif des données d’enquête sur la confiance pour l’évolution future du PIB, tout en comparant notamment la performance prévisionnelle des indices de co

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Yoon, Yong June. "Trois essais sur Modèles d'apprentissage adaptatif : applications et inférences." Thesis, Cergy-Pontoise, 2019. http://www.theses.fr/2019CERG1016.

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Abstract:

L’apprentissage adaptatif peut induire une forte persistance dans les modèles prospectifs quand il est remplacé par l'hypothèse des attentes rationnelles. En divertissant le bénéfice de cette l’apprentissage adaptatif peut être utilisé pour estimer le sentiment permanent perçu par les agents Tendance un processus de série chronologique. Ou la persistance empirique observée dans l’inflation américaine peut être expliqué par les comportements d'apprentissage des agents. Dans le même temps, les économétriciens peuvent payer attention à estimer le modèle sous apprentissage adaptatif car la persist

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Mouhous-Voyneau, Nassima. "Intérêt des modèles de cascades multiplicatives pour la simulation de séries chronologiques de pluies ponctuelles adaptées à l'hydrologie urbaine." Marne-la-vallée, ENPC, 2003. http://www.theses.fr/2003ENPC0329.

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Lefieux, Vincent. "Modèles semi-paramétriques appliqués à la prévision des séries temporelles : cas de la consommation d’électricité." Phd thesis, Rennes 2, 2007. https://theses.hal.science/tel-00179866/fr/.

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Abstract:

Une prévision correcte de la consommation d’électricité est fondamentale pour le bon fonctionnement du réseau électrique français, dont Réseau de Transport d’Electricité a la charge. Les prévisions utilisées quotidiennement par RTE sont issues d’un modèle alliant une régression paramétrique non linéaire et un modèle SARIMA. Dans l’idée d’obtenir un modèle de prévision adaptatif, des méthodes de prévision non-paramétriques ont déjà été testées sans succès véritable. On sait notamment que la qualité d’un prédicteur nonparamétrique résiste mal à un grand nombre de variables explicatives, ce qu’on

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Tourneret, Jean-Yves. "Contribution à l'étude de modèles ARMA non gaussiens." Toulouse, INPT, 1992. http://www.theses.fr/1992INPT091H.

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Abstract:

Une hypothese habituelle rencontree dans la plupart des travaux theoriques et appliquee est l'hypothese gaussienne. Beaucoup d'outils de traitement du signal ont ete developpes sous cette hypothese. Par exemple, la modelisation parametrique, qui s'est averee tres utile dans plusieurs domaines comme l'analyse spectrale ou la classification, est generalement etudiee dans le cas de signaux gaussiens. Mais durant ces dernieres annees, l'interet pour les processus non gaussiens n'a cesse d'augmenter. De nouvelles techniques ont ete mises au point pour ces processus comme celles basees sur les stati

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Jebreen, Kamel. "Modèles graphiques pour la classification et les séries temporelles." Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0248/document.

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Abstract:

Dans cette thèse nous nous intéressons aux méthodes de classifications supervisées utilisant les réseaux bayésiens. L'avantage majeur de ces méthodes est qu'elles peuvent prendre en compte les interactions entre les variables explicatives. Dans une première partie nous proposons une procédure de discrétisation spécifique et une procédure de sélection de variables qui permettent d'améliorer considérablement les classifieurs basés sur des réseaux bayésiens. Cette procédure a montré de très bonnes performances empiriques sur un grand choix de jeux de données connus de l’entrepôt d'apprentissage a

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Jost, Christian. "Comparaison qualitative et quantitative de modèles proie-prédateur à des données chronologiques en écologie." Phd thesis, INAPG (AgroParisTech), 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005771.

