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Dissertations / Theses on the topic 'Otimização de carteiras'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 26 July 2025

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Soares, Vanessa de Carvalho Alves. "Aplicações do problema de otimização de carteiras de investimento." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305876.

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Abstract:
Orientador: Luziane Ferreira de Mendonça<br>Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-17T11:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Soares_VanessadeCarvalhoAlves_M.pdf: 1540180 bytes, checksum: 198ad552da53ca9cbe2fd6bf7fc77c17 (MD5) Previous issue date: 2011<br>Resumo: Neste trabalho, propomos a determinação de uma carteira de investimento ótima via um método sem derivada. Para isso, utilizamos o modelo de média-variância proposto por Harry M. Markowitz. no qual o pro
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Oliveira, Felipe Augusto Santana de. "Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiro." Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9F4GN8.

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Abstract:
Robust optimization had received increased attention in the recent years due to the possibility of considering the problem of estimation errors in the portfolio selection problems. A topic not well understood, however, is the performance of this contemporary approach in Brazilian market. Suggested by Harry Markowitz, in 1952, the basis of the Modern Theory of Finance converges in one direction: the investment diversification. From the works of Markowitz, others had developed, as the model suggested by William Sharpe, the Capital Asset Pricing Model. In his model, Sharpe argue that the portfoli
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Villao, Cabello Luis Antonio. "A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/2953.

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Abstract:
Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e considerando o risco cambial. Para isto, o estudo baseia-se na análise das taxas de retornos mensais, desvio-padrão e coeficientes de correlação em termos de moeda local, dólar, iene, marco alemão e euro, dos Índices dos Mercados de Ações (IMAs) de dezenove países, dos Índices de Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), Buenos Aires (MERVAL),
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Carvalho, Ana Paula Pinto de. "Métodos estocásticos em otimização de carteiras : aspectos não-lineares e genéticos." reponame:Repositório Institucional da UFABC, 2010.

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Oliveira, Estela Mara de. "Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/.

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Abstract:
Neste trabalho apresentam-se modelos de erro de rastreamento que sao estrategias utilizadas pelos administradores de carteiras de investimento que visam montar portfolios para seguir algum ndice de referencia (benchmark). Denomina-se nesses casos de erro de rastreamento a diferenca entre o retorno da carteira que se deseja montar e o retorno da carteira de referencia. Propoe-se um modelo de minimizacao da variancia do erro de rastreamento para um excesso de retorno esperado xado para carteiras de investimento com ativos que tenham alta liquidez, alem de apresentar os modelos de media variancia
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Yamim, João Daniel Madureira. "Um modelo de seleção de carteiras de ações baseado em otimização convexa online." Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2018. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6816.

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Abstract:
Submitted by Geandra Rodrigues (geandrar@gmail.com) on 2018-05-23T12:11:21Z No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5)<br>Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-05-24T17:47:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-05-24T17:47:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 joaodanielmadureirayamim.pdf: 873324 bytes, checksum: 5025e3943c3bb2f1e1f19c55767c683e (MD5) Previ
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Barrosa, Marcelo Rosario da. "Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos." Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/.

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Abstract:
Este trabalho apresenta uma nova metodologia para otimizar carteiras de ativos financeiros. A metodologia proposta, baseada em interpoladores universais tais quais as Redes Neurais Artificiais e a Krigagem, permite aproximar a superfície de risco e consequentemente a solução do problema de otimização associado a ela de forma generalizada e aplicável a qualquer medida de risco disponível na literatura. Além disto, a metodologia sugerida permite que sejam relaxadas hipóteses restritivas inerentes às metodologias existentes, simplificando o problema de otimização e permitindo que sejam estimado
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Villela, Pedro Ferraz 1982. "Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade." [s.n.], 2008. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307123.

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Abstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-12T16:09:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Villela_PedroFerraz_M.pdf: 727069 bytes, checksum: d87d64ae49bfc1a53017a463cf10b453 (MD5) Previous issue date: 2008<br>Resumo: Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente d
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Silva, Yuri Laio Teixeira Veras. "Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos." Universidade Federal da Paraíba, 2017. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/9936.

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Abstract:
Submitted by Leonardo Cavalcante (leo.ocavalcante@gmail.com) on 2018-06-11T11:34:10Z No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 1995596 bytes, checksum: bfcc1e1f3a77514dcbf7a8e4f5e4701b (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-06-11T11:34:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 1995596 bytes, checksum: bfcc1e1f3a77514dcbf7a8e4f5e4701b (MD5) Previous issue date: 2017-02-16<br>Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq<br>The problem in investment portfolio selection consists in the allocation of resources to a finite number of assets, aiming, in it
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Martins, Diego de Carvalho. "Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13485.

