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Dissertations / Theses on the topic 'Inferencia estadística'
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1
Piña, Rucoba Gilber. "Estimación de parámetros." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2007. http://hdl.handle.net/10757/272524.
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2
Cuadros, Gonzalo, and Enit Huamán. "Cuaderno de trabajo para muestreo, intervalos de confianza y prueba de hipótesis." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2007. http://hdl.handle.net/10757/272700.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo para los alumnos de UPC, donde se puede ver los capítulos de muestreo, intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Contiene: 1. Teoría; 2. Problemas desarrollados; 3. Problemas propuestos.
3
Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Gilber Piña. "Estadística Inferencial (CE29), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/292942.
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4
Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Gilber Piña. "Estadística Inferencial (CE29), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/316022.
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5
Chávez, Ramos Manuel Raymundo. "Estadística Aplicada 1 (MA131), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271333.
Full textAbstract:
Separata del curso Estadística Aplicada 1 (MA131), que corresponde al ciclo 2013-1. Contenido: 1. Estadística: estadística descriptiva e inferencial. 2. Definiciones básicas. 3. Escala de mediciones: escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos y escala de razón. 4. Tipos de variables: variables cualitativas y variables cuantitativas. 5. Problemas resueltos de conceptos básicos. 6. Problemas propuestos de conceptos básicos.
6
Flores, Chinte Milagros, and Ramírez Salomón Acosta. "Manual de Estadística Aplicada a los Negocios (CE75), 2013." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/292954.
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7
Calderón, Pozo Francisco German. "Inferencia bayesiana en el modelo de regresión beta rectangular." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12009.
Full textAbstract:
Se conoce que el modelo lineal normal no es apropiado para situaciones en la que la variable respuesta es una proporción que solo toma valores en un rango limitado (0; 1), pues, se pueden obtener valores ajustados para la variable de inter es que exceden sus límites inferior y superior.
Ante dicha situación, una propuesta es utilizar la distribución beta ya que es bastante flexible para modelar proporciones. Este modelo de regresión, sin embargo, puede ser influenciado por la presencia de valores atípicos o extremos. Debido a ello, se ha propuesto en la literatura, un modelo de mayor robustez llamado modelo de regresión beta rectangular, el cual permite una mayor incidencia de tales valores.
El objetivo general de la tesis es estudiar las propiedades, estimar y aplicar a un conjunto de datos reales el modelo de regresión beta rectangular desde el punto de vista de la estadística bayesiana.
Para cumplir con el objetivo planteado, se estudian las características y propiedades de las distribuciones beta y beta rectangular. Luego, se desarrolla el análisis bayesiano del modelo de regresión beta rectangular considerando las distribuciones a priori y a posteriori, los criterios de selección de modelos y simulaciones de Montecarlo v a cadenas de Markov. También, se realizan estudios de simulación para demostrar que el nuevo modelo es m as robusto que el modelo de regresión beta. Adicionalmente, se presenta una aplicación para mostrar la utilidad del modelo de regresión beta rectangular.Tesis
8
Agurto, Mejía Hugo Miguel. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6174.
Full textAbstract:
Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión cuantílica. Un enfoque de inferencia Bayesiana es adoptado usando Algoritmos de Montecarlo vía Cadenas de Markov (MCMC).
Se obtuvieron formas cerradas para las distribuciones condicionales completas y así el algoritmo muestrador de Gibbs pudo ser fácilmente implementado. Un Estudio de Simulación es llevado a cabo para ilustrar el enfoque Bayesiano para estimar los parámetros del modelo. El modelo desarrollado es ilustrado usando conjuntos de datos reales.Tesis
9
Estadística, Profesores de la línea de. "Estadística (MA86), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306102.
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10
Estadística, Profesores de la Línea de. "Estadística (MA86), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313836.
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11
Chávez, Ramos Manuel Raymundo. "Estadística Aplicada 1 (MA131), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306129.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Aplicada 1 (MA131), que corresponde al ciclo 2014-0. Contenido: 1. Estadística: estadística descriptiva e inferencial. 2. Definiciones básicas. 3. Escala de mediciones: escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos y escala de razón. 4. Tipos de variables: variables cualitativas y variables cuantitativas. 5. Problemas resueltos de conceptos básicos. 6. Problemas propuestos de conceptos básicos.
12
Chávez, Ramos Manuel Raymundo, and Rucoba Gilber Piña. "Estadística Aplicada 1 (MA131), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313861.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Aplicada 1 (MA131), que corresponde al ciclo 2014-1. Contenido: 1. Estadística: estadística descriptiva e inferencial. 2. Definiciones básicas. 3. Escala de mediciones: escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos y escala de razón. 4. Tipos de variables: variables cualitativas y variables cuantitativas. 5. Problemas resueltos de conceptos básicos. 6. Problemas propuestos de conceptos básicos.
13
Quintos, Choy Manuel Alejandro. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19467.
Full textAbstract:
El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional
de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta
la estimación de este modelo desde la perspectiva bayesiana asumiendo que los errores se
distribuyen según la distribución asimétrica de Laplace (ALD). Luego, el proceso de generación de muestras de la distribución a posteriori es simplificado utilizando una representación estocástica de la ALD propuesta por Kotz et al. (2001) y el algoritmo de datos aumentados de Tanner y Wong (1987), siguiendo la propuesta de Kozumi y Kobayashi (2011), así como las adaptaciones para el modelamiento de series de tiempo de Cai et al. (2012) y Liu y Luger (2017). Los estudios de simulación demuestran que el supuesto sobre la distribución del término error no es limitante para estimar el cuantil condicional de series de tiempo con otras distribuciones. El modelo es aplicado en la predicción del Valor en Riesgo (VaR) en la serie de tiempo de los retornos diarios de la tasa de cambio de PEN a USD, y sus resultados son comparados con las predicciones obtenidas por las metodologías RiskMetrics, GARCH(1,1) y CAVIaR. Al respecto, la evidencia numérica permite concluir que el modelo QAR es una alternativa válida para estimar el VaR.
