Relevant bibliographies by topics / Incerteza en la volatilidad

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  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
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  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Incerteza en la volatilidad'

Author: Grafiati
Published: 6 July 2024
Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Incerteza en la volatilidad"

1

Da Silva, Polyandra Zampiere Pessoa, and Márcio André Veras Machado. "INCERTEZA E INVESTIMENTO: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS." Revista Universo Contábil 14, no. 2 (2019): 07. http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2018209.

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Abstract:
Este trabalho teve por objetivo analisar o efeito da incerteza sobre o nível de investimento das empresas do mercado brasileiro. A amostra foi composta por todas as empresas não financeiras listadasx1x na B3 entre o período de 2008 a 2014. Como proxy para a incerteza total, utilizou-se a volatilidade histórica do retorno das ações. Decompôs-se essa medida em três componentes de risco: o de mercado, o idiossincrático e o específico da firma. Além disso, utilizou-se uma proxy alternativa para medição da incerteza, a volatilidade condicional do retorno das ações. Para análise do efeito da incerte
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GALDI, FERNANDO CAIO, and ARTHUR MARTINS GONÇALVES. "PESSIMISMO E INCERTEZA DAS NOTÍCIAS E O COMPORTAMENTO DOS INVESTIDORES NO BRASIL." Revista de Administração de Empresas 58, no. 2 (2018): 130–48. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020180203.

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Abstract:
RESUMO Investidores formam suas expectativas sobre os fluxos de caixa futuros das empresas considerando as informações quantitativas e qualitativas a que têm acesso. O entendimento de como os preços de mercado incorporam as informações qualitativas divulgadas pela mídia, especialmente em um mercado com menor nível de eficiência como o Brasil, ajuda na compreensão de quais tipos de notícia mais sensibilizam os investidores. Nesse contexto, este trabalho estuda a relação entre o teor das edições diárias da mídia financeira especializada no Brasil, capturado por uma métrica de tom textual, e a re
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Camila, Barroso Cintra Uchôa, Monteiro Manguinho Tathiana, and Henrique Michels de Sant´anna Carlos. "O USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO." Revistaft 28, no. 128 (2023): 13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10186213.

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Abstract:
Estamos inseridos em um mundo VUCA, um acrônimo em inglês para Volatility (volatilidade), Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade). Esse conceito foi concebido pelo U.S Army College para explicar o cenário pós-guerra fria e é utilizado para descrever o mundo em que vivemos atualmente, que é de mudanças rápidas, onde a inovação é primordial para sobrevivência e prosperidade das empresas.Por esse motivo, projetos inovadores possuem um alto grau de incerteza sob seus resultados, o que faz com que métodos tradicionais de gerenciamento tenham dificuldade na admin
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Matucheski, Silvio, Ademir Clemente, and Jackson Ciro Sandrini. "Governança corporativa e volatilidade das ações negociadas na Bovespa na crise financeira de 2008." REBRAE 2, no. 2 (2009): 171. http://dx.doi.org/10.7213/rebrae.v2i2.13454.

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Abstract:
O objetivo deste artigo é investigar se a governança corporativa constitui força redutora da volatilidade das ações em períodos de elevado grau de incerteza, como o observado na crise financeira de 2008. Com base nas ações negociadas na Bovespa, foram utilizadas cotações diárias, de todas as ações negociadas no mercado à vista, que apresentaram preço de fechamento em todos os pregões realizados no último quadrimestre de 2008, resultando em 14.952 observações. As variações de preços foram analisadas sob duas perspectivas: considerando a variação diária dos preços em termos relativos e avaliando
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5

Saad, Nicolas Soudki, and Celma de Oliveira Ribeiro. "Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto." Revista Contabilidade & Finanças 17, spe2 (2006): 75–87. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006.