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Abstract:
Submitted by Diego de Carvalho Martins (diego.cmartins@gmail.com) on 2015-03-03T17:37:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Diego Martins Vf.pdf: 5717457 bytes, checksum: 7b47eb855a437b18798c842352f083b8 (MD5)<br>Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Diego, Encaminharei por e-mail o que deve ser alterado, para que possamos aceita-lo junto à biblioteca. Att Renata on 2015-03-03T21:33:00Z (GMT)<br>Submitted by Diego de Carvalho Martins (diego.cmartins@gmail.com) on 2015-03-03T22:13:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Diego Martins Vf.pdf: 571797
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Castro, Lucas Ferreira de. "Estratégia de composição de carreira ótima de fundos de investimento para os regimes próprios de previdência social com base na seleção de portfólio de Markowitz." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2014. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15243.

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Abstract:
CASTRO, Lucas Ferreira de. Estratégia de composição de carreira ótima de fundos de investimento para os regimes próprios de previdência social com base na seleção de portfólio de Markowitz. 2014. 63f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, CE, 2014.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-19T20:30:10Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_lfcastro.pdf: 1658518 bytes, checksum: 055c98d9ab46ca6b2f58b2c8af79c310 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquin
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Dias, Carlos Henrique. "Um novo algoritmo genetico para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade." [s.n.], 2008. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307124.

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Abstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-10T22:50:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dias_CarlosHenrique_M.pdf: 2721795 bytes, checksum: 57d6019ecabf33034889a64675ccf707 (MD5) Previous issue date: 2008<br>Resumo: Este trabalho tem por finalidade a determinação da fronteira eficiente de investimento através da otimização do modelo de média-variância com restrições de cardinalidade e limite inferior de investimento. Por trat
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Marques, Felipe Tumenas. "Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-10122007-214030/.

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Abstract:
Um dos problemas fundamentais em finanças é a escolha de ativos para investimento. O primeiro método para solucionar este problema foi desenvolvido por Markowitz em 1952 com a análise de como a variância dos retornos de um ativo impacta no risco do portifólio no qual o mesmo está inserido. Apesar da importância de sua contribuição, o método desenvolvido para a otimização de carteiras não leva em consideração características como a existência de lotes de compra para os ativos e a existência de custos de transação. Este trabalho apresenta uma abordagem alternativa para o problema de otimização d
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Silva, Wesley Vieira da. "Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83084.

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Abstract:
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T20:51:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-26T01:45:13Z : No. of bitstreams: 1 183646.pdf: 16163714 bytes, checksum: 919f4d29957f872775d88765b95cd3e0 (MD5)<br>Este trabalho tem como objetivo a proposição de um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras de investimentos nos mercados a vista e futuro, com a incorporação de alguns custos de transação. O algoritmo testado inicialme
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Kato, Fernando Hideki. "Análise de carteiras em tempo discreto." Universidade de São Paulo, 2004. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24022005-005812/.

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Abstract:
Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiódicos de ativos dependentes. A Erlang é um caso particular da distribuição Gama. Uma mistura finita pode gerar densidades multimodais não-simétricas e o produto tensorial generaliza este conceito para dimensões maiores. Assumindo que a densidade multivariada foi independente e identicamente distribuída (
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Arce, Paulo Eduardo Bassi. "Aplicação da teoria do portfólio para otimização de carteiras de contratos de energia elétrica e gestão de risco." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-16072014-113229/.

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Abstract:
Com a crescente desregulamentação dos mercados de energia, os diferentes participantes dos mercados se deparam com a necessidade de gerenciar de maneira eficiente seus investimentos em energia elétrica. Nesse cenário, a otimização das Carteiras de Contratos mostra-se uma técnica interessante no planejamento estratégico dos agentes de mercados de energia. Os mercados estão frequentemente expostos a riscos de diversas fontes, assim, a mitigação dos mesmos é fundamental. A Teoria do Portfólio, proposta por Harry Markowitz, tem sido utilizada em análises envolvendo diversos mercados. Este trabalho
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Silva, Wesley Vieira da. "Um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras com custos de transação : uma aplicação ao mercado financeiro brasileiro /." Florianópolis, SC, 1999. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81256.