14
Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Teresa Pinillos. "Estadística General (MA125), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313810.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso de Estadística General (MA125) para los alumnos de psicología, que corresponde al ciclo 2014-1. Contenido: Unidad 1: Organización de datos. Unidad 2: Medidas de Resumen. Unidad 3: Probabilidades. Unidad 4: Variable aleatoria y distribución de probabilidad. Unidad 5: Estimación y prueba de hipótesis. Unidad 6: Técnicas Estadísticas . Anexo: Aplicaciones estadísticas en Excel. Tablas y Fórmulas estadísticas.
15
Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Teresa Pinillos. "Estadística General (MA125), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306378.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso de Estadística General (MA125) para los alumnos de psicología, que corresponde al ciclo 2014-0. Contenido: Unidad 1: Organización de datos.
Unidad 2: Medidas de Resumen.
Unidad 3: Probabilidades.
Unidad 4: Variable aleatoria y distribución de probabilidad.
Unidad 5: Estimación y prueba de hipótesis.
Unidad 6: Técnicas Estadísticas .
Anexo: Aplicaciones estadísticas en Excel.
Tablas y Fórmulas estadísticas.
16
Laines, Blanca. "Estadística (MA86), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271236.
Full textAbstract:
El curso de Estadística para estudiantes de Ingeniería Civil, Electrónica y Telecomunicaciones, comprende el estudio de los métodos más utilizados de la estadística descriptiva e inferencial como: estadística descriptiva, probabilidad, distribuciones especiales (binomial, Poisson, normal, exponencial, Weibull), inferencia estadística (intervalos y pruebas de hipótesis para uno y dos parámetros) y regresión lineal y no lineal.
17
Laines, Blanca. "Estadística (MA86), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296302.
Full textAbstract:
El curso de Estadística para estudiantes de Ingeniería Civil, Electrónica y Telecomunicaciones, comprende el estudio de los métodos más utilizados de la estadística descriptiva e inferencial como los siguientes: Estadística descriptiva. Probabilidades. Variables aleatorias. Distribuciones probabilísticas discretas y continuas. Estimación y prueba de hipótesis. Aplicaciones de la chi-cuadrado. Regresión linea simple y correlación.
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Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Teresa Pinillos. "Estadística General (MA125), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271472.
Full textAbstract:
El curso de Estadística General (MA125), comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, los cuales constituyen herramientas muy útiles para la elaboración de reportes y análisis estadísticos. Comprende estadística descriptiva, probabilidad, distribuciones especiales de probabilidad (binomial, Poisson, normal), inferencia estadística (intervalo y prueba de hipótesis) y dos técnicas estadísticas como regresión y correlación lineal, y prueba de independencia (Chi-cuadrado).
19
Acosta, Salomón, Blanca Laines, and Teresa Pinillos. "Estadística General (MA125), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296295.
Full textAbstract:
El curso de Estadística General (MA125), comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, los cuales constituyen herramientas muy útiles para la elaboración de reportes y análisis estadísticos. Comprende aplicaciones de estadística para psicología en los siguientes temas: estadística descriptiva, probabilidad, variable aleatoria, distribución normal, estimación, prueba de hipótesis y prueba de independencia.
20
Huamán, Enit, and Enver Tarazona. "Estadística para Ingeniería 2 (CE55), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/292963.
Full text
21
Aliaga, Elmer, Celia Cárdenas, Ramos Manuel Raymundo Chávez, Gonzalo Cuadros, Blanca Laines, César Menacho, Gilber Piña, Carmen Ognio, Jim Silvestre, and Susana Ventura. "Estadística Experimental (MA143), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271252.
Full textAbstract:
Separata del curso Estadística Experimental (MA143), que corresponde al ciclo 2013-1. El curso está destinado para administradores y comprende el estudio de los métodos básicos más
utilizados de la estadística inferencial, los cuales servirán para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
22
Cuadros, Gonzalo, Enver Tarazona, Solís Celia Cárdenas, and Infante Raúl Ramírez. "Estadística Aplicada 2 (MA145), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271215.
Full textAbstract:
El curso de Estadística Aplicada 2 para estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, comprende el estudio de diversos métodos de Estadística Inferencial que sirven de apoyo en el proceso de toma de decisiones a partir de información proveniente de las diferentes ramas de la ingeniería. Contenido: Muestreo -- Diseño de la encuesta por muestreo -- Pruebas de hipótesis -- Uso de la distribución Chi Cuadrado -- Análisis de variancia -- Análisis factorial -- Análisis de regresión lineal y no lineal simple -- Análisis de correlación -- Análisis de regresión múltiple -- Series de tiempo.
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Ognio, Carmen, Blanca Laines, Susana Ventura, Celia Cárdenas, Elmer Aliaga, Ramos Manuel Raymundo Chávez, Rucoba Gilber Piña, César Menacho, Jim Silvestre, and Gonzalo Cuadros. "Estadística Experimental (MA143), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306020.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Experimental (MA143), que corresponde al ciclo 2014-0. El curso está destinado para administradores y comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
24
Gutiérrez, Flores Silvia. "Estadística para Comunicadores (MA166), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296247.
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25
Gutiérrez, Flores Silvia. "Estadística para Comunicadores (MA166), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306124.
Full text
26
Gutiérrez, Flores Silvia. "Estadística para Comunicadores (MA166), ciclo 2014-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/324106.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística para Comunicadores (MA166), que corresponde al ciclo 2013-1. Contenido: 1. Estadística Descriptiva. 2. Muestreo. 3. Probabilidades. 4. Inferencia Estadística. 5. Prueba de hipótesis. 6. Análisis de Regresión.
