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  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Otimização de carteiras'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 26 July 2025

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Journal articles on the topic "Otimização de carteiras"

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ROTELA JUNIOR, PAULO, EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA, and FERNANDO LUIZ RIÊRA SALOMON. "OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA." Revista de Administração de Empresas 54, no. 4 (2014): 405–13. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020140406.

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Abstract:
Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), empregando retorno, variância e outros indicadores, como variáveis de entrada e saída. Utilizou-se, ainda, a abordagem de Sharpe para otimizar a composição da carteira. Na comparação das carteiras, observa-se que a resul
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Lopes, Ana Lúcia Miranda, Marcelo Lopes Carneiro, Aline Botelho Schneider, and Marcus Vinícius Andrade de Lima. "MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA." Gestão e Sociedade 4, no. 9 (2011): 640. http://dx.doi.org/10.21171/ges.v4i9.794.

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Abstract:
A seleção de ativos para a construção de carteiras de investimento no mercado de ações é de extrema importância para investidores, pois pode definir seu lucro ou prejuízo. Neste trabalho é investigado se a aplicação do modelo de otimização de Markowitz sobre carteiras selecionadas por meio de Data Envelopment Analysis - DEA gera retornos maiores que carteiras de ativos obtidas somente com DEA. Para atender esse objetivo foram projetadas carteiras mensais para 36 meses, iniciando em Janeiro de 2006 e finalizando em Dezembro de 2008, utilizando indicadores fundamentalistas como inputs e outputs
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Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho, Daiane Rodrigues Dos Santos, and Marco Aurélio Sanfins. "Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco." International Journal of Scientific Management and Tourism 9, no. 6 (2023): 3531–42. http://dx.doi.org/10.55905/ijsmtv9n6-016.

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Abstract:
Os estudos de Markowitz, 1952 foram a base para a moderna teoria de carteiras, que apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfólio) de investimentos. A moderna teoria de carteiras teve início com a publicação do artigo portfólio selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre ativos. A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, ou seja, o investidor pode sempre
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Caldeira, João Frois, Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos, and Cristina Tessari. "Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados." RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, no. 2 (2014): 127–61. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712014000200006.

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Abstract:
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm portfólios diversificados. Com isso, vem crescendo o interesse acadêmico e de participantes do mercado na seleção de carteiras formadas por fundos de investimento. Neste trabalho, a aplicabilidade e o desempenho fora da amostra de estratégias quantitativas
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Pinheiro, Marília Cordeiro, André Ricardo Moncaico Zanon, José Alves Dantas, and Bruno Vinícius Ramos Fernandes. "Utilização de Contratos Futuros de Commodities como Forma de Otimizar Carteiras de Investimentos do Mercado Brasileiro." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 7, no. 3 (2019): 5–23. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2019v7n3.42491.

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Abstract:
Objetivo: Avaliar a eficácia da utilização de contratos futuros de commodities como mecanismo de otimização das carteiras de investimentos.Fundamento: O estudo apoia-se na teoria de diversificação do portfólio, com a premissa de que os investidores são avessos ao risco e com isso elaboram carteiras tangentes à fronteira de eficiência, com maior retorno esperado para determinado nível de risco.Método: Foram compostas carteiras com contratos futuros de commodities e elaboradas cinco estratégias de investimentos com e sem esses contratos, utilizando os retornos esperados e a matriz de covariância
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Longaray, André Andrade, Alisson Fabras Sa, Catia Maria Dos Santos Machado, Paulo Roberto Munhoz, and Vilmar Gonçalves Tondolo. "Uso da técnica DEA-Sharpe na análise do comportamento de carteiras de investimento." Exacta 17, no. 3 (2019): 158–72. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v17n3.8537.