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Abstract:
O artigo apresenta uma aplicação de um modelo do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/Liability Management) em um fundo de pensão brasileiro do tipo Benefício Definido. O modelo proposto consiste em uma ferramenta de gestão de carteiras que adota uma abordagem estática, em que a incerteza dos ativos é inserida no modelo na forma de uma penalidade que depende de um parâmetro de aversão ao risco e da volatilidade dos fatores de risco. Uma aplicação do modelo a um problema real de alocação de ativos financeiros indica que a ferramenta consiste em uma abordagem simples e eficiente pára gestão de fundo
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Marinho, Fabiano Cunha, and Dario Moreira Pinto Junior. "Jogos empresariais: avaliando o desempenho financeiro das empresas utilizando o AHP." Research, Society and Development 5, no. 4 (2017): 290–313. http://dx.doi.org/10.17648/rsd-v5i4.141.

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Abstract:
O ambiente de negócios é permeado por incerteza e volatilidade, tornando as atividades relativas à tomada de decisão sempre desafiadora para os administradores. No atual contexto é premissa fundamental a avaliação contínua dos ativos aplicados nas organizações, sejam elas de qualquer segmento ou porte. Este artigo tem por objetivo avaliar o desempenho econômico-financeiro de empresas em um ambiente simulado, em uma dinâmica de jogos empresariais por meio do Processo Analítico Hierárquico (AHP) utilizando como base a analise dos índices de liquidez, rentabilidade e estrutura de capital, demonst
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ROSA, EVERTON S. T. "As famílias na abordagem Minskyana: aspectos e desdobramentos do endividamento das famílias americanas no século XX e início do XXI." Revista de Economia Política 36, no. 1 (2016): 130–49. http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572016v36n01a08.

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Abstract:
RESUMO Este artigo busca retratar a inserção financeira das famílias e suas implicações para a dinâmica do sistema econômico, tendo em vista a importância assumida pelo endividamento das famílias norte-americanas nas últimas décadas, em particular, na crise de 2007 nos EUA. Frente às transformações da economia norte-americana e de seu sistema financeiro, é proposto o resgate das contribuições da economia monetária de Keynes e da visão financeira de Minsky para compreender de forma adequada o comportamento das famílias, tanto na dimensão dos fluxos de renda e gastos, quanto nas decisões sobre e
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Souza, José dos Santos. "A EDUCAÇÃO SUPERIOR ENXUTA E FLEXÍVEL COMO NICHO PROMISSOR DO MERCADO EDUCACIONAL." Revista Trabalho Necessário 20, no. 42 (2022): 01–27. http://dx.doi.org/10.22409/tn.v20i42.54582.

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Abstract:
O artigo trata dos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) no Brasil. Seu objetivo é explicar o que fez dos CSTs um dos mais promissores nichos do mercado educacional brasileiro. A partir de análise qualitativa de fontes primárias e secundárias, o artigo identifica os CSTs como uma educação superior enxuta e flexível, de caráter majoritariamente privado, cada vez mais ofertado na modalidade de Educação à Distância e aponta a relevância de seu papel na conformação ética e moral dos jovens trabalhadores a um contexto social marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Palavra
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Bretas, Ana Maria, Fernanda Greco Laureano, Nina Quintanilha, and Paula Nazareth. "DEPENDÊNCIA DAS RENDAS PETROLÍFERAS NOS MUNÍCIPIOS DO RJ." Geo UERJ, no. 36 (February 14, 2020): e48410. http://dx.doi.org/10.12957/geouerj.2020.48410.

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Abstract:
O objetivo deste capítulo é analisar a relevância das rendas do petróleo e gás natural para os municípios do Rio de Janeiro e as consequências dessa dependência. Propõe-se evidenciar a dependência que os orçamentos municipais apresentam das rendas petrolíferas e os riscos associados à dependência de recursos finitos que tem preços definidos com base em cotação no mercado internacional, portanto, sujeitos a elevada incerteza e extrema volatilidade. O levantamento do grau de dependência dos municípios teve por objetivo alertar para os riscos associados à dependência dos orçamentos a esses recurs
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Aguilar, Paulo Augusto. "Atualização da doutrina de gerenciamento de crises: Incidentes policiais e centros de consciência situacional C5I na quarta revolução industrial." Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública 13, no. 1 (2020): 49–59. http://dx.doi.org/10.29377/rebesp.v13i1.464.

