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Journal articles on the topic 'Otimização de carteiras'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 26 July 2025

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1

ROTELA JUNIOR, PAULO, EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA, and FERNANDO LUIZ RIÊRA SALOMON. "OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA." Revista de Administração de Empresas 54, no. 4 (2014): 405–13. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020140406.

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Abstract:

Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), empregando retorno, variância e outros indicadores, como variáveis de entrada e saída. Utilizou-se, ainda, a abordagem de Sharpe para otimizar a composição da carteira. Na comparação das carteiras, observa-se que a resul

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2

Lopes, Ana Lúcia Miranda, Marcelo Lopes Carneiro, Aline Botelho Schneider, and Marcus Vinícius Andrade de Lima. "MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA." Gestão e Sociedade 4, no. 9 (2011): 640. http://dx.doi.org/10.21171/ges.v4i9.794.

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Abstract:

A seleção de ativos para a construção de carteiras de investimento no mercado de ações é de extrema importância para investidores, pois pode definir seu lucro ou prejuízo. Neste trabalho é investigado se a aplicação do modelo de otimização de Markowitz sobre carteiras selecionadas por meio de Data Envelopment Analysis - DEA gera retornos maiores que carteiras de ativos obtidas somente com DEA. Para atender esse objetivo foram projetadas carteiras mensais para 36 meses, iniciando em Janeiro de 2006 e finalizando em Dezembro de 2008, utilizando indicadores fundamentalistas como inputs e outputs

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3

Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho, Daiane Rodrigues Dos Santos, and Marco Aurélio Sanfins. "Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco." International Journal of Scientific Management and Tourism 9, no. 6 (2023): 3531–42. http://dx.doi.org/10.55905/ijsmtv9n6-016.

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Abstract:

Os estudos de Markowitz, 1952 foram a base para a moderna teoria de carteiras, que apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfólio) de investimentos. A moderna teoria de carteiras teve início com a publicação do artigo portfólio selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre ativos. A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, ou seja, o investidor pode sempre

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4

Caldeira, João Frois, Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos, and Cristina Tessari. "Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados." RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, no. 2 (2014): 127–61. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712014000200006.

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Abstract:

A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm portfólios diversificados. Com isso, vem crescendo o interesse acadêmico e de participantes do mercado na seleção de carteiras formadas por fundos de investimento. Neste trabalho, a aplicabilidade e o desempenho fora da amostra de estratégias quantitativas

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5

Pinheiro, Marília Cordeiro, André Ricardo Moncaico Zanon, José Alves Dantas, and Bruno Vinícius Ramos Fernandes. "Utilização de Contratos Futuros de Commodities como Forma de Otimizar Carteiras de Investimentos do Mercado Brasileiro." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 7, no. 3 (2019): 5–23. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2019v7n3.42491.

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Abstract:

Objetivo: Avaliar a eficácia da utilização de contratos futuros de commodities como mecanismo de otimização das carteiras de investimentos.Fundamento: O estudo apoia-se na teoria de diversificação do portfólio, com a premissa de que os investidores são avessos ao risco e com isso elaboram carteiras tangentes à fronteira de eficiência, com maior retorno esperado para determinado nível de risco.Método: Foram compostas carteiras com contratos futuros de commodities e elaboradas cinco estratégias de investimentos com e sem esses contratos, utilizando os retornos esperados e a matriz de covariância

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6

Longaray, André Andrade, Alisson Fabras Sa, Catia Maria Dos Santos Machado, Paulo Roberto Munhoz, and Vilmar Gonçalves Tondolo. "Uso da técnica DEA-Sharpe na análise do comportamento de carteiras de investimento." Exacta 17, no. 3 (2019): 158–72. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v17n3.8537.

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Abstract:

O risco inerente ao mercado de ações permeia o processo de tomada de decisão no instante em que se deve decidir quais ativos farão parte do portfólio para formar uma carteira de investimentos eficiente. A busca por modelos de otimização que fornecem uma melhor forma de dirimir e minimizar os riscos atraem o olhar de investidores e pesquisadores. O objetivo deste artigo é analisar o comportamento de carteiras de investimento formadas por ativos selecionados por meio da ferramenta Análise Envoltória de Dados [DEA] e utilizando o Índice de Sharpe como indicador, para assim, compará-las com cartei

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7

Costa, Oswaldo L. V., and Rodrigo B. Nabholz. "Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares." Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica 15, no. 1 (2004): 41–52. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho é formular um problema de seleção robusta de ativos utilizando média-semivariância em termos de um problema de otimização com desigualdades matriciais lineares (LMI). O modelo de média-semivariância usa como função risco uma combinação convexa das semivariâncias (acima e abaixo do retorno esperado) do erro de rastreamento (a diferença entre os retornos da carteira considerada e um benchmark). Consideramos diferentes formas de calcular a média e a semivariância do erro de rastreamento. Iremos então minimizar uma função objetivo definida como uma combinação convexa da f

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8

Mar Barcelos, Boris, Tiago Pascoal Filomena, and Eduardo Horta. "Imunização de carteira de crédito." Brazilian Review of Finance 22, no. 3 (2024): 15–43. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v22n3.2024.91331.

