Relevant bibliographies by topics / Variance conditionnelle

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Academic literature on the topic 'Variance conditionnelle'

Author: Grafiati
Published: 16 December 2023
Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Variance conditionnelle"

1

Perron, Benoit. "Détection non paramétrique de sauts dans la volatilité des marchés financiers." Articles 80, no. 2-3 (2005): 229–51. http://dx.doi.org/10.7202/011387ar.

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Abstract:
Résumé Des études récentes suggèrent que la variance conditionnelle des rendements financiers est sujette à des sauts. Ce papier étend une procédure non paramétrique de détection de sauts développée par Delgado et Hidalgo (2000) à la détection de sauts dans la variance conditionnelle. Les résultats de simulation démontrent que cette procédure estime de façon raisonnable le nombre de sauts ainsi que leurs emplacements. L’application de cette procédure aux rendements journaliers sur l’indice S&P 500 révèle la présence de plusieurs sauts dans la variance conditionnelle.
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2

Drunat, Jérôme, Gilles Dufrénot, and Laurent Mathieu. "Le taux de change du dollar contre le mark suit-il une dynamique non-lineaire? Une evaluation empirique sur donnees infra-journalieres." Recherches économiques de Louvain 64, no. 2 (1998): 159–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800004504.

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Abstract:
RésuméCet article présente une étude empirique relative aux dynamiques non-linéaires sur données à haute fréquence. Les séries de cotation utilisées sont celles du Dollar contre le Mark sur le marché londonien durant l'année 1994. Nous montrons que le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions peut s'expliquer par la présence de non-linéarités dans la moyenne ou dans la variance conditionnelle des taux de rendement. Nous utilisons le test KPSS et le test du bispectre qui paraissent bien adaptés à nos séries. La composante non-linéaire de la variance conditionnelle est décrite par
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3

Detemple, Jérôme B., and Richard E. Kihlstrom. "Acquisition d’information dans un modèle intertemporel en temps continu." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (2009): 118–37. http://dx.doi.org/10.7202/601413ar.

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Abstract:
Résumé Cet article examine la demande d’information et la valeur de l’information dans un modèle intertemporel en temps continu. Le modèle étudié est un modèle à information incomplète où la technologie d’information est contrôlée par l’investisseur moyennant un coût. Le mécanisme bayésien continu de révision des croyances produit, pour cette structure, une distribution postérieure gaussienne à tout point du temps. Le contrôle de la technologie d’information est équivalent au contrôle de l’estimateur de la position de la variable d’état (espérance conditionnelle) ainsi que de la précision de c
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4

Alberola, Ricardo. "Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market." Lecturas de Economía, no. 66 (October 23, 2009): 251–76. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n66a2607.

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Abstract:
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico. Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) a las series. Se encuentra que solo dos series tienen una relación significativa, aunque diferente, entre el rendimiento condicional esperado de la acción y su varianza condicional: Enagas, cuya relación es negativa y Cepsa, cuya relación es positiva. Se encuentra
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5

Girault, J. M., S. Ménigot, and B. Guibert. "Détection automatique de micro-emboles cérébraux grâce à un nouveau détecteur de variance conditionnelle." IRBM 33, no. 3 (2012): 217–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2012.03.002.

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6

Bensafta, Kamel Malik, and Gervasio Semedo. "De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance." Articles 85, no. 1 (2010): 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

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Abstract:
Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatili
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7

Li, Wen-Wei. "Le lemme fondamental pondéré pour le groupe métaplectique." Canadian Journal of Mathematics 64, no. 3 (2012): 497–543. http://dx.doi.org/10.4153/cjm-2011-088-1.

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Abstract:
Abstract Dans cet article, on énonce une variante du lemme fondamental pondéré d’Arthur pour le groupe métaplectique deWeil, qui sera un ingrédient indispensable de la stabilisation de la formule des traces. Pour un corps de caractéristique résiduelle suffisamment grande, on en donne une démonstration à l’aide de la méthode de descente, qui est conditionnelle : on admet le lemme fondamental pondéré non standard sur les algèbres de Lie. Vu les travaux de Chaudouard et Laumon, on s’attend à ce que cette condition soit ultérieurement vérifiée.
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8

Dabo-Niang, Sophie, and Ali Laksaci. "Estimation non paramétrique du mode conditionnel pour variable explicative fonctionnelle." Comptes Rendus Mathematique 344, no. 1 (2007): 49–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2006.11.022.