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Abstract:
O risco inerente ao mercado de ações permeia o processo de tomada de decisão no instante em que se deve decidir quais ativos farão parte do portfólio para formar uma carteira de investimentos eficiente. A busca por modelos de otimização que fornecem uma melhor forma de dirimir e minimizar os riscos atraem o olhar de investidores e pesquisadores. O objetivo deste artigo é analisar o comportamento de carteiras de investimento formadas por ativos selecionados por meio da ferramenta Análise Envoltória de Dados [DEA] e utilizando o Índice de Sharpe como indicador, para assim, compará-las com cartei
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Costa, Oswaldo L. V., and Rodrigo B. Nabholz. "Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares." Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica 15, no. 1 (2004): 41–52. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho é formular um problema de seleção robusta de ativos utilizando média-semivariância em termos de um problema de otimização com desigualdades matriciais lineares (LMI). O modelo de média-semivariância usa como função risco uma combinação convexa das semivariâncias (acima e abaixo do retorno esperado) do erro de rastreamento (a diferença entre os retornos da carteira considerada e um benchmark). Consideramos diferentes formas de calcular a média e a semivariância do erro de rastreamento. Iremos então minimizar uma função objetivo definida como uma combinação convexa da f
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Mar Barcelos, Boris, Tiago Pascoal Filomena, and Eduardo Horta. "Imunização de carteira de crédito." Brazilian Review of Finance 22, no. 3 (2024): 15–43. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v22n3.2024.91331.

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Abstract:
Este artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. Propõe-se um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a parti
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Santos, André Alves Portela. "Desempenho Fora-da-Amostra da Otimização Robusta de Carteiras." Brazilian Review of Finance 8, no. 2 (2010): 141. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v8n2.2010.1489.

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Abstract:
Robust optimization has been receiving increased attention in the recent few years due to the possibility of considering the problem of estimation error in the portfolio optimization problem. A question addressed so far by very few works is whether this approach is able to outperform traditional portfolio optimization techniques in terms of out-of-sample performance. Moreover, it is important to know whether this approach is able to deliver stable portfolio compositions over time, thus reducing management costs and facilitating practical implementation. We provide empirical evidence by assessi
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Machado, Kascilene. "Otimização de carteiras de ativos utilizando metaheurística Estratégias de Evolução." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 11, no. 2 (2024): 118–37. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2023v11n2.64883.

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Abstract:
Objetivo: desenvolver um programa de otimização, utilizando a metaheurística Estratégias de Evolução (ES), para auxiliar os investidores na tomada de decisão quanto à seleção de portfólios de investimentos de longo prazo. Fundamentos: as metaheurísticas, em geral, são aplicadas para resolver problemas de otimização muito complexos, onde uma solução ótima não é necessariamente o objetivo, mas sim, um conjunto de boas soluções. Método: o algoritmo emprega a análise fundamentalista para analisar e determinar as ações que irão compor as carteiras de ativos. Para alcançar o objetivo proposto, o est
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Dissertations / Theses on the topic "Otimização de carteiras"

1

Soares, Vanessa de Carvalho Alves. "Aplicações do problema de otimização de carteiras de investimento." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305876.

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Abstract:
Orientador: Luziane Ferreira de Mendonça<br>Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-17T11:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Soares_VanessadeCarvalhoAlves_M.pdf: 1540180 bytes, checksum: 198ad552da53ca9cbe2fd6bf7fc77c17 (MD5) Previous issue date: 2011<br>Resumo: Neste trabalho, propomos a determinação de uma carteira de investimento ótima via um método sem derivada. Para isso, utilizamos o modelo de média-variância proposto por Harry M. Markowitz. no qual o pro
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Oliveira, Felipe Augusto Santana de. "Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiro." Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9F4GN8.

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Abstract:
Robust optimization had received increased attention in the recent years due to the possibility of considering the problem of estimation errors in the portfolio selection problems. A topic not well understood, however, is the performance of this contemporary approach in Brazilian market. Suggested by Harry Markowitz, in 1952, the basis of the Modern Theory of Finance converges in one direction: the investment diversification. From the works of Markowitz, others had developed, as the model suggested by William Sharpe, the Capital Asset Pricing Model. In his model, Sharpe argue that the portfoli
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Villao, Cabello Luis Antonio. "A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/2953.

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Abstract:
Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e considerando o risco cambial. Para isto, o estudo baseia-se na análise das taxas de retornos mensais, desvio-padrão e coeficientes de correlação em termos de moeda local, dólar, iene, marco alemão e euro, dos Índices dos Mercados de Ações (IMAs) de dezenove países, dos Índices de Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), Buenos Aires (MERVAL),
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Carvalho, Ana Paula Pinto de. "Métodos estocásticos em otimização de carteiras : aspectos não-lineares e genéticos." reponame:Repositório Institucional da UFABC, 2010.

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Oliveira, Estela Mara de. "Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/.