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Abstract:

Este artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. Propõe-se um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a parti

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9

Santos, André Alves Portela. "Desempenho Fora-da-Amostra da Otimização Robusta de Carteiras." Brazilian Review of Finance 8, no. 2 (2010): 141. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v8n2.2010.1489.

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Abstract:

Robust optimization has been receiving increased attention in the recent few years due to the possibility of considering the problem of estimation error in the portfolio optimization problem. A question addressed so far by very few works is whether this approach is able to outperform traditional portfolio optimization techniques in terms of out-of-sample performance. Moreover, it is important to know whether this approach is able to deliver stable portfolio compositions over time, thus reducing management costs and facilitating practical implementation. We provide empirical evidence by assessi

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Machado, Kascilene. "Otimização de carteiras de ativos utilizando metaheurística Estratégias de Evolução." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 11, no. 2 (2024): 118–37. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2023v11n2.64883.

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Abstract:

Objetivo: desenvolver um programa de otimização, utilizando a metaheurística Estratégias de Evolução (ES), para auxiliar os investidores na tomada de decisão quanto à seleção de portfólios de investimentos de longo prazo. Fundamentos: as metaheurísticas, em geral, são aplicadas para resolver problemas de otimização muito complexos, onde uma solução ótima não é necessariamente o objetivo, mas sim, um conjunto de boas soluções. Método: o algoritmo emprega a análise fundamentalista para analisar e determinar as ações que irão compor as carteiras de ativos. Para alcançar o objetivo proposto, o est

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Trintinalia, Clemente, and Ricardo Goulart Serra. "OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DISPONÍVEIS À APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL." REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 9, no. 2 (2017): 277–95. http://dx.doi.org/10.21680/2176-9036.2017v9n2id10808.

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Abstract:

O estudo pretende identificar a carteira de fundos de investimento de uma instituição financeira (administrador) com a melhor relação risco e retorno (carteira ótima) à aplicação de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), observada a legislação aplicável. Utilizou-se o modelo de Markowitz (1952), complementado pelos pressupostos de Tobin (1952) e de Sharpe (1966) em amostra com 23 fundos do administrador, cuja estimação dos parâmetros compreendeu o período de junho de 2013 a junho de 2015. A carteira ótima obtida compõe-se massivamente por fundos de renda fixa com uma perce

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Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Javier Gutiérrez Castro, and Edison Americo Huarsaya Tito. "OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS COM RETORNOS NÃO GAUSSIANOS: UMA ABORDAGEM BAYESIANA." Cadernos do IME - Série Estatística 54 (October 21, 2023): 14–42. http://dx.doi.org/10.12957/cadest.2023.79151.

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Abstract:

A teoria moderna de carteiras estabelece que a alocação ótima de ativos é uma função da média-variância da distribuição dos retornos. Geralmente, assume-se que esses retornos seguem uma distribuição Gaussiana, estimada a partir de dados históricos usando métodos da estatística frequentista. Entretanto, a dinâmica atual dos mercados globalizados pode provocar mudanças de regime ou quebras estruturais na série temporal dos retornos, tornando-os não Gaussianos. Para lidar com o problema das mudanças de regime, propõe-se substituir o mecanismo de otimização baseado no índice de Sharpe pela otimiza

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Saad, Nicolas, and Celma O. Ribeiro. "Modelos determinísticos de gestão de ativo/passivo: uma aplicação no Brasil." Revista Contabilidade & Finanças 15, no. 34 (2004): 50–62. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772004000100004.

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Abstract:

Este artigo apresenta uma aplicação de modelos de otimização do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/ Liability Management ou ALM) no Brasil. Esses modelos, ao contrário dos modelos tradicionais de maximização de ganhos sujeitos a limitações de risco, buscam otimizar a aplicação de recursos de uma entidade, dadas as características de seus passivos. A idéia central do trabalho é aplicar e adaptar alguns dos modelos existentes de otimização de carteiras do tipo Asset/Liability Management, apresentados na literatura, à realidade brasileira. A aplicabilidade dos modelos será analisada com base em um

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Magalhães Júnior, Antonio Mendes, Ícaro Viterbre Debique Sousa, Alessandro Leonardo da Silva, et al. "Aplicação de algoritmos genéticos no rebalanceamento de carteira de small caps na B3." Caderno Pedagógico 22, no. 1 (2025): e13591. https://doi.org/10.54033/cadpedv22n1-226.