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Abstract:

La présente thèse compare deux modèles proie-prédateur avec les dynamiques temporelles de<br />systèmes observés en laboratoire ou sur le terrain. Le premier modèle suppose que la réponse<br />fonctionnelle dépend uniquement de la densité des proies, et présente donc les caractéristiques<br />des modèles où les abondances sont contrôlées "de haut en bas". Au contraire, le second<br />modèle considère que la réponse fonctionnelle dépend du ratio entre densité de proies et densité de prédateurs, et inclut donc une régulation des abondances "de bas en haut".L'analyse<br />mathématique de ce modèl

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Bougas, Constantinos. "Forecasting Air Passenger Traffic Flows in Canada : An Evaluation of Time Series Models and Combination Methods." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30093/30093.pdf.

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Abstract:

Ces quinze dernières années, le transport aérien a connu une expansion sans précédent au Canada. Cette étude fournit des prévisions de court et moyen terme du nombre de passagers embarqués\débarqués au Canada en utilisant divers modèles de séries chronologiques : la régression harmonique, le lissage exponentiel de Holt-Winters et les approches dynamiques ARIMA et SARIMA. De plus, elle examine si la combinaison des prévisions issues de ces modèles permet d’obtenir une meilleure performance prévisionnelle. Cette dernière partie de l’étude se fait à l’aide de deux techniques de combinaison : la m

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Malgras, Jacques. "Applications, à des données de la biologie des populations et de l'écologie, de méthodes d'analyse des séries temporelles." Lyon 1, 1996. http://www.theses.fr/1996LYO10240.

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Abstract:

En biologie des populations et en ecologie, les donnees sont souvent des sequences d'observations ordonnees dans le temps, donc correlees entre elles. L'analyse de ces series requiert des methodes specifiques relevant de la theorie des processus stochastiques dans les domaines des temps et des frequences. Ces methodes sont introduites, illustrees sur des jeux de donnees reelles, puis leur interet en biologie des populations est mis en evidence.

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Nakkar, Osman. "Modélisation espace d'états de la dynamique des séries temporelles : traitement automatique des données du marché du cuivre." Montpellier 1, 1994. http://www.theses.fr/1994MON10027.

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Abstract:

Le modele espace d'etats et le filtre de kalman, utilises a l'origine en automatique applique, ont ete employes recemment en econometrie pour modeliser les series temporelles et pour estimer les modeles lineaires a coefficients variables. Apres avoir presente le model espace d'etats et le filtre de kalman qui lui est associe, nous abordons les problemes lies a l'identification et a l'estimation de ce modele. Nous proposons dans ce but de combiner les deux methodes de l'algorithme e. M. Et de la factorisation de la matrice de hankel. Pour modeliser les series temporelles non stationnaires, nous

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Dousson, Christophe. "Suivi d'évolutions et reconnaissance de chroniques." Toulouse 3, 1994. http://www.theses.fr/1994TOU30264.

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Abstract:

Le systeme de reconnaissance de chroniques est destine a donner une interpretation de l'evolution du monde au vu d'evenements dates. Il accepte en entree un flot d'evenements dates ; il suit et reconnait des instances de modeles de chroniques au fur et a mesure de leur evolution. En sortie, il produit des evenements deduits ou declenche des actions. Ce systeme s'appuie essentiellement sur un raisonnement temporel, il est predictif dans la mesure ou il prevoit et maintient a jour les fenetres temporelles des evenements attendus par les chroniques en cours. Sa principale qualite est de reconnait

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Toque, Carole. "Pour l'identification de modèles factoriels de séries temporelles : application aux ARMA stationnaires." Phd thesis, Télécom ParisTech, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001966.

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Abstract:

Cette thèse est axée sur le problème de l'identification de modèles factoriels de séries temporelles et est à la rencontre des deux domaines de la Statistique, l'analyse des séries temporelles et l'analyse des données avec ses méthodes descriptives. La première étape de notre travail a pour but d'étendre à plusieurs séries temporelles discrètes, l'étude des composantes principales de Jenkins développée dans les années 70. Notre approche adapte l'analyse en composantes principales "classique" (ou ACP) aux séries temporelles en s'inspirant de la technique Singular Spectrum Analysis (ou SSA). Un

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Peton, Nicolas. "Méthode du groupement par soustraction pour l'identification de modèle flou : amélioration et application à la prévision de la polution atmosphérique." Montpellier 2, 1999. http://www.theses.fr/1999MON20158.