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Abstract:
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T00:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T04:04:41Z : No. of bitstreams: 1 137949.pdf: 14117544 bytes, checksum: dc550149f75e40bbd7bb2fff92cbfb1b (MD5)
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Fellipe, Marinho da Silva Rhoger. "Uma análise acerca da performance de carteiras representativas selecionadas a partir de fundos de investimento em ações através do modelo de markowitz." Universidade Federal de Pernambuco, 2011. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5081.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-06-12T17:35:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2733_1.pdf: 1838492 bytes, checksum: a809e11e8b2683fc595f8706505cce56 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011<br>O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de pequenos investidores utilizarem-se do modelo de diversificação proposto por Markowitz para selecionarem carteiras representativas a partir de Fundos de Investimentos em Ações que lhes permitam superar seus respectivos fundos no âmbito do binômio risco/retorno, de acordo com
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Godói, André Cadime de. "Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/.

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Abstract:
Nos últimos anos, percebeu-se um avanço substancial das metodologias sistemáticas de seleção de ativos em portfólios financeiros, baseadas em técnicas de otimização. A maior pressão por desempenho sobre as gestoras de recursos e a evolução dos softwares e pacotes de otimização foram fatores que contribuíram para esse desenvolvimento. Dentre as técnicas mais reconhecidas utilizadas na gestão de portfólios está a de otimização robusta, cuja aplicação na solução de problemas com dados incertos iniciou-se na década de 1970 e, desde então, vem evoluindo em sofisticação. Partindo de uma extensão rec
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Samsonescu, Jorge Augusto Dias. "Carteiras de baixa volatilidade : menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3639.

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Abstract:
Submitted by Maicon Juliano Schmidt (maicons) on 2015-05-25T14:00:15Z No. of bitstreams: 1 Jorge Augusto Dias Samsonescu.pdf: 443638 bytes, checksum: 0ac887f981377608fa611c1016a91b22 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-05-25T14:00:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jorge Augusto Dias Samsonescu.pdf: 443638 bytes, checksum: 0ac887f981377608fa611c1016a91b22 (MD5) Previous issue date: 2015-02-20<br>Banco do Brasil S.A.<br>Este trabalho analisa o desempenho fora da amostra de carteiras de mínima variância e baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro entre 2003 e 2013, comparativame
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Sant'anna, Leonardo Riegel. "Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2014. http://hdl.handle.net/10183/96876.

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Abstract:
Nesta dissertação, discute-se o problema de otimização de carteiras de investimento para estratégia passiva de Index Tracking. Os objetivos principais são (i) apresentar um modelo de otimização de Index Tracking e (ii) a solucionar esse modelo com uso do método heurístico de Algoritmos Genéticos (AG) para formação de carteiras com número reduzido de ativos. O índice de referência utilizado é o Ibovespa, para o período de Janeiro/2009 a Julho/2012, com um total de 890 observações diárias de preços. A partir de uma amostra de 67 ativos, são formadas carteiras sem limite de ativos e limitadas a 4
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Marques, Sandro. "Modelo para seleção de ações e otimização de carteiras de investimentos no mercado acionário Brasileiro / Sandro Marques ; orientação Wesley Vieira da Silva ; co-orientação Alceu Souza." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, 2006. http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1499.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006<br>Inclui bibliografia<br>O mercado de ações é reconhecido como sendo uma alternativa de alto risco para investimentos, principalmente para aqueles investidores que não possuem informações ou ferramentas que auxiliem na seleção das empresas em que se deve investir. Alguns investid<br>The stock market is known as a high risk alternative for investments, mainly for those investors who do not have any information or tolls for helping them to choose companies whose assets should be bought. Some investors make their
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Porto, Natália Addas 1987. "Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo = modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio." [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/264517.

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Abstract:
Orientador: Paulo de Barros Correia<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica<br>Made available in DSpace on 2018-08-19T21:23:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Porto_NataliaAddas_M.pdf: 3278634 bytes, checksum: 844ae878f54ff582bbd8d0261e413863 (MD5) Previous issue date: 2012<br>Resumo: A humanidade tem selecionado seus sistemas energéticos incorporando, além dos parâmetros de disponibilidade técnica e viabilidade econômica, os impactos ambientais causados por eles. O mercado de créditos de carbono surge neste contexto ao estabelecer mecanis
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Nabholz, Rodrigo de Barros. "Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/.