Full text
Abstract:
O presente artigo tem como objetivo abordar a atualização de gerenciamento de crises. Trata-se de um tema bastante importante para a atividade policial, pois visa a expandir a possibilidade das polícias brasileiras, seja militar, civil ou federal, de investigar delitos diversos, relacionados à segurança pública, ao fornecer conceitos de Big Data, Data Mining, Data Storytelling e Business Intelligence como forma de gerar melhor consciência situacional e imagem operacional comum de incidentes de todos os tipos e tamanhos, tudo isso com a flexibilidade de aplicativos disponíveis em smartphones, e
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Dissertations / Theses on the topic "Incerteza en la volatilidad"

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Bicudo, Luis Filipi Bouyer. "Avaliação de empresas start-ups: abordagem tradicional x opções reais." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/17828.

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Abstract:
Submitted by Luis Filipi Bicudo (lfbicudo@gmail.com) on 2017-01-03T19:52:40Z No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2017-02-03T12:24:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-02-03T17:10:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Avaliação de Emp
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Vargas, Eric. "Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/4305.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:40Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Eric Vargas.pdf.jpg: 2122 bytes, checksum: 12add4698955322137cb39412ab633fd (MD5) Eric Vargas.pdf.txt: 75568 bytes, checksum: a2bddaae2be0fda46e87189be043d0f1 (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Eric Vargas.pdf: 1952931 bytes, checksum: cbe27d3e7b2b2eaae623021cc15c6987 (MD5) Previous issue date: 2010-02-11T00:00:00Z<br>Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma fun
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De, Vita Renato. "Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/11992.

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Abstract:
Submitted by renato de vita (renatodevita@hotmail.com) on 2014-09-02T01:53:19Z No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1352047 bytes, checksum: 0c4d23e22d45e590535366e19e525b5b (MD5)<br>Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Renato, bom dia. As páginas deverão ser numeradas a partir da introdução. Os títulos "resumo" e "Abstrat" deverá ser em letra maiúscula. Na pagina das assinaturas dos professores deverá estar no canto direito. Aguardo os ajustes e a nova postagem. on 2014-0
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Ayala, Patryck de Araújo. "Direito e incerteza." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83388.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T23:32:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 192384.pdf: 11437477 bytes, checksum: a5efb2c59b777568c46c2c027022c274 (MD5)
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Moya, Rojas Juan Ignacio. "Relación entre volatilidad de variables macroeconómicas y crisis financieras." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140964.

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Abstract:
Ingeniero Civil Industrial<br>Las crisis financieras son eventos que se han registrado con una mayor frecuencia durante los últimos 30 años. Estos sucesos, pueden llegar a provocar grandes impactos en la actividad económica y en el sistema financiero, siendo un claro ejemplo de aquello lo acontecido con la crisis financiera del año 2007, que generó una disminución de más del 10% en los niveles de producción a nivel mundial y redujo en un 30% la actividad en el comercio internacional. Estudiando la relación entre la volatilidad de factores macroeconómicos y distintos tipos de crisis financiera
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Hernández, Santibáñez Nicolás Iván. "Contributions to the principal-agent theory and applications in economics." Electronic Thesis or Diss., Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED086.

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Abstract:
Dans cette thèse, les aspects théoriques et les applications en économie du modèle Principal-Agent sont étudiés.La première partie de la thèse présente deux applications du modèle. Dans la première, un fournisseur d’électricité détermine le tarif de consommation optimal pour ses clients. La population est hétérogène et le fournisseur observe parfaitement la consommation des clients. Cela conduit à une sélection adverse sans aléa moral. Le problème du Principal s’écrit commeun problème variationnel non standard, qui peut être résolu sous certaines formes particulières de l’utilité de réservatio
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Pérez, Espartero Ana Ruiz Ortega Esther. "Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga /." [s.l.] : [s.n.], 2000. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/49.