27
Gutiérrez, Flores Silvia. "Estadística para Comunicadores (MA166), ciclo 2013-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/271254.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística para Comunicadores (MA166), que corresponde al ciclo 2013-1. Contenido: 1. Estadística Descriptiva. 2. Muestreo. 3. Probabilidades. 4. Inferencia Estadística. 5. Prueba de hipótesis. 6. Análisis de Regresión.
28
Gutiérrez, Flores Silvia. "Estadística para Comunicadores (MA166), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313750.
Full text
29
Ognio, Carmen, Blanca Laines, Susana Ventura, Celia Cárdenas, Elmer Aliaga, Ramos Manuel Raymundo Chávez, Rucoba Gilber Piña, César Menacho, Jim Silvestre, and Gonzalo Cuadros. "Estadística Experimental (MA143), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296462.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Experimental (MA143), que corresponde al ciclo 2013-2. El curso está destinado para administradores y comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y
como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
30
Estadística, Profesores de la Línea de. "Estadística Experimental (MA143), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313835.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Experimental (MA143), que corresponde al ciclo 2014-1. El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera. Contenido: inferencia estadística: estimación, prueba de hipótesis, prueba de independencia y homogeneidad de subpoblaciones, diseños experimentales, anlálisis de regresión y correlación lineal simple, regresión lineal múltiple, series de tiempo, método de atenuación exponencial.
31
Estadística, Profesores de la Línea de. "Estadística Experimental (MA143), ciclo 2014-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/324318.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Experimental (MA143), que corresponde al ciclo 2013-2. El curso está destinado para administradores y comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
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UPC, Profesores de la Línea de Estadística. "Cuaderno de trabajo de Estadística (MA86), ciclo 2014-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/323831.
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33
Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística para Economistas (MA175), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313407.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Cuaderno de trabajo del curso Estadística para Economistas (MA175), que corresponde al ciclo 2014-1. El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
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Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística para Economistas (MA175), ciclo 2014-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/323755.
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35
Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística para Economistas (MA175), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296207.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Cuaderno de trabajo del curso Estadística para Economistas (MA175), que corresponde al ciclo 2013-2. El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
36
Christiansen, Trujillo Andrés Guillermo. "Análisis de influencia bajo inferencia bayesiana en evaluaciones escolares de altas consecuencias." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12356.
Full textAbstract:
La presente investigación estudia una metodología para la detección de observaciones atípicas mediante un análisis de influencia bajo la perspectiva de la inferencia bayesiana. Se utiliza la medida de phi-divergencia y el estimador de Monte Carlo, derivado de ésta, trabajados previamente por Peng y Dey (1995), para el cálculo de las divergencias Kullback-Leibler, distancia rectilínea y ji-cuadrado. Además, en el presente trabajo se busca realizar este análisis de influencia en evaluaciones de altas consecuencias (evaluaciones cuyos resultados tienen un alto impacto en la vida de los estudiantes o docentes). El estudio de simulación revela que es posible recuperar observaciones previamente distorsionadas como atípicas. Finalmente, se aplica la metodología a una evaluación realizada por el Ministerio de Educación. Esta aplicación revela que la metodología estudiada es capaz de identificar escuelas con resultados no esperados dadas sus condiciones y resultados anteriores.Tesis
37
Quintos, Choy Manuel Alejandro. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo tesis para optar por el grado de magister en estadística." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19467.
Full textAbstract:
El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional
de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta
la estimación de este modelo desde la perspectiva bayesiana asumiendo que los errores se
distribuyen según la distribución asimétrica de Laplace (ALD). Luego, el proceso de generación de muestras de la distribución a posteriori es simplificado utilizando una representación estocástica de la ALD propuesta por Kotz et al. (2001) y el algoritmo de datos aumentados de Tanner y Wong (1987), siguiendo la propuesta de Kozumi y Kobayashi (2011), así como las adaptaciones para el modelamiento de series de tiempo de Cai et al. (2012) y Liu y Luger (2017). Los estudios de simulación demuestran que el supuesto sobre la distribución del término error no es limitante para estimar el cuantil condicional de series de tiempo con otras distribuciones. El modelo es aplicado en la predicción del Valor en Riesgo (VaR) en la serie de tiempo de los retornos diarios de la tasa de cambio de PEN a USD, y sus resultados son comparados con las predicciones obtenidas por las metodologías RiskMetrics, GARCH(1,1) y CAVIaR. Al respecto, la evidencia numérica permite concluir que el modelo QAR es una alternativa válida para estimar el VaR.
38
Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334), ciclo 2014-0." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/306125.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334). El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
39
Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334) ciclio 2014-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/323482.
Full textAbstract:
Separata del curso Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334). El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
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Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334), ciclo 2013-2." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/296215.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334). El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
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Jaramillo, Vega Segundo Santiago. "Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334), ciclo 2014-1." Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2014. http://hdl.handle.net/10757/313808.
Full textAbstract:
Cuaderno de trabajo del curso Estadística Aplicada a las Finanzas 2 (MA334). El curso comprende el estudio de los métodos básicos más utilizados de la estadística inferencial, que constituyen herramientas muy útiles para la toma de decisiones y como base para otras disciplinas para el mismo fin, que se estudiarán a lo largo de la carrera.
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Pérez, García Nora. "Inferencia espacial y predicción de la distribución de plantas: un estudio a diferentes escalas = Spatial inference and prediction of plant species distribution: a multiscale study." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2013. http://hdl.handle.net/10803/129083.