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Abstract:
Esta tese é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento multi-período. Daremos ênfase a um modelo com restrições intermediárias formulado como um problema de controle ótimo e resolvido utilizando técnicas de programação dinâmica. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. Primeiramente faremos uma revisão das principais hipóteses dos modelos de otimização de carteiras e o caso uni-período. Analisaremos a seguir as generalizações para o caso multi-período, onde os modelos utilizam apenas restrições para o valor esperado e/ou para a variân
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Azevedo, Carlos Renato Belo 1984. "Anticipation in multiple criteria decision-making under uncertainty = Antecipação na tomada de decisão com múltiplos critérios sob incerteza." [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260775.

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Abstract:
Orientador: Fernando José Von Zuben<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação<br>Made available in DSpace on 2018-08-26T06:49:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Azevedo_CarlosRenatoBelo_D.pdf: 3449858 bytes, checksum: 7a1811aa772f1ae996e8851c60627b7c (MD5) Previous issue date: 2012<br>Resumo: A presença de incerteza em resultados futuros pode levar a indecisões em processos de escolha, especialmente ao elicitar as importâncias relativas de múltiplos critérios de decisão e de desempenhos de curto vs. longo prazo. Algumas decisões, n
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Sant'anna, Leonardo Riegel. "Essays on index tracking and portfolio optimization." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2017. http://hdl.handle.net/10183/168929.

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Abstract:
Esta tese tem foco no tema de otimização de carteiras de investimento modeladas para estratégia de investimento de index tracking. O conteúdo final é composto por três artigos. O primeiro artigo é intitulado “Index Tracking with Controlled Number of Assets Using a Hybrid Heuristic Combining Genetic Algorithm and Non-linear Programming”, e foi aceito para publicação na revista Annals of Operations Research. O segundo artigo é “Index Tracking and Enhanced Indexing using Cointegration and Correlation with Endogenous Portfolio Selection”, e foi aceito para publicação na revista Quarterly Review of
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Villela, Pedro Ferraz 1982. "Um algoritmo exato para obter o conjunto solução de problemas de portfólio." [s.n.], 2014. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307117.

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Abstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-25T19:03:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Villela_PedroFerraz_D.pdf: 10794575 bytes, checksum: 746b8aebf0db423d557d9c5fe1446592 (MD5) Previous issue date: 2014<br>Resumo: Neste trabalho, propomos um método exato para obter o conjunto solução de um problema biobjetivo quadrático de otimização de carteiras de investimento, que envolve variáveis binárias. Nosso algoritmo é baseado na junção
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Tavares, Carlos Alberto da Silva. "A influência da fiscalidade na gestão de activos financeiros." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/11245.

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Abstract:
Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais<br>No presente estudo procurou-se investigar em que medida a fiscalidade é suscetível de influenciar a gestão de ativos financeiros num mercado globalizado em que esta atividade desempenha um papel importante no crescimento económico, porque permite a canalização das poupanças dos investidores para as necessidades da economia real e em que a capacidade da economia para gerar e atrair poupança depende, entre outros fatores, das políticas orçamentais e de sistemas fiscais eficientes. O estudo evidencia áreas da tributação controver
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Lombardo, Denise Helena. "Estudo dos problemas do carteiro chines e do caixeiro viajante." [s.n.], 1986. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306880.

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Abstract:
Orientador : Clovis Perin Filho<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-07-15T00:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lombardo_DeniseHelena_M.pdf: 1993606 bytes, checksum: ed3e7afb38488684a314e43b42a8e549 (MD5) Previous issue date: 1986<br>Resumo: Esta dissertação envolve o estudo de dois problemas de otimização combinatória: O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) e o Problema do Carteiro Chinês (PCC). Dada uma rede (ou grafo), primeiro problema consiste em determinar uma rot
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Araujo, Lucas Machado Braga de. "Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/2633.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Lucas Machado Braga de Araujo.pdf.jpg: 18740 bytes, checksum: e39415b36953ced37a6d87a19c381b38 (MD5) Lucas Machado Braga de Araujo.pdf.txt: 95713 bytes, checksum: a95ad7b44ec22b2f5ba2dbfe4f6798bb (MD5) Lucas Machado Braga de Araujo.pdf: 758972 bytes, checksum: c20d926964cc37d2ee7bdfc1bdf6aafc (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: f5ef202e66d94f51fd6c9a09505731a6 (MD5) Previous issue date: 2009-02-03T00:00:00Z<br>The aim of this work is to show that the optimization of a portfolio composed of Brazilian hedge
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Konowalenko, Flávia. "Problema do carteiro chinês não orientado e misto para a otimização de rotas na cidade de Irati /PR." reponame:Repositório Institucional da UFPR, 2012. http://hdl.handle.net/1884/26945.