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Abstract:

Les travaux presentes dans cette these se situent dans le domaine de l'identification de modeles flous. L'objectif vise est de developper une methodologie pour l'identification de modeles flous afin d'obtenir une representation simple et comprehensible du comportement d'un systeme reel. Cette methodologie est basee sur l'analyse de donnees d'entree et de sortie qui sont parfois incompletes, incertaines ou imprecises. La premiere etape de ce travail est la modelisation du systeme. Le manque de connaissances exactes sur le systeme et l'absence de theorie physique le decrivant font qu'il est diff

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Kachour, Maher. "Une nouvelle classe de modèles auto-régressifs à valeurs entières." Phd thesis, Université Rennes 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442146.

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Abstract:

Dans certaines situations il devient nécessaire de traiter les séries chronologiques à valeurs entières. Au premier regard, l'analyse de telle série peut présenter quelques difficultés, notamment si l'analyse est basée sur quelques modèles stochastiques. Ces modèles doivent refléter la particularité entière de la série observée. De nombreuses tentatives ont été faites pour définir des modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les séries chronologiques à valeurs entières. La plupart des modèles proposés sont basés sur l'opérateur d'amincissement et possèdent les mêmes propriétés que les mo

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Lepère, Stéphane. "Contribution à la prédiction en ligne des séries temporelles : un cas d'étude à la modélisation de systèmes dynamiques." Lille 1, 2001. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2001/50376-2001-219.pdf.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la modélisation des systèmes dynamiques, et tente, en particulier, d'apporter une solution au problème de la prédiction de séries temporelles en temps réel. Le premier prédicteur présenté utilise la logique floue. Afin que la phase d'apprentissage puisse se faire sans expert (apprentissage non supervisé), nous avons adopté, pour celle-ci, la méthode d'extraction de règles floues de Abe. Cette méthode, outre qu'elle offre un caractère robuste, permet une interprétation facile du comportement du système sous-jacent, car elle utilise des hyper-volumes simples pour définir le

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Métadier, Marjolaine. "Traitement et analyse de séries chronologiques continues de turbidité pour la formulation et le test de modèles des rejets urbains par temps de pluie." Phd thesis, INSA de Lyon, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00668706.

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Abstract:

Des approches parcimonieuses sont aujourd'hui développées pour la modélisation de la qualité des rejets urbains par temps de pluie, e adéquation avec la quantité de données disponibles. De plus, l'analyse des incertitudes apparaît comme un outil incontournable pour le test des modèles. Parallèlement, le développement des techniques de mesure en continu en réseau, spectrométrie et turbidité, permet l'obtention de données continues de flux de matières en suspension et de demande chimique en oxygène en grand nombre, apportant une information riche. Ce travail constitue une des premières études en

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Fortes, Marina. "La dynamique de l'estime de soi et du soi physique : un regard nouveau sur la variabilité et le fonctionnement des modèles hiérarchiques." Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON14005.

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Abstract:

A partir d'une approche idiographique et dynamique, nous avons revisite les conceptions classiques de trait, d'etat de personnalite et de variabilite de l'estime globale de soi et du soi physique. Ce travail met en exergue, chez l'adulte, un fonctionnement iteratif de moyenne mobile avec differenciation, concu comme un ajustement dynamique. La mise en evidence de la nature fractale des series temporelles suggere que le soi puisse etre considere comme un systeme dynamique complexe. Ces premieres conclusions nous ont amenes a reevaluer la structure hierarchique de l'estime globale de soi et du s

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