Full textAbstract:
La pérdida de biodiversidad se ha acentuado en los últimos años debido a numerosas amenazas que incluyen la destrucción y degradación del hábitat, el cambio climático, la propagación de especies invasoras y la sobreexplotación. Por tanto, uno de los principales retos de la biología de la conservación es detener su continuo y acelerado declive. Sin embargo, mientras fenómenos como el calentamiento global, la contaminación y los cambios en los usos del suelo operan en áreas muy grandes o durante largos períodos de tiempo, los datos de campo que caracterizan la investigación ecológica se recogen normalmente en áreas relativamente pequeñas durante estudios de corta duración. Por tanto, los científicos necesitan cada vez más la utilización de medidas y datos locales para evaluar estos cambios a escala paisajística, regional y global, y modelos o simulaciones estadísticas para extrapolar estos datos ambientales al espacio geográfico.
La presente Tesis doctoral estudia la aplicabilidad del modelado de la distribución de especies (MDE) en el análisis de la diversidad vegetal, mediante el uso de distintas técnicas de modelado, escalas geográficas y niveles de organización de plantas. Es por tanto, una investigación aplicada que pretende mostrar la utilidad de nuevas herramientas de análisis espacial para la gestión y conservación de la diversidad vegetal. El estudio se ha realizado a través de diferentes aproximaciones, con el objetivo de: i) describir patrones de riqueza de plantas en Cataluña y detectar puntos calientes de biodiversidad en la región, mediante la utilización de tres técnicas distintas de modelado y en base a la distribución conocida de toda su flora (Capítulo 1); ii) evaluar el efecto del cambio climático en las regiones alpinas y subalpinas del Pirineo Oriental, a través del estudio de la distribución potencial de unidades de vegetación (enfoque top-down) y valorar su aplicabilidad en relación al modelado de especies (enfoque bottom-up) (Capítulo 2); iii) construir un modelo dinámico para evaluar los efectos del cambio climático en la viabilidad a largo plazo de un taxón endémico y amenazado de la Península Ibérica, Vella pseudocytisus subsp. paui Gómez Campo. La generación de un modelo dinámico proporciona una aproximación más realista al incorporar la dinámica demográfica de la especie estudiada, y nos permite estimar su riesgo de extinción (Capítulo 3); iv) seleccionar e implementar un algoritmo de modelado en línea en el servidor de datos Sistema de la Vegetación Ibérica y Macaronésica (SIVIM) (Capítulo 4).
La aplicación de MDE nos ha permitido obtener mejores patrones de la distribución espacial de la riqueza florística para Cataluña, frente a los patrones previamente proyectados basándose en los datos recogidos por el BDBC. Por otro lado, el uso de un enfoque top-down para predecir cambios futuros en la distribución de las unidades de vegetación puede ser tan útil como el utilizado en estudios previos para especies, con el objetivo de obtener mejores herramientas para la planificación de políticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad.
Finalmente, los resultados obtenidos en la presente Tesis doctoral nos permiten afirmar que los modelos de distribución de especies son herramientas de gran valor en la investigación de la biología de la conservación vegetal, al proporcionar alternativas precisas para la descripción de patrones biogeográficos, predicción de los efectos del cambio climático, evaluación del potencial dispersivo de las especies, así como para el diseño de reservas y planes de conservación. Así mismo, es importante destacar el papel de la escala en el modelado de la distribución de especies y comunidades vegetales, ya que ésta determinará tanto la aplicabilidad de los resultados como su significación biológica.The loss of biodiversity has been accentuated in recent years due to numerous threats including the destruction and degradation of habitat, climate change, the spread of invasive species and over-exploitation. However, while phenomena such as global warming, pollution and changes in land-use operate over very large areas or for long periods of time, the field data that characterize the ecological research is normally gathered in relatively small areas during studies of short duration. Scientists are therefore required to increasingly use local measurements and data to evaluate changes to the landscape of regional and global scales by using models or statistical simulations to extrapolate these environmental data to the geographical space. This doctoral thesis examines the applicability of modelling the distribution of species in the analysis of plant diversity through the use of various techniques of modelling (SDMs), geographical scales and levels of plant organization. It is, therefore, an applied research that aims to show the utility of new tools of spatial analysis for the management and conservation of plant diversity. The study was conducted through different approaches, aiming to: i) describe plant richness patterns in Catalonia and detect biodiversity hotspots in the region through the use of three different modelling techniques and based on the known distribution of its entire flora (Chapter 1); ii) evaluate the effect of climate change in the alpine and subalpine regions of the Oriental Pyrenees through the study of the potential distribution of vegetation units (top-down approach) and evaluate their applicability in relation to species (bottom-up approach) modelling (Chapter 2); iii) assemble a dynamic model to assess the effects of climate change on the long-term viability of an endemic and threatened taxon of the Iberian Peninsula, Vella pseudocytisus subsp. paui Gómez Campo. The generation of a dynamic model provides a more realistic approach to incorporate the demographic dynamics of the studied species, and allows us to estimate its risk of extinction (Chapter 3); iv) select and implement an online modelling algorithm on the server of the Iberian and Macaronesian Vegetation Information System (SIVIM) (Chapter 4). The application of SDMs has allowed us to obtain better spatial distribution patterns of the floristic richness of Catalonia compared to the previously projected patterns based on data collected by the BDBC. On the other hand, the use of a top-down approach to predict future changes in the distribution of vegetation units can be as useful as those used in previous studies for species, with the goal of obtaining better tools for the planning of policies related to the conservation of biodiversity. Finally, the results obtained through this doctoral thesis allow us to state that species distribution models are tools of great value in the research of plant conservation biology, by providing precise alternatives for the description of biogeographical patterns, prediction of the effects of climate change, evaluation of the dispersive potential of species, as well as for the design of reserves and conservation plans. In addition, it is important to highlight the role of scale in the modelling of the distribution of species and vegetation communities, since this will determine both the applicability of the results and their biological significance.