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Orozco, de la Paz Sebastián. "Análisis comparativo y causal de modelos de volatilidad para activos financieros." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129900.

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Abstract:
Ingeniero Civil Industrial<br>Dentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de Desviación Estándar, Alisamiento Exponencial de la Varianza, GARCH con distribución Normal y Normal Inversa Gaussiana y el GJR GARCH, los cuales se aplicaron al precio del cobre, al tipo de cambio dólar-peso observado, al precio de la acción de Copec, al IPSA y a la TIR de un BCP a 10 años, buscando establecer las ventajas y desventajas de cada uno con la finalidad de generar una métrica que permita, al tomador de decisión, escoger el mejor modelo de volatilidad a usar bajo sus requerimient
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Tobar, Henríquez Felipe Arturo. "Inferencia de la Volatilidad de Retornos Financieros Usando Filtro de Partículas." Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102314.

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Abstract:
En este trabajo se presenta y evalúa un modelo de volatilidad estocástica, basado en el modelo determinístico Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), para describir la relación entre los retornos de un proceso financiero y la volatilidad de éstos. Este modelo, a diferencia de la estructura GARCH, considera que las observaciones de los retornos pueden explicarse a través de un proceso de innovación, cuya distribución a priori se asume idéntica a la que especifica el modelo GARCH para dichos retornos. La estructura propuesta recibe el nombre de unobserved GARCH
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Franco, Fábio de Oliveira. "Jogos markovianos alternados sob incerteza." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-19022013-093705/.

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Abstract:
Um Jogo Markoviano Alternado (Alternating Markov Game - AMG) é uma extensão de um Processo de Decisão Markoviano (Markov Decision Process - MDP) para ambientes multiagentes. O modelo AMG é utilizado na tomada de decisão sequencial de n agentes quando são conhecidas as probabilidades de transição das ações a serem tomadas por cada agente. Nesse trabalho estamos interessados em AMGs com probabilidades de transição de estados imprecisas, por exemplo, quando elas são dadas na forma de intervalos de probabilidades. Apresentamos um novo modelo de AMG, que chamamos de Jogo Markoviano Alternado com Pr
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Books on the topic "Incerteza en la volatilidad"

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Fabian, Wanda. O evangelho da incerteza. 2nd ed. Editora Nova Fronteira, 1993.

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2

Rodrigues, Urbano Tavares. A hora da incerteza. Publicações Europa-América, 1995.

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3

Oriá, Reinaldo Barreto. Relicarius: Poemas da incerteza. Edições Academia da Incerteza, 2002.

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Salvino, Romulo Valle. Catatau: As meditações da incerteza. Educ, 2000.

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Cazarré, Lourenço. Exercícios espirituais para insônia e incerteza. CORAG, Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas, 2012.

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Couto, Gualter. Pções reais: Decisão de investimento sob incerteza. Universidade dos Açores, 2010.

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7

Bienal Internacional de São Paulo (32nd 2014 Sao Paulo). Incerteza viva: 32a. Bienal de Sao Paulo. MAMBO, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 2017.

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8

Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. Inflação, estagnação e incerteza: Teoria e experiência brasileira. [BNDES], Departamento de Relações Institucionais, Gabinete da Presidência, 1990.

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Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. Inflação, estagnação e incerteza: Teoria e experiência brasileira. [BNDES], Departamento de Relações Institucionais, Gabinete da Presidência, 1990.

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Magalhães, Sérgio. A cidade na incerteza: Ruptura e contigüidade em urbanismo. Viana & Mosley, 2007.

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Book chapters on the topic "Incerteza en la volatilidad"

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Silva Junior, S. H., and Elisabeth Costa Monteiro. "Incerteza de Medição do Manômetro Usado em Esfigmomanômetros." In IV Latin American Congress on Biomedical Engineering 2007, Bioengineering Solutions for Latin America Health. Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74471-9_206.