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Laksaci, Ali. "Erreur quadratique de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle à variable explicative fonctionnelle." Comptes Rendus Mathematique 345, no. 3 (2007): 171–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2007.05.026.

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AMEZIANE, Karim, and Bouchra BENYACOUB. "La performance boursière islamique à l'ère de la crise de COVID19 : Etude empirique à l'aide du modèle GARCH." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics 3, no. 2-2 (2022): 139–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.6386944.

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Abstract:
L'investissement islamique (IS) ou investissement conforme à la charia (ICC) est un nouveau type d'investissement éthique apparu au XXe siècle comme option alternative pour les investisseurs ne désirant investir leurs fonds que dans les entreprises à activités respectant les directives édictées par leur religion islamique. Cependant, dans les recherches empiriques sur la croissance de ces actifs, la question de leur performance reste le point déterminant qui fait couler beaucoup d’encre. L’étude de la per
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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Variance conditionnelle"

1

Mint, El Mouvid Mariem. "Sur l'estimateur linéaire local de la fonction de répartition conditionnelle." Montpellier 2, 2000. http://www.theses.fr/2000MON20162.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous interessons aux aspects theoriques de l'estimateur lineaire local de la fonction de repartition conditionnelle. Dans le chapitre 1, nous faisons un rappel de la theorie des u-statistiques. Au chapitre 2, nous presentons l'estimateur sous la forme d'un rapport de deux u-statistiques dont nous determinons les principales proprietes. Dans le chapitre 3, nous etablissons sa convergence presque complete ponctuelle et uniforme. Nous etudions au chapitre 4 son erreur quadratique moyenne et nous la comparons a celles d'autres estimateurs a noyaux. Nous etablissons egalement
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2

Thomas, Alban. "L'Econométrie des variances conditionnelles application des processus ARCH à la modélisation /." Grenoble 2 : ANRT, 1988. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376188988.

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3

Thomas, Alban. "L'économétrie des variances conditionnelles : application des processus Arch à la modélisation financière." Toulouse 1, 1989. http://www.theses.fr/1989TOU10032.

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Abstract:
Les processus de variances conditionnelles Arch sont présentes en détail dans le but d appliquer la méthodologie de Engle 1982 à l’évaluation financière. Les tests et les problèmes causés par l hétéroscédasticité sont évoques afin de motiver l’introduction des modèles arch comme une spécification paramétrique simple de l’hétéroscédasticité. Une première application à la modélisation financière consiste en une estimation et un test d’un modèle capm dans lequel les variances covariances des rendements de 140 actifs français sont rendues variables. On montre que les résultats de l’estimation sont
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Raymond, Théodore. "Système de surveillance conditionnelle de turbines éoliennes déployable à l'échelle d'une flotte industrielle." Electronic Thesis or Diss., Université Grenoble Alpes, 2024. http://www.theses.fr/2024GRALT060.

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Abstract:
Notre objectif est de proposer un système de surveillance conditionnelle adapté à la maintenance d’une flotte de parcs éoliens.Nous adoptons une approche à base de résidus générés par des modèles de bon fonctionnement, appris sur des données SCADA acquises pendant des périodes sans défaut.Ces modèles prédisent l’évolution de la température des composants d’une nacelle d’éolienne dans le but de détecter des défauts à l’aide de résidus thermiques.Afin de générer des résidus dont les variations sont facilement interprétables par les opérateurs, nous faisons le choix d’utiliser des modèles simples
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5

Laksaci, Ali. "Contribution aux modèles non paramétriques conditionnels pour variables explicatives fonctionnelles." Toulouse 3, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU30158.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous proposons d'étudier le problème de la modélisation non paramétrique lorsque les données statistiques sont des courbes. Plus précisément, nous nous intéressons à des problèmes de prévision à partir d'une variable explicative à valeurs dans un espace de dimension infinie, et nous cherchons à développer des alternatives à la méthode de régression. En effet, on suppose qu'on dispose d'une variable aléatoire réelle (réponse), notée Y, et d'une variable fonctionnelle (explicative), notée $$X$$. Le modèle non paramétrique utilisé pour étudier le lien entre X et Y concerne
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6

Es-Sahib, Aziz. "Espérances d'une variable aléatoire à valeurs dans un espace métrique." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1999ROUES037.