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García, Céspedes Carlos Jeffer. "Regresión espacial cuantílica para variables acotadas entre (0,1)." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17378.
Full textAbstract:
El Perú es un país emergente donde el desarrollo se centra en algunas ciudades y distritos específicos. Esto conlleva a mucha desigualdad económica por ello resulta importante dar seguimiento a la incidencia de pobreza en el país. De acuerdo al nivel de precariedad, la pobreza puede considerarse extrema o no extrema. En este contexto, estudiamos la incidencia de pobreza no extrema a través de un modelo de regresión cuantílica espacial a nivel distrital en la provincia de Lima utilizando la distribución de Kumaraswamy combinada con un efecto espacial intrínseco condicional autorregresivo (ICAR). Para tratar y evaluar la posible confusión espacial entre los efectos espaciales y las covariables de efectos fijos, se considera, también, el enfoque SPOCK (Spatial Orthogonal Centroid \K"orrection). Nuestros modelos pertenecen a la clase de modelos jerárquicos, para los cuales la inferencia se puede realizar utilizando el método de Monte Carlo Hamiltoniano. Por lo tanto, el modelo es computacionalmente factible para grandes conjuntos de datos, puede describir puntos extremos de la distribución de la incidencia de pobreza no extrema e identificar qué factores son importantes en las colas de la distribución de los datos.Tesis
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Huaraz, Zuloaga Diego Eduardo. "Inferencia bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado con una aplicación a los tiempos en cola de una agencia bancaria." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4473.
Full textAbstract:
En diversos campos de aplicación se requiere utilizar modelos de regresión para analizar la relación entre dos variables. Cuando esta relación es compleja, es difícil modelar los datos usando técnicas paramétricas tradicionales, por lo que estos casos requieren de la flexibilidad de los modelos no paramétricos para ajustar los datos. Entre los diferentes modelos no paramétricos está la regresión spline penalizada, que puede ser formulada dentro de un marco de modelos lineales mixtos. De este modo, los programas computacionales desarrollados originalmente para la inferencia clásica y Bayesiana de modelos mixtos pueden ser utilizados para estimarlo.
La presente tesis se centra en el estudio de la inferencia Bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado. Para lograr esto, este trabajo proporciona un marco teórico breve de este modelo semiparamétrico y su relación con el modelo lineal mixto, la inferencia Bayesiana de este modelo, y un estudio de simulación donde se comparan la inferencia clásica y Bayesiana en diferentes escenarios considerando diversos valores del n umero de nodos, tamaños de muestra y niveles de dispersión en la data simulada. Finalmente, en base a los resultados del estudio de simulación, el modelo se aplica para estimar el tiempo de espera en cola de los clientes en agencias bancarias con el fin de calcular la capacidad de personal óptima bajo determinadas metas de nivel de servicio.Tesis
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Martínez, Buixeda Raül. "Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2016. http://hdl.handle.net/10803/386569.
Full textAbstract:
La expansión de la industria de los hedge funds a lo largo del presente siglo ha sido extraordinaria, especialmente hasta el estallido de la crisis subprime. Según estimaciones de HFR publicadas por CAIA en 2014 los activos bajo gestión de single hedge funds y fund of hedge funds pasaron de 456,43 millardos de USD en 1999 a 1,87 billones de USD en 2007.
La exposición de los hedge funds a factores de riesgo no convencionales, con distribuciones de rentabilidad poco habituales en la industria de la gestión tradicional, y su alto grado de opacidad, han propiciado un aumento sustancial de la tecnicidad del portfolio risk management y la proliferación de opiniones poco rigurosas en la materia.
El escenario de estrés proporcionado por la crisis subprime (agosto 2007 -septiembre 2009), permite contrastar y completar el verdadero trade-off rentabilidad-riesgo del universo de los hedge funds. En este sentido, para inferir el comportamiento del riesgo de las distintas estrategias hedge a escenarios de estrés similares al acaecido durante la crisis subprime, la presente tesis propone: 1) ajustar a las distribuciones empíricas de rentabilidad una mixtura de dos Normales estimada a partir del método de los momentos, y 2) analizar el comportamiento del riesgo extremo y el riesgo absolute return.
Dado que las muestras vinculadas al periodo subprime, el cual es acotado por la evolución de las componentes del TED spread, son relativamente pequeñas y en ocasiones están distribuidas de forma "extrema", se hace imprescindible la estimación no sesgada de los momentos muestrales (incluido el momento central de quinto orden).
Además, para poder completar el proceso de inferencia, ha sido necesario iniciar desde múltiples orígenes el proceso iterativo de búsqueda de soluciones, discriminar las soluciones obtenidas a partir de propiedades de la combinación lineal convexa de las mixturas, y agrupar las estrategias en función del riesgo utilizando la metodología K-means.
Por último, la tesis aborda el análisis de la dinámica del riesgo hedge donde se examinan las diferencias de comportamiento del riesgo extremo y del riesgo absolute return entre el periodo pre-subprime (referencia del periodo en ausencia de estrés severo) y el periodo subprime.The hedge funds industry expansion during the present century has been extraordinary, at least until the subprime crisis explosion. HFR estimations of single hedge funds and fund of hedge funds published by CAIA in 2014, exhibit 456,43 billion USD in assets under management in 1999 and 1,87 trillion USD in 2007. The hedge funds exposure to non-conventional risk factors, which have unusual return distributions, and a high degree of opacity, have caused an increase of portfolio risk management technicality and a proliferation of opinions with a very low level of accuracy. The stress scenario of the subprime crisis, covering August 2007 to September 2009, allows contrasting and completing the real risk-return's trade-off of the hedge funds universe. In this context, the author proposes a two Normal distribution mixture fitting with the method of the moments and an analysis of the extreme risk and absolute-return risk, in order to infer the behavior of the hedge funds strategies in similar stress scenarios. Given the fact that the empiric return samples of the hedge funds strategies during the subprime period are small and sometimes extremely distributed, it is convenient to estimate the unbiased first five moments (the average and the central moments of 2nd, 3rd, 4th and 5th order). To complete the inference process, the following steps are also required: 1) to start the searching process from different origins, 2) to choose between solutions using properties of the mixture's convex combination, and 3) to cluster the strategies according to the risk using the k-means methodology. Finally, in the last chapter, the author analyzes the different risk dynamics between the pre-subprime and the subprime periods.