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Abstract:
Neste trabalho apresentam-se modelos de erro de rastreamento que sao estrategias utilizadas pelos administradores de carteiras de investimento que visam montar portfolios para seguir algum ndice de referencia (benchmark). Denomina-se nesses casos de erro de rastreamento a diferenca entre o retorno da carteira que se deseja montar e o retorno da carteira de referencia. Propoe-se um modelo de minimizacao da variancia do erro de rastreamento para um excesso de retorno esperado xado para carteiras de investimento com ativos que tenham alta liquidez, alem de apresentar os modelos de media variancia
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Yamim, João Daniel Madureira. "Um modelo de seleção de carteiras de ações baseado em otimização convexa online." Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2018. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6816.

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Abstract:
Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-05-23T12:11:21Z No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5)<br>Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-05-24T17:47:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-05-24T17:47:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5) Previ
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Barrosa, Marcelo Rosario da. "Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos." Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/.

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Abstract:
Este trabalho apresenta uma nova metodologia para otimizar carteiras de ativos financeiros. A metodologia proposta, baseada em interpoladores universais tais quais as Redes Neurais Artificiais e a Krigagem, permite aproximar a superfície de risco e consequentemente a solução do problema de otimização associado a ela de forma generalizada e aplicável a qualquer medida de risco disponível na literatura. Além disto, a metodologia sugerida permite que sejam relaxadas hipóteses restritivas inerentes às metodologias existentes, simplificando o problema de otimização e permitindo que sejam estimado
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Villela, Pedro Ferraz 1982. "Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade." [s.n.], 2008. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307123.

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Abstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-12T16:09:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Villela_PedroFerraz_M.pdf: 727069 bytes, checksum: d87d64ae49bfc1a53017a463cf10b453 (MD5) Previous issue date: 2008<br>Resumo: Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente d
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Silva, Yuri Laio Teixeira Veras. "Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos." Universidade Federal da Paraíba, 2017. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/9936.

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Abstract:
Submitted by Leonardo Cavalcante (leo.ocavalcante@gmail.com) on 2018-06-11T11:34:10Z No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 1995596 bytes, checksum: bfcc1e1f3a77514dcbf7a8e4f5e4701b (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-06-11T11:34:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 1995596 bytes, checksum: bfcc1e1f3a77514dcbf7a8e4f5e4701b (MD5) Previous issue date: 2017-02-16<br>Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq<br>The problem in investment portfolio selection consists in the allocation of resources to a finite number of assets, aiming, in it
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Martins, Diego de Carvalho. "Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13485.

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Abstract:
Submitted by Diego de Carvalho Martins (diego.cmartins@gmail.com) on 2015-03-03T17:37:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Diego Martins Vf.pdf: 5717457 bytes, checksum: 7b47eb855a437b18798c842352f083b8 (MD5)<br>Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Diego, Encaminharei por e-mail o que deve ser alterado, para que possamos aceita-lo junto à biblioteca. Att Renata on 2015-03-03T21:33:00Z (GMT)<br>Submitted by Diego de Carvalho Martins (diego.cmartins@gmail.com) on 2015-03-03T22:13:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Diego Martins Vf.pdf: 571797
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Books on the topic "Otimização de carteiras"

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Valladão, Davi Michel, César da Rocha Neves, and Dimas Leão Ramos. Optimização conjunta do capital baseado em risco  e da carteira de ativos: Técnicas de otimização robusta para um modelo interno parcial de uma ... de la Fundación). Fundación Mapfre, 2019.

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Valladão, Davi Michel, César da Rocha Neves, and Dimas Leão Ramos. Optimização conjunta do capital baseado em risco  e da carteira de ativos: Técnicas de otimização robusta para um modelo interno parcial de uma ... de la Fundación). Fundación Mapfre, 2019.

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Book chapters on the topic "Otimização de carteiras"

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Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho, Marco Aurélio dos Santos Sanfins, and Daiane Rodrigues dos Santos. "APLICAÇÃO DO MODELO DE MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE RISCO." In As Diversidades de Debates na Pesquisa em Matemática 3. Atena Editora, 2020. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.12720130110.

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Oliveira, Paulo Eduardo Gonçalves de, Jonathan Lima Barbosa, Welitom Ttatom Pereira da Silva, and Aldecy de Almeida Santos. "OTIMIZAÇÃO PARA ROTA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: ESTUDO DE CASO EM ANTÔNIO DE LEVERGER/MT." In Engenharia Aplicada e Sustentabilidade: Estudos de Casos e Soluções Práticas na Construção, Hidráulica e Meio Ambiente. Editora Científica Digital, 2024. https://doi.org/10.37885/241218387.