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Abstract:

A gestão eficiente de uma carteira de ações é fundamental para alcançar retornos superiores ajustados ao risco. Neste estudo, foi empregado um algoritmo genético para otimizar o rebalanceamento de uma carteira composta por small caps da B3, com o objetivo de maximizar o índice Sortino e controlar a quantidade de ativos na carteira. As ações analisadas fazem parte do índice SMLL, conforme a composição válida em outubro de 2024, utilizando dados disponíveis entre 09 de dezembro de 2013 e 30 de outubro de 2024. Os retornos foram avaliados trimestralmente, buscando equilibrar a reatividade às muda

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Gargur dos Santos, Tatiana, and Utilan Da Silva Ramos Coroa. "Aplicação do índice de redes “grau médio ponderado” para otimização de investimentos no mercado acionário brasileiro." Revista Educação e Ciências Sociais 6, no. 11 (2024): 90–110. http://dx.doi.org/10.38090/recs.vol6.n11.a18645.

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Abstract:

Selecionar ações de empresas e identificar métodos eficientes para compor carteiras de investimentos têm se tornado um desafio, nos tempos atuais, devido principalmente à presença de novas variáveis que interferem nos resultados das empresas e afetam, consequentemente, o mercado financeiro e de capitais. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a possibilidade de se auferir retornos acima do índice de sustentabilidade ICO2, em períodos de alta volatilidade devido a riscos sistêmicos e não sistêmicos. A métrica de redes Grau Ponderado Médio foi empregada como método de seleção de ações e, para

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Santos, André Alves Portela, and Cristina Tessari. "Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras Aplicadas ao Mercado de Ações Brasileiro." Brazilian Review of Finance 10, no. 3 (2012): 369. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v10n3.2012.3865.

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Abstract:

In this paper we assess the out-of-sample performance of two alternative quantitative portfolio optimization techniques - mean-variance and minimum variance optimization – and compare their performance with respect to a naive 1/N (or equally-weighted) portfolio and also to the market portfolio given by the Ibovespa. We focus on short selling-constrained portfolios and consider alternative estimators for the covariance matrices: sample covariance matrix, RiskMetrics, and three covariance estimators proposed by Ledoit and Wolf (2003), Ledoit and Wolf (2004a) and Ledoit and Wolf (2004b). Taking i

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Gomes, Leonardo Lima, Luiz Eduardo Brandão, and Antonio Carlos Figueiredo Pinto. "Otimização de Carteiras de Contratos de Energia Elétrica Através da Medida Ômega." Brazilian Review of Finance 8, no. 1 (2010): 45. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v8n1.2010.1440.

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Abstract:

The Brazilian electric power industry has been undergoing significant structural changes, including the creation of a free market for electricity. To obtain above average margins, some firms attempt to increase profits by entering into uncovered trading positions, where the long term price is locked in on one side, while on the other side the firm is subject to variations in the short term spot price. In this article we consider the case of an electricity trading company that takes long and short positions in electricity. A model is proposed for the analysis and decision of the best electricit

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Brandalise, Nilson, and Leal Lara Aiex. "OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: USO DA REGRESSÃO MÚLTIPLA E METODOLOGIA VALUE AT RISK." PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona 01 (June 16, 2024): 13. https://doi.org/10.5281/zenodo.11826289.

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Abstract:

O artigo propõe uma metodologia para a formação de carteira otimizada de ativos de frigoríficos na B3, utilizando regressão múltipla e a abordagem de Value at Risk (VaR). O estudo se concentra em quatro ativos específicos (BEFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) e busca estratégias que maximizem retornos ajustados ao risco. A análise inclui dados históricos, métricas de regressão, análise de variância e simulações de carteira com VaR. Os resultados revelam alta correlação entre MRFG

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Barros, Natalia Nakamura, and Érika Mayumi Shibata. "Otimização lumínica e sanitária de espaços de ensino baseada em algoritmo de otimização multi-objetivo." Gestão & Tecnologia de Projetos 17, no. 4 (2022): 101–11. http://dx.doi.org/10.11606/gtp.v17i4.196798.

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Abstract:

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de reflexões acerca das condições sanitárias dos ambientes de permanência prolongada. Escolas, escritórios, hospitais etc., tiveram que se readequar a fim não só de evitar a proliferação do vírus e de novas doenças, mas também de trazer um maior conforto e bem-estar ao usuário da edificação. O principal objetivo deste artigo é apresentar o potencial uso do algoritmo de otimização multi-objetivo para otimização do layout de espaços institucionais de ensino, considerando a incidência solar interna e o distanciamento social preconizado pela OMS. O método ut

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Carvalho Silva, Tuany Esthefany Barcellos, Daiane Rodrigues Santos, and Marco Aurélio do Santos Sanfins. "Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r." Brazilian Journal of Development 5, no. 12 (2019): 31005–18. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv5n12-205.