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Martorell, Rodon Josep Maria. "Definició d'una metodologia experimental per a l'estudi de resultats en sistemes d'aprenentatge artificial." Doctoral thesis, Universitat Ramon Llull, 2007. http://hdl.handle.net/10803/9157.
Full textAbstract:
El treball presentat s'emmarca dins del camp d'actuació propi del Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents: l'aprenentatge artificial. Les grans àrees són la computació evolutiva i el raonament basat en casos, tot dirigint la recerca a problemes de classificació, diagnosi i predicció. En tots aquests camps són objecte d'estudi grans conjunts de dades, pels quals es treballen diferents tècniques que en permeten l'extracció de coneixement i l'aplicació als problemes citats. Els grans avenços en aquestes àrees (sovint en forma de nous algorismes) conviuen amb treballs molt parcials sobre les metodologies adequades per a l'avaluació d'aquestes noves propostes. En front d'aquesta situació, la tesi que aquí es presenta proposa un nou marc general per a l'avaluació del comportament d'un conjunt d'M algorismes que, per tal de ser analitzats, són assajats sobre N problemes de prova. La tesi sosté que l'anàlisi habitual que es fa d'aquests resultats és clarament insuficient, i que degut a això les conclusions que s'exposen en els treballs publicats són sovint parcials, i en alguns casos fins i tot errònies.
El treball s'inicia amb un estudi introductori sobre les mesures que permeten expressar la bondat d'un algorisme, a través de l'assaig sobre una col·lecció de problemes de prova. En aquest punt, es demostra la necessitat d'un estudi previ de les propietats inherents d'aquests problemes (a partir, per exemple, de les mètriques de complexitat) si es vol assegurar la fiabilitat de les conclusions que s'obtindran.
A continuació, es defineix el marc d'aplicació de tot un conjunt de tècniques d'inferència estadística per les quals, essent aquestes prou ben conegudes, s'analitzen els factors a tenir en compte en la determinació del seu domini d'ús. La tesi proposa un protocol general per a l'estudi, des d'un punt de vista estadístic, del comportament d'un conjunt d'algorismes, incloent uns nous models gràfics que en faciliten l'anàlisi, i l'estudi detallat de les propietats inherents als problemes de prova utilitzats.
Aquest protocol determina el domini d'ús de les metodologies per a la comparació dels resultats obtinguts en cada problema. La tesi demostra, a més, com aquest domini està directament relacionat amb la capacitat d'aquesta metodologia per a determinar diferències significatives, i també amb la seva replicabilitat.
Finalment, es proposen un conjunt de casos sobre resultats ja publicats amb anterioritat, fruit de nous algorismes desenvolupats pel nostre Grup de Recerca, molt en especial en l'aplicació del raonament basat en casos. En tots ells es mostra la correcta aplicació de les metodologies desenvolupades en els capítols anteriors, i es destaquen els errors comesos habitualment, que duen a conclusions no fiables.
El trabajo presentado se enmarca dentro del campo de actuación propio del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes: el aprendizaje artificial. Las grandes áreas son la computación evolutiva y el razonamiento basado en casos, dirigiendo la investigación a problemas de clasificación, diagnóstico y predicción. En todos estos campos son objeto de estudio grandes conjuntos de datos, para los cuales se trabajan diferentes técnicas que permiten la extracción de conocimiento y la aplicación a los citados problemas. Los grandes avances en estas áreas (muchas veces en forma de nuevos algoritmos) conviven con trabajos muy parciales sobre las metodologías adecuadas para la evaluación de estas nuevas propuestas.
Frente a esta situación, la tesis que aquí se presenta propone un nuevo marco general para la evaluación del comportamiento de un conjunto de M algoritmos que, para poder ser analizados, son ensayados sobre N problemas de prueba. La tesis sostiene que el análisis habitual que se hace de estos resultados es claramente insuficiente, i que debido a esto las conclusiones que se exponen en los trabajos publicados son muchas veces parciales, y en algunos casos hasta erróneas.
El trabajo se inicia con un estudio introductoria sobre las medidas que permiten expresar la bondad de un algoritmo, a través del ensayo sobre una colección de problemas de prueba. En este punto, se demuestra la necesidad de un estudio previo de las propiedades inherentes de estos problemas (a partir, por ejemplo, de las métricas de complejidad) si se quiere asegurar la fiabilidad de las conclusiones que se obtendrán.
A continuación, se define el marco de aplicación de todo un conjunto de técnicas de inferencia estadística para las cuales, siendo éstas bien conocidas, se analizan los factores a tener en cuenta en la determinación de su dominio de uso. La tesis propone un protocolo general para el estudio, desde un punto de vista estadístico, del comportamiento de un conjunto de algoritmos, incluyendo unos nuevos modelos gráficos que facilitan su análisis, y el estudio detallado de las propiedades inherentes a los problemas de prueba utilizados.
Este protocolo determina el dominio de uso de las metodologías para la comparación de resultados obtenidos en cada problema. La tesis demuestra, además, como este dominio está directamente relacionado con la capacidad de esta metodología para determinar diferencias significativas, y también con su replicabilidad.