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2

Dias, Marta Miriam Ramos. "A Morte e o Além – a incerteza do destino da alma na arte funerária medieval." In Textes et Etudes du Moyen Âge. Brepols Publishers, 2018. http://dx.doi.org/10.1484/m.tema-eb.4.2018063.

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Silva, Bruno José Bezerra. "Volatilidade, Métricas de Desempenho e Projeções: Um Estudo para o Ibovespa em Diferentes Janelas Temporais." In Ensaios de Economia. Even3 Publicações, 2025. https://doi.org/10.29327/5576798.1-3.

Full text
Abstract:
O Índice Bovespa (Ibovesoa) é o principal indicador da bolsa de valores brasileira, pois influencia diretamente as tomadas de decisões de investimentos dos indivíduos, permite identificar tendências e entre outros benefícios. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar a volatilidade e projeções do índice em quatro janelas temporais distintas (jan. 2012- dez. 2022, jan. 2017 - dez. 2022, e jan. 2021- dez. 2022, e jan - dez. 2022). Para alcançar tal objetivo, utilizou-se os modelos GARCH e ARIMA, além de múltiplas métricas de avaliação. Os resultados do estudo indicam que a volatilidad
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"Estimación de la volatilidad." In Opciones reales. Teoría y práctica. Vol 1 Modelo en tiempo discreto y simulacion de Monte Carlo. Universidad del Externado de Colombia, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1rcf1bz.7.

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"Volatilidad y transmisión de precios." In OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas. OECD, 2010. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2010-4-es.

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Silva, Joyce Antunes da, Vitor Nakayama de Araújo Pires Ferreira, Bruno de Oliveira Prado, Israel Alexandre Presotto, and Rosenda Valdés Arencibia. "AVALIAÇÃO DA INCERTEZA ASSOCIADA AO LIMITE DE RESISTÊNCIA OBTIDO CONFORME NORMA ASTM E8/E8M (2022)." In 32º Simpósio da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 32nd ed. Even3 Publicações, 2024. https://doi.org/10.29327/5441125.32-16.

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Abstract:
Este trabalho tem por objetivo avaliar a incerteza associada ao limite de resistência do aço AISI 4340 (28 HRC), via ensaios de tração normatizados ASTM E8/E8M (2022). Para tanto foi aplicado o método Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM), que consistiu da identificação das variáveis de entrada, definição do modelo matemático da medição e aplicação da lei de propagação de incertezas. O roteiro de cálculo foi implementado em MATLAB®R2019a com a finalidade de popularizar o cálculo da incerteza associada ao limite de resistência para ensaios de tração. A incerteza expandida
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Corrêa, Nicholas. "INCERTEZA MORAL E META NORMATIVIDADE." In XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4. Editora Fundação Fênix, 2020. http://dx.doi.org/10.36592/9786587424408-2.

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Souza, Cláudio Costa, Waldek Wladimir Bose Filho, and Rosenda Valdés Arencibia. "DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA PARA ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DA TENACIDADE À FRATURA PELA TÉCNICA DA INDENTAÇÃO INSTRUMENTADA." In 32º Simpósio da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 32nd ed. Even3 Publicações, 2024. https://doi.org/10.29327/5441125.32-5.

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Abstract:
Este trabalho tem como objetivo identificar as variáveis de influência para a estimativa da incerteza de medição da tenacidade à fratura pela técnica da indentação instrumentada. Vale ressaltar que na literatura foram encontradas várias metodologias que visam a determinar a tenacidade à fratura aplicando esta técnica. Neste trabalho é considerada apenas a metodologia proposta por Zhang, Wang e Wang (2019). Foi conduzido um estudo detalhado do equacionamento relativo à taxa de liberação de energia JSIT e à tenacidade à fratura KIC. Como resultado tem-se: um total de 27 variáveis de entrada cont
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Guevara Ulloa, David Antonio, Lilián Victoria Morales Carrasco, and Ana Consuelo Córdova Pacheco. "Seguridad Alimentaria y fluctuaciones de precios de la leche, pollo y huevos." In Estudios Económicos de la Seguridad Alimentaria en el Ecuador. Religación Press, 2025. https://doi.org/10.46652/religacionpress.213.c401.