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Lewin, Marcelo, and Carlos Heitor Campani. "Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado." Revista de Administração Contemporânea 24, no. 4 (2020): 300–316. http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190161.

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Abstract:

RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor. Tal configuração, porém, torna-se complexa a ponto de não admitir solução exata na literatura e a simulação de Monte Carlo não é ágil para solucionar o problema em tempo real. O modelo resolve esta questão com uma aproximação precisa o suficiente para

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Costa, Deise Maria Bertholdi, Maria Teresinha Arns Steiner, Celso Carnieri, Luzia Vidal S. Zamboni, and Arinei C. Lindbeck da Silva. "Técnicas da pesquisa operacional aplicadas na otimização dos serviços postais." Gestão & Produção 8, no. 1 (2001): 37–55. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2001000100004.

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Abstract:

O presente trabalho apresenta uma metodologia para a otimização do serviço de entrega de correspondências realizado pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) a partir da aplicação de algumas técnicas da Pesquisa Operacional. Como o serviço de entrega e as etapas que o antecedem (separação e ordenação dos objetos) são realizadas manualmente, existe a necessidade de otimizá-las e isto é possível redefindo-se as regiões de atendimento para cada carteiro. Para tanto, o problema foi tratado como um problema de roteamento de veículos. Vários algoritmos clássicos foram utilizados; inicialmente para

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Sarmento Vieira, Allan, and Dênis Aildon Abrantes Mendes. "ANÁLISE ÓTIMA PARA PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS APLICANDO O MODELO DE MARKOWITZ." Revista Interface Tecnológica 19, no. 1 (2022): 91–111. http://dx.doi.org/10.31510/infa.v19i1.1339.

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Abstract:

O objetivo principal desta pesquisa é propor um portfólio de investimento utilizando o modelo de Markowitz, para formar uma carteira de investimentos otimizada, com maior retorno e menor risco possível, dando ao investidor opções de escolha no mercado de ações. Nos procedimentos metodológicos foi construído um cenário que permitiu um estudo minucioso das 20 principais ações do 1º quadrimestre de 2014 do IBOVESPA compreendendo os períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, além disso, esta é uma pesquisa descritiva de abordagem quali-quantitativa, já que utiliza planilhas eletrônicas do Exc

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Moro, Matheus Fernando, Dalton Francisco de Andrade, Bruno Miranda dos Santos, Cyro Rei Prato Neto, and Juliane De Freitas Battisti. "O problema do carteiro chinês aplicado na otimização das rotas de coleta de resíduos recicláveis: um estudo de caso." Tecno-Lógica 22, no. 2 (2018): 128. http://dx.doi.org/10.17058/tecnolog.v22i2.12174.

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Abstract:

O Problema do Carteiro Chinês caracteriza-se pela roteirização de arcos e tem como objetivo a cobertura de arcos de um grafo, criando uma rota que passe ao menos uma vez em cada um destes arcos. Nesta pesquisa, o algoritmo do Problema do Carteiro Chinês foi aplicado na área urbana da cidade de Matelândia/PR, para otimizar a rota percorrida pelo caminhão de coleta de resíduos sólidos recicláveis. O estudo foi dividido em três partes: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, pois cada dia o caminhão faz uma rota diferente. Por meio do resultado do algoritmo do Carteiro Chinês utilizou-se do al

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Godói, André Cadime de, Joe Akira Yoshino, and Rogério de Deus Oliveira. "Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures." Estudos Econômicos (São Paulo) 38, no. 2 (2008): 349–72. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-41612008000200006.

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Abstract:

A debênture vem se tornando um instrumento de captação cada vez mais importante para empresas não financeiras no mercado brasileiro e uma alternativa às elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais em uma operação de financiamento. Um aspecto-chave para o desenvolvimento do mercado secundário deste instrumento é o correto tratamento do risco de crédito, que ocorre quando o emissor não cumpre suas obrigações contratuais. Este trabalho propõe e testa uma metodologia que determina a magnitude deste risco para uma carteira de debêntures de empresas emissoras brasileiras. A abordagem ut

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Alexandrino, Fernando Queiroz de Lira, Renan André Barbosa dos Santos, Lidia Angulo-Meza, and Ricardo Bordeaux-Rego. "Utilização da análise envoltória de dados (DEA) na composição de carteira de investimento diversificada e eficiente." Revista Produção Online 17, no. 2 (2017): 507. http://dx.doi.org/10.14488/1676-1901.v17i2.2383.