Finalmente, se proponen un conjunto de casos sobre resultados ya publicados con anterioridad, fruto de nuevos algoritmos desarrollados por nuestro Grupo de Investigación, muy en especial en la aplicación del razonamiento basado en casos. En todos ellos se muestra la correcta aplicación de las metodologías desarrolladas en los capítulos anteriores, y se destacan los errores cometidos habitualmente, que llevan a conclusiones no fiables.
The present work is all part of the work field of the Research Group in Intelligent Systems: the machine learning. The main areas are the evolutive computation and the case based reasoning, the investigation being focused on the classification, diagnosis and prediction issues. In all of these fields, great groups of data are studied, for which different techniques are applied, enabling the knowledge extraction and the application of the aforementioned problems. The big breakthroughs in these areas (many times in ways of algorithms) coexist with very partial works on suitable methodologies for the evaluation of these new proposals.
Before this situation, the thesis herein presented proposes a new general approach for the assessment of a set of M algorithms behaviour which, in order to be analysed, are tested over N datasets. The thesis maintains that the analysis made for these results is clearly insufficient and consequently the conclusions put forward in the works published are very often partial and in some cases even erroneous.
This work begins with an introductory study on the measures allowing to express the performance of an algorithm, through the test over a collection of datasets. At this point it is evidenced that a prior study of the inherent properties of these problems (for instance, based on complexity metrics) is needed, in order to assure the reliability of the conclusions that will be drawn.
Next, the scope of application of a whole set of well known techniques of statistical inference is defined, for which the factors to be taken into account in the determination of their application analysed. The thesis proposes a general protocol for the study, from a statistical point of view, of the behaviour of a set of algorithms, including new graphic patterns which facilitate its analysis, as well as the detailed study of the inherent properties of the test problems used.
This protocol determines the application domains of the methodologies for the comparison of the results obtained in each problem. The thesis demonstrates furthermore how this domain is directly related to the capability of this methodology to determine significant differences, as well as to its replicability.
Finally, a set of cases on results already published are proposed, resulting from new algorithms developed by our Research Group, very specially in the application of the case-based reasoning. In all these cases the application of the methodologies developed in the previous chapters is proved to be correct, and the errors incurred in repeatedly, leading to unreliable conclusions, are highlighted.
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Serra-Burriel, Miquel. "From Being NICE to Being Tired: Essays in Health Economics." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2019. http://hdl.handle.net/10803/667203.
Full textAbstract:
This document is a summary of the first steps of my journey into academic research. The dissertation provides in-depth analysis of the theoretical basis of the British National Institute for Clinical Excellence (NICE) priority setting to the neonatal consequences of obstetricians’ tiredness. From being NICE to being tired aims to provide a quantitative perspective of four relevant multidisciplinary topics in health economics. It contains a piece of theoretical work with simulation exercises, a piece of methodology testing with an application to experimental data and two pieces of applied work, one
focused on prediction and the other on causal effects. All articles are oriented towards informing public healthcare policies, with the hope that they will inform, someday, somehow, decision-making over the topics covered here.La tesis incluye 6 capítulos, 4 de los cuáles son artículos independientes más una introducción y las conclusiones. La tesis investiga temas focales de la economía de la salud desde distintas perspectivas. El primer artículo estudia la comparativa en términos de eficiencia y equidad de distintos modelos teóricos de provisión de sanidad pública. El segundo, utilizando datos de un macro-ensayo clínico, utiliza técnicas de aprendizaje automático para la detección de efectos causales heterogéneos. El tercer artículo utiliza también métodos de aprendizaje automático para la predicción pronóstica del modo final de parto utilizando datos del universo de nacimientos en cuatro hospitales españoles. El último artículo estima el efecto causal de las cesáreas no medicamente indicadas sobre la salud de los recién nacidos.
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Andrade, Chávez Francisco Mauricio. "Modelo de regresión Dirichlet bayesiano: aplicación para estimar la prevalencia del nivel de anemia infantil en centros poblados del Perú." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18683.
Full textAbstract:
La anemia es una afección causada por un bajo nivel de hemoglobina en la sangre causada
principalmente por un déficit en el consumo de hierro. En el Perú, es un problema de
salud pública y nutrición principalmente en niñas y niños menores de cinco años, por ello el
Instituto Nacional de Estadística (INEI) realiza una prueba para determinar anemia en niñas
y niños a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). En esta encuesta
se clasifica los niveles de anemia como severa si es menor a 7,0 g/dl, moderada si está entre
7,0 y 9,9 g/dl o leve si varía entre 10,0 y 11,9 g/dl. En este contexto, en esta tesis se propone
aplicar el modelo de regresión de Dirichlet para estimar la prevalencia de los niveles de
anemia infantil a nivel de centros poblados en el año 2017. Se propone estimar los parámetros
usando inferencia bayesiana, a través del método Halmitoniano de Monte Carlo (HMC) usando
Rstan. El modelo propuesto también permite identificar posibles factores determinantes
de la prevalencia de la anemia infantil y tiene el propósito de mejorar las políticas públicas
dirigidas a la reducción de la anemia en el país.
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Capilla, Lladró Roberto. "Análisis estratégico de los estudios TIC en la Universidad Politécnica de Valencia." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2009. http://hdl.handle.net/10251/5767.