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Abstract:
A atividade de coleta e transporte de resíduos em uma cidade se destaca como uma das fases essenciais no gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), consumindo uma parte significativa do orçamento alocado ao setor. Ademais, para garantir o funcionamento adequado da cidade e atender às crescentes demandas populacionais, é imprescindível um planejamento logístico-operacional eficaz. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo a otimização de uma área específica do perímetro urbano da rota de coleta de resíduos domiciliares da cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, visando à dimin
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Conference papers on the topic "Otimização de carteiras"

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Rodriguez Huarsaya, Lizeth, Luiz Eduardo Brandão, Javier Gutierrez Castro, and Edison Huarsaya Tito. "Otimização de Carteiras com Retornos Não Gaussianos: Uma Abordagem Bayesiana." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2023. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2023-174989.

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Melo, Maisa, and Rodrigo T. N. Cardoso. "Um Algoritmo Genético com Busca Local pela Descida Randômica na Otimização de Carteiras de Ações." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85475.

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Maluf, Luiz Augusto Finger França, Luiz Leduino de Salles Neto, and Renato Cesar Sato. "OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SOB RESTRIÇÕES DE BACKTESTING SOBRE O VALOR EM RISCO (VaR): UMA ABORDAGEM SOBRE MODELOS COM COVARIÂNCIAS INCONDICIONAIS E MODELOS IGARCH MULTIVARIADOS." In SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2021. https://doi.org/10.59254/sbpo-2021-131440.

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Sato, Renato Cesar, Luiz L. Salles-Neto, Antonio A. Chaves, and João L. Chela. "Otimização de uma carteira de ativos setoriais utilizando o modelo Black-Litterman." In XXXV CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2015. http://dx.doi.org/10.5540/03.2015.003.01.0148.

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ROSEMBERG, ANDREW, Davi Michel Valladão, and Bruno Bernardo Cotrim Reis. "Seleção de carteira de contratos futuros via otimização robusta direcionado por dados." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85337.

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RIBEIRO, ERICA CAROLINA, DANIEL DE OLIVEIRA PESSOA, JORGE YURI OZATO, RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA, and JOÃO VICTOR SOARES DO AMARAL. "Otimização de uma carteira de crédito utilizando programação linear e análise de sensibilidade." In ENEGEP 2022 - Encontro Nacional de Engenharia de Produção. ENEGEP 2022 - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2022. http://dx.doi.org/10.14488/enegep2022_tn_st_384_1901_43360.

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Alves de Lima, Viviane, Bruno Manoel Cravo Duarte, Ana Clara Souza Holanda de Andrade, Beatriz Martins Silva, and Alef Ribeiro dos Santos. "ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA PARA OTIMIZAÇÃO DA CARTEIRA DE AÇÕES PREVISTAS NO IBOVESPA." In IX Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP 2021. Even3, 2021. http://dx.doi.org/10.29327/9simep.351966.

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Korte, Eduardo Nogueira, Rodrigo Junior de Souza Avelar, Odair Moreira de Souza, and Thiago Berticelli Ló. "Reconhecimento Facial para Controle de Acesso de Estudantes ao Instituto Federal do Paraná - Campus Cascavel." In Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2023. http://dx.doi.org/10.5753/latinoware.2023.236527.

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Abstract:
O controle de acesso dos estudantes do Instituto Federal do Paraná - Campus Cascavel é feito com uma carteira de identificação física, o que impacta no tempo de entrada e saída, além de não garantir a identidade do portador. Este trabalho tem como objetivo substituir a carteira pelo reconhecimento facial, aprimorando a segurança e otimizando o processo de entrada e saída. O foco principal é avaliar os algoritmos Histograma de Gradiente Orientado e Rede Neural Convolucional para identificação facial e aplicá-los no controle de acesso.. O trabalho inclui uma série de testes com diferentes cenári
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Müller, Felipe, and Luis Augusto Angelotti Meira. "OTIMIZAÇÃO DO ROTEAMENTO DE CARTEIROS À PÉ NA CIDADE DE ARTUR NOGUEIRA POR MEIO DE ALGORITMO GENÉTICOS." In SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2022. https://doi.org/10.59254/sbpo-2022-157366.

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