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Abstract:

Diante de diversos tipos de aplicações financeiras, o investidor pode ter dificuldade em qual opção escolher, diante das variações da relação retorno x risco apresentadas por cada modalidade. Especialmente no caso das ações, ativos considerados de alto risco, a composição de um portfólio diversificado possibilita que o investidor tenha maiores chances de obter boa rentabilidade, assim como redução considerável do risco do investimento. Este estudo objetiva empregar a Análise Envoltória de Dados (DEA) para compor uma carteira eficiente, sob a ótica de indicadores comumente utilizados em análise

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Gomes, Raquel Marques, and Adalmiro Andrade Pereira. "Estrutura de Capital." Review of Business and Legal Sciences, no. 25 (August 1, 2017): 83. http://dx.doi.org/10.26537/rebules.v0i25.1038.

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Abstract:

De acordo com Irving Fisher a empresa tem como objetivo financeiro a maximização da riqueza dos acionistas, sendo equivalente à maximização do valor de mercado da empresa.Consequentemente as tomadas de decisão sobre financiamento tornam-se bastante relevantes uma vez que a escolha de uma combinação ótima na carteira de capitais que simultaneamente maximize o valor da empresa e minimize o custo do capital se torna o objetivo principal da empresa, ou seja a otimização da estrutura de capital.

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Luche, José Roberto Dale, and Reinaldo Morabito. "Otimização na programação da produção de grãos eletrofundidos: um estudo de caso." Gestão & Produção 12, no. 1 (2005): 135–49. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2005000100012.

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Abstract:

Este trabalho apresenta modelos de otimização para apoiar decisões do Planejamento e Controle da Produção (PCP) na indústria de grãos eletrofundidos. Um estudo de caso foi realizado numa empresa no Estado de São Paulo com o objetivo de contribuir para aumentar a produtividade e melhorar o nível de serviço aos clientes no atendimento dos prazos de entrega. Para isso, foram aplicados modelos de programação linear inteira mista para auxiliar particularmente nas decisões da programação da produção e analisar os resultados obtidos. Os modelos combinam modelos conhecidos de seleção de processos e di

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Del Caro Daher, Pedro Henrique, Gregório Coelho De Morais Neto, and Marta Monteiro da Costa Cruz. "Seleção de projetos de investimentos correntes em uma ferrovia através de programação por metas." TRANSPORTES 27, no. 1 (2019): 1–15. http://dx.doi.org/10.14295/transportes.v27i1.1387.

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Abstract:

Selecionar alternativas de investimentos correntes de acordo com recursos financeiros disponíveis configura-se como um problema clássico de otimização e dentre as diversas técnicas existentes destaca-se a Programação por Metas, uma técnica de programação por objetivos múltiplos. Esse artigo irá apresentar um modelo de programação por me-tas ponderada, aplicado na seleção de uma carteira de projetos de investimentos ferro-viários, utilizando o suplemento Solver do Microsoft Excel. Os resultados obtidos mos-traram que o modelo é uma importante ferramenta de apoio a tomada de decisão e que, com o

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Silva, Raida de Jesus, and Reinaldo Morabito. "Otimização da programação de cargas de forno em uma fábrica de fundição em aço-inox." Gestão & Produção 11, no. 1 (2004): 135–51. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2004000100012.

Full text

Abstract:

Neste trabalho apresenta-se uma abordagem para otimizar a programação de cargas de forno em fundições de mercado de pequeno porte. Tal abordagem consiste, basicamente, em definir a programação dos fornos para produzir uma carteira de pedidos composta de diversas peças em ligas metálicas variadas, de maneira a maximizar a produtividade (ou a margem de contribuição ao lucro) e satisfazer prazos de entrega e restrições de processo. O procedimento proposto é baseado na teoria dos problemas de corte e empacotamento; ele combina uma heurística construtiva gulosa com o clássico problema da mochila. P

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Silva, Natália Freitas da, and Luiz Carlos Santos Júnior. "Gestão de ativos e passivos de fundos de pensão em linguagem R: modelagens cash-flow matching, risk parity e maximo sharpe." Revista Gestão e Organizações 8, no. 4 (2024): 179. http://dx.doi.org/10.18265/2526-2289v8n4p179-203.

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Abstract:

<p>Devido à importância de uma boa gestão em uma entidade de previdência, dado que um investimento inadequado pode impactar negativamente a economia do país, o presente trabalho busca elucidar o uso de três modelos de gestão de ativos e passivos – Cash-Flow Matching, Risk Parity e Máximo Sharpe – em linguagem R e no âmbito dos fundos de pensão. Dessa forma, os modelos foram apresentados e implementados a partir de situações hipotéticas. Dada a intenção de explanar a otimização de funções objetivo (minimizar o custo da carteira, minimizar a contribuição marginal de risco e maximizar o índ

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Saad, Nicolas Soudki, and Celma de Oliveira Ribeiro. "Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil." Production 21, no. 3 (2011): 528–37. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033.