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Abstract:
Dans l'introduction nous donnons un aperçu des différentes notions de l’espérance d'une variable aléatoire à valeurs dans un espace métrique. Le chapitre I est consacré à la loi forte des grands nombres dans les espaces de Kothe. Dans le chapitre II nous définissons les médianes et médianes conditionnelles pour les espaces métriques. Dans le chapitre III nous définissons un point b(x) barycentre canonique d'une variable aléatoire x à valeurs dans un espace métrique à courbure négative. Nous donnons quelques propriétés de ce barycentre.
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Crambes, Christophe. "Modèles de régression linéaire pour variables explicatives fonctionnelles." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00134003.

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Abstract:
L'analyse des données fonctionnelles constitue une branche de la statistique dont le développement s'est fortement intensifié ces dernières années. Dans cette thèse, on s'intéresse à des problèmes de régression fonctionnelle pour lesquels il s'agit d'expliquer les variations d'une variable d'intérêt réelle à partir d'une variable explicative fonctionnelle, c'est-à-dire à valeur dans un espace de dimension éventuellement infinie. On considère plus précisément des modèles de régression linéaire. Deux types d'estimation sont proposés: l'estimation de quantiles conditionnels et l'estimation de la
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8

Cai, Jiatu. "Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance." Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC338.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes de mathématiques financières liés à la présence d’imperfections sur les marchés. Notre approche principale pour leur résolution est l’utilisation d’un cadre asymptotique pertinent dans lequel nous parvenons à obtenir des solutions approchées explicites pour les problèmes de contrôle associés. Dans la première partie de cette thèse, nous nous intéressons à l’évaluation et la couverture des options européennes. Nous considérons tout d’abord la problématique de l’optimisation des dates de rebalancement d’une couverture à temps discret en présenc
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9

Woillez, Mathieu. "Contributions géostatistiques à la biologie halieutique." Phd thesis, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2007. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003347.

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Abstract:
Le travail, basé sur les données de plusieurs campagnes scientifiques de pêche, est divisé en deux parties indépendantes. La première partie s'inscrit dans la recherche d'une méthodologie de suivi des stocks à l'aide d'indicateurs basés sur les seules campagnes scientifiques. Pour cela, on a sélectionné des indices décrivant la distribution spatiale d'une population halieutique: centre de gravité, inertie, anisotropie, microstructure, diverses mesures d'aires, etc. Ces indices ont été choisis en particulier de façon à ne pas dépendre d'une délimitation arbitraire du champ, la contribution d'un
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10

Pluntz, Matthieu. "Sélection de variables en grande dimension par le Lasso et tests statistiques - application à la pharmacovigilance." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASR002.

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Abstract:
La sélection de variables dans une régression de grande dimension est un problème classique dans l'exploitation de données de santé, où l'on cherche à identifier un nombre limité de facteurs associés à un évènement parmi un grand nombre de variables candidates : facteurs génétiques, expositions environnementales ou médicamenteuses.La régression Lasso (Tibshirani, 1996) fournit une suite de modèles parcimonieux où les variables apparaissent les unes après les autres suivant la valeur du paramètre de régularisation. Elle doit s'accompagner d'une procédure du choix de ce paramètre et donc du modè
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Book chapters on the topic "Variance conditionnelle"

1

Bouleau, Nicolas. "Autour de la variance comme forme de Dirichlet : filtrations et resolutions de l’identite contractions et BMO, esperances conditionnelles et principe complet du maximum." In Séminaire de Théorie du Potentiel Paris, No. 8. Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0072747.

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Calmès, Christian, and Juan Salazar. "VARIANCE MACROÉCONOMIQUE CONDITIONNELLE ET MESURE DE DISPERSION DES ACTIFS DANS LES PORTEFEUILLES BANCAIRES." In Finance computationnelle et gestion des risques. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.25.

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