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Abstract:
La presente investigación pretende analizar el comportamiento, variación y relación de los precios de los huevos, el pollo y la leche, con la seguridad alimentaria en el Ecuador. Para ello, se recopilan datos de precios del Sistema de Información Pública Agropecuaria y datos de seguridad alimentaria del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Las observaciones de los precios son promediadas mensual y anualmente para facilitar la aplicación de modelos de volatilidad. La investigación se basa en fuentes documentales y utiliza un muestreo no probabilístico. Entre los
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"Estimación de la volatilidad en opciones reales." In Una Introducción a las opciones reales. Universidad del Externado de Colombia, 2016. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1503hkv.10.

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Conference papers on the topic "Incerteza en la volatilidad"

1

Lima, Graziela de, Luiz Veriano O. Dalla Valentina, and Wilson Luiz Guesser. "SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DA ESPESSURA DE CAMADA DE ZINCO." In 62º Congresso anual da ABM. Editora Blucher, 2007. https://doi.org/10.5151/2594-5327-2005-14951-0148.

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2

JALORETTO, F., D. DELLAROZA, and I. F. OSTAPIUK. "Impacto da Incerteza da Medição de Vazão nos Ensaios de Emissões Veiculares em Condições Reais de Uso." In XXXI Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva. Editora Blucher, 2024. http://dx.doi.org/10.5151/simea2024-pap92.

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3

G. Lazo Lazo, Juan, Gonzalo H. Herrera Medina, Luciana Faleti Almeida, and Alvaro Talavera. "Sistema híbrido de suporte à decisão de investimentos em criptomoedas." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1526.

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Abstract:
As criptomoedas nos últimos anos vêm atraindo todo tipo de investidores, desde pessoas até instituições financeiras, que buscam altos retornos, com base em sua rápida valorização. No entanto, esse mercado é caracterizado pelo nível de volatilidade e incerteza, levando os preços a níveis muito altos e também a níveis baixos, estas características geram uma grande dificuldade para a toma de decisões dos gestores de investimentos. Este artigo propõe uma metodologia de apoio à toma de decisões no gerenciamento de investimentos no mercado de criptomoedas, que considera uma posição conservadora de i
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Navarro, Luis. "Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad." In The 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in Education and Inclusion”. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, 2018. http://dx.doi.org/10.18687/laccei2018.1.1.436.

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Rosa, Tawana Correa Rodrigues Amorim, Alan Carvalho Dias, Marcus Vinícius Fernandes Caixeta, et al. "Abordagem NORDTEST NT TR 537 vs. ISO/TS 20914: comparação da Estimativa de Incerteza e aplicação como critério de autoverificação de resultados de TSH." In Resumos do 56º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. Zeppelini Editorial e Comunicação, 2024. https://doi.org/10.5327/1516-3180.142s1.10241.

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Abstract:
Objetivo: Este estudo visou otimizar a autoverificação do teste TSH, redefinindo os critérios de autoverificação e calculando a incerteza da medição. Isso é realizado seguindo as diretrizes da Nordtest Report TR 537:2017 e ISO/TS 20914:2019, utilizando um protocolo baseado no EP15-A3 do CLSI. Método: Três níveis de controle interno foram utilizados, divididos em alíquotas iguais e armazenados a -80ºC. Esses foram processados diariamente em cinco réplicas por dia durante cinco dias. Os dados do unty fram foram utilizados para estimar a incerteza do material de referência e o BIAS. Esses dados f
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Amaral, Amaury S. "Avaliação de Empreendimentos em Condição de Incerteza." In CNMAC 2017 - XXXVII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2018. http://dx.doi.org/10.5540/03.2018.006.01.0331.

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Rohenkohl, Júlio Eduardo, and Orlando Martinelli. "Processos econômicos sob incerteza mapeados com possibilidades subjetivas." In VIII Encontro Nacional de Economia Industrial e da Inovação (ENEI). Even3, 2024. http://dx.doi.org/10.29327/viii-enei.923256.