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Abstract:

Este artigo apresenta um modelo para determinação do passivo e do risco financeiro associado às opções implícitas atreladas a produtos de previdência complementar no Brasil (PGBL/VGBL). Propõe-se uma modelagem específica para o problema através da caracterização da opção financeira embutida nos produtos de previdência com possibilidade de conversão do saldo final do participante em benefício vitalício sob termos predeterminados. Modelam-se também as características financeiras desse passivo, tais como duração, convexidade e fluxo de caixa equivalentes, que podem ser utilizadas para otimização

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De Melo, Francisco Santos, Pedro Aleixo Esteves Da Silva, and Allan Jonathan Da Silva. "Maximizando os Retornos de Portfólios de ETFs: a eficácia do algoritmo evolutivo hall of fame em rebalanceamento dinâmico." Revista de Gestão e Secretariado 15, no. 1 (2024): 1490–509. http://dx.doi.org/10.7769/gesec.v15i1.3432.

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Abstract:

O estudo investigou o complexo problema do rebalanceamento de portfólios de investimento, uma questão sem solução analítica. Rebalancear portfólios periodicamente, além de expor o investidor a riscos operacionais, acarreta em custos de transação significativos. Para enfrentar esses desafios, o estudo empregou o algoritmo de evolução "Hall of Fame" objetivando maximizar o retorno sobre o risco no rebalanceamento periódico de uma carteira de ETFs. Utilizando dados reais, os resultados mostraram que o portfólio que passou pelo processo de rebalanceamento obteve um retorno superior no período anal

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Perini, Aline, Luciano Augusto Toledo, and Márcio Mattos Borges De Oliveira. "VALOR VITALÍCIO (CLV) E O VALOR DA CARTEIRA (CE) COMO MÉTRICAS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE CLIENTES." Revista Alcance 24, no. 1(Jan-Mar) (2017): 097. http://dx.doi.org/10.14210/alcance.v24n1.p097-128.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho foi identificar quais os fatores indutores que preconizam os vetores de valor econômico à firma e/ou ao acionista apresentando como identidade conciliadora, mediadora e arbitrária as métricas - Valor Vitalício (CLV) e Valor da Carteira (CE) - ao apoio à tomada de decisão gerencial e estratégica por valor tangível econômico. A investigação levantou (153) cento e cinquenta e três artigos publicados em periódicos em bancos de dados específicos que dispunham em bases de engenharia, tecnologia, matemática e ciências sociais como administração. Deste universo, foram encontr

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Serrano, Andre Luiz Marques, Luiz Medeiros Araujo Neto, Marcelo Driemeyer Wilbert, and Carlos Rosano Peña. "UM ESTUDO DE CASO SOBRE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DE UM FUNDO DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL." Qualitas Revista Eletrônica 18, no. 2 (2017): 147. http://dx.doi.org/10.18391/req.v18i2.3199.

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Abstract:

No Brasil, a grande maioria dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) restringe-se, simplesmente, à análise da taxa de retorno da carteira de investimentos, comparando-a com algum índice de mercado ou à meta atuarial normatizada. Essa observação carece de uma análise da eficiência na gestão de investimentos dos ativos financeiros, tendo como premissa que a eficiência resta comprometida pela suscetibilidade do gestor à aversão ao risco e, também, porque ele mesmo se encontra restrito ao escopo normativo, que lhe limita a capacidade de investimento em carteira de maior volatilidade. Cons

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Abuabara, Alexander, and Reinaldo Morabito. "Modelos de programação inteira mista para o planejamento do corte unidimensional de tubos metálicos na indústria aeronáutica agrícola." Gestão & Produção 15, no. 3 (2008): 605–17. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2008000300014.

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Abstract:

Este trabalho busca otimizar o planejamento do processo de corte unidimensional de tubos estruturais metálicos utilizados na fabricação de aeronaves leves agrícolas. Dois modelos de programação linear inteira mista são apresentados com o objetivo de minimizar as perdas do material cortado e considerando a possibilidade de gerar sobras com tamanhos suficientes para reaproveitamento (retalhos). Os modelos são resolvidos por meio de uma linguagem de modelagem usando um software de otimização. Para a validação dos modelos, dois experimentos computacionais foram realizados com dados reais de uma ca

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Ceretta, Paulo Sergio, and Newton C. A. da Costa Jr. "Avaliação e seleção de fundos de investimento: um enfoque sobre múltiplos atributos." Revista de Administração Contemporânea 5, no. 1 (2001): 7–22. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000100002.