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Resumo: O Problema do Carteiro Chinês caracteriza-se pela roteirização de arcos e tem como objetivo a cobertura de arcos de um grafo, criando uma rota que passe ao menos uma vez em cada um destes arcos. O problema pode ser subdividido em casos, de acordo com o tipo do grafo analisado. Entre os casos, tem-se o Problema do Carteiro Chinês Não-Orientado, cuja característica é que nenhuma das arestas do grafo associado ao problema possui orientação. Um segundo caso, é denominado Problema do Carteiro Chinês Orientado, quando todos os arcos são orientados, e finalmente, um terceiro caso que é chamad
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Ferreira, Mariana da Costa. "Investment strategies of a non-life insurance company under Solvency II." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2016. http://hdl.handle.net/10400.5/13078.

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Mestrado em Ciências Actuariais<br>Neste trabalho é feita a otimização da carteira de uma empresa de seguros não vida, que utiliza a fórmula standard definida no regime de Solvência II para calcular os requisitos de capital, com o objetivo de encontrar a alocação dos ativos financeiros que minimizam o risco de mercado e, simultaneamente, maximizam o retorno da carteira. A solução é obtida a partir de um processo de otimização multi-objetivo. Para analisar o desempenho da carteira e o risco do capital investido, calculamos a rentabilidade ajustada ao risco (RoRAC), que é o rácio entre o retorn
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Avino, José Carlos. "Marketing de relacionamento como Estratégia de otimização da carteira de clientes: o caso de uma empresa operadora de planos de saúde no Rio Grande do Sul." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2003. http://hdl.handle.net/10438/4108.

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Made available in DSpace on 2009-11-18T19:01:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003<br>Services in general are developing in scenario of increasing competition, and particularities of each segment need to be considered in order to keep current customers and to gain potential ones. The role of relationships in services activities becomes more important every day, specially if the activity sector is the health care one. Health care is sector where technology has small contribution to reduce costs. On the contrary, it raises the price of medicai practice together with demand
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Pérgola, Gabriel Campos. "Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10468.

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Abstract:
Submitted by Gabriel Campos Pérgola (gabrielpergola@gmail.com) on 2013-02-04T12:56:43Z No. of bitstreams: 1 DissertationGabrielPergola2013.pdf: 521205 bytes, checksum: 85369078a82b0d5cc02f8248961e9214 (MD5)<br>Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Prezado Gabriel, Não recebemos os arquivo em PDF. Att. Suzi 3799-7876 on 2013-02-05T18:53:00Z (GMT)<br>Submitted by Gabriel Campos Pérgola (gabrielpergola@gmail.com) on 2013-02-05T19:00:17Z No. of bitstreams: 2 DissertationGabrielPergola2013.pdf: 521205 bytes, checksum: 85369078a82b0d5cc02f8248961e9214 (M
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Castro, Lucas Ferreira de. "EstratÃgia de composiÃÃo de carteira Ãtima de fundos de investimento para os regimes prÃprios de previdÃncia social com base na seleÃÃo de portfÃlio de Markowitz." Universidade Federal do CearÃ, 2014. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13673.

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Abstract:
nÃo hÃ<br>Este trabalho propÃe uma estratÃgia de alocaÃÃo Ãtima dos ativos dos RPPS exclusivamente em fundos de investimentos, respeitando-se os limites impostos pela ResoluÃÃo CMN n. 3.922 de 25 de novembro de 2010. Esta pesquisa foi motivada a partir de um cenÃrio com tendÃncia de estagnaÃÃo das taxas de juros (SELIC), frente ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros, impondo aos RPPS metas atuarias desafiadoras, que talvez possam nÃo ser cumpridas por gestÃo passiva, alocando os recursos de forma conservadora em renda fixa. TambÃm pretende-se, com este trabalho, apresentar uma alte
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Moretti, Rafael Mangoni. "A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2004. http://hdl.handle.net/10183/11797.

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Abstract:
O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, sendo uma mensal e outra trimestral. Como forma de contribuir aos diversos estudos existentes, este trabalho considerou os custos de transação em bolsa em todas as realocações de carteiras, buscando determinar se estes interfeririam de forma significativa nos resultados, quando comparados ao benchmark, bem como, entre as carteiras com diferentes prazos de realocações. Em
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Nsamu, Benvindo. "Modelos de Otimização na Determinação de Carteiras de Investimento." Master's thesis, 2017. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/104007.