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Jácomo, Rafael Henriques, Bárbara Monteiro Lyra, Alan Carvalho Dias, et al. "Implementação da estimativa da incerteza da medição utilizando ISO/TS 20914:2019 e CLSI EP15-A3 e definição do plano de controle da qualidade com base na Métrica Sigma: estudo de caso com o marcador tumoral sérico CA125." In Resumos do 56º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. Zeppelini Editorial e Comunicação, 2024. https://doi.org/10.5327/1516-3180.142s1.11664.

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Abstract:
Objetivo: O CA125 é um marcador tumoral crucial na detecção e no monitoramento do câncer de ovário epitelial invasivo, amplamente utilizado para identificar carcinoma residual ou recorrente. Normalmente, os fabricantes definem um limite superior de referência, utilizado para o início da investigação e tomada de decisão médica. A incerteza associada aos resultados, conforme o método utilizado, pode influenciar o diagnóstico e o tratamento. O objetivo deste estudo foi estimar a incerteza do CA125 e definir o plano de controle da qualidade com base no desempenho analítico. Método: Para o estudo,
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Leaño, Erland, Rodman Raúl Córdova Rodríguez, Pedricto Rocha, and Bruno de Souza Neves. "Avaliação da Incerteza no Processo de Calibração de Eletroníveis." In Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. ABMS, 2020. http://dx.doi.org/10.4322/cobramseg.2022.0138.

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Machado Cardoso Junior, Moacyr. "Incorporando a incerteza epistêmica em análise quantitativa de risco." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85218.

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Reports on the topic "Incerteza en la volatilidad"

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Vargas-Páez, Andrea Carolina, and Carlos David Ardila-Dueñas. Efecto del riesgo de tipo de cambio en la rentabilidad de los bonos soberanos en Colombia. Banco de la República, 2021. http://dx.doi.org/10.32468/be.1165.

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Abstract:
Este documento estudió el impacto de la devaluación y la volatilidad de la tasa de cambio sobre la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia durante el periodo 2008 - 2020. Para este fin se utilizaron modelos de series de tiempo univariados y multivariados con umbrales. Entre los resultados se observó un efecto no lineal de la devaluación y la volatilidad de la tasa de cambio sobre el nivel y la pendiente de la curva. El empinamiento generado por un choque de devaluación se duplica en escenarios de alta devaluación y volatilidad, sin embargo para este último el impacto es de de m
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Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo, and Mariana Escobar. Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2022. Banco de la República Colombia, 2022. http://dx.doi.org/10.32468/ries-mer.sem2-2022.

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Abstract:
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Posteriormente, se estima el valor en riesgo (VeR) a un día del portafolio en posición propia de los tres mercados, así como los efectos de una posible materialización del riesgo de mercado sobre el balance de las entidades.
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Guedes, Jéssica, Diego Torres, Paulino Sánchez-Escribano, and José Boyano. Incertidumbre en el mercado de bonos: una propuesta para identificar sus narrativas con GDELT. Banco de España, 2025. https://doi.org/10.53479/39440.

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Abstract:
Este estudio analiza la relación entre las narrativas de las noticias financieras y la volatilidad del mercado de bonos del Gobierno de Estados Unidos, medida por el índice MOVE. Para ello, se analiza un conjunto de datos poco explorado —la base de datos global de eventos, lenguaje y tono (GDELT, por sus siglas en inglés)—, en el que los artículos de noticias publicados en Internet tienen asignados metadatos, como temáticas y sentimiento. A partir de este conjunto de datos, se propone la utilización de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) para realizar una preselección d
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Rodriguez-Novoa, Daniela, Camilo Eduardo Sánchez, and Ana Sofía Zapata. Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2021. Banco de la República de Colombia, 2021. http://dx.doi.org/10.32468/ries-mer.sem1-2021.