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Abstract:

Este trabalho investiga o desempenho de fundos de investimento em ações mediante a análise por envoltório de dados. Essa ferramenta mostra-se poderosa na avaliação do desempenho de fundos de investimento, quando a função utilidade esperada do investidor apresenta múltiplos atributos. Desta maneira, além dos tradicionais atributos risco e retorno calculados sobre um determinado intervalo de tempo, a análise por envoltório de dados permite incorporar outros atributos importantes ao investidor, tais como custos de administração, restrições de capital e mesmo os atributos risco e retorno calculado

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Carvalho, Rafaela de Souza Santos, Helane Conceição Damasceno, Rosiane Cavalcante Luz, et al. "Análise do manejo de infecções do trato urinário na gestação." Revista Eletrônica Acervo Saúde 23, no. 2 (2023): e11778. http://dx.doi.org/10.25248/reas.e11778.2023.

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Abstract:

Objetivo: Analisar o manejo de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de infecções do trato urinário em gestantes atendidas em um hospital público em um município no sudoeste do Pará. Métodos: Estudo exploratório-descritivo, transversal, quantitativo. Foi realizado no setor obstétrico, com amostra aleatória de 50 gestantes com ITU, por aplicação de questionário semiestruturado. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizada a carteira de gestantes e exames de urina tipo 1 e/ou EAS e urocultura. Os dados foram dispostos em tabelas e gráficos no programa Mi

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Melo Souza Correia, Valquiria, Marisete Dantas de Aquino, Antonio Clecio Fontelles Thomaz, and Marcílio Luís Viana Correia. "Análise crítica das rotas de coleta de resíduos sólidos urbanos no bairro centro do município do Crato/CE." Revista DAE 222, no. 68 (2020): 52–64. http://dx.doi.org/10.36659/dae.2020.016.

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Abstract:

O estudo tem o objetivo de minimizar as distâncias percorridas pelo caminhão de coleta e de transporte dos resíduos sólidos urbanos pelos responsáveis por realizar a coleta de lixo, que devem percorrer todas as ruas (arcos) do bairro Centro, no município do Crato/CE, apresentando um modelo de otimização para a melhoria do gerenciamento de coleta e transporte de resíduos sólidos. Para a realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões de coleta convencional, que é realizada em dias e horários alternados da semana, pré-estabelecidos pela equipe de trabalho. Para isso, a empre

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Frois Caldeira, João, Guilherme Valle Moura, and André Alves Portela Santos. "Otimização de carteiras de títulos públicos." Advances in Scientific and Applied Accounting, 2012, 349–76. http://dx.doi.org/10.14392/asaa/2012050303.

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Gotardelo, Davi Riani, and Leonardo Goliatt Fonseca. "ABORDAGEM MULTIOBJETIVA EM CARTEIRAS UTILIZANDO ALGORITMOS EVOLUTIVOS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA ENVOLVENDO RETORNO E ASSIMETRIA." Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782) 4, no. 5 (2019). http://dx.doi.org/10.21575/25254782rmetg2019vol4n5912.

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Abstract:

Este artigo visa comparar o desempenho de quatro algoritmos evolutivos em otimização multiobjetivo aplicados a um problema na área de Finanças: seleção de carteiras. Os algoritmos multiobjetivos NSGAII, MOEAD, IBEA e GDE3 foram usados para otimizar simultaneamente o retorno médio da carteira, bem como sua assimetria. Os dados coletados nesta pesquisa foram relativo às empresas listadas no Índice Dow Jones e foi feita a análise das carteiras ótimas de cada algoritmo no período dentro (2010 - 2014) e fora da amostra (2015 - 2017). Testes estatísticos mostraram que o algoritmo GDE3 apresentou o m

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Santos, André Alves Portela. "OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS BASEADA EM MODELOS DE CORRELAÇÕES CONDICIONAIS." Análise Econômica 34, no. 65 (2016). http://dx.doi.org/10.22456/2176-5456.42992.

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Abstract:

Modelos multivariados de volatilidade baseados em correlações condicionais têm recebido grande atenção em função da sua capacidade de modelar a dinâmica presente nas matrizes de covariâncias de retornos de ativos financeiros. Neste artigo, analisa-se o desempenho dessa classe de modelos quando aplicados ao problema de seleção de otimização de carteiras de ações. Para isso, implementam-se quatro diferentes especificações parcimoniosas de modelos de correlações condicionais da família Garch. Utilizando-se dados dos mercados acionários brasileiro e norte-americano, obtêm-se carteiras de mínima va

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Melo, Maisa Kely, and Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso. "ALGORITMOS PARA CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NAS VERSO˜ ES MONO E MULTIOBJETIVO." Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782) 3, no. 2 (2018). http://dx.doi.org/10.21575/25254782rmetg2018vol3n2590.