Full textAbstract:
En estos momentos la Universidad española se encuentra ante un momento crucial en el que se conjuga, entre otros, por una parte la incorporación al espacio europeo de educación superior, y por otra un prolongado descenso en el número de alumnos que acceden a la Universidad. Para afrontar esta coyuntura las Universidades han iniciado la elaboración de planes estratégicos, programas globales, análisis de la situación de cada universidad, etc.,
En este trabajo se realiza un análisis estatrégico de la evolución de las titulaciones TIC en la UPV, con los objetivos de analizar la evolución de estos estudios en los últimos años y determinar cuál va a ser la evolución previsible en los próximos, con el fin de plantear acciones que permitan decantar a más alumnos hacia estas carreras, si se considera necesario desde los órganos de gobierno. Adicionalmente se propone desarrollar una metodología de análisis trasferible a otras áreas de estudio
El trabajo se inicia con una descripción de los objetivos perseguidos y la metodología seguida para alcanzarlos. En el Capítulo 2 se analiza el sistema educativo español, en el Capítulo 3 se analizan los datos utilizados referentes al sistema educativo, tanto globales como locales, dedicando el Capítulo 4 especialmente al empleo. En el capítulo 5 se analizan los estudios TIC en la UPV y en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo.Capilla Lladró, R. (2009). Análisis estratégico de los estudios TIC en la Universidad Politécnica de Valencia [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/5767
Palancia
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Guelman, Leo. "Optimal personalized treatment learning models with insurance applications." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2015. http://hdl.handle.net/10803/289500.
Full textAbstract:
In many important settings, subjects can show significant heterogeneity in response to a stimulus or “treatment". For instance, a treatment that works for the overall population might be highly inefiective, or even harmful, for a subgroup of subjects with specific characteristics. Similarly, a new treatment may not be better than an existing treatment in the overall population, but there is likely a subgroup of subjects who would benefit from it. The notion that “one size may not fit all" is becoming increasingly recognized in a wide variety of fields, ranging from economics to medicine. This has drawn significant attention to personalize the choice of treatment, so it is optimal for each individual. An optimal personalized treatment is the one that maximizes the probability of a desirable outcome. We call the task of learning the optimal personalized treatment personalized treatment learning (PTL).
From the statistical learning perspective, building PTL models imposes important challenges, primarily because the optimal treatment is unknown on a given training data set. In this thesis, we formalize the PTL problem from a causal inference perspective and provide a comprehensive description of the existing methods to solve this problem. We contribute to the PTL literature by proposing two novel methods, namely uplift random forests and causal conditional inference forests. Our proposal outperforms the existing methods based on an extensive numerical simulation and real-world data.
Next, we introduce the concept of PTL models to insurance marketing and pricing applications. In particular, we contribute to the Insurance literature in these areas by proposing PTL methods to optimize client retention and cross-selling in insurance from experimental data. We also illustrate an application of these methods to price-elasticity estimation and insurance economic price optimization in the context of observational data. In the insurance field, the selection of the optimal personalized treatment also requires consideration of the expected insurance losses of each individual policyholder within the portfolio. We contribute to the non-life insurance ratemaking literature by proposing a novel application of gradient boosting models to estimate insurance loss cost, with key important advantages over the conventional generalized linear model approach.
A key problem facing research in this field, has been the lack of publicly available statistical software to estimate PTL models. We implement most of the existing methods for fitting these models, as well as our proposed ones, in a package named uplift, which is now released and freely available from the CRAN (Comprehensive R Archive Network) repository under the R statistical computing environment.En muchas situaciones importantes, los individuos pueden mostrar una heterogeneidad significativa en respuesta a un estímulo o “tratamiento”. Por ejemplo, un tratamiento que funciona para una población en general, podría ser altamente ineficiente o incluso perjudicial para un subgrupo de individuos con características específicas. Del mismo modo, un tratamiento nuevo puede no ser mejor que uno existente en relación a la población general, pero es probable que un subgrupo de individuos se beneficie con el mismo. La idea de aplicar tratamientos personalizados es cada vez más reconocida en una amplia variedad de campos, que van desde la medicina hasta la economía. Esto ha puesto el foco de atención en la medición de la eficacia que un determinado tratamiento tiene sobre un individuo, de modo de seleccionar el tratamiento personalizado óptimo para el mismo. Un tratamiento personalizado óptimo es aquel que maximiza la probabilidad de un resultado deseable. Llamamos a los modelos estadísticos que tienen como objetivo modelar el tratamiento personalizado óptimo “personalizad treatment learning (PTL) models”. Desde la perspectiva de modelización estadística, la construcción de modelos PTL impone importantes retos, principalmente debido a que el tratamiento óptimo es desconocido en un conjunto de datos de entrenamiento dado. En esta tesis, formalizamos el problema de PTL desde una perspectiva de inferencia causal y proporcionamos una descripción completa de los métodos existentes para resolver este problema. Contribuimos a la literatura de modelos PTL proponiendo dos nuevos métodos: “uplift random forests” y “causal conditional inference forests”. Nuestra propuesta supera a los métodos existentes de acuerdo a los resultados obtenidos de una extensa simulación numérica y datos reales. Luego introducimos el concepto de modelos PTL a marketing y a la fijación del precio en el mercado de seguros. En particular, contribuimos a la literatura de seguros en estas áreas, proponiendo métodos de PTL para optimizar la retención de clientes y la venta cruzada de seguros a partir de datos experimentales. También ilustramos una aplicación de estos métodos a la estimación de la elasticidad-‐precio y a la optimización económica de precios en el contexto de datos observacionales. En el campo de los seguros, la selección del tratamiento personalizado óptimo también requiere considerar las pérdidas esperadas de cada asegurado dentro de una cartera. Contribuimos a la literatura de fijación de precios de seguros, proponiendo una nueva aplicación de modelos “gradient boosting trees” para estimar el costo relacionado con la pérdida esperada del seguro. Este método tiene ventajas claves sobre el enfoque convencional, que se basa en “generalized linear models”. Un problema clave que enfrenta la investigación en este campo ha sido la falta de software estadístico a disposición del público para estimar modelos PTL. Ponemos a disposición pública la mayoría de los métodos existentes para la estimación de estos modelos, incluyendo los de desarrollo propio, en un paquete llamado “uplift” bajo el software estadístico R.