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Nsamu, Benvindo. "Modelos de Otimização na Determinação de Carteiras de Investimento." Dissertação, 2017. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/104007.

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Lopes, Carolina Gama Mendes. "Seleção de Carteiras: Abordagem Biobjetivo de Modelos Lineares." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10316/84759.

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Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>Nesta dissertação são apresentados problemas de seleção de carteiras de ativos utilizando modelos lineares inteiros mistos para a sua resolução. Os modelos apresentados resultam de uma abordagem biobjetivo deste tipo de problemas, uma vez que procuram, simultaneamente, a maximização do retorno e a minimização do risco (medido pelo Value-at-Risk) associados aos portefólios.Em alternativa aos modelos existentes e ao modelo apresentado numa primeira fase, foram consideradas outras duas
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Virtudes, Paulo Tomás Barbosa Correia. "Otimização robusta em Finanças." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10316/86793.

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Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>O propósito deste trabalho é consolidar o tema da otimização robusta. Como já sabemos, a otimização é uma área da matemática que visa encontrar o mínimo ou o máximo de uma função (função essa denominada de função objetivo), quando sujeita a restrições (restrições do problema) e, por sua vez, tenta resolver de forma eficiente problemas do mundo real. Contudo, muitos dos problemas reais possuem incertezas nos diversos parâmetros de entrada, tais como preços, custos, produção, etc. Daí
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Valverde, Catarina Salomé Dias. "Otimização de uma carteira internacional com base na semi-variância." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10451/40510.

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Abstract:
Trabalho de projecto de mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2019<br>Dada a incerteza associada à evolução dos preços dos ativos e das respetivas taxas de câmbio num mercado internacional, o investidor de hoje atribui maior relevância à conservação do capital investido do que à obtenção de largos ganhos. Assim, o risco torna-se no foco da análise na construção de uma carteira de investimentos. Como tal, o presente trabalho procura, em particular, analisar o risco de perda numa carteira de investimentos, considerando os ganhos como um
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Santos, Sara Mota Cardoso Vaz. "SAS Institute pre-sales department, risk area : internship report." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10362/25010.

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Abstract:
Internship Report presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Data Science and Advanced Analytics<br>O presente documento descreve as atividades desenvolvidas ao longo de um estágio com duração de 6 meses numa multinacional americana - SAS® Institute. O estágio decorreu no Departamento de Pré-Venda do SAS Portugal tendo sido o foco na Área de Risco. A estagiária teve primeiramente uma fase de formação onde teve acesso à plataforma e-learning por forma a tomar conhecimento das tecnologias e soluções desenvolvidas pelo SAS. Posteriormente teve uma fase de estudo da á
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Brito, Rui Pedro Gonçalves de. "New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization." Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10316/42287.

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Abstract:
Tese de doutoramento em Economia, apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra<br>Motivated by the limitations of the mean-variance optimization model, in this thesis we propose to approach the portfolio selection problem with different frameworks. Looking differently at how to deal with risk and return in portfolio construction, we try to suggest more realistic frameworks than the classical one. We begin by proposing a flexible methodology for portfolio choice, using a skewness/semivariance biobjective optimization model. The solutions of this biojective optimization prob
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Coelho, Catarina Guerreiro. "Modelo Robusto de Gestão de Balanço para Bancos." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10316/86368.

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Abstract:
Dissertação de Mestrado em Matemática apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>Este trabalho aborda a análise da otimização de um balanço com aplicação no contexto bancário. A otimização de balanço de bancos é distinta da otimização de portfólios, uma vez que para a primeira é necessário incluir restrições ditadas pelos rácios regulamentares de Basileia III e controlar os riscos da atividade bancária, nomeadamente o risco de liquidez. Desde os anos 80 até à atualidade, a literatura de otimização de balanço de bancos tem conhecido avanços significativos. Os modelos existentes, no ent
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Ferreira, Mackenzie Mark Galvão. "Using option-implied information in portfolio selection and risk management." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10400.14/35556.

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Abstract:
The objective of this dissertation is two-fold. The first objective is to examine whether one can use implied information (implied volatility and implied correlations) from the options market to improve the out-of-sample performance of an all-stock optimized portfolio. Portfolio performance is measured using three metrics, namely, returns, volatility, and the Sharpe Ratio. The second objective is to examine the risk metrics of the portfolios to analyze whether a portfolio created using option-implied information is better at predicting risk than one using a conventional sample covariance matri
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