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Abstract:

A composição das carteiras de investimentos, visando aumentar os retornos, minimizando a exposição ao risco, tem sido um assunto de crescente interesse entre os brasileiros. O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de três algoritmos que realizam a otimização de um portfólio baseado em dados históricos do mercado de açõesdo Brasil. Na versão mono-objetivo, para a minimização do risco, o Algoritmo Elipsoidal e o Algoritmo Genético foram considerados. Na versão multiobjetivo, que visa minimizar o risco e maximizar o retorno do portfólio, foi considerado o Algoritmo Elipsoidal como métod

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Alessandro, Moura Costa. "ANÁLISE DE INVESTIMENTOS PELO MODELO DE MARKOWITZ: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA E SUA APLICAÇÃO DIDÁTICA EM EXCEL." October 6, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5552747.

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Abstract:

<strong>Resumo</strong>: O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura sobre a Teoria Moderna do Portfólio, formulada por Harry Max Markowitz em 1952 em seu artigo “Portfolio Selection”, a qual visa à otimização de carteiras de ativos. A pesquisa baseou-se sob os aspectos: bibliográficos, de pesquisa documental e construção e aplicação didática da Diversificação de Ativos em Excel, com a utilização de dados hipotéticos (apenas para compreens&a

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Cardoso, Leonardo, João Vinícius de França Carvalho, and Alexandre Teixeira Damasceno. "Impactos regulatórios nos investimentos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar no Brasil." Revista Contabilidade & Finanças 35, no. 96 (2024). https://doi.org/10.1590/1808-057x20241813.pt.

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Abstract:

RESUMO Este artigo compara as fronteiras eficientes de investimentos diante do novo padrão de limites alocativos permitidos para ativos garantidores de provisões estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) ns. 4.661/2018 e 4.994/2022, verificando a probabilidade de atingimento de retornos que cubram os passivos atuariais que necessitam de garantia de desempenho mínimo. Este estudo inova ao avaliar impactos regulatórios em fronteiras eficientes de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), comparando os resultados dos riscos e retornos viáveis obtidos pelas

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Hoeltgebaum, Henrique Helfer, Tiago Pascoal Filomena, Denis Borenstein, Miguel Lejeune, and Flávio Augusto Ziegelmann. "Desempenho do modelo estocástico de média-variância para o mercado brasileiro de ações." Produto & Produção 13, no. 3 (2012). http://dx.doi.org/10.22456/1983-8026.25034.

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Abstract:

Os modelos de média-variância de otimização de carteira apresentam questionamentos em relação ao seu efetivo desempenho devido ao chamado erro de estimação. Em conseqüência, a otimização estocástica vêm aumentando sua importância devido à possibilidade da inclusão da incerteza na estimativa dos parâmetros. Neste estudo foi avaliado o desempenho do modelo de otimização de carteira proposto por Bonami e Lejeune (2009) e reformulado por Filomena e Lejeune (2011a) no mercado brasileiro de ações. Ambos os modelos podem ser caracterizados como versões probabilísticas do modelo clássico de média-vari

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SOUSA, Esdras Wagner de. "PONTUANDO TÓPICOS ESPECÍFICOS EM OTIMIZAÇÃO PARA MOTORES DE BUSCA." PONTUANDO TÓPICOS ESPECÍFICOS EM OTIMIZAÇÃO PARA MOTORES DE BUSCA 76, no. 76 (2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.13308589.

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Abstract:

O artigo versa discorrer sobre o uso das técnicas de otimização para motores de busca (SEO do inglês Search Engine Optimization), as quais tem participação efetiva ao alavancar o dígito de visitas a páginas na Internet e ponderar sobre a tática de SEO e seus componentes, as funções e suas importâncias nas atuações ao aumentar o número de visitas a um Site na Internet, levando essa Homepage ocupar um lugar de destaque nas primeiras respostas das pesquisas feitas pelos visitantes nos buscadores

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SERRA, BETANIA. "Os Desafios de Estruturar a Equipe do Serviço Social do Hospital Federal da Lagoa diante do desmonte da Rede de Hospitais Federais no Rio de Janeiro." Revista Eletrônica de Politicas Sociais e Sociedade 1, no. 2 (2021). http://dx.doi.org/10.24119/artigoserpos.v1i2.36.

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Abstract:

Os Desafios de Estruturar a Equipe do Serviço Social do Hospital Federal da Lagoa diante do desmonte da Rede de Hospitais Federais no Rio de Janeiro The Challenges of Structuring the Social Service Team at the Federal Hospital da Lagoa in view of the dismantling of the Federal Hospitals Network in Rio de Janeiro Resumo  Esse trabalho busca refletir as possibilidades e desafios de organizar a equipe de Serviço Social do Hospital Federal da Lagoa a partir do modelo de contratação adotado pelo Governo Federal que impacta diretamente na prestação da assistência a população usuári

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