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Abstract:
El propósito del presente informe es analizar el riesgo de mercado teniendo en cuenta la materialización de las condiciones descritas en el Reporte de Estabilidad Financiera 2021-I. Para ello, se mide la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Posteriormente, se estima el valor en riesgo (VeR) a un día del portafolio en posición propia de los tres mercados, así como los efectos de una posible materialización d
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Arbeláez, María Angélica, and Roberto Steiner. Efectos de los Fondos de Pensiones Obligatorias y de Disposiciones del Banco Central Sobre el Mercado de Derivados y la Volatilidad Cambiaria en Colombia. Inter-American Development Bank, 2010. http://dx.doi.org/10.18235/0008468.

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Abstract:
Analiza aspectos del funcionamiento del mercado cambiario colombiano. Detalla la participación de los Fondos de Pensiones Obligatorias, se calcula un indicador de trading y se analiza el posible impacto de la regulación sobre la actividad de los Fondos de Pensiones Obligatorias en dicho mercado. Determina el efecto de diversas medidas del Banco de la República relativas a la Posición Propia, la Posición Propia de Contado y la Posición Bruta de Apalancamiento sobre el mercado de derivados cambiarios. Asimismo, realiza una comparación de la volatilidad del peso colombiano con la de otras monedas
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Lega, Pedro Felipe, Andrés Murcia, Diego Mauricio Vásquez, and Tatiana Venegas. Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables. Banco de la República, 2007. http://dx.doi.org/10.32468/be.473.

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Guerrero, Rosa Matilde, Kurt S. Focke, and Simón Cueva Armijos. El sector financiero en Honduras: Visión general y tópicos sobre la red de seguridad financiera. Inter-American Development Bank, 2011. http://dx.doi.org/10.18235/0009748.

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Abstract:
El sistema financiero de Honduras sufrió el impacto de la crisis financiera de 2009 con un deterioro de los indicadores de calidad de activos y de rentabilidad, que posteriormente experimentaron una recuperación en 2010. En el último año se ha podido notar una preferencia de los agentes por la liquidez en el sistema, reflejando la volatilidad del mismo en relación con la crisis económica. Aunque estimaciones econométricas sugieren que las variaciones de la morosidad reflejan también las fluctuaciones en la actividad económica, las instituciones del sistema financiero hondureño tienen una sensi
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Rodríguez-Balza, Rafael, Gustavo García Osío, Luis Marcano, Gustavo Sánchez, and Ricardo Penfold. La sostenibilidad de la política fiscal en Venezuela. Inter-American Development Bank, 1997. http://dx.doi.org/10.18235/0011991.

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Abstract:
La economía venezolana se ha visto sometida desde mediados de la década de los setenta a un proceso de marcada inestabilidad y volatilidad, causado fundamentalmente por los shocks provenientes del mercado petrolero. La política fiscal ha jugado un rol determinante en la transmisión de esos shocks al resto de la economía. Por una parte, el gasto público ha mostrado un comportamiento procíclico en relación a los ingresos petroleros, transmitiendo la volatilidad de estos últimos a través de la demanda agregada interna y por tanto en las presiones inflacionarias y en el crecimiento económico. Por
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Santos Pinto, Ana. Investimento em Defesa: um puzzle de prioridades nacionais e orientações europeias. IPRI-NOVA, 2025. https://doi.org/10.23906/pb02/2025.

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Abstract:
O debate sobre o investimento em defesa, ao nível nacional e euro-atlântico, inclui dois eixos de decisão e ação política centrais: o contexto de conjuntura crítica existente na comunidade transatlântica e o entendimento da política de defesa nacional enquanto política pública, definida numa temporalidade de médio-longo prazo e em plena interligação com as restantes áreas de ação do Estado. Perante a instabilidade internacional e incerteza face à solidariedade na Aliança Atlântica, que impõem um reforço das capacidades de defesa autónoma dos Estados europeus, e a existência de diferentes perce
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Echavarría-Soto, Juan José, Diego Mauricio Vásquez, and Mauricio Villamizar-Villegas. Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia. Banco de la República, 2009. http://dx.doi.org/10.32468/